巴塞爾協(xié)議講解課件

1、2022/9/11巴塞爾協(xié)議對銀行體系的有利影響目錄一、總影響：增強銀行體系的穩(wěn)健性二、 對我國商業(yè)銀行的有利影響一、總影響：增強銀行體系的穩(wěn)健性（一）資本方面1.有助于提高監(jiān)管資本基礎(chǔ)質(zhì)量、一致性和透明度2. 有助于擴大資本的風險覆蓋范圍3. 引入杠桿率來補充風險資本4.緩解親周期性和提高反周期超額資本5. 應對系統(tǒng)性風險和關(guān)聯(lián)性增強在持續(xù)經(jīng)營條件下和清算條件下吸收損失的能力。特別是一級資本的要素，一級資本能夠在持續(xù)經(jīng)營條件下全部用來吸收損失，因此有助于降低由銀行體系導致的系統(tǒng)性風險。一級資本：一級資本包括是核心一級資本和其他一級資本，核心一級資本包括：（一）實收資本或普通股。（二）資本公積

2、。（三）盈余公積。（四）一般風險準備。（五）未分配利潤。（六）少數(shù)股東資本可計入部分 。其他一級資本包括（一）其它一級資本工具及其溢價。（二） 少數(shù)股東資本可計入部分。一、總影響：增強銀行體系的穩(wěn)健性（一）資本方面1.有助于提高監(jiān)管資本基礎(chǔ)質(zhì)量、一致性和透明度的措施2. 有助于擴大資本的風險覆蓋范圍3. 引入杠桿率來補充風險資本4.緩解親周期性和提高反周期超額資本5. 應對系統(tǒng)性風險和關(guān)聯(lián)性強化交易對手信用風險資本監(jiān)管的建議，特別是源于衍生品交易、回購和證券融資活動的信用風險。這些改革措施將提高這些風險暴露的資本要求、降低親周期性，并且將鼓勵金融機構(gòu)加強對交易對手信用暴露的風險管理。一、總影響

3、：增強銀行體系的穩(wěn)健性（一）資本方面1.有助于提高監(jiān)管資本基礎(chǔ)質(zhì)量、一致性和透明度的措施2. 有助于擴大資本的風險覆蓋范圍3. 引入杠桿率來補充風險資本4.緩解親周期性和提高反周期超額資本5. 應對系統(tǒng)性風險和關(guān)聯(lián)性危機最為嚴重時期，銀行業(yè)被迫降低杠桿率，資產(chǎn)價值面臨下降的壓力，進一步惡化了損失。因此，巴塞爾委員會將引入杠桿率要求，旨在實現(xiàn)以下目標：為銀行體系杠桿率累積確定底線，有助于降低去杠桿化帶來的風險以及對金融體系和實體經(jīng)濟帶來負面影響。采用簡單、透明、基于風險總量的指標，作為風險資本比例的補充指標，為防止模型風險和計量錯誤提供額外保護。2022/9/11巴塞爾委員會進一步強化了流動性框

4、架，研究開發(fā)了兩個最低的融資流動性標準：覆蓋30天的流動性覆蓋比率，目的是提高短期應對流動性中斷的彈性。是長期的結(jié)構(gòu)性比率，應對流動性錯配，并為銀行提供激勵，使用穩(wěn)定資本來源進行融資。（二）建立全球流動性標準2022/9/11二、 對中國商業(yè)銀行的有利影響（一）對我國銀行業(yè)監(jiān)管的有利影響1. 有利于出臺符合我國國情的監(jiān)管政策2. 有利于擴大我國銀行業(yè)監(jiān)管的范圍3. 有利于提高我國銀行業(yè)監(jiān)管的水平2022/9/11二、 對中國商業(yè)銀行的有利影響（二）對我國銀行的有利影響1.有利于轉(zhuǎn)變銀行業(yè)的經(jīng)營模式從資本充足率方面來看，巴塞爾協(xié)議在短期內(nèi)對我國銀行業(yè)的影響較小，但從長期來看，中國銀行業(yè)面臨資本供

5、需失衡。一方面，我國市場存在流動性過剩的問題，另一方面，中國金融市場發(fā)育不完全，有效的資本工具比較有限。新出臺的巴塞爾協(xié)議將會促進商業(yè)銀行積極轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，一方面向多元化經(jīng)營方式轉(zhuǎn)化，改善其資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，另一方面也會引導和優(yōu)化其在各行業(yè)的信貸資源配置，提高商業(yè)銀行資本的使用效率。2022/9/11二、 對中國商業(yè)銀行的有利影響（二）對我國銀行的有利影響5、促使銀行轉(zhuǎn)型新監(jiān)管框架就商業(yè)銀行資本管理的的規(guī)定對銀行業(yè)起到了多方面的影響，銀行在管理資本充足率時，可以通過分子和分母來管理，即一方面增加分子（資本），另一方面減少分母（風險加權(quán)資產(chǎn)）。通過對不同資產(chǎn)業(yè)務設(shè)置不同的風險權(quán)重，監(jiān)管機構(gòu)旨在促使商業(yè)銀

6、行調(diào)整自己的資產(chǎn)業(yè)務結(jié)構(gòu)，控制銀行的高風險經(jīng)營，并更好地服務于經(jīng)濟建設(shè)的大局：一是針對銀行間的同業(yè)業(yè)務，將同業(yè)資產(chǎn)風險權(quán)重提高到 25%，從而使得那些擁有較大規(guī)模同業(yè)資產(chǎn)的銀行面臨較大壓力；二是在信用風險加權(quán)資產(chǎn)計量方面，下調(diào)了微小企業(yè)債權(quán)和個人其他債權(quán)的風險權(quán)重（從 100%下調(diào)到 75%），從而使得那些零售類貸款占比較高的銀行會有所受益；三是對工商企業(yè)股權(quán)風險暴露，采取依據(jù)不同性質(zhì)的股權(quán)風險暴露，給予不同的風險權(quán)重的方法，摒棄了原先的資本扣除方法；2022/9/11二、 對中國商業(yè)銀行的有利影響四是對權(quán)重法和內(nèi)部評級法設(shè)定了不同的資本監(jiān)管要求，如果銀行的內(nèi)部評級體系較為完備，則當采用內(nèi)部評級法時，資本充足率有可能會得到改善；五是首次提出了對銀行操作風險的資本要求，且具體參數(shù)指標設(shè)定為 18%，高于國際標準規(guī)定的 15%，由此可能會給銀行的資本充足率帶來一定的下降壓力。此外，隨著我國金融體制改革的不斷深入，利率市場化改革的步伐也在加快，商業(yè)銀行對產(chǎn)品的定價將變得更為困難，儲蓄業(yè)務和貸款業(yè)務的競爭將更為激烈，單