銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試風險科目考試大綱

1、中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證測試風險管理科目測試大綱2018年版）第1第1風險管理基礎風險與風險管理風險、收益與損失風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展商業(yè)銀行風險的主要類別信用風險市場風險操作風險流動性風險國家風險聲譽風險法律風險戰(zhàn)略風險商業(yè)銀行風險管理的主要策略風險分散風險對沖風險轉移風險規(guī)避風險補償商業(yè)銀行風險與資本資本的概念和作用監(jiān)管資本與資本充足率要求經(jīng)濟資本及其應用1.5風險管理的數(shù)理基礎收益的計量絕對收益百分比收益率常用的概率統(tǒng)計知識預期收益率方差和標準差正態(tài)分布投資組合分散風險的原理第2章商業(yè)銀行風險管理基本架構商業(yè)銀行風險管理環(huán)境商業(yè)銀行公司治理商業(yè)銀行內部控制商業(yè)銀行

2、風險文化商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略商業(yè)銀行風險管理組織董事會及最高風險管理委員會監(jiān)事會高級管理層風險管理部門其他風險控制部門/機構財務控制部門內部審計部門法律/合規(guī)部門外部監(jiān)督機構商業(yè)銀行風險管理流程風險識別/分析風險計量/評估風險監(jiān)測/報告風險控制/緩釋商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)第3章信用風險管理信用風險識別單一法人客戶信用風險識別單一法人客戶的基本信息分析單一法人客戶的財務狀況分析單一法人客戶的非財務因素分析單一法人客戶的擔保分析集團法人客戶信用風險識別集團法人客戶的整體狀況分析集團法人客戶的信用風險特征個人客戶信用風險識別個人客戶的基本信息分析個人信貸產品分類及風險分析貸款組合的信用風險識別宏觀經(jīng)濟

3、因素行業(yè)風險區(qū)域風險3.2信用風險計量客戶信用評級客戶信用評級的基本概念客戶信用評級的發(fā)展違約概率模型債項評級違約風險暴露違約損失率信用風險組合的計量違約相關性信用風險組合計量模型信用風險組合的壓力測試國家風險主權評級信用風險監(jiān)測與報告風險監(jiān)測對象單一客戶風險監(jiān)測組合風險監(jiān)測風險監(jiān)測主要指標不良資產/貸款率預期損失率單一（集團客戶授信集中度貸款風險遷徙率不良貸款撥備覆蓋率貸款損失準備充足率風險預警風險預警的程序和主要方法行業(yè)風險預警區(qū)域風險預警客戶風險預警風險報告風險報告的職責和路徑風險報告的主要內容信用風險控制限額管理單一客戶授信限額管理集團客戶授信限額管理國家與區(qū)域限額管理組合限額管理信用

4、風險緩釋合格抵質押品合格凈額結算合格保證和信用衍生工具信用風險緩釋工具池關鍵業(yè)務流程/環(huán)節(jié)控制授信權限管理貸款定價信貸審批貸款轉讓貸款重組資產證券化與信用衍生產品資產證券化信用衍生產品3.5信用風險資本計量標準法內部評級法內部評級體系的驗證經(jīng)濟資本管理4.1市場風險識別市場風險特征與分類第4章利率風險市場風險管理匯率風險股票價格風險商品價格風險主要交易產品及其風險特征即期遠期期貨互換期權資產分類交易賬戶和銀行賬戶資產分類的監(jiān)管標準與會計標準我國商業(yè)銀行資產分類的現(xiàn)狀市場風險計量基本概念名義價值、市場價值、公允價值、市值重估敞口久期收益率曲線市場風險計量方法缺口分析久期分析外匯敞口分析風險價值敏

5、感性分析壓力測試情景分析事后檢驗市場風險監(jiān)測與控制市場風險管理的組織框架市場風險監(jiān)測與報告市場風險報告的內容和種類市場風險報告的路徑和頻度市場風險控制限額管理風險對沖經(jīng)濟資本配置市場風險監(jiān)管資本計量與績效評估市場風險監(jiān)管資本計量經(jīng)風險調整的績效評估第5章操作風險管理操作風險識別操作風險分類人員因素內部流程系統(tǒng)缺陷外部事件操作風險識別方法自我評估法因果分析模型操作風險評估操作風險評估要素和原則操作風險評估方法自我評估法關鍵風險指標法操作風險控制操作風險控制環(huán)境公司治理內部控制合規(guī)文化信息系統(tǒng)操作風險緩釋連續(xù)營業(yè)方案商業(yè)保險業(yè)務外包主要業(yè)務操作風險控制柜臺業(yè)務法人信貸業(yè)務個人信貸業(yè)務資金交易業(yè)務代

6、理業(yè)務操作風險監(jiān)測與報告風險報告5.5操作風險資本計量標準法替代標準法高級計量法6.1流動性風險識別資產負債期限結構風險監(jiān)測第6章資產負債幣種結構流動性風險管理資產負債分布結構流動性風險評估流動性比率/指標法現(xiàn)金流分析法其他流動性評估方法缺口分析法久期分析法6.3流動性風險監(jiān)測與控制流動性風險預警壓力測試情景分析流動性風險管理方法本幣的流動性風險管理外幣的流動性風險管理制定流動性應急計劃第7章聲譽風險管理和戰(zhàn)略風險管理聲譽風險管理聲譽風險管理的內容及作用聲譽風險管理的基本做法明確董事會和高級管理層的責任建立清晰的聲譽風險管理流程采取恰當?shù)穆曌u風險管理方法聲譽危機管理規(guī)劃戰(zhàn)略風險管理戰(zhàn)略風險管理的作用戰(zhàn)略風險管理的基本做法明確董事會和高級管理層的責任建立清晰的戰(zhàn)略風險管理流程采取恰當?shù)膽?zhàn)略風險管理方法第8章銀行監(jiān)管與市場約束銀行監(jiān)管銀行監(jiān)管的內容銀行監(jiān)管的目標、原則和標準風險監(jiān)管的理念、指標體系和關注要點銀行監(jiān)管的方法市場準入資本監(jiān)