2022年銀行從業(yè)資格考試風險管理章節(jié)試題八

1、2011銀行從業(yè)資格考試風險管理章節(jié)試題八第八章 銀行監(jiān)管與市場約束一、單項選擇題1. 銀行監(jiān)管是由()主導、實施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。A.行業(yè)協(xié)會B.政府C.審計機構D.商業(yè)銀行2. 銀行監(jiān)管的依法原則是指()。A.監(jiān)管職權的設定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可B.監(jiān)管活動除法律法規(guī)需要保密的，應當具有透明度C.平等對待所有參與者D.努力降低成本，不給納稅人增添負擔3. 風險監(jiān)管的核心步驟是()。A.了解機構B.規(guī)劃監(jiān)管行動C.風險評估D.風險衡量4. 風險水平類指標不包括()。A.核心負債比率B.預期

2、損失率C.關注類貸款遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率5. 下列關于風險遷徙類指標的說法，正確的是()。A.衡量商業(yè)銀行風險變化的范圍B.屬于靜態(tài)指標C.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率D.包括流動性風險指標6. 下列關于商業(yè)銀行資本的說法，正確的是()。A.商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是應能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經營過程中的預期損失;二是隨時可以動用B.按照商業(yè)銀行資本充足率管理辦法，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%C.未公開儲備屬于核心資本D.少數(shù)股權屬于附屬資本7. 根據(jù)1988年巴塞爾資本協(xié)議的規(guī)定，商譽應從核心資本中扣除的比例是()。A.0B.50%

3、C.75%D.100%8. 風險評級的程序是()。A.制定監(jiān)管措施一收集評級信息一分析評級信息一得出評級結果一整理評級檔案B.收集評級信息一分析評級信息一得出評級結果一制定監(jiān)管措施一整理評級檔案C.制定監(jiān)管措施一整理評級檔案一收集評級信息一分析評級信息一得出評級結果D.整理評級檔案一收集評級信息一制定監(jiān)管措施一分析評級信息一得出評級結果9. 下列不屬于CAMELs評級六大要素的是()。A.市場風險敏感度B.管理C.盈利性D.資產負債率10. 下列對銀行業(yè)機構信息披露要求的說法，不正確的是()。A.必須每季度披露風險管理政策B.根據(jù)巴塞爾委員會的要求，銀行應進行并表披露C.必須提高信息披露的相關

4、性 D.必須保持合理頻度11. 下列關于風險評級方法的說法，不正確的是()。A.ROCA評級法又稱母行支持度評估法B.ROCA評級法主要對銀行的風險管理、操作調控、遵守法規(guī)、資產質量四個方面進行評估C.SOSA評級法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國機構的有機部分進行監(jiān)管D.CAMELs評級是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機構整體財務實力和經營管理狀況的一個方法體系12. 下列關于市場約束和信息披露的說法，不正確的是()。A.銀行的信息披露主要由資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成B.信息披露是巴塞爾新資本協(xié)議提出的三大支柱之一C.市場約束是巴塞爾新資本協(xié)

5、議提出的三大支柱之一D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構持續(xù)改進經營管理，提高經營效益，降低經營風險13. ()準入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。A.市場B.機構C.業(yè)務D.高級管理人員14. 銀行監(jiān)管的基本原則不包括()。A.依法原則B.公開原則C.效率原則D.配比性原則15. 銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念不包括()。A.管法人B.管風險C.管內控D.管存款16. 下列關于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是()。A.公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當?shù)耐该鞫菳.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者C.對公正原

6、則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正D.效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標17. 下列關于市場準入的說法，不正確的是()。A.市場準入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制B.機構準入是指依據(jù)法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立C.業(yè)務準入是指按照營利性原則，批準銀行機構的業(yè)務范圍和開辦新的業(yè)務品種D.高級管理人員的準入，是指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可18. 銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標準不包括()。A.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制C.確保銀行

7、業(yè)金融機構不破產D.對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制二、多項選擇題1. 中國銀行監(jiān)管應當遵循的基本原則包括()。A.公正原則B.公開原則C.效率原則 D.利益原則E.依法原則2. 風險監(jiān)管核心指標主要類別包括()。A.風險暴露B.風險保留C.風險水平D.風險遷徙E.風險抵補3. 商業(yè)銀行附屬資本包括()。A.實收資本B.一般準備C.盈余公積D.未分配利潤E.長期次級債務4. 下列關于資本監(jiān)管的說法，正確的有()。A.是審慎銀行監(jiān)管的核心B.有利于銀行資產規(guī)模迅速擴張C.有利于控制銀行體系的風險D.是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段E.以上選項都對5. 商業(yè)銀

8、行核心資本包括()。A.普通股B.資本公積C.優(yōu)先股D.可轉換債券E.重估儲備6. 市場準入的主要目標包括()。A.提高銀行的盈利能力B.保護銀行股東的利益C.保證注冊銀行具有良好的品質D.預防不穩(wěn)定機構進入銀行體系E.保護存款者的利益7. 商業(yè)銀行市場約束參與方包括()。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.外部中介機構D.其他債權人E.股東二、多項選擇題1. 中國銀行監(jiān)管應當遵循的基本原則包括()。A.公正原則B.公開原則C.效率原則D.利益原則E.依法原則2. 風險監(jiān)管核心指標主要類別包括()。 A.風險暴露B.風險保留C.風險水平D.風險遷徙E.風險抵補3. 商業(yè)銀行附屬資本包括()。A.實收

9、資本B.一般準備C.盈余公積D.未分配利潤E.長期次級債務4. 下列關于資本監(jiān)管的說法，正確的有()。A.是審慎銀行監(jiān)管的核心B.有利于銀行資產規(guī)模迅速擴張C.有利于控制銀行體系的風險D.是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段E.以上選項都對5. 商業(yè)銀行核心資本包括()。A.普通股B.資本公積C.優(yōu)先股D.可轉換債券E.重估儲備6. 市場準入的主要目標包括()。A.提高銀行的盈利能力B.保護銀行股東的利益C.保證注冊銀行具有良好的品質D.預防不穩(wěn)定機構進入銀行體系E.保護存款者的利益7. 商業(yè)銀行市場約束參與方包括()。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.外部中介機構D.其他債權人E.股東答案部分

10、一、單項選擇題1答案：B解析：參見教材P2782答案：A解析：參見教材P2803答案：C解析：參見教材P2834答案：C解析：參見教材P283 5答案：C解析：A項風險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行風險變化的程度;B項表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標;D項流動性風險指標屬于風險水平類指標。參見教材P2836答案：B解析：A項商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是應能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經營過程中的任何損失;二是隨時可以動用。C項未公開儲備屬于附屬資本;D項少數(shù)股權屬于核心資本。參見教材P2897答案：D解析：參見教材P290商譽全部從核心資本中扣除。8答案：B解析：參見教材P2

11、99 圖819答案：D解析：參見教材P29930010答案：A解析：參見教材P31011答案：A解析：參見教材P29930212答案：B解析：參見教材P30813答案：A解析：參見教材P28614答案：D解析：參見教材P28015答案：D解析：參見教材P28116答案：D解析：參見教材P28017答案：C解析：參見教材P28618答案：C解析：參見教材P281、二、多項選擇題1答案：ABCE 解析：參見教材P2802答案：CDE解析：依據(jù)銀監(jiān)會頒布的商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)，風險監(jiān)管核心指標分為三個主要類別，即風險水平、風險遷徙和風險抵補。參見教材P2833答案：BE解析：商業(yè)銀行附屬

12、資本包括重估儲備、一般準備、優(yōu)先股、可轉換債券和長期次級債務。ACD三項屬于核心資本。參見教材P2894答案：ACD解析：參見教材P2882895答案：AB解析：參見教材P2896答案：CDE解析：參見教材P2862877答案：ABCDE解析：參見教材P3083098答案：BDE解析：參見教材P2839答案：DE解析：參見教材P299301三、判斷題1答案：對解析：參見教材P2832答案：對解析：參見教材P2813答案：對解析：參見教材P2934答案：對解析：參見5答案：對解析：參見教材P2946答案：錯解析：銀行監(jiān)管的效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，既要保證