信用風(fēng)險分析報告

****年第*季度信用風(fēng)險簡析信用風(fēng)險處****年第*季度，我行信用風(fēng)險水平整體呈上升趨勢，全行資產(chǎn)質(zhì)量有所下降，個貸不良貸款和逾期貸款出現(xiàn)較快增長，對公客戶整體信用等級結(jié)構(gòu)基本保持穩(wěn)定，此外，我行投資類業(yè)務(wù)首度試水，對信用風(fēng)險管理提出了更高的要求。一、 外部環(huán)境/事件對我行風(fēng)險狀況的影響在經(jīng)歷過大月份“錢荒”之后，三季度銀行流動性整體偏緊，加之利率市場化進程加快，部分銀行已經(jīng)停止發(fā)放個人購房貸款，一些銀行取消了房貸優(yōu)惠并延長了審批時間。銀行停貸或惜貸現(xiàn)象將進一步加大房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的融資成本，從而導(dǎo)致房地產(chǎn)企業(yè)資金鏈斷裂進而違約的可能性增大，房地產(chǎn)業(yè)信用風(fēng)險呈上升趨勢。二、 各類風(fēng)險狀況分析（一）關(guān)鍵風(fēng)險指標風(fēng)險管理主要指標表****年*季度 單位：*元，%分類指標名稱三季度年初去年同期信用風(fēng)險不良貸款率不良貸款余額不良資產(chǎn)率撥貸比單一集團客戶授信集中度

（二）信用風(fēng)險狀況個人類貸款逾期增加，不良貸款率明顯上升五級分類情況：三季度末全行不良貸款率為0.0293%，雖仍在董事會規(guī)定的KPI指標之內(nèi)，但較年初和二季度末均有大幅增長。不良貸款余額為500.06億元，較年初和二季度末分別增長462.66億元和390.85億元，凈增幅達1237%和358%。全行關(guān)注類貸款余額為1173.09億元，較年初和二季度末分別減少3561.36億元和增加338.37億元變動幅度分別為降低75.22%和提高40.54%。關(guān)注類個人貸款連續(xù)三個季度呈現(xiàn)上升趨勢。圖：關(guān)注類貸款余額情況圖逾期貸款情況：截止三季度末，全行逾期貸款各項數(shù)據(jù)均為最高水平，共有逾期個人類貸款255筆，占個人類貸款總筆數(shù)的0.68%，逾期金額1221.76億元，較年初和二季度末分別增加了1218.07億元和653.57億元；涉及貸款余額10582.48億元，占全部個人類貸款余額的1.05%，較年初和二季度末分別增加了8300.83億元和2394.91億元。

■逾期貸款筆數(shù)—■逾期貸款筆數(shù)—逾期貸款涉及余額——指數(shù)（逾期貸款涉及余額）圖：逾期貸款情況圖在逾期個人類貸款中，累計拖欠兩期（含）以上的58筆，涉及貸款余額2576.24億元；余額在100萬以上共計20筆，涉及貸款余額3436.20億元，均較二季度有較大增幅。個人按揭類貸款的逾期情況比住房儲蓄類貸款更為嚴重。在全部個人類貸款中，有逾期的住房儲蓄類貸款余額占全部住房儲蓄類貸款余額的0.71%，而個人按揭類貸款的該比例則為1.12%，高出住房儲蓄類貸款41個百分點。公司類客戶信用等級結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定，BBB級超出董事會限額截至三季度末，我行公司類客戶信用等級結(jié)構(gòu)基本保持穩(wěn)定，且評級全部有效。按照董事會確定的信用等級限額的統(tǒng)計口徑本季度，BBB級（包含A-、BBB+、BBB）客戶余額為20075億元，連續(xù)三個月超過1億元的限額要求，發(fā)出紅色預(yù)警。BBB級客戶余額超限的原因為，濟南東拓與吳江汾湖兩個存量銀團貸款客戶在建設(shè)銀行7月份的重評結(jié)果降為A-級別。此外，本季度在存量客戶的重評過程中，共有12個客戶的重評結(jié)果發(fā)生了變化，包括3家上升和9家下降；在9家評級結(jié)果下降的客戶中，8家采用建行評級，1家采用我行評級。投資理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)開辦，對信用風(fēng)險管理提出更高要求根據(jù)行內(nèi)大力支持開拓創(chuàng)新的發(fā)展思路投資理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)成功開辦，拓寬了我行資金收益來源的渠道9月末，該業(yè)務(wù)余額為68950億元。目前我行比照信貸業(yè)務(wù)對該業(yè)務(wù)進行信用風(fēng)險管理。但由于監(jiān)管制度、風(fēng)險識別等方面尚不能像信貸業(yè)務(wù)那樣有比較成熟的體系，故對該業(yè)務(wù)信用風(fēng)險狀況的判斷和控制措施也在逐漸摸索和完善的過程