2020年碩士研究生入學(xué)考試自命題考試大綱

1、2020年碩士研究生入學(xué)考試自命題考試大綱考試科目代碼： 考試科目名稱(chēng)：金融市場(chǎng)學(xué)一、試卷結(jié)構(gòu)1、試卷成績(jī)及考試時(shí)間本試卷滿分為150分，考試時(shí)間為120分鐘。2、答題方式：閉卷、筆試3、試卷內(nèi)容結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)知識(shí)（65分），機(jī)制與定價(jià)（55分），主體行為（30分）4、題型結(jié)構(gòu)名詞解釋題：6小題，每小題5分，共30分簡(jiǎn) 答 題：5小題，每小題10分，共50分論 述 題：2小題，每小題 20分，共40分計(jì) 算 題：2小題，每小題 15分，共30分二、考試內(nèi)容與考試要求考試目標(biāo)1、認(rèn)識(shí)課程的性質(zhì)、研究對(duì)象及任務(wù)，掌握課程的基本內(nèi)容、體系和結(jié)構(gòu)。2、掌握金融市場(chǎng)的基本理論、基本知識(shí)、和基本方法。了解、理解

2、并掌握金融市場(chǎng)總體、貨幣市場(chǎng)、資本市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)、衍生市場(chǎng)的基本原理和運(yùn)作方式，掌握以利率機(jī)制與風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制為基礎(chǔ)的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的定價(jià)，債券價(jià)值分析，普通股價(jià)值分析，遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)的定價(jià)等，并從微觀主體和宏觀主體的角度理解投資管理和金融市場(chǎng)監(jiān)管的問(wèn)題。3、了解國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，掌握金融市場(chǎng)運(yùn)行與管理的基本原理和方法。4、具有運(yùn)用金融市場(chǎng)學(xué)相關(guān)理論解決金融市場(chǎng)實(shí)際問(wèn)題的能力?？荚噧?nèi)容基礎(chǔ)知識(shí)部分（一）金融市場(chǎng)概述1、金融市場(chǎng)的概念和功能2、金融市場(chǎng)的類(lèi)型3、金融市場(chǎng)的主體4、金融市場(chǎng)的趨勢(shì)（二）貨幣市場(chǎng)1、同業(yè)拆借市場(chǎng)2、回購(gòu)市場(chǎng)3、商業(yè)票據(jù)市場(chǎng)4、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單市場(chǎng)5、短期政府債券

3、市場(chǎng)6、貨幣市場(chǎng)共同基金市場(chǎng)（三）資本市場(chǎng)1、股票市場(chǎng)2、債券市場(chǎng)3、投資基金4、外匯市場(chǎng)（四）衍生市場(chǎng)1、衍生市場(chǎng)概述2、金融遠(yuǎn)期市場(chǎng)3、金融期貨市場(chǎng)4、金融期權(quán)市場(chǎng)5、金融互換市場(chǎng)機(jī)制與定價(jià)部分（一）利率機(jī)制1、利率概述2、利率水平的決定3、利率的結(jié)構(gòu)（二）風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制1、金融風(fēng)險(xiǎn)的定義和種類(lèi)2、投資收益和風(fēng)險(xiǎn)的衡量3、證券組合與分散風(fēng)險(xiǎn)4、風(fēng)險(xiǎn)偏好和無(wú)差異曲線（三）風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的定價(jià)1、有效集和最優(yōu)投資組合2、最優(yōu)投資組合的選擇3、資本資產(chǎn)定價(jià)模型4、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的進(jìn)一步討論5、套利定價(jià)模型6、資產(chǎn)定價(jià)模型的實(shí)證檢驗(yàn)（四）效率市場(chǎng)假說(shuō)1、效率市場(chǎng)假說(shuō)的定義和分類(lèi)2、效率市場(chǎng)假說(shuō)的理論基礎(chǔ)3、

4、效率市場(chǎng)假說(shuō)的實(shí)證檢驗(yàn)（五）債券價(jià)值分析1、收入資本化法在債券價(jià)值分析中的運(yùn)用2、債券屬性與價(jià)值分析3、債券定價(jià)原理（六）普通股價(jià)值分析1、收入資本化法在普通股價(jià)值分析中的運(yùn)用2、股息貼現(xiàn)模型之一：零增長(zhǎng)模型3、股息貼現(xiàn)模型之二：不變?cè)鲩L(zhǎng)模型4、股息貼現(xiàn)模型之三：三階段增長(zhǎng)模型5、股息貼現(xiàn)模型之四：多元增長(zhǎng)模型6、市盈率模型之一：不變?cè)鲩L(zhǎng)模型7、市盈率模型之二：零增長(zhǎng)和多元增長(zhǎng)模型8、負(fù)債情況下的自由現(xiàn)金流分析法9、通貨膨脹對(duì)股票價(jià)值評(píng)估的影響（七） 遠(yuǎn)期和期貨的定價(jià)1、遠(yuǎn)期價(jià)格和期貨價(jià)格的關(guān)系2、無(wú)收益資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約的定價(jià)3、支付已知現(xiàn)金收益資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約的定價(jià)4、支付已知收益率資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約定價(jià)的一般方法4、期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)系（八）期權(quán)的定價(jià)1、期權(quán)價(jià)格的特性2、期權(quán)定價(jià)的理論基礎(chǔ)3、布萊克舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型4、二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型主體行為部分（一）投資行為1、投資管理2、投資決策過(guò)程3、積極的投資管理理論4、投資業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估5、國(guó)際環(huán)境下的投資（二）套期保值行為1、套期保值的基本原理2、基于遠(yuǎn)期的套期保值3、基于期貨的套期保值4、基于期權(quán)的套期保值5、基于互換的套期保值