2020年廣西壯族自治區(qū)《初級風(fēng)險管理》考前練習(xí)(第912套)

2020年廣西壯族自治區(qū)《初級風(fēng)險管理》考前練習(xí)考試須知：考試時：分鐘請首先按要求在試卷的指定位置填寫您的姓名、準(zhǔn)考證號和所在單位的名稱請仔細(xì)閱讀各種題目的回答要，在規(guī)定的位置填寫您的答案由于不同的科的題型同文檔中能只有大標(biāo)而沒有的況發(fā)生這正常況答姓:考號:一(30題1.目普遍認(rèn)為有助于改善商銀行聲風(fēng)險管理的最佳操作實不包括()。減少營網(wǎng)強聲譽風(fēng)險管理培確及時處理投訴和批評制定機管規(guī)劃2.在持有為天信水為97％況下計算的風(fēng)險值萬元則表明該行資產(chǎn)組為()。在1天中的損失7％的可能性不會過萬元在1天中的損失7的可能性過萬元在1天中的收有7％的可能性不會過萬元在1天中的收有7的可能性過萬元3.()是商業(yè)銀行時理收要的。A.資性第頁負(fù)流動性資流動性融流動性4.()是商業(yè)行經(jīng)營、管理及他行為或外部事導(dǎo)致益相關(guān)方對商業(yè)行負(fù)面評價的風(fēng)操作險國家險聲譽險法律險5.董事和級管理制定戰(zhàn)規(guī)劃時應(yīng)當(dāng)首先征詢)的意見和議股專最大多員各能部門6.風(fēng)與控制自評估原為)固有險制措施剩余險固有險制措施剩余險剩余險制措施固有險剩余險制措施固有險7.部事件包)。外部詐職員詐交通故外包商履)是不法分將非法資金直接放到銀行等合法融機，或通過地下錢等法金融體系進(jìn)入銀行或移至國目就是讓法金進(jìn)入融構(gòu)便于下一步的第頁資金轉(zhuǎn)移。融合段離析段放置段轉(zhuǎn)移段9.下列關(guān)于操作險評估流程錯誤的是()。A.在備階段，制定評估計劃內(nèi)容包括自我評估的目的、對象、范圍、時間安排、開模式和方法及估人員成在告段包括整合果雙報告在評估段，評估后應(yīng)集盡可能多的操作險信息操作風(fēng)險評估括準(zhǔn)備評和報告?zhèn)€驟10.在商業(yè)行內(nèi)部經(jīng)營管理動中，戰(zhàn)略險可以()三個層面入手。戰(zhàn)術(shù)管理全戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)全戰(zhàn)術(shù)宏觀執(zhí)戰(zhàn)略管理執(zhí)對于敞頭的解不正確的是()。累計總敞口頭等于所外的多頭空的總和總敞口頭寸反的是整貨組合的匯險凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額短邊法計算的總口頭寸等于多頭頭寸和凈空頭頭和之中的絕對值較大值12.資損失是(。A.由疏忽事故或自然災(zāi)害等事件造成實資的和值等面B.操風(fēng)事件所的管部或有關(guān)及。反產(chǎn)業(yè)等第頁由內(nèi)部操作風(fēng)險事件導(dǎo)致商銀未履行承的任成外賠償因銀行身務(wù)斷等因操作險事件所遭受監(jiān)管部門或有權(quán)機罰款及其他處。如違反產(chǎn)政策等13.下列關(guān)于商業(yè)銀市場風(fēng)險限額管理的說法中，錯誤的是)。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)、復(fù)雜度和風(fēng)險受能力設(shè)定限額制訂并實施合理的超限額監(jiān)控處理程序是限額管理的一部分市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理管理層當(dāng)根據(jù)一定時內(nèi)的超限額發(fā)生情，決定是否對額管理體系行調(diào)整14.商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期險預(yù)和中期風(fēng)預(yù)警類預(yù)機制其中機制為)級，短期預(yù)警機制為)。一二二一二三三二15.在大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都(。正值零負(fù)值不定16.塞爾委員會及各的險口的法()，銀監(jiān)會的外風(fēng)險口情法。口法口法短法各風(fēng)險性產(chǎn)額17.(??)對定時，期(流)和流)的額第頁斷商業(yè)銀行未特定時段內(nèi)流動性是否充足。流性比率／指標(biāo)法現(xiàn)金流析法缺分析法久分析法18.列關(guān)于操作風(fēng)險的人員素的說法，誤的()。內(nèi)欺原類別可分未授的活、竊欺詐兩類違用法成損失的因括資關(guān)、全環(huán)境、性歧和族歧等外部欺詐可分盜竊和詐系統(tǒng)安性類缺足的援人信息缺乏共享和文檔記錄及乏崗位輪換制等是工知識技能匱造成風(fēng)險的體現(xiàn)對行體系流動性產(chǎn)生沖擊的見因素包()。貨幣政因素金融市因素季性因素微觀經(jīng)因素下列關(guān)流動性監(jiān)管核心標(biāo)的說法，誤的()。流動性管核心指標(biāo)的算按照本幣和外幣別計算流性比例不得低于％核負(fù)債比率不得低60％人民幣超額準(zhǔn)金率不低5％關(guān)的說法錯誤的()。VaR的性括損失、市場市場流性因。VaR是對未來損失風(fēng)險的后VaR的算及信期第頁D.計算值方法包括但不限于方一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡模擬法22.下列關(guān)于商業(yè)銀業(yè)務(wù)外包的操作風(fēng)險的說法，錯誤的是)。外包非心業(yè)務(wù)有助于業(yè)銀行將重點放在心業(yè)務(wù)上，從提高效率、低成本商銀通業(yè)務(wù)外包最責(zé)轉(zhuǎn)移了部務(wù)提供并不能減或免除董事會和級管理確保第三行為的安全穩(wěn)健及遵守關(guān)法律責(zé)D.商銀仍然是外包過程中出現(xiàn)的作風(fēng)險的最終任人戶和監(jiān)管擔(dān)保證服務(wù)質(zhì)量、安、透明度和管理報的責(zé)任資流動性的表現(xiàn)是()。變能力強，所付成本高變能力強，所付成本低變能力弱，所付成本低變能力弱，所付成本高24.商銀行在量作風(fēng)監(jiān)管資本，可以保險理收入為操作險的緩釋因，但保險的緩最不超過操作險監(jiān)管資本要求()25％20％10％30％25.下關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，錯誤的是)。流動性風(fēng)險不銀行所風(fēng)中最具壞的風(fēng)險為資流性風(fēng)險和動風(fēng)險流動性風(fēng)是商業(yè)銀行為減少和或產(chǎn)的提而成或產(chǎn)的險流性風(fēng)險不有效，將有可能商業(yè)銀行的能力26.下關(guān)流動性的說錯誤的是)第頁銀行需要對壓力行分級，針對不級別的力采取不的應(yīng)急措施在個別急階性管理人員應(yīng)向危機管理小組及時匯報當(dāng)前的流動性狀態(tài)在流動危機的某些階計劃不能直接予應(yīng)急管理人以全盤進(jìn)行有資產(chǎn)和債整能力，不這資和負(fù)原由負(fù)責(zé)管理在急段銀行應(yīng)采措籌資金27.法律風(fēng)與操作風(fēng)之間的關(guān)系是()。操作風(fēng)險和法律風(fēng)險產(chǎn)生的原因相同外部規(guī)風(fēng)與律風(fēng)險是相的法律風(fēng)險與操風(fēng)險相獨立操風(fēng)險包括法律風(fēng)險28.(是指商業(yè)銀行通過資證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力，表外金融工具較為復(fù)雜，不確定性，可產(chǎn)生流動性，也可消耗動性。資流動性表流動性負(fù)流動性權(quán)流動性29.響銀行體系流動性供給的不括)。外匯備央行開市操作超額準(zhǔn)金率稅款納30.(是指商業(yè)銀行能夠以理通各負(fù)債工具及時獲得資金的能力。負(fù)流動性表流動性資流動性第頁D.表流動性題(共題)31.下關(guān)于久期的說，正確有)。久也稱持續(xù)期久期是金融工具的利敏感程度或利率彈的衡量久的數(shù)學(xué)公為Dy=D×P÷(1+y)久是未收益的現(xiàn)為數(shù)算的金平到期時某一金融工具的久期等于金融具各期現(xiàn)金流發(fā)生相應(yīng)時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)的影響中國商銀體系的動性的宏觀經(jīng)濟因素包括)。外匯款貸款放現(xiàn)金取財政款人民幣對主要家貨幣匯率下列于商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險的有)。技術(shù)險信用險競爭對風(fēng)操作險品牌險34.損失集作要明的內(nèi)容括。報告徑職責(zé)工統(tǒng)計準(zhǔn)第頁損失態(tài)損的定義35.動性險內(nèi)因包括()。表業(yè)務(wù)如貸款承諾期權(quán)信貸衍生工具及其他或有項目都給流動性造成影信風(fēng)險加大到期資產(chǎn)不能按約收回未來現(xiàn)金流無法實現(xiàn)可能性風(fēng)險出重大操作風(fēng)險支結(jié)算系統(tǒng)崩潰等支付障礙或執(zhí)行交易時延誤而直接影響銀行金流出重大聲譽風(fēng)險導(dǎo)存款支取或現(xiàn)擠兌一行整行的動性機流性資產(chǎn)儲備不足流動性資產(chǎn)儲備組合在交易對手金具地理置或經(jīng)濟域上高度集中無法迅速通過質(zhì)押變現(xiàn)融入資金造成流動性險36.設(shè)良好的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體系滿足的有()。可性性性整性重性37.業(yè)銀風(fēng)險的法風(fēng)險實，其的包括)。實中及的風(fēng)因素其他對手實的實的在收及可接的險可包括實的期風(fēng)險損失務(wù)銀經(jīng)理的38.20136""中導(dǎo)致銀行體系流動性的要因:貸款外導(dǎo)現(xiàn)用加第度款在資金第頁的情況堅持發(fā)行央票這些外部流動性因可以概括(。A.市素事件素宏觀素中觀素季節(jié)素39.有效規(guī)避緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險，應(yīng)做()。通過保國風(fēng)保險來轉(zhuǎn)移險嚴(yán)集中度限額對款采取結(jié)構(gòu)性的安排以團貸款方式分散風(fēng)險建國別風(fēng)險黑名單40.于戰(zhàn)略風(fēng)險管理方法，說確有)。戰(zhàn)略風(fēng)險管理最有效辦法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實方案中所涉及的風(fēng)險因素收以及可接風(fēng)水平戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在當(dāng)前的實情況和未來發(fā)展?jié)摿Φ幕A(chǔ)上戰(zhàn)略風(fēng)管理最有效辦是制定戰(zhàn)略規(guī)劃，必進(jìn)行修正戰(zhàn)略規(guī)劃最終必須深入貫徹并實到中觀管理和微觀操作層面41.有助于善商業(yè)銀行聲譽險管理的操實踐()。強聲譽風(fēng)險管理確保實保的接制管規(guī)劃商業(yè)銀的和結(jié)來第頁員工方面引發(fā)的作風(fēng)險具體表現(xiàn)為)。職員詐失職規(guī)文或合同缺陷違反用法律與戶糾紛43.銀建立流動性急機制主要原因是)。流動性急機制是銀行動性管理中必不可的部分流動性急機制能夠幫銀行提高應(yīng)對危機及時性流動性急機制能夠幫銀行提高應(yīng)對危機有效性流性應(yīng)急機制是滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件流動性急機制能夠幫銀行提高應(yīng)對危機敏感性44.蒙卡模法優(yōu)包括()?？紤]了波性時間變化的形在測風(fēng)時解模能出更靠更合結(jié)透度、觀，對系要相較低運算耗過長體了非線性資產(chǎn)的凸性45.塞爾委員規(guī)定的可能造成實質(zhì)性損失的操作風(fēng)險事件類包()。A.內(nèi)欺詐外部詐實物資損毀經(jīng)中系統(tǒng)客、產(chǎn)經(jīng)46.銀流動性，動性可分(。第頁資流動性客流動性負(fù)流動性抵流動性表流動性47.下關(guān)于缺口分的理解，正確的有)。缺分是量利率變對行期收的響一種方法某間段的缺口乘以假定的利率變動這一利率變動凈利息入動的大影響當(dāng)某一時間段內(nèi)的負(fù)債大于資時，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感型缺口在缺情下，市場率升導(dǎo)致行利收入下降在缺情下，市場率升導(dǎo)致行利收入上升48.以下關(guān)于資產(chǎn)流性的說法正確的是)。資流性商業(yè)銀行以低成本時得要的資金資產(chǎn)的現(xiàn)能力越強，付成本越低，則流性越強資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的動性資產(chǎn)及時迅速變現(xiàn)的能力資流動性是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化權(quán)期等生融工獲得金能力商銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量性資產(chǎn)持有與之的流動性需求進(jìn)行比較，確定動性的宜操作風(fēng)的成因主要包括()。人員素內(nèi)部程系統(tǒng)陷外部素其他素第頁50.操風(fēng)險的內(nèi)部流主要表為)。流不健全流程執(zhí)失敗控和報告不力文或合同缺陷產(chǎn)品服缺陷、(10題51.中國人銀行反洗錢主負(fù)責(zé)收、析全大額可疑易報并向關(guān)部移可交易線索()國別風(fēng)險敞口統(tǒng)計分析系統(tǒng)限額管理系統(tǒng)是別險理重要支持系統(tǒng)。()非易性外匯口常銀自、執(zhí)客買委或市或?qū)σ越欢钟械耐鈪R口行易性外匯風(fēng)險要來自方是為客戶提供外匯交易服時能立即進(jìn)行對的外匯敞口頭寸二是銀行對外幣趨有某種預(yù)期而持的外匯敞口頭寸。()融合階段是洗錢鏈條中最后環(huán)，被形地描述為甩干。)操作風(fēng)險既包括法律風(fēng)險，又包括聲風(fēng)險和風(fēng)險。()操作風(fēng)險可以分為人、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部件的風(fēng)。)性融是性的重要。)營要預(yù)風(fēng)險的。)計進(jìn)和。大的節(jié)行不是的法。()負(fù)管理上，國內(nèi)銀行未上，負(fù)來接來自人。()(2題)第頁：1：2：：B4：：6：B7：8：9：10：：：：：：：：DD：B：：：：：：B：：：31：32：A,B,C,D33：：35

：A,B,C,D,E：37：38：39A,B,C,D,E40：：A,B,C,D,E42：A,B,D43A,B,C,D44：45A,B,C,D,E：47：A,B,C：B,C,E：50：A,B,C,D,E：51錯對錯對錯56錯錯對對錯：

：：1：商業(yè)銀行要取恰當(dāng)聲風(fēng)險管方進(jìn)行控或釋，有的譽風(fēng)險理是有資質(zhì)管理人員、高效的風(fēng)險管理流程以及先進(jìn)的信息系統(tǒng)共同作用的結(jié)果。聲譽風(fēng)險管理的具體法：強聲譽風(fēng)險管理培訓(xùn)；確實現(xiàn)承諾保時理訴批；盡可維護多利益持有者期望商銀行的發(fā)展略相致增對客戶公眾的度業(yè)社會責(zé)任和經(jīng)營；保與媒體的良好接觸；制定危劃2：險價值eat指在一定持有期和給定的置水平下，利率匯率股票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生化可能對品或合的在第頁大失。在持有期為置平為況下，風(fēng)險價值為萬元，則表明銀行的資產(chǎn)組合在天中損失有％可性不會超萬。：負(fù)債流動性指商業(yè)行夠以合成通過各負(fù)工具及獲零售或發(fā)金的能力。：聲譽風(fēng)險是由商業(yè)行營、管及他行為外事件導(dǎo)利相關(guān)方商銀行負(fù)評價的風(fēng)險。商業(yè)銀行必須重視聲譽風(fēng)險管理，其他類型風(fēng)險的發(fā)生均有可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險問題。：董事會和高管理層定略規(guī)劃，當(dāng)首先詢大多數(shù)工意見和議。6：風(fēng)險與控制我評估內(nèi)主要包固風(fēng)險、制施、剩風(fēng)三個組部，其原理為有險控施=剩風(fēng)險。：外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。：放置階段，指不法子非法資直存放到行合法金機，或通地錢莊等法金融體系進(jìn)入銀行或轉(zhuǎn)移至國外，其目的就是讓非法資金進(jìn)入金融機構(gòu)，以便于下一步資金移。：選錯誤評估應(yīng)收盡可能多的操作風(fēng)險信息。：在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活中，戰(zhàn)略風(fēng)險可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和觀行層面進(jìn)行識別。選A，計總敝口頭寸等于所有外幣的多頭與空的總和選項B，總敞寸映是個幣組合的匯險選項，邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸和之中絕值較大；項C應(yīng)為凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總與空總額差。：資產(chǎn)損失是指由于疏忽、事或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的少。洪水導(dǎo)賬面價值減。：任何風(fēng)險都是相互關(guān)聯(lián)的，有哪種風(fēng)險可以獨立存在，市場風(fēng)險管理也應(yīng)綜合考慮流動風(fēng)險，是完全獨立。：考慮到短期流動性風(fēng)險、中期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險和其他風(fēng)險轉(zhuǎn)化問題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立期風(fēng)險預(yù)警和中長期風(fēng)險預(yù)警兩類預(yù)警機制，其中中長期預(yù)警機制為兩級，短期預(yù)警機制為級。：在絕大多數(shù)況下，行久期缺都正值。：本題考查總敞口頭寸的計算法。一般有三種計算方法：一是累計總敞口頭寸法。種量方法比較保守。二是凈總敞口頭寸法。這種計量方法較為激進(jìn)。三是短邊法。短邊法是一種為各國融機構(gòu)廣泛運用外匯風(fēng)敞口頭寸計量方法，同時巴塞爾委員第頁171819季民超準(zhǔn)備率得低于未來損事前預(yù)測慮同、同投資組合品之間散化效備來于同于效率低未事、應(yīng)低資超資25來"A26C應(yīng)應(yīng)應(yīng)資資來27、、事?lián)p28資化、、得資備、、準(zhǔn)備率、合得資31久也持續(xù)期用于對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。因此項正C項久計式符，固定收益產(chǎn)品的價格和利率負(fù)相關(guān)C項。根據(jù)久計算公式可知，的是的。32：響中國商業(yè)銀行體系的流動性的宏觀經(jīng)濟因素主要包括外匯款、貸款投放、現(xiàn)金支取和財政存款四個因素。：商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險有業(yè)風(fēng)險、競爭對手風(fēng)險、品牌風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、項目險、其外部風(fēng)險因素。：失收集工作要明確損失的定義、損失形態(tài)、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)分工和報告路徑等容保障損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作的規(guī)范性。在工作開展過程中，要遵循上述操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收統(tǒng)計的五條原則。35流動性風(fēng)險的內(nèi)部因素：經(jīng)戰(zhàn)于進(jìn)，融資策略與銀行業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模發(fā)展不符，未能為資產(chǎn)的迅速增長以合理成本籌集足夠穩(wěn)定的資金，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)嚴(yán)重不匹配流動性資產(chǎn)儲備不足，或流動性資產(chǎn)儲備組合在交易對手金融工具種類地理位置或經(jīng)濟領(lǐng)域上高度集中，無法迅速通過質(zhì)押或變現(xiàn)融入資金，造成流動性風(fēng)險。負(fù)集度高來源穩(wěn)。如度依單一一密切聯(lián)的金提者特別是資來源過于依靠利率敏感度較高的批發(fā)借款市場，如遇市場變化，容易引發(fā)流動性風(fēng)險。表外務(wù)貸款承諾期、衍工及：設(shè)計良好的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則，且須確數(shù)據(jù)口徑、門檻值、報告路徑等要素。：商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最效方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，深入貫徹在日常營管理活動中，體內(nèi)容為：首先，戰(zhàn)略規(guī)劃當(dāng)清晰闡述實施案中所及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險損失和財分析包含在內(nèi)。其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿ΦA(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色。最后，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并實到宏觀和觀操作層面。：年6月的錢事中導(dǎo)致行體流動緊的主因素是貸款過快外匯占款減少、端午節(jié)導(dǎo)致現(xiàn)金使用量增加、第二季度企業(yè)繳存稅款，同時央行在資金緊張的情況下持發(fā)行央票。這外部流動性因素可以概括成觀因素、市場因、節(jié)因和件素。39：為有效規(guī)和緩釋業(yè)務(wù)所涉別風(fēng)險，做:(1)"了你客"及在國家地區(qū)風(fēng)險。(2)守集中度限額減少對高和較高風(fēng)國家的業(yè)務(wù)。(3)通過投保國別險保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險。第頁(4)加風(fēng)險較低的三國母公司或銀行擔(dān)?；虺袃?。(5)貸款采取結(jié)構(gòu)的安排。(6)銀團貸款方式散風(fēng)險。(7)引世界銀、亞洲開發(fā)銀行有政治影力的多邊金融機參與項目。(8)同中增加保護條款，旦發(fā)未提款的合約不再提款，己提款的合40戰(zhàn)略險理有辦是定風(fēng)險導(dǎo)的略劃并期進(jìn)修。戰(zhàn)規(guī)應(yīng)當(dāng)清晰闡述實施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可接受的風(fēng)險水平，并且盡可能將預(yù)期風(fēng)損失和財務(wù)分析含在內(nèi)；略劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情和來展?jié)摿Φ牡A(chǔ)，映商銀的營特色戰(zhàn)規(guī)最必入徹并落實中觀管理和微操作層面。：聲譽風(fēng)險管理的具體做法有(1)強譽險管理培訓(xùn)；確保承；(3)確保及時處投和評(4)盡可能護大數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致(5)增對／的度將商業(yè)銀的企業(yè)會任和經(jīng)目結(jié)合起，是造共明度、維商銀聲譽另個要層面(7)保媒良觸(8)制定機管規(guī)：從操作風(fēng)險的定義來看，操風(fēng)險的產(chǎn)生可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事四大因表現(xiàn)形式主有員方面表現(xiàn)為職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律等內(nèi)部流程方面表為流程不健全、流執(zhí)行失敗、控和報告不力文件或合同缺、擔(dān)保管不、品務(wù)陷、密與戶紛;系統(tǒng)方面表現(xiàn)為信息科技系統(tǒng)和一般配設(shè)備完;外事件方面現(xiàn)為外部欺詐、然災(zāi)害、交通事故、外包商履等。43銀建流動性應(yīng)機主原因是:第，流動性應(yīng)急機制是銀行流動性管理中必不可少的部分，也是滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件。第二，流動性應(yīng)機制能夠幫助銀提高應(yīng)對危機的及時。第三，流動性應(yīng)機制能夠幫助銀提高應(yīng)對危機的有效。44：項是歷史法優(yōu)點，D項蒙洛法點。蒙卡洛模擬法是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法，通過產(chǎn)生一系列同模擬對象具有相同統(tǒng)計特性的機數(shù)據(jù)來模擬未來風(fēng)險因素的變動情況。蒙特卡洛模型所生成的大量情景使得其在測第頁算險時比解析模型能得出更可靠、更綜合的結(jié)論，同時體現(xiàn)了非線性資產(chǎn)的凸性，考慮到了動隨間化情。但該法要能大計設(shè)備運耗過。45：塞爾委員會規(guī)定的可能造成實質(zhì)性損失的操作風(fēng)險事件類型，了題所5種之外，還有員工行為和工作場問題，執(zhí)行、交貨和流程管理。