風(fēng)險(xiǎn)管理框架課件

1、風(fēng)險(xiǎn)管理框架劉位璐QQ:984840375一、風(fēng)險(xiǎn)管理步驟傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理步驟：辨別公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)，確認(rèn)公司風(fēng)險(xiǎn)分類框架評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)病對(duì)風(fēng)險(xiǎn)制定對(duì)策在授權(quán)下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警、控制、釋緩等工作與各個(gè)層級(jí)的決策者溝通風(fēng)險(xiǎn)狀況一、風(fēng)險(xiǎn)管理步驟全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架：確定風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境設(shè)置與步驟，如風(fēng)險(xiǎn)承受度、管理層風(fēng)險(xiǎn)偏好不同業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，如職能部門管理工作與業(yè)務(wù)工作的融合。此外，還包括風(fēng)險(xiǎn)管理文化的構(gòu)建一、風(fēng)險(xiǎn)管理步驟在風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境設(shè)置這個(gè)維度中，主要包括管理層對(duì)企業(yè)最高層面的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受度。風(fēng)險(xiǎn)偏好是為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，企業(yè)或個(gè)體投資者在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的種類、大小等方面的基本態(tài)度。風(fēng)險(xiǎn)承受度，又稱為風(fēng)

2、險(xiǎn)容忍度，是指在企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過程中對(duì)差異的可接受程度，是企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)偏好的基礎(chǔ)上設(shè)定的相關(guān)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過程中所出現(xiàn)差異的可容忍限度。一、風(fēng)險(xiǎn)管理步驟在風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境設(shè)置這個(gè)維度中，主要包括管理層對(duì)企業(yè)最高層面的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受度。風(fēng)險(xiǎn)偏好是為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，企業(yè)或個(gè)體投資者在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的種類、大小等方面的基本態(tài)度。風(fēng)險(xiǎn)承受度，又稱為風(fēng)險(xiǎn)容忍度，是指在企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過程中對(duì)差異的可接受程度，是企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)偏好的基礎(chǔ)上設(shè)定的相關(guān)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過程中所出現(xiàn)差異的可容忍限度。一、風(fēng)險(xiǎn)管理步驟在中國(guó)的眾多金融機(jī)構(gòu)包括一些企業(yè)而言，風(fēng)險(xiǎn)偏好往往呈現(xiàn)一種“偏好漂移”的特點(diǎn)，即隨著業(yè)務(wù)及利潤(rùn)的發(fā)展，可能有風(fēng)險(xiǎn)趨向往風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方向發(fā)展的

3、特點(diǎn)，反之也存在。一、風(fēng)險(xiǎn)管理步驟風(fēng)險(xiǎn)承受度，可以用定性的指標(biāo)來衡量（高、中、低等），也可以用定量的指標(biāo)來衡量（如總資產(chǎn)的一定百分比、相對(duì)一一級(jí)資本的一定百分比）一、風(fēng)險(xiǎn)管理步驟風(fēng)險(xiǎn)承受度的確認(rèn)方法主要有以下幾種：專家法（我國(guó)銀行實(shí)務(wù)采用較多）德爾菲法均值方差法安全墊法基于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)承受度測(cè)算法等一、風(fēng)險(xiǎn)管理步驟例子：加拿大皇家銀行2011年第三季度風(fēng)險(xiǎn)偏好：保持AA或更好評(píng)級(jí)保證資本金在監(jiān)管水平之上保持穩(wěn)定的收益確保穩(wěn)健的流動(dòng)性管理，在管理過程中要平衡滿足壓力市場(chǎng)的流動(dòng)性需求及環(huán)節(jié)流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的費(fèi)用。一、風(fēng)險(xiǎn)管理步驟例子：加拿大皇家銀行2011年第三季度風(fēng)險(xiǎn)偏好：保持AA

4、或更好評(píng)級(jí)保證資本金在監(jiān)管水平之上保持穩(wěn)定的收益確保穩(wěn)健的流動(dòng)性管理，在管理過程中要平衡滿足壓力市場(chǎng)的流動(dòng)性需求及環(huán)節(jié)流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的費(fèi)用。一、風(fēng)險(xiǎn)管理步驟在風(fēng)險(xiǎn)管理具體步驟這個(gè)維度，包括以下具體環(huán)節(jié)：（一）明確銀行需要達(dá)成的目標(biāo)如：財(cái)務(wù)目標(biāo)、市場(chǎng)占有率目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、戰(zhàn)略目標(biāo)等。一、風(fēng)險(xiǎn)管理步驟（二）影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)事件的全面識(shí)別當(dāng)前中國(guó)大多銀行按照巴塞爾協(xié)議體系要求建立風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)和風(fēng)險(xiǎn)損失事件庫(kù)，并積累了一定的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)。這些與操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系更為密切。但是對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)需要更全面的考慮。在建立風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)基礎(chǔ)上進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)細(xì)項(xiàng)分類，建立銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)分類框架。由于金融機(jī)構(gòu)的同質(zhì)性，類似的銀行

5、之間也可以相互借鑒。一、風(fēng)險(xiǎn)管理步驟（三）對(duì)銀行面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性、風(fēng)險(xiǎn)影響程度兩個(gè)維度來分析，參考改進(jìn)難度、改進(jìn)迫切程度，綜合評(píng)估出銀行面對(duì)的會(huì)對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)由重大影響的風(fēng)險(xiǎn)。一、風(fēng)險(xiǎn)管理步驟（四）對(duì)評(píng)估出的重大風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及改進(jìn)措施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略：風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)（主動(dòng)理性的承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)）風(fēng)險(xiǎn)釋緩（通過風(fēng)險(xiǎn)控制措施來降低風(fēng)險(xiǎn)的損失頻率或影響程度，或直接降低風(fēng)險(xiǎn)敞口）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（通過計(jì)劃的變更來消除風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的條件，保護(hù)目標(biāo)免受風(fēng)險(xiǎn)的影響）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁策略）一、風(fēng)險(xiǎn)管理步驟（五）對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系，根據(jù)德爾塔正態(tài)法、歷史數(shù)據(jù)擬合法、蒙特卡洛法等手段擬合數(shù)據(jù)，了解內(nèi)在特點(diǎn)，并設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警區(qū)間。一、風(fēng)險(xiǎn)管理步驟（六）建立風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告體系確定