淺議金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)與金融監(jiān)管

1、淺議金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)與金融監(jiān)管淺議金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)與金融監(jiān)管【論文摘要】我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率估計(jì)偏高，因此影響了對(duì)金融穩(wěn)定性的衡量。本文討論了在金融危機(jī)背景下我國(guó)應(yīng)如何從金融監(jiān)管的角度應(yīng)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率偏低的問(wèn)題。近些年來(lái)，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的深化開(kāi)展，中國(guó)的財(cái)政金融體制發(fā)生了宏大的變化，參加T后，中國(guó)面臨著金融風(fēng)險(xiǎn)互相傳遞所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。這對(duì)于中國(guó)論文聯(lián)盟.Ll.構(gòu)建穩(wěn)健的金融體系造成了前所未有的挑戰(zhàn)。一、金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)在衡量金融穩(wěn)定性中的地位：20世紀(jì)90年代以來(lái)，金融風(fēng)暴在全球經(jīng)濟(jì)體系中造成了宏大的危害性。隨著金融業(yè)趨向全球化，全球金融市場(chǎng)之間的聯(lián)絡(luò)和依賴加強(qiáng)，金融風(fēng)險(xiǎn)在國(guó)家之間互相轉(zhuǎn)移、擴(kuò)散的趨勢(shì)

2、也在增強(qiáng)。此時(shí)，在國(guó)際化的背景下，金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)成為了新時(shí)期維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、進(jìn)步金融體系穩(wěn)定性的必然要求。在貨幣與金融統(tǒng)計(jì)中，對(duì)金融穩(wěn)定性的審慎分析包括金融監(jiān)管統(tǒng)計(jì)和金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)。其中，金融監(jiān)管統(tǒng)計(jì)是從微觀層面上，對(duì)單個(gè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展監(jiān)管和統(tǒng)計(jì)，衡量的是個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)；而金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)那么是從宏觀層面上，對(duì)各個(gè)金融機(jī)構(gòu)的集體行為對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生的影響進(jìn)展分析和統(tǒng)計(jì)，衡量的是整個(gè)金融體系的風(fēng)險(xiǎn)，即系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)，是一個(gè)國(guó)家檢測(cè)宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)金融穩(wěn)定的重要工作。其核算根底是?國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算?國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么?和?巴塞爾協(xié)議?，在對(duì)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、信譽(yù)狀況的監(jiān)控方面，金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)遵循審慎性原

3、那么，堅(jiān)持?巴塞爾協(xié)議?中的AELS標(biāo)準(zhǔn)，它包括五項(xiàng)考核指標(biāo)，即：資本充足狀況，資產(chǎn)質(zhì)量，收益與利潤(rùn)狀況，流動(dòng)性和對(duì)市場(chǎng)的敏感程度。金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)涉及的統(tǒng)計(jì)對(duì)象包括存款機(jī)構(gòu)部門、非銀行金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)部門、住戶部門、金融市場(chǎng)和房地產(chǎn)市常其中，對(duì)一國(guó)金融穩(wěn)定影響最大的當(dāng)屬存款機(jī)構(gòu)部門。銀行資本是銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的根底，因此，巴塞爾協(xié)議始終堅(jiān)持以資本充足率為核心的監(jiān)管思路。90年代中期來(lái)，由于國(guó)際銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生了較大變化，盡管?巴塞爾協(xié)議?中關(guān)于資本充足率的規(guī)定已經(jīng)在一定程度上降低了銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)，但國(guó)際銀行業(yè)存在的信貸風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)未消除。本次國(guó)際金融危機(jī)說(shuō)明，即便在銀行資本充足和資本質(zhì)量得到保證的前提下，

4、流動(dòng)性出現(xiàn)問(wèn)題也容易造成不可拾掇的場(chǎng)面。因此，在2022年12月16日，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了第三版巴塞爾協(xié)議BaselIII的最終文本，并要求各成員經(jīng)濟(jì)體兩年內(nèi)完成相應(yīng)監(jiān)管法規(guī)的制定和修訂工作。雖然目前來(lái)看，我國(guó)難以在短期內(nèi)到達(dá)巴塞爾協(xié)議新標(biāo)準(zhǔn)，但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，我國(guó)金融業(yè)分步驟地實(shí)行。根據(jù)第三版巴塞爾協(xié)議，?指導(dǎo)意見(jiàn)?統(tǒng)籌考慮宏觀審慎監(jiān)管與微觀審慎監(jiān)管的要求，設(shè)定了三個(gè)層次的資產(chǎn)充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)：一是三個(gè)最低資本充足率要求，即核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別不低于5、6和8。二是引入逆周期超額資本要求，三是系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求，暫定為1。論文聯(lián)盟.Ll.二、金融國(guó)際化對(duì)我國(guó)

5、金融監(jiān)管的啟示：在我國(guó)，由于商業(yè)銀行損失準(zhǔn)備計(jì)提嚴(yán)重缺乏，因此導(dǎo)致估計(jì)的資本充足率嚴(yán)重偏高。此外，對(duì)資本充足率偏低的銀行，沒(méi)有明確的監(jiān)管措施，并在許多方面放寬了標(biāo)準(zhǔn)。這些問(wèn)題是導(dǎo)致我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率明顯偏低的重要原因。伴隨著金融國(guó)際化開(kāi)展趨勢(shì)，各國(guó)都在不斷地對(duì)金融監(jiān)管進(jìn)展調(diào)整，適宜國(guó)情的、有效的監(jiān)管框架是促進(jìn)金融體系穩(wěn)健開(kāi)展，維護(hù)公眾的信心的關(guān)鍵。我國(guó)現(xiàn)有的金融監(jiān)管在開(kāi)放開(kāi)展中應(yīng)一些做必要的調(diào)整，加強(qiáng)和改進(jìn)金融監(jiān)管的對(duì)策有：1、監(jiān)管理念、內(nèi)容、方法和手段等方面的創(chuàng)新：監(jiān)管活動(dòng)應(yīng)從事后被動(dòng)處置向事前預(yù)警防范轉(zhuǎn)變；制定完善的法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)管行為；從注重金融機(jī)構(gòu)外部監(jiān)管向注重金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制

6、及加強(qiáng)行業(yè)自律轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)社會(huì)聯(lián)動(dòng)監(jiān)管；樹(shù)立全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，轉(zhuǎn)變控制金融風(fēng)險(xiǎn)的思路，從目前以防范風(fēng)險(xiǎn)為主的監(jiān)管向支持金融創(chuàng)新與防范風(fēng)險(xiǎn)并重的監(jiān)管轉(zhuǎn)變。2、加強(qiáng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)間的協(xié)調(diào)配合：加強(qiáng)綜合監(jiān)管力度，不斷進(jìn)步整體監(jiān)管的程度和效率，從整體上降低監(jiān)管本錢。進(jìn)步防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)的才能。銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)應(yīng)互相協(xié)調(diào)、互相支持，對(duì)有些業(yè)務(wù)和有些領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)施行結(jié)合監(jiān)管和綜合監(jiān)管，要充分發(fā)揮銀、證、保之間有效的政策協(xié)調(diào)的信息共享機(jī)制的作用，從整體上降低監(jiān)管本錢，進(jìn)步和防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)的才能。3、完善金融法律體系，為監(jiān)管提供強(qiáng)有力的法律保障：對(duì)同一開(kāi)展階段的不同經(jīng)濟(jì)體而言，立法之后會(huì)使其在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于不利

7、地位并付出高昂本錢。如不盡快完善我國(guó)的金融監(jiān)管法律體系，填補(bǔ)金融監(jiān)管的法律空白，外資金融機(jī)構(gòu)擁有豐富的理論經(jīng)歷和卓越的優(yōu)秀人才，有可能發(fā)現(xiàn)法律破綻乘虛而入，從而引發(fā)惡性行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，影響金融秩序。4、在分業(yè)監(jiān)管的根底上，為最終的同一監(jiān)管創(chuàng)造條件：建立有效的金融金融監(jiān)管體系是一國(guó)金融安康運(yùn)行的必要前提。但是一國(guó)選擇何種金融監(jiān)管體系形式或金融監(jiān)管體系變遷的途徑那么取決于其經(jīng)濟(jì)、金融運(yùn)行的內(nèi)外部環(huán)境。在西方各國(guó)監(jiān)管的開(kāi)展的開(kāi)展中，英國(guó)、美國(guó)的金融監(jiān)管最具有特色。尤其是監(jiān)管機(jī)構(gòu)和監(jiān)管內(nèi)容的變化最能反映出金融監(jiān)管制度的適應(yīng)性與靈敏性。參加T后，一方面，我國(guó)金融業(yè)將越來(lái)越多地開(kāi)始按照國(guó)際慣例進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)管理；另一方面，我國(guó)金融業(yè)將會(huì)面臨外資金融機(jī)構(gòu)全方位的競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)。在這種情況下，我國(guó)各金融機(jī)構(gòu)就必須采取一定的措施和對(duì)策，不僅需要注意各金融機(jī)構(gòu)盈利才能的進(jìn)步，更需要注意其平安才能的保障，因此，新時(shí)期下金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，需要我國(guó)的金融監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)管理才能的與時(shí)俱進(jìn)，更需要我國(guó)的貨幣金融統(tǒng)計(jì)工作加強(qiáng)金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)的根底