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文檔簡介
2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理模擬題庫及答案下載單選題(共60題)1、以下對商業(yè)銀行風險管理部門的說法,錯誤的是()。A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強調了“三道防線”在風險管理流程中的作用,指出風險治理框架中應包括建立“三道防線”及清晰的職責描述B.業(yè)務條線部門是第一道風險防線,它是風險的承擔者,應負責持續(xù)識別、評估和報告風險敞口C.風險管理部門和合規(guī)部門是笫二道風險防線D.風險管理不保持獨立性【答案】D2、商業(yè)銀行通過假設自身3個月的收益率變化增加/減少20%的情況進行流動性測算,以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于()。A.敏感性分析B.情景分析C.信號分析D.壓力測試【答案】D3、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中,最具有系統(tǒng)性風險特征的是()A.市場風險B.信用風險C.聲譽風險D.操作風險【答案】A4、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力,這個指標的限度是()。A.20%~25%B.15%~25%C.25%~35%D.20%~30%【答案】B5、以下關于VaR的說法,錯誤的是()。A.VaR值的局限性包括無法預測尾部極端損失情況等B.VaR值是對未來損失風險的事后預判C.VaR的計算涉及置信水平與持有期D.計算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】B6、現(xiàn)金頭寸指標越高,意味著商業(yè)銀行有較好的流動性?,F(xiàn)金頭寸指標等于()。A.現(xiàn)金頭寸÷總資產B.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總資產C.現(xiàn)金頭寸÷總負債D.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總負債【答案】B7、下列是期限錯配出現(xiàn)的原因的是()。A.銀行用短期存款去支持短期的貸款B.銀行用短期貸款去支持短期的存款C.銀行用長期存款去支持長期的貸款D.銀行用短期存款去支持長期的貸款【答案】D8、下列關于現(xiàn)金流分析的說法,不正確的是()。A.現(xiàn)金流分析有助于真實、準確地反映商業(yè)銀行在未來短期內的流動性狀況B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究,流動性剩余額與總資產之比小于3%~5%時,對商業(yè)銀行的流動性風險是一個預警C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大,業(yè)務越復雜,現(xiàn)金流分析的可信賴度越強D.應當將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內進行比較,以合理預估商業(yè)銀行的流動性需求【答案】C9、下列關于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述中,最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.對交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現(xiàn)之一B.銀行不同部門對風險數(shù)據(jù)的應用不同,因此允許不同業(yè)務部門采用的風險數(shù)據(jù)不一致C.實現(xiàn)不同業(yè)務條線的風險數(shù)據(jù)和風險暴露的有效加總,是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障D.與風險相關的系統(tǒng)流程設計應全面考慮前、中、后的相關部門的需求【答案】B10、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中,()風險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風險之一。A.內部欺詐B.產品設計缺陷C.外部欺詐D.業(yè)務外包【答案】C11、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風險可以細分為行業(yè)風險、技術風險、品牌風險等6類。下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術風險()。A.行業(yè)惡性競爭B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險C.銀行缺乏獨特的品牌形象D.兼并/收購失敗【答案】B12、在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下,利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR,這種方法是()。A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.標準法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B13、下列資本工具中,()屬于商業(yè)銀行的二級資本。A.超額貸款損失準備可計入部分B.優(yōu)先股及其溢價C.資本公積及盈余公積可計入部分D.一般風險準備可計入部分【答案】A14、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,下列各項中,應列入商業(yè)銀行二級資本的是()。A.未分配利潤B.二級資本工具及其溢價C.盈余公積D.一般風險準備【答案】B15、假設等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價值200萬元,處于發(fā)行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元,等級為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價值500萬元,處于發(fā)行第二年的等級為B的債券總價值仍為10000萬元,則兩年的累計死亡率為()。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】B16、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風險可以細分為行業(yè)風險、技術風險、品牌風險等6類。下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術風險()。A.行業(yè)惡性競爭B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險C.銀行缺乏獨特的品牌形象D.兼并/收購失敗【答案】B17、風險監(jiān)管的核心步驟是()。A.了解機構B.規(guī)劃監(jiān)管行動C.風險評估D.風險衡量【答案】C18、情景分析的原則不包括()。A.滿足全面性B.滿足及時性C.體現(xiàn)客觀性D.具有動態(tài)性【答案】B19、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺,在尚未辦理他項權證的情況下即發(fā)放貸款后不久,張先生不幸車禍身亡導致該筆貸款無法正?;厥铡4瞬僮黠L險事件屬于()。A.內部流程執(zhí)行不嚴B.外部欺詐C.內部欺詐D.未經(jīng)授權進行交易【答案】A20、下列關于留置的說法,不正確的是()。A.留置這一擔保形式,主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權的費用C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產,債務人不按照合同約定的期限履行債務的,債權人須經(jīng)法院判決后方可以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優(yōu)先受償D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式【答案】C21、根據(jù)監(jiān)管機構的規(guī)定,操作風險包含()。A.聲譽風險B.法律風險C.戰(zhàn)略風險D.流動性風險【答案】B22、銀行識別和評估風險水平的重要手段是嚴格的()。A.壓力測試B.資本充足率C.利潤率D.風險偏好與利益相關人的期望【答案】A23、普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括()。A.改善公司治理結構B.預先做好防范危機的準備C.利用精確的數(shù)量模型進行量化D.確保各類主要風險得到正確識別和排序【答案】C24、風險事件:為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性,推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力,銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》,要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.在標準法下,每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中B.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現(xiàn)期風險暴露法、標準法和內部模型法C.現(xiàn)期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量D.對于不滿足利用標準法,但希望提高風險敏感度(相對現(xiàn)期風險暴露法)的銀行,可以采用內部模型法【答案】D25、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價,反映客戶______的大小。()A.收入水平和償債能力;違約風險B.收入水平和償債能力;道德風險C.償債能力和償還意愿;道德風險D.償債能力和償還意愿;違約風險【答案】D26、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮,從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償,屬于()的風險管理方式。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規(guī)避D.風險分散【答案】D27、在我國銀行監(jiān)管實踐中,()監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.流動性比率B.存款偏離度C.資本收益率D.資本充足率【答案】D28、()假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布),然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風險因素收益分布方差一協(xié)方差、相關系數(shù)等。A.歷史模擬法B.方差一協(xié)方差法C.壓力測試法D.蒙特卡羅模擬法【答案】B29、在風險管理實踐中,通常將()作為刻畫風險的重要指標。A.方差B.標準差C.未來收益率D.預期收益率【答案】B30、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(試行)》規(guī)定,商業(yè)銀行流動性比例不低于25%B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內部管理規(guī)定,制定各類資產的合理比率指標C.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(試行)》規(guī)定,商業(yè)銀行流動性覆蓋率應當不低于150%D.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務規(guī)模和特色設定多種流動性比率/指標,滿足流動性風險管理的需要【答案】C31、()指的是自期權成交之日起,至到期日之前,期權的買方可在此期間內任意時點,隨時要求期權的賣方按照期權的協(xié)議內容,買人或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。A.歐式期權B.平價期權C.美式期權D.買入期權【答案】C32、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的,應當向()報送大額交易和可疑交易報告,接受()的監(jiān)管、檢查。A.中國人民銀行反洗錢局,中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心,反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度C.中國人民銀行反洗錢局,中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心,中國人民銀行及其分支機構【答案】D33、如果一家銀行的貸款平均額為700億元,存款平均額為900億元,核心存款平均額為300億元,流動性資產為200億元,那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C34、()對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感,往往被看做是核心存款的重要組成部分。A.零售客戶B.公司存款C.機構存款D.大額存款【答案】A35、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對_________和_________的分析。()A.內部操作風險損失數(shù)據(jù);外部操作風險損失數(shù)據(jù)B.內部操作風險損失數(shù)據(jù);外部數(shù)據(jù)C.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境;外部數(shù)據(jù)D.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境;內部控制因素【答案】B36、以下()不屬于造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常的因素。A.信息科技系統(tǒng)生產運行B.信息科技系統(tǒng)應用開發(fā)C.信息科技系統(tǒng)安全管理D.信息科技系統(tǒng)人員操作【答案】D37、關于風險識別/分析,下列說法不正確的是()。A.風險識別包括感知風險和分析風險B.-制作風險清單是商業(yè)銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法C.感知風險指深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律D.良好的風險識別應遵循全面性和前瞻性【答案】C38、某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立,經(jīng)營資產和實際業(yè)務均在泰國,主要原材料來自俄羅斯,產品主要銷往英國。該筆業(yè)務敞口風險主體最終所屬國為A.泰國B.開曼群島C.英國D.俄羅斯【答案】A39、交易/定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素,它是指在交易的過程中,()。A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異B.與市場上同類金融產品的定價有很大差別C.由于產品成本增加,出現(xiàn)定價困難D.未遵循操作規(guī)定,使交易和定價產生了錯誤【答案】D40、如果一家國內商業(yè)銀行當期的貸款資產情況為,正常類貸款500億,關注類貸款30億,次級類貸款10億,可疑類貸款7億,損失類貸款3億,如果撥備的一般準備為15億,專項準備為8億,特種準備為2億,則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為()。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】B41、下列選項不是風險預警程序的是()。A.信用信息的收集和傳遞B.風險分析C.風險避免D.后評價【答案】C42、資產收益率標準差越大,表明資產收益率波動性越()。A.穩(wěn)定B.小C.大D.有規(guī)律【答案】C43、假設某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大,但存款業(yè)務一直徘徊不前,資產中貸款比重很高,債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計,為滿足貸款需求,未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題,下列最恰當?shù)姆桨甘牵ǎ?。A.向人民銀行再貼現(xiàn)B.拆入資金C.發(fā)行銀行債券D.用自有債券進行回購【答案】C44、下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的描述,最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.一些關鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去B.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險C.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移D.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估【答案】C45、某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件下,報告期內交易賬戶風險價值為660萬元人民幣,假設其他條件不變,如果置信區(qū)間提高至99%,則該銀行交易賬戶的風險價值將()。A.增加B.保持不變C.無法判斷D.減小【答案】A46、下列屬于市場風險的計量模型的是()。A.基本指標法B.風險中性定價模型C.高級計量法D.VaR模型【答案】D47、計量市場風險時,計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充,因為()。A.VaR值只在99%的置信區(qū)問內有效B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失D.VaR值反映一定置信區(qū)間內的最大損失,但沒有說明極端損失【答案】D48、下列關于風險識別的常用方法,描述正確的是()。A.分析風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素的是分解分析法D.資產財務狀況分析法是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法【答案】C49、一認為,影響國家主權評級的因素不包括()。A.實際匯率變量B.通貨膨脹C.違約史指標D.人口增長率【答案】D50、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是()。A.每股收益增長率B.經(jīng)風險調整后收益C.收益波動率D.資本充足率【答案】D51、在其他條件保持不變的情況下,固定收益產品的到期日或下一次重新定價日的時間越長,并且在到期日之前支付的金額越小,則其久期()。A.越大B.不受影響C.無法判斷D.越小【答案】A52、根據(jù)監(jiān)管要求,商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計算風險加權資產時,監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權重為()。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】C53、商業(yè)銀行管理操作風險,最主要的途徑應當是()。A.加強內部控制體系的建設B.購買商業(yè)保險C.設立應急預案和連續(xù)營業(yè)計劃D.業(yè)務外包【答案】A54、在操作風險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風險損失具有最高的關聯(lián)度,從而為操作風險管理指明方向。該模型是對操作風險的()三個方面進行歷史統(tǒng)計,并形成相互關聯(lián)的多元分布。A.風險成因、風險指標和風險類別B.風險程度、風險發(fā)生時間和損失事件C.風險誘因、風險程度和損失金額D.風險程度、風險發(fā)生時間和損失金額【答案】A55、下列關于客戶信用評級與債項評級的說法,正確的是()。A.在某一時點,同一債務人可能有不同的客戶信用評級B.在某一時點,同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級C.客戶信用評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級D.債項評級是在假設客戶尚未違約的情況下,針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率?【答案】B56、風險事件:A.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現(xiàn)期風險暴露法、標準法和內部模型法B.現(xiàn)期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量C.在標準法下,每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中D.對于不滿足利用標準法,但希望提高風險敏感度(相對現(xiàn)期風險暴露法)的銀行,可以采用內部模型法【答案】D57、以下不屬于商業(yè)銀行可能面對的市場條件的是()。A.異常B.正常C.最好D.最壞【答案】A58、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值(VaR)值為780萬元人民幣,置信水平為99%,持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內,預期會有()天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A59、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002-2007年間,其信貸資產主要投向房地產行業(yè),其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機的沖擊,該銀行面臨嚴重的流動性風險,經(jīng)分析可確認,該銀行面臨的流動性風險是其()長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險,市場風險和操作風險B.市場風險,戰(zhàn)略風險和操作風險C.信用風險,市場風險和戰(zhàn)略風險D.信用風險,聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】C60、風險事件:A.商業(yè)銀行內部控制實質上是全面風險管理B.內部控制包含內部環(huán)境、風險評估、控制活動、內部監(jiān)督、信息與溝通五大要素C.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一D.評價內部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務的活動【答案】A多選題(共30題)1、下列關于商業(yè)銀行客戶信用評級和債項評級的表述,正確的有()。A.它們是反映信用風險水平的兩個維度B.同一個債務人的不同債項可以有不同的債項評級C.債項評級由債務人的信用水平?jīng)Q定D.同一個債務人可以有多個客戶信用評級E.客戶信用評級主要由債務人的信用水平?jīng)Q定【答案】AB2、我國商業(yè)銀行本外幣應學習和引進的國際先進的流動性管理方法有()。A.依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計流動性風險B.及時掌握行內所有資產負債期限的匹配情況C.進行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理D.嘗試建立和運用資產負債管理信息系統(tǒng)E.依賴管理人員的主觀判斷與估計【答案】BCD3、融資流動性應當從()兩個角度進行深入分析。A.企業(yè)負債B.公司/機構資產C.零售資產D.公司/機構負債E.零售負債【答案】D4、下列屬于操作風險關鍵風險指標的是()。A.員工水平B.客戶滿意度C.地區(qū)數(shù)量D.交易量E.產品復雜程度【答案】ABCD5、下列投資組合中,能夠產生風險分散效果的有()。A.投資于2種收益率相關系數(shù)為0的資產B.投資于2種收益率相關系數(shù)為-1的資產C.投資于2種收益率相關系數(shù)為0.5的資產D.投資于2種收益率相關系數(shù)為1的資產E.投資于2種收益率相關系數(shù)為-0.5的資產【答案】ABC6、商業(yè)銀行在反洗錢管理方面主要的職責有()。A.建立客戶身份識別制度B.進行客戶身份識別,必要時可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關身份信息C.應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度D.建立健全反洗錢內部控制制度,商業(yè)銀行的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責E.應當按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度?【答案】ABCD7、流動性風險的外部因素包括()。A.宏觀經(jīng)濟形勢或政策發(fā)生變化,整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機,導致市場上流動性枯竭B.評級機構下調評級,交易對手要求其付出風險溢價、減小或取消授信額度,銀行融資成本上升或無法從市場融人資金C.一家銀行出現(xiàn)流動性危機,市場出現(xiàn)恐慌和信任危機,市場流動性消失,引發(fā)系統(tǒng)性流動性危機D.銀行集團獨立經(jīng)營的附屬機構過于依賴母行資金支持,發(fā)生流動性問題向母行傳導E.外部市場利率大幅波動導致銀行資產組合市值變化,盈利出現(xiàn)波動,交易對手認為該行承受較大風險,提高資金價格或拒絕提供資金,或單一金融工具市場流動性缺失,資產變現(xiàn)困難或變現(xiàn)成本提高【答案】ABCD8、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在()。A.政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化B.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏C.整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性E.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷【答案】BCD9、風險事件:為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性,推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力,銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》,要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.當合約價值為負時,己方可能違約,交易對手承擔違約風險B.當合約價值為正時,己方可能違約,交易對手承擔違約風險C.當合約價值為正時,交易對手可能違約,己方存在交易對手風險D.當合約價值為負時,交易對手可能違約,己方存在交易對手風險E.在違約時點上,交易對手的實際風險暴露存在不確定性【答案】AC10、2008年1月24日,當時擔任世界上最大金融衍生品交易領導角色的法國興業(yè)銀行在新聞發(fā)布會上宣布了一起該行的嚴重違規(guī)交易案,銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經(jīng)授權的情況下購買了500億歐元的股指期貨,給銀行帶來了大約49億歐元的嚴重損失,這起舞弊案一經(jīng)曝出震驚了全球金融界。A.失職違規(guī)B.流程執(zhí)行失敗C.違法用工法律D.職員欺詐E.與客戶糾紛【答案】ACD11、下列各項屬于關鍵風險指標的是()。A.交易量B.員工水平C.市場變動D.地區(qū)數(shù)量E.技能水平【答案】ABCD12、以下屬于風險監(jiān)管框架步驟的有()。A.了解機構B.風險評估C.規(guī)劃監(jiān)管行動D.準備風險為本的現(xiàn)場檢查E.實施風險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級【答案】ABCD13、法人信貸業(yè)務操作風險的控制措施有()。A.倡導新型的企業(yè)信貸文化B.改革信貸經(jīng)營管理模式C.明確主責任人制度D.提高法律介入程度E.把握關鍵環(huán)節(jié)【答案】ABCD14、聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗,以及全面細致的危機管理規(guī)劃,以便在危機情況下,為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機管理的主要內容包括()。A.預先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃B.提高日常解決問題的能力C.危機現(xiàn)場處理D.提高發(fā)言人的溝通能力E.模擬訓練和演習【答案】ABCD15、根據(jù)監(jiān)管機構的要求,商業(yè)銀行符合以下()條件時,可以使用標準法計量操作風險資本。A.業(yè)務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏B.未建立清晰的操作風險內部報告路線C.建立了與本行的業(yè)務性質、規(guī)模和產品復雜程度相適應的操作風險管理體系D.商業(yè)銀行系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數(shù)據(jù),定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進行風險評估,并將評估結果納入操作風險監(jiān)測和控制E.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構但不參與監(jiān)督執(zhí)行【答案】CD16、單一法人客戶的財務報表應特別關注的內容有()。A.識別和評價財務報表風險B.識別和評價利益狀況C.識別和評價經(jīng)營管理狀況D.識別和評價負債管理狀況E.識別和評價資產管理狀況【答案】ACD17、商業(yè)銀行保持合理的資產負債分布結構有助于降低流動性風險.下列做法恰當?shù)挠校ǎ?。A.制定適當?shù)膫鶆战M合.與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關系B.適度分散客戶種類和資金到期日C.關注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構D.保持合理的資金來源結構E.根據(jù)本行的業(yè)務特點持有合理的流動資產組合【答案】ABCD18、《有效風險偏好框架制定原則》主要內容包括()。A.內部審計B.風險偏好框架C.風險偏好聲明關鍵因素D.風險限額E.內部管理角色和職責【答案】BCD19、風險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關聯(lián)客戶的信用風險暴露,商業(yè)銀行對客戶的風險暴露包括()。A.因擔保、承諾等形成的潛在風險暴露B.因場外衍生工具、證券融資交易形成的交易對手信用風險暴露C.因各項款項、投資債券、存放同業(yè)等表外授信形成的一般風險暴露D.因投資資產管理產品或資產證券化產品形成的特定風險暴露E.因債券、股票及其衍生工具交易形成的銀行賬簿風險暴露【答案】ABD20、在有限的資源約束下,采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇,其發(fā)揮的重要作用有()。A.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責,使二者分工更清晰、結合更緊密B.把監(jiān)管重心轉移到銀行風險管理和內部控制質量的評估上C.明確監(jiān)管的風險導向,提高銀行管理層對風險管理的關注程度D.更多借鑒內部管理和外部審計的結果,減少低風險業(yè)務的測試量和重復勞動,提高現(xiàn)場工作效率E.通過事前對風險的有效識別,可根據(jù)每個機構的風險特點設計、檢查和監(jiān)管方案【答案】ABCD21、當久期缺口為正值時,下列說法正確的有()。A.資產的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產負債率的乘積B.如果市場利率下降,資產與負債的價值都會增加C.如果市場利率下降,銀行的市場價值將下跌D.如果市場利率上升,資產與負債的價值都會減少E.如果市場利率上升,銀行的市場價值將增加【答案】ABD22、保持良好的流動性狀況能夠對商業(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運營產生積極作用,這些作用包括()。A.增進市場信心B.確保銀行有能力履行貸款承諾C.避免銀行資產廉價出售D.降低銀行借人資金時所需支付的風險溢價E.規(guī)避一切商業(yè)風險【答案】ABCD23、在巴塞爾協(xié)議
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