計量經(jīng)濟學(xué)期末考試試題及答案

1、云南財經(jīng)大學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)課程期末考試卷（一）一、單項選擇題（每小題1分，共20分）1、計量經(jīng)濟模型是指【】A、投入產(chǎn)出模型B、數(shù)學(xué)規(guī)劃模型C、包含隨機方程的經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型D、模糊數(shù)學(xué)模型2、計量經(jīng)濟模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有【】A、結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟預(yù)測、政策評價B、彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C、消費需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、市場均衡分析D、季度分析、年度分析、中長期分析 TOC o 1-5 h z 3、以下模型中正確的是【】$A、Y?1,22 0.87XeB、Y12.34 0.99XC、Y12.34 0.99XeD、Y01X e4、產(chǎn)量x （臺）與單位產(chǎn)品成本y （元/臺）之間的回歸方程為？=356 ,這

2、 說明【】A、產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加 356元B、產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少元C、產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加 356元D、產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少元5、以y表示實際觀測值，表示回歸估計值，則用普通最小二乘法得到的樣本回歸直線科?0 Zxj滿足【】2a、( Yiy?i)= 0b、(y*iy) 0C、(yi%)2=0D、(yiy)2 = 06、以下關(guān)于用經(jīng)濟計量模型進行預(yù)測出現(xiàn)誤差的原因，正確的說法是【A、只有隨機因素C、既有隨機因素，又有系統(tǒng)因素7、下列模型中擬合優(yōu)度最高的是【 2A、n=25,k=4, R =C、n=15,k=2, R2 = 8、下列模型不

3、是線性回歸模型的是：A、丫 B1 B2(1/Xi)C、LnY B1 B2Xi ui9、以下檢驗異方差的方法中最具一般性是A、Park檢驗C、Goldfeld -Quandt 檢驗10、當模型的隨機誤差項出現(xiàn)序列相關(guān)時,OLS !B、只有系統(tǒng)因素D、A、B、C都不對2B、n=10,k=3, R =D、n=20,k=5, R2B、只有系統(tǒng)因素D、A、B、C都不對2B、n=10,k=3, R =D、n=20,k=5, R2 0.94B、 YB1 B2 LnX i uiD、 LnYi B1 B2LnXi ui1B、戈里瑟檢驗D、White 檢驗【1不宜用于模型的參數(shù)估計B、 GLSD、廣義差分法 TO

4、C o 1-5 h z du=,可由此判斷【】A、存在一階正的自相關(guān)B、存在一階負的自相關(guān)C、序列無關(guān)D、無法確定12、在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1 ,則表明模型中存在【】A、多重共線性B、異方差性C、序列相關(guān)D、高擬合優(yōu)度13、在出現(xiàn)嚴重的多重共線性時，下面的哪個說法是錯誤的【】A、估計量非有效B、估計量的經(jīng)濟意義不合理C、C、估計量不能通過t檢驗D、模型的預(yù)測功能失效14、在模型 14、在模型 Yto iXit 2X2tt中X2t是隨機解釋變量，下面不屬于隨機解釋變量問題的是【】A、A、Cov(X 2t, s) 0對任意 s, tB、Cov(X2t,

5、 t) 0C、C、Cov(X2t, t) 0ICov (X2t, s) 0,s t DCov(X1t, t) 015、以下模型中15、以下模型中均可以被理解成彈性的是【A、 Y XA、 Y XC、 Y AK LC、同時改變截距和斜率D、誤差項 TOC o 1-5 h z Y X_K LD、YMin (,)16、以加法的方式引進虛擬變量，將會改變【】A、模型的截距B、模型的斜率17、將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為【】A、虛擬變量B、控制變量C、政策變量D、滯后變量18、在具體的模型中，被認為具有一定概率分布的隨機變量是【】A、內(nèi)生變量B、 外生變量C、虛擬變量D、前定變量19、在一

6、個結(jié)構(gòu)式模型中，假如有 n個結(jié)構(gòu)式方程需要識別，其中r個是過度 識別，s個是恰好識別，t個是不可識別。rst , r+s+t=n ,則聯(lián)立方程模型是【1（A、過渡識別B、恰好識別C、不可識別D、部分不可識別20、下列生產(chǎn)函數(shù)中，要素的替代彈性為 0的是【】A、線性生產(chǎn)函數(shù)B、投入產(chǎn)出生產(chǎn)函數(shù)CD生產(chǎn)函數(shù)D、CES生產(chǎn)函數(shù)二、多選題（每題有25個正確答案，多選、少選和錯選均不得分；每題1分,共5分）1、一個模型用于預(yù)測前必須經(jīng)過的檢驗有【】A、經(jīng)濟檢驗B、統(tǒng)計檢驗C、計量經(jīng)濟學(xué)檢驗D、預(yù)測檢驗E、實踐檢驗2、由回歸直線%？0?應(yīng)估計出來的夕值【1A、是一一組估計值B、 是一一組平均值C、是一個幾

7、何級數(shù)EC、是一個幾何級數(shù)E、與實際值y的離差和等于零3、模型存在異方差性沒被注意而繼續(xù)使用A、估計量有偏和非一致C、估計量的方差的估計量有偏 E、預(yù)測區(qū)間變寬4、多重共線性的解決方法主要有【A、去掉次要的或可替代的解釋變量C、變換模型的形式E、逐步回歸法以及增加樣本容量5、估計聯(lián)立方程模型的單方程方法有【A、工具變量法C、 3LSD、可能等于實際值OLS估計參數(shù)將導(dǎo)致【B、估計量非有效D、假設(shè)檢驗失效B、利用先驗信息改變參數(shù)的約束形式D、綜合使用時序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)1B、間接最小二乘法D、完全信息最大似然法E、二階段最小二乘法三、判斷題（正確的寫“對”，錯誤的寫“錯”每小題1分，共5分）【】1

8、、最小二乘法只有在模型滿足古典假定之下才能使用?！?、在一元線性回歸模型中變量顯著性檢驗與方程顯著性檢驗是等價的?！? 3、可決系數(shù)R2是解釋變量數(shù)的單調(diào)非降函數(shù)?！尽?、方程 Y?t 12.44 0.37X t 0.87Yt 1 的 Durbin Watson 統(tǒng)計量D.W 2.0041,表明模型不存在序列相關(guān)性。5、Grange庠口 Engel獲得2003年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎，理由是在時間序列模型和協(xié)整理論上的杰出貢獻四、名詞解釋（每小題3分，共121、完全共線性一2、先決變量3、虛假序列相關(guān)4、需求函數(shù)的零階齊次性五、簡答題（每小題4分，共8分）1、選擇工具變量的原則是什么2、虛擬變量的作用

9、是什么設(shè)置的原則又是什么（六、計算與分析題（本題共50分）1、調(diào)查得到消費額Y （百元）與可支配收入X （百元）的數(shù)據(jù)如下:YX;要求：（1）估計回歸模型：Yt 0 1Xt ut； （2）檢驗回歸系數(shù)是否顯著（t0.025（5）= ）; （3）預(yù)測收入為25百元時的消費。（本題滿分22分）2、搜集25戶居民的可支配收入I、家庭財產(chǎn)A與消費支出CM間的數(shù)據(jù)。以下是Eviews的估計結(jié)果：Dependent Variable: CMMethod: Least SquaresDate: 12/20/07 Time: 22:50Sample: 1 25Included observations: 25

10、VariableCoefficienStd. Errort-StatisticProb.tCIR-squared(R-squared(Mean dependentAdjusted R-squared .of regression Sum squared resid Log likelihoodProb(F-statistic)Adjusted R-squared .of regression Sum squared resid Log likelihoodProb(F-statistic)var.dependent varAkaike info criterionSchwarz criteri

11、onF-statisticDurbin-Watson stat要求：（1）寫出回歸方程；（2）寫出調(diào)整的可決系數(shù);（3）對變量進行顯著性檢驗（0.001）。（本題滿分7分）3、依據(jù)能源消費量EQ與能源價格P之間的20組數(shù)據(jù)，以O(shè)LS估計EQ關(guān)于P的線性回歸，計算殘差序列。然后以殘差的絕對值為被解釋變量，價格為解釋變量建立先行回歸，結(jié)果如下:Dependent Variable: EMethod: Least SquaresDate: 12/20/07 Time: 23:31Sample: 1 20Included observations: 20 VariableStd. Error t-St

12、atistic Prob.R-squaredMean dependent.dependent varvar.dependent varAdjusted R-squared .of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodF-statisticDurbin-Watson statProb(F-statistic)Log likelihoodF-statisticDurbin-Watson statProb(F-s

13、tatistic)據(jù)此可否認為模型存在異方差性（0.05）,異方差的形式是什么如何解決（本據(jù)此可否認為模型存在異方差性（0.05）,異方差的形式是什么如何解決（本題滿分7分）44、有均衡價格模型:lY 2P 1iP 2lY 2P 1iP 2QS0QdQs其中Y為消費者收入，是外生變量。對模型進行識別。（本題滿分7分）5、已知CD生產(chǎn)函數(shù)為：Y=1.22K 048 L0以。相應(yīng)的產(chǎn)出、資本和勞動的平均增長速度分別為：、,求年技術(shù)進步速度以及技術(shù)進步對增長的貢獻。（本題滿分7分）云南財經(jīng)大學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)課程期末考試題（二）一、單項選擇題（每小題1分，共20分）1、計量經(jīng)濟研究中的數(shù)據(jù)主要有兩類：一類

14、是時間序列數(shù)據(jù)，另一類是【B、橫截面數(shù)據(jù)B、橫截面數(shù)據(jù)C、平均數(shù)據(jù)D、相對數(shù)據(jù)2、計量經(jīng)濟學(xué)分析的基本步驟是【】A、設(shè)定理論模型收集樣本資料估計模型參數(shù)檢驗?zāi)Ｐ虰、設(shè)定模型 估計參數(shù) 檢驗?zāi)Ｐ?應(yīng)用模型C、個體設(shè)計 總體設(shè)計 估計模型 應(yīng)用模型D、確定模型導(dǎo)向 確定變量及方程式 估計模型 應(yīng)用模型3、在模型的經(jīng)濟意義檢驗中，不包括檢驗下面的哪一項【】A、參數(shù)估計量的符號B、參數(shù)估計量的大小C、參數(shù)估計量的相互關(guān)系C、參數(shù)估計量的相互關(guān)系D、參數(shù)估計量的顯著性4、計量經(jīng)濟學(xué)模型用于政策評價時，不包括下面的那種方法【】A、工具變量法B、工具一目標法C、政策模擬 D、最優(yōu)控制方法5、在總體回歸直線E

15、(?)0 ix中，1表示【】A、當x增加一個單位時，y增加i個單位B、當x增加一個單位時，y平均增加1個單位C、當y增加一個單位時，x增加i個單位D、當y增加一個單位時，x平均增加i個單位 |6、用普通最小二乘法估計經(jīng)典線性模型ytoixtut,則樣本回歸線通過(x, ?)D、(x, y)2徐、(x, ?)D、(x, y)2徐、(?i y) /k,統(tǒng)計重2月艮(Yi ?i) /(n k 1)t(n-k)D、c、(x, ?) TOC o 1-5 h z 7、對于 yi %?xiiZx2i?kxkiei從【】A、F(k-1,n-k) B、F(k,n-k-1) t(n-k-i)8、下列說法中正確的是

16、：【】A、如果模型的R2很高，我們可以認為此模型的質(zhì)量較好B、如果模型的R2較低，我們可以認為此模型的質(zhì)量較差C、如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們應(yīng)該剔除該解釋變量D、如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量9、容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)是【B、橫截面數(shù)據(jù)AB、橫截面數(shù)據(jù)C、修勻數(shù)據(jù)D、年度數(shù)據(jù)10C、修勻數(shù)據(jù)D、年度數(shù)據(jù)10、假設(shè)回歸模型為yxiUi ,其中 var( Ui)=2 2xi,則使用加權(quán)最小二乘法估計模型時，應(yīng)將模型變換為【乘法估計模型時，應(yīng)將模型變換為【yu2yu222xxxxyuxxxB、D、11、如果模型biXtUt存在序列相關(guān)，則【s)cov ( Xt

17、,ut) =0B、cov(Ut,Us) =0 (tC 、11、如果模型biXtUt存在序列相關(guān)，則【s)cov ( Xt ,ut) =0B、cov(Ut,Us) =0 (tC 、cov ( xt,Ut)0、cov (ut, us)0 (ts)12、根據(jù)一個n=30的樣本估計yi ， 儀3后計算得DW=,已知在5%的置信度下,dL =,dU =,則認為原模型【A、不存在一階序列自相關(guān)B、不能判斷是否存在一階自相關(guān)C、存在正的一階自相關(guān)D、存在負的一階自相關(guān)13、已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于-1 ,則DW統(tǒng)計量近似等D、4CD、414、在線性回歸模型中，若解釋變量Xi和X2的觀測值成

18、比例，即有X1ikX2i , TOC o 1-5 h z 其中k為非零常數(shù)，則表明模型中存在【】A、不完全共線性B、完全共線性C、序列相關(guān)D、異方差15、假設(shè)回歸模型為Y Xi u ,其中Xi為隨機變量，Xi與u高度相關(guān),則的普通最小二乘估計量【】A、無偏且一致B、無偏但不一致C、有偏但一致D、有偏且不一致16、在工具變量的選取中，下面哪一個條件不是必需的【】A、與所替代的隨機解釋變量高度相關(guān)B、與隨機誤差項不相關(guān)C、與模型中的其他解釋變量不相關(guān)D、與被解釋變量存在因果關(guān)系 17、如果聯(lián)立方程模型中某個結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個方程【B、不可識別DB、不可識別D、恰好識別B、長期影響乘數(shù)

19、C、不確定18、結(jié)構(gòu)式方程中的系數(shù)稱為【A、短期影響乘數(shù)C、結(jié)構(gòu)式參數(shù)DC、結(jié)構(gòu)式參數(shù)19、下列生產(chǎn)函數(shù)中，要素的替代彈性不變的是A、線性生產(chǎn)函數(shù)BA、線性生產(chǎn)函數(shù)B、投入產(chǎn)出生產(chǎn)函數(shù)C、C、CD生產(chǎn)函數(shù)D、 CES生產(chǎn)函數(shù). 、 . . . . . . . . . . 、 . . . . . . . . . . * .20、線性支出系統(tǒng)的邊際預(yù)算份額j和擴展線性支出系統(tǒng)的邊際消費傾向j的關(guān)系是【】*j =j-v、多選題(每題有25個正確答案，多選、少選和錯選均不得分；每題1分, 共5分)1、對計量經(jīng)濟模型的計量經(jīng)濟學(xué)準則檢驗包括【】A、誤差程度檢驗B、異方差檢驗C、序列相關(guān)檢驗D、超一致性檢

20、驗E、多重共線性檢驗2、用普通最小二乘法估計模型 yt01% 5的參數(shù)，要使參數(shù)估計量具備最佳線性無偏估計性質(zhì)，則要求：【】A、E(ut) 0B、Var(ut)2 (常數(shù))C、 cov(Uj,Uj) 0D、ut服從正態(tài)分布E、x為非隨機變量，且cov(xt ,Ut) 03、下列哪些方法可以用于異方差性的檢驗【】#A、 DW檢驗法B、戈德菲爾德一一匡特檢驗C、懷特檢驗D、戈里瑟檢驗E、馮諾曼比檢驗 4、D-W檢驗不適用于下列情況下的序列自相關(guān)檢驗【A、模型包含有隨機解釋變量B、樣本容量15C、含有滯后的被解釋變量D、高階線性自回歸形式的序列相關(guān)E、 一階線性形式的序列相關(guān)5、結(jié)構(gòu)式方程的識別情況

21、可能是【】*A、不可識別B、部分不可識別C、恰好識別D、過度識別E、完全識別三、判斷題（正確的寫“對”，錯誤的寫“錯” o每小題1分，共5分）【】1、一元線性回歸的OLS估計與ML估計相同是有前提的?！尽?、多元回歸分析中，檢驗的結(jié)論“方程顯著”表明所有解釋變量都顯著?！尽?、多重共線性從本質(zhì)上講是一種樣本現(xiàn)象?！? 4、兩個序列它們協(xié)整的基本前提是單整階數(shù)相同?！? 5、索洛中性技術(shù)進步是指勞動生產(chǎn) Y/L不變時的技術(shù)進步。（四、名詞解釋（每小題3分，共12分）1、殘差項2、多重共線性3、過度識別4、要素替代彈性五、簡答題（每小題4分，共8分）1、建立計量經(jīng)濟學(xué)模型的基本思想是什么2、生產(chǎn)函

22、數(shù)有哪些意義和類型六、計算與分析題（本題共50分）1、已知某種商品的需求量與該商品的價格數(shù)據(jù)如下:價格X （元）6891112&需求量Y （噸）7270575654（1）建立計量經(jīng)濟學(xué)模型，并估計參數(shù)。（10分）（3）檢驗?zāi)Ｐ完P(guān)系的顯著性。（to.025 （ 3） = , F0,05 （1, 3） =） （8分） ?（3）說明模型中參數(shù)的經(jīng)濟意義。（結(jié)果保留兩位小數(shù)）（4分）2、搜集貸款余額Y （億元）與貸款年利率1（%）、資金平均利潤率R （%）間的 數(shù)據(jù)，并以Eviews軟件估計數(shù)據(jù)，結(jié)果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate:

23、12/21/07 Time: 13:35Sample: 1 12Included observations: 12VariableStd. Error t-Statistic Prob.Coefficient CI RR-squaredMean dependentvarAdjusted R-squared|.dependent var.of regressionSchwarz criterionF-statisticProb（F-statistic）.of regressionSchwarz criterionF-statisticProb（F-statistic）Akaike info cr

24、iterionSum squared residLog likelihoodDurbin-Watson stat要求：（1）寫出回歸方程；（2）模型可能存在什么問題（本題滿分7分）。3、搜集某國1983 2006年的GDP （億美元）與進出口額 M （億美元）并以Eviews軟件估計線性方程，結(jié)果如下： &Dependent Variable: MMethod: Least SquaresDate: 12/21/07 Time: 13:54Sample: 1983 2006Included observations: 24VariableCoefficien Std. ErrorProb.t-

25、StatistictCGDPR-squaredMean dependentvar.dependent varAdjusted R-squared.of regressionAkaike info criterionSchwarz criterionSum squared residLog likelihoodF-statisticProb(F-statistic)R-squaredMean dependentvar.dependent varAdjusted R-squared.of regressionAkaike info criterionSchwarz criterionSum squ

26、ared residLog likelihoodF-statisticProb(F-statistic)Durbin-Watson stat模型可能有什么問題以殘差為被解釋變量,GDP模型可能有什么問題以殘差為被解釋變量,GDP、殘差的滯后1期和滯后2期值為解釋變量估計得以下結(jié)果:Dependent Variable: EMethod: Least SquaresDate: 12/21/07Time: 13:59Date: 12/21/07Time: 13:59Sample(adjusted): 1985 2006Included observations: 22 after adjustin

27、g endpointsVariableCoefficienStd. Error t-StatisticProb.GDPVariableCoefficienStd. Error t-StatisticProb.GDPE(-1)E(-2)R-squaredMean dependentAdjusted R-squared.of regressionSum squared residLog likelihoodvar.dependent varAkaike info criterionSchwarz criterionF-statisticProb(F-statistic)E(-1)E(-2)R-sq

28、uaredMean dependentAdjusted R-squared.of regressionSum squared residLog likelihoodvar.dependent varAkaike info criterionSchwarz criterionF-statisticProb(F-statistic)Durbin-Watson stat問能否判斷該模型存在2階序列相關(guān)性（進行拉格朗日乘數(shù)檢驗,0.05 (2) 5.991 )(本題滿分 7 分)4、考慮模型Rt01Mt2丫u1tY 01 Rtu2t其中：Yt=國內(nèi)產(chǎn)值，Mt=貨幣供給，Rt =利率；（1）指出模型中的

29、內(nèi)生變量、外生變量和先決變量。（2）判別模型是否可識別。（本題滿分7分）5、已知CD生產(chǎn)函數(shù)為：Y=1.125K.18L0.74。相應(yīng)的產(chǎn)出、資本和勞動的平均增長速度分別為：、,求年技術(shù)進步速度以及技術(shù)進步對增長的貢獻。（本題滿分7分）云南財經(jīng)大學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)課程期末考試試卷(三)一、單項選擇題(每小題1分，共20分)1、計量經(jīng)濟學(xué)的理論模型設(shè)計工作，不包括下面【】方面。A、選擇變量B、確定變量之間的數(shù)學(xué)表達式C、收集數(shù)據(jù)D、確定待估計參數(shù)理論預(yù)期值2、計量經(jīng)濟學(xué)模型成功的三要素不包括【 A、理論B、應(yīng)用C、數(shù)據(jù)D、方法3、相關(guān)關(guān)系是指變量間的【】關(guān)系。A、邏輯依存B、因果C、函數(shù)依存D、隨機數(shù)

30、學(xué)4、截面數(shù)據(jù)是指同一時間條件下【】組成的數(shù)據(jù)A、不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標B、相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標C、相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標D、不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標 5、參數(shù) 的估計量？被稱為“最有效估計”是指E(?) 且11A、Var(?) 0 B、Var(?)最小 C、( ？)2 0 D、？最小6、可決系數(shù)R2的取值范圍是【A、R2-1 B、R21 C、0R21 D、-1R21 7、下列關(guān)于模型參數(shù)估計的說法中正確的是【A、一致性是指：樣本量趨于無窮時，估計量收斂到參數(shù)真值。B、方差最小的估計量一定最好。C、對于無偏估計而言，均方誤差最小與方差最小等價。 D、對任意線性回歸模型而言，最小二乘估計

31、與最大似然估計等價。8、下列模型不可化為線性回歸模型的是【A、Y AXj iB、Y iLnXi iC、LnY iXi iD、LnYi、LnXi i9、下列關(guān)于模型統(tǒng)計檢驗的說法正確的是【A、當 R20, F 0;當 R21 , F 8；B、”回歸系數(shù)在統(tǒng)計上是顯著的”，是指它顯著地不為1。C、t檢驗和F檢驗都是雙側(cè)檢驗。 D、“F檢驗顯著”表明所有解釋變量均是統(tǒng)計顯著的。10、用一組n=30的樣本估計一個三元線性回歸模型， 其多重可決系數(shù)為R2則調(diào)整后的可決系數(shù)R2I 1A、B、0.8389C、D、11、如果模型存在“異方差性”，仍然采用OLS法進行參數(shù)估計，那么【A、模型預(yù)測功能仍然有效B、

32、參數(shù)估計仍然無偏C、參數(shù)估計仍然有效D、參數(shù)的顯著性檢驗仍有意義12、下列哪種方法中【】不是檢驗異方差性的方法。A、G Q檢驗B、White檢驗C、Gleiser檢驗D、方差膨脹因子檢驗13、以下關(guān)于檢驗的說法中正確的是【A、對自相關(guān)階數(shù)沒有限制B、解釋變量可以包括被解釋變量滯后值C、值在0和4之間D、解釋變量可以包含隨機變量14、下列關(guān)于“多重共線性”說法中正確的是【A、是一種邏輯現(xiàn)象B、簡單相關(guān)系數(shù)絕對值大，一定存在高度共線性C、是一種樣本現(xiàn)象D、OLS估計量仍然是BLUE的15、以下不屬于聯(lián)立方程模型之“單方程方法”的是【1A、IV 法B、I LS法C、2SLSD、FI ML 法16、假

33、設(shè)t為白噪聲序列，那么以下敘述中不正確的是【A、E( t) 0B、Cov( t, s) 0 (s t )一 一， 、一一2C、Cov( t, s) 0stD、Var( t)17、雖然模型包含有隨機解釋變量，但只要它與隨機誤差項不相關(guān)，則普通最小二乘估計量和工具變量估計量都是【A小二乘估計量和工具變量估計量都是【A、無偏估計量C、一致估計量 18、某商品需求函數(shù)為丫 0 iX 考慮“地區(qū)”(農(nóng)村、城市)和“季節(jié)”B、有效估計量D、無偏、一致估計量i ,其中Y為需求量，X為價格。為了(春、夏、秋、冬)兩個因素的影響，擬引入虛擬變量，則應(yīng)引入虛擬變量的個數(shù)為【A、2A、2B、4D、619、1統(tǒng)稱為前

34、定變量或先決變量。B、內(nèi)生變量和外生變量D、B、內(nèi)生變量和外生變量D、解釋變量和被解釋變量B、線性D、不變彈性C、外生變量和虛擬變量20、CES真型，是指【】生產(chǎn)函數(shù)模型A、投入產(chǎn)出C、變彈性*二、多選題（每題有25個正確答案，多選、少選和錯選不得分；每題 1分,共5分） TOC o 1-5 h z 1、使用時間序列數(shù)據(jù)進行經(jīng)濟計量分析時，要求指標統(tǒng)計【1A、對象及范圍可比B、時間可比C、口徑可比D、計算方法可比E、內(nèi)容可比2、以Y表示實際觀測值，表示回歸估計值，e表示殘差，則以最小二乘法估計的樣本回歸直線滿足【1A、通過點（X,Y）B、 Y Y?C、Cov（Xt,et）0d、 （Y Y?）2

35、 = 0E、（Y? Y）2 03、以下關(guān)于虛擬變量的說法中，正確的有【（A、是計量經(jīng)濟學(xué)常用數(shù)據(jù)之一B、屬于隨機解釋變量C、規(guī)定只取“0”和“1”兩個值 D、解決定性因素對被解釋變量的影響E、“加法形式”只改變原基礎(chǔ)模型的截距4、針對存在“多重共線性”現(xiàn)象模型的參數(shù)估計，下述方法可能適用的是】。A、A、逐步回歸法C、刪除引起共線性的變量法5、結(jié)構(gòu)式方程的識別情況可能是【B、改變模型形式D、廣義差分法E、Durbin兩步1識別。A、不可B、部分不可C、恰好D、過度E、完全三、判斷題（每小題1分，共5分）1、計量經(jīng)濟學(xué)模型與數(shù)理經(jīng)濟學(xué)模型最大的區(qū)別是前者含有隨機誤差項。2、計量經(jīng)濟學(xué)所說的“線性模

36、型”是指模型關(guān)于變量與參數(shù)都是線性的。3、計量經(jīng)濟學(xué)的建模實踐中，一般應(yīng)該先進行計量經(jīng)濟學(xué)檢驗而后進行統(tǒng)計學(xué) 檢驗。4、兩個序列的單整階數(shù)相等，是它們之間協(xié)整的充要條件。5、對恰好識別的結(jié)構(gòu)式方程而言，IV、ILS與2SLS的估計結(jié)果在理論上是完全 一致的。四、名詞解釋（每小題3分，共12分）1、無偏性2、多重共線性3、恰好識別4、相對資本密集度五、簡答題（每小題4分，共8分）1、序列相關(guān)性產(chǎn)生的原因1、序列相關(guān)性產(chǎn)生的原因2、線性回歸模型基本假設(shè)的內(nèi)容。六、計算與分析題（本題共50分）：1、（本題滿分18分）搜集得失業(yè)率X （%）與小時工資Y （元/小時）之間的 如下數(shù)據(jù)：X Y?要求：（1

37、）設(shè)計一個合適的計量經(jīng)濟學(xué)模型，描述二者之間的關(guān)系；（3分）（2）以最小二乘法估計模型的參數(shù)；（6分）（3）解釋回歸系數(shù)的經(jīng)濟學(xué)含義；（2分） （4）檢驗方程的統(tǒng)計可靠性（0.05 to.025（4） 2.7764, F0.05（1,4） 7.71）（5 分）o（5）當失業(yè)率降低至?xí)r，預(yù)測小時工資約為多少（2分）2、（本題滿分12分）搜集1960至1982年7個OECD國家（美國、西德、英 國、意大利、日本和法國）的總能源需求指數(shù)（Y）、實際GDP （Xi,億美元）、 實際能源價格（X2）的數(shù)據(jù)（所有指數(shù)均以1970年為100%計算）。采用EViews 軟件估計，輸出結(jié)果為：Dependent

38、 Variable: LOG（Y） Method: Least SquaresDate: 12/21/09 Time: 23:56Sample: 1960 1982Included observations: 23VariableLOG( X1)LOG(X2)R-squaredAdjusted R-squared.of regressionSum squared residLog likelihoodF-statisticProb(F-statistic)CoefficientStd. Errort-StatisticProb.Mean dependent var.dependent varA

39、kaike info criterionSchwarz criterionHannan-Quinn criter.Durbin-Watson stat要求：（1）寫出對數(shù)線性回歸方程（4分）；（2）解釋LOG（Xi）系數(shù)的經(jīng)濟學(xué)意義（3分）；（3）如果LOG（Xi）保持不變，L0G（X2）增力口 1, Y的變化情況如何（2分）（4）檢驗解釋變量的統(tǒng)計顯著性（3分）。3、（本題滿分8分）收集20個國家1969年的股票價格變化率（Y）和消費者價格變化率（X）的截面數(shù)據(jù)。由于懷疑數(shù)據(jù)存在異方差性，首先，按照消費者價格變化率排序并去掉中間的4對樣本數(shù)據(jù)，分別對兩個子樣進行最小二乘回歸，得殘差平方和RS

40、S 52.95802, RSS2 53.33154。其次，進行了懷特檢驗，其輸出結(jié)果如下:Heteroskedasticity Test: WhiteProb.F-statisticProb. F(2,17)0bs*R-squaredProb. Chi-Square(2)Scaled explained SSProb. Chi-Square(2)要求：（1）用G-Q法檢驗數(shù)據(jù)是否存在異方差性（0.05, Fo.o5（6,6） 4.95）（3 分）；（2）懷特檢驗的結(jié)果是否支持存在異方差性的結(jié)論（5分）。（2.05 5.99147） 4、（本題滿分5分）就某地區(qū)19822008年的GDP （記為

41、Y）、資本投入數(shù) 量（K）和勞動投入數(shù)量（L）估計C-D 生產(chǎn)函數(shù)的估計結(jié)果為Y? 1.2435K 0.3750 L0.625同時算得此間：資本投入的年均增長速度為12%、勞動投入數(shù)量的年均增長速度為4%、經(jīng)濟年均增長速度為。問：（1）年均技術(shù)進步速度是多少（2分）（3）技術(shù)進步對經(jīng)濟增長的貢獻率為多少（2分）（3）規(guī)模報酬狀況如何（1 分）5、（本題滿分7分）收集某地區(qū)19501990年間的實際年人均消費支出（CONS）和實際年人均收入（Y）的數(shù)據(jù)。首先進行協(xié)整回歸CONS o iY, 然后計算非均衡誤差e；再對非均衡誤差3進行單位根檢驗，以下為EViews輸 出結(jié)果：Null Hypoth

42、esis: E has a unit root$Exogenous: NoneLag Length: 1 （Automatic based on SIC, MAXLAG=9）; t-Statistic Prob.*Augmented Dickey-Fuller test statisticTest critical values:1% level5% level10% level最后，估計CONS的差分值（DCONS ）與Y的差分值（DY）、殘差滯后值E（ 1）之間的線性回歸方程，輸出結(jié)果為：Dependent Variable: DCONSMethod: Least SquaresDate:

43、 12/23/09 Time: 16:31Sample (adjusted): 1951 1990;Included observations: 40 after adjustmentsiVariableCoefficient Std. Error t-Statistic Prob.DYE(-1)R-squaredAdjusted R-squaredR-squaredAdjusted R-squared.of regression Sum squared residLog likelihoodDurbin-Watson statMean dependent var .dependent var

44、Akaike info criterionSchwarz criterionHannan-Quinn criter.問：（1） CONS與Y之間是否存在協(xié)整關(guān)系（5分）（2）寫出誤差修正模型（2分）云南財經(jīng)大學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)課程期末考試試題（四）二、單項選擇題（每小題1分，共20分）1、在計量經(jīng)濟學(xué)模型中，隨機誤差項不包括【】的影響。A、解釋變量B、觀測誤差C、設(shè)定誤差D、其它未知因素2、以下變量關(guān)系中不屬于因果關(guān)系的是【1A、GDP與稅收額B、印度人口數(shù)與中國 GDPC、利率與貸款額D、產(chǎn)量與單位成本3、線性回歸模型丫 0iXtt的參數(shù)估計不包括【1A、估計B、估計iC、估計Yt Y?D、估計2

45、RSS+ESSB、 TSS=RSS+ESSC、 TSSRSS+ESSD、 TSS2=RSS2+ESS26、用一組n 25的樣本估計Y iXii 2X21 i后，在 0.05的顯著性 水平下對2的顯著性作t檢驗，當| ?2 |/S?21時，可以認為X2對Y的解釋作用顯著。A、t0.05 (22)B、t0.025 (25) C、t0.025 (22) D、10.025 (24)7、以下經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型中，【】不是計量經(jīng)濟學(xué)模型A、 Y AK L H eB、Y AK LC、lnY 01 lnK2 ln LD、Y(1/X)8、回歸方程l?Yi， ？lnXi1.88 0.78lnXi 中，40.78 表明【

46、A、X每增加1單位Y減少單位B、X每增加1單位Y平均減少單位C、X每增加1%時Y平均增加D、X每增加1%時Y平均減少%9、若確認回歸模型中存在“異方差性”1估計模型參數(shù)。A、OLSB、WLSC、廣義差分法D、IV10、在一項D W檢驗中，已知=,k=3 ,n=25 ,顯著水平 =5% ,臨界值為dL=, dU=,可以判斷模型【A、存在正的一階自相關(guān)B、存在負的一階自相關(guān)C、序列無關(guān)D、無法確定11、就“異方差性”的概念而力，是指模型Yi01Xii違背了基本假設(shè)A、Var( i)i 1,2,B、E( i) 0 i1,2,nC、Cov(j)D、N(?,?)12、對于模型Yt1Xt,其差分模型是【A

47、、Y.f(Xt)10 . f(Xt)XtYt0YtYi 0(1)1(Xt1f(Xt)1 Xt tX-) ( t.f(Xt)t 1)B、1 Xtt13、當模型存在“嚴重的多重共線性”時，OLS估計量將不再具備【A、線性性B、無偏性C、有效性 D、一致性14、如果方差膨脹因子VIF = 10,則認為【】問題是嚴重的。A、異方差性B、序列相關(guān)性C、多重共線性D、解釋變量與隨機項的相關(guān)性15、在具體的模型中，被認為具有一定概率分布的隨機變量是【】變量。A、內(nèi)生B、外生C、虛擬D、前定 TOC o 1-5 h z 16、對一個過度識別的結(jié)構(gòu)方程，不適用的估計方法是【】。A、間接最小二乘法(ILS )B、

48、工具變量法(IV )C、二階段最小二乘法(2SLS)D、有限信息最大似然法(LIML )17、以下生產(chǎn)函數(shù)中，不具備“零階齊次性”特征的是【】。A、線性生產(chǎn)函數(shù)B、CD生產(chǎn)函數(shù)C、CES生產(chǎn)函數(shù)D、VES生產(chǎn)函數(shù))18、在研究勞動者薪金問題，應(yīng)該作為虛擬變量引入模型的變量是【】。A、勞動者工齡B、專業(yè)工作年限C、學(xué)歷D、專業(yè)培訓(xùn)時間19、以下統(tǒng)計特征中，不屬于平穩(wěn)序列XJ特征的是【】。A、Cov(Xt,Xs) 0 t sB、E(Xt)2C、Var(Xt)2D、Cov(Xt,Xtk)k20、以下關(guān)于單整、協(xié)整的說法中正確的是【A、單整階數(shù)相同的兩個變量之間一定協(xié)整B、單整階數(shù)相同的兩個變量之間才

49、可能協(xié)整C、單整階數(shù)相同的多個變量才可能協(xié)整D、變量協(xié)整對于建立計量經(jīng)濟模型不是必須的二、多選題（每題有25個正確答案，多選、少選和錯選不得分；每題 1分, 共5分）1、以下“諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎”獲獎?wù)咧袑儆趯τ嬃拷?jīng)濟學(xué)有杰出貢獻而獲獎的有【1 0A、弗里希（）B、保羅？薩繆爾森C、勞倫斯？克萊因 D、恩格爾（Engle）E、格蘭杰（Granger ） TOC o 1-5 h z 2、用于計量經(jīng)濟學(xué)模型”統(tǒng)計學(xué)檢驗”的檢驗方法有【1A、擬合優(yōu)度檢驗B、懷特檢驗C、方程顯著性檢驗D、G Q檢驗E、變量顯著性檢驗3、以下檢驗方法中，屬于“異方差性”檢驗的方法有【1A、德賓一沃森檢驗B、G-Q檢驗C、帕

50、克檢驗D、戈里瑟檢驗E、布勞殊一高弗雷檢驗4、作為“序列相關(guān)性”檢驗方法的D W檢驗，其局限性表現(xiàn)在【】A、只能用于一階自相關(guān) B、方程不能沒有截距 C、不允許隨機解釋變量出現(xiàn)D、D、不允許被解釋變量滯后值作解釋變量E、存在檢驗“盲區(qū)” TOC o 1-5 h z 5、聯(lián)立計量經(jīng)濟學(xué)模型參數(shù)估計的“系統(tǒng)方法”包含【】。A、普通最小二乘法B、三階段最小二乘法C、工具變量法D、二階段最小二乘法E、完全信息最大似然法三、判斷題（每小題1分，共5分）1、計量經(jīng)濟學(xué)就是各類經(jīng)濟定量分析方法的總匯?！尽?、計量經(jīng)濟學(xué)所說“線性模型”是指參數(shù)是線性的?！尽?、對于多元線性回歸模型而言“方程顯著”等價于“每個

51、解釋變量都顯著】4、若模型存在“高度多重共線”，評價偏回歸系數(shù)顯著性的t檢驗是不可靠的【】5、對于可能存在序列相關(guān)性的模型，可以直接使用廣義最小二乘法估計參數(shù) 【】 四、名詞解釋（每小題3分，共12分）1、行為方程2、工具變量3、要素替代彈性4、結(jié)構(gòu)分析五、簡答題（每小題4分，共8分）1、生產(chǎn)函數(shù)在技術(shù)進步測定中的應(yīng)用。2、隨機解釋變量問題及其解決方法。六、計算與分析題（本題共50分）1、（本題滿分18分）收集居民年人均消費額Y （單位：千元）與消費者價格指數(shù)X （%）的相關(guān)數(shù)據(jù)如下：X100105107110112114Y要求：（1）設(shè)計一個合適的計量經(jīng)濟學(xué)模型，描述二者之間的關(guān)系；（3分）

52、（2）以最小二乘法估計模型的參數(shù)；（6分）（3）解釋回歸系數(shù)的經(jīng)濟學(xué)含義；（2分）（4） 檢 驗 方 程 的 統(tǒng) 計 可 靠 性（0.05 to.025（4）2.7764, Fo.o5（1,4） 7.71） （5 分）。（5）當消費價格指數(shù)為108%時，預(yù)測年人均消費額約為多少。（2分）2、（本題滿分12分）經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，家庭書刊年消費額BF受家庭月收入MI （元） 及戶主受教育年限EA的影響。收集18戶家庭的相關(guān)數(shù)據(jù)，采用EViews軟件估 計，得如下結(jié)果：Dependent Variable: BFMethod: Least SquaresDate: 12/24/09 Time: 22:09

53、.Sample: 1 18Included observations: 18VariableCoefficient Std. Error t-Statistic Prob.# / C MI EA Adjusted R-squared .of regression.dependent varAkaike info criterionSum squared residLog likelihoodF-statisticProb(F-statistic)Hannan-Quinn criter.(Durbin-Watson stat（3）根據(jù)這一結(jié)果，寫出最終的回歸方程（3分）。4、（本題滿分7分）設(shè)有

54、“凱恩斯收入決定”模型Ct01Yt1tI t01Yt2Yt 1 2tYtCt It G其中，C為消費支出，I為投資，丫為國內(nèi)生產(chǎn)總值，G為政府支出。要求：對 模型進行識別。5、（本題滿分5分）收集了美國1970年1991年制造業(yè)固定廠房設(shè)備投資Y和 銷售量X間的數(shù)據(jù)，首先進行了協(xié)整回歸，計算非均衡誤差，進而對非均衡誤差序列進行平穩(wěn)性檢驗。以下是輸出結(jié)果：OAugmented Dickey-Fuller test statisticTest critical values:1% level5% level10% level*MacKinnon （1996） one-sided p-values.

55、Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observationsand may not be accurate for a sample size of 19Augmented Dickey-Fuller Test EquationDependent Variable: D(E)Method: Least SquaresDate: 12/24/09Time: 23:15Sample (adjusted): 1972 1990 Included observations: 19 after adjustments|

56、VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.E(-1) ,D(E(-1)R-squaredMean dependent varAdjusted R-squared. dependent var.of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodHannan-Quinn criter.Durbin-Watson stat問兩個序列之間是否存在協(xié)整關(guān)系云南財經(jīng)大學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)課程期末考試試卷（五）三、單項選擇題（每小題1分，共20分）1、計量

57、經(jīng)濟模型是指【】A、投入產(chǎn)出模型B、數(shù)學(xué)規(guī)劃模型C、隨機經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型D、模糊數(shù)學(xué)模型 2、將不同對象同一變量在同一時間的數(shù)據(jù)列稱為【A、橫截面數(shù)據(jù)B、時間序列數(shù)據(jù)C、面板數(shù)據(jù)D、虛擬數(shù)據(jù)3、計量經(jīng)濟模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有【】A、結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟預(yù)測、政策評價B、關(guān)聯(lián)性分析、乘數(shù)分析、市場均衡分析C、消費需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析D、季度分析、年度分析、中長期分析4、模型的理論設(shè)計工作，不包括【】A、選擇變量B、確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系C、收集數(shù)據(jù)D、擬定模型待估計參數(shù)的期望值5、產(chǎn)量Y （單位：噸）與資本投入量X （單位：萬元）之間的回歸方程為lnY? =2400+ ln X ,這說明【】A、資本投入每

58、增加1萬元，產(chǎn)量增加噸B、資本投入每增加1萬元，產(chǎn)量平均增加噸C、資本投入每增加1%,產(chǎn)量增加D、資本投入每增加1%,產(chǎn)量減少6、以Y表示實際觀測值，中表示回歸估計值，則普通最小二乘法的目標是使【】A、 |Y Y）| = 0B、（Y Y?）2 = 0（Y Y?） =MiniD、 （Y Y?）2=Mini7、有一組包含30個觀測值的樣本估計模型Yt01Xt t ,在 的顯著性水平下檢驗H。： 1 0 Ho： 1 0,則拒絕原假設(shè)的條件是 t大于【】t0.05 (30t0.05 (30 )t0.025 ( 30)C、t0.05 (28) D、to. (28)8、為了估計一個三元線性回歸模型（有截距

59、），那么滿足基本要求樣本容量的是C、 C、 n 30 或者 n 129、假設(shè)回歸模型為Y 01Xi i,其中Var（ i尸 區(qū)，則使用加權(quán)最小二乘法估計模型時,應(yīng)將模型變換為【小二乘法估計模型時,應(yīng)將模型變換為【A、A、B、C、Y4X0C、Y4X04XD、0X21X X210、以下檢測方法中屬于檢測異方差性的方法是【A、White 檢驗B、A、White 檢驗B、D-W檢驗C、拉格朗日乘數(shù)檢驗D、游程檢驗Vt11、下列哪個模型的序列相關(guān)可以用 DW統(tǒng)計量來檢測（其中ViVt01 XtB、Yti XtC、1XtB、Yti XtC、1Xtt 1vtD、1Xt2Yt 112、根據(jù)觀測值估計二元線性回

60、歸模型的DW =取顯著性水平 =時，查得dL,du =,則可以判斷【】A、不存在一階自相關(guān)B、存在正的一階自相關(guān)C、存在負的一階自相關(guān)D、無法確定13、異方差條件下普通最小二乘估計量是【】A、無偏估計量B、有偏估計量C、有效估計量D、最佳無偏估計量14、根據(jù)一份企業(yè)貸款額Y (億元)與銀行貸款利率Xi (%)、投資年收益率X2 (%)，估計得樣本方程Y? 125,89 12.11X1 1.87X2,那么【】A、銀行貸款利率不變，投資年收益率每增加1%企業(yè)貸款額減少億元B、投資年收益率不變，銀行貸款利率每降低1%企業(yè)貸款額平均增加億元C、銀行貸款利率不變，投資年收益率每增加1%企業(yè)貸款額平均增加