多元分析題目

1、多元時間序列分析一、實驗目的：利用arima過程進行單位根檢驗，并進行arimax模型的建模。二、實驗內(nèi)容P2262（1）谷物產(chǎn)量畫時序圖：根據(jù)所畫時序圖，顯示出該序列沒有明顯趨勢或周期，基本可以視為平穩(wěn)序列。為了穩(wěn)妥起見，我們還需要利用自相關圖進一步輔助識別。畫自相關圖：自相關圖顯示序列的自相關系數(shù)一直都比較小，始終控制在2倍的標準差范圍以內(nèi)，可以認為該序列自始至終都在零軸附近波動，這是隨機性非常強的平穩(wěn)時間序列通常具有的自相關圖特征。純隨機檢驗結(jié)果：在延遲6階的條件下LB檢驗統(tǒng)計量的P值顯著大于顯著性水平，所以該序列為純隨機序列（白噪聲）即服從原假設。單位根檢驗：當顯著性水平取為0.05時

2、，序列x只有經(jīng)過第2種有漂移項自回歸處理才能得到平穩(wěn)序列。該平穩(wěn)序列0階自相關。2（2）降雨量畫時序圖：根據(jù)所畫時序圖，顯示出該序列沒有明顯趨勢或周期，基本可以視為平穩(wěn)序列。為了穩(wěn)妥起見，我們還需要利用自相關圖進一步輔助識別。畫自相關圖：自相關圖顯示序列的自相關系數(shù)一直都比較小，始終控制在2倍的標準差范圍以內(nèi)，可以認為該序列自始至終都在零軸附近波動，這是隨機性非常強的平穩(wěn)時間序列通常具有的自相關圖特征。純隨機檢驗結(jié)果：在延遲6階的條件下LB檢驗統(tǒng)計量的P值顯著大于顯著性水平，所以該序列為純隨機序列（白噪聲）即服從原假設。單位根檢驗：當顯著性水平取為0.05時，序列x只有經(jīng)過第2種有漂移項自回歸

3、處理才能得到平穩(wěn)序列。該平穩(wěn)序列0階自相關。2（1）草履蟲畫時序圖：根據(jù)所畫時序圖，顯示出該序列有明顯的周期性，即它通常不是平穩(wěn)序列。為了穩(wěn)妥起見，我們還需要利用自相關圖進一步輔助識別。畫自相關圖：從圖中我們發(fā)現(xiàn)序列的自相關系數(shù)遞減到零的速度相當緩慢，在很長的延遲時期里，自相關系數(shù)一直為正，而后，又一直為負，之后又一直為正。這是非平穩(wěn)序列的一種典型的自相關圖形式。純隨機檢驗結(jié)果：在延遲6階的條件下LB檢驗統(tǒng)計量的P值都非常?。?9.999%）斷定該序列屬于非白噪聲序列即不服從原假設。單位根檢驗：當顯著性水平取為0.05時，序列x經(jīng)過第1種無漂移項自回歸處理就能得到平穩(wěn)序列。該平穩(wěn)序列1階自相關

4、。2（2）某種草履蟲掠食動物畫時序圖：根據(jù)所畫時序圖，顯示出該序列有明顯的周期性，即它通常不是平穩(wěn)序列。為了穩(wěn)妥起見，我們還需要利用自相關圖進一步輔助識別。畫自相關圖：從圖中我們發(fā)現(xiàn)序列的自相關系數(shù)遞減到零的速度相當緩慢，在很長的延遲時期里，自相關系數(shù)一直為正，而后，又一直為負，之后又一直為正。這是非平穩(wěn)序列的一種典型的自相關圖形式。純隨機檢驗結(jié)果：在延遲6階的條件下LB檢驗統(tǒng)計量的P值都非常?。?9.999%）斷定該序列屬于非白噪聲序列即不服從原假設。單位根檢驗：當顯著性水平取為0.05時，序列x經(jīng)過第1種無漂移項自回歸處理就能得到平穩(wěn)序列。該平穩(wěn)序列1階自相關。4（1）出口畫時序圖：根據(jù)所

5、畫時序圖，顯示出該序列有明顯的遞增趨勢，即它通常不是平穩(wěn)序列。為了穩(wěn)妥起見，我們還需要利用自相關圖進一步輔助識別。畫自相關圖：自相關圖顯示序列自相關系數(shù)長期位于零軸的一邊，這是具有單調(diào)趨勢序列的典型特征。同時自相關圖顯示出來的這個性質(zhì)和該序列時序圖顯示出的帶長期遞增趨勢的周期性質(zhì)是非常吻合的。這是非平穩(wěn)序列的一種典型的自相關圖形式。純隨機檢驗結(jié)果：在延遲6階的條件下LB檢驗統(tǒng)計量的P值都非常小（99.999%）斷定該序列屬于非白噪聲序列即不服從原假設。單位根檢驗：檢驗結(jié)果顯示，當=0.05時無論考慮何種類型的模型，這六種處理均不能實現(xiàn)殘差序列平穩(wěn)。4（2）進口畫時序圖：根據(jù)所畫時序圖，顯示出該序列有明顯的遞增趨勢，即它通常不是平穩(wěn)序列。為了穩(wěn)妥起見，我們還需要利用自相關圖進一步輔助識別。畫自相關圖：自相關圖顯示序列自相關系數(shù)長期位于零軸的一邊，這是具有單調(diào)趨勢序列的典型特征。同時自相關圖顯示出來的這個性質(zhì)和該序列時序圖顯示出的帶長期遞增趨勢的周期性質(zhì)是非常吻合的。這是非平穩(wěn)序列的一種典型的自相關圖形式。純隨機檢驗結(jié)果：在延遲6階的條件下LB檢驗統(tǒng)