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認(rèn)證類型：個(gè)人認(rèn)證

認(rèn)證主體：肖**（實(shí)名認(rèn)證）

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IP屬地：四川 上傳時(shí)間：2023-01-13 格式：DOCX 頁(yè)數(shù)：7 大?。?3.93KB 積分：12 舉報(bào) 版權(quán)申訴

試卷代號(hào)：4022國(guó)家開(kāi)放大學(xué)2021年春季學(xué)期期末統(tǒng)一考試

金融風(fēng)險(xiǎn)概論試題（開(kāi)卷）2021年7月一、單項(xiàng)選擇題（每題4分，共20分）.假設(shè)一家證券類投資公司欲投資某只股票，該投資公司的總收益會(huì)出現(xiàn)巨額虧損的情況,我們稱之為（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.證券價(jià)格風(fēng)險(xiǎn).由貨幣當(dāng)局直接控制，最具影響力且有普遍參照意義的利率指的是（）oA.基準(zhǔn)利率B.普通市場(chǎng)利率C.風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)利率D.LIBOR.（）是指當(dāng)基準(zhǔn)利率調(diào)整時(shí)，期限相同的金融資產(chǎn)與負(fù)債，由于各自收益率的浮動(dòng)幅度不同，從而導(dǎo)致資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值變動(dòng)不同，進(jìn)而凈值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)。A.期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.基差風(fēng)險(xiǎn)D.期限調(diào)整風(fēng)險(xiǎn).折算風(fēng)險(xiǎn)暴露也稱為（）oA.交易風(fēng)險(xiǎn)暴露B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)暴露C.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)暴露D.匯率風(fēng)險(xiǎn)暴露.如果公司的頭寸是以次要貨幣來(lái)計(jì)價(jià)的，如南非蘭特、巴西雷亞爾、捷克克朗等，公司可以考慮使用（）來(lái)管理次要貨幣的風(fēng)險(xiǎn)暴露。A.遠(yuǎn)期合約B.貨幣市場(chǎng)套期保值C.期權(quán)套期保值D.交叉套期保值二、多項(xiàng)選擇題（每題5分，共20分）.信用風(fēng)險(xiǎn)，也可以稱為（）oA.交易對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)B.履約風(fēng)險(xiǎn)C.違約風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn).對(duì)于一家金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，將金融風(fēng)險(xiǎn)防范于初期或加以化解，需要提前采取哪些措施？（）A.要滿足國(guó)家金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)防范風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)要求.要隨時(shí)監(jiān)控這些指標(biāo)值的變動(dòng)情況C.應(yīng)建立金融風(fēng)險(xiǎn)防范預(yù)案D.撰寫風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告.利率風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生需要哪兩個(gè)條件？（）A.市場(chǎng)利率出現(xiàn)了顯著波動(dòng)B.銀行等金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債期限的特征不一致C.基準(zhǔn)利率上升D.出現(xiàn)通貨膨脹.匯率風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的三種基本方法包括（）oA.分散化B.對(duì)沖C.保險(xiǎn)方式D.購(gòu)買債券方式三、判斷正誤并說(shuō)明理由（每題4分，共20分，只判斷對(duì)錯(cuò)給2分）.銀行間同業(yè)拆借利率是一種長(zhǎng)期銀行之間的無(wú)擔(dān)保拆借利率。（）理由：TOC\o"1-5"\h\z.產(chǎn)品本地化程度越高，對(duì)外依賴程度就越低,匯率變動(dòng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的影響就越大。（）理由：.在新駱駝信用評(píng)級(jí)法中，資本充足率的評(píng)價(jià)依據(jù)為問(wèn)題貸款與基礎(chǔ)資本的比率。（）理由：.相比封閉式基金，開(kāi)放式基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更大一些。（）理由：.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的影響不是很大。（）理由：四、問(wèn)答題（每題20分，共40分）.論述操作風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程。.闡述《巴塞爾協(xié)議I》《巴塞爾協(xié)議n〉《巴塞爾協(xié)議m》的監(jiān)管內(nèi)容。試卷代號(hào)：4022國(guó)家開(kāi)放大學(xué)2021年春季學(xué)期期末統(tǒng)一考試金融風(fēng)險(xiǎn)概論試題答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（開(kāi)卷）（供參考）2021年7月一、單項(xiàng)選擇題（每題4分，共20分）1.D2.A3.C4.C5.D二、多項(xiàng)選擇題（每題5分，共20分）6.ABC7.ABC8.AB9.ABC三、判斷正誤并說(shuō)明理由（每題4分，共20分）.（錯(cuò)誤）理由：銀行間同業(yè)拆借利率是短期銀行之間的無(wú)擔(dān)保拆借利率，當(dāng)某銀行出現(xiàn)存款準(zhǔn)備金短缺時(shí)，其就會(huì)在該市場(chǎng)短期拆借資金來(lái)滿足準(zhǔn)備金需要。.（錯(cuò)誤）理由：產(chǎn)品本地化程度越高，對(duì)外依賴程度就越低，匯率變動(dòng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的影響就越小。.（錯(cuò)誤）理由：資本充足率的評(píng)價(jià)依據(jù)為資本與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比率。.（正確）理由：開(kāi)放式基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更大一些。.（錯(cuò)誤）理由：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的影響是巨大而深遠(yuǎn)的。四、問(wèn)答題（每題20分，共40分）.論述操作風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程。答：操作風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程大致可以分為五個(gè)環(huán)節(jié)：⑴操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別。在操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別過(guò)程中應(yīng)該考慮金融機(jī)構(gòu)所面臨的內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境、潛在操作風(fēng)險(xiǎn)的整體情況、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的變化等具體要素。（4分）⑵操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和計(jì)量。操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的是確定哪些風(fēng)險(xiǎn)是可接受的，哪些風(fēng)險(xiǎn)是不能接受的，同時(shí)考慮操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量是操作風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中的重要一環(huán)，指金融機(jī)構(gòu)采取各類計(jì)量工具測(cè)算為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)所需的最少的監(jiān)管資本。（4分）⑶操作風(fēng)險(xiǎn)的控制和緩釋。管理層需要評(píng)估采取的降低操作風(fēng)險(xiǎn)或減輕操作風(fēng)險(xiǎn)影響的措施是否足夠。如有必要，應(yīng)采取本錢收益匹配的方案使操作風(fēng)險(xiǎn)降至一個(gè)可接受的水平。（4分）⑷操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)。金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)建立一個(gè)計(jì)劃，從定性和定量?jī)煞矫姹O(jiān)測(cè)各種操作風(fēng)險(xiǎn)的暴露，保證有足夠的控制手段發(fā)揮作用，把風(fēng)險(xiǎn)解決在發(fā)生之前。應(yīng)建立操作風(fēng)險(xiǎn)矩陣或關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，保證重大風(fēng)險(xiǎn)維持在適當(dāng)?shù)墓芾硭街畠?nèi)。常規(guī)的復(fù)議由內(nèi)審部門或其他有資格的組織來(lái)完成，分析控制風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境，監(jiān)測(cè)實(shí)施控制手段的效率，保證業(yè)務(wù)以可控的方式運(yùn)行。（4分）⑸操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。金融機(jī)構(gòu)的管理層應(yīng)該保證合適的人可以定期接收到關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)告。報(bào)告的信息包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、損失事件、風(fēng)險(xiǎn)誘因、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、控制狀況、資本金水平、建議等。通過(guò)這些信息，董事會(huì)和高級(jí)管理層可以確定各個(gè)部門風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé),根據(jù)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略與偏好，評(píng)估全面風(fēng)險(xiǎn)狀況，監(jiān)測(cè)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，評(píng)估防范行為的效果；相關(guān)業(yè)務(wù)部門的管理層可以確信對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)的控制措施已經(jīng)成功實(shí)施。（4分）16.闡述《巴塞爾協(xié)議工》《巴塞爾協(xié)議n》《巴塞爾協(xié)議in》的監(jiān)管內(nèi)容。答：（1）《巴塞爾協(xié)議I》（6分）主要內(nèi)容：核心資本和附屬資本的構(gòu)成內(nèi)容，表內(nèi)資產(chǎn)和表外資產(chǎn)的分類及其權(quán)重確實(shí)定,風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額的計(jì)算模型的運(yùn)用。（2）《巴塞爾協(xié)議H》（6分）主要內(nèi)容：三大支柱監(jiān)管：第一支柱“最低資本金要求”中“標(biāo)準(zhǔn)法”對(duì)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重確實(shí)定，第二支柱“外部監(jiān)管”的四項(xiàng)原那么，第三支柱“市場(chǎng)約束”發(fā)揮作用的兩個(gè)條件和信息披露的具體內(nèi)容。（3）《巴塞爾協(xié)議m》（8分）主要內(nèi)容：標(biāo)準(zhǔn)法對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重確實(shí)定，對(duì)表外工程信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)確實(shí)定，內(nèi)部評(píng)級(jí)法對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露期限測(cè)量值的計(jì)算模型，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本額的計(jì)算模型，流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比例兩個(gè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的計(jì)算模型，杠桿率或杠桿倍數(shù)的計(jì)算模型，宏觀審慎監(jiān)管概念的引入和開(kāi)展模式，對(duì)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的測(cè)定方式等。試卷代號(hào)：4022國(guó)家開(kāi)放大學(xué)2020年秋季學(xué)期期末統(tǒng)一考試金融風(fēng)險(xiǎn)概論試題（開(kāi)卷）2021年試卷代號(hào)：4022國(guó)家開(kāi)放大學(xué)2020年秋季學(xué)期期末統(tǒng)一考試金融風(fēng)險(xiǎn)概論試題（開(kāi)卷）2021年1月一、單項(xiàng)選擇題（每題4分，共20分）.對(duì)于外幣投機(jī)者來(lái)講，匯率風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為（A.可折算為另一種貨幣的數(shù)額減少C.以本幣衡量的出口收益的下降B.以本幣衡量的進(jìn)口本錢的上升D.外幣收益的下降或損失的增加.為了防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，大局部的經(jīng)濟(jì)主體都會(huì)采?。ǎ┑膽?yīng)對(duì)之策，從而使社會(huì)總投資和消費(fèi)水平受到牽制。A.積極B.正常C.消極D.謹(jǐn)慎.如果公司的頭寸是以次要貨幣來(lái)計(jì)價(jià)的，如南非蘭特、巴西雷亞爾、捷克克朗等，公司可以考慮使用（）來(lái)管理次要貨幣的風(fēng)險(xiǎn)暴露。A.遠(yuǎn)期合約B.貨幣市場(chǎng)套期保值C.期權(quán)套期保值D.交叉套期保值.第三方欺詐、搶劫、盜取資產(chǎn)的行為屬于（）。B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn).違規(guī)挪用客戶備用金，偽造、編造支付業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告和資料，掩飾資金流向等行為將會(huì)）B.）B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)D.信用卡套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)A.違規(guī)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)C.洗錢風(fēng)險(xiǎn)二、多項(xiàng)選擇題（每題5分，共20分）6,利率風(fēng)險(xiǎn)的成因包括哪三種？（）A.因?yàn)槔实淖儎?dòng)瞬息萬(wàn)變，很難找到從一而終的對(duì)沖工具化解利率風(fēng)險(xiǎn)B.金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)與負(fù)債之間的期限錯(cuò)配是常態(tài)，只要有期限錯(cuò)配現(xiàn)象，就存在利率風(fēng)險(xiǎn)C.表外業(yè)務(wù)或者衍生品交易收益占比越來(lái)越多，而這些產(chǎn)品都與利率水平高度相關(guān)D.銀行出現(xiàn)同業(yè)拆借的需求越來(lái)越旺盛，導(dǎo)致利率風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生TOC\o"1-5"\h\z.匯率風(fēng)險(xiǎn)暴露的類型分為哪三類？（）A.交易風(fēng)險(xiǎn)暴露B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)暴露C.折算風(fēng)險(xiǎn)暴露D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露.信用風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源主要有以下哪三個(gè)方面？（）A.違約B.價(jià)格波動(dòng)C.收入突變D.大學(xué)畢業(yè).流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是由資產(chǎn)和負(fù)債的哪些差異所引起的？（）A.差額B.期限C.盈余D.緊缺三、判斷正誤并說(shuō)明理由（每題4分，共20分，只判斷對(duì)錯(cuò)給2分）.一般而言，工程期限越長(zhǎng)，其融資所支付的風(fēng)險(xiǎn)利率水平就越低。（）理由：.商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)要比其他金融機(jī)構(gòu)大得多。（）理由：TOC\o"1-5"\h\z.操作風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程大致可以分為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和計(jì)量、控制與緩釋、檢測(cè)四個(gè)環(huán)節(jié)。（）理由：.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的影響不是很大。（）理由：.在征信信息嚴(yán)重缺乏的情況下，我國(guó)的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的審貸工作更多地依靠信息系統(tǒng)來(lái)完成。（）理由：四、問(wèn)答題（每題20分，共40分）.金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因是什么？.什么是再定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)？對(duì)銀行等金融機(jī)構(gòu)而言，這種風(fēng)險(xiǎn)是如何產(chǎn)生的？試卷代號(hào)：4022國(guó)家開(kāi)放大學(xué)2020年秋季學(xué)期期末統(tǒng)一考試金融風(fēng)險(xiǎn)概論試題答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（開(kāi)卷）（供參考）金融風(fēng)險(xiǎn)概論試題答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（開(kāi)卷）2021年1月一、單項(xiàng)選擇題（每題4分，共20分）l.D2.D3.D4.D5.A二、多項(xiàng)選擇題（每題5分，共20分）6.ABC7.ABC8.ABC9.AB三、判斷正誤并說(shuō)明理由（每題4分,共20分,只判斷對(duì)錯(cuò)給2分）.一般而言,工程期限越長(zhǎng)，其融資所支付的風(fēng)險(xiǎn)利率水平就越低。（錯(cuò)誤）理由：一般而言,工程期限越長(zhǎng),其融資所支付的風(fēng)險(xiǎn)利率水平就越高。.商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)要比其他金融機(jī)構(gòu)大得多。（正確）理由：由于商業(yè)銀行的資金來(lái)源主要是負(fù)債,其中相當(dāng)一局部是活期存款,定期存款也有被提前支取的情況,且有時(shí)各類存款到期日相當(dāng)集中，因此商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)要比其他金融機(jī)構(gòu)大得多。.操作風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程大致可以分為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和計(jì)量、控制與緩釋、檢測(cè)四個(gè)環(huán)節(jié)。（錯(cuò)誤）理由：操作風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程大致可以分為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和計(jì)量、控制與緩釋、檢測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等五個(gè)環(huán)節(jié)。.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的影響不是很大。（錯(cuò)誤）理由：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的影響是巨大而深遠(yuǎn)的。.在征信信息嚴(yán)重缺乏的情況下，我國(guó)的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的審貸工作更多地依靠信息系統(tǒng)來(lái)完成。（錯(cuò)誤）理由：在征信信息嚴(yán)重缺乏的情況下,我國(guó)的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的審貸工作更多地依靠大量的人力來(lái)完成。四、問(wèn)答題（每題20分，共40分）.金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因是什么？解題思路:按照金融風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源、成因等的不同，可以把金融風(fēng)險(xiǎn)劃分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。因此,金融風(fēng)險(xiǎn)的這種分類本身就是金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因。在現(xiàn)實(shí)金融活動(dòng)中，這些風(fēng)險(xiǎn)并不是孤立出現(xiàn)的,往往幾種風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)出現(xiàn)。.什么是再定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)？對(duì)銀行等金融機(jī)構(gòu)而言，這種風(fēng)險(xiǎn)是如何產(chǎn)生的？解題思路:再定價(jià)風(fēng)險(xiǎn),也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，其實(shí)質(zhì)是資產(chǎn)或負(fù)債由于利率調(diào)整所帶來(lái)的價(jià)值變化,該變化會(huì)打破原有頭寸平衡，即會(huì)