金融風(fēng)險(xiǎn)管理期末資料-論述題

金融風(fēng)險(xiǎn)管理期末資料-論述題金融風(fēng)險(xiǎn)管理期末資料-論述題金融風(fēng)險(xiǎn)管理期末資料-論述題V:1.0精細(xì)整理，僅供參考金融風(fēng)險(xiǎn)管理期末資料-論述題日期：20xx年X月（六）論述題（每題15分，共15分）

B保險(xiǎn)公司防范承保風(fēng)險(xiǎn)的管理措施。

答：保險(xiǎn)公司承保風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括以下一些措施：

（1）制定合理的承保標(biāo)準(zhǔn)。

（2）編制承保手冊(cè)，并據(jù)此承保業(yè)務(wù)。

（3）收集和整理承保信息，為核保決定提供依據(jù)。

（4）加強(qiáng)核保工作。

（5）加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)。

（6）加強(qiáng)承保的可行性研究和效益評(píng)估。

（7）建立保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)核保制度。

（8）加大對(duì)異常信息和行為的監(jiān)控力度。

B保險(xiǎn)公司如何進(jìn)行整體風(fēng)險(xiǎn)管理？

1．保險(xiǎn)公司整體風(fēng)險(xiǎn)管理是指在企業(yè)預(yù)定目標(biāo)的主導(dǎo)下，將公司內(nèi)部和外部的包括產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、展業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、承保風(fēng)險(xiǎn)等在內(nèi)的所有風(fēng)險(xiǎn)納入到統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理體系當(dāng)中，對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、估測(cè)和評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)進(jìn)行有效管理的全過程性、全業(yè)務(wù)性和全員性的有效控制和管理。

2．保險(xiǎn)公司整體風(fēng)險(xiǎn)管理主要內(nèi)容包括：（1）建立整體風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)。（2）建立專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行整體風(fēng)險(xiǎn)管理。（3）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和度量。（4）制定整體風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。

3．保險(xiǎn)公司整體風(fēng)險(xiǎn)管理的特征包括：目的明確性、全面性、全方位性、可擴(kuò)展性。

D德爾菲法的基本特征與借款人“5C”法的主要內(nèi)容。

答：（l）德爾菲法的基本特征如下：被咨詢對(duì)象的匿名特征，即被咨詢的專家彼此并不知曉；研究方法的實(shí)證性；調(diào)查過程的往復(fù)性。

（2）在德爾菲法中，專家借以判斷一筆信貸是否應(yīng)發(fā)放給借款人比較有效的決策依據(jù)是關(guān)于審查借款人五方面狀況的“5C”法，也有人稱之為“專家制度法”，即審查借款人的品德與聲望（Character）、資格與能力（capacity）、資金實(shí)力（Capital）、擔(dān)保（Col-Iateral）、經(jīng)營(yíng)條件和商業(yè)周期

(Condition

or

Cycle）。

J金融機(jī)構(gòu)與工商企業(yè)比較，為什么金融機(jī)構(gòu)保持流動(dòng)性顯得更為重要？

答：金融機(jī)構(gòu)是經(jīng)營(yíng)貨幣信用的特殊企業(yè)，與工商企業(yè)比較，一是現(xiàn)金流動(dòng)最頻繁；二是金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)絕大部分是短期負(fù)債構(gòu)成的；三是流動(dòng)性需求具有剛性特征；四是流動(dòng)性是維持競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)。因此金融企業(yè)保持流動(dòng)性比工商企業(yè)顯得更為重要。

J金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略。

答：處理與控制金融風(fēng)險(xiǎn)的策略和措施主要有：（1）回避策略，是一種事前控制，指決策者考慮到風(fēng)險(xiǎn)的存在，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)。（2）防范策略，是指預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。（3）抑制策略，又稱消縮策略，是指金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)后，采取種種積極措施以減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和破壞程度。（4）分散策略，是指利用它們之間的相關(guān)程度來(lái)取得最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合。（5）轉(zhuǎn)移策略，也是一種事前控制策略，把可能發(fā)生的危險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。（6）補(bǔ)償策略，首先是將風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬計(jì)入價(jià)格之中。其次是與貸款人訂立抵押條款。再有就是通過司法手段對(duì)債務(wù)人提起財(cái)產(chǎn)清理的訴訟。（7）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，包括外部監(jiān)管和內(nèi)部監(jiān)控。

J金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因。

答：金融風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生是由多種因素導(dǎo)致的，原因是復(fù)雜的，既有外部因素，又有內(nèi)部因素，同時(shí)在不同國(guó)家、不同時(shí)期和不同領(lǐng)域，金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因也有所不同。產(chǎn)生金融風(fēng)險(xiǎn)的基本原因在于金融企業(yè)從事貨幣經(jīng)營(yíng)和信用活動(dòng)的不確定性。具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1）信息的不完全性與不對(duì)稱性；（2）金融機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈；（3）金融體系脆弱性加大；（4）金融創(chuàng)新加大金融監(jiān)管的難度；（5）金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境缺陷；（6）金融機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度不健全；（7）經(jīng)濟(jì)體制性的原因；（8）金融投機(jī)；（9）金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的其他原因，如國(guó)際金融風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移、金融生態(tài)環(huán)境、金融有效監(jiān)管的原因等。

J金融風(fēng)險(xiǎn)可以從哪幾個(gè)方面來(lái)識(shí)別。

答：可以從以下五個(gè)方面來(lái)識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)：（1）從資本負(fù)債表的總體狀況來(lái)識(shí)別；（2）從信貸資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)來(lái)識(shí)別；（3）從資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)來(lái)識(shí)別；（4）從在險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)值（AAR）和資本充足程度來(lái)識(shí)別；（5）從銀行的盈利能力來(lái)識(shí)別。

J減少商業(yè)銀行存款風(fēng)險(xiǎn)的主要途徑。

答：（1）合理控制負(fù)債規(guī)模，限制負(fù)債成本，提高資本運(yùn)用效率。

（2）改善和優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，是擴(kuò)大低息和無(wú)息負(fù)債的比重。（3）加強(qiáng)利息支出等存款成本管理。

（4）建立穩(wěn)定的客戶群，保持較穩(wěn)定的存款規(guī)模和結(jié)構(gòu)。（5）推進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。（6）實(shí)施存款保險(xiǎn)。

J建立起有效的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架？

構(gòu)建有效操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架是一項(xiàng)復(fù)雜任務(wù)，涉及大量的風(fēng)險(xiǎn)管理工具和技術(shù)，有效的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架主要包括四個(gè)部分：戰(zhàn)略、流程、基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境。

1．操作風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略和政策：(1)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略包括業(yè)務(wù)目標(biāo)、金融機(jī)構(gòu)治理結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)偏好以及相關(guān)政策闡釋。操作風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略一般由董事會(huì)負(fù)責(zé)，和業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)相結(jié)合。

(2）操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策包括新產(chǎn)品開發(fā)、內(nèi)控、信息技術(shù)、人力資源、變化管理、業(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃和內(nèi)部審計(jì)等多方面內(nèi)容，涉及金融機(jī)構(gòu)所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)。

(3）根據(jù)新《巴塞爾資本協(xié)議》要求，銀行必須建議一個(gè)獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理小組，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)施銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。

2．操作風(fēng)險(xiǎn)管理的過程：操作風(fēng)險(xiǎn)管理過程主要包括五個(gè)環(huán)節(jié)：第一個(gè)環(huán)節(jié)是確定操作風(fēng)險(xiǎn)；第二個(gè)環(huán)節(jié)是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和量化；第三個(gè)環(huán)節(jié)是風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)緩釋；第四個(gè)環(huán)節(jié)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控；第五個(gè)環(huán)節(jié)是風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)。

3．操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)設(shè)施：

操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)設(shè)施是指風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)和管理工具，主要包括系統(tǒng)、數(shù)據(jù)、方法、政策和程序。

4．操作風(fēng)險(xiǎn)管理的環(huán)境：

操作風(fēng)險(xiǎn)管理的環(huán)境包括企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)文化和相關(guān)的外部因家。

J基金管理公司內(nèi)部控制制度的主要內(nèi)容？

答：基金管理公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理與控制的基礎(chǔ)是建立良好的內(nèi)部控制制度。內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)全面、有效、相互制約，并堅(jiān)持成本效益原則。第一，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包括公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門、各級(jí)人員和各個(gè)環(huán)節(jié)；第二，建立合理的內(nèi)控程序，維護(hù)制度的權(quán)威；第三，公司各部門、各崗位保持相對(duì)的獨(dú)立性；第四，部門和崗位設(shè)置應(yīng)當(dāng)權(quán)責(zé)明確、相互制衡；第五，以合理的控制成本達(dá)到最佳的控制效果。

內(nèi)部控制制度的主要內(nèi)容包括環(huán)境控制和業(yè)務(wù)控制。環(huán)境控制是指與內(nèi)部控制制度相關(guān)的環(huán)境因素，包括公司治理結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、公司文化員工素質(zhì)等方面。業(yè)務(wù)控制包括投資管理業(yè)務(wù)員控制、信息披露控制、信息技術(shù)系統(tǒng)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、監(jiān)察稽核控制及其他方面的內(nèi)部控制等。

（1）

投資管理業(yè)務(wù)控制。投資管理業(yè)務(wù)控制涉及研究業(yè)務(wù)控制、投資決策業(yè)務(wù)控制、基金交易業(yè)務(wù)控制、對(duì)關(guān)聯(lián)方交易的監(jiān)控。

（2）

信息披露制度。公司應(yīng)按照規(guī)定建立信息披露制度，同時(shí)又要制定嚴(yán)格的保密制度。

（3）

信息技術(shù)系統(tǒng)控制。公司實(shí)行嚴(yán)格的信息系統(tǒng)管理制度、授權(quán)制度、崗位責(zé)任制度、信息數(shù)據(jù)保存和備份制度、信息技術(shù)系統(tǒng)的稽核檢查制度，確保信息系統(tǒng)安全運(yùn)行。（4）

會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制。公司應(yīng)按法律規(guī)定制定會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)操作流程等，針對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)建立嚴(yán)密的會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制措施。（5）

監(jiān)察稽核控制。公司設(shè)立督察長(zhǎng)，并直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，保證監(jiān)察稽核部門的獨(dú)立性和權(quán)威性。（6）

其他內(nèi)部控制機(jī)制。

J基金管理公司從哪些方面加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)。

內(nèi)部控制制度的主要內(nèi)容包括環(huán)境控制和業(yè)務(wù)控制。環(huán)境控制主要包括公司治理結(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、員工素質(zhì)等方面。業(yè)務(wù)控制包括投資管理業(yè)務(wù)控制、信息披露、信息技術(shù)系統(tǒng)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、監(jiān)察稽核控制及其他方面的內(nèi)部控制等。

J金融信托投資機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理原則與風(fēng)險(xiǎn)管理框架。

信托投資機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理原則：一是投資比例控制；二是投資分散的原則；三是保險(xiǎn)控制的原則。

建立信托投資機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理框架：一是建立董事會(huì)、經(jīng)理層和部門崗位組成的三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制框架；二是建立橫向的風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告與縱向的風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則；三是糾正信托功能錯(cuò)位，準(zhǔn)確定位信托職能，控制信托行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

J金融工程迅速發(fā)展的動(dòng)因。

答：金融工程的迅速發(fā)展是多種因素綜合作用的結(jié)果，一類因素與金融工程的需求有關(guān)，包括經(jīng)濟(jì)環(huán)境中不確定性的增強(qiáng)、制度因素、社會(huì)對(duì)理財(cái)?shù)囊蟮?；一類使金融工程成為可?/p>

，包括科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、金融理論的發(fā)展等。（1）經(jīng)濟(jì)環(huán)境急劇變化導(dǎo)致經(jīng)活動(dòng)中的不確定性增強(qiáng)，各種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和金融創(chuàng)新應(yīng)運(yùn)而生，推動(dòng)了金融工程的發(fā)展。（2）經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高促進(jìn)了社會(huì)財(cái)富的增長(zhǎng)，引發(fā)了經(jīng)濟(jì)生活中廣泛的理財(cái)需求，推動(dòng)個(gè)性化金融服務(wù)的發(fā)展和金融產(chǎn)品的創(chuàng)新。（3）制度因素對(duì)金融工程的發(fā)展具有雙重作用，一方面許多金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)目的是為了規(guī)避甚至突破制度，另一方面放松管制使得許多金融產(chǎn)品的創(chuàng)新成為可能。（4)

技術(shù)進(jìn)步因素主要是指對(duì)金融工程起推動(dòng)作用的相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，包括數(shù)理分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息技術(shù)以及數(shù)值計(jì)算和仿真技術(shù)等。(5)金融理論的發(fā)展是金融工程得以確立的基礎(chǔ)和前提。

N你認(rèn)為應(yīng)該從哪些方面構(gòu)筑我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系？

答：可以借鑒“金融部門評(píng)估計(jì)劃”的系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)，健全我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系。

（1）建立金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系

：金融風(fēng)險(xiǎn)管理主要有四個(gè)環(huán)節(jié)，即識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，衡量風(fēng)險(xiǎn)，防范風(fēng)險(xiǎn)和化解風(fēng)險(xiǎn)，這些都依賴于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，而風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是防范金融風(fēng)險(xiǎn)的前提和基礎(chǔ)。目前我國(guó)金融市場(chǎng)上有一些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)指標(biāo)體系，但是還不夠完善，還需要做好以下工作：①健全科學(xué)的金融預(yù)警指標(biāo)體系。②開發(fā)金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)模型。

（2）建立預(yù)警信息系統(tǒng)：

完善的信息系統(tǒng)是有效監(jiān)管的前提條件。我國(guó)目前盡管已形成較為完善的市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，但對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警的支持作用還有限，與巴塞爾委員會(huì)《有效銀行監(jiān)管的核心原則》要求還有差距。①增加描述市場(chǎng)總體金融風(fēng)險(xiǎn)和金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警提供信息支持。②嚴(yán)格和完善金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)報(bào)表制度，制定嚴(yán)格的數(shù)據(jù)采集內(nèi)容和格式、方式和方法及采集渠道。金融機(jī)構(gòu)上報(bào)的資料，要經(jīng)過會(huì)計(jì)師和審計(jì)師審計(jì)，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假或拖延，監(jiān)管部門應(yīng)給予懲罰。

（3）建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)

：金融機(jī)構(gòu)治理結(jié)構(gòu)是否良好對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)防范是至關(guān)重要的。如果公司治理結(jié)構(gòu)存在缺陷，會(huì)增大金融體系風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)外銀行的實(shí)踐表明，金融風(fēng)險(xiǎn)及金融危機(jī)的發(fā)生，在某種程度上應(yīng)歸咎于公司治理的不足。我國(guó)近些年的金融業(yè)改革非常重視法人治理結(jié)構(gòu)的改進(jìn)，但是國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行的所有者與經(jīng)營(yíng)者定位還不是很清楚，高管人員仍然集治理權(quán)與管理權(quán)于一身，缺乏治理與管理的監(jiān)督機(jī)制。股份制商業(yè)銀行表面上看有著良好治理結(jié)構(gòu)，但實(shí)際運(yùn)行中也存在一些問題，如股東貸款比例過高，小股東收益被忽視等。為此，應(yīng)在公司治理結(jié)構(gòu)方面做好以下幾項(xiàng)工作：①改進(jìn)國(guó)有商業(yè)銀行的分權(quán)結(jié)構(gòu)。②完善公司治理的組織結(jié)構(gòu)。③完善激勵(lì)機(jī)制和制約機(jī)制。④加強(qiáng)信息披露和透明度建設(shè)。

（4）加強(qiáng)審慎監(jiān)管體系建設(shè)

構(gòu)筑以銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)為主體、機(jī)構(gòu)內(nèi)控為基礎(chǔ)、行業(yè)自律為紐帶、社會(huì)監(jiān)督為補(bǔ)充，“四位一體”的復(fù)合型金融監(jiān)管體制，以預(yù)防金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。①構(gòu)建監(jiān)管主體的監(jiān)管組織機(jī)構(gòu)。②健全我國(guó)金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部監(jiān)控制度。③建立金融行業(yè)自律機(jī)制。④充分發(fā)揮社會(huì)中介的監(jiān)督作用。

N農(nóng)村信用社風(fēng)險(xiǎn)形成的主要原因，以及應(yīng)該采取的操作風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

答：我國(guó)農(nóng)村信用社風(fēng)險(xiǎn)形成的主要原因：一是信用社管理人員對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行不嚴(yán)格，制度流于形式，未真正落到實(shí)處；二是信用社少數(shù)信貸人員有章不循，未嚴(yán)格按照操作規(guī)程辦理貸款業(yè)務(wù)，不認(rèn)真執(zhí)行信貸、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等各項(xiàng)內(nèi)控制度；三是個(gè)別信貸人員法律意識(shí)不強(qiáng)、業(yè)務(wù)素質(zhì)不高，工作不負(fù)責(zé)，形成人為的違規(guī)現(xiàn)象；四是聯(lián)社檢查不到位，監(jiān)督制約機(jī)制不完善，缺乏有效的監(jiān)督和指導(dǎo)；五是聯(lián)社及信用社對(duì)單個(gè)違規(guī)事件未能及時(shí)處理，導(dǎo)致遺留問題越積越多。

操作風(fēng)險(xiǎn)主要出現(xiàn)在一些要害部門和關(guān)鍵崗位，因此，加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵崗位的控制是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)。實(shí)施重要業(yè)務(wù)、關(guān)鍵崗位人員輪換、強(qiáng)制休假和離崗稽核制度，重視對(duì)管理人員的有效監(jiān)管。

Q期權(quán)價(jià)值的構(gòu)成？

從理論上說(shuō)，期權(quán)的價(jià)值包含了內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分。

期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值，是指期權(quán)持有者立即行使期權(quán)所能獲得的單位收益。這取決于期權(quán)協(xié)議價(jià)格s與標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格x。根據(jù)期權(quán)合約的協(xié)議價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系，可以把期權(quán)的狀態(tài)分為實(shí)值、虛值

和兩平。

在到期日之前，期權(quán)的價(jià)格通常高于其內(nèi)在價(jià)值，多出來(lái)的部分被稱做期權(quán)的時(shí)間價(jià)值。期權(quán)的時(shí)間價(jià)值主要取決于以下幾個(gè)因素：一是標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)性，二是期權(quán)合約的期限，三是利率的高低。

S商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策和措施？

答：1、深化監(jiān)管部門對(duì)中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管。

隨著世界經(jīng)濟(jì)的一體化、金融監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際化，金融監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的外部監(jiān)管已顯得相當(dāng)重要和關(guān)鍵。（1）建立統(tǒng)一、科學(xué)、合理的中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系；（2）嚴(yán)格控制中間業(yè)務(wù)市場(chǎng)的開發(fā)審批；（3）加快現(xiàn)代化支付清算系統(tǒng)的建設(shè)；（4）建立完備的中間業(yè)務(wù)監(jiān)管法律法規(guī)。

2、加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)性內(nèi)部管理。

對(duì)于中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制，關(guān)鍵之一在于銀行內(nèi)部，因此，商業(yè)銀行內(nèi)部應(yīng)建立相互制約的組織結(jié)構(gòu)，形成逐級(jí)向下的授權(quán)程序，以及逐級(jí)向上報(bào)告制度，從而形成合理的內(nèi)部監(jiān)察機(jī)制，加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)性管理。（1）建立具有相互制約功能的組織結(jié)構(gòu)。各種功能應(yīng)分別安排不同的人員，嚴(yán)格按照操作規(guī)程和制度執(zhí)行，避免操作人員權(quán)力的交叉和集中，是風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)中非常重要的環(huán)節(jié)。（2）健全逐級(jí)向下的授信授權(quán)程序。對(duì)于需要授信授權(quán)的中間業(yè)務(wù)，必須實(shí)行逐級(jí)向下的統(tǒng)一授信管理，建立統(tǒng)一的法人授權(quán)制度，以及嚴(yán)格的授信風(fēng)險(xiǎn)垂直管理體制。（3）完善逐級(jí)向上的報(bào)告制度。管理層只有充分了解中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平、層次、大小等實(shí)際狀況，才能對(duì)其作出判斷和選擇，設(shè)計(jì)行動(dòng)方案。因此，需要有一個(gè)基層風(fēng)險(xiǎn)信息及時(shí)呈報(bào)管理層的報(bào)告系統(tǒng)。

3、健全中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度。

隨著我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度作為銀行中間業(yè)務(wù)防范、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基本保障體系，必須得到進(jìn)一步完善和健全。（1）完善中間業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)制度；（2）規(guī)范中間業(yè)務(wù)的信息披露制度。商業(yè)銀行既要披露各種風(fēng)險(xiǎn)狀況的信息，也要披露各種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理過程以及風(fēng)險(xiǎn)與資本匹配狀況的信息；既要披露定性的信息，也要披露定量的信息；不僅要披露核心信息，還要披露附加信息。

4、優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，合理確定中間業(yè)務(wù)的范圍。

根據(jù)中間業(yè)務(wù)的定價(jià)目標(biāo)和中間業(yè)務(wù)市場(chǎng)狀況，針對(duì)部分客戶信譽(yù)不高、信用風(fēng)險(xiǎn)較高的現(xiàn)狀，銀行應(yīng)該高度重視對(duì)客戶的信用分析和評(píng)估，建立完善的客戶資信評(píng)價(jià)體系，對(duì)中間業(yè)務(wù)客戶實(shí)行同貸款客戶同一標(biāo)準(zhǔn)的資信評(píng)定，按照客戶的資信程度，確定中間業(yè)務(wù)開發(fā)的客戶范圍，確保與信用等級(jí)較高的客戶交易，防止發(fā)生新的信用風(fēng)險(xiǎn)，將信譽(yù)較差的客戶列入“黑名單”，嚴(yán)禁與列入“黑名單”的客戶再發(fā)生新的交易，而將市場(chǎng)中資信程度最高的若干客戶作為交易的重點(diǎn)客戶。

W外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本思路和方法

答：經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的管理是防范、控制未預(yù)期到的匯率變動(dòng)對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流量的影響，不僅涉及財(cái)務(wù)管理，還涉及經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)方面，其基本思路是多樣化分散風(fēng)險(xiǎn)，主要有財(cái)務(wù)管理法和經(jīng)營(yíng)管理法兩種方法。其中，經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)管理方法包括構(gòu)造合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)多樣化；經(jīng)營(yíng)管理法是指通過經(jīng)營(yíng)多樣化來(lái)分散經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)多樣化包括經(jīng)營(yíng)全球化和業(yè)務(wù)多樣化兩個(gè)方面。

W網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險(xiǎn)中，技術(shù)本身的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在哪幾個(gè)方面各自含義是什么

答：網(wǎng)絡(luò)銀行技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)是指由于技術(shù)性原因，如計(jì)算機(jī)故障、操作人員失誤等，使系統(tǒng)中存在的不利于可靠性、穩(wěn)定性和安全性要求的重大缺陷而導(dǎo)致?lián)p失的可能性。技術(shù)本身的風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)為物理風(fēng)險(xiǎn)、交易風(fēng)險(xiǎn)和網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)等方面。

（1）

物理風(fēng)險(xiǎn)。物理風(fēng)險(xiǎn)是網(wǎng)絡(luò)銀行面臨的實(shí)體風(fēng)險(xiǎn)，網(wǎng)絡(luò)銀行依賴計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)備提供服務(wù)。所以物理風(fēng)險(xiǎn)也是網(wǎng)絡(luò)銀行最基本的風(fēng)險(xiǎn)之一。

（2）

交易風(fēng)險(xiǎn)。交易風(fēng)險(xiǎn)是指因服務(wù)或產(chǎn)品傳送問題而給收益或資本所造成的風(fēng)險(xiǎn)。交易風(fēng)險(xiǎn)受內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)、雇員忠誠(chéng)度和運(yùn)行程序的影響。在所有的產(chǎn)品和服務(wù)中，都存在著交易風(fēng)險(xiǎn)。

（3）

網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)是一個(gè)開放的網(wǎng)絡(luò)，在這樣的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中開展對(duì)安全性能要求較高的資金業(yè)務(wù)，自然存在諸多風(fēng)險(xiǎn)。這些風(fēng)險(xiǎn)包括：由于使用開放協(xié)議的公共網(wǎng)絡(luò)，使用敏感信息（如客戶密碼、客戶隱私信息等）在傳輸過程中容易被截獲、被破譯、被篡改，可能威脅到用戶的資金安全。交易服務(wù)器是網(wǎng)上的公開站點(diǎn)，黑客入侵難以避免。計(jì)算機(jī)病毒的攻擊對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。網(wǎng)上交易不是面對(duì)面的，客戶可以在任何地點(diǎn)、任何時(shí)間發(fā)出請(qǐng)求，一方面，銀行識(shí)別客戶身份的難度加大，同時(shí)也難以控制，規(guī)范客戶的行為；另一方面，攻擊者具有隱蔽性，作案后難以追蹤責(zé)任人，難以破案。由于紙質(zhì)憑證的缺失，電子交易憑證法律效力有限，難以防范交易后的抵賴行為。W網(wǎng)絡(luò)金融風(fēng)險(xiǎn)的管理的今后的工作重點(diǎn)。

答：（1）發(fā)展網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)，加強(qiáng)金融業(yè)務(wù)建設(shè)。（2）加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管理。（3）進(jìn)行外部資源的整合與管理。（4）引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才，搞好專業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)，強(qiáng)化建設(shè)網(wǎng)絡(luò)金融知識(shí)的儲(chǔ)備，特別是同時(shí)具備網(wǎng)絡(luò)知識(shí)和金融知識(shí)的人才培養(yǎng)，徹底解決科技人才的“瓶頸”問題。（5）加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)的研究開發(fā)。（6）加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)金融的立法建設(shè)，以滿足金融監(jiān)管的要求。（7）加強(qiáng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。

X西方發(fā)達(dá)國(guó)家的金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系對(duì)構(gòu)筑我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系的借鑒意義。

答：金融風(fēng)險(xiǎn)積累到一定程度后，如不及時(shí)化解，最終會(huì)爆發(fā)金融危機(jī)。根據(jù)西方發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我國(guó)的金融市場(chǎng)實(shí)際，構(gòu)筑我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系非常重要。我國(guó)與西方發(fā)達(dá)國(guó)家成熟金融市場(chǎng)相比，在規(guī)范化程度、運(yùn)行機(jī)制方面還有很大差距，借鑒西方發(fā)達(dá)國(guó)家金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系，重點(diǎn)關(guān)注以下方面：建立金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系；建立預(yù)警信息系統(tǒng)；建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)；加強(qiáng)審慎監(jiān)管體系建設(shè)。

Y銀行管理利率風(fēng)險(xiǎn)的重要性。

答：（1）利率的波動(dòng)會(huì)對(duì)金融工具的價(jià)格和收益產(chǎn)生重大影響，這一影響可能是對(duì)我們有利的，如帶來(lái)額外的收益或減少利息支出，也可能是不利的，如帶來(lái)意外的損失或增加利息支出。

（2）參加社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的所有人都面臨著利率風(fēng)險(xiǎn)，都有利率風(fēng)險(xiǎn)管理的需要。對(duì)現(xiàn)代銀行而言，其利率風(fēng)險(xiǎn)本質(zhì)上來(lái)源于利率性質(zhì)和期限的不匹配。具體來(lái)說(shuō)，一種是來(lái)源于傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)，另一種來(lái)源于其資產(chǎn)組合中比重越來(lái)越高的債券投資。

（3）對(duì)商業(yè)銀行而言，承受一定的利率風(fēng)險(xiǎn)是其合理利潤(rùn)的重要來(lái)源，但過度的利率風(fēng)險(xiǎn)不符合銀行經(jīng)營(yíng)的審慎性原則，因此，必須對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理，保證銀行的安全與穩(wěn)健。

Z中國(guó)金融經(jīng)濟(jì)環(huán)境論述操作風(fēng)險(xiǎn)事件損失的主要原因。

答：操作風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)致?lián)p失發(fā)生的原因有以下七種：（1）內(nèi)部欺詐；（2）外部欺詐；（3）雇用合同以及工作狀況帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)事件；（4）客戶、產(chǎn)品以及商業(yè)行為引起的風(fēng)險(xiǎn)事件；（5）有形資產(chǎn)的損失；（6）經(jīng)營(yíng)中斷和系統(tǒng)錯(cuò)誤；（7）涉及執(zhí)行、交割以及交易過程管理的風(fēng)險(xiǎn)事件。

以中國(guó)的商業(yè)銀行為例，近幾年，操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的最常見的形式是內(nèi)部欺詐和外部欺詐以及內(nèi)外部相互勾結(jié)的欺詐行為。這類風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，由于一般隱匿時(shí)間較長(zhǎng)，銀行的損失極大。這種現(xiàn)象說(shuō)明商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平以及對(duì)內(nèi)部控制的執(zhí)行程度決定了操作風(fēng)險(xiǎn)的大小。以中國(guó)的商業(yè)銀行辦理個(gè)人住房抵押貸款為例，商業(yè)銀行個(gè)人住房抵押貸款業(yè)務(wù)面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由流程執(zhí)行不嚴(yán)格和外部欺詐兩種情況引起的。流程執(zhí)行不嚴(yán)格導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在辦理個(gè)人住房抵押貸款的過程中沒有做好貸前審查和貸后檢查工作，從而給銀行埋下風(fēng)險(xiǎn)隱患。而外部欺詐造成的操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括房地產(chǎn)開發(fā)商利用“假按揭”的形式騙取銀行資金、中介金融機(jī)構(gòu)伙同商家套取銀行貸款、不合格中介金融機(jī)構(gòu)違規(guī)操作等情況。這種操作風(fēng)險(xiǎn)案例在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中屢見不鮮。

Z證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施？

答：證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理主要是著眼于制度的建設(shè)，通過制定業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、行政后勤管理辦法、