第七章統(tǒng)計指數(shù)分析v

第七章統(tǒng)計指數(shù)分析§7.1統(tǒng)計指數(shù)概述§7.2綜合指數(shù)§7.3平均指數(shù)§7.4指數(shù)體系及因素分析法§7.1統(tǒng)計指數(shù)概述一、問題的提出二、指數(shù)的概念及性質(zhì)三、指數(shù)的分類★Price指數(shù)起源于人們對價格動態(tài)的關(guān)注。今天的面包價格昨天的面包價格個體價格指數(shù)今天的面包、雞蛋、香腸等等價格昨天的面包、雞蛋、香腸等等價格綜合價格指數(shù)問題的提出第七章統(tǒng)計指數(shù)分析鋼產(chǎn)量上升2%煤產(chǎn)量下降1%汽車產(chǎn)量持平水泥產(chǎn)量上升5%電視機(jī)產(chǎn)量上升3%機(jī)床產(chǎn)量下降8%指數(shù)是解決多種不能直接相加的事物動態(tài)對比的分析方法？第七章統(tǒng)計指數(shù)分析25.05.0300.020.04.0290.01001200100120100060件支臺甲乙丙報告期基期報告期基期價格（元）銷售量計量單位商品名稱反映銷售量的變動：反映三種商品銷售量的綜合變動：第七章統(tǒng)計指數(shù)分析25.05.0300.020.04.0290.01001200100120100060件支臺甲乙丙報告期基期報告期基期價格（元）銷售量計量單位商品名稱反映價格的變動：反映三種商品價格的綜合變動：第七章統(tǒng)計指數(shù)分析同度量因素指把不同度量的現(xiàn)象過渡成可以同度量的媒介因素，同時起到同度量

和權(quán)數(shù)

的作用指在指數(shù)分析中被研究的指標(biāo)指數(shù)化指標(biāo)同度量因素第七章統(tǒng)計指數(shù)分析指數(shù)化指標(biāo)指數(shù)的定義從廣義上講，指數(shù)是指反映社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象總體數(shù)量變動的相對數(shù)；從狹義上講，指數(shù)是指反映復(fù)雜社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象總體數(shù)量綜合變動的相對數(shù)。指由于各個部分的不同性質(zhì)而在研究其數(shù)量時，不能直接進(jìn)行加總或?qū)Ρ鹊目傮w

指數(shù)的性質(zhì)⒈相對性⒉綜合性⒊平均性指數(shù)的作用綜合反映復(fù)雜現(xiàn)象總體變動的方向和程度；根據(jù)現(xiàn)象之間的聯(lián)系，利用指數(shù)體系對現(xiàn)象的總變動進(jìn)行因素分析；編制指數(shù)數(shù)列，反映現(xiàn)象變化的長期趨勢。第七章統(tǒng)計指數(shù)分析

上證指數(shù)的作用：就是中國股市股票漲跌的縮影，反映中國股市的趨勢！

上證指數(shù)”全稱“上海證券交易所綜合股價指數(shù)”，是國內(nèi)外普遍采用的反映上海股市總體走勢的統(tǒng)計指標(biāo)。

上證指數(shù)由上海證券交易所編制，于1991年7月15日公開發(fā)布，上證提數(shù)以"點"為單位，基日定為1990年12月19日?；仗釘?shù)定為100點。

隨著上海股票市場的不斷發(fā)展，于1992年2月21日，增設(shè)上證A股指數(shù)與上證B股指數(shù)，以反映不同股票（A股、B股）的各自走勢。1993年6月1日，又增設(shè)了上證分類指數(shù)，即工業(yè)類指數(shù)、商業(yè)類指數(shù)、地產(chǎn)業(yè)類指數(shù)、公用事業(yè)類指數(shù)、綜合業(yè)類指數(shù)、以反映不同行業(yè)股票的各自走勢。

至此，上證指數(shù)已發(fā)展成為包括綜合股價指數(shù)、A股指數(shù)、B股指數(shù)、分類指數(shù)在內(nèi)的股價指數(shù)系列。

2、計算公式

上證指數(shù)是一個派許公式計算的以報告期發(fā)行股數(shù)為權(quán)數(shù)的加權(quán)綜合股價指數(shù)。

報告期指數(shù)=（報告期采樣股的市價總值/基日采樣股的市價總值）×100

市價總值=∑（市價×發(fā)行股數(shù)）

其中，基日采樣股的市價總值亦稱為除數(shù)。

新股上市：新股上市第二天計入指數(shù)，即當(dāng)天不計入指數(shù)，而于當(dāng)日收盤后修正指數(shù)，修正方法為：

當(dāng)日的市價總值/原除數(shù)=當(dāng)日的市價總值+新股的發(fā)行股數(shù)×當(dāng)日收盤價/修正后的除數(shù)

除權(quán)：在股票的除權(quán)交易日開盤前修正指數(shù)：

前日的市價總值/原除數(shù)=[前日的市價總值+除權(quán)股票的發(fā)行股數(shù)×（除權(quán)報價-前日收盤價）]/修正后的除數(shù)

撤權(quán)：在含轉(zhuǎn)配的股票除權(quán)基準(zhǔn)日，在指數(shù)的樣本股票中將該股票剔除；

復(fù)權(quán)：在撤權(quán)股票的配股部分上市流通后第十一個交易日起，再納入指數(shù)的計算范圍。

4、指數(shù)的發(fā)布

上證指數(shù)目前為實時逐筆計算，即每有一筆新的成交，就重新計算一次指數(shù)，其中采樣股的計算價位（X）根據(jù)以下原則確定：

（1）若當(dāng)日沒有成交，則X=前日收盤價

（2）若當(dāng)日有成交，則X=最新成交價

上證指數(shù)每天以各種傳播方式向國內(nèi)、國際廣泛發(fā)布3、修正方法

當(dāng)市價總值出現(xiàn)非交易因素的變動時，采用“除數(shù)修正法”修正原固定除數(shù)，以維持指數(shù)的連續(xù)性，修正公式如下：

修正前采樣股的市價總值/原除數(shù)=修正后采樣的市價總值/修正后的除數(shù)由此得到修正后的連續(xù)性，并據(jù)此計算以后的指數(shù)。

當(dāng)股票分紅派息時，指數(shù)不予修正，任其自然回落。

根據(jù)上海股市的實際情況，如遇下列情況之一，須作修正：

（1）新股上市；

（2）股票摘牌；

（3）股本數(shù)量變動（送股、配股、減資等等）；

（4）股票撤權(quán)（暫時不計入指數(shù)）、復(fù)權(quán)（重新計入指數(shù)）

（5）匯率變動

指數(shù)的種類⒈按說明現(xiàn)象的范圍不同分為 ⒉按所反映指標(biāo)的性質(zhì)不同分為⒊按總指數(shù)的計算方法或表現(xiàn)形式不同分為個體指數(shù)總指數(shù)組指數(shù)數(shù)量指標(biāo)指數(shù)質(zhì)量指標(biāo)指數(shù)綜合指數(shù)平均指數(shù)第七章統(tǒng)計指數(shù)分析第七章統(tǒng)計指數(shù)分析§10.1統(tǒng)計指數(shù)概述§10.2綜合指數(shù)§10.3平均指數(shù)§10.4指數(shù)體系及因素分析法§7.2綜合指數(shù)一、綜合指數(shù)的概念及基本編制原理二、綜合指數(shù)的一般編制原則和方法三、綜合指數(shù)的其他編制方法★綜合指數(shù)是兩個價值總量指標(biāo)對比形成的指數(shù)，在總量指標(biāo)中包含兩個或兩個以上的因素，將其中被研究因素以外的所有因素固定下來，僅觀察被研究因素的變動情況。第七章統(tǒng)計指數(shù)分析25.05.0300.020.04.0290.01001200100120100060件支臺甲乙丙報告期基期報告期基期價格（元）銷售量計量單位商品名稱反映銷售量的變動：反映三種商品銷售量的綜合變動：第七章統(tǒng)計指數(shù)分析25.05.0300.020.04.0290.01001200100120100060件支臺甲乙丙報告期基期報告期基期價格（元）銷售量計量單位商品名稱反映價格的變動：反映三種商品價格的綜合變動：第七章統(tǒng)計指數(shù)分析同度量因素指把不同度量的現(xiàn)象過渡成可以同度量的媒介因素，同時起到同度量

和權(quán)數(shù)

的作用指在指數(shù)分析中被研究的指標(biāo)指數(shù)化指標(biāo)同度量因素第七章統(tǒng)計指數(shù)分析指數(shù)化指標(biāo)根據(jù)客觀現(xiàn)象間的內(nèi)在聯(lián)系，引入同度量因素；將同度量因素固定，以消除同度量因素變動的影響；將兩個不同時期的總量指標(biāo)對比，以測定指數(shù)化指標(biāo)的數(shù)量變動程度。基本編制原理第七章統(tǒng)計指數(shù)分析§7.2綜合指數(shù)一、綜合指數(shù)的概念及基本編制原理二、綜合指數(shù)的一般編制原則和方法三、綜合指數(shù)的其他編制方法★★一般編制原則和方法⒈數(shù)量指標(biāo)綜合指數(shù)的編制：—采用基期的質(zhì)量指標(biāo)作為同度量因素⒉質(zhì)量指標(biāo)綜合指數(shù)的編制：—采用報告期的數(shù)量指標(biāo)作為同度量因素第七章統(tǒng)計指數(shù)分析商品名稱計量單位銷售量價格（元）銷售額（元）基期報告期基期報告期甲件1201002025240025002000乙支1000120045400060004800丙臺60100290300174003000029000合計—————238003850035800計算：三種商品銷售量的綜合變動和銷售價格的綜合變動。資料欄計算欄第七章統(tǒng)計指數(shù)分析解：⒈銷售量綜合指數(shù)為：由于銷售量的增加而增加的銷售額為：⒉價格綜合指數(shù)為：由于價格的提高而增加的銷售額為：第七章統(tǒng)計指數(shù)分析§7.2綜合指數(shù)一、綜合指數(shù)的概念及基本編制原理二、綜合指數(shù)的一般編制原則和方法三、綜合指數(shù)的其他編制方法★★★綜合指數(shù)的其他編制方法⒈拉氏指數(shù):同度量因素均固定在基期，不包含同度量因素變化的影響⒉派氏指數(shù):同度量因素均固定在報告期，包含了同度量因素變化的影響第七章統(tǒng)計指數(shù)分析⒊“理想公式”:是對拉氏指數(shù)和派氏指數(shù)所求的幾何平均數(shù)綜合指數(shù)的其他編制方法由（美）Fisher提出，能通過他本人提出的對指數(shù)公式測驗的重要要求，自稱為理想公式。第七章統(tǒng)計指數(shù)分析⒋不變價格指數(shù):為了研究長時期的產(chǎn)量變動，把同度量因素價格固定在某一時期綜合指數(shù)的其他編制方法不變價格建國以來，我國曾經(jīng)使用過1950、1952、1957、1970、1980、1990年不變價格，現(xiàn)正開始執(zhí)行2000年不變價格第七章統(tǒng)計指數(shù)分析綜合指數(shù)的其他編制方法⒋成本計劃完成指數(shù):為了避免實際產(chǎn)品構(gòu)成與計劃產(chǎn)品構(gòu)成不同的影響，應(yīng)以計劃產(chǎn)量作為同度量因素式中：為實際單位成本，為計劃單位成本，為計劃產(chǎn)品產(chǎn)量第七章統(tǒng)計指數(shù)分析第七章統(tǒng)計指數(shù)分析§10.1統(tǒng)計指數(shù)概述§10.2綜合指數(shù)§10.3平均指數(shù)§10.4指數(shù)體系及因素分析法§7.3平均指數(shù)一、平均指數(shù)的概念二、平均指數(shù)與綜合指數(shù)的關(guān)系三、平均指數(shù)的編制★平均指數(shù)是個體指數(shù)的加權(quán)平均數(shù)綜合指數(shù)變形權(quán)數(shù)平均指數(shù)固定權(quán)數(shù)平均指數(shù)加權(quán)調(diào)和平均指數(shù)加權(quán)算術(shù)平均指數(shù)第七章統(tǒng)計指數(shù)分析平均指數(shù)的種類§7.3平均指數(shù)一、平均指數(shù)的概念二、平均指數(shù)與綜合指數(shù)的關(guān)系三、平均指數(shù)的編制★★在一定權(quán)數(shù)條件下，具有變形關(guān)系指數(shù)名稱綜合指數(shù)公式加權(quán)算術(shù)平均指數(shù)公式加權(quán)調(diào)和平均指數(shù)公式數(shù)量指標(biāo)總指數(shù)質(zhì)量指標(biāo)總指數(shù)平均指數(shù)與綜合指數(shù)的聯(lián)系第七章統(tǒng)計指數(shù)分析平均指數(shù)與綜合指數(shù)的區(qū)別⒈解決復(fù)雜總體不能直接同度量問題的思想不同⒉運用資料的條件不同⒊在經(jīng)濟(jì)分析中的具體作用不同綜合指數(shù)：先綜合后對比平均指數(shù)：先對比后綜合綜合指數(shù)：需具備研究總體的全面資料平均指數(shù)：同時適用于全面、非全面資料綜合指數(shù)：可同時進(jìn)行相對分析與絕對分析平均指數(shù)：除作為綜合指數(shù)變形加以應(yīng)用的情況外，一般只能進(jìn)行相對分析第七章統(tǒng)計指數(shù)分析§7.3平均指數(shù)一、平均指數(shù)的概念二、平均指數(shù)與綜合指數(shù)的關(guān)系三、平均指數(shù)的編制★★★平均指數(shù)的編制⒈綜合指數(shù)變形權(quán)數(shù)的平均指數(shù)——適用于質(zhì)量指標(biāo)綜合指數(shù)的變形⑵加權(quán)調(diào)和平均指數(shù)——適用于數(shù)量指標(biāo)綜合指數(shù)的變形⑴加權(quán)算術(shù)平均指數(shù)第七章統(tǒng)計指數(shù)分析商品名稱計量單位價格（元）個體價格指數(shù)銷售額（元）甲乙件千克831051.251.6710000400合計————10400【例】計算甲、乙兩種商品的價格總指數(shù)第七章統(tǒng)計指數(shù)分析平均指數(shù)的編制⒉固定權(quán)數(shù)的平均指數(shù)固定權(quán)數(shù)（可根據(jù)有關(guān)的普查、抽樣調(diào)查或全面統(tǒng)計報表資料調(diào)整計算確定），∑w=100個體指數(shù)或類指數(shù)第七章統(tǒng)計指數(shù)分析應(yīng)用我國的商品零售價格指數(shù)、農(nóng)副產(chǎn)品收購價格指數(shù)、職工生活費指數(shù)（居民消費指數(shù)）及西方的工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)、消費品價格指數(shù)等等，均采用了固定權(quán)數(shù)的平均指數(shù)的編制方法。特點權(quán)數(shù)資料一經(jīng)確定，可在相對較長時間內(nèi)使用，能減少工作量；在不同時期內(nèi)采用同樣權(quán)數(shù)，可比性強(qiáng)，有利于指數(shù)數(shù)列的編制。固定權(quán)數(shù)的平均指數(shù)第七章統(tǒng)計指數(shù)分析以商品零售價格指數(shù)的編制為例將全部商品劃分為大類、中類、小類、品種、規(guī)格；確定各品種的代表規(guī)格品及權(quán)數(shù)w;按照小類、中類、大類、總指數(shù)的順序逐級計算各級指數(shù)。個別商品或類商品的價格指數(shù)步驟確定的居民消費構(gòu)成固定權(quán)數(shù)，∑w=100第七章統(tǒng)計指數(shù)分析商品類別及名稱代表規(guī)格品計算單位平均價格（元）權(quán)數(shù)（w）（﹪）指數(shù)（﹪）總指數(shù)一、食品類⒈糧食⑴細(xì)糧面粉大米⑵粗糧⒉副食品⒊煙酒茶⒋其他食品二、衣著類三、日用品類四、文化娛樂用品類五、書報雜志類六、藥及醫(yī)療用品類七、建筑裝潢材料類八、燃料類標(biāo)準(zhǔn)粳米千克千克2.403.502.523.7110051356540603545119201152623115.1117.5105.3105.6105.0106.0104.8125.4126.0114.8115.2109.5110.4108.6116.4114.5105.6消費者物價指數(shù)(ConsumerPriceIndex)，英文縮寫為CPI，是反映與居民生活有關(guān)的產(chǎn)品及勞務(wù)價格統(tǒng)計出來的物價變動指標(biāo)，通常作為觀察通貨膨脹水平的重要指標(biāo)。如果消費者物價指數(shù)升幅過大，表明通脹已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定因素，央行會有緊縮貨幣政策和財政政策的風(fēng)險，從而造成經(jīng)濟(jì)前景不明朗。因此，該指數(shù)過高的升幅往往不被市場歡迎。例如，在過去12個月，消費者物價指數(shù)上升2.3％，那表示，生活成本比12個月前平均上升2.3％。當(dāng)生活成本提高，你的金錢價值便隨之下降。也就是說，一年前收到的一張100元紙幣，今日只可以買到價值97.70元的貨品及服務(wù)。一般說來當(dāng)CPI>3%的增幅時我們稱為INFLATION，就是通貨膨脹；而當(dāng)CPI>5%的增幅時，我們把他稱為SERIOUSINFLATION，就是嚴(yán)重的通貨膨脹。2009年CPI漲幅連續(xù)9個月超過3%的警戒線，其中有4個月超過6%，11月份的CPI漲幅更是創(chuàng)下6.9%的新高。國家統(tǒng)計局局長謝伏瞻日前表示，預(yù)計今年全年CPI漲幅4.5%至4.6%，總體上屬于溫和通脹。CPI的計算公式是CPI=（一組固定商品按當(dāng)期價格計算的價值）除以（一組固定商品按

2007年各月CPI基期價格計算的價值）乘以100%。CPI告訴人們的是，對普通家庭的支出來說，購買具有代表性的一組商品，在今天要比過去某一時間多花費多少，例如，若1995年某國普通家庭每個月購買一組商品的費用為800元，而2000年購買這一組商品的費用為1000元，那么該國2000年的消費價格指數(shù)為（以1995年為基期）CPI=1000/800*100%=125%，也就是說上漲了25%。消費者物價指數(shù)到底是什么？它測量的是隨著時間的變化，包括200多種各式各樣的商品和服務(wù)零售價格的平均變化值。這200多種商品和服務(wù)被分為8個主要的類別。在計算消費者物價指數(shù)時，每一個類別都有一個能顯示其重要性的權(quán)數(shù)。這些權(quán)數(shù)是通過向成千上萬的家庭和個人調(diào)查他們購買的產(chǎn)品和服務(wù)而確定的。權(quán)數(shù)每兩年修正一次，以使它們與人們改變了的偏好相符。中國CPI包括食品、煙酒、衣著、家庭設(shè)備、醫(yī)療衛(wèi)生保健、文化教育娛樂、交通通訊、居住等八大類。第一類是食品，食品當(dāng)中又包括糧食、淀粉、干豆類和豆制品、油脂、肉禽及其制品，蛋、水產(chǎn)品，菜、調(diào)味品、糖、茶和飲料等，非常多，我們也計劃適當(dāng)?shù)臅r候把這個公布出來。第二大類是煙酒及其用品；第三大類是衣著；第四大類是家庭設(shè)備用品和維修服務(wù)；第五大類醫(yī)療保健和個人用品；第六大類是交通和通訊；第七大類是娛樂、教育、文化用品和服務(wù)；第八大類是居住。第七章統(tǒng)計指數(shù)分析§7.1統(tǒng)計指數(shù)概述§7.2綜合指數(shù)§7.3平均指數(shù)§7.4指數(shù)體系及因素分析法一、指數(shù)體系的概念及基本形式二、指數(shù)體系的作用三、指數(shù)因素分析法的種類及應(yīng)用★§7.4指數(shù)體系及因素分析法指數(shù)體系指經(jīng)濟(jì)上具有一定聯(lián)系，并且具有一定的數(shù)量對等關(guān)系的三個或三個以上的指數(shù)所構(gòu)成的整體因素指數(shù)對象指數(shù)（總動態(tài)指數(shù)）第七章統(tǒng)計指數(shù)分析⑴相對數(shù)形式：——對象指數(shù)等于各個因素指數(shù)的連乘積⑵絕對數(shù)形式：——對象指數(shù)的增減額等于各因素指數(shù)影響的增減額之和指數(shù)體系的基本形式第七章統(tǒng)計指數(shù)分析一、指數(shù)體系的概念及基本形式二、指數(shù)體系的作用三、指數(shù)因素分析法的種類及應(yīng)用★§7.4指數(shù)體系及因素分析法★指數(shù)體系的作用⒈利用指數(shù)體系可進(jìn)行指數(shù)之間的相互推算；⒉對單個指數(shù)的編制具有指導(dǎo)意義；⒊利用指數(shù)體系可進(jìn)行因素分析。利用指數(shù)體系對現(xiàn)象的綜合變動從數(shù)量上分析其受各因素影響的方向、程度及絕對數(shù)額第七章統(tǒng)計指數(shù)分析一、指數(shù)體系的概念及基本形式二、指數(shù)體系的作用三、指數(shù)因素分析法的種類及應(yīng)用★§7.4指數(shù)體系及因素分析法★★指數(shù)因素分析法的種類⒈按分析現(xiàn)象的特點不同分為 ⒉按分析指標(biāo)的表現(xiàn)形式不同分為⒊按影響因素的多少分為簡單現(xiàn)象因素分析復(fù)雜現(xiàn)象因素分析總量指標(biāo)變動因素分析相對指標(biāo)變動因素分析平均指標(biāo)變動因素分析兩因素分析多因素分析第七章統(tǒng)計指數(shù)分析指數(shù)因素分析法的應(yīng)用⒈總量指標(biāo)變動的因素分析⑴簡單現(xiàn)象——對象指標(biāo)直接表現(xiàn)為因素指標(biāo)的乘積⑵復(fù)雜現(xiàn)象——對象指標(biāo)是因素指標(biāo)乘積的總和兩因素分析多因素分析⒉平均指標(biāo)變動的兩因素分析第七章統(tǒng)計指數(shù)分析指標(biāo)符號1992年1993年工資總額（萬元）職工人數(shù)（人）平均工資（元/人）EfX5001000500056710505400【例】已知某企業(yè)工資的資料如下，計算工資總額的變動并對其進(jìn)行因素分析。簡單現(xiàn)象總體總量指標(biāo)變動的兩因素分析第七章統(tǒng)計指數(shù)分析【分析】簡單現(xiàn)象總體因素分析的特點：相對數(shù)分析可以不引入同度量因素，但絕對數(shù)分析必須引入同度量因素第七章統(tǒng)計指數(shù)分析【解】第七章統(tǒng)計指數(shù)分析商品名稱計量單位銷售量價格（元）銷售額（元）基期報告期基期報告期甲件1201002025240025002000乙支1000120045400060004800丙臺60100290300174003000029000合計—————238003850035800【例】計算銷售總額的變動并對其進(jìn)行因素分析。復(fù)雜現(xiàn)象總體總量指標(biāo)變動的兩因素分析第七章統(tǒng)計指數(shù)分析【解】應(yīng)注意的幾個問題：各因素指標(biāo)的性質(zhì)具有相對性，需在兩兩相較的情況下判定；各因素指標(biāo)應(yīng)按照先數(shù)量指標(biāo)后質(zhì)量指標(biāo)的順序排列，兩兩相乘要有經(jīng)濟(jì)意義；測定其中某個因素的作用時，要將其余所有因素按綜合指數(shù)的一般編制原則固定。復(fù)雜現(xiàn)象總體總量指標(biāo)變動的多因素分析第七章統(tǒng)計指數(shù)分析產(chǎn)品名稱計