經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)量分析方法系列講座

經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)量分析方法系列講座

講座一：經(jīng)典計(jì)量分析方法主講人：劉海波

東北師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院2013年4月24日第一頁，共二十八頁。目的不會(huì)數(shù)學(xué)，也會(huì)經(jīng)典計(jì)量第二頁，共二十八頁。什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就是經(jīng)濟(jì)的測(cè)度第三頁，共二十八頁。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展1926年命名Econometrics

（R.Frish教授）1930年12月，世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)成立1933年學(xué)會(huì)刊物《Econometrics》正式出版第四頁，共二十八頁。我國計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究狀況1979年成立了中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)1984年《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》創(chuàng)刊第五頁，共二十八頁。經(jīng)典和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。主要特征：模型導(dǎo)向—理論導(dǎo)向；模型結(jié)構(gòu)—線性或者可以化為線性估計(jì)方法—最小二乘方法或最大似然方法第六頁，共二十八頁。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以來發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要包括：微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)面板計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等第七頁，共二十八頁。經(jīng)典計(jì)量建模基本步驟1.建模理論基礎(chǔ)；2.收集數(shù)據(jù)；3.構(gòu)建數(shù)學(xué)模型；4.構(gòu)建計(jì)量模型；5.估計(jì)模型參數(shù)；6.模型適用性檢驗(yàn)；7.應(yīng)用：預(yù)測(cè)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、政策模擬等第八頁，共二十八頁。例題

（1）理論或假說的陳述凱恩斯消費(fèi)理論：基本的心理定律是，一般而言，人們傾向于隨著他們收入的增加而增加其消費(fèi)，但比不上收入增加的那么多。即邊際消費(fèi)傾向MPC是大于零而小于1。0<MPC<1第九頁，共二十八頁。（2）獲得數(shù)據(jù)為了估計(jì)計(jì)量模型，要有數(shù)據(jù)。Y是總消費(fèi)支出X是國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）時(shí)間段：1980-201119803007.94592.919813361.55008.819823714.8559019834126.46216.219844846.37362.719855986.39076.719866821.810508.519877804.612277.419889839.515388.6198911164.217311.3199012090.519347.8199114091.922577.4199217203.327565.2199321899.936938.1199429242.250217.4199536748.263216.9199643919.574163.6199748140.681658.5199851588.286531.6199955636.99112520006151698749200166933.9109028200271816.5120475.6200377685.5136613.4200487552.6160956.6200599357.5187423.52006113103.8222712.52007132232.9266599.22008153422.5315974.62009169274.8348775.12010194115402816.52011228561.3465731.3第十頁，共二十八頁。（3）消費(fèi)的數(shù)學(xué)模型的設(shè)定凱恩斯公設(shè)了消費(fèi)與收入之間有正的關(guān)系，但沒有明確指出兩者之間的準(zhǔn)確的函數(shù)關(guān)系。數(shù)學(xué)模型：Y=f(X)=B1+B2X0<B2<1其中Y＝消費(fèi)支出，為因變量；X＝收入，是自變量；模型參數(shù)的B1和B2分別代表截距和斜率系數(shù)。B2是MPC的度量。第十一頁，共二十八頁。幾何意義YXB11B2＝MPC消費(fèi)支出收入第十二頁，共二十八頁。（4）消費(fèi)的計(jì)量模型的設(shè)定純數(shù)學(xué)模型是一種確定性關(guān)系，一般不是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家研究的對(duì)象。給定收入，支出還受其他因素的影響，例如家庭大小，家庭成員的年齡等。第十三頁，共二十八頁。（4）消費(fèi)的計(jì)量模型的設(shè)定u第十四頁，共二十八頁。（4）消費(fèi)的計(jì)量模型的設(shè)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型：Y=B1+B2X+u

u是隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)或隨機(jī)誤差項(xiàng)，是一個(gè)隨機(jī)變量，有良好定義的概率性質(zhì)。u可用來代表所有未經(jīng)指明的對(duì)消費(fèi)有所影響的那些因素。第十五頁，共二十八頁。（5）計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的估計(jì)估計(jì)方法：回歸分析Y頂上的帽子（hat）符號(hào)表示一種估計(jì)值。意義：在1980-2011年期間，斜率系數(shù)（即MPC）約為0.48，表明在此樣本期間，收入每增加一元，平均而言，消費(fèi)支出將增加0.48元。第十六頁，共二十八頁。（5）計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的估計(jì)第十七頁，共二十八頁。（6）模型適用性檢驗(yàn)與理論預(yù)期是否相符？是否通過各種統(tǒng)計(jì)量的檢驗(yàn)？（t檢驗(yàn)，F(xiàn)檢驗(yàn)，JB檢驗(yàn)等）凱恩斯預(yù)期MPC是正的，但小于1。在我們的結(jié)果中MPC等于0.48。這個(gè)數(shù)是不是在統(tǒng)計(jì)上小于1？第十八頁，共二十八頁。（7）預(yù)測(cè)用回歸模型預(yù)測(cè)2013年中國的消費(fèi)支出2012年GDP總量為519322億元，假定2013年GDP增長(zhǎng)率為8％，則2013年GDP總量將達(dá)到519322*（1+8%）=560867.76億元。預(yù)期消費(fèi)支出是多少？第十九頁，共二十八頁。收入乘數(shù)（M）假定政策改變，投資有所下降，其對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響將如何？宏觀經(jīng)濟(jì)理論告訴我們，投資支出每改變1元，收入的改變由收入乘數(shù)（M）決定：M=1/(1-MPC）＝1/（1-0.48）＝1.92投資減少（增加）1元，最終導(dǎo)致收入減少（增加）1.92元（注意，乘數(shù)的實(shí)現(xiàn)需要時(shí)間）。第二十頁，共二十八頁。（8）利用模型進(jìn)行控制或制定政策假定政府認(rèn)為28萬億元的消費(fèi)支出水平可以維持當(dāng)前約4.5％的失業(yè)率，問什么收入水平將保證消費(fèi)支出的這一目標(biāo)值？280000＝5130.54+0.48*X則X＝572644（億元）GDP增長(zhǎng)率要達(dá)到：（572644/519322-1）*100＝10.3％第二十一頁，共二十八頁。小結(jié)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)“四大過程”模型設(shè)計(jì)：理論假說理論模型計(jì)量模型模型估計(jì)：數(shù)據(jù)估計(jì)方法模型檢驗(yàn)：經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)計(jì)量模型應(yīng)用：預(yù)測(cè)政策模擬第二十二頁，共二十八頁?？傮w回歸函數(shù)與樣本回歸函數(shù)注：前兩個(gè)是總體的，后兩個(gè)是樣本的，第一和第三個(gè)表示條件均值，即回歸線的函數(shù)表示，第二和第四個(gè)表示個(gè)值，即實(shí)際變量值。第二十三頁，共二十八頁。核心經(jīng)典假設(shè)條件1.給定Xi，擾動(dòng)項(xiàng)的期望或均值為零，即E(u|Xi)=02.解釋變量X與擾動(dòng)誤差項(xiàng)u不相關(guān)，即Cov(X,u)=03.ui的方差為常數(shù)，即同方差假定，即Var(ui)=24.無自相關(guān)假定，即Cov(ui,uj)=0,ij5.解釋變量之間不存在完全多重共線性，即兩個(gè)解釋變量之間無確切的線性關(guān)系6.隨機(jī)誤差項(xiàng)ui服從正態(tài)分布：ui~N(0,2)如果假定條件不滿足，則發(fā)生了異方差、自相關(guān)、多重共線性、非正態(tài)分布第二十四頁，共二十八頁。需要考慮的問題1.樣本統(tǒng)計(jì)量b去估計(jì)總體參數(shù)B的估計(jì)效果？即假設(shè)條件是否滿足？主要包括正態(tài)性檢驗(yàn)：JB檢驗(yàn)自相關(guān)檢驗(yàn)：DW；LMtest(BGtest)異方差檢驗(yàn);White;Glejsertest多重共線性檢驗(yàn):R2大，F(xiàn)大，t小，VIf2.變量的顯著性檢驗(yàn)？t檢驗(yàn)3.方程的整體顯著性檢驗(yàn)？F檢驗(yàn)4.擬合優(yōu)度檢驗(yàn)？R2第二十五頁，共二十八頁。舉例城鎮(zhèn)居民消費(fèi)和收入、價(jià)格的關(guān)系滿足條件或通過檢驗(yàn)的手段：1.數(shù)據(jù)處理2.函數(shù)關(guān)系處理，如變量的非線性形式第二十六頁，共二十八頁。

謝謝大家！第二十七頁，共二十八頁。內(nèi)容梗概經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)量分析方法系列講座。1984年《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》創(chuàng)刊。經(jīng)典和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。估計(jì)方法—最小二乘方法或最大似然方法。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以來發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。7.應(yīng)用：預(yù)測(cè)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、政策模擬等?；镜男睦矶墒?，一般而言，人們傾向于隨著他們收入的增加而增加其消費(fèi)，但比不上收入增加的那么多。0<MPC<1。（3）消費(fèi)的數(shù)學(xué)模型的設(shè)定。凱恩斯公設(shè)了消費(fèi)與收入之間有正的關(guān)系，但沒有明確指出兩者之間的準(zhǔn)確的函數(shù)關(guān)系。Y=f(X)=B1+B2X0<B2<1。模型參數(shù)的B1和B2分別代表截距和斜率系數(shù)。（4）消費(fèi)的計(jì)量模型的設(shè)定。給定收入，支出還受其他因素的影響，例如家庭大小，家庭成員的年齡等。Y=B1+B2X+u。u是隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)或隨機(jī)誤差項(xiàng)，是一個(gè)隨機(jī)變