銀行風(fēng)險防控重點分析

1、銀行風(fēng)險防控重點分析日前召開的中央經(jīng)濟工作會議將“防范化解金融風(fēng)險”列為2016年我國經(jīng) 濟工作的重點任務(wù)之一。對于銀行業(yè)而言，無論是經(jīng)濟新常態(tài)背景下的不良貸款 持續(xù)攀升壓力，還是綜合化經(jīng)營趨勢引發(fā)的日趨復(fù)雜的潛在交叉風(fēng)險，都給明年 的風(fēng)險防控工作帶來了巨大考驗。那么，2016年，銀行業(yè)應(yīng)從何著力打好“防 范化解金融風(fēng)險”的攻堅戰(zhàn)？加快不良核銷處置經(jīng)濟新常態(tài)下，信貸風(fēng)險的防范與化解仍是擺在銀行業(yè)面前的最大考驗。國家發(fā)改委近日發(fā)布報告稱，自2012年以來，我國商業(yè)銀行不良貸款余額 已連升16個季度。而在即將到來的2016年，不良率上升的潛在風(fēng)險依舊不可 低估。日前發(fā)布的中銀報告估計，2016年上

2、市銀行的不良貸款率將達(dá)到2.0% 左右。盡管目前銀行業(yè)不良資產(chǎn)整體還在可控范圍內(nèi)，但考慮到2016年中央決策 劍指去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿，還會繼續(xù)導(dǎo)致一部分企業(yè)的退出，這無可避免地 會帶來風(fēng)險的繼續(xù)暴露?？梢灶A(yù)見，未來一段時間內(nèi)，銀行業(yè)還將繼續(xù)面臨著不 良率和不良余額上升的壓力。在這一形勢下，商業(yè)銀行該如何將防范和化解信貸風(fēng)險落到實處？加快不良 資產(chǎn)的處置進(jìn)程和核銷力度應(yīng)成為商業(yè)銀行明年的重點工作。只有加快處置和核銷才能將風(fēng)險問題及時反映出來，及時將問題處理掉，不 至于把風(fēng)險積累到太大的程度而造成整體上的問題。事實上，從目前的情況看，商業(yè)銀行及時化解風(fēng)險具有較為樂觀的條件。一 方面，我國銀行業(yè)

3、具有良好的風(fēng)險抵補能力，特別是撥備率、資本充足率水平比 較高。截至今年三季度末，商業(yè)銀行加權(quán)平均資本充足率13.15%，較上季末提 高0.2個百分點；貸款損失準(zhǔn)備余額22634億元，較上季末增加973億元；撥 備覆蓋率190.79%。另一方面，雖然近年來銀行業(yè)利潤增長速度趨緩，但盈利的絕對水平依然較 高，這也為化解風(fēng)險創(chuàng)造了一定有利的條件。在利潤還處于較高水平的情況下，商業(yè)銀行應(yīng)該加大不良資產(chǎn)的核銷處置力 度。同時還要保持撥備覆蓋率維持在一個較高的水平上，并且要適時補充資本。 總之，在外部環(huán)境無法確定的情況下，銀行業(yè)只有通過提升自己的風(fēng)險應(yīng)對能力， 來應(yīng)對可能出現(xiàn)的信用風(fēng)險考驗。值得一提的是，

4、不良資產(chǎn)證券化作為一種高效市場化處置不良資產(chǎn)的手段， 近期業(yè)內(nèi)對此呼聲漸高。但結(jié)合目前的市場環(huán)境來看，這一業(yè)務(wù)的落地開展還需 要經(jīng)歷一個過程。過度監(jiān)管、冗長的交易過程、高昂的交易成本等，都限制了整個信貸資產(chǎn)證 券化業(yè)務(wù)的發(fā)展。未來實踐中，還需要監(jiān)管部門在審批程序、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、交易規(guī) 則上做出突破性的改革。關(guān)注跨市場交易風(fēng)險隨著近年來銀行業(yè)交叉業(yè)務(wù)、跨市場交易不斷增加，銀行通過業(yè)務(wù)、產(chǎn)品創(chuàng) 新橫跨了很多不同的金融市場領(lǐng)域，使原來傳統(tǒng)的單一風(fēng)險變得更加復(fù)雜化，防 范交叉風(fēng)險也自然成為銀行業(yè)未來防范金融風(fēng)險的重要一環(huán)?？缡袌鰳I(yè)務(wù)的快速增加是銀行業(yè)適應(yīng)利率市場化發(fā)展的一個必然產(chǎn)物。其結(jié) 果好的一面是提高

5、了金融的效率，壞的一面則是增強了金融市場的流動性波動， 加大了金融市場的系統(tǒng)性風(fēng)險。具體來講，過去很多資產(chǎn)管理類產(chǎn)品通過和其他 金融機構(gòu)的關(guān)聯(lián)，造成了很多跨市場的交易，比如銀行理財資金給傘形信托提供 配資的問題。這類產(chǎn)品創(chuàng)新導(dǎo)致的跨市場風(fēng)險不容忽視。事實上，目前銀行資金通過各類金融產(chǎn)品及同業(yè)交易，與保險、證券、信托、 金融租賃及其他金融機構(gòu)產(chǎn)生著密切的關(guān)聯(lián)。這種關(guān)聯(lián)度的提高導(dǎo)致了兩個結(jié) 果：降低了各個市場的門檻，資金很容易在某一個市場上積聚，很容易造成劇烈 市場波動；通過跨市場的交易，把不同的金融機構(gòu)連接在一起，局部上出現(xiàn)的波 動，很容易傳遞到其他所有的行業(yè)，從而把一個風(fēng)險事件上升成系統(tǒng)性風(fēng)險

6、。銀行在大力發(fā)展新興業(yè)務(wù)的同時，要全面認(rèn)識到潛在風(fēng)險的存在，對可能出 現(xiàn)的極端風(fēng)險事件要有前瞻性地判斷及壓力測試，做好相應(yīng)準(zhǔn)備，避免極端情況 的出現(xiàn)。具體而言，要加強對新興業(yè)務(wù)風(fēng)險的認(rèn)識和管控，通過優(yōu)化風(fēng)險管理框 架，把新興業(yè)務(wù)風(fēng)險更好地納入到全面風(fēng)險管理框架中來，對新興業(yè)務(wù)的風(fēng)險敞 口總量要進(jìn)行適時監(jiān)控。持續(xù)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)專家認(rèn)為，從長遠(yuǎn)發(fā)展來看，要切實防范化解金融風(fēng)險，商業(yè)銀行還是要將 信貸結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化作為重點工作，從根本上消減資產(chǎn)組合的風(fēng)險。一方面，對過剩產(chǎn)能、過剩庫存、杠桿率已經(jīng)較高的行業(yè)要堅決退出；另一 方面，針對國家支持的領(lǐng)域，包括農(nóng)業(yè)、新興城鎮(zhèn)化、一帶一路等國家戰(zhàn)略 布局以及戰(zhàn)

7、略性新興產(chǎn)業(yè)等，增加信貸資金投入。除此之外，要適應(yīng)消費在 三駕馬車中地位的提高，適度增加對個人信貸的投入。事實上，銀行業(yè)已經(jīng)有所行動，特別是結(jié)合十三五”規(guī)劃建議以及最新的 中央經(jīng)濟工作會議精神，對其信貸結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化布局。郵儲銀行表示，“要優(yōu)化信貸投向，支持中國制造2025，支持傳統(tǒng)產(chǎn) 業(yè)改造升級和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力發(fā)展科技金融、綠色金融。加快對產(chǎn)能 過剩行業(yè)的退出，力爭使信貸投放和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型同節(jié)奏、同步調(diào)。同時， 緊跟國家戰(zhàn)略，服務(wù)實體經(jīng)濟的薄弱環(huán)節(jié)。支持一帶一路、京津冀協(xié)同發(fā)展、 長江經(jīng)濟帶三大戰(zhàn)略工程，支持大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。加大對小微企業(yè) 和三農(nóng)等實體經(jīng)濟薄弱環(huán)節(jié)的支持力度?！泵裆y行也表示，“要緊跟國家戰(zhàn)略風(fēng)口，不斷增強服務(wù)實體經(jīng)濟的能力。 要積極布局一帶一路、京津冀一體化、長江經(jīng)濟帶等國家戰(zhàn)略，創(chuàng) 新商行+投行，調(diào)整投行管理體系等，支持國家重大經(jīng)濟