2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理能力檢測試卷A卷附答案

2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理能力檢測試卷A卷附答案單選題（共100題）1、下列選項中，屬于違反用工法的是（）。A.不良的業(yè)務(wù)或市場行為B.咨詢業(yè)務(wù)C.產(chǎn)品瑕疵D.性別及種族歧視事件【答案】D2、以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，錯誤的是（）。A.銀行風(fēng)險管理部門設(shè)置應(yīng)與銀行的經(jīng)營管理架構(gòu)、銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度、銀行的風(fēng)險水平相適應(yīng)B.風(fēng)險管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營流程之中，進(jìn)行積極、主動的風(fēng)險管理C.要將銀行承擔(dān)的各類主要風(fēng)險全部納入統(tǒng)一的管理框架D.風(fēng)險管理部門必須與接受風(fēng)險評估的業(yè)務(wù)部門保持絕對關(guān)聯(lián)【答案】D3、在影響銀行操作風(fēng)險的外部事件中，政治風(fēng)險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是()。A.政府財政政策的改變B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運動C.極端組織的行動D.政權(quán)發(fā)生更替【答案】A4、為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險是（）。A.收益率曲線風(fēng)險B.基準(zhǔn)風(fēng)險C.期權(quán)性風(fēng)險D.重新定價風(fēng)險【答案】B5、關(guān)于風(fēng)險識別／分析，下列說法不正確的是()。A.風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險B.-制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險最基本、最常用的方法C.感知風(fēng)險指深入理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律D.良好的風(fēng)險識別應(yīng)遵循全面性和前瞻性【答案】C6、遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括（）。A.即期匯率B.交易規(guī)模C.期限D(zhuǎn).兩種貨幣之間的利率差【答案】B7、公司／機(jī)構(gòu)存款通常（），對商業(yè)銀行的流動性影響（）。A.不夠穩(wěn)定，較大B.不夠穩(wěn)定，較小C.比較穩(wěn)定，較大D.比較穩(wěn)定，較小【答案】A8、下列不屬于國別風(fēng)險的是()。A.政治風(fēng)險B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險C.結(jié)算風(fēng)險D.傳染風(fēng)險【答案】C9、一認(rèn)為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括()。A.實際匯率變量B.通貨膨脹C.違約史指標(biāo)D.人口增長率【答案】D10、（）是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。A.擔(dān)保B.保證C.抵押D.質(zhì)押【答案】D11、聲譽風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽風(fēng)險因素按照（）進(jìn)行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時間先后C.時間先后和重要程度D.時間先后和緊迫性【答案】A12、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。A.市場風(fēng)險B.聲譽風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】D13、作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正評級的是（）。A.銀行業(yè)協(xié)會B.監(jiān)管部門C.評級機(jī)構(gòu)D.審計師【答案】C14、下列戰(zhàn)略風(fēng)險管理措施中，不具備前瞻性、預(yù)防性特征的是（）A.A將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B.B對風(fēng)險造成的損失進(jìn)行最大程度的控制C.C從應(yīng)急性的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃D.定期評估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險隱患【答案】B15、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險管理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)險管理的重要工作內(nèi)容這是指（?）。A.全面性原則B.統(tǒng)一性原則C.統(tǒng)籌性原則D.適應(yīng)性原則?【答案】B16、商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險理賠收入的風(fēng)險緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】B17、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險管理的策略是（）。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險補償C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險規(guī)避【答案】B18、下列關(guān)于壓力測試的應(yīng)用和報告方面的要求，說法錯誤的是()。A.資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測試工作編制資本充足率壓力測試報告C.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)資本充足率壓力測試工作評估銀行所面臨的潛在不利影響及對應(yīng)所需持有的附加資本D.原則上，壓力測試至少每半年一次【答案】D19、商業(yè)銀行應(yīng)對信息科技風(fēng)險管理進(jìn)行內(nèi)部審計，至少應(yīng)每（）進(jìn)行一次全面審計。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】C20、資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分是()。A.實際資本B.監(jiān)管資本C.賬面資本D.經(jīng)濟(jì)資本【答案】C21、商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險與控制自我評估（RCSA）時，針對經(jīng)營管理過程中本身所具有的風(fēng)險，實施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風(fēng)險是（）A.固有風(fēng)險B.系統(tǒng)性風(fēng)險C.剩余風(fēng)險D.非系統(tǒng)性風(fēng)險【答案】C22、超額備付金率的計算公式為（）。A.=合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)／未來30日現(xiàn)金凈流出量×100％B.=流動性資產(chǎn)余額／流動性負(fù)債余額×100％C.=流動性資產(chǎn)余額／全部負(fù)債余額×100％D.=[(在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)／各項存款]×100％【答案】D23、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。A.適用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B24、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELs系統(tǒng)D.以上都是【答案】D25、在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和（）。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護(hù)債權(quán)人利益C.維護(hù)市場的正常秩序D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】A26、下列屬于企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的特點的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系統(tǒng)化C.單向式、智能化D.單向式、系統(tǒng)化【答案】A27、以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，錯誤的是()。A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)了“三道防線”在風(fēng)險管理流程中的作用，指出風(fēng)險治理框架中應(yīng)包括建立“三道防線”及清晰的職責(zé)描述B.業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險防線,它是風(fēng)險的承擔(dān)者,應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識別、評估和報告風(fēng)險敞口C.風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門是笫二道風(fēng)險防線D.風(fēng)險管理不保持獨立性【答案】D28、原銀監(jiān)會規(guī)定，我國商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于（）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A29、以下不屬于操作風(fēng)險中基于損失形態(tài)分類的是（）。A.實物資產(chǎn)的損壞B.資產(chǎn)損失C.賬面減值D.其他損失【答案】A30、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風(fēng)險B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額C.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)D.采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失【答案】D31、下列說法正確的是（）。A.董事會負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程B.高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任C.監(jiān)事會只監(jiān)督董事會在市場風(fēng)險管理方面的履職情況D.市場風(fēng)險管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨立性是建設(shè)市場風(fēng)險管理體系的關(guān)鍵【答案】D32、下列各項中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容的是（）。A.抵押品名稱B.抵押品的質(zhì)量C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類D.抵押物移交的時間【答案】D33、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件是（）。A.內(nèi)部欺詐事件B.外部欺詐事件C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】B34、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險，經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽風(fēng)險，市場風(fēng)險和操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險，戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險C.信用風(fēng)險，市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險D.信用風(fēng)險，聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】C35、在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為（）。A.金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)年金等B.個人投資者C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者D.銀行間投資人或特定機(jī)構(gòu)投資者【答案】D36、在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為（）。A.金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)年金等B.個人投資者C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者D.銀行間投資人或特定機(jī)構(gòu)投資者【答案】D37、以下關(guān)于VaR的說法，錯誤的是（）。A.VaR值的局限性包括無法預(yù)測尾部極端損失情況等B.VaR值是對未來損失風(fēng)險的事后預(yù)判C.VaR的計算涉及置信水平與持有期D.計算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】B38、巴塞爾協(xié)議Ⅱ明確指出，實施（）的銀行必須單獨進(jìn)行信用風(fēng)險壓力測試。A.損失分布法B.內(nèi)部評級法C.打分卡方法D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】B39、商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.500B.200C.100D.300【答案】D40、以下關(guān)于外部審計和監(jiān)督檢查的關(guān)系，敘述錯誤的是()。A.外部審計和銀行監(jiān)管側(cè)重點有所不同B.外部審計和銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標(biāo)存在共性C.外部審計與銀行監(jiān)管相輔相成D.相比監(jiān)督檢查，外部審計更能成為市場主體選擇銀行的重要依據(jù)【答案】D41、可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別的是()。A.單一客戶風(fēng)險限額B.組合風(fēng)險限額C.集團(tuán)客戶風(fēng)險限額D.分散風(fēng)險限額【答案】B42、假設(shè)某人向商業(yè)銀行申請了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經(jīng)還款40萬后,又以本房產(chǎn)再評估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個人貸款。若前者的風(fēng)險權(quán)重是50%,追加部分的風(fēng)險權(quán)重是150%。則按照權(quán)重法計算其風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是（）萬元.A.65B.75C.50D.55【答案】D43、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。A.經(jīng)營和收益B.經(jīng)營和風(fēng)險C.風(fēng)險和收益D.經(jīng)營和管理【答案】B44、（）是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險。A.信用風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】B45、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。A.聲譽風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】C46、下列各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。A.未分配利潤B.二級資本工具及其溢價C.盈余公積D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備?【答案】B47、（）是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。A.擔(dān)保B.保證C.抵押D.質(zhì)押【答案】D48、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險點，對潛在風(fēng)險事項或因素進(jìn)行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程。A.風(fēng)險事件B.風(fēng)險特點C.業(yè)務(wù)特點D.風(fēng)險類型【答案】D49、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。A.聲譽風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】C50、下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成B.行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件D.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分【答案】B51、我國規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過（）。A.25％B.50％C.75％D.85％【答案】C52、國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.資產(chǎn)收益率C.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法D.風(fēng)險價值【答案】C53、過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)C.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力【答案】A54、2004年，巴塞爾委員會發(fā)布了()，要求銀行評估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響。A.《商業(yè)銀行壓力測試指引》B.《利率風(fēng)險管理與監(jiān)管原則》C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》【答案】B55、監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。A.能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團(tuán)的所有重要風(fēng)險數(shù)據(jù)D.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力／危機(jī)情境下風(fēng)險管理報告的需要【答案】C56、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括（）A.基準(zhǔn)風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.重新定價風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】C57、商業(yè)銀行計算經(jīng)濟(jì)資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模__________，抵御風(fēng)險的能力__________。（）A.不變；減?。蛔兏連.越低；越??；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】D58、從我國目前實施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗看，完成信用風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本管理的環(huán)節(jié)不包括（）。A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標(biāo)B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項資源【答案】D59、CreditRisk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。A.線性B.泊松C.正態(tài)D.指數(shù)【答案】B60、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險是（）。A.操作風(fēng)險B.國家風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】A61、商業(yè)銀行（）負(fù)責(zé)建立和實施信息分類和保護(hù)體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護(hù)流程。A.風(fēng)險管理部門B.高級管理層C.業(yè)務(wù)部門D.信息科技部門【答案】D62、（）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過程風(fēng)險中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A63、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源C.信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險【答案】C64、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級的說法，正確的是（）。A.內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險及債項的交易風(fēng)險進(jìn)行評價B.內(nèi)部評級是主要依靠專家定性分析C.內(nèi)部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估D.內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)【答案】A65、在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)是（）。A.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】A66、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風(fēng)險方法的是（）。A.內(nèi)部模型法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部評級法D.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法【答案】C67、材料題風(fēng)險事件：A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實質(zhì)上是全面風(fēng)險管理B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素C.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一D.評價內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務(wù)的活動【答案】A68、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法，不正確的是（）。A.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險狀況B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段.對銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況進(jìn)行全面評估和監(jiān)控C.按照誘發(fā)風(fēng)險的原因，通常可將風(fēng)險分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類D.應(yīng)將監(jiān)管的中心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險管理和外部控制質(zhì)量的評估上【答案】D69、外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動性（）。A.增加B.減少C.不確定D.不變【答案】A70、()切實承擔(dān)起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風(fēng)險管理的關(guān)鍵。A.董事會和監(jiān)事會B.董事會和高級管理層C.董事會和風(fēng)險管理委員會D.高級管理層和監(jiān)事會【答案】B71、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的說法，不正確的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險資本B.經(jīng)濟(jì)資本小于銀行的賬面資本C.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多D.經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對非預(yù)期損失而持有的資本【答案】B72、根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為（）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】B73、以下對于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的理解錯誤的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險的一個重要工具B.董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃C.戰(zhàn)略風(fēng)險一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改D.在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件【答案】C74、市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是（）。A.收益率曲線風(fēng)險B.期權(quán)性風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.重新定價風(fēng)險【答案】D75、商業(yè)銀行在風(fēng)險管理的過程中，進(jìn)行壓力測試的目的是（）。A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布C.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變D.進(jìn)行有效的事后檢驗【答案】A76、假設(shè)某企業(yè)信用評級為B，對其項目貸款的年利率為10％。根據(jù)歷史經(jīng)驗，企業(yè)違約后此類項目貸款的回收率平均為30％。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5％，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。A.5.0％B.8.0％C.7.0％D.6.5％【答案】D77、巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風(fēng)險因子設(shè)置了不同的流動性期限，其中不包括（）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】C78、下列選項中，不屬于國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的是（）。A.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C79、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。A.期望均值法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.替代標(biāo)準(zhǔn)法D.高級計量法【答案】B80、在操作風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的屆值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D81、缺口分析作為市場風(fēng)險的重要計量和分析方法，通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重點是分析（）。A.重新定價風(fēng)險B.期權(quán)風(fēng)險C.收益率曲線風(fēng)險D.基準(zhǔn)風(fēng)險【答案】A82、關(guān)于國家風(fēng)險的說法不正確的是（）。A.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險B.國家風(fēng)險分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險C.國家風(fēng)險是由債務(wù)人所在國家的行為引起的D.個人一般不會遭受國家風(fēng)險【答案】D83、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A84、2018年，中國四川地區(qū)發(fā)生地震，造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀行的通信和業(yè)務(wù)受到影響。這體現(xiàn)的是（）引發(fā)的風(fēng)險。A.恐怖威脅B.自然災(zāi)害C.業(yè)務(wù)外包D.監(jiān)管規(guī)定【答案】B85、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（）。A.久期缺口與利率風(fēng)險沒有必然聯(lián)系B.久期缺口絕對值越小，利率風(fēng)險越高C.久期缺口絕對值越大，利率風(fēng)險越高D.久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒有必然聯(lián)系【答案】C86、某商業(yè)銀行核心負(fù)債為3000萬元，總負(fù)債為7500萬元，則該銀行核心負(fù)債比例為（）。A.25.8％B.50％C.30％D.40％【答案】D87、下列關(guān)于財務(wù)比率的表述，正確的是（）。A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】A88、下列因素不是信用風(fēng)險緩釋方式的是（）。A.貸款定價B.合格的抵(質(zhì))押品C.合格的凈額結(jié)算D.合格的保證和信用衍生工具【答案】A89、關(guān)于非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關(guān)系說法不正確的是(?)。A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補充B.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導(dǎo)作用C.現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量D.通過非現(xiàn)場檢查修正現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果?【答案】D90、下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B91、下列可能給商業(yè)銀行造成實質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險事件的是（）。A.信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標(biāo)B.交易員超限額交易C.不當(dāng)言論造成銀行聲譽受損D.黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷【答案】C92、“風(fēng)險熱點”，表明該頭寸（）投資組合的風(fēng)險。A.增加了B.減少了C.不影響D.不確定【答案】A93、下列關(guān)于零售客戶的說法，錯誤的是（）。A.對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度B.從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定C.可以便利地通過多種渠道了解商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況D.被看做是核心存款的重要組成部分【答案】C94、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足的條件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.不能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險C.能夠準(zhǔn)確估值D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】B95、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在15%以上，這里的一級流動資產(chǎn)是指可在（）天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)。A.3B.5C.7D.14【答案】C96、下列關(guān)于聲譽風(fēng)險的說法，錯誤的是()。A.聲譽風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風(fēng)險的損害可能是短期的C.商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風(fēng)險D.良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本【答案】B97、假定一年期零息國債的無風(fēng)險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據(jù)風(fēng)險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】B98、在流動性風(fēng)險評估中，在正常市場條件下，僅應(yīng)用現(xiàn)金流分析，其分析結(jié)果準(zhǔn)確度相對較高的為下列哪項？（）A.某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限60天B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限30天C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限90天D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限180天【答案】B99、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C100、假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘牵ǎ?。A.向人民銀行再貼現(xiàn)B.拆入資金C.發(fā)行銀行債券D.用自有債券進(jìn)行回購【答案】C多選題（共50題）1、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與各類主要風(fēng)險關(guān)系的表述，正確的有（）。A.良好的聲譽有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性B.制定和實施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)評估可能流動性造成的影響C.市場風(fēng)險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動D.重大的操作風(fēng)險損失可能對流動性造成顯著影響E.承擔(dān)較高的信用風(fēng)險有助于降低流動性風(fēng)險【答案】ABCD2、下列關(guān)于風(fēng)險的概念說法不正確的有（）。A.風(fēng)險是一個事前的概念B.風(fēng)險是一個事后的概念C.風(fēng)險是一個貫穿于事前和事后的概念D.風(fēng)險是一個無法確定的概念E.風(fēng)險是一個與損失等同的概念【答案】BCD3、商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）指標(biāo)和存貸比指標(biāo)的區(qū)別有（）。A.NSFR指標(biāo)是短期流動性指標(biāo)，而存貸比指標(biāo)是單純的信貸指標(biāo)B.NSFR是現(xiàn)狀指標(biāo)，而存貸比是預(yù)期指標(biāo)C.NSFR指標(biāo)包括全部的資產(chǎn)負(fù)債表，而存貸比指標(biāo)只涉及存款貸款D.NSFR指標(biāo)設(shè)計了資產(chǎn)負(fù)債的穩(wěn)定性權(quán)重，存貸比指標(biāo)只考慮總量E.NSFR指標(biāo)要求大于100%，而存貸比指標(biāo)要求不高于75%【答案】CD4、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)，（）的構(gòu)成狀況。A.現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出B.長期資產(chǎn)數(shù)量與長期負(fù)債數(shù)量C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量D.到期資產(chǎn)與到期負(fù)債E.流動性資產(chǎn)數(shù)量與流動性負(fù)債數(shù)量【答案】AD5、商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括（）等。A.緊急籌資成本分析B.緊急籌資可行性分析C.限制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展D.采用風(fēng)險緩釋措施E.采用風(fēng)險緩釋措施成本分析·【答案】ABCD6、下列關(guān)于流動風(fēng)險與信用風(fēng)險的關(guān)系，說法正確的有（）。A.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致不良貸款以及違約損失大幅上升B.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風(fēng)險C.可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損D.操作風(fēng)險可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響E.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息都可能危及其聲譽，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機(jī)【答案】AB7、商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風(fēng)險的交易有（）。A.債券買賣B.即期外匯買賣C.遠(yuǎn)期交易D.期貨交易E.債券回購【答案】C8、各級資本的細(xì)項如何變動受到（）等的影響。A.投資計劃B.融資計劃C.撥備政策D.利潤增速E.利潤留存比例【答案】ABCD9、風(fēng)險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的（）。A.哲學(xué)B.公司治理原則C.內(nèi)部控制體系D.風(fēng)險管理理念E.價值觀【答案】AD10、市場約束機(jī)制包括（）。A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所披露的信息進(jìn)行評估B.完善的信息披露制度C.良好的市場環(huán)境D.健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束E.有效的市場退出政策【答案】ABCD11、下列關(guān)于凈穩(wěn)定資金比率的敘述中，正確的有（）。A.NSFR=(可用穩(wěn)定資金÷所需穩(wěn)定資金)×100％B.凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于80％C.凈穩(wěn)定資金比例指標(biāo)包含兩部分內(nèi)容：可用穩(wěn)定資金(ASF)和所需穩(wěn)定資金(RSF)D.可用穩(wěn)定資金估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源以供銀行持續(xù)經(jīng)營和生存1年以上E.所需穩(wěn)定資金估算在持續(xù)1年的流動性緊張環(huán)境中，無法通過自然到期、出售或抵押借款而變現(xiàn)的資產(chǎn)數(shù)量【答案】ACD12、商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理制度體系中的管理工具需要制定的管理辦法包括（）。A.制定操作風(fēng)險與控制自我評估B.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理C.損失數(shù)據(jù)收集D.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測E.外包業(yè)務(wù)管理?【答案】ACD13、一級資本扣減項包括（）A.商譽B.自持股票C.對未并表金融機(jī)構(gòu)投資中的其他一級資本D.協(xié)議互持的其他一級資本E.資產(chǎn)證券化銷售利得【答案】ABCD14、下列關(guān)于違約概率的說法，正確的有（）。A.違約概率是事后檢驗的結(jié)果B.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性C.違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.02％中的較高者D.違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個層面E.對任一級別的債務(wù)人.銀行可以使用違約概率預(yù)測模型得到的每個債務(wù)人違約概率的簡單平均值作為該級別的違約概率【答案】BD15、下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有（）。A.風(fēng)險狀況和資本充足性B.管理水平和內(nèi)部控制C.流動性D.資產(chǎn)質(zhì)量E.市場風(fēng)險敏感度【答案】ABCD16、商業(yè)銀行風(fēng)險控制／緩釋策略應(yīng)當(dāng)符合的要求有()。A.建立各類風(fēng)險計量模型B.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)C.風(fēng)險控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求E.通過對風(fēng)險誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序【答案】CD17、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立（）資本充足率壓力測試工作機(jī)制。A.合規(guī)的B.全面的C.審慎的D.建設(shè)性的E.前瞻性的【答案】BC18、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險投機(jī)行為，商業(yè)銀行宜采用（）指標(biāo)來評估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績A.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率（RAROC）B.資本充足率（CAR）C.資產(chǎn)收益率（ROA）D.經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）E.風(fēng)險價值（VaR）【答案】AD19、下列關(guān)于客戶評級、評分的驗證的說法，正確的有（）。A.這些驗證是監(jiān)管部門的責(zé)任B.隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗證方法要適時調(diào)整、不斷改進(jìn)C.對于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法D.內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力驗證和違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性驗證E.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段【答案】BD20、商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理總體要求包括的主要內(nèi)容有（）。A.有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)B.嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計C.完善的市場風(fēng)險管理流程D.全面的市場風(fēng)險管理政策E.可靠的獨立驗證【答案】ABCD21、某商業(yè)銀行與某數(shù)據(jù)信息中心達(dá)成協(xié)議，由該數(shù)據(jù)信息中心負(fù)責(zé)該事業(yè)單位的計算機(jī)中心的安全運營。關(guān)于該協(xié)議，下列說法正確的是（）。A.簽訂協(xié)議的行為是業(yè)務(wù)外包B.該事業(yè)單位簽約的目的是轉(zhuǎn)移本單位的操作風(fēng)險C.該外包業(yè)務(wù)的最終責(zé)任人是該數(shù)據(jù)信息中心D.該行為是可降低的風(fēng)險E.本單位的賬務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)也可以同數(shù)據(jù)信息中心一樣外包出去【答案】AB22、商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L(fēng)險？（）A.授信權(quán)限管理B.加強(qiáng)信貸審批C.加強(qiáng)貸后管理D.風(fēng)險緩釋E.限額管理【答案】ABCD23、信息披露通常是指公眾公司以（）形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會公眾進(jìn)行披露行為。A.招股說明書B.上市公告書C.定期報告D.臨時報告E.公司章程【答案】ABCD24、按照損失事件類型劃分，操作風(fēng)險包括（）。A.內(nèi)部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.實物資產(chǎn)的損壞D.對外賠償E.追索失敗【答案】ABC25、市場風(fēng)險可以分為()。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.股票價格風(fēng)險D.商品價格風(fēng)險E.市場信用風(fēng)險【答案】ABCD26、商業(yè)銀行風(fēng)險控制/緩釋措施應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)以下目標(biāo)（）。A.報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果B.與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致C.監(jiān)測各種風(fēng)險水平的變化和發(fā)展趨勢D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求E.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序【答案】BD27、風(fēng)險限額管理的基本原則包括()。A.強(qiáng)調(diào)多樣化風(fēng)險B.限額種類要覆蓋風(fēng)險偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險C.限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動性或其他相關(guān)指標(biāo)D.強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險E.參考最佳市場實踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)【答案】BCD28、在風(fēng)險緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的是（）。A.外幣現(xiàn)金B(yǎng).評級AA以上地區(qū)政府發(fā)行的債券C.銀行存單D.黃金E.中央政府發(fā)行的債券【答案】ACD29、信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)公式中的重要參數(shù)輸入包括（）。A.違約風(fēng)險暴露（EAD）B.違約概率（PD）C.利潤風(fēng)險價值（EAR）D.違約損失率（LGD）E.有效期限（M）【答案】ABD30、違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險暴露的比例，影響它的因素主要包括（）。A.產(chǎn)品因素B.公司因素C.行業(yè)因素D.地區(qū)因素E.宏觀經(jīng)濟(jì)因素【答案】ABCD31、針對操作風(fēng)險的壓力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影響（）。A.內(nèi)部欺詐事件B.外部欺詐事件C.信息科技系統(tǒng)事件D.實物資產(chǎn)的損壞E.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】ABCD32、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為8大類。下列選項屬于其中的有（）。A.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.國家風(fēng)險E.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】BCD33、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與各類主要風(fēng)險關(guān)系的表述，正確的有（）。A.良好的聲譽有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性B.制定和實施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)評估可能流動性造成的影響C.市場風(fēng)險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動D.重大的操作風(fēng)險損失可能對流動性造成顯著影響E.承擔(dān)較高的信用風(fēng)險有助于降低流動性風(fēng)險【答案】ABCD34、在操作風(fēng)險識別過程中建立的因果分析模型能夠?qū)Σ僮黠L(fēng)險的()三個方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.風(fēng)險類別B.風(fēng)險成因C.風(fēng)險成本D.風(fēng)險損失E.風(fēng)險發(fā)生頻率【答案】ABD35、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)