2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關(guān)題庫(附帶答案)

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關(guān)題庫(附帶答案)單選題（共100題）1、債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險導(dǎo)致的損失，對原有貸款進行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。A.貸款重組B.限額管理C.貸款轉(zhuǎn)讓D.貸款審批【答案】A2、以下不屬于國際監(jiān)管機構(gòu)總結(jié)的金融機構(gòu)公司治理存在的問題的是（）。A.風險治理能力薄弱B.薪酬和激勵機制不合理C.組織架構(gòu)過于復(fù)雜和不透明D.監(jiān)事會未有效履行風險管理職責【答案】D3、風險是指（）。A.損失的大小B.損失的分布C.未來結(jié)果的不確定性D.收益的分布【答案】C4、地籍測量界址指證時，最終解決方案的選擇和決定權(quán)在于（）。A.委托人B.土地登記代理人C.土地登記代理機構(gòu)D.當?shù)匕l(fā)證機關(guān)【答案】A5、下列關(guān)于計算VAR的方差——協(xié)方差法的說法，不正確的是（）。A.假定投資組合中各種風險因素的變化通常為正態(tài)分布B.是所有計算VaR的方法中最簡單的C.反映了高階非線性特征D.反映了風險因素對整個組合的一階線性和二階線性影響【答案】C6、()是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀。A.企業(yè)文化B.風險文化C.保險文化D.管理文化【答案】B7、法律成本是指（）。A.由于工作失誤、失職或內(nèi)部事件，使原來能夠追償?shù)罱K無法追償所導(dǎo)致的損失，或因有關(guān)不履行相應(yīng)義務(wù)導(dǎo)致追索失敗所造成的損失，如相關(guān)文件要素缺失等B.由于內(nèi)部操作風險事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔的責任造成對外的賠償，如因銀行自身業(yè)務(wù)中斷等C.由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少，如洪水等導(dǎo)致賬面價值減少D.因發(fā)生操作風險事件引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的訴訟費用、仲裁費用及其法律成本，如評估費、鑒定費等【答案】D8、商業(yè)銀行專門信息科技管理委員會的成員代表不包括（）。A.高級管理層的代表B.信息科技部門的代表C.主要業(yè)務(wù)部門的代表D.內(nèi)部審計部門的代表【答案】D9、下列關(guān)于風險的說法，不正確的是（）。A.市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征B.國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融、資本市場，以降低所承擔的風險C.操作風險指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險D.在商業(yè)銀行面臨的市場風險中，利率風險尤為重要【答案】A10、（2018年真題）（）指依據(jù)法定標準，批準銀行機構(gòu)法人或其分支機構(gòu)的設(shè)立。A.機構(gòu)準入B.法人準入C.高級管理人員準入D.業(yè)務(wù)準入【答案】A11、不屬于階段性戰(zhàn)略目標希望實現(xiàn)目標的領(lǐng)域是()。A.公司治理結(jié)構(gòu)B.內(nèi)部控制C.業(yè)務(wù)發(fā)展D.實現(xiàn)員工價值【答案】D12、核心雇員流失引發(fā)的風險屬于人員因素引起的操作風險，體現(xiàn)為對關(guān)鍵人員依賴的風險，下列選項中，()不是這種風險的表現(xiàn)。A.缺乏足夠的后援／替代人員B.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄C.雇員成本增加D.缺乏崗位輪換機制【答案】C13、銀行賬戶利率風險管理的基礎(chǔ)是()。A.利率風險計量B.利率風險評估C.利率預(yù)測D.利率風險控制【答案】C14、（2020年真題）商業(yè)銀行應(yīng)按季計提一般準備，一般準備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C15、商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指（）。A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金C.商業(yè)銀行流動負債數(shù)量的多少D.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去，動負債的值的大小【答案】A16、勘察設(shè)計目標的確定、可投人的力量及其工作效率、各專業(yè)設(shè)計的配合，以及業(yè)主和設(shè)計單位的配合等影響進度管理的因素屬于（）。A.業(yè)主B.勘察設(shè)計單位C.承包人D.建設(shè)環(huán)境【答案】B17、巴塞爾委員會于()公布了第三版《加強銀行公司治理的原則》。A.2006年B.2010年C.2013年D.20115年【答案】B18、久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)平均久期和（）的乘積之差。A.資產(chǎn)負債率B.收益率C.指標利率D.市場利率【答案】A19、信息科技內(nèi)部審計方面，商業(yè)銀行至少應(yīng)每()年進行一次全面審計。A.1B.2C.3D.5【答案】C20、關(guān)于下列各種限額指標中，允許的最大損失額是指()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B21、下列關(guān)于個人信用評分系統(tǒng)的說法，錯誤的是（）。A.有助于提升個人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模B.有效控制個人客戶信用風險的基本要求C.對個人信貸業(yè)務(wù)的運營效率提高具有主要作用D.可以消除個人信貸業(yè)務(wù)的風險【答案】D22、分部分項工程開工前，項目總工程師應(yīng)組織（）編制工程質(zhì)量通病預(yù)防措施。A.方案編制人B.施工員（專業(yè)工程師）C.質(zhì)量檢查員D.分包單位施工人員【答案】B23、在持有期為2天、置信水平為98％的情況下，若所計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合()。A.在2天中的收益有98％的可能性不會超過3萬元B.在2天中的收益有98％的可能性會超過3萬元C.在2天中的損失有98％的可能性不會超過3萬元D.在2天中的損失有98％的可能性會超過3萬元【答案】C24、哈里?馬科維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的（），成為現(xiàn)代風險管理的重要基石。A.投資組合理論B.資本資產(chǎn)定價模型C.歐式期權(quán)定價模型D.套利定價模型【答案】A25、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.資本收益率B.存款偏離率C.流動性比率D.資本充足率【答案】D26、商業(yè)銀行應(yīng)當對信息系統(tǒng)的項目立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計／開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是()。A.追求快速見效，只需考慮短期效果B.系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備C.從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)全過程D.系統(tǒng)越大越好，可以超越本行業(yè)的業(yè)務(wù)【答案】C27、（）商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟損失的風險。A.信用風險B.市場風險C.聲譽風險D.法律風險【答案】D28、某投資者在期初以每股18元的價格購買C股票100股，半年后每股收到0.2元的現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應(yīng)為（）。A.11.11％B.11.22％C.12.11％D.12.22％【答案】D29、A企業(yè)2010年銷售收入為100億元，凈利潤為25億元，2010年年初總資產(chǎn)為280億元，2010年年末總資產(chǎn)為220億元，則該企業(yè)2010年的總資產(chǎn)收益率為()。A.40%B.28%C.22%D.10%【答案】D30、（）是當債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。A.貸款清收B.貸款核銷C.貸款重組D.貸款轉(zhuǎn)讓【答案】C31、施工質(zhì)量計劃編制完畢，應(yīng)經(jīng)（）審核批準，并按施工承包合同的約定提交工程監(jiān)理或建設(shè)單位批準確認后執(zhí)行。A.企業(yè)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)B.項目總工程師C.方案編制人D.現(xiàn)場管理工程師【答案】A32、風險管理的“三道防線”中第三道防線是指（）。A.業(yè)務(wù)條線部門B.內(nèi)部審計C.風險管理部門D.合規(guī)部門【答案】B33、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)。A.存款準備金率B.存貸款基準利率C.票據(jù)貼現(xiàn)率D.市場收益率【答案】B34、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務(wù)的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風險是()。A.行業(yè)風險B.品牌風險C.競爭對手風險D.技術(shù)風險【答案】B35、下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是()。A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在5年以上的次級債務(wù)B.經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本C.在到期日前最后5年，長期次級債務(wù)可計人附屬資本的數(shù)量每年累計折扣為20%D.長期次級債務(wù)不能列入附屬資本【答案】C36、（）根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備。A.專項準備B.一般準備C.特種準備D.資產(chǎn)減值準備【答案】B37、黃金價格波動屬于（）。A.期權(quán)性風險B.利率風險C.匯率風險D.商品價格風險【答案】C38、下列商業(yè)銀行客戶中，最合適采用專家判斷法進行信用評級的是（）A.已上市的中型企業(yè)B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)C.財務(wù)制度健全的小型企業(yè)D.即將上市的大型企業(yè)集團【答案】C39、利率期限結(jié)構(gòu)變化風險也稱為()。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權(quán)性風險【答案】B40、（2018年真題）全球系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)的評估標準包括規(guī)模、關(guān)聯(lián)性、復(fù)雜性、可替代性及全球活躍程度五大方面指標，我國第一家入選全球系統(tǒng)重要性銀行的是（）。A.中國銀行B.中國建設(shè)銀行C.中國農(nóng)業(yè)銀行D.中國工商銀行【答案】A41、下列各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行其他一級資本的是（）。A.未分配利潤B.優(yōu)先股及其溢價C.盈余公積D.實收資本【答案】B42、某商業(yè)銀行現(xiàn)有A、B兩類資產(chǎn)，資產(chǎn)A收取固定利息收入，資產(chǎn)B收取浮動利息收入。如果該銀行預(yù)期市場利率上升，則應(yīng)當（）以規(guī)避利率風險。A.資產(chǎn)A不做利率互換，資產(chǎn)B做利率互換B.資產(chǎn)A做利率互換，資產(chǎn)B不做利率互換C.資產(chǎn)A.B都不做利率互換D.資產(chǎn)A.B都做利率互換【答案】B43、()是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質(zhì)。A.識別風險B.分析風險C.感知風險D.制作風險清單【答案】C44、一般匯率風險分為（）。A.外匯交易風險、外匯結(jié)構(gòu)性風險、外匯期貨風險、外匯期權(quán)風險B.外匯交易風險、外匯結(jié)構(gòu)性風險、外匯期權(quán)風險C.外匯交易風險、外匯結(jié)構(gòu)性風險、外匯期貨風險D.外匯交易風險、外匯結(jié)構(gòu)性風險【答案】D45、商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂擔保協(xié)議后，當借款人財務(wù)善惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執(zhí)行擔保（）。A.減少負債的損失B.確保貸款的資金安全C.爭取貸款本息的最終償還或減少損失D.以抵押品的價值來補償經(jīng)濟資本【答案】C46、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。A.利率B.匯率C.股票價格D.商品價格【答案】A47、商業(yè)銀行在完善流動性風險預(yù)警機制的同時，還要制定本、外幣流動性管理應(yīng)急計劃，其主要內(nèi)容是（）。A.建立多層次的流動性屏障B.通過金融市場控制風險C.提高流動性管理的預(yù)見性D.制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序【答案】D48、—家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取的風險管理措施是（）。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險對沖C.風險補償D.風險規(guī)避【答案】C49、下列關(guān)于資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)說法錯誤的是（）。A.“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況B.商業(yè)銀行必須隨時準備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日，每年的節(jié)假日C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風險【答案】D50、（）根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備。A.專項準備B.一般準備C.特種準備D.資產(chǎn)減值準備【答案】B51、施工項目信息按信息的穩(wěn)定程度分類分為固定信息和（）。A.執(zhí)行信息B.靜態(tài)信息C.動態(tài)信息D.流動信息【答案】D52、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來派之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求()流動性資金的來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。A.大于B.小于C.等于D.以上都不對【答案】A53、下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是()。A.公開原則是指銀行應(yīng)將所有業(yè)務(wù)活動進行公開.保證完全的透明度B.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應(yīng)當平等對待所有參與者C.對公正原則應(yīng)該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正D.效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源【答案】A54、資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。這里的資本就是()。A.賬面資本B.經(jīng)濟資本C.一級資本D.監(jiān)管資本【答案】D55、()是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】A56、下列各項中不是風險處置糾正的內(nèi)容的是（）。A.風險糾正B.風險防范C.市場退出D.風險救助【答案】B57、下列屬于商業(yè)銀行持股人永久性資本投入的是()。A.固定資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】D58、商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.450B.440C.290D.140【答案】B59、統(tǒng)計分析表明，絕大多數(shù)活期存款都不會在短期內(nèi)一次性全部支取，而且平均存放時間在()年以上。A.1B.2C.3D.5【答案】B60、死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為()。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%【答案】C61、（2018年真題）戰(zhàn)略風險屬于一種（）。A.短期的顯性風險B.短期的潛在風險C.長期的顯性風險D.長期的潛在風險【答案】D62、與土地登記的一般程序相比，下列各項不屬于初始土地登記程序特殊性的是（）。A.增加了準備工作B.增加了公告C.增加了通告D.增加了登記申請【答案】D63、流動性風險預(yù)警內(nèi)部指標／信號不包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)()的指標。A.風險水平B.第三方評級C.盈利能力D.資產(chǎn)質(zhì)量【答案】B64、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，核心一級資本不包括的內(nèi)容是()。A.優(yōu)先股及其溢價B.實收資本或普通股C.資本公積可計入部分D.盈余公積【答案】A65、以下關(guān)于風險管理部門的具體職責的說法，不正確的是()。A.監(jiān)控各類限額B.核準金融產(chǎn)品的風險定價C.協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估D.受理風險損失索賠【答案】D66、建設(shè)市場風險管理體系的關(guān)鍵是（）。A.市場風險管理部門相對于財務(wù)部門的獨立性B.市場風險管理部門相對于財務(wù)部門的關(guān)聯(lián)性C.市場風險管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨立性D.市場風險管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的關(guān)聯(lián)性【答案】C67、直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風險管理水平和研究／開發(fā)能力的是()。A.不斷開發(fā)出針對不同風險種類的風險量化方法B.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風險C.建立功能強大、動態(tài)／交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)D.采取科學的方法，識別商業(yè)銀行所面臨的各種風險【答案】C68、操作風險損失數(shù)據(jù)收集指操作風險損失數(shù)據(jù)(包括損失事件信息和會計記錄中確認的財務(wù)影響)的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報告工作。商業(yè)銀行對操作風險損失數(shù)據(jù)的收集應(yīng)遵循如下原則，其中，“對操作風險損失進行確認時，要保持必要的謹慎，應(yīng)進行客觀、公允統(tǒng)計，準確計量損失金額，不得出現(xiàn)多計或少計操作風險損失的情況”屬于以下（）原則。A.準確性B.重要性C.謹慎性D.全面性【答案】C69、建筑工程質(zhì)量驗收共8條，強調(diào)（檢驗批驗收合格）是基礎(chǔ)，同時體現(xiàn)了質(zhì)量控制資料在分部和單位工程驗收時的重要作用。A.檢驗批驗收合格B.單位工程驗收合格C.分部工程驗收合格D.分項工程驗收合格【答案】A70、()是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，抵消標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】C71、假定目前市場上l年期零息國債的收益率為10％，l年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為()。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B72、根據(jù)監(jiān)管要求，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是()。A.資本規(guī)劃B.壓力測試C.風險評估D.信息披露【答案】D73、當工作面的圍護設(shè)施低于（）cm時，近旁的作業(yè)屬于臨邊作業(yè)。A.90B.100C.80D.76【答案】C74、攝像機固定用（）要大小適配，數(shù)量符合要求，要隱蔽的攝像機可設(shè)置在頂棚或嵌入壁內(nèi)。A.安裝緊固件B.安裝套筒C.安裝鎖釘D.安裝固定件【答案】A75、某商業(yè)銀行當期期初關(guān)注類貸款余額為5000億元,至期未轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為500億元,期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000億元,則關(guān)注類貸款向下遷徒率為（）A.15%B.12.5%C.20%D.10%【答案】B76、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.敞口C.現(xiàn)值D.面值【答案】A77、()將銀行視為一個整體來衡量操作風險，只分析銀行整體的操作風險水平，而不對其構(gòu)成進行分析。A.內(nèi)部模型法B.權(quán)重法法C.基本指標法D.內(nèi)部評級法【答案】C78、銀行抵補風險所要求擁有的資本是(?)。A.賬面資本B.經(jīng)濟資本C.永久資本D.監(jiān)管資本【答案】B79、（）是用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿利率D.流動比率【答案】D80、某銀行2015年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3％，則該銀行次級類貸款余額最多為（）億元。A.200B.400C.600D.800【答案】C81、下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法，正確的是（）。A.我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實施B.我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上C.資本充足率=(資本×扣除項)／信用風險加權(quán)資產(chǎn)D.核心資本充足率=(核心資本×核心資本扣除項)／(信用風險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風險資本要求)【答案】A82、在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，J3值代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的潛在操作風險損失與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列選項中，()產(chǎn)品線的β因子等于15％。A.零售銀行B.代理服務(wù)C.公司金融D.資產(chǎn)管理【答案】B83、下列關(guān)于信用評分模型的說法，不正確的是（）。A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時間內(nèi)保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化【答案】C84、（2020年真題）過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當?shù)氖牵ǎ.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強C.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力【答案】A85、以下（）不屬于商業(yè)銀行加強風險管理。A.治理結(jié)構(gòu)B.數(shù)據(jù)管理C.業(yè)務(wù)調(diào)整D.信息系統(tǒng)【答案】C86、壓力測試是一種以（）為主的風險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到特定（）極端不利的事件情況下可能發(fā)生的損失。A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A87、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風險量化的說法，不正確的是（）。A.提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內(nèi)部評級法B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源C.外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法D.構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱【答案】C88、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風險限額的描述中，錯誤的是（）。A.風險限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設(shè)定的主要風險指標的上下限B.風險限額是風險偏好傳導(dǎo)的重要手段C.風險限額可以包括條線、實體、產(chǎn)品等維度D.風險限額的設(shè)定必須以行業(yè)標準和監(jiān)管目標為標準【答案】D89、常用的限額指標中的流動性風險限額不包括的是（）。A.流動性比例B.存貸比C.凈穩(wěn)定資金比例D.單一集團客戶授信集中度限額【答案】D90、（2019年真題）交易雙方按事先約定價格，在未來某一日期交割一定數(shù)量標的物的金融市場業(yè)務(wù)交易產(chǎn)品，通常是非標準化的場外交易產(chǎn)品，合約標的物可以包括外匯、利率、商品等各類形式的基礎(chǔ)金融產(chǎn)品。則該類市場風險控制屬于（）。A.掉期合約應(yīng)用B.期權(quán)產(chǎn)品的風險對沖C.股票合約D.遠期合約應(yīng)用【答案】D91、根據(jù)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)在各監(jiān)管文件中的流動性風險監(jiān)管（監(jiān)測）指標要求，其中核心負債比不小于（）。A.100%B.25%C.60%D.30%【答案】C92、如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為（）。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】D93、從風險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常分為（）。A.實際損失、機會成本／損失、非預(yù)期損失B.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失C.預(yù)期損失、實際損失、災(zāi)難性損失D.實際損失、無形損失、災(zāi)難性損失【答案】B94、風管制作、風管安裝分兩個班組施工，責任明確，制作和安裝同步進行，這種施工組織屬于（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】C95、下列產(chǎn)品最適合采用歷史模擬法計量風險價值(VaR)的是（）。A.互換合約B.交易活躍的金融產(chǎn)品C.交易不活躍的金融產(chǎn)品D.場外信用衍生產(chǎn)品【答案】B96、()用來衡量利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值的影響程度，以及對其流動性的A.久期分析法B.期望分析法C.平均分析法D.自我評估法【答案】A97、下列關(guān)于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是（）。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉(zhuǎn)變等C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】B98、（2018年真題）下列關(guān)于銀行機構(gòu)信息披露的說法中，錯誤的是（）。A.銀行機構(gòu)的信息披露主要是會計信息披露B.銀行機構(gòu)的信息披露有利于社會大眾及監(jiān)管機構(gòu)對銀行的監(jiān)督管理C.銀行機構(gòu)信息披露具體披露的內(nèi)容和要求，可按安全性、流動性和效益性三個方面確定D.銀行機構(gòu)要真實、全面、及時、充分地進行信息披露，提高銀行經(jīng)營透明度【答案】A99、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了（）。A.久期缺口B.現(xiàn)金缺口C.融資缺口D.信貸缺口【答案】C100、風險資本主要為了覆蓋和抵御銀行的（）。A.壞賬損失B.預(yù)期損失C.大規(guī)模損失D.非預(yù)期損失【答案】D多選題（共50題）1、風險規(guī)避策略的實施成本主要在于（）的支出。A.人員工資B.風險分析C.經(jīng)濟資本配置D.風險補償E.風險轉(zhuǎn)移【答案】BC2、國別風險管理體系包括（）。A.董事會和高級管理層的有效監(jiān)控B.完善的國別風險管理政策和程序C.完善的國別風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程D.完善的內(nèi)部控制和審計E.股東大會的有效監(jiān)控【答案】ABCD3、下列屬于管理聲譽風險的最好辦法的是（）。A.推行全面風險管理理念B.改善公司治理C.預(yù)先做好應(yīng)對聲譽危機的準備D.確保其他主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理E.商業(yè)銀行通常將聲譽風險看做是對經(jīng)濟價值最大的威脅【答案】ABCD4、下列屬于流動性風險內(nèi)部因素的有()。A.信用風險加大，到期資產(chǎn)不能按約定收回，未來現(xiàn)金流無法實現(xiàn)，可能引發(fā)流動性風險B.出現(xiàn)重大操作風險，支付結(jié)算系統(tǒng)崩潰等，造成支付障礙或執(zhí)行交易時延誤而直接影響銀行現(xiàn)全流C.宏觀經(jīng)濟形勢或政策發(fā)生變化，整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機，導(dǎo)致市場上流動性枯竭D.一家銀行出現(xiàn)流動性危機，市場出現(xiàn)恐慌和信任危機，市場流動性消失，引發(fā)系統(tǒng)性流動性危機E.銀行集團獨立經(jīng)營的附屬機物過于依賴母行資金支持，發(fā)生流動性問題向母行傳導(dǎo)【答案】AB5、下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理狀況的措施包括()。A.及時處理投訴和批評B.增加對客戶、公眾的透明度C.對所有已識別風險一視同仁、集中處理D.制定危機管理應(yīng)急計劃E.與媒體保持良好接觸【答案】ABD6、商業(yè)銀行的風險對沖策略適用于管理（）。A.市場風險B.聲譽風險C.操作風險D.信用風險E.國別風險【答案】AD7、商業(yè)銀行應(yīng)當高度重視風險管理的原因（）。A.良好的風險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動力B.風險管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值E.風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】ABCD8、商業(yè)銀行信息安全管理應(yīng)嚴格管理客戶信息的（）。A.采集B.存儲C.備份D.使用E.銷毀【答案】ABC9、資金交易業(yè)務(wù)中后臺結(jié)算清算需注意的操作風險點主要包括（）。A.交易定價模型或定價機制錯誤B.未及時監(jiān)測和報告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化C.因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金清算到位D.因錄入錯誤而錯誤清算資金E.未履行監(jiān)管部門所要求的強制性報告義務(wù)【答案】CD10、每組二根接地體之間距離不小于（）m，埋地深度不小于（）m，接地電阻值滿足規(guī)定要求。A.2.00.5B.2.00.6C.2.50.5D.2.50.6【答案】D11、商業(yè)銀行應(yīng)報告的重大風險事項包括()。A.重大信貸風險事項B.重大利率風險事項C.重大法律風險事項D.重大市場風險事項E.重大突發(fā)性事項【答案】ABCD12、在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)可以用于()方面的管理。A.資本配置B.目標設(shè)定C.計量損失D.績效考核E.業(yè)務(wù)決策【答案】ABD13、2001年，我國監(jiān)管當局出臺了貸款風險分類的指導(dǎo)原則，把貸款分為五類。下列定義正確的有（）。A.正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還B.關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素C.次級：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失D.可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失E.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分【答案】AB14、下列屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是（）。A.開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款B.以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款C.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制D.房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋E.商業(yè)銀行信貸人員向不具有真實購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個人住房按揭貸款【答案】ABC15、操作風險關(guān)鍵指標包括（）。A.人員風險指標B.流程風險指標C.內(nèi)部風險指標D.外部風險指標E.系統(tǒng)風險指標【答案】ABD16、下列關(guān)于核心負債比例的說法，正確的是（）。A.核心負債比例=核心負債／總負債×100％B.核心負債比例指標認為到期期限在3個月以上的負債具有較高的存款穩(wěn)定性，活期存款具有一定程度的存款穩(wěn)定性C.將到期日在3個月以上的負債和50％比例的活期存款定義為核心存款D.大型銀行的中值在50％左右，股份制銀行的中值在40％左右E.一般應(yīng)對同類銀行進行聚類分析，考察其在同類銀行中負債的穩(wěn)定可比程度【答案】ABC17、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有()。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風險承擔D.維持市場信心E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅(qū)動力【答案】ABCD18、KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括（）。A.零息貸款承諾的利息B.與貸款相同期限的零息國債的收益率C.零息債券的非違約率D.借款企業(yè)規(guī)模E.借款企業(yè)的市場價值【答案】ABC19、商業(yè)銀行員工由于知識或技能匱乏而給商業(yè)銀行造成風險的主要行為模式包括（）。A.在工作中，自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認為正確而實際錯誤的方式工作B.意識到自己缺乏必要的知識，但是出于顏面或者其他原因而不向管理層提出或者聲明其無法勝任某一工作或者不能處理面對的情況C.意識到自己缺乏必要的知識，積極努力學習，盡快提高自己的業(yè)務(wù)水平D.意識到本身缺乏必要的知識，并進而利用這種缺陷E.意識到本身缺乏必要的知識，提出離開相應(yīng)的工作崗位【答案】AB20、對于表內(nèi)資產(chǎn)風險權(quán)重賦予權(quán)重為0的有()。A.我國中央政府的債權(quán)B.中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)C.個人住房抵押貸款D.商業(yè)銀行之間原始期限4個月以內(nèi)的債權(quán)E.國有金融資產(chǎn)管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券【答案】AD21、商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸劃分為交易賬簿和銀行賬簿的基礎(chǔ)有（）。A.開展有效的市場風險計量監(jiān)控B.準確計量市場風險監(jiān)管資本C.建立管理會計系統(tǒng)D.以公允價值計量銀行資產(chǎn)E.真實反映銀行財務(wù)狀況【答案】AB22、某企業(yè)購人一臺設(shè)備，價款為20000元，增值稅額為3400元，使用年限為8年。根據(jù)企業(yè)會計準則及其相關(guān)規(guī)定。該設(shè)備的實際成本為（）。A.23400元B.20000元C.16600元D.3400元【答案】A23、良好的銀行公司治理普遍具備的特征有()。A.科學的激勵約束機制B.先進的管理信息系統(tǒng)C.與股東價值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機制D.銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責邊界E.有健全的內(nèi)部審計、內(nèi)部監(jiān)督和問題整改機制【答案】ABCD24、操作風險管理與控制情況報告中包括（）。A.主要操作風險事件的詳細信息B.已確認的重大操作風險損失C.潛在的重大操作風險損失D.操作風險及控制措施的評估結(jié)果E.關(guān)鍵風險指標監(jiān)測結(jié)果【答案】ABCD25、可以用來量化收益率風險或者收益率波動性的指標有()。A.預(yù)期收益率B.中位數(shù)C.方差D.標準差E.眾數(shù)【答案】CD26、下列關(guān)于銀行賬簿利率風險管理的說法中，正確的有（）。A.利率預(yù)測包括對利率變動方向、水平以及周期轉(zhuǎn)折點的預(yù)測B.對異常銀行的定義為利率沖擊下經(jīng)濟價值變動超過一級資本20％的銀行C.監(jiān)管要求通過經(jīng)濟增加值（EVA）和凈利息收益法（NII）計量銀行賬簿利率風險水平，并依據(jù)EVA的結(jié)果計量資本D.對銀行賬簿利率風險的管理采用表內(nèi)、表外兩種方法E.商業(yè)銀行在計量銀行賬簿利率風險過程中，應(yīng)考慮包括缺口風險、基差風險和期權(quán)性風險在內(nèi)的重要風險的影響【答案】AC27、遠期凈敞口頭寸中的遠期合約包括（）。A.遠期外匯合約B.外匯期貨合約C.未到交割日的現(xiàn)貨合約D.已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約E.外匯期權(quán)合約【答案】ABCD28、商業(yè)銀行貸款擔保方式主要有()。A.保證B.抵押C.質(zhì)押D.留置E.定金【答案】ABCD29、若此銀行對待外匯風險的態(tài)度較為激進，計量總敞口頭寸時主要考慮不同貨幣匯率的相關(guān)性，則銀行使用的總敞口頭寸應(yīng)為（）。A.-370B.280C.350D.370【答案】D30、商業(yè)銀行外包活動存在下列()情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責。A.違反相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章B.存在重大風險隱患C.存在一般風險隱患D.違反本機構(gòu)風險管理政策、內(nèi)控制度及操作流程等E.其他認定的情形【答案】ABD31、當土地登記簿記載的事項有誤或有遺漏時，由土地權(quán)利人和利害關(guān)系人申請更正原登記內(nèi)容的土地登記稱為（）。A.預(yù)告登記B.變更登記C.注銷登記D.更正登記【答案】D32、商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)外部環(huán)境變化及時評估戰(zhàn)略目標的（），并采取有效措施控制可能產(chǎn)生的戰(zhàn)略風險。A.獨立性B.合理性C.兼容性D.一致性E.完整性【答案】BCD33、商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備的基本條件有（）。A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)B.健全的內(nèi)部控制體系C.普及合規(guī)管理文化D.集中式的、可靈活擴充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E.雄厚的研發(fā)實力【答案】ABCD34、間接成本是（）。A.指為施工準備、組織管理施工作業(yè)而發(fā)生的費用支出，這些是施工生產(chǎn)必須發(fā)生的B.指為施工準備、組織管理施工作業(yè)而發(fā)生的費用支出，這些是施工生產(chǎn)必須發(fā)生的C.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和D.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和【答案】A35、銀行應(yīng)該在()以及地理位置上保持適度的分散性。A.期限B.貨幣C.交易對手D.是否抵押狀態(tài)E.金融工具類型【答案】ABCD36、商業(yè)銀行市場風險管理體系包括（）。A.有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)B.可靠的獨立驗證機制C.全面的市場風險管理政策與流程D.嚴格的內(nèi)部控制和審計E.完備、可靠的IT系統(tǒng)【答案】ABCD37、從商業(yè)銀行流動性的來源看，流動性可分為（）。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.表外流動性D.表內(nèi)流動性E.凈資產(chǎn)流動性【答案