計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課件-002

第三章:多元線性回歸模型

§3.1模型的假定§3.2

最小二乘估計(jì)

§3.3最小二乘估計(jì)的性質(zhì)§3.4

模型的離差形式和決定系數(shù)§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)

§3.6多重共線性

第三章:多元線性回歸模型§3.1模型的假定1§3.1模型的假定§3.1模型的假定2§3.1模型的假定§3.1模型的假定3§3.2最小二乘估計(jì)§3.2最小二乘估計(jì)4§3.2最小二乘估計(jì)§3.2最小二乘估計(jì)5§3.3最小二乘估計(jì)的性質(zhì)§3.3最小二乘估計(jì)的性質(zhì)6§3.3最小二乘估計(jì)的性質(zhì)§3.3最小二乘估計(jì)的性質(zhì)7§3.3最小二乘估計(jì)的性質(zhì)§3.3最小二乘估計(jì)的性質(zhì)8§3.3最小二乘估計(jì)的性質(zhì)§3.3最小二乘估計(jì)的性質(zhì)9§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)10§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)11§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)12§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)13§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)14§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)15§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)16§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)17§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)18§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)19§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)20§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)21§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)22§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)23§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)24§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)25§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)26§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)式中C是一等冪矩陣，且存在一正交變換矩陣P使

§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)式中C是一等冪矩陣，且存在一正交27§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)28§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)29§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)30§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)31§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)32§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)33§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)34§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)35§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)36§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)37§3.6多重共線性

一、多重共線性存在的后果

二、多重共線性的判別尺度三、多重共線性的解決方法

§3.6多重共線性一、多重共線性存在的后果38§3.6多重共線性一、多重共線性存在的后果

§3.6多重共線性一、多重共線性存在的后果39§3.6多重共線性由上機(jī)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表1、2§3.6多重共線性由上機(jī)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表1、240§3.6多重共線性§3.6多重共線性41§3.6多重共線性多重共線性存在產(chǎn)生的后果：1.估計(jì)精度下降。2.估計(jì)結(jié)果（包括方差、協(xié)方差）對數(shù)據(jù)的極小變化很敏感。3.可以得到一個(gè)較高的決定系數(shù)R2，但系數(shù)估計(jì)在統(tǒng)計(jì)上很少顯著。

§3.6多重共線性多重共線性存在產(chǎn)生的后果：42§3.6多重共線性二、多重共線性的判別尺度

分析在什么樣的情況下，多重共線性對估計(jì)結(jié)果影響太大，以至于不得不考慮它們的存在?！?.6多重共線性二、多重共線性的判別尺度43§3.6多重共線性§3.6多重共線性44§3.6多重共線性

VIF稱為方差擴(kuò)大因子（VarianceInflationFactor）,利用它來描述變量之間的共線程度§3.6多重共線性45§3.6多重共線性§3.6多重共線性46§3.6多重共線性三、多重共線性的解決方法

1．嶺回歸（RidgeRegression）

2．對模型不作任何調(diào)整

3．增加樣本信息

4．對數(shù)據(jù)作變換

§3.6多重共線性三、多重共線性的解決方法47§3.6多重共線性1．嶺回歸（RidgeRegression）§3.6多重共線性1．嶺回歸（RidgeRegressi48§3.6多重共線性§3.6多重共線性49§3.6多重共線性§3.6多重共線性50§3.6多重共線性2．對模型不作任何調(diào)整現(xiàn)有庫存調(diào)整模型的估計(jì)結(jié)果：

§3.6多重共線性2．對模型不作任何調(diào)整51§3.6多重共線性§3.6多重共線性52§3.6多重共線性3．增加樣本信息Brown消費(fèi)函數(shù)估計(jì)結(jié)果如下：

§3.6多重共線性3．增加樣本信息53§3.6多重共線性§3.6多重共線性54§3.6多重共線性§3.6多重共線性55§3.6多重共線性§3.6多重共線性56§3.6多重共線性§3.6多重共線性57§3.6多重共線性§3.6多重共線性58§3.6多重共線性4．對數(shù)據(jù)作變換§3.6多重共線性4．對數(shù)據(jù)作變換59第三章:多元線性回歸模型

§3.1模型的假定§3.2

最小二乘估計(jì)

§3.3最小二乘估計(jì)的性質(zhì)§3.4

模型的離差形式和決定系數(shù)§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)

§3.6多重共線性

第三章:多元線性回歸模型§3.1模型的假定60§3.1模型的假定§3.1模型的假定61§3.1模型的假定§3.1模型的假定62§3.2最小二乘估計(jì)§3.2最小二乘估計(jì)63§3.2最小二乘估計(jì)§3.2最小二乘估計(jì)64§3.3最小二乘估計(jì)的性質(zhì)§3.3最小二乘估計(jì)的性質(zhì)65§3.3最小二乘估計(jì)的性質(zhì)§3.3最小二乘估計(jì)的性質(zhì)66§3.3最小二乘估計(jì)的性質(zhì)§3.3最小二乘估計(jì)的性質(zhì)67§3.3最小二乘估計(jì)的性質(zhì)§3.3最小二乘估計(jì)的性質(zhì)68§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)69§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)70§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)71§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)72§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)73§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)74§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)75§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)76§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)77§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)78§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)79§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)80§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)81§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)82§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)83§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)§3.4模型的離差形式和決定系數(shù)84§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)85§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)式中C是一等冪矩陣，且存在一正交變換矩陣P使

§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)式中C是一等冪矩陣，且存在一正交86§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)87§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)88§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)89§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)90§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)91§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)92§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)93§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)94§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)95§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)§3.5參數(shù)估計(jì)的分布性質(zhì)96§3.6多重共線性

一、多重共線性存在的后果

二、多重共線性的判別尺度三、多重共線性的解決方法

§3.6多重共線性一、多重共線性存在的后果97§3.6多重共線性一、多重共線性存在的后果

§3.6多重共線性一、多重共線性存在的后果98§3.6多重共線性由上機(jī)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表1、2§3.6多重共線性由上機(jī)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表1、299§3.6多重共線性§3.6多重共線性100§3.6多重共線性多重共線性存在產(chǎn)生的后果：1.估計(jì)精度下降。2.估計(jì)結(jié)果（包括方差、協(xié)方差）對數(shù)據(jù)的極小變化很敏感。3.可以得到一個(gè)較高的決定系數(shù)R2，但系數(shù)估計(jì)在統(tǒng)計(jì)上很少顯著。

§3.6多重共線性多重共線性存在產(chǎn)生的后果：101§3.6多重共線性二、多重共線性的判別尺度

分析在什么樣的情況下，多重共線性對估計(jì)結(jié)果影響太大，以至于不得不考慮它們的存在。§3.6多重共線性二、多重共線性的判別尺度102§3.6多重共線性§3.6多重共線性103§3.6多重共線性

VIF稱為方差擴(kuò)大因子（VarianceInflationFactor）,利用它來描述變量之間的共線程度§3.6多重共線性104§3.6多重共線性§3.6多重共線性105§3.6多重共線性三、多重共線性的解決方法

1．嶺回歸（RidgeRegression）

2．對模型不作任何調(diào)整

3．增加樣本信息

4．對數(shù)據(jù)作變換

§3.6多重共線性三、多重共線性的解決方法106§3.6多重共線性1．嶺回歸（RidgeRegression）§3.6多重共線性1．嶺回歸（RidgeRegressi107§3.6多重共線性§3.6多重共線性108§3.6多重共線性§3.6多重共線性109§3.6多重共線性2．對模型不作任何調(diào)整現(xiàn)有庫存調(diào)整模型的估計(jì)結(jié)果：

§3.6多重共線性2．對模型不作任何調(diào)整110§3.6多重共線性§3.6