本科風(fēng)險(xiǎn)管理課件 02-利用規(guī)劃求解最低風(fēng)險(xiǎn)下的投資組合

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,投資組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差,,,,,,

,,,,,,,,

已知數(shù)據(jù),,,,,,,

資產(chǎn),期望收益率,標(biāo)準(zhǔn)差,比重,,,,

資產(chǎn)A,20%,10%,50%,,,,

資產(chǎn)B,25%,20%,50%,,,,

,,,,,,,,

投資組合期望收益率與標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算,,,,,,,返回目錄

相關(guān)系數(shù),1,0.5,0,-0.5,-1,,

期望收益率,22.50%,22.50%,22.50%,22.50%,22.50%,,

標(biāo)準(zhǔn)差,15.00%,13.23%,11.18%,8.66%,5.00%,,

,,,,,,,,

不同投資組合及不同相關(guān)系數(shù)下的期望收益率及標(biāo)準(zhǔn)差,,,,,,,

資產(chǎn)A的比重,期望收益率,標(biāo)準(zhǔn)差,,,,,

,,相關(guān)系數(shù),,,,,

,,1.00,0.50,0.00,-0.50,-1.00,

0.00%,25.00%,20.00%,20.00%,20.00%,20.00%,20.00%,

10.00%,24.50%,19.00%,18.52%,18.03%,17.52%,17.00%,

20.00%,24.00%,18.00%,17.09%,16.12%,15.10%,14.00%,

30.00%,23.50%,17.00%,15.72%,14.32%,12.77%,11.00%,

40.00%,23.00%,16.00%,14.42%,12.65%,10.58%,8.00%,

50.00%,22.50%,15.00%,13.23%,11.18%,8.66%,5.00%,

60.00%,22.00%,14.00%,12.17%,10.00%,7.21%,2.00%,

66.66%,21.67%,13.33%,11.55%,9.43%,6.67%,0.00%,

70.00%,21.50%,13.00%,11.27%,9.22%,6.56%,1.00%,

80.00%,21.00%,12.00%,10.58%,8.94%,6.93%,4.00%,

90.00%,20.50%,11.00%,10.15%,9.22%,8.19%,7.00%,

100.00%,20.00%,1

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