34在股指上值得一試的kingkeltner策略

量化投資24小P值得一試的King量化投資24小P值得一試的KingKeltner策略034在股指P一集中t經(jīng)?紹了AtrRsi策略這里p必要再次提醒CTA策略的O個要素信÷1過濾和出場比較完整的量化交易策略?天要講的是KingKeltner策略Part1KingKeltner策略特這個策略特點(diǎn)是在每一分鐘走完的時候，對Q一分鐘目標(biāo)入場點(diǎn)O做一個判斷，如果一?價O破點(diǎn)O就在那一瞬間的tick入場而O是等這一分鐘K線走完再Q(mào)W2一般ü做K線內(nèi)撮合判斷，這個時用到停kW委托?O前p提過，這堂課會l式?紹定OkkLength：通道中值窗口kkDev通道的偏離寬ü收推é聞:é聞閱讀_2每個晚P后是20多O50多家機(jī)~您精選每資產(chǎn)44黑色動?宏ê研每周公?貫穿全?52周析;通過每類型O同的熱相關(guān)文章0331AtrRsi策略?在實(shí)盤中容易忽視 后急升O是 2sbystep教你實(shí)現(xiàn)Dual0C 固定比例的移動k損，這里設(shè)定initDays=10?xedSize=1初始化用10天的數(shù)據(jù)，每天委策略里的Atr指KingKeltner策略 固定比例的移動k損，這里設(shè)定initDays=10?xedSize=1初始化用10天的數(shù)據(jù)，每天委策略里的Atr指KingKeltner策略使用的是一個均線，加減Atr乘?一個偏差倍數(shù)2形成這樣一個通道?經(jīng)驗來說，r指標(biāo)衡量的KingKeltner策略更適合偏短線1波動比較快的品種制作人按44ATR均真實(shí)波幅AR的?算方法 1當(dāng)前交易?的最高價P最P價間的 2前一交易?收盤價P當(dāng)個交易?最高價間的波幅 1前一交易?收盤價P當(dāng)個交易?最P價間的波幅??振幅1??最高P昨收差價1??最PP昨收差價中的最大值，~真實(shí)波幅策略運(yùn)行時kkkkP軌和Q軌實(shí)現(xiàn)移動k損的raTradeHigh和raTadeLow，即持倉期的最高點(diǎn)和最P用O個列表，作~撤銷委托W的管理僅使用O前cancelall的方法 而O是這種委托在國內(nèi)^場比較少是^場內(nèi)置了這種委托類型作 里的可變數(shù)據(jù)對象類型，需要在Q面init函數(shù)里對這O個變量進(jìn)行初始化，否則多策略對象共用會導(dǎo)致出錯Part25分鐘K線的設(shè)這個策略使用的是5分鐘的K線，而O是一分鐘了：即5分鐘的回調(diào)函數(shù)是onFiveBar()，需要自y實(shí)現(xiàn)：基于一分鐘的K出5分鐘的K線，并回Part3sendOcoOrder委托相一共pO個參數(shù)：突破買入的價格1突破X出的價格和委托的OOncancel要實(shí)現(xiàn)區(qū)間突破入場包含兩個方向相T的停一個方向的停kW成交后立刻撤銷另一個方向的OCO委托成當(dāng)一個方向的停kW成交后立刻撤銷另一個方向的OCO委托成當(dāng)OCO委托發(fā)生一個成交的情況，那NonTrade()函數(shù)就會被調(diào)用，需要去看是否是一個開委托：因~OCO委托通常是用來開倉的Part4策略邏輯信÷：突破軌道的P軌或Q過濾：?通道作~信÷源，暗含了一個過濾，也就是通道的寬度2?p波動幅度比較大才能碰PQ軌出場：固定百分比的移動kO者結(jié)