2021內(nèi)蒙古期貨從業(yè)資格考試真題卷

1、第 頁(yè)2021內(nèi)蒙古期貨從業(yè)資格考試真題卷本卷共分為2大題50小題，作答時(shí)間為180分鐘，總分100分，60分及格。一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意） 1.不以真實(shí)身份從事期貨交易的期貨公司工作人員，交易行為符合期貨交易所交易規(guī)則的，交易結(jié)果（）。A由期貨交易所承擔(dān)B由其所在的期貨公司承擔(dān)C由該工作人員自行承擔(dān)D由受托的期貨公司承擔(dān)2.期貨交易所、期貨公司和非期貨公司結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)保證期貨交易、結(jié)算、交割資料的（）。A完整和真實(shí)B安全和真實(shí)C完整和安全D安全和及時(shí)3.證券公司從事介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定取得（），審慎經(jīng)營(yíng)，并對(duì)通過(guò)其營(yíng)業(yè)部開展的介紹業(yè)務(wù)實(shí)行統(tǒng)一

2、管理。A介紹業(yè)務(wù)資格B期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格C證監(jiān)會(huì)的書面授權(quán)D期貨業(yè)協(xié)會(huì)的授權(quán)文件4.證券公司從事介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)與期貨公司簽訂書面委托協(xié)議，下列各項(xiàng)不屬于委托協(xié)議內(nèi)容的是（）。A執(zhí)行期貨保證金安全存管制度的措施B介紹業(yè)務(wù)對(duì)接規(guī)則C報(bào)酬支付及相關(guān)費(fèi)用的分擔(dān)方式D當(dāng)客戶利益與期貨公司利益沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以期貨公司利益為重5.處于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警期的期貨公司，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)（），風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警期結(jié)束。A與上月相比變動(dòng)超過(guò)20%B達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的120%C達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的80%D優(yōu)于預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)且連續(xù)保持3個(gè)月6.某期貨交易所理事會(huì)理事由于生病不能參加理事會(huì)會(huì)議，該理事的下列做法正確的是（）。A在電話里通知另一理事代為出席B委托另一

3、理事代為出席，被委托理事已經(jīng)接受了一項(xiàng)委托C以書面形式委托另一尚未接受委托的理事代為出席D該理事不得委托他人代為出席7.期貨公司應(yīng)當(dāng)自擬任董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人取得任職資格之日起（）個(gè)工作日內(nèi)，按照公司章程等有關(guān)規(guī)定辦理上述人員的任職手續(xù)。A15B30C45D608.期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的許可證由（）統(tǒng)一印制。A國(guó)務(wù)院B期貨交易所C中國(guó)證監(jiān)會(huì)D中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)9.根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，若要申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司，至少需要具備任職資格的高級(jí)管理人員（）名。A1B3C5D1510.期貨公司申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算業(yè)務(wù)資格，要求董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和副總經(jīng)理中，至少_人的期貨或者證券從業(yè)時(shí)間在_年以上。（）

4、A3；3B3；5C5；3D5；511.根據(jù)期貨交易管理?xiàng)l例，單位或者個(gè)人違規(guī)使用信貸資金、財(cái)政資金進(jìn)行期貨交易，給予警告，沒(méi)收違法所得，并處違法所得（）的罰款。A1倍以上3倍以下B1倍以上4倍以下C1倍以上2倍以下D1倍以上5倍以下12.根據(jù)期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法，期貨公司應(yīng)當(dāng)持續(xù)符合的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)不包括（）。A凈資本不得低于客戶權(quán)益總額的6%B凈資本與凈資產(chǎn)的比例不得高于40%C負(fù)債與凈資產(chǎn)的比例不得高于150%D流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的比例不得低于100%13.某期貨公司工作人員乙利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額較大，根據(jù)刑法的規(guī)定，乙將被處（）年以下有期

5、徒刑或者拘役。A3B5C7D1014.期貨公司辦理（）事項(xiàng)，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理申請(qǐng)之日起20日內(nèi)做出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。A變更注冊(cè)資本B變更公司形式C破產(chǎn)D設(shè)立、收購(gòu)、參股或者終止境外期貨類經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)15.期貨投資者保障基金的使用遵循保障投資者合法權(quán)益和公平救助原則，（）。A補(bǔ)償額等于繳納額B損失多少，補(bǔ)償多少C實(shí)行比例補(bǔ)償D實(shí)行會(huì)員補(bǔ)償16.推薦人簽署的意見有虛假陳述的，自中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)做出認(rèn)定之日起（）年內(nèi)，不再受理該推薦人的推薦意見和簽署意見的年檢登記表。A2B3C4D517.中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)取得經(jīng)理層人員任職資格但未實(shí)際任職的人員實(shí)行資格年檢。應(yīng)當(dāng)自取得任職資格的下一

6、個(gè)年度起，在（）向住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交由單位負(fù)責(zé)人或者推薦人簽署意見的年檢登記表。A每年第一季度B每年第二季度C每年第三季度D每年第四季度18.由于市場(chǎng)原因致客戶交易指令未能全部或部分成交，下列關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說(shuō)法正確的是（）。A期貨公司承擔(dān)責(zé)任B期貨公司不承擔(dān)責(zé)任C期貨公司和客戶共同承擔(dān)責(zé)任D期貨交易所承擔(dān)賠償責(zé)任，期貨公司承擔(dān)連帶責(zé)任19.中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)從事境外期貨業(yè)務(wù)的企業(yè)實(shí)行（）制度。A配額B依法征稅C許可證D審核20.可以作為隱匿、銷毀財(cái)會(huì)憑證罪的主體的是（）。A自然人B單位C公司、企業(yè)的直接負(fù)責(zé)的主管人員D其他工作人員21.股指期貨的反向套利操作是指_。A賣出股票指數(shù)所對(duì)應(yīng)的

7、一攬子股票，同時(shí)買入指數(shù)期貨合約B買進(jìn)近期股指期貨合約，同時(shí)賣出遠(yuǎn)期股指期貨合約C買進(jìn)股票指數(shù)所對(duì)應(yīng)的一攬子股票，同時(shí)賣出指數(shù)期貨合約D賣出近期股指期貨合約，同時(shí)買進(jìn)遠(yuǎn)期股指期貨合約22.4月1日，某股票指數(shù)為1400點(diǎn)，市場(chǎng)年利率為5%，年股息率為1.5%，若采用單利計(jì)算法，則6月30日交割的該指數(shù)期貨合約的理論價(jià)格為_。A1412.08點(diǎn)B1406.17點(diǎn)C1406.00點(diǎn)D1424.50點(diǎn)23.對(duì)于股指期貨來(lái)說(shuō)，當(dāng)出現(xiàn)期價(jià)高估時(shí)，套利者可以_。A垂直套利B反向套利C水平套利D正向套利24.某機(jī)構(gòu)在3月5日投資購(gòu)入A、B、C三只股票，股價(jià)分別為20元、25元、50元，系數(shù)分別1.5、1.3

8、、0.8，三只股票各投入資金100萬(wàn)元，其股票組合的系數(shù)為_。A0.9B0.94C1D1.225.對(duì)于個(gè)股來(lái)說(shuō)，當(dāng)系數(shù)大于1時(shí)，說(shuō)明股票價(jià)格的波動(dòng)（）以指數(shù)衡量的整個(gè)市場(chǎng)的波動(dòng)。A高于B等于C無(wú)關(guān)于D低于二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意） 1.在期貨市場(chǎng)中，套期保值能夠?qū)崿F(xiàn)的原理是_。A現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)具有“趨同性”B現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)的基差等于零C現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)不一致D當(dāng)期貨合約臨近交割時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格趨于一致 2.期貨交易成本有_。A倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)B傭金C交易手續(xù)費(fèi)D保證金利息 3.某投資者以2100元/噸賣出5月大豆期貨合約一張，

9、同時(shí)以2000元/噸買入7月大豆合約一張，當(dāng)5月合約和7月合約價(jià)差為_元/噸時(shí)，該投資人獲利。A150B50C100D-80 4.某投資者以7 385限價(jià)買進(jìn)日元期貨，則下列_價(jià)位可以成交。A7387B7385C7384D7383 5.期貨投機(jī)的原則有_。A充分了解期貨合約B確定最低獲利目標(biāo)C確定最大虧損限度D確定投入的風(fēng)險(xiǎn)資本 6.全球主要的鋁期貨交易市場(chǎng)是_。A倫敦金屬交易所B紐約商業(yè)交易所C東京商品交易所D韓國(guó)期貨交易所 7.下列關(guān)于期現(xiàn)套利的說(shuō)法，正確的有_。A期現(xiàn)套利同時(shí)涉及期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)B當(dāng)價(jià)差和持倉(cāng)費(fèi)出現(xiàn)較大偏差時(shí)，期現(xiàn)套利就會(huì)發(fā)生C若期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格加持倉(cāng)費(fèi)用，則可通過(guò)

10、買入現(xiàn)貨賣出期貨進(jìn)行套利D商品期現(xiàn)套利最常見的就是買入期貨同時(shí)賣出現(xiàn)貨 8.決定是否買空或賣空期貨合約的時(shí)候，交易者應(yīng)該事先為自己確定_，作好交易前的心理準(zhǔn)備。A最高獲利目標(biāo)B最低獲利目標(biāo)C期望承受的最大虧損限度D期望承受的最小虧損限度 9.熊市套利者可以獲利的市況是_。A近期合約價(jià)格小幅度上升，遠(yuǎn)期合約價(jià)格大幅度上升B遠(yuǎn)期合約價(jià)格小幅度上升，近期合約價(jià)格大幅度上升C近期月份合約價(jià)格下降得比遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格快D近期月份合約價(jià)格下降得比遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格慢 10.以下構(gòu)成跨期套利的是_。A買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時(shí)賣出LME6月銅期貨B買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時(shí)賣出上海期貨交易所6

11、月銅期貨C買入LME5月銅期貨，一天后賣出LME6月銅期貨D賣出LME5月銅期貨，同時(shí)買入LME6月銅期貨 11.下列屬于買進(jìn)看跌期貨期權(quán)的主要目的有_。A規(guī)避相應(yīng)期貨合約價(jià)格大幅下跌風(fēng)險(xiǎn)B與賣出看漲期貨期權(quán)做對(duì)手交易C獲得比期貨交易更高的收益D獲得權(quán)利金價(jià)差收益 12.某投資者在2月份以500點(diǎn)的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為20000點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為20000點(diǎn)的5月恒指看跌期權(quán)，則兩份期權(quán)的盈虧平衡點(diǎn)分別為_。A20500點(diǎn)B20300點(diǎn)C19700點(diǎn)D19500點(diǎn) 13.下面關(guān)于賣出看漲期權(quán)的損益(不計(jì)交易費(fèi)用)的說(shuō)法，正確的是_。A行權(quán)收

12、益=標(biāo)的物價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金B(yǎng)平倉(cāng)收益=期權(quán)買入價(jià)-期權(quán)賣出價(jià)C最大收益=權(quán)利金D平倉(cāng)收益=期權(quán)賣出價(jià)-期權(quán)買入價(jià) 14.關(guān)于賣出看漲期權(quán)的目的，以下說(shuō)法正確的是_。A為獲得權(quán)利金價(jià)差收益B為賺取權(quán)利金C有限鎖定期貨利潤(rùn)D為限制交易風(fēng)險(xiǎn) 15.對(duì)于賣出看漲期權(quán)而言，當(dāng)其標(biāo)的物價(jià)格_時(shí)，賣方風(fēng)險(xiǎn)是增加的。A窄幅整理B下跌C大幅震蕩D上漲 16.一般地，_，應(yīng)該首選買進(jìn)看漲期權(quán)策略。A預(yù)期后市看跌，市場(chǎng)波動(dòng)率正在收窄B預(yù)期后市看漲，市場(chǎng)波動(dòng)率正在擴(kuò)大C預(yù)期后市看漲，隱含波動(dòng)率低D預(yù)期后市看跌，隱含波動(dòng)率高 17.期權(quán)交易的基本策略包括_。A買進(jìn)看漲期權(quán)B賣出看漲期權(quán)C買進(jìn)看跌期權(quán)D賣出看跌期權(quán)

13、 18.為避免現(xiàn)貨價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，交易者可進(jìn)行的操作有_。A買入看漲期貨期權(quán)B買入看跌期貨期權(quán)C買進(jìn)看漲期貨合約D賣出看漲期貨期權(quán) 19.某投資者以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出1份7月份到期、執(zhí)行價(jià)格為11000點(diǎn)的恒指美式看漲期權(quán)；同時(shí)，他又以200點(diǎn)的權(quán)利金賣出1份7月份到期、執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的恒指美式看跌期權(quán)。則該投資者的盈虧平衡點(diǎn)是_點(diǎn)。A11000B11500C10000D10500 20.關(guān)于賣出看跌期權(quán)的損益(不計(jì)交易費(fèi)用)，以下說(shuō)法正確的是_。A平倉(cāng)收益=期權(quán)賣出價(jià)-期權(quán)買入價(jià)B行權(quán)收益=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的物價(jià)格C從理論上說(shuō)，賣方可能承擔(dān)非常大的損失D最大收益=權(quán)利金 21.下列關(guān)于

14、期權(quán)交易基本策略的說(shuō)法，不正確的有_。A買進(jìn)看漲期權(quán)所面臨的最大可能虧損是權(quán)利金，可能獲得的盈利是無(wú)限的B買進(jìn)看跌期權(quán)的盈虧平衡點(diǎn)的標(biāo)的物價(jià)格等于執(zhí)行價(jià)格加權(quán)利金C賣出看漲期權(quán)所獲得的最大可能收益是權(quán)利金，可能面臨的虧損是無(wú)限的D賣出看跌期權(quán)所獲得的最大可能收益是權(quán)利金，可能面臨的虧損是無(wú)限的 22.某投資者在5月份買入1份執(zhí)行價(jià)格為9000點(diǎn)的7月份恒指看漲期權(quán)，權(quán)利金為200點(diǎn)，同時(shí)又買入1份執(zhí)行價(jià)格為9000點(diǎn)的7月份恒指看跌期權(quán)，權(quán)利金為100點(diǎn)。在期權(quán)到期時(shí)，_。A若恒指為9200點(diǎn)，該投資者損失100點(diǎn)B若恒指為9300點(diǎn)，該投資者處于盈虧平衡點(diǎn)C若恒指為9100點(diǎn)，該投資者處于盈虧平衡點(diǎn)D若恒指為9000點(diǎn)，該投資者損失300點(diǎn) 23.某投資者在800美分的價(jià)位，賣出了20手大豆的空頭合約，此時(shí)市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)跌到780美分，空頭合約如果現(xiàn)在平倉(cāng)，則可以獲利。但是投資者想要先鎖定利潤(rùn)，他應(yīng)該_。A買入看漲期權(quán)B賣出看漲期權(quán)C買入看跌期權(quán)D賣出看