商業(yè)銀行管理學(xué)課后習(xí)題答案

《商業(yè)銀行管理學(xué)》課后習(xí)題及題解第一章商業(yè)銀行管理學(xué)導(dǎo)論習(xí)題一、判斷題《金融服務(wù)現(xiàn)代化法案》的核心內(nèi)容之一就是廢除《格拉斯－斯蒂格爾法》。政府放松金融管制與加強金融監(jiān)管是相互矛盾的。商業(yè)銀行管理的最終目標(biāo)是追求利潤最大化。在金融市場上，商業(yè)銀行等金融中介起著類似于中介經(jīng)紀(jì)人的角色。商業(yè)銀行具有明顯的企業(yè)性質(zhì)，所以常用于企業(yè)管理的最優(yōu)化原理如邊際分享原理、投入要素最優(yōu)組合原理、規(guī)模經(jīng)濟原理也適用于商業(yè)銀行。金融市場的交易成本和信息不對稱決定了商業(yè)銀行在金融市場中的主體地位。企業(yè)價值最大化是商業(yè)銀行管理的基本目標(biāo)。商業(yè)銀行管理學(xué)研究的主要對象是圍繞稀缺資源信用資金的優(yōu)化配置所展開的各種業(yè)務(wù)及相關(guān)的組織管理問題。商業(yè)銀行資金的安全性指的是銀行投入的信用資金在不受損失的情況下能如期收回。二、簡答題試述商業(yè)銀行的性質(zhì)與功能。如何理解商業(yè)銀行管理的目標(biāo)現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營的特點有哪些商業(yè)銀行管理學(xué)的研究對象和內(nèi)容是什么如何看待“三性”平衡之間的關(guān)系三、論述題論述商業(yè)銀行的三性目標(biāo)是什么，如何處理三者之間的關(guān)系。試結(jié)合我國實際論述商業(yè)銀行在金融體系中的作用。第一章習(xí)題參考答案一、判斷題1.V2.X3.X 4" 5.X6" 7.X8.V9.V

、略；三、略第二章商業(yè)銀行資本金管理習(xí)題一、判斷題新巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行的核心資本充足率仍為4％。50%。50%。新巴塞爾資本協(xié)議對銀行信用風(fēng)險提供了兩種方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。資本充足率反映了商業(yè)銀行抵御風(fēng)險的能力。我國國有商業(yè)銀行目前只能通過財政增資的方式增加資本金。商業(yè)銀行計算信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法中的風(fēng)險權(quán)重由監(jiān)管機關(guān)規(guī)定。二、單選題我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的。A.20% B.50%C.70% D.100%商業(yè)銀行用于彌補尚未識別的可能性損失的準(zhǔn)備金是。A.一般準(zhǔn)備金 B. 專項準(zhǔn)備金C.特殊準(zhǔn)備金D.C.特殊準(zhǔn)備金D.風(fēng)險準(zhǔn)備金《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定商業(yè)銀行的核心資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比例關(guān)系。A.二8% B. 三8%C.二4% D.三4%三、簡答題1．試述商業(yè)銀行資本金的功能。試述商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成。試述1988年巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)容。試述商業(yè)銀行提高資本充足率的途徑。四、論述題試論述現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行提高資本金的策略。第二章習(xí)題參考答案一、判斷題.x［題解］新巴塞爾協(xié)議商業(yè)銀行核心資本充足率為 8%X［題解］巴塞爾協(xié)議規(guī)定，銀行附屬資本的合計金額不得超過其核心資本的100%。V［題解］銀行信用風(fēng)險計量包括標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法兩種。V［題解］資金越充足，緩沖損失的能力越強。X［題解］也可通過發(fā)行普通股，優(yōu)先股，次級長期債券來增加資本金。X［題解］新巴塞爾協(xié)議規(guī)定，監(jiān)管機關(guān)規(guī)定只能對其監(jiān)督檢查。二、單選題B[題解]附屬資本的合計金額不得超出其核心資本的 100%，長期次級債券最多只能為核心資本的 50%，普通準(zhǔn)備金和普通呆賬準(zhǔn)備金占風(fēng)險資產(chǎn)的比例最多不超過 %，在特別的情況下可達 2%。A[題解 ]依據(jù)一般準(zhǔn)備金的定義。A[題解 ]核心資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是核心資本充足率。三、簡答題試述商業(yè)銀行資本金的功能。[題解 ]商業(yè)銀行資本金包括營業(yè)功能、保護功能、管理功能。試述商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成。[題解 ]商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成包括普通資本和優(yōu)先資本。普通資本包括普通股、資本盈余、未分配利潤等，優(yōu)先資本包括優(yōu)先股、資本票據(jù)和資本債券、可轉(zhuǎn)換債券等。試述1988年巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)容。[題解]1988年巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)容包括劃分資本、規(guī)劃資產(chǎn)的風(fēng)險權(quán)重、規(guī)定商業(yè)銀行資本充足率的最低標(biāo)準(zhǔn)、過渡期安排。試述商業(yè)銀行提高資本充足率的途徑。[題解]商業(yè)銀行提高資本充足率有 2種途徑：1、分子對策，即提高資本總量，如采用內(nèi)源資本策略（留存盈余、股息政策）和外源資本策略發(fā)行普通股、發(fā)行優(yōu)先股、發(fā)行次級中長期債券）來提高資本總量； 2、分母對策，即壓縮銀行資產(chǎn)規(guī)模調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 。四、論述題1.試論述現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行提高資本金的策略。1.[題解]商業(yè)銀行提高資本金有兩種策略，即內(nèi)源資本策略和外源資本策略。內(nèi)源資本策略是指增加內(nèi)源資本，即增加以留存收益方式形成的資本；外源資本策略是指通過發(fā)行普通股、發(fā)行優(yōu)先股、發(fā)行長期次級債券等形式來增加資本。第三章商業(yè)銀行負債業(yè)務(wù)管理習(xí)題、判斷題商業(yè)銀行向中央銀行借款可以用于投資。歐洲貨幣市場借款利率一般以LIBOR為基準(zhǔn)。市場滲透定價法不強調(diào)利潤對成本的彌補。高負債是商業(yè)銀行區(qū)別于其他企業(yè)的重要標(biāo)志之一。對商業(yè)銀行來說存款并不是越多越好。CDs存單是一種面額較大、不記名發(fā)行但不能在二級市場流通轉(zhuǎn)讓的定期存款憑證。我國目前資本市場利率仍然是市場利率與計劃利率并存。負債是商業(yè)銀行資金的全部來源。二、單項題商業(yè)銀行存款管理的目標(biāo)不包括 。A. 保持存款的穩(wěn)定性 B. 降低存款的成本率C. 降低存款的流動性 D. 提高存款的增長率存款按存款資金性質(zhì)及計息范圍劃分為財政性存款和 。A.個人存款 B.定期存款C.一般性存款 D.單位存款使商業(yè)銀行負債成本最低的存款為。A. 同業(yè)存款 B. 有獎存款C. 定期存款 D.活期存款

商業(yè)銀行的被動負債是 。A.發(fā)行債券 B.吸收存款C.同業(yè)拆借 D.再貸款下列借入負債中被采用“隔日放款”或今日貨幣形式的為。A.同業(yè)拆借C.間接借款商業(yè)銀行可長期利用的存款，稱為。A.流動性存款C.定期存款TOC\o"1-5"\h\z商業(yè)銀行中長期借款包括 。A.同業(yè)拆借C.中央銀行借款同業(yè)借款不包括 。A.同業(yè)拆借C.抵押借款目標(biāo)利潤定價法的核心在于 。A.嚴格測算各種存款的營業(yè)成本 B.C.確定存款的邊際成本本商業(yè)銀行吸收的存款中穩(wěn)定性最好的是 。A.NOWK戶C.儲蓄存款務(wù)賬戶商業(yè)銀行的存款成本除了利息支出，還包括A.辦公費C.差旅費出關(guān)于同業(yè)拆借說法不正確的是 。B.回購協(xié)議D.再貼現(xiàn)B.回購協(xié)議D.再貼現(xiàn)B.原始存款D.發(fā)行長期金融債券B.回購協(xié)議D.發(fā)行長期金融債券B.再貼現(xiàn)D.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)計算存款的歷史加權(quán)成本D.確定存款的風(fēng)險成B.定活兩便存款D.自動轉(zhuǎn)賬服B.員工工資D.非利息支為規(guī)避風(fēng)險，同業(yè)拆借一般要求擔(dān)保。同業(yè)拆借一般不需向中央銀行繳納法定存款準(zhǔn)備金， 降低了銀行的籌資成本。同業(yè)拆借資金只能作短期的用途。三、多選題商業(yè)銀行負債按負債的流動性可分為A.流動負債C.其他長期負債下列屬于存款的創(chuàng)新種類的是 。A.可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶C.貨幣市場賬戶影響存款成本定價的因素包括 。B.應(yīng)付債券D.B.應(yīng)付債券D.應(yīng)付賬款B.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單D.個人退休金賬戶B.存款的期限結(jié)構(gòu)D.客戶與銀行的關(guān)系C.D.客戶與銀行的關(guān)系商業(yè)銀行借入資金應(yīng)考慮的因素包括A.借入資金的規(guī)模C.商業(yè)銀行借入資金應(yīng)考慮的因素包括A.借入資金的規(guī)模C.借入資金的相對成本E.借入資金的法規(guī)限制商業(yè)銀行國內(nèi)市場借款的主要方式有A.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)C.同業(yè)拆借E.證券回購協(xié)議價格定價法中價格表按收費條件包括A.免費定價價C.浮動費率以下屬于商業(yè)銀行“主動型負債”的是存款C.再貼現(xiàn)券E.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)借入資金的期限D(zhuǎn).借入資金的分險B.向央行借款D.發(fā)行金融債券有條件免費定D.固定費率同業(yè)拆借D.金融債四、計算題假定一家銀行籌集了500萬的資金，包括 200萬的活期存款，300萬定期存款與儲蓄存款?；钇诖婵畹睦⒑头抢⒊杀緸榇婵畹?8%，定期存款和儲蓄存款總成本為 10%。假如儲備要求減少銀行可使用資金的數(shù)額為活期存款的 15%，儲蓄存款的 5%。求該銀行負債的加權(quán)平均成本率。某銀行可通過 7%的存款利率吸引 50萬元新存款。銀行估計，若提供利率為 %，可籌集資金 100萬元；提供 8%利率可籌集存款 150萬元；提供 %的利率可籌集存款200萬元；提供 9%的利率可籌集存款 250萬元。如果銀行投資資產(chǎn)的收益率為10%，由于貸款利率不隨貸款量的增加而增加，貸款利率就是貸款的邊際收益率。存款為多少時銀行可獲得最大的利潤呢五、簡答題簡述商業(yè)銀行負債的性質(zhì)。簡述商業(yè)銀行負債業(yè)務(wù)的作用。簡述商業(yè)銀行負債業(yè)務(wù)經(jīng)營管理的目標(biāo)。簡述商業(yè)銀行借入資金時應(yīng)考慮的因素。負債對商業(yè)銀行管理有何意義。商業(yè)銀行借入資金時一般有哪些渠道。商業(yè)銀行存款定價通常有哪些方法。六、論述題論述你對存款立行觀點的看法。第三章習(xí)題參考答案一、判斷題1.X2.V3.V4.V5.V6.X7.V8.X二、單選題C三、多選題四、計算題.加權(quán)平均成本率=全部負債利息總額/全部負債平均余額X100%=[(200X8%+30(X10%/(200X85%+30(X95%]X100%=%.利潤二貸款收益-存款成本(10%%X100+50X%-50X7%=(10%-8%X150+50X8%-50X7%=(10%%X200+50X%-50X7%=(10%-9%X250+50X9%-50X7%=所以采取第三種方案可以獲得最大利潤。五、略；六、略；七、略。第四章商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)管理（一）習(xí)題一、判斷題五級分類法中，不良貸款包括可疑貸款和損失貸款兩類。質(zhì)押貸款的質(zhì)物指借款人或第三人的不動產(chǎn)。補償性余額實際上是銀行變相提高貸款利率的一種表現(xiàn)形式。資金邊際成本是指商業(yè)銀行每增加一單位可用于投資或貸款的資金所需支付的利息、費用成本。一般擔(dān)保條件下，借款人貸款到期沒有歸還銀行貸款，擔(dān)保人即應(yīng)承擔(dān)第一還款人責(zé)任。、單選題按擔(dān)保合同規(guī)定，借款人貸款到期不能償還銀行付款時、按約定由擔(dān)保人承擔(dān)償還貸款的責(zé)任，此類貸款稱之為。A.信用貸款 B.一般保證貸款 C.連帶責(zé)任保證貸款 D.票據(jù)貼現(xiàn)貸款如銀行貸款已經(jīng)肯定要發(fā)生一定的損失，但損失金額尚不確定，此類貸款應(yīng)歸屬于。A.關(guān)注類貸款 B.次級類貸款 C.可疑類貸款 D.損失類貸款由于對環(huán)境條件等外部因素判斷失誤而給銀行帶來損失的風(fēng)險，一般歸納于。A.信用風(fēng)險 B.市場風(fēng)險 C.操作風(fēng)險 D.國家風(fēng)險產(chǎn)業(yè)分析落后導(dǎo)致銀行不恰當(dāng)?shù)馁J款支持屬于。

A.險信用風(fēng)險 B.市場風(fēng)險D.國家風(fēng)險C.操作風(fēng)三、多選題1.A.合2.A.額3.A.A.險信用風(fēng)險 B.市場風(fēng)險D.國家風(fēng)險C.操作風(fēng)三、多選題1.A.合2.A.額3.A.B.C.D.4.A.資卜列措施中，哪些屬于風(fēng)險補償機制范疇保險B.抵押（或質(zhì)押）C.貸款組D.提取呆帳準(zhǔn)備金

卜列項目中，哪些屬于銀行貸款價格構(gòu)成要素利率B.承諾費D.隱含條款下列風(fēng)險狀況，哪些應(yīng)歸類于操作風(fēng)險范疇對借款人財務(wù)狀況分析失誤導(dǎo)致不能按期還款;不科學(xué)的操作流程或工作程序；缺乏科學(xué).成文的信貸政策；銀行資產(chǎn).負債組合不匹配。下列貸款項目中哪些應(yīng)屬于公司短期貸款票據(jù)貼現(xiàn) B.證券交易商貸款D.項目貸款C.C.補償余循環(huán)信貸融四、計算分析題資料：某上市公司資產(chǎn)負債表（2009年9月30日）單位：元負債及股東權(quán)益流動資產(chǎn)流動負債貨幣資金99,059,短期借款230,666,應(yīng)收票據(jù)7,471,746應(yīng)付帳款68,743,應(yīng)收賬款凈額128,262,預(yù)收帳款15,490,其他應(yīng)收款凈額36,546,應(yīng)付工資3,575,應(yīng)收款項凈額預(yù)付帳款164,808,應(yīng)交稅金5,618,35,771,其他應(yīng)交款0存貨凈額113,501,其他應(yīng)付款22,311,流動資產(chǎn)合計420,613,流動負債合計346,792,長期投資長期負債長期股權(quán)投資1,490,長期借款75,000,000長期投資凈額1,490,專項應(yīng)付款3,000,000固定資產(chǎn)長期負債合計78,000,000固定資產(chǎn)凈額276,437,297遞延稅項貸項14,935,在建工程凈額23,246,負債合計439,727,固定資產(chǎn)清理63,890少數(shù)股東權(quán)益55,250,固定資產(chǎn)合計299,747,_股東權(quán)益無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)股本137,000,000長期待攤費用887,股本凈額137,000,000無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計146,356,資本公枳金72,522,遞延稅項遞延稅項借項767,盈余公積金未分配利潤25,560,140,653,資產(chǎn)總計868,976,貨幣換算差額股東權(quán)益合計負債及股東權(quán)益總計-1,738,373,998,868,976,根據(jù)以上某公司資產(chǎn)負債表，計算以下財務(wù)指標(biāo)：資產(chǎn)負債率；流動比率;速動比率；股權(quán)收益率；流動資產(chǎn)比率；財務(wù)杠桿比率。五、簡答題.簡述商業(yè)銀行貸款政策的主要內(nèi)容及意義。.簡述商業(yè)銀行貸款定價的主要影響因素及其貸款價格的構(gòu)成要素。.試述商業(yè)銀行貸款風(fēng)險的主要類型，并簡述其形成原因。.商業(yè)銀行信貸風(fēng)險控制的主要方法有哪些。.簡述質(zhì)押貸款與抵押貸款的區(qū)別。.簡述一般保證貸款與連帶責(zé)任保證貸款的區(qū)別。.銀行貸款準(zhǔn)備階段的主要工作和任務(wù)有哪些.商業(yè)銀行信貸風(fēng)險補償機制主要有哪些措施六、論述題商業(yè)銀行貸款主要面臨哪些風(fēng)險其基本成因是什么第四章習(xí)題參考答案一、判斷題X2.X3.V4.V5.V二、單選題三、多選題四、計算分析題資產(chǎn)負債率 %；流動比率；速動比率；股權(quán)收益率；流動資產(chǎn)比率 %；財務(wù)杠桿比率。五、略；六、略。第五章商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)管理（二）習(xí)題一、簡答題試述消費貸款的特點和作用。發(fā)展消費貸款有何重要意義如何進行住房抵押貸款的一級市場運作和二級市場運作住房抵押貸款有哪幾種償還方式旅游消費貸款的對象和條件有哪些二、論述題試評述我國目前開展汽車消費信貸的現(xiàn)實條件。試述美國次貸危機對我國住房抵押貸款證券化的啟示。第五章習(xí)題參考答案：略第六章商業(yè)銀行證券投資管理習(xí)題一、計算題假設(shè)一種5年期市政債券的收益率是 10%，一種相應(yīng)期限公司債券的收益率是15%，所得稅稅率是 34%，銀行應(yīng)選擇哪一種債券一張10年期美國長期國庫券，面值為1000美元，當(dāng)前各證券交易商的售價為775美元，該債券息票率為 9%。如果現(xiàn)在購入并持有至到期，其預(yù)期的到期收益率是多少二、簡答題收益率曲線如何幫助銀行投資經(jīng)理選擇買賣證券收益率曲線策略的基本思路是什么如何構(gòu)建避稅組合比較杠鈴法和收益率曲線策略的異同。為什么我國目前還實行分業(yè)經(jīng)營的管理體制試述銀行投資政策應(yīng)包括的內(nèi)容。商業(yè)銀行證券投資的目標(biāo)是什么創(chuàng)新型投資工具對商業(yè)銀行證券投資有何正面和負面影響第六章習(xí)題參考答案、計算題1.市政債券的收益率為 10%，公司債券的實際收益率為15%<(1-34%)=%

故銀行選擇市政債券。2.故銀行選擇市政債券。2.其中 Pt為每年的現(xiàn)金流入量。利用插值法可計算出r=%第七章商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)管理習(xí)題、判斷題銀行匯票可在全國范圍內(nèi)使用，付款期限自出票日起 10天。銀行匯票經(jīng)持票人（收款人）背書后可以轉(zhuǎn)讓。商業(yè)匯票根據(jù)承兌人的不同分為銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票。商業(yè)匯票付款期限最長為6個月。商業(yè)匯票經(jīng)持票人背書后不可以轉(zhuǎn)讓。銀行本票的提示付款期限自出票日期最長不得超過 2個月。銀行本票見票即付。銀行卡依據(jù)清償方式可分為貸記卡、準(zhǔn)貸記卡和借記卡。、單選題由出票人簽發(fā)的委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人的票據(jù)是 。B.商業(yè)匯D.B.商業(yè)匯D.支個B． 6個票C.銀行本票票商業(yè)匯票的付款期限最長為A．月月

TOC\o"1-5"\h\zC． 9 個月 D． 12個月3.銀行本票的提示付款期限自出票日期起最長不得超過 。A．1個月B．2個月C．3個月 D．4個月托收承付結(jié)算每筆的金額起點為。A．1000元 B．5000元C．10000元 D．50000元因交易對手無法履行合約或不履行責(zé)任而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險屬于。A．信用風(fēng)險 B．市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險 D.法律風(fēng)險三、多選題1．結(jié)算業(yè)務(wù)的主要結(jié)算工具包括1．結(jié)算業(yè)務(wù)的主要結(jié)算工具包括A.銀行匯票C.銀行本票商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)有 。A.代理政策性和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)C.代理證券和保險業(yè)務(wù)擔(dān)保業(yè)務(wù)包括 。銀行承兌匯票證C.各類保函商業(yè)匯票支票B.代理人民銀行業(yè)務(wù)D.代理收付業(yè)務(wù)B.備用信用D.商業(yè)承兌B.B.金融期貨D.期權(quán)B.市場風(fēng)D.流動性風(fēng)匯票交易類中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或自身風(fēng)險管理等方面的需要，利用各種金融衍生工具進行的資金交易活動。具體包括。A.遠期合約C.互換商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險主要有 。A.信用風(fēng)險險C.操作風(fēng)險四、簡答題簡述商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的概念及范圍。商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險有哪些應(yīng)如何控制五、論述題論商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新。第七章習(xí)題參考答案一、判斷題1.X2. ， 3. ， 4. ，5.X6.， 7.V8.V二、單項選擇題1．D2．B3．A4．C5．A三、多選題2.ABCD3.ABC 4.ABCD5.ABC6.ABCD四、略；五、略。第八章商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)管理習(xí)題一、計算題有一筆為期5年的$5000萬國際銀團貸款，于2007年5月10日簽訂貸款協(xié)議，確定用款期為半年（即到2007年11月10日截止），并規(guī)定從簽訂貸款協(xié)議之日1各月后，即2007年6月10日起開始計付承擔(dān)費，承擔(dān)費率為 %。該借款人實際支用貸款的情況如下：5月12日支用了$1000萬，6月3日支用了$2000萬，7月12日支用了$500萬，8月9日支用了$700萬，4次共支用了$4200萬。到11月10日用款期截止時，仍有 $800萬未動用，自動注銷。請計算該筆銀團貸款的承擔(dān)費。二、簡答題國際結(jié)算有哪些主要方式商業(yè)銀行外匯買賣業(yè)務(wù)發(fā)展的動因是什么即期與遠期外匯買賣業(yè)務(wù)分別如何報價外匯期貨交易與外匯遠期交易有何區(qū)別商業(yè)銀行對外貿(mào)易融資有哪些主要形式銀團貸款各當(dāng)事人應(yīng)分別承擔(dān)哪些職責(zé)三、論述題試述國際結(jié)算的含義與特征。試述國際銀團貸款如何操作。第八章習(xí)題參考答案一、計算題因從2007年6月10起計付承擔(dān)費，故在這之前支用的兩筆貸款共計 3000萬美元不計承擔(dān)費。6月10日—7月11日，共32天，有2000萬美元貸款未動用。承擔(dān)費=2000X%32/360=（萬美元）7月12日— 8月8日，共 28天，有 1500萬美元貸款未動用。承擔(dān)費=1500X%28/360=（萬美元）8月9日— 11月9日，共 93天，有 800萬美元貸款未動用。承擔(dān)費=800X%X93/360=（萬美元）從2007年11月10日起，800萬美元貸款額度自動注銷后不再計算承擔(dān)費。故全部承擔(dān)費之和為：E=++=（萬美元）、略；三、略第九章商業(yè)銀行流動性管理習(xí)題、單選題屬于商業(yè)銀行充足流動性范疇的業(yè)務(wù)是A.滿足存款人提取存款C.歸還中央銀行再貸款衡量商業(yè)銀行負債流動性指標(biāo)是 。A.現(xiàn)金狀況指標(biāo)C.游資比率B.支付銀行到期債務(wù)D.滿足客戶的合理貸款需求B.流動性證券指標(biāo)D.能力比率3.將不同時期存款的最低點連成線，這就形成了商業(yè)銀行的A.易變性存款線B.核心存款線C.季節(jié)性貸款波動線 D.長期貸款趨勢線將不同時期貸款的最高點連成線，這就形成了商業(yè)銀行的A.易變性存款線 B.核心存款線C.季節(jié)性貸款波動線 D. 長期貸款趨勢線商業(yè)銀行獨立核算行處的可貸頭寸等于。A.可用頭減去備付金限額 B. 可用頭寸C.基礎(chǔ)頭寸減備付金限額 D.基礎(chǔ)頭寸、多選題屬于商業(yè)銀行基本流動性范疇的業(yè)務(wù)是 。A. 滿足存款人提取存款 B. 支付銀行到期債務(wù)C. 歸還中央銀行再貸款 D. 滿足客戶的合理貸款需求衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性指標(biāo)包括 。A.現(xiàn)金狀況指標(biāo)C.游資比率下列指標(biāo)值越高,表明商業(yè)銀行流動性越好A.能力比率C.現(xiàn)金資產(chǎn)比率下列指標(biāo)值越低 ,表明商業(yè)銀行流動性越好B.流動性證券指標(biāo)D.能力比率B.核心存款比率D.游資比率動性證券比率A.游資比率B.流C.活期存款與定期存款之比D.經(jīng)紀(jì)人存款比率5.對上市商業(yè)銀行流動性監(jiān)管時應(yīng)注意的市場信號包括 。A.銀行的資信評級 B.銀行的股票價格C.對客戶履約程度 D. 向央行的借款情況三、計算分析題假設(shè)A城市商業(yè)銀行主管資金計劃的部門預(yù)計本行下月有 20%的可能會出現(xiàn)1億元的流動性赤字， 40%的可能會出現(xiàn)億元的流動性赤字， 25%的可能會出現(xiàn)億元的流動性盈余， 15%的可能會出現(xiàn) 2億元的流動性盈余。本行預(yù)計下月的流動性需求是多少該部門應(yīng)該對管理層提出哪些流動性管理舉措四、簡答題試述商業(yè)銀行流動性管理的必要性。商業(yè)銀行增加流動性的途徑有哪些簡述商業(yè)銀行流動性需求預(yù)測的內(nèi)容。簡述商業(yè)銀行流動性供給預(yù)測的內(nèi)容。衡量商業(yè)銀行流動性強弱的指標(biāo)有哪些商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)由哪些構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則是什么五、論述題在當(dāng)前形勢下，商業(yè)銀行流動性管理應(yīng)具備怎樣的理念為什么論述流動性與銀行風(fēng)險和效益三者之間的關(guān)系第九章習(xí)題參考答案：一、單選題1.D2.C3.B4.D5.A二、多選題1.ABC2.ABD4.CD5.ABCD三、計算分析題（1）根據(jù)商業(yè)銀行流動性預(yù)測中概率分析法的要求，A城市商業(yè)銀行預(yù)計下月的流動性需求=20%X1+40%X-25%<-15%<2=（億元） =9 （百萬元）（2）資金計劃部門應(yīng)該認識到流動性需求的存在對流動性管理帶來了一定的壓力，最好詳細了解流動性支出與盈余的時間結(jié)構(gòu)問題.流動性供應(yīng)的可能渠道，既要滿足本行流動性需求，又要兼顧效益性原則。該部門應(yīng)該根據(jù)當(dāng)時的經(jīng)濟金融形勢.本行的具體情況對管理層提出切實可行的流動性管理舉措。短期措施包括：辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)或再貼現(xiàn)以融通資金；適量同業(yè)拆入資金；控制貸款的集中投放等。長期措施包括：及時清收臨近到期貸款；改善本行金融服務(wù)爭取傳統(tǒng)業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)的持續(xù)增長以擴大資金來源；提高銀行資產(chǎn)質(zhì)量減少損失等。四、略；五、略。第十章商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理（一）習(xí)題一、計算題設(shè)某固定收入債券的息票為 80美元， 償還期為 3年，面值為 1000美元， 該金融工具的實際收益率（市場利率為10％），求該債券的持續(xù)期為多少假設(shè)銀行持有一種國庫券億元，其票面價值為 1000元，最終到期日為 10年，利率為 10%。另外其資產(chǎn)還包括商業(yè)貸款 1億元，消費者貸款億元，房地產(chǎn)貸款億元，它們的久期分別為年、年、年。則該銀行資產(chǎn)組合的久期為多少二、簡答題簡述商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的演變過程。簡述利率敏感性分析。簡述持續(xù)期缺口管理。簡述資產(chǎn)負債比例管理。三、論述題.論述商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理與資金“三性”平衡之間的關(guān)系。.美國金融危機對商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的啟示。第十章習(xí)題參考答案及題解一、計算題1.1 1 1［題解］經(jīng)計算可得'0.9091,—白0.8264,—仁0.75131i (1i)2 (1i)3［題解］二、簡答題.簡述商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的演變過程。［題解］商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的第一階段是資產(chǎn)管理戰(zhàn)略，此階段經(jīng)營管理的重要領(lǐng)域是資產(chǎn)，即商業(yè)銀行只能對誰將獲取這些數(shù)量稀缺的貸款以及獲取貸款需要滿足哪些條件進行決策。商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債管理的第二階段是負債管理。該戰(zhàn)略要求商業(yè)銀行根據(jù)其經(jīng)營目標(biāo)，開發(fā)新的資本來源，對其存款、 非存款和資金等各種不同來源的資金進行適當(dāng)組合，努力以一定成本籌集更多的資金。資本負債管理是商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債管理的第三階段。它是一種資產(chǎn)負債平衡的管理方法，同時關(guān)注該表兩邊的管理，并越來越重視表外