面板數(shù)據(jù)模型及框架簡(jiǎn)介

主要內(nèi)容（學(xué)時(shí)）

第一章面板數(shù)據(jù)模型及框架簡(jiǎn)介上篇

平穩(wěn)面板數(shù)據(jù)模型

第二章

混合面板數(shù)據(jù)模型

第三章

變截距面板數(shù)據(jù)模型（固定效應(yīng)、隨機(jī)效應(yīng)等）

第四章

變系數(shù)面板數(shù)據(jù)模型（固定效應(yīng)、隨機(jī)效應(yīng)等）

第七章動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型（工具變量法）

第八章

微觀面板數(shù)據(jù)模型（離散選擇模型、Tobit模型）下篇

非平穩(wěn)面板數(shù)據(jù)模型

第五章面板單位根檢驗(yàn)（第一、二、三代單位檢驗(yàn)）

第六章面板協(xié)整檢驗(yàn)與誤差修正模型2023/1/41財(cái)大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計(jì)量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡(jiǎn)介Ch1面板數(shù)據(jù)模型及框架簡(jiǎn)介

（PanelDataModel）

張華節(jié)統(tǒng)計(jì)學(xué)院Email：2023/1/42財(cái)大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計(jì)量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡(jiǎn)介Ch1面板數(shù)據(jù)模型及框架簡(jiǎn)介

Ch1.1面板數(shù)據(jù)模型背景簡(jiǎn)介Ch1.2面板數(shù)據(jù)模型內(nèi)容框架Ch1.3面板數(shù)據(jù)模型基本研究步驟2023/1/43財(cái)大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計(jì)量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡(jiǎn)介Ch1面板數(shù)據(jù)模型及框架簡(jiǎn)介Ch1.1面板數(shù)據(jù)模型背景簡(jiǎn)介Ch1.2面板數(shù)據(jù)模型內(nèi)容框架Ch1.3面板數(shù)據(jù)模型基本研究步驟2023/1/44財(cái)大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計(jì)量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡(jiǎn)介橫截面數(shù)據(jù)模型與時(shí)間序列數(shù)據(jù)模型【例如】2000~2017年，四川省城鎮(zhèn)居民消費(fèi)問(wèn)題【例如】2017年，全國(guó)31個(gè)省市自治區(qū)城鎮(zhèn)居民消費(fèi)問(wèn)題【回顧】橫截面數(shù)據(jù)模型與時(shí)間序列數(shù)據(jù)模型應(yīng)用的前提假設(shè)2023/1/45財(cái)大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計(jì)量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡(jiǎn)介【例1】企業(yè)生產(chǎn)成本問(wèn)題考慮橫截面數(shù)據(jù)模型（同一時(shí)點(diǎn)不同規(guī)模的企業(yè)數(shù)據(jù)作為樣本觀測(cè)值）可以分析成本與企業(yè)規(guī)模的關(guān)系技術(shù)進(jìn)步（有時(shí)間效應(yīng)）對(duì)成本的影響？考慮時(shí)間序列數(shù)據(jù)模型（同企業(yè)在不同時(shí)點(diǎn)上的數(shù)據(jù)作為樣本觀測(cè)值）可以分析成本與技術(shù)進(jìn)步的關(guān)系企業(yè)規(guī)模對(duì)成本的影響？2023/1/46財(cái)大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計(jì)量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡(jiǎn)介【例2】外商投資對(duì)我國(guó)各地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響與各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、基礎(chǔ)條件、教育水平等因素有關(guān)與國(guó)家的總體經(jīng)濟(jì)和宏觀政策有關(guān)不同地區(qū)之間存在相互影響2023/1/47財(cái)大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計(jì)量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡(jiǎn)介考慮截面數(shù)據(jù)模型（同一時(shí)點(diǎn)不同地區(qū)的數(shù)據(jù)作為樣本觀測(cè)值）可以考慮各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、基礎(chǔ)條件、教育水平等因素國(guó)家的總體經(jīng)濟(jì)和宏觀政策？（有時(shí)間效應(yīng)）考慮時(shí)間序列數(shù)據(jù)模型（同地區(qū)在不同時(shí)點(diǎn)上的數(shù)據(jù)作為樣本觀測(cè)值）可以考慮國(guó)家的總體經(jīng)濟(jì)和宏觀政策不同地區(qū)之間的相關(guān)性？（信息損失）2023/1/48財(cái)大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計(jì)量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡(jiǎn)介面板數(shù)據(jù)模型簡(jiǎn)介基于樣本信息的充分利用而發(fā)展的面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。面板數(shù)據(jù)（PanelData）綜合了橫截面數(shù)據(jù)和時(shí)間序列數(shù)據(jù)，同時(shí)反映了空間和時(shí)間兩個(gè)維度的經(jīng)驗(yàn)信息，如果以它們?yōu)闃颖緲?gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，其功能和質(zhì)量可能會(huì)超過(guò)單獨(dú)的橫截面樣本和單獨(dú)的時(shí)間序列樣本。增加了自由度降低了變量之間的共線性2023/1/49財(cái)大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計(jì)量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡(jiǎn)介Yitt=1t=2......t=Ti=1Y11Y12......Y1Ti=2Y21Y22......Y2T..............................i=NYN1YN2......YNT面板數(shù)據(jù)定義2023/1/410財(cái)大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計(jì)量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡(jiǎn)介Yitt=1t=2......t=Ti=1Y11Y12......Y1Ti=2Y21-......Y2T..............................i=NYN1YN2......-2023/1/411財(cái)大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計(jì)量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡(jiǎn)介itYitX1,itX2,it...Xk,it11Y11X1,11X2,11...Xk,112Y12X1,12X2,12...Xk,12..................TY1TX1,1TX2,1T...Xk,1T21Y21X1,21X2,21...Xk,212Y22X1,22X2,22...Xk,22..................TY2TX1,2TX2,2T...Xk,2T31Y31X1,31X2,31...Xk,312023/1/412財(cái)大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計(jì)量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡(jiǎn)介

……Ch1面板數(shù)據(jù)模型及框架簡(jiǎn)介Ch1.1面板數(shù)據(jù)模型背景簡(jiǎn)介Ch1.2面板數(shù)據(jù)模型內(nèi)容框架Ch1.3面板數(shù)據(jù)模型基本研究步驟2023/1/413財(cái)大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計(jì)量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡(jiǎn)介面板數(shù)據(jù)模型平穩(wěn)面板模型非平穩(wěn)面板模型第一代單位根檢驗(yàn)第二代單位根檢驗(yàn)第三代單位根檢驗(yàn)面板離散選擇模型靜態(tài)面板模型微觀面板模型動(dòng)態(tài)面板模型變換：差分等PECM面板受限因變量模型？變系數(shù)面板模型隨機(jī)系數(shù)面板模型混合面板模型變截距面板模型面板單位根檢驗(yàn)面板協(xié)整分析面板協(xié)整檢驗(yàn)Ch1.2面板數(shù)據(jù)模型內(nèi)容框架2023/1/414財(cái)大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計(jì)量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡(jiǎn)介Ch1面板數(shù)據(jù)模型及框架簡(jiǎn)介

Ch1.1面板數(shù)據(jù)模型背景簡(jiǎn)介Ch1.2面板數(shù)據(jù)模型內(nèi)容框架Ch1.3面板數(shù)據(jù)模型基本研究步驟2023/1/415財(cái)大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計(jì)量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡(jiǎn)介Ch1.3面板數(shù)據(jù)模型基本研究步驟2023/1/416財(cái)大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計(jì)量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡(jiǎn)介數(shù)據(jù)預(yù)處理平穩(wěn)面板數(shù)據(jù)模型設(shè)定模型估計(jì)模型檢驗(yàn)?zāi)Ｐ头治雠c應(yīng)用面板數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗(yàn)研究問(wèn)題若不通過(guò)面板數(shù)據(jù)模型建?；荆ㄒ话悖┎襟E非平穩(wěn)面板數(shù)據(jù)模型設(shè)定若非平穩(wěn)2023/1/417財(cái)大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計(jì)量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡(jiǎn)介面板數(shù)據(jù)模型分析中涉及的一些問(wèn)題模型設(shè)定問(wèn)題（1）平穩(wěn)性問(wèn)題（面板單位根檢驗(yàn)）；（2）“斜率”系數(shù)問(wèn)題；（3）“維數(shù)”問(wèn)題（兩維截距、一維截距的檢驗(yàn)）；（4）“截距”系數(shù)問(wèn)題（包括FEFE、RERE、FERE、REFE、FE0、0FE、RE0、0RE、pool等的檢驗(yàn)）；估計(jì)問(wèn)題（只涉及平穩(wěn)數(shù)據(jù)的估計(jì)問(wèn)題）（1）一維情形下的估計(jì)問(wèn)題（包括FE和RE的估計(jì)方法以及基本原理）；（2）兩維情形下的估計(jì)問(wèn)題（包括FEFE、RERE、FERE和REFE的估計(jì)方法以及基本原理）檢驗(yàn)問(wèn)題（1）F檢驗(yàn)（或稱為Chow檢驗(yàn)），Hausman檢驗(yàn)（2）異方差性的檢驗(yàn)（組內(nèi)、組間以及總體方差的異方差性的檢驗(yàn)方法以及基本原理）；（3）自相關(guān)性的檢驗(yàn)（組內(nèi)、組間以及總體的自相關(guān)性的檢驗(yàn)方法以及基本原理）；2023/1/418財(cái)大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計(jì)量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡(jiǎn)介部分主要參考文獻(xiàn)伍德里奇，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論；古扎拉蒂，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)；龐皓，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)；張衛(wèi)東等，中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)；潘省初，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中級(jí)教程；史代敏，謝小燕，應(yīng)用時(shí)間序列分析；張成思，金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)時(shí)間序列分析視角；李子奈等，高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)；張曉峒，面板數(shù)據(jù)模型與應(yīng)用；