2015年下半年山東證券從業(yè)資格考試金融衍生工具概述模擬試題

2015年下半年山東省證券從業(yè)資格考試：金融衍生工具概

述模擬試題本卷共分為1大題50小題，作答時(shí)間為180分鐘，總分100分，60分及格。一、單項(xiàng)選擇題（共50題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）1.根據(jù)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范管理和經(jīng)營監(jiān)督的要求，證券公司總部應(yīng)對(duì)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的除（）以外實(shí)行集中管理。A.交易 B.清算 C.操作權(quán)限 ；D.客戶服務(wù)2.在存在購買力風(fēng)險(xiǎn)的情況下，下列各項(xiàng)最容易受到損害的是__。A.浮動(dòng)利率債券B.優(yōu)先股C.普通股票D.保值貼補(bǔ)債券.發(fā)行人不得有在最近（）個(gè)月內(nèi)未經(jīng)法定機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，擅自公開或者變相公開發(fā)行過債券。A.6B.12C.18D.36.基金會(huì)計(jì)核算是指__。A.提供會(huì)計(jì)報(bào)表.準(zhǔn)確記錄基金資本變化情況C.收集、整理、加工有關(guān)基金投資運(yùn)作的會(huì)計(jì)信息D.提取財(cái)務(wù)報(bào)表目前，證券登記結(jié)算公司__把結(jié)算備付金的利息向結(jié)算參與人結(jié)息一次。

A．A．B．每月每季度C.每半年D.每年上海證券交易所規(guī)定：在集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資運(yùn)作前5個(gè)工作日，應(yīng)通過會(huì)籍辦理系統(tǒng)報(bào)備的材料不含__。A.丸集合資產(chǎn)管理計(jì)劃托管機(jī)構(gòu)名稱B.集合資產(chǎn)管理計(jì)劃使用的專用席位和專用證券賬戶C.集合資產(chǎn)管理計(jì)劃說明書D.經(jīng)辦人信息債券質(zhì)押式回購交易實(shí)質(zhì)是一種以債券為__拆借資金的信用行為。標(biāo)的物質(zhì)押品擔(dān)保品衍生品2000年中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于調(diào)整證券公司凈資本計(jì)算規(guī)則的通知》對(duì)凈資本計(jì)算公式進(jìn)行了調(diào)整。其計(jì)算公式是__。A.凈資本=資產(chǎn)余額X折扣比例-負(fù)債總額B.凈資本=￡（資產(chǎn)余額X折扣比例）C.凈資本=￡（資產(chǎn)余額X折扣比例）-負(fù)債總額D.凈資本=￡（資產(chǎn)余額X折扣比例）-負(fù)債總額-或有負(fù)債波浪理論的最核心的內(nèi)容的基礎(chǔ)是__A.K線理論B.指標(biāo)C.切線D.周期采用（）發(fā)行外資股的發(fā)行人，需要準(zhǔn)備（）A.公開發(fā)行方式；信息備忘錄 B.私募方式；信息備忘錄 C.公開發(fā)行；招股說明書 ；D.私募方式；招股章程我國證券交易所的交易規(guī)則規(guī)定，股票（基金）單筆申報(bào)最大數(shù)量應(yīng)當(dāng)?shù)陀赺_萬股（份）。A．10B．50C．100D．1000上海證券交易所國債買斷式回購交易的券種和回購期限由__來確定。A.中國人民銀行B.商業(yè)中心C交易雙方D.上海證券交易所新中國證券市場的發(fā)展歷史上，證券市場建立的最早年份為__。A．1986B．1990C．1992D．1998一般不需要進(jìn)行證券信用評(píng)級(jí)的證券是__。A.金融債券B.公司債券C地方政府債券D.中央政府債券對(duì)企業(yè)投資者從基金分配中獲得的債券差價(jià)收入，暫不征收（）。A.消費(fèi)稅B.營業(yè)稅C增值稅D.企業(yè)所得稅通過證券組合與證券市場線之間的落差來進(jìn)行業(yè)績評(píng)估的是A.詹森指數(shù)B.特雷諾指數(shù)C.夏普指數(shù)D.威廉指數(shù)單個(gè)開放日基金凈贖回申請超過基金總份額的（）時(shí)，為巨額贖回。A．5%B．10%C．15%D．20%最早運(yùn)用無套利定價(jià)技術(shù)的是__。A.資本資產(chǎn)定價(jià)理論B.套利定價(jià)理論C.布萊克―斯科爾斯期權(quán)定價(jià)理論D.MM定理__屬于基金銷售過程中發(fā)生的由基金投資者自己承擔(dān)的費(fèi)用。A.申購費(fèi)B.基金管理費(fèi)C.基金托管費(fèi)D.信息披露費(fèi)在證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營銷中，客戶服務(wù)中的__是證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)服務(wù)的核心。A.交易通道服務(wù)B.有形服務(wù)C.信息咨詢服務(wù)D.技術(shù)服務(wù)巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)交易日基金的凈贖回申請超過基金總份額的__時(shí)，投資人將可能無法及時(shí)贖回持有的全部基金份額。A.10%B．20%C．30%D．40%在（）情況下，成交價(jià)格與債券的應(yīng)計(jì)利息是分解的。A.全價(jià)交易 B.市價(jià)交易 ；C.凈價(jià)交易 ；D.議價(jià)交易主要依靠技術(shù)的進(jìn)步、新產(chǎn)品推出及更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)促進(jìn)成長的行業(yè)屬于__行業(yè)。A.防守型B.增長型C波動(dòng)型D.周期型反映每股普通股所代表的股東權(quán)益額的指標(biāo)是__A.每股凈收益B.每股凈資產(chǎn)C.股東權(quán)益收益率D.本利比對(duì)企業(yè)投資者從基金分配中獲得的債券差價(jià)收入，暫不征收（）。A.消費(fèi)稅B.營業(yè)稅C增值稅D.企業(yè)所得稅.目前我國對(duì)—實(shí)行T+3交割、交收方式。A．B．C.基金D.債券.公司融資方式中的留存收益實(shí)質(zhì)上是（）。A.內(nèi)部融資B.追加投資C.股東放棄索償權(quán)D.公司剝奪股東權(quán)利28.與單一股票相比，從風(fēng)險(xiǎn)來源看，股票基金增加了__風(fēng)險(xiǎn)。A.企業(yè)的財(cái)務(wù)B.宏觀經(jīng)濟(jì)C.基金經(jīng)理投資的委托代理D.企業(yè)的信用.公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊資本決議之日起 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于 日內(nèi)在報(bào)紙上公告。__A．1020B．1030C．2030D．1530.清算價(jià)值是公司清算時(shí)每一股份所代表的__。A.票面價(jià)值B.賬面價(jià)值C.內(nèi)在價(jià)值D.實(shí)際價(jià)值31.某投資者認(rèn)購10萬份ETF份額，認(rèn)購價(jià)格為1元/份，認(rèn)購費(fèi)率為1%,則認(rèn)購金額為__萬元。A．9.9B．10C．10.1D．11下列不屬于宏觀經(jīng)濟(jì)分析的是__。A.價(jià)格總水平分析B.銀行貸款總額分析C經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析D.區(qū)位分析下列關(guān)于時(shí)間優(yōu)先原則的陳述中，正確的是__。A.同一時(shí)點(diǎn)申報(bào)，按價(jià)格大小順序決定優(yōu)先順序B.同價(jià)位申報(bào)，按申報(bào)時(shí)序決定優(yōu)先順序C.無論價(jià)位是否相同，均按申報(bào)時(shí)序決定優(yōu)先順序D.無論申報(bào)方式如何，均以證券經(jīng)紀(jì)商接到書面憑證的順序決定申報(bào)時(shí)序下列關(guān)于基金的敘述，正確的是__。A.封閉式基金的總量是不固定的B.封閉式基金的競價(jià)原則和買賣程序與股票、債券一樣C.開放式基金是在交易所進(jìn)行交易的基金D.開放式基金以市場價(jià)格交易將一部分資金投資于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)從而保證資產(chǎn)組合的最低價(jià)值的前提下，將其余資金投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)并隨著市場的變動(dòng)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和元風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比例，同時(shí)不放棄資產(chǎn)升值潛力的一種動(dòng)態(tài)調(diào)整策略是__。A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置B.恒定混合策略C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置D.投資組合保險(xiǎn)策略在股份有限公司的新設(shè)立方式下，公司將其__分割為兩個(gè)部分以上，另外設(shè)立兩個(gè)公司。A.全部財(cái)產(chǎn)B.全部負(fù)債C.全部業(yè)務(wù)D.全部債權(quán)目前發(fā)行的國際債券中最重要的是__。A.揚(yáng)基債券B.武士債券C龍債券D.歐洲債券下面各種策略中，交易成本最低的是__。A.買入并持有策略B.恒定混合策略C恒定比例投資組合保險(xiǎn)策略D.投資組合保險(xiǎn)策略與公司型基金的股東大會(huì)相比，契約型基金持有人大會(huì)賦予基金持有者的權(quán)利（）。A.相對(duì)較大B.相對(duì)較小C.相同D.無法比較在代理成本模型中，（）所導(dǎo)致的代理成本又被稱為“外部股東代理成本”。A.股東之間的利益沖突B.與債權(quán)相伴隨的破產(chǎn)成本C債權(quán)人、股東與經(jīng)理層之間的利益沖突D.股東與經(jīng)理層之間的利益沖突下列關(guān)于有價(jià)證券的說法錯(cuò)誤的是__。A.本身沒有價(jià)值B.持有者可憑此獲得一定的收入C.是實(shí)際資本的一種形式D.是分配和籌措資金的手段證券公司投資于業(yè)績優(yōu)良、成長性高、流動(dòng)性強(qiáng)的股票等權(quán)益類證券以及股票型證券投資基金資產(chǎn)，不得超過該計(jì)劃資產(chǎn)凈值的__。A．10%B．20%C．30%D．35%發(fā)行人最近1年及1期內(nèi)收購兼并其他企業(yè)資產(chǎn)（或股權(quán)），且被收購企業(yè)資產(chǎn)總額或營業(yè)收入或凈利潤超過收購前發(fā)行人相應(yīng)項(xiàng)目__的，應(yīng)披露被收購企業(yè)收購前一年利潤表。20%（含）20%（不含）30%（含）30%（不含）假設(shè)固定金額為120元，某投資者在3000點(diǎn)賣出一個(gè)單位上證指數(shù)，在1800點(diǎn)平倉，而交易保證金為5%，則其收益率為__。A.200%B.300%C.500%D.800%證券登記結(jié)算公司為證券交易提供凈額結(jié)算服務(wù)時(shí)，結(jié)算參與人應(yīng)該遵照的原則是A.即時(shí)交付B.貨銀交付C.分期交付D.貨銀對(duì)付對(duì)柜臺(tái)自營買賣說法，正確的是（）。A.柜臺(tái)自營買賣比較集中B.交易手續(xù)較繁瑣C.僅為債券買賣D.交易量較大保本基金提供的保證類型一般不包括__。A.本金保證B.收益保證C.紅利保證D.風(fēng)險(xiǎn)保證下列進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕M合投資時(shí)，常常能較好地分散投資風(fēng)險(xiǎn)，因此此基金常常也被視為組合投資中不可或缺的重要組成部分