2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理全真模擬考試試卷B卷含答案

2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理全真模擬考試試卷B卷含答案單選題（共100題）1、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工作內(nèi)容這是指（?）。A.全面性原則B.統(tǒng)一性原則C.統(tǒng)籌性原則D.適應(yīng)性原則?【答案】B2、識(shí)別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶核心資產(chǎn)重大變動(dòng)及其凈資產(chǎn)()的變動(dòng)情況。A.10％以下B.1000以上C.20％以下D.20％以上【答案】B3、（）是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。A.間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】D4、在監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立，持續(xù)經(jīng)營(yíng)，市場(chǎng)退出的全過(guò)程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況，采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。A.杠桿率B.流動(dòng)性覆蓋率C.貸款撥備覆蓋率D.資本充足率【答案】D5、在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型中，（）是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B.傳染風(fēng)險(xiǎn)C.政治風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】D6、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯(cuò)誤的是（）。A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值C.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零D.價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零【答案】C7、下列可能給商業(yè)銀行造成實(shí)質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件的是（）。A.信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評(píng)級(jí)指標(biāo)B.交易員超限額交易C.不當(dāng)言論造成銀行聲譽(yù)受損D.黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷【答案】C8、從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。A.提供企業(yè)貸款B.吸收損失C.防止通貨膨脹D.贏取利潤(rùn)【答案】B9、證券融資交易不包括（）。A.回購(gòu)交易B.證券借貸C.保證金貸款D.交叉貨幣利率掉期【答案】D10、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是()。A.業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃B.董事會(huì)和最高管理層必須全面、深入地評(píng)估商業(yè)銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程D.所有崗位員工應(yīng)同時(shí)具備正確的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)【答案】B11、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過(guò)經(jīng)濟(jì)資本配置來(lái)實(shí)現(xiàn)，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為信用限額和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額B.對(duì)于不擅長(zhǎng)的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本C.對(duì)于不擅長(zhǎng)但愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置D.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)確定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)確定【答案】B12、協(xié)議中出現(xiàn)錯(cuò)誤或缺乏協(xié)議屬于內(nèi)部流程中()的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)操作。A.財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤B.文件／合同缺陷C.錯(cuò)誤監(jiān)控／報(bào)告D.結(jié)算／支付錯(cuò)誤【答案】B13、證券融資交易不包括（）。A.回購(gòu)交易B.證券借貸C.保證金貸款D.交叉貨幣利率掉期【答案】D14、下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說(shuō)法，不正確的是（）。A.股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求C.商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】A15、以下關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的說(shuō)法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行通常借助自我評(píng)估法和因果分析模型，對(duì)所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面且有針對(duì)性的識(shí)別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之間的關(guān)系B.在操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的過(guò)程中，可依據(jù)評(píng)審對(duì)象的不同，采用不同方法C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)所反映的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估法和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法，定期對(duì)主要操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試和情景分析【答案】A16、在正常市場(chǎng)條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是（）。A.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主B.負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主C.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主【答案】B17、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露作用的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)者的行為B.信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見(jiàn)的可能性C.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營(yíng)者行為的約束D.信息披露是消除信息不對(duì)稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】B18、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取()的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中。A.從上至下B.從下至上C.從左到右D.從右到左【答案】A19、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）。A.壓力測(cè)試B.信息披露C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.資本規(guī)劃【答案】B20、下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的描述中，正確的是（）。A.個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50％B.對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0D.對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重【答案】A21、下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額C.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)D.采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失【答案】D22、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（）。A.不良貸款率=（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項(xiàng)貸款×100％B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100％C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％D.貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備【答案】C23、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是何時(shí)正式施行的?（）A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B24、下列不屬于商業(yè)銀行計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)方法的是（）。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.內(nèi)部模型法【答案】A25、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說(shuō)法，不正確的是（）。A.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況B.銀行監(jiān)管部門通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管等手段.對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控C.按照誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通?？蓪L(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類D.應(yīng)將監(jiān)管的中心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和外部控制質(zhì)量的評(píng)估上【答案】D26、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為170億元，預(yù)期損失為3億元，則商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。A.3.33％B.2.5％C.2.94％D.1.76％【答案】D27、下列選項(xiàng)中，不屬于國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的是（）。A.對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問(wèn)責(zé)制B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)D.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C28、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的說(shuō)法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是（）。A.銀行應(yīng)合理設(shè)計(jì)輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景B.壓力測(cè)試適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)C.銀行所選擇的壓力測(cè)試應(yīng)確保所設(shè)計(jì)情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)D.銀行應(yīng)根據(jù)內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，建立定期評(píng)估、更新壓力測(cè)試方法的機(jī)制【答案】B29、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額管理環(huán)節(jié)的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)限額預(yù)測(cè)B.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定C.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)D.風(fēng)險(xiǎn)限額控制【答案】A30、2015年6月，我國(guó)某銀行在迪拜、新加坡、臺(tái)灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動(dòng)的利率兩種計(jì)息方式，覆蓋7個(gè)期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個(gè)幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場(chǎng)建設(shè)等“一帶一路”沿線項(xiàng)目融資。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】D31、嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。A.100％；50％B.50％；100％C.60％；40％D.40％；60％【答案】A32、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲(chǔ)備資本要求之上計(jì)提（），該項(xiàng)資本要求為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的（）。A.逆周期資本，0~2.5%B.杠桿率緩沖資本，1~3.5%C.第二支柱資本，0~2.5%D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1~3.5%【答案】A33、關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包B.通過(guò)業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但對(duì)外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔(dān)責(zé)任D.過(guò)多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患【答案】B34、按照國(guó)際慣例，下列關(guān)于信用評(píng)定方法的說(shuō)法，正確的是（）。A.對(duì)企業(yè)采用評(píng)級(jí)方法，對(duì)個(gè)人客戶采用評(píng)分方法B.對(duì)企業(yè)采用評(píng)分方法，對(duì)個(gè)人客戶采用評(píng)級(jí)方法C.對(duì)企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評(píng)級(jí)方法D.對(duì)企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評(píng)分方法【答案】A35、()是交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成。A.遠(yuǎn)期B.期貨C.即期D.互換【答案】C36、下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對(duì)應(yīng)著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長(zhǎng)期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場(chǎng)上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B37、巴塞爾委員會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）A.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所以重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C.除生成總風(fēng)險(xiǎn)敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力D.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿足壓力或危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要【答案】A38、活期存款和現(xiàn)金具有()的期限和()的流動(dòng)性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最長(zhǎng)；最低；最低C.最短；最高；最低D.最長(zhǎng)；最低；最高【答案】C39、（）是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。A.間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】D40、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述，正確的是（）。A.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先”的要求B.內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門同時(shí)負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)C.內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門應(yīng)當(dāng)有直接向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告的渠道D.內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會(huì)和高層管理外，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力【答案】C41、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型【答案】B42、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】D43、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是()。A.業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃B.董事會(huì)和最高管理層必須全面、深入地評(píng)估商業(yè)銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程D.所有崗位員工應(yīng)同時(shí)具備正確的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)【答案】B44、下列關(guān)于商業(yè)銀行評(píng)級(jí)驗(yàn)證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.各家銀行所采用的驗(yàn)證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一B.驗(yàn)證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的必要性C.驗(yàn)證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)D.驗(yàn)證應(yīng)隨著風(fēng)險(xiǎn)管理手段的改進(jìn)而調(diào)整【答案】D45、下列有關(guān)流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是（）。A.流動(dòng)性比例=流動(dòng)性負(fù)債余額／流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100％B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款／人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100％C.核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％D.流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100％【答案】D46、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠透過(guò)投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C47、下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.“借短貸長(zhǎng)”是最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況B.商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日C.商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D48、關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法不正確的是（）。A.在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的D.個(gè)人一般不會(huì)遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)【答案】D49、目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計(jì)算的。A.經(jīng)濟(jì)資本B.會(huì)計(jì)資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C50、下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級(jí)資本的是（）。A.未分配利潤(rùn)B.二級(jí)資本工具及其溢價(jià)C.盈余公積D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備?【答案】B51、（）規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理水平來(lái)確定。A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口識(shí)別B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)量C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)控D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口評(píng)估【答案】B52、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告不存在（）。A.月報(bào)B.季報(bào)C.半年報(bào)D.年報(bào)【答案】A53、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少_________年觀測(cè)期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】A54、廣義而言，()就是商業(yè)銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的余額。A.VaRB.限額C.市值D.敞口【答案】D55、在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】D56、在業(yè)務(wù)外包過(guò)程中，由于供應(yīng)商工作人員的過(guò)錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無(wú)法正常運(yùn)行造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是（）。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.違反內(nèi)部流程【答案】A57、某資產(chǎn)組合包含兩個(gè)資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0．5，資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19．50，則資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。A.1B.10C.20D.無(wú)法計(jì)算【答案】B58、下列因素不是信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方式的是（）。A.貸款定價(jià)B.合格的抵(質(zhì))押品C.合格的凈額結(jié)算D.合格的保證和信用衍生工具【答案】A59、材料題風(fēng)險(xiǎn)事件：A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)【答案】B60、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法．正確的是（）。A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款不是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.對(duì)衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視D.信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同【答案】C61、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性自高至低排序正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A62、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估【答案】C63、政治風(fēng)險(xiǎn)是影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.政府新興的立法B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運(yùn)動(dòng)C.極端組織的行動(dòng)或政變D.國(guó)家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策【答案】D64、2006年()提出一系列風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。A.《巴塞爾新資本協(xié)議》B.《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》C.《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》【答案】A65、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是()。A.股東大會(huì)B.董事會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.高級(jí)管理層【答案】B66、下列選項(xiàng)中，屬于違反用工法的是（）。A.不良的業(yè)務(wù)或市場(chǎng)行為B.咨詢業(yè)務(wù)C.產(chǎn)品瑕疵D.性別及種族歧視事件【答案】D67、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（）。A.公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)B.交易和銷售C.零售銀行業(yè)務(wù)D.公司金融【答案】A68、我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.5.5％【答案】C69、（）應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行能夠充分識(shí)別和及時(shí)處理可能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的事件，準(zhǔn)確評(píng)估和報(bào)告聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的遵守情況，正確識(shí)別和審核早期預(yù)警指標(biāo)，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當(dāng)?shù)母M(jìn)措施。A.董事會(huì)B.高級(jí)管理層C.董事會(huì)和高級(jí)管理層D.內(nèi)部審計(jì)部門【答案】B70、商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，至少應(yīng)每（）進(jìn)行一次全面審計(jì)。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】C71、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的實(shí)施與優(yōu)先排序。A.合規(guī)部門B.董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C.業(yè)務(wù)部門D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】C72、下列選項(xiàng)中，不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率B.一般信用利差風(fēng)險(xiǎn)C.特定風(fēng)險(xiǎn)D.股票風(fēng)險(xiǎn)【答案】D73、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，即出現(xiàn)（）。A.資產(chǎn)敏感性缺口B.凈缺口C.資產(chǎn)缺口D.負(fù)債敏感性缺口【答案】D74、下列屬于國(guó)際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的是（）。A.中國(guó)人民銀行B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)C.巴塞爾委員會(huì)D.中國(guó)香港金融管理局【答案】C75、以下關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的說(shuō)法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行通常借助自我評(píng)估法和因果分析模型，對(duì)所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面且有針對(duì)性的識(shí)別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之間的關(guān)系B.在操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的過(guò)程中，可依據(jù)評(píng)審對(duì)象的不同，采用不同方法C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)所反映的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估法和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法，定期對(duì)主要操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試和情景分析【答案】A76、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性。現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于（）。A.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)C.現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債【答案】B77、下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，正確的是（）。A.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值.并積極管理該項(xiàng)投資組合B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C.為交易目的而持有的頭寸是自營(yíng)頭寸D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】A78、根據(jù)計(jì)量的結(jié)果，通過(guò)采取合適的手段來(lái)減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）。A.識(shí)別B.計(jì)量C.監(jiān)測(cè)D.控制【答案】D79、高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(guò)（）計(jì)算監(jiān)管資本要求。A.外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)B.外部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)C.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)【答案】A80、銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（）。·A.各項(xiàng)貸款總額B.各項(xiàng)存款總額C.現(xiàn)金寸頭D.超額備付金寸頭【答案】D81、內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)的驗(yàn)證過(guò)程和結(jié)果應(yīng)接受（）檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨(dú)立于驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門。A.獨(dú)立B.準(zhǔn)確C.穩(wěn)定D.審慎【答案】A82、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計(jì)量的VaR值分別為300萬(wàn)元及400萬(wàn)元，則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值為（）。A.100萬(wàn)元B.700萬(wàn)元C.多于700萬(wàn)元D.小于700萬(wàn)元【答案】D83、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管B.市場(chǎng)準(zhǔn)入C.現(xiàn)場(chǎng)檢查D.信息披露【答案】B84、國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比反映以一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國(guó)際收支逆差的能力，一般限度是（），超過(guò)這一限度說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】C85、核心一級(jí)資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)之一：商業(yè)銀行進(jìn)入破產(chǎn)清算程序時(shí)，核心一級(jí)資本的清償順序排在（）。A.普通股股東之前，一般債權(quán)人之后B.所有其他融資工具之后C.優(yōu)先股股東之前，一般債權(quán)人之后D.存款人之后，一般債權(quán)人之前【答案】B86、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.正常貸款遷徙率B.關(guān)注類貸款遷徙率C.可疑類貸款遷徙率D.預(yù)期損失率【答案】D87、某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬(wàn)元，預(yù)期回收金額為350萬(wàn)元，回收成本為50萬(wàn)元。則該筆貸款的違約損失率為（）。A.40％B.60％C.70％D.80％【答案】A88、法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對(duì)流動(dòng)性的影響。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】C89、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理的是（）。A.匯率風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.股票風(fēng)險(xiǎn)D.商品風(fēng)險(xiǎn)?【答案】B90、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，（）的形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D91、銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（），A.各項(xiàng)存款總額B.超額備付金頭寸C.各項(xiàng)貸款總額D.現(xiàn)金頭寸【答案】B92、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的壓力測(cè)試治理結(jié)構(gòu)，其中應(yīng)當(dāng)制定壓力測(cè)試政策的是（）。A.董事會(huì)B.股東大會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.高級(jí)管理層【答案】D93、下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。A.以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源B.以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源C.以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源D.以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期股東利率貸款的融資來(lái)源【答案】B94、下列屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的是（）。A.技術(shù)進(jìn)步B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析C.環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)D.自然災(zāi)害等【答案】B95、證券的（）越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。A.久期B.到期期限C.現(xiàn)值D.終值【答案】A96、銀行識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)水平的重要手段是嚴(yán)格的（）。A.壓力測(cè)試B.資本充足率C.利潤(rùn)率D.風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的期望【答案】A97、如果商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)?（）A.將短期借款與長(zhǎng)期貸款匹配B.將長(zhǎng)期借款與長(zhǎng)期貸款匹配C.將短期借款與短期貸款匹配D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡【答案】D98、下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)為（）。A.擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.建立適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)C.協(xié)助其他部門識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制及緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估方法，識(shí)別、監(jiān)測(cè)本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】D99、商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于（）。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】B100、材料題風(fēng)險(xiǎn)事件：A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)【答案】B多選題（共50題）1、與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大【答案】ABCD2、材料題風(fēng)險(xiǎn)事件：A.改革銷售策略和激勵(lì)機(jī)制B.塑造良好的公司文化C.改變經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)品和業(yè)務(wù)規(guī)模D.直接解雇參與不端行為的雇員，但不對(duì)高管層進(jìn)行問(wèn)責(zé)E.建立“三道防線”為核心的內(nèi)部控制體系【答案】AB3、常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括()。A.頭寸限額B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額【答案】ABC4、商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括（）等。A.緊急籌資成本分析B.緊急籌資可行性分析C.限制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展D.采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施E.采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施成本分析·【答案】ABCD5、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告包括（）。A.投資組合報(bào)告B.風(fēng)險(xiǎn)分解“熱點(diǎn)”報(bào)告C.最佳投資組合復(fù)制報(bào)告D.最佳風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略報(bào)告E.交易限額報(bào)告【答案】ABCD6、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性B.風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況C.應(yīng)確保所開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長(zhǎng)期有效D.深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充E.所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法／模型越高級(jí)，計(jì)量出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確【答案】ABD7、商業(yè)銀行在對(duì)個(gè)人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和分析時(shí)，需要個(gè)人客戶提供各種能證明個(gè)人（）的相關(guān)資料。A.年齡B.職業(yè)C.收入D.財(cái)產(chǎn)E.教育背景【答案】ABCD8、2008年1月24日，當(dāng)時(shí)擔(dān)任世界上最大金融衍生品交易領(lǐng)導(dǎo)角色的法國(guó)興業(yè)銀行在新聞發(fā)布會(huì)上宣布了一起該行的嚴(yán)重違規(guī)交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經(jīng)授權(quán)的情況下購(gòu)買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來(lái)了大約49億歐元的嚴(yán)重?fù)p失，這起舞弊案一經(jīng)曝出震驚了全球金融界。A.失職違規(guī)B.流程執(zhí)行失敗C.違法用工法律D.職員欺詐E.與客戶糾紛【答案】ACD9、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架涵蓋了相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟，主要包括（）等。A.了解機(jī)構(gòu)B.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查C.監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)D.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查E.規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)【答案】ABCD10、在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的是（）。A.外幣現(xiàn)金B(yǎng).評(píng)級(jí)AA以上地區(qū)政府發(fā)行的債券C.銀行存單D.黃金E.中央政府發(fā)行的債券【答案】ACD11、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行審慎有效的監(jiān)管，其主要目標(biāo)有（）。A.推動(dòng)銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的快速增長(zhǎng)B.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定C.通過(guò)相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解D.增進(jìn)市場(chǎng)信心E.保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益【答案】BCD12、材料題風(fēng)險(xiǎn)事件：A.銷售目標(biāo)過(guò)于激進(jìn)，風(fēng)險(xiǎn)文化存在扭曲B.高管層對(duì)基層員工集體私自開(kāi)戶的行為未予以充分重視C.該行的交叉銷售策略本身不存在問(wèn)題，完全因基層雇員不遵守職業(yè)操守D.董事會(huì)未能有效履行風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)治理能力薄弱E.重激勵(lì)、輕約束，短期高盈利為導(dǎo)向的高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式【答案】ABD13、信息披露通常是指公眾公司以（）形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露行為。A.招股說(shuō)明書B(niǎo).上市公告書C.定期報(bào)告D.臨時(shí)報(bào)告E.公司章程【答案】ABCD14、以下（）屬于綜合報(bào)告應(yīng)反映的內(nèi)容。A.轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢(shì)B.發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析C.分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施E.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議【答案】ACD15、下列哪些情形可以被商業(yè)銀行認(rèn)為是貸款客戶所在行業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素預(yù)警指標(biāo)（）。A.行業(yè)整體衰退B.出現(xiàn)金融危機(jī)C.產(chǎn)能明顯過(guò)剩D.市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降E.出現(xiàn)重大的技術(shù)變革【答案】ABCD16、下列屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.火災(zāi)B.搶劫C.高管欺詐D.改變市場(chǎng)定位E.交易差錯(cuò)【答案】ABC17、下列各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)中，通常與企業(yè)信用評(píng)級(jí)成正比的有（）。A.資產(chǎn)回報(bào)率B.流動(dòng)比率C.利息償付比率D.銷售利潤(rùn)率E.資產(chǎn)負(fù)債率【答案】ABCD18、外包風(fēng)險(xiǎn)管理工作包括（）。A.外包風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B.盡職調(diào)查C.外包協(xié)議管理D.外包服務(wù)承諾E.分包風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】ABCD19、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為（）。A.風(fēng)險(xiǎn)水平類B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類C.風(fēng)險(xiǎn)緩釋類D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖類E.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類【答案】AB20、各級(jí)資本的細(xì)項(xiàng)如何變動(dòng)受到（）等的影響。A.投資計(jì)劃B.融資計(jì)劃C.撥備政策D.利潤(rùn)增速E.利潤(rùn)留存比例【答案】ABCD21、記入交易賬簿的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤B.具有明確的交易市場(chǎng)秩序C.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)D.能夠準(zhǔn)確估值E.具有明確的持有目的【答案】ACD22、信息系統(tǒng)安全管理的主要標(biāo)準(zhǔn)包括（）。A.針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級(jí)別B.為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡C.對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E.隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄【答案】ABCD23、在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，應(yīng)由專家審核的假設(shè)條件主要有（）。A.公司的整體戰(zhàn)略B.利率變化及預(yù)期C.公司治理結(jié)構(gòu)D.整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)E.信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)【答案】BD24、下列說(shuō)法不正確的是()。A.商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過(guò)75％B.外資銀行單個(gè)機(jī)構(gòu)從中國(guó)境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過(guò)其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70％C.預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，是銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失D.累計(jì)外匯敞口頭寸比率為累計(jì)外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％E.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2％／年【答案】D25、常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括()。A.頭寸限額B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額【答案】ABC26、關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，下列說(shuō)法正確的有（）。A.高度重視對(duì)員工守則和利益沖突政策的培訓(xùn)B.制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急機(jī)制C.及時(shí)檢測(cè)和分析客戶投訴的起因、規(guī)模、趨勢(shì)、規(guī)律、相關(guān)性等特征要素D.與非營(yíng)利機(jī)構(gòu)合作，更多地服務(wù)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)，創(chuàng)建更加友善的機(jī)構(gòu)和人文環(huán)境E.通過(guò)接受利益持有者的投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD27、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)()。A.建立錯(cuò)誤承受程序B.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序C.隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并形成文件記錄D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志【答案】ABCD28、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為（）三大類。A.非預(yù)期損失B.災(zāi)難性損失C.非可控性損失D.可控性損失E.預(yù)期損失【答案】AB29、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)(A1CO)會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來(lái)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。A.縮短資產(chǎn)久期，增強(qiáng)資產(chǎn)流動(dòng)性B.控制金融同業(yè)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債久期差C.縮短負(fù)債久期，避免成本增高D.拉長(zhǎng)負(fù)債久期，付出一定成本緩解流動(dòng)性壓力E.拉長(zhǎng)資產(chǎn)久期，提高資產(chǎn)盈利能力【答案】ABD30、以下各項(xiàng)屬于流動(dòng)性負(fù)債的有（）。A.活期存款B.超額準(zhǔn)備金C.銀行準(zhǔn)備金D.定期存款E.票據(jù)和債券【答案】AD31、中國(guó)商業(yè)銀行體系的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要包括（）。A.貸款投放B.財(cái)政存款C.通貨膨脹D.外匯占款E.現(xiàn)金支取【答案】ABD32、商業(yè)銀行積極、主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)的益處主要有()。A.有助于金融產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)B.有助于降低現(xiàn)金流的波動(dòng)性C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本D.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)E.有助于獲得更多收益【答案】ACD33、下列關(guān)于各種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說(shuō)法，正確的有（）。A.CreditMetrics的本質(zhì)是VaR模型B.CreditMetrics只能用于計(jì)算交易性資產(chǎn)組合VaRC.CreditRisk＋模型假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)D.CreditPortfolioView比較適合保守類型的借款人E.在計(jì)算過(guò)程中，CreditRisk＋模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的【答案】AC34、按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的不同，利率風(fēng)險(xiǎn)通?？梢苑譃椋ǎ?。A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B.結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)E.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACD35、下列對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性B.風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況C.應(yīng)確保所開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長(zhǎng)期有效D.深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充E.所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級(jí)，計(jì)量出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確【答案】ABD36、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃應(yīng)符合（）的監(jiān)管要求A.充分考慮對(duì)銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素B.審慎估計(jì)資產(chǎn)質(zhì)量、利潤(rùn)增長(zhǎng)及資本市場(chǎng)的波動(dòng)性C.考慮各種資本補(bǔ)充來(lái)源的長(zhǎng)期持續(xù)性D.兼顧短期和長(zhǎng)期資本需求E.確保目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)管理和外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境相適應(yīng)【答案】ABCD37、甲乙兩人在某銀行從事柜臺(tái)業(yè)務(wù)多年，乙為柜臺(tái)會(huì)計(jì)主管，甲為普通柜臺(tái)人員。工作中兩人關(guān)系密切，無(wú)話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。A.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴(yán)格保密B.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)C.乙辦理業(yè)務(wù)需要授權(quán)時(shí)自己輸入密碼進(jìn)行授權(quán)D.甲乙密碼互相不知悉E.甲需要業(yè)務(wù)授權(quán)時(shí)，由乙輸入密碼進(jìn)行授權(quán)【答案】AD38、我國(guó)商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國(guó)際先進(jìn)的流動(dòng)性管理方法有()。A.依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計(jì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.及時(shí)掌握行內(nèi)所有資