證券投資學(xué)教學(xué)大綱

1、PAGE PAGE 13證券投資學(xué)課程教學(xué)大綱課程編碼： 學(xué)時：64 學(xué)分：4 適用專業(yè)：金融學(xué)一、課程性質(zhì)和任務(wù) 1.證券投資學(xué)是經(jīng)濟學(xué)院金融專業(yè)的專業(yè)必修課，也是其他各經(jīng)濟類專業(yè)的專業(yè)選修課。2.證券投資學(xué)是一門綜合性科學(xué)，它的研究對象是證券投資的運行及其規(guī)律。3.證券投資學(xué)又是一門應(yīng)用性科學(xué)，它著重于對經(jīng)濟事實、現(xiàn)象以及經(jīng)驗進行分析和歸納，而不注重于概念、范疇、原理的抽象推理研究。4.證券投資學(xué)研究的主要內(nèi)容是證券投資所需掌握的具體方法和技巧。5.證券投資學(xué)的教學(xué)任務(wù)和目的，是使學(xué)生能夠系統(tǒng)、全面地掌握證券市場的基本知識，熟悉證券市場的運作，并能夠運用所學(xué)知識服務(wù)于政府部門、金融機構(gòu)、證

2、券機構(gòu)、企業(yè)及從事投資活動的個人實踐。二、課程教學(xué)內(nèi)容的基本要求及學(xué)時分配 緒 論 （2學(xué)時）必須掌握證券和證券投資的概念和特征掌握有價證券的類型和證券投資的基本過程理解虛擬資本的概念、證券投資與投資的聯(lián)系與區(qū)別 了解證券投機的作用 投資工具篇1股票 （4學(xué)時） 1.1股票概述必須掌握股票的概念、性質(zhì)和特征 1.2股票的價值和價格掌握股票價值的表現(xiàn)形式 熟悉股票除權(quán)、除息的計算 1.3股票價格的影響因素掌握宏觀經(jīng)濟因素對股票價格的影響熟悉公司經(jīng)營狀況對股票價格的影響了解心理因素對股票價格的影響1.4主要股票類型掌握普通股股票和優(yōu)先股股票的特征 熟悉中國現(xiàn)行的股票類型2債券 （2學(xué)時） 2.1債

3、券概述必須掌握債券的概念、基本性質(zhì)和特征掌握影響債券期限和利率的因素2.2政府債券掌握政府債券的性質(zhì)和特征2.3公司債券和金融債券掌握公司債券與企業(yè)債券各自的特征及兩者的區(qū)別了解金融債券的相關(guān)知識2.4國際債券掌握國際債券的主要類型了解中國國際債券的發(fā)行情況3證券投資基金 （1學(xué)時）3.1證券投資基金概述必須掌握證券投資基金的概念、特點和作用 3.2證券投資基金的當(dāng)事人掌握證券投資基金當(dāng)事人及其相互關(guān)系3.3證券投資基金的費用和資產(chǎn)評估了解管理費、托管費和凈值的概念3.4證券投資基金的投資收益熟悉證券投資基金的投資范圍和投資限制4金融衍生工具 （1學(xué)時）4.1金融衍生工具概述掌握金融衍生工具的

4、基本特征4.2金融期貨熟悉金融期貨的主要種類掌握金融期貨的套期保值功能和價格發(fā)現(xiàn)功能了解金融期貨價格的主要影響因素4.3金融期權(quán)掌握金融期權(quán)的特征了解金融期權(quán)價格的主要影響因素4.4可轉(zhuǎn)換證券掌握可轉(zhuǎn)換證券的基本要素4.5其他金融衍生工具掌握認股權(quán)證的要素熟悉認股權(quán)證價值的主要影響因素證券市場篇5證券市場概述 （4學(xué)時） 5.1證券市場的特征和基本功能必須掌握證券市場的基本功能掌握證券市場的顯著特征熟悉證券市場的分類5.2證券市場的參與者熟悉證券市場參與者的基本情況5.3證券市場的產(chǎn)生與發(fā)展掌握證券市場產(chǎn)生的三大動因和證券市場發(fā)展趨勢熟悉中國證券市場發(fā)展進程與對外開放情況了解證券市場發(fā)展史5.

5、4世界主要證券市場概況 了解美國和香港的證券市場6證券市場運行 （4學(xué)時）6.1證券發(fā)行市場必須掌握股票的發(fā)行制度和發(fā)行方式掌握證券發(fā)行市場的概念和作用熟悉公司法對股票發(fā)行價格的規(guī)定6.2證券交易市場必須掌握證券交易機制的目標掌握中小企業(yè)板塊的有關(guān)知識熟悉證券交易所的概念、特征與職能6.3證券價格指數(shù)必須掌握股價指數(shù)的意義熟悉中國主要的股價指數(shù)和國際著名的股價指數(shù)6.4證券投資的收益與風(fēng)險熟悉股票和債券的收益及相應(yīng)的投資風(fēng)險了解證券投資收益與風(fēng)險的關(guān)系7中國的證券中介機構(gòu) （2學(xué)時）7.1證券公司必須掌握證券公司的內(nèi)部控制和主要業(yè)務(wù)掌握證券公司的注冊資本要求7.2規(guī)范類證券公司和創(chuàng)新試點證券公

6、司的評審及持續(xù)要求掌握規(guī)范類證券公司和創(chuàng)新試點類證券公司的申請條件7.3證券公司的主要業(yè)務(wù)必須掌握保薦人和保薦代表人的資格條件掌握證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)、自營業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的概念了解融資融券業(yè)證券投資咨詢業(yè)務(wù)的性質(zhì)和業(yè)務(wù)范圍7.4證券服務(wù)機構(gòu)掌握證券服務(wù)機構(gòu)的類別及有關(guān)規(guī)定熟悉證券登記結(jié)算公司的職能 了解其他證券服務(wù)機構(gòu)概況8證券市場監(jiān)管 （2學(xué)時）8.1證券市場監(jiān)管概述必須掌握證券市場的監(jiān)管原則、目標和手段8.2證券市場監(jiān)管內(nèi)容掌握證券市場監(jiān)管的主要內(nèi)容和信息披露的基本要求了解信息公開制度的內(nèi)容8.3證券市場監(jiān)管體系 熟悉中國證券市場的監(jiān)管體制了解證券市場的自律性管理機構(gòu)和證券交易所的自律管理8.

7、4證券市場誠信建設(shè)及證券從業(yè)人員資格管理證券從業(yè)人員行為規(guī)范和資格管理了解證券從業(yè)人員的分類投資分析篇9證券投資分析概述 （2學(xué)時）9.1證券投資分析的概念和意義必須掌握證券投資分析的意義9.2證券投資分析的信息要素掌握證券投資分析的信息要素熟悉證券投資分析的主要步驟9.3證券投資分析發(fā)展史及其主要的分析流派熟悉證券投資分析的主要流派了解證券投資分析師的內(nèi)涵9.4證券投資分析的主要方法了解證券投資分析的主要方法和證券投資分析應(yīng)注意的問題（一）基本分析10有價證券的投資價值分析 10。有價證券的投資價值分析 （2學(xué)時）10.1股票的投資價值分析必須掌握影響股票投資價值的因素能對中國證券市場股票的

8、投資價值進行分析10.2債券的投資價值分析掌握債券的利率期限結(jié)構(gòu)理論熟悉債券的一般估值方法10.3證券投資基金的投資價值分析了解證券投資基金的相對優(yōu)勢和開放式投資基金投資品種和時機的選擇10.4金融衍生工具的投資價值分析熟悉可轉(zhuǎn)換債券和認股權(quán)證的投資價值了解金融期貨的投資價值11證券投資的宏觀經(jīng)濟分析 （2學(xué)時）11.1宏觀經(jīng)濟概述掌握宏觀經(jīng)濟分析的意義和評價宏觀經(jīng)濟的基本變量11.2宏觀經(jīng)濟運行分析與證券市場掌握宏觀經(jīng)濟運行對證券市場的影響理解宏觀經(jīng)濟周期變動與證券市場價格波動的關(guān)系11.3宏觀經(jīng)濟政策分析與證券市場必須掌握財政政策、貨幣政策和收入政策對證券市場的重要影響11.4國際金融市場

9、環(huán)境分析與證券市場掌握人民幣匯率變動對證券市場的影響了解國際金融市場對我國證券市場間接的影響11.5股票市場的供求關(guān)系熟悉證券市場的供給方和需求方掌握股票市場供求關(guān)系的決定因素與變動特點12證券投資的行業(yè)分析 （4學(xué)時）12.1行業(yè)分析概述掌握行業(yè)分析的任務(wù)和意義熟悉我國上市公司的行業(yè)分類12.2行業(yè)的一般特征分析理解經(jīng)濟周期和行業(yè)的生命周期與證券投資分析的關(guān)系熟悉行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)類型12.3影響行業(yè)興衰的主要因素分析理解行業(yè)興衰的實質(zhì)掌握行業(yè)興衰的主要影響因素12.4行業(yè)分析的方法掌握行業(yè)分析的主要方法13公司分析 （4學(xué)時）13.1公司分析概述掌握公司分析的意義熟悉公司和上市公司的概念13.

10、2公司基本分析必須掌握公司基本分析的五大要素 了解公司基本分析在上市公司調(diào)研中實際運用13.3公司財務(wù)分析熟悉公司主要的財務(wù)報表及其分析方法掌握公司財務(wù)比率分析的主要內(nèi)容了解公司財務(wù)狀況的綜合分析方法13.4公司重大事項分析熟悉公司重大事項分析的主要內(nèi)容（二）技術(shù)分析14證券投資技術(shù)分析概述 （4學(xué)時）14.1技術(shù)分析概念及其基本假設(shè)必須掌握市場行為要素和技術(shù)分析的基本假設(shè)了解技術(shù)分析與基本分析的區(qū)別14.2技術(shù)分析方法掌握技術(shù)分析方法的特點和應(yīng)用時應(yīng)注意的問題14.3影響技術(shù)分析的幾個理論掌握道氏理論了解隨機漫步理論、相反理論、亞當(dāng)理論和時間周期理論（循環(huán)周期理論、江恩理論）14.4量價關(guān)系

11、理論熟悉成交量與股價趨勢葛蘭碧法則能進行漲跌停板制度下的量價關(guān)系分析15技術(shù)分析的主要理論 （12學(xué)時）15.1 K線理論掌握主要的K線組合形態(tài)及其應(yīng)用15.2切線理論掌握切線理論的基本內(nèi)容15.3形態(tài)理論掌握股價移動規(guī)律和兩種形態(tài)類型熟悉主要的反轉(zhuǎn)突破形態(tài) 154 波浪理論了解波浪理論的基本思想和基本原理16 技術(shù)指標 （4學(xué)時）16.1 技術(shù)指標概述掌握技術(shù)指標的本質(zhì)熟悉技術(shù)指標的應(yīng)用法則162 趨勢型指標 熟悉MA和MACD 的應(yīng)用163 動量指標熟悉RSI、 WMR、KDJ和SAR的應(yīng)用164 人氣型指標（能量指標）了解 主要的人氣指標投資管理篇17證券組合管理理論 （2學(xué)時）17.1

12、證券組合管理概述必須掌握證券組合管理的意義、特點和基本類型 掌握證券組合管理的基本步驟了解現(xiàn)代組合管理理論的產(chǎn)生與發(fā)展17.2證券組合分析了解最優(yōu)證券組合17.3資本資產(chǎn)定價模型了解資本資產(chǎn)定價模型和套利定價理論的基本原理17.4證券組合的業(yè)績評估了解證券組合業(yè)績評估的原則18.效率市場理論與行為金融理論 （2學(xué)時）18.1效率市場理論掌握市場有效的前提條件極其前提條件的現(xiàn)實約束熟悉效率市場的不同形式18.2行為金融理論的提出熟悉行為金融理論對有效市場理論的挑戰(zhàn)了解行為金融理論的產(chǎn)生與發(fā)展18.3行為金融理論的研究基礎(chǔ)熟悉羊群效應(yīng)了解行為金融理論研究的重要理論基礎(chǔ)18.4行為金融理論的應(yīng)用了解

13、行為金融理論的應(yīng)用情況總復(fù)習(xí)及答疑 （4學(xué)時）三參考教材和主要參考文獻1.孫秀鈞編著：證券投資學(xué) 東北財經(jīng)大學(xué)出版社 20082.中國證券業(yè)協(xié)會編：證券從業(yè)資格考試統(tǒng)編教材 中國財政經(jīng)濟出版社 20073.曹鳳岐、劉力、姚長輝編著：證券投資學(xué) 北京大學(xué)出版社 20034.吳曉求主編：證券投資學(xué) 中國人民大學(xué)出版社 20045.謝百三主編：證券投資學(xué) 清華大學(xué)出版社 20056.任淮秀主編：證券投資案例教程 北京大學(xué)出版社 20037.吳曉求、季冬生主編：證券投資學(xué) 中國金融出版社 20048.李茂生、苑德軍主編：中國證券市場問題報道 中國社會科學(xué)出版社 20039.李向科編著：證券投資技術(shù)分析

14、 中國人民大學(xué)出版社 200510.李心丹著：行為金融學(xué)理論及中國的證據(jù) 上海三聯(lián)書店 200411.饒育雷、劉達鋒著：行為金融學(xué) 上海財經(jīng)大學(xué)出版社 200312.王明濤編著：證券投資學(xué) 上海財經(jīng)大學(xué)出版社 2004四考核形式和考核要求考核形式：1本課程為考試課；2本課程期末采用閉卷筆試、卷面滿分為100分，考試時間為120分鐘；3本課程考核成績滿分為100分，其中期末考試卷面成績占70%、實驗課（包括實驗報告）及平時考核成績占30%；兩者相加后60分為及格?？己艘螅?本課程試題類型：名詞概念、填空、選擇、簡答、論述、計算等；2本課程試題內(nèi)容：與教學(xué)大綱的內(nèi)容相符；3本課程試題難易及分值分

15、配：極易占5%；較易占25%；中等難度占35%；較難占30%；高難度占5%?？己思爸攸c考核的基本內(nèi)容和知識點：緒論證券和證券投資的概念和特征有價證券的類型和證券投資的基本過程虛擬資本的概念、證券投資與投資的聯(lián)系與區(qū)別 重點考核證券投資的基本特征及相關(guān)知識1股票股票的概念、性質(zhì)和特征影響股票價格的因素；普通股和優(yōu)先股的區(qū)別股票的內(nèi)在價值和理論價格重點考核股票的概念、性質(zhì)和特征2債券債券的概念、票面要素、基本性質(zhì)和特征公司債券與企業(yè)債券的區(qū)別；債券與股票的異同點我國國債的發(fā)行概況重點考核影響債券期限和利率的主要因素3證券投資基金證券投資基金的概念、特點和作用 證券投資基金當(dāng)事人及其相互關(guān)系證券投資

16、基金的投資范圍和投資限制重點考核證券投資基金的概念和特點4金融衍生工具 金融衍生工具的基本特征金融期貨的主要種類和功能金融期權(quán)的特征可轉(zhuǎn)換證券和認股權(quán)證的基本要素認股權(quán)證價值的主要影響因素重點考核金融衍生工具的基本特征5證券市場概述 證券市場的基本功能證券市場的顯著特征和證券市場的分類證券市場產(chǎn)生的三大動因和證券市場發(fā)展趨勢中國證券市場發(fā)展進程與對外開放情況重點考核證券市場的基本功能和發(fā)展趨勢6證券市場運行 6.1證券發(fā)行市場股票的發(fā)行制度、發(fā)行方式和發(fā)行價格證券交易機制的目標中小企業(yè)板塊的有關(guān)知識證券交易所的職能股價指數(shù)的意義中國主要的股價指數(shù)和國際著名的股價指數(shù)股票和債券的收益及相應(yīng)的投資

17、風(fēng)險重點考核中小企業(yè)板塊的有關(guān)知識和股價指數(shù)的意義7證券中介機構(gòu) 證券公司的內(nèi)部控制和主要業(yè)務(wù)證券公司的注冊資本要求證券登記結(jié)算公司的職能重點考核證券公司的內(nèi)部控制和主要業(yè)務(wù)8證券市場監(jiān)管 證券市場的監(jiān)管原則、目標和手段證券市場監(jiān)管的主要內(nèi)容和信息披露的基本要求中國證券市場的監(jiān)管體制證券從業(yè)人員行為規(guī)范和資格管理重點考核證券市場的監(jiān)管意義和主要監(jiān)管內(nèi)容 9.證券投資分析概述證券投資分析的意義證券投資分析的信息要素證券投資分析的主要步驟證券投資分析的主要流派重點考核證券投資分析的意義和證券投資分析的主要步驟10有價證券的投資價值分析 影響股票投資價值的因素中國證券市場股票的投資價值分析債券的利率

18、期限結(jié)構(gòu)理論債券的一般估值方法可轉(zhuǎn)換債券和認股權(quán)證的投資價值重點考核股票的投資價值分析和債券的利率期限結(jié)構(gòu)理論11證券投資的宏觀經(jīng)濟分析 宏觀經(jīng)濟分析的意義和評價宏觀經(jīng)濟的基本變量宏觀經(jīng)濟運行對證券市場的影響財政政策、貨幣政策和收入政策對證券市場的重要影響人民幣匯率變動對證券市場的影響股票市場供求關(guān)系的決定因素與變動特點重點考核宏觀經(jīng)濟因素對證券市場的影響12證券投資的行業(yè)分析 行業(yè)分析的任務(wù)和意義我國上市公司的行業(yè)分類經(jīng)濟周期和行業(yè)的生命周期與證券投資分析的關(guān)系行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)類型行業(yè)興衰的實質(zhì)和行業(yè)興衰的主要影響因素重點考核行業(yè)分析的任務(wù)和影響行業(yè)興衰的主要因素分析 13公司分析 公司分析的意義和公司基本分析的五大要素 公司主要的財務(wù)報表及其分析方法公司財務(wù)比率分析的主要內(nèi)容公司重大事項分析的主要內(nèi)容重點考核公司基本分析的五大要素14證券投資技術(shù)分析 市場行為要素和技術(shù)分析的基本假設(shè)技術(shù)分析方法的特點和應(yīng)用時應(yīng)注意的問題影響技術(shù)分析的幾個理論和量價關(guān)系理論重點考核市場行為要素和技術(shù)分析的基本假設(shè)15技術(shù)分析的主要理論 K線理論、切線理論、形態(tài)理論、波浪理論和量價關(guān)系理論重點考核K線理論16 技術(shù)指標 技術(shù)指標的本質(zhì)和應(yīng)用法則MA和MACD 、RSI、 WMR、KDJ和SAR的應(yīng)