四川省2016年上半年期貨從業(yè)資格：期貨套利交易試題

xxx公司文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度四川省2016年上半年期貨從業(yè)資格：期貨套利交易試題一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個事最符合題意）1、期貨公司可以采取以下（）形式報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表。A．月度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表B．年度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表C．按周報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表D．按日報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表2、按道氏理論的分類，趨勢分為__等類型。A．主要趨勢B．次要趨勢C．長期趨勢D．短暫趨勢3、下列針對投資基金的表述，正確的有__。A．投資基金實(shí)行的是一種集合投資制度B．投資基金發(fā)行的基金券是一種面向個別投資者的投資工具C．投資基金在本質(zhì)上是一種金融信托D．投資基金執(zhí)行按資分配的法則4、某投機(jī)者以2.85美元/蒲式耳的價(jià)格買入1手4月玉米期貨合約，此后價(jià)格下降到2.68美元/蒲式耳。他繼續(xù)執(zhí)行買入1手該合約。則當(dāng)價(jià)格變?yōu)開_美元/蒲式耳時，該投資者將頭寸平倉能夠獲利。A．2.70B．2.73C．2.76D．2.775、基差走弱時，下列說法不正確的是。A：可能處于正向市場，也可能處于反向市場B：基差的絕對數(shù)值減小C：賣出套期保值交易存在凈虧損D：買入套期保值者得到完全保護(hù)6、題干:期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是__。A．管理費(fèi)B．經(jīng)紀(jì)傭金C．營銷費(fèi)用D．CTA費(fèi)用7、下面屬于跨期套利的是。A：小麥／玉米套利B：大豆提油套利C：蝶式套利D：原油與燃料油套利8、下列不屬于國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)派出機(jī)構(gòu)有權(quán)批準(zhǔn)的期貨公司的事項(xiàng)的是（）。A．變更法定代表人B．設(shè)立或者終止境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)C．變更注冊資本D．變更住所或者營業(yè)場所9、國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)期貨交易所上市新的交易品種，應(yīng)當(dāng)征求（）的意見。A．中國證監(jiān)會B．國務(wù)院有關(guān)部門C．全國人大常委會D．中國期貨業(yè)協(xié)會10、除營業(yè)部負(fù)責(zé)人外，營業(yè)部工作人員不得少于人；營業(yè)部從事期貨業(yè)務(wù)活動的工作人員應(yīng)當(dāng)取得期貨從業(yè)資格。A：3B：4C：5D：6

11、基金托管人的主要職責(zé)包括__。A．接受基金管理人委托，保管信托財(cái)產(chǎn)B．計(jì)算信托財(cái)產(chǎn)本息C．簽署基金管理機(jī)構(gòu)制作的決算報(bào)告D．支付基金收益的分配和本金的償還12、金融期貨三大類別中不包括__。A．股票期貨B．利率期貨C．外匯期貨D．石油期貨13、非結(jié)算會員客戶的持倉達(dá)到期貨交易所規(guī)定的持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，客戶應(yīng)當(dāng)通過非結(jié)算會員向期貨交易所報(bào)告。客戶未報(bào)告的，（）應(yīng)當(dāng)向期貨交易所報(bào)告。A．非結(jié)算會員B．結(jié)算會員C．客戶的代理人D．中國期貨業(yè)協(xié)會14、下列關(guān)于期貨公司的說法，正確的有__。A．期貨公司是期貨市場的中介組織B．期貨公司以客戶的名義為客戶進(jìn)行期貨交易C．期貨公司可以為客戶提供期貨市場信息，進(jìn)行期貨交易咨詢D．期貨公司與客戶共同承擔(dān)交易結(jié)果15、擁有外幣負(fù)債的人，為防止將來補(bǔ)償外幣時匯價(jià)上升，可采取。A：空頭套期保值B：多頭套期保值C：賣出套期保值D：多頭套期16、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時的標(biāo)的物價(jià)格時，該期權(quán)為（）。A．實(shí)值期權(quán)B．虛值期權(quán) C．平值期權(quán)D．市場期權(quán)17、每一交易日結(jié)束后，______對會員的盈虧進(jìn)行計(jì)算。A．財(cái)務(wù)部門B．期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)C．專業(yè)委員會D．業(yè)務(wù)部門18、任何人為下列何種行為應(yīng)處七年以下有期徒刑，得并科新臺幣300萬以下之罰金刑事責(zé)任Ⅰ意圖影響期貨交易價(jià)格而散布謠言或從事操縱行為者；Ⅱ從事內(nèi)線交易者；Ⅲ從事對作或虛偽詐欺，隱匿或其它足生客戶或第三人誤信之行為；Ⅳ未經(jīng)證管會之許可擅自非法經(jīng)營期貨交易所、期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)或期貨業(yè)之業(yè)務(wù)A：Ⅰ、Ⅲ、ⅣB：Ⅰ、Ⅱ、ⅢC：以上皆是D：以上皆非19、蝶式套利必須同時下達(dá)____個指令，并同時對沖。A：一B：二C：三D：四20、非結(jié)算會員的客戶以有價(jià)證券充抵保證金的，該結(jié)算會員應(yīng)將收到的有價(jià)證券提交（）。A．期貨交易B．商業(yè)銀行C．中國人民銀行D．結(jié)算會員，由結(jié)算會員提交期貨交易所21、基本面分析隱含的前提是____A：當(dāng)前的期貨定價(jià)不一定合理B：當(dāng)前的現(xiàn)貨定價(jià)不一定合理C：當(dāng)前的期貨定價(jià)是合理的D：當(dāng)前的現(xiàn)貨定價(jià)是合理的22、來自于期貨市場之外，對期貨市場的相關(guān)主體可能產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)是__。A．可控風(fēng)險(xiǎn)B．不可控風(fēng)險(xiǎn)C．代理風(fēng)險(xiǎn)D．交易風(fēng)險(xiǎn)23、與K線圖組成要素完全一樣，其唯一差別是：最高價(jià)和最低價(jià)之間為一條豎線段，開盤價(jià)以位于豎線左側(cè)的短橫線表示，收盤價(jià)以位于豎線右側(cè)的短橫線表示。A：閃電圖B：K線圖C：分時圖D：竹線圖24、在我國，__具備直接與中國金融期貨交易所進(jìn)行結(jié)算的資格。A．非結(jié)算會員B．結(jié)算會員C．普通機(jī)構(gòu)投資者D．普通個人投資者25、1882年，芝加哥期貨交易所允許以的方式結(jié)束交易。A：實(shí)物交割B：對沖合約C：現(xiàn)金交割D：期轉(zhuǎn)現(xiàn)二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項(xiàng)。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項(xiàng)得0.5分）1、下列屬于期貨公司高級管理人員行為規(guī)則的是（）。A．維護(hù)客戶和公司的合法利益B．保護(hù)客戶、中小股東的利益C．不得從事或者配合他人從事?lián)p害客戶和公司利益的活動D．不得利用職務(wù)之便為自己謀取屬于本公司的商業(yè)機(jī)會2、某套利者以63200元/噸的價(jià)格買入1手(1手=5噸)10月份銅期貨合約，同時以63000元/噸的價(jià)格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同時平倉，平倉價(jià)格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的結(jié)果為__。A．價(jià)差擴(kuò)大了100元/噸，盈利500元B．價(jià)差擴(kuò)大了200元/噸，盈利1000元C．價(jià)差縮小了100元/噸，虧損500元D．價(jià)差縮小了200元/噸，虧損1000元3、下列關(guān)于期貨投機(jī)者的說法，正確的有__。A．期貨投機(jī)者試圖預(yù)測商品價(jià)格未來走勢，甘愿利用自己的資金去冒險(xiǎn)B．期貨投機(jī)者利用期貨市場轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C．期貨投機(jī)者不斷買進(jìn)賣出期貨合約，期望從價(jià)格波動中獲取利潤D．當(dāng)投機(jī)者預(yù)測標(biāo)的物價(jià)格將要上漲，就擇機(jī)買進(jìn)期貨合約4、下列選項(xiàng)中，關(guān)于期貨合約每日價(jià)格最大波動限制，說法不正確的有__。A．超過漲跌幅度的報(bào)價(jià)視為無效，不可成交B．商品價(jià)格波動越劇烈，商品期貨合約的每日停板額應(yīng)設(shè)置得越小C．本周每日漲跌停板一般以合約上一交易周的平均結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)確定D．每日價(jià)格最大波動限制規(guī)定期貨合約在一個交易日中的交易價(jià)格波動不能超過規(guī)定的漲跌幅度5、交割倉庫不得從事的行為包括__。A．違反期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，限制交割商品入庫、出庫B．泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密C．出具虛假倉單D．違反國家有關(guān)規(guī)定參與期貨交易6、甲被某國有企業(yè)派往其參股的某非國有期貨公司擔(dān)任經(jīng)理，在職期間，甲擅自動用公司的公款用于個人購買股票，準(zhǔn)備賺了錢以后歸還。但甲由于缺乏股票知識，賠了不少錢，不得不連續(xù)挪用公款達(dá)10萬元。最終甲無力歸還這筆款。甲的行為不構(gòu)成（）。A．貪污罪B．挪用公款罪C．挪用資金罪D．職務(wù)侵占罪7、__是區(qū)分會員制和公司制交易所的根本標(biāo)志。A．是否為法人B．三權(quán)(所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)、交易權(quán))分配C．監(jiān)管機(jī)構(gòu)的不同D．是否以營利為目標(biāo)8、下列關(guān)于期貨交易在衍生品交易中的作用的說法，正確的有__。A．期貨交易在衍生品交易中發(fā)揮著基礎(chǔ)性作用B．其他衍生品的定價(jià)往往參照期貨價(jià)格進(jìn)行C．貨市場轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的效果高于遠(yuǎn)期和互換等衍生品市場D．其他衍生品市場在轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)時，往往要和期貨交易配套運(yùn)作9、芝加哥期貨交易所(CBOT)是全球最大的農(nóng)產(chǎn)品期貨交易所，以下哪些品種在該交易所上市交易__A．玉米B．大豆C．天然橡膠D．豆粕10、期貨公司違法經(jīng)營或者出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重危害期貨市場秩序、損害客戶利益的，經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，可以對該期貨公司直接負(fù)責(zé)的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員采取的措施有（）。A．行政拘留B．監(jiān)視居住C．通知出境管理機(jī)關(guān)依法阻止其出境D．申請司法機(jī)關(guān)禁止其轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)讓或者以其他方式處分財(cái)產(chǎn)，或者在財(cái)產(chǎn)上設(shè)定其他權(quán)利

11、某投機(jī)者以20美分/蒲式耳的權(quán)利金買入小麥美式看漲期貨期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為1200美分/蒲式耳。之后期貨價(jià)格上升至1240美分/蒲式耳。則權(quán)利金上升至60美分/蒲式耳。則該投機(jī)者可以（）。A．要求履約，即按1240美分/蒲式耳賣出期貨B．賣出期權(quán)對沖平倉C．要求履約，即按1200美分/蒲式耳買入期貨D．要求履約，即按1240美分/蒲式耳買入期貨12、國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法對期貨市場實(shí)施監(jiān)督管理，其職責(zé)包括。A：制定有關(guān)期貨市場監(jiān)督管理的規(guī)章、規(guī)則，并依法行使審批權(quán)B：制定期貨從業(yè)人員的資格標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法，并監(jiān)督實(shí)施C：監(jiān)督檢查期貨交易的信息公開情況D：對品種的上市、交易、結(jié)算、交割等期貨交易及其相關(guān)活動，進(jìn)行監(jiān)督管理13、任何單位或者個人違反《期貨交易管理?xiàng)l例》規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，由__宣布該個人、該單位或者該單位的直接責(zé)任人員為期貨市場禁止進(jìn)入者。A．中國期貨業(yè)協(xié)會B．國務(wù)院期貨監(jiān)管管理機(jī)構(gòu)C．期貨交易所D．人民法院14、實(shí)行會員分級結(jié)算制度的期貨交易所，結(jié)算會員由（）組成。A．交易結(jié)算會員B．全面結(jié)算會員C．限制結(jié)算會員D．特別結(jié)算會員15、生產(chǎn)經(jīng)營者因擔(dān)心未來現(xiàn)貨商品價(jià)格下跌，所以采取__套期保值方式來保護(hù)其日后的利益。A．多頭B．空頭C．買入D．賣出16、張某為某期貨公司職員，2010年9月1日，因其從事的期貨業(yè)務(wù)行為涉嫌違法違規(guī)被調(diào)查處理，一個月后，該期貨公司向協(xié)會報(bào)告。該期貨公司__。A．行為符合《期貨從業(yè)人員管理辦法》規(guī)定B．應(yīng)該將該事情在期貨協(xié)會備案C．應(yīng)該在自己的網(wǎng)站上公告D．行為違法，由證監(jiān)會按規(guī)定處罰17、期貨公司營業(yè)部變更營業(yè)場所的，應(yīng)當(dāng)向營業(yè)部所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)提交的申請材料包括（）。A．變更營業(yè)部營業(yè)場所申請書B．營業(yè)部的管理制度文本C．變更營業(yè)部營業(yè)場所的詳細(xì)計(jì)劃D．對客戶保證金和持倉妥善處理的情況報(bào)告18、持續(xù)整理三角形形態(tài)主要分為__。A．銳角三角形B．鈍角三角形C．正三角形D．直角三角形19、期貨市場在微觀經(jīng)濟(jì)中的作用主要包括__。A．鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤B．利用期貨價(jià)格信號，組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn)C．期貨市場拓展現(xiàn)貨銷售和采購渠道D．有助于市場經(jīng)濟(jì)體系的建立與完善20、期貨公司申請金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格，應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會提交的申請材料是。A：金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格申請書B：股東會或者董事會關(guān)于期貨公司申請金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格的決議文件C：從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的計(jì)劃書D：經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的前3年度財(cái)務(wù)報(bào)告；申請日在下半年的，還應(yīng)提供經(jīng)審計(jì)的半年度財(cái)務(wù)報(bào)告21、下列期貨市場重大事件，與芝加哥期貨交易所有關(guān)的是。A：產(chǎn)生現(xiàn)代意義上的最早期貨交易所B：首次推出利率期貨合約C：首次推出長期國債期貨合約D：首次推出長期國債期貨期權(quán)合約22、期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員收受商業(yè)賄賂或者利用職務(wù)之便牟取其他非法利益的，沒收違法所得，并處（）