教學(xué)第十章聯(lián)立方程模型課件

復(fù)習(xí)1復(fù)習(xí)1計量經(jīng)濟學(xué)“四大過程”模型設(shè)計：理論假說理論模型計量模型模型估計：數(shù)據(jù)估計方法模型檢驗：經(jīng)濟統(tǒng)計計量模型應(yīng)用：預(yù)測制定政策2計量經(jīng)濟學(xué)“四大過程”模型設(shè)計：模型估計：模型檢驗：模型應(yīng)用計量回歸分析中要注意的問題模型設(shè)計理論模型計量模型模型估計點估計對j對2幾何性質(zhì)統(tǒng)計性質(zhì)區(qū)間估計對j對2模型檢驗經(jīng)濟檢驗正負號值域統(tǒng)計檢驗R2檢驗t檢驗F檢驗計量檢驗多重共線性異方差自相關(guān)隨機解釋變量時間序列數(shù)據(jù)檢驗單位根檢驗協(xié)整分析模型預(yù)測均值預(yù)測個值預(yù)測3計量回歸分析中要注意的問題模型設(shè)計理論模型計量模型模型估計點學(xué)術(shù)論文的基本結(jié)構(gòu)引言理論框架計量模型和估計方法數(shù)據(jù)結(jié)果結(jié)論4學(xué)術(shù)論文的基本結(jié)構(gòu)引言理論框架計量模型和估計方法數(shù)據(jù)結(jié)果結(jié)論一般回歸結(jié)果的表示5一般回歸結(jié)果的表示5模型的選擇線性回歸模型（只有一個因變量）聯(lián)立方程模型（兩個以上內(nèi)生變量，有因果關(guān)系）VAR模型（幾個內(nèi)生變量同等對待，每一內(nèi)生變量由它的滯后值和其他變量的滯后值來解釋。通常模型中沒有任何外生變量）自回歸求積移動平均（ARIMA）模型（“讓數(shù)據(jù)自己說話”）Logit模型和Probit模型（定類或定序因變量）6模型的選擇線性回歸模型（只有一個因變量）6總體、樣本、回歸分析總體：是我們研究的目的，但是不能知道總體的全部數(shù)據(jù)樣本：是總體中的一部分，用樣本來推斷總體的性質(zhì)?；貧w分析：是關(guān)于研究一個叫做因變量的變量對另一個或多個叫做解釋變量的變量的依賴關(guān)系，其用意在于通過后者（在重復(fù)抽樣中）的已知或設(shè)定值，去估計和（或）預(yù)測前者的（總體）均值?？傮w樣本樣本樣本7總體、樣本、回歸分析總體：是我們研究的目的，但是不能知道總體相關(guān)關(guān)系vs回歸關(guān)系vs因果關(guān)系相關(guān)關(guān)系：是兩個變量之間的關(guān)系，是對稱的；回歸關(guān)系：解釋變量與被解釋變量的統(tǒng)計關(guān)系，是非對稱的。解釋變量是因，被解釋變量是果，這種因果關(guān)系是由經(jīng)濟學(xué)理論確定的，不是由回歸決定的。所以，不能說：“回歸結(jié)果證明了X是Y的原因”。因果關(guān)系：統(tǒng)計關(guān)系本身不可能意味著任何因果關(guān)系。8相關(guān)關(guān)系vs回歸關(guān)系vs因果關(guān)系相關(guān)關(guān)系：是兩個變量統(tǒng)計關(guān)系vs確定性關(guān)系統(tǒng)計關(guān)系：如農(nóng)作物受氣溫、降雨、陽光、施肥的影響。計量研究的是統(tǒng)計關(guān)系。確定性關(guān)系：如牛頓引力定律計量不研究確定性關(guān)系。不要對恒等式進行回歸。9統(tǒng)計關(guān)系vs確定性關(guān)系統(tǒng)計關(guān)系：如農(nóng)作物受氣溫、降雨、陽數(shù)學(xué)形式10數(shù)學(xué)形式10數(shù)據(jù)類型時間序列數(shù)據(jù)橫截面數(shù)據(jù)面板數(shù)據(jù)（paneldata）混合數(shù)據(jù)11數(shù)據(jù)類型時間序列數(shù)據(jù)11數(shù)據(jù)度量尺度定類數(shù)據(jù)定序數(shù)據(jù)定距數(shù)據(jù)定比數(shù)據(jù)12數(shù)據(jù)度量尺度定類數(shù)據(jù)12多元線性回歸模型的“四個要素”Y=0+1X1+2X2+u3、方程式4、隨機擾動項2、參數(shù)1、變量注：因變量是隨機變量13多元線性回歸模型的“四個要素”Y=0+1X1+2X比較總體回歸函數(shù)PRF和SRF14比較總體回歸函數(shù)PRF和SRF14參數(shù)OLS估計量的統(tǒng)計性質(zhì)15參數(shù)OLS估計量的統(tǒng)計性質(zhì)15線性回歸方程的統(tǒng)計檢驗單參數(shù)檢驗（t檢驗）：檢驗單個參數(shù)的顯著性?？傮w顯著性檢驗（F檢驗）：將全部參數(shù)作為一個整體看待，只要有一個參數(shù)顯著，則總體就顯著。擬合優(yōu)度檢驗（R2）：樣本回歸線對樣本觀測點的擬合程度。注意，R2=0.5不表示有50％的樣本觀測點在樣本回歸線上。16線性回歸方程的統(tǒng)計檢驗單參數(shù)檢驗（t檢驗）：檢驗單個參數(shù)的顯統(tǒng)計檢驗的表達式17統(tǒng)計檢驗的表達式17計量檢驗多重共線性：方差膨脹因子(VIF)異方差：White檢驗自相關(guān)：DW檢驗18計量檢驗多重共線性：18定類、定序因變量二分因變量：對數(shù)單位模型（Logit）概率單位模型（Probit）定序因變量：NormalLogistic19定類、定序因變量二分因變量：19聯(lián)立方程可識別性的一般原則K-km-1不可識別否是R(A)=M-1不可識別否是K-k=m-1過度識別否是恰好識別20聯(lián)立方程可識別性的一般原則K-km-1不可識別否是R(聯(lián)立方程估計方法單方程估計法：工具變量法（IV）適用于恰好可識別方程，估計量是一致的兩階段最小二乘法（TSLS/2SLS）適用于過度識別方程，估計量是一致的系統(tǒng)估計法：三階段最小二乘法（3SLS）估計量是一致的并且是漸進有效的似不相關(guān)回歸法（SUR）21聯(lián)立方程估計方法單方程估計法：21復(fù)習(xí)22復(fù)習(xí)1計量經(jīng)濟學(xué)“四大過程”模型設(shè)計：理論假說理論模型計量模型模型估計：數(shù)據(jù)估計方法模型檢驗：經(jīng)濟統(tǒng)計計量模型應(yīng)用：預(yù)測制定政策23計量經(jīng)濟學(xué)“四大過程”模型設(shè)計：模型估計：模型檢驗：模型應(yīng)用計量回歸分析中要注意的問題模型設(shè)計理論模型計量模型模型估計點估計對j對2幾何性質(zhì)統(tǒng)計性質(zhì)區(qū)間估計對j對2模型檢驗經(jīng)濟檢驗正負號值域統(tǒng)計檢驗R2檢驗t檢驗F檢驗計量檢驗多重共線性異方差自相關(guān)隨機解釋變量時間序列數(shù)據(jù)檢驗單位根檢驗協(xié)整分析模型預(yù)測均值預(yù)測個值預(yù)測24計量回歸分析中要注意的問題模型設(shè)計理論模型計量模型模型估計點學(xué)術(shù)論文的基本結(jié)構(gòu)引言理論框架計量模型和估計方法數(shù)據(jù)結(jié)果結(jié)論25學(xué)術(shù)論文的基本結(jié)構(gòu)引言理論框架計量模型和估計方法數(shù)據(jù)結(jié)果結(jié)論一般回歸結(jié)果的表示26一般回歸結(jié)果的表示5模型的選擇線性回歸模型（只有一個因變量）聯(lián)立方程模型（兩個以上內(nèi)生變量，有因果關(guān)系）VAR模型（幾個內(nèi)生變量同等對待，每一內(nèi)生變量由它的滯后值和其他變量的滯后值來解釋。通常模型中沒有任何外生變量）自回歸求積移動平均（ARIMA）模型（“讓數(shù)據(jù)自己說話”）Logit模型和Probit模型（定類或定序因變量）27模型的選擇線性回歸模型（只有一個因變量）6總體、樣本、回歸分析總體：是我們研究的目的，但是不能知道總體的全部數(shù)據(jù)樣本：是總體中的一部分，用樣本來推斷總體的性質(zhì)?；貧w分析：是關(guān)于研究一個叫做因變量的變量對另一個或多個叫做解釋變量的變量的依賴關(guān)系，其用意在于通過后者（在重復(fù)抽樣中）的已知或設(shè)定值，去估計和（或）預(yù)測前者的（總體）均值。總體樣本樣本樣本28總體、樣本、回歸分析總體：是我們研究的目的，但是不能知道總體相關(guān)關(guān)系vs回歸關(guān)系vs因果關(guān)系相關(guān)關(guān)系：是兩個變量之間的關(guān)系，是對稱的；回歸關(guān)系：解釋變量與被解釋變量的統(tǒng)計關(guān)系，是非對稱的。解釋變量是因，被解釋變量是果，這種因果關(guān)系是由經(jīng)濟學(xué)理論確定的，不是由回歸決定的。所以，不能說：“回歸結(jié)果證明了X是Y的原因”。因果關(guān)系：統(tǒng)計關(guān)系本身不可能意味著任何因果關(guān)系。29相關(guān)關(guān)系vs回歸關(guān)系vs因果關(guān)系相關(guān)關(guān)系：是兩個變量統(tǒng)計關(guān)系vs確定性關(guān)系統(tǒng)計關(guān)系：如農(nóng)作物受氣溫、降雨、陽光、施肥的影響。計量研究的是統(tǒng)計關(guān)系。確定性關(guān)系：如牛頓引力定律計量不研究確定性關(guān)系。不要對恒等式進行回歸。30統(tǒng)計關(guān)系vs確定性關(guān)系統(tǒng)計關(guān)系：如農(nóng)作物受氣溫、降雨、陽數(shù)學(xué)形式31數(shù)學(xué)形式10數(shù)據(jù)類型時間序列數(shù)據(jù)橫截面數(shù)據(jù)面板數(shù)據(jù)（paneldata）混合數(shù)據(jù)32數(shù)據(jù)類型時間序列數(shù)據(jù)11數(shù)據(jù)度量尺度定類數(shù)據(jù)定序數(shù)據(jù)定距數(shù)據(jù)定比數(shù)據(jù)33數(shù)據(jù)度量尺度定類數(shù)據(jù)12多元線性回歸模型的“四個要素”Y=0+1X1+2X2+u3、方程式4、隨機擾動項2、參數(shù)1、變量注：因變量是隨機變量34多元線性回歸模型的“四個要素”Y=0+1X1+2X比較總體回歸函數(shù)PRF和SRF35比較總體回歸函數(shù)PRF和SRF14參數(shù)OLS估計量的統(tǒng)計性質(zhì)36參數(shù)OLS估計量的統(tǒng)計性質(zhì)15線性回歸方程的統(tǒng)計檢驗單參數(shù)檢驗（t檢驗）：檢驗單個參數(shù)的顯著性。總體顯著性檢驗（F檢驗）：將全部參數(shù)作為一個整體看待，只要有一個參數(shù)顯著，則總體就顯著。擬合優(yōu)度檢驗（R2）：樣本回歸線對樣本觀測點的擬合程度。注意，R2=0.5不表示有50％的樣本觀測點在樣本回歸線上。37線性回歸方程的統(tǒng)計檢驗單參數(shù)檢驗（t檢驗）：檢驗單個參數(shù)的顯統(tǒng)計檢驗的表達式38統(tǒng)計檢驗的表達式17計量檢驗多重共線性：方差膨脹因子(VIF)異方差：White檢驗自相關(guān)：DW檢驗39計量檢驗多重共線性：18定類、定序因變量二分因變量：對數(shù)單位模型（Logit）概率單位模型（Probit）定序因變量：NormalLogistic40定類、定序因變量二分因變量：19聯(lián)立方程可識別性的一般原則K-km-1不可識別否是R(A)=M-1不可識別否是K-k=m-1