計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程

第九章聯(lián)立方程模型

單一方程模型只用一個(gè)方程描述經(jīng)濟(jì)變量與各解釋變量之間的關(guān)系。在單一方程模型中解釋變量是被解釋變量變化的原因，它們之間的因果關(guān)系是單向的。然而社經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象是復(fù)雜的，因果關(guān)系可能是雙向的，或者一果多因，或者一因多果，很難用單個(gè)方程完整地加以表達(dá)。聯(lián)立方程模型就是由多個(gè)互相聯(lián)系的單一方程組成的方程組。由于它包含的變量多，結(jié)構(gòu)也較復(fù)雜，所以能全面反映經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的運(yùn)行規(guī)律。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第1頁(yè)!一、聯(lián)立方程模型及其設(shè)定從經(jīng)濟(jì)意義上看，聯(lián)立方程模型主要反映了模型對(duì)象的經(jīng)濟(jì)行為以及外部環(huán)境、市場(chǎng)均衡條件。如：需求——供給模型

Qd=b10+b11P+b12Y+u1

Qs=b20+b21P+b22R+u2Qd=Qs式中：

Qd

:需求量；P:市場(chǎng)價(jià)格；Y:消費(fèi)者收入

Qs

:供給量；R:氣候條件因子節(jié)聯(lián)立方程模型的基本概念計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第2頁(yè)!小型國(guó)民經(jīng)濟(jì)宏觀模型

這是一個(gè)不考慮進(jìn)出口因素的封閉的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)模型，包括三個(gè)隨機(jī)方程，一個(gè)衡等式。

消費(fèi)方程：

Ct

=b10+b11Yt+b12Ct-1+u1

投資方程：

It=b20+b21(Yt-Yt-1)+b22Yt-1+b23Rt-4+u2

利率方程：

Rt=b30+b31Yt+b32

(Yt-Yt-1)+b33

(Mt-Mt-1)+b34

(Rt-1+Rt-2)+u3

國(guó)民收入方程：

Yt

=Ct+It+Gt

式中：

C:個(gè)人消費(fèi)總量；I:國(guó)內(nèi)投資總額；Y:國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP

G:政府支出；M:貨幣供應(yīng)量；R:短期利率計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第3頁(yè)!三、聯(lián)立方程的類型1、結(jié)構(gòu)模型（structuralmodel）把內(nèi)生變量表述為其他內(nèi)生變量、前定變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)的方程體系。例：如凱恩斯模型

Ct=0+1Yt+ut1消費(fèi)函數(shù)

It=0+1Yt+2Yt-1+ut2投資函數(shù)

Yt=Ct+It+Gt國(guó)民收入等式

Ct消費(fèi)；Yt國(guó)民收入；It投資；Gt政府支出；1,1,2稱為結(jié)構(gòu)參數(shù)。模型中內(nèi)生變量有三個(gè)Ct

，Yt

，It

。外生變量有一個(gè)

Gt

。內(nèi)生滯后變量有一個(gè)Yt-1。

Gt

,

Yt-1又稱為前定變量。因模型中包括三個(gè)內(nèi)生變量，含有三個(gè)方程，所以是一個(gè)完整的聯(lián)立模型。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第4頁(yè)!結(jié)構(gòu)式模型的意義

結(jié)構(gòu)式模型描述了經(jīng)濟(jì)變量間的直接經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，可用于分析解釋變量對(duì)被解釋變量的直接營(yíng)銷。但是，由于模型中各方程包含內(nèi)生變量，產(chǎn)生聯(lián)立方程偏倚，使系數(shù)估計(jì)困難，也無法進(jìn)行預(yù)測(cè)，所以說有經(jīng)濟(jì)分析意義，但缺少計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)意義。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第5頁(yè)!計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第6頁(yè)!簡(jiǎn)化式模型的特點(diǎn)可直接用OLS進(jìn)行估計(jì)反映了前定變量對(duì)內(nèi)生變量的總影響可以直接進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)模型經(jīng)濟(jì)含義不明確結(jié)構(gòu)式模型與簡(jiǎn)化式模型的區(qū)別與聯(lián)系經(jīng)濟(jì)含義和用途不同模型中變量間的聯(lián)系不同估計(jì)方法不同一定條件下可以轉(zhuǎn)化計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第7頁(yè)!第二節(jié)聯(lián)立方程模型的識(shí)別計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第8頁(yè)!1、不可識(shí)別Qd

=b10+b11P+u1

Qs

=b20+b21P+u2Qd=Qs聯(lián)立求解上述方程，得二、模型識(shí)別狀態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第9頁(yè)!2、恰好識(shí)別Qd=b10+b11Pt+b12Y+u1

Qs=b20+b21Pt+b22Pt-1+u2Qd=Qs聯(lián)立求解上述方程，得P=

10+11Yt+12

Pt-1

+V1Q=

20+21Yt+22

Pt-1

+V2參數(shù)關(guān)系式體系為：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第10頁(yè)!3、過度識(shí)別Qd=b10+b11Pt+b12Y+b13W+u1

Qs=b20+b21Pt+b22Pt-1+u2Qd=Qs聯(lián)立求解上述方程，得P=

10+11Yt+12

Pt-1

+13

W

+V1Q=

20+21Yt+22

Pt-1

+23

W

+V2參數(shù)關(guān)系式體系為：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第11頁(yè)!計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第12頁(yè)!計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第13頁(yè)!計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第14頁(yè)!計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第15頁(yè)!計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第16頁(yè)!2、聯(lián)立方程的估計(jì)方法單一方程估計(jì)法，即有限信息估計(jì)法；方程組估計(jì)法，系統(tǒng)估計(jì)法，即完全信息估計(jì)法。前者只考慮被估計(jì)方程的參數(shù)約束問題，而不過多地考慮方程組中其他方程所施加的參數(shù)約束，因此稱為有限信息估計(jì)方法。后者在估計(jì)模型中的所有方程的同時(shí)，要考慮由于略去或缺少某些變量而對(duì)每個(gè)方程所施加的參數(shù)約束。因此稱為完全信息估計(jì)法。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第17頁(yè)!3、聯(lián)立方程常用估計(jì)方法1）工具變量法（instrumentvariable）工具變量法是一種估計(jì)聯(lián)立方程模型的單一方程方法，每次只能估計(jì)聯(lián)立方程模型中的一個(gè)方程。工具變量法的基本思想是利用適當(dāng)?shù)墓ぞ咦兞咳ゴ娼Y(jié)構(gòu)方程中作為解釋變量的內(nèi)生變量，以減少解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)的相關(guān)性。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第18頁(yè)!工具變量法的應(yīng)用步驟（2）對(duì)變量替換后的結(jié)構(gòu)方程兩端分別用解釋變量相乘，并對(duì)n次觀察求和，得到方程個(gè)數(shù)與未知結(jié)構(gòu)參數(shù)個(gè)數(shù)相同的一組線性方程組。（3）再將這些線性方程組聯(lián)立求解，求得該特定方程結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計(jì)量。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第19頁(yè)!3）二階段最小二乘法（2SLS）二階段最小二乘法的基本思想是通過回歸，用內(nèi)生變量的估計(jì)值最為工具變量，然后再回歸。二階段最小二乘法，即適用于恰好識(shí)別的方程，也適用于過度識(shí)別的方程，但更適合后者。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第20頁(yè)!二階段最小二乘法的步驟（2）以Yi作為工具變量，替代所有內(nèi)生變量，再用OLS估計(jì)得到相應(yīng)的參數(shù)對(duì)上式應(yīng)用OLS，求得b12,……b12,r11,……r1k的估計(jì)量。

^^^計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第21頁(yè)!3SLS的優(yōu)點(diǎn)：(1)充分利用模型結(jié)構(gòu)信息2SLS只能對(duì)模型的一個(gè)結(jié)構(gòu)方程進(jìn)行參數(shù)估計(jì)，所利用的只是模型參數(shù)的部分信息。事實(shí)上總體結(jié)構(gòu)對(duì)每個(gè)結(jié)構(gòu)參數(shù)都有程度不同的影響，3SLS可以充分利用模型的全部信息。(2)克服各方程之間隨機(jī)項(xiàng)相關(guān)造成的估計(jì)偏誤。2SLS假定各結(jié)構(gòu)方程之間的隨機(jī)項(xiàng)是序列不相關(guān)的。但在聯(lián)立方程模型中，各方程之間隨機(jī)項(xiàng)可能相關(guān)，這時(shí)應(yīng)引入廣義最小二乘法。以克服由于各方程之間隨機(jī)項(xiàng)相關(guān)造成的估計(jì)偏誤。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第22頁(yè)!三階段最小二乘法的應(yīng)用步驟階段：用OLS估計(jì)簡(jiǎn)化式方程，求出內(nèi)生變量的估計(jì)式。設(shè)聯(lián)立方程模型為：

BY+ΓX=ε

相應(yīng)的簡(jiǎn)化式模型為：

Y+ΠX=v

得到內(nèi)生變量的簡(jiǎn)化式估計(jì)值

Y=(Y1,Y2,……Yg,)’^^^^計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第23頁(yè)!三階段最小二乘法的應(yīng)用步驟第三階段：運(yùn)用廣義最小二乘法GLS求得的結(jié)構(gòu)參數(shù)估計(jì)量。如果不同方程的誤差項(xiàng)互不相關(guān)，則3SLS估計(jì)與2SLS估計(jì)相同。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第24頁(yè)!計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第25頁(yè)!計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第26頁(yè)!估計(jì)結(jié)果

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第27頁(yè)!在系統(tǒng)對(duì)象窗口中輸入待估模型，同時(shí)輸入工具變量（在系統(tǒng)對(duì)象中，應(yīng)完整的寫出方程的表達(dá)式）即：gov=c(1)+c(2)*aid+c(3)*inc+c(4)*pop@psincpopaid=c(5)+c(6)*gov+c(7)*ps@incps計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第28頁(yè)!計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第29頁(yè)!一、擬合效果檢驗(yàn)

將樣本期的先決變量觀測(cè)值代入估計(jì)后的模型，求解該模型系統(tǒng)，得到內(nèi)生變量的估計(jì)值。將估計(jì)值與實(shí)際觀測(cè)值進(jìn)行比較，據(jù)此判斷模型系統(tǒng)的擬合效果。模型的求解方法：迭代法。為什么不直接求解？常用的判斷模型系統(tǒng)擬合效果的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是“均方百分比誤差”，用RMSP表示。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第30頁(yè)!二、預(yù)測(cè)性能檢驗(yàn)

如果樣本期之外的某個(gè)時(shí)間截面上的內(nèi)生變量實(shí)際觀測(cè)值已經(jīng)知道，這就有條件對(duì)模型系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)測(cè)檢驗(yàn)。將該時(shí)間截面上的先決變量實(shí)際觀測(cè)值代入模型，計(jì)算所有內(nèi)生變量預(yù)測(cè)值，并計(jì)算其相對(duì)誤差。

一般認(rèn)為，RE<5%的變量數(shù)目占70%以上，并且每個(gè)變量的相對(duì)誤差不大于10%，則認(rèn)為模型系統(tǒng)總體預(yù)測(cè)性能較好。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第31頁(yè)!四、樣本點(diǎn)間誤差傳遞檢驗(yàn)在聯(lián)立方程模型系統(tǒng)中，由于經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性，決定了有一定數(shù)量的滯后內(nèi)生變量。由于滯后內(nèi)生變量的存在，使得模型預(yù)測(cè)誤差不僅在方程之間傳遞，而且在不同的時(shí)間截面之間，即樣本點(diǎn)之間傳遞。必須對(duì)模型進(jìn)行滾動(dòng)預(yù)測(cè)檢驗(yàn)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第32頁(yè)!將t=n時(shí)的所有先決變量的觀測(cè)值，包括滯后內(nèi)生變量的實(shí)際觀測(cè)值，代入模型，求解方程組，得到內(nèi)生變量Yn的非滾動(dòng)預(yù)測(cè)值；求出該非滾動(dòng)預(yù)測(cè)值與實(shí)際觀測(cè)值的相對(duì)誤差。比較兩種結(jié)果，二者的差異表明模型預(yù)測(cè)誤差在不同的時(shí)間截面之間的傳遞。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第33頁(yè)!二、聯(lián)立方程模型的變量和方程式變量：1.內(nèi)生變量，是由模型系統(tǒng)內(nèi)決定的變量，其值在解聯(lián)立方程后得到。2.外生變量，是由模型系統(tǒng)外部決定的變量。3.前定變量，包括外生變量和滯后內(nèi)生變量。

內(nèi)生變量與外生變量的劃分不是絕對(duì)的，隨著新的行為方程的加入，外生變量可以轉(zhuǎn)化為內(nèi)生變量；隨著行為方程的減少，內(nèi)生變量也可以轉(zhuǎn)化為外生變量。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第34頁(yè)!計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第35頁(yè)!結(jié)構(gòu)式模型的類型1）行為方程，它是反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)主體的經(jīng)濟(jì)行為的函數(shù)關(guān)系式2）技術(shù)方程，它是基于生產(chǎn)技術(shù)的關(guān)系而建立的函數(shù)關(guān)系式3）制度方程，它是與法律、法令、規(guī)章制度有直接關(guān)系的經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系式4.恒等式，恒等式有兩種，一種是表示某種定義的恒等式，另一種是平衡方程。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第36頁(yè)!計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第37頁(yè)!計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第38頁(yè)!一、模型識(shí)別的定義

1、從結(jié)構(gòu)方程參數(shù)的關(guān)系角度一個(gè)結(jié)構(gòu)方程可以識(shí)別，是指它的全部估計(jì)系數(shù)可以從參數(shù)關(guān)系體系的方程組求解得到。若每個(gè)結(jié)構(gòu)方程都可識(shí)別，則稱模型可識(shí)別，否則模型就是不可識(shí)別的。結(jié)構(gòu)方程可以識(shí)別又包含兩種情況：如果求解結(jié)構(gòu)參數(shù)唯一，則稱恰好識(shí)別；如果求解結(jié)構(gòu)參數(shù)不唯一，則稱過度識(shí)別。2、從結(jié)構(gòu)方程的統(tǒng)計(jì)形式角度如果被識(shí)別方程具有確定的統(tǒng)計(jì)形式，則這個(gè)結(jié)構(gòu)方程可以識(shí)別，否則不可識(shí)別。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第39頁(yè)!寫成模型的簡(jiǎn)化形式：P=

10+V1Q=

20+V2待求的結(jié)構(gòu)式參數(shù)有四個(gè)，b10,b11,b20,b22，

而只有二個(gè)方程組，方程無解，這個(gè)模型不可識(shí)別。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第40頁(yè)!待求的結(jié)構(gòu)式參數(shù)有六個(gè)，b10,b11,b20,b22,

b21,b22,

而恰好有六個(gè)方程組，方程有唯一解，模型恰好識(shí)別。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第41頁(yè)!待求的結(jié)構(gòu)式參數(shù)有七個(gè)，b10,b11,b20,b21,b22,b13,b23，但卻有八個(gè)方程組，方程有解，但解不唯一，模型過度識(shí)別。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第42頁(yè)!三、聯(lián)立方程模型識(shí)別的條件計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第43頁(yè)!計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第44頁(yè)!計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第45頁(yè)!第三節(jié)聯(lián)立方程模型的估計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第46頁(yè)!（三）結(jié)構(gòu)式模型1、聯(lián)立方程偏誤對(duì)于結(jié)構(gòu)式聯(lián)立方程，由于有內(nèi)生解釋變量，可能造成其與解釋變量或隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)，且解釋變量與被解釋變量界限不清楚等原因，如果仍用OLS估計(jì)，估計(jì)量必然存在相關(guān)性、有偏性、非一致性，即聯(lián)立方程偏誤。所以，聯(lián)立方程不能直接用OLS方法估計(jì)，而要用到其他方法估計(jì)。由于簡(jiǎn)單式模型和遞歸模型直接可用OLS估計(jì)，所以，聯(lián)立方程模型的估計(jì)方法一般是針對(duì)結(jié)構(gòu)式模型而言的，當(dāng)然，需要估計(jì)聯(lián)立方程的前提首先是能夠識(shí)別。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第47頁(yè)!顯然對(duì)于聯(lián)立方程模型，理想的估計(jì)方法應(yīng)當(dāng)是完全信息估計(jì)法，例如完全信息極大似然法（FIML）。然而這種方法并不常用。因?yàn)棰龠@種方法計(jì)算工作量太大，②將導(dǎo)致在高度非線性的情況下確定問題的解，這常常是很困難的，③若模型中某個(gè)方程存在設(shè)定誤差，這種誤差將傳播到其他方程中去。所以對(duì)于聯(lián)立方程模型常用的估計(jì)方法是單一方程估計(jì)法。常用的單一方程估計(jì)法有①間接最小二乘法（ILS），②工具變量法（IV），③兩階段最小二乘法（2SLS），④有限信息極大似然法（LIML）。當(dāng)然，三階段最小二乘法（3SLS）也是常用的系統(tǒng)估計(jì)方法。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第48頁(yè)!工具變量法的應(yīng)用步驟（1）選擇適當(dāng)?shù)墓ぞ咦兞窟x擇適當(dāng)?shù)墓ぞ咦兞看娼Y(jié)構(gòu)方程中作解釋變量的內(nèi)生變量。工具變量應(yīng)滿足以下條件：1、必須與由它代替的結(jié)構(gòu)方程中內(nèi)生變量高度相關(guān)。2、工具變量必須是外生變量，與特定結(jié)構(gòu)方程的隨機(jī)項(xiàng)無關(guān)。3、必須與特定結(jié)構(gòu)方程原有外生變量的線性相關(guān)程度很低，避免出現(xiàn)特定結(jié)構(gòu)方程中的多重共線性。4、如果一個(gè)結(jié)構(gòu)方程中使用2個(gè)以上的工具變量，這些工具變量之間也不能存在高度線性相關(guān)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第49頁(yè)!2）間接最小二乘法（ILS）間接最小二乘法的基本思路：如果可能，將結(jié)構(gòu)式模型轉(zhuǎn)化成簡(jiǎn)化式模型，然后通過參數(shù)關(guān)系體系，得到相關(guān)參數(shù)。它適用于恰好識(shí)別的模型。其步驟是（1）判斷結(jié)構(gòu)方程識(shí)別狀態(tài)，如恰好識(shí)別才可進(jìn)行下一步（2）結(jié)構(gòu)式模型轉(zhuǎn)化為簡(jiǎn)化式模型，求得參數(shù)關(guān)系體系（3）用OLS估計(jì)簡(jiǎn)化式模型（4）根據(jù)前面的參數(shù)關(guān)系體系，得出結(jié)構(gòu)式參數(shù)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第50頁(yè)!二階段最小二乘法的步驟（1）用OLS估計(jì)簡(jiǎn)化式方程，得到內(nèi)生變量的估計(jì)值。設(shè)被估計(jì)方程形式為：相應(yīng)的簡(jiǎn)化式方程組

對(duì)簡(jiǎn)化式方程組的每一個(gè)方程應(yīng)用OLS，求得Yi的估計(jì)值Yi。^計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第51頁(yè)!4）三階段最小二乘法（3SLS）

在2LSLS的基礎(chǔ)上，再進(jìn)行廣義最小二乘估計(jì)，以克服各個(gè)結(jié)構(gòu)方程隨機(jī)誤差項(xiàng)同期相關(guān)等問題。三階段最小二乘法是二階段最小二乘法的推廣，將參數(shù)估計(jì)分為三個(gè)階段。其中：三階段最小二乘法的、第二階段采用2SLS，第三階段采用廣義最小二乘法（GLS）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第52頁(yè)!應(yīng)用3SLS的基本假定（1）必須確知聯(lián)立方程模型中各結(jié)構(gòu)方程的變量、函數(shù)形式。（2）聯(lián)立方程模型中每一結(jié)構(gòu)方程的隨機(jī)項(xiàng)不存在序列相關(guān)。（3）聯(lián)立方程模型中不同結(jié)構(gòu)方程的隨機(jī)項(xiàng)是同期相關(guān)的。（4）聯(lián)立方程模型是過度識(shí)別的。模型的恒等式要排除，未能識(shí)別的方程應(yīng)剔除。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第53頁(yè)!三階段最小二乘法的應(yīng)用步驟第二階段：將求得的方程，求出的內(nèi)生變量簡(jiǎn)化式估計(jì)值代入結(jié)構(gòu)方程。將Y2,Y3,……Yg,代入，用OLS進(jìn)行估計(jì)，^^^^^^求出每個(gè)方程隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的估計(jì)值——?dú)埐?，方差和協(xié)方差。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第54頁(yè)!案例：美國(guó)各州地方政府費(fèi)用支出模型：GOV為政府支出，AID為聯(lián)邦政府撥款額，INC為各州收入的自然對(duì)數(shù)，POP為各州人口總數(shù)，PS為小學(xué)與中學(xué)在校生人數(shù)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第55頁(yè)!一、TSLS估計(jì)方法1：命令方式TSLSGOVCAIDINCPOP@CINCPOPPS方程1的回歸命令形式所有前定變量TSLSAIDCGOVPS@CINCPOPPS計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章-聯(lián)立方程共64頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第56頁(yè)!方法2：菜單方式主菜單中選擇【Quick】—【EstimateEquation】打開方程定義窗口，在【Estimation