（國(guó)開）電大本科《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》歷年期末考試判斷題題庫(kù)

2016年1月至2020年1月試題)考試：形考(紙考、比例50%);終考：(紙考、比例50%)2020年1月試題及答案21.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別之一是防范信用風(fēng)險(xiǎn)工作中會(huì)遇到法律方面的障礙，而市場(chǎng)22.商業(yè)銀行管理負(fù)債時(shí)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。(錯(cuò))23.衡量一國(guó)外債來源結(jié)構(gòu)是否合理的主要指標(biāo)是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等理由：衡量一國(guó)外債來源結(jié)構(gòu)是否合理的主要指標(biāo)是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于24.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)主要是信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，所以應(yīng)加強(qiáng)對(duì)信貸資產(chǎn)質(zhì)量的管理，可以忽視存2019年7月試題及答案21.金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步。(對(duì))22.操作風(fēng)險(xiǎn)管理的流程包括建立操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和量化、風(fēng)險(xiǎn)管理和緩理由：操作風(fēng)險(xiǎn)管理的流程包括確定操作風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和量化、風(fēng)險(xiǎn)管理和緩釋、風(fēng)23.利率風(fēng)險(xiǎn)是指未來利率的波動(dòng)對(duì)收入和支出的影響。(錯(cuò))25.融通資金是信托業(yè)最根本和最首要的職能。(錯(cuò))2019年1月試題及答案21.根據(jù)《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行的一級(jí)資本充足率不能低于8%。(錯(cuò))理由：商業(yè)銀行的一級(jí)資本充足率不能低于4%,總資本充足率不能低于8%。23.貸款總額與核心存款的比率越小，說明商業(yè)銀行“存儲(chǔ)”的流動(dòng)性越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也24.外債的償還管理中，在一定條件下可以借新債還舊債。(對(duì))25.由于資本市場(chǎng)金融產(chǎn)品價(jià)格下跌給保險(xiǎn)公司投資收益帶來負(fù)面影響是保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用理由：由于資本市場(chǎng)金融產(chǎn)品價(jià)格下跌給保險(xiǎn)公司投資收益帶來負(fù)面影響是保險(xiǎn)公司資金運(yùn)2018年7月試題及答案22.20世紀(jì)70年代以后的金融風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為證券市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)理由：20世紀(jì)70年代以后，除了證券市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)23.商業(yè)銀行的準(zhǔn)備資產(chǎn)包括現(xiàn)金資產(chǎn)(一級(jí)準(zhǔn)備)、短期有價(jià)證券(二級(jí)準(zhǔn)備)和長(zhǎng)期貸款24.續(xù)存期是對(duì)某一種資產(chǎn)或負(fù)債的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量。(對(duì))25.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)針對(duì)的是預(yù)期到的匯率變動(dòng)。(錯(cuò))2018年1月試題及答案21.商業(yè)銀行管理負(fù)債時(shí)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。(錯(cuò))理由：除了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)也是商業(yè)銀行管理負(fù)債時(shí)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。22.6月12日，一家公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理發(fā)現(xiàn)7月12日有一筆浮動(dòng)利率的日元貸款利息收入，他預(yù)計(jì)7月份日元利率會(huì)下降，為避免可能的損失，他決定與一家日本公司進(jìn)行利息交換，取得固定利率的美元利息收入，該互換為利率互換。(錯(cuò))理由：利率互換不涉及貨幣種類的交互。24.為加強(qiáng)保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，在利率水平不穩(wěn)定時(shí)，保險(xiǎn)公司可采用債券貢獻(xiàn)策略。理由：為加強(qiáng)保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，在利率水平不穩(wěn)定時(shí)，保險(xiǎn)公司可建立動(dòng)態(tài)的利率敏感度分析模型。25.證券公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)將社會(huì)的金融剩余從盈余部門轉(zhuǎn)移到短缺部門。(錯(cuò))理由：證券公司的證券承銷業(yè)務(wù)將社會(huì)的金融剩余從盈余部門轉(zhuǎn)移到短缺部門。2017年7月試題及答案三、判斷題(錯(cuò)誤的要說明理由)21.風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻無能為力。(錯(cuò))理由：風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻無能為力。22.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)資產(chǎn)組合總的風(fēng)險(xiǎn)是起作用的。(錯(cuò))理由：在資產(chǎn)組合里有多種資產(chǎn)，當(dāng)某項(xiàng)資產(chǎn)的非系統(tǒng)性部分的回報(bào)增加時(shí)，很可能另一項(xiàng)資產(chǎn)的非系統(tǒng)性部分的回報(bào)下降，兩種運(yùn)動(dòng)相互抵消，對(duì)總資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)不起作用。23.由外在不確定性導(dǎo)致的信用風(fēng)險(xiǎn)等金融風(fēng)險(xiǎn)稱為非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。(錯(cuò))理由：由外在不確定性導(dǎo)致的信用風(fēng)險(xiǎn)等金融風(fēng)險(xiǎn)稱為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由內(nèi)在不確定性導(dǎo)致的信用風(fēng)險(xiǎn)才稱為非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。25.衡量一國(guó)外債來源結(jié)構(gòu)是否合理的主要指標(biāo)是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等理由：衡量一國(guó)外債來源結(jié)構(gòu)是否合理的主要指標(biāo)是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等于60%。2017年1月試題及答案16.20世紀(jì)70年代以后的金融風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為證券市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)17.預(yù)期收入理論實(shí)際上是一種關(guān)于資產(chǎn)選擇的理18.利率風(fēng)險(xiǎn)是指未來利率的波動(dòng)對(duì)收入和支出的影19.保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)包括保險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)2016年7月試題及答案16.20世紀(jì)70年代以后的金融風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為證券市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)18.利率風(fēng)險(xiǎn)是指未來利率的波動(dòng)對(duì)收入和支出的影19.保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)包括保