居民消費(fèi)價格指數(shù)的時間序列模型分析,宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)論文

居民消費(fèi)價格指數(shù)的時間序列模型分析,宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)論文一、居民消費(fèi)價格指數(shù)居民消費(fèi)價格指數(shù)(CPI)，作為一種常用的總體價格水平指標(biāo)，是反映居民購買并用于消費(fèi)商品和服務(wù)項(xiàng)目價格水平的變化趨勢和變動幅度的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，用來度量消費(fèi)者在購買商品和勞務(wù)時的花費(fèi)。價格穩(wěn)定對于一個國家來講至關(guān)重要，一個穩(wěn)健運(yùn)行的市場系統(tǒng)要求價格能夠準(zhǔn)確、迅速地傳遞稀缺資源的信息，并且通過價格機(jī)制來調(diào)節(jié)資源配置。居民消費(fèi)價格指數(shù)還是衡量通貨膨脹的重要指標(biāo)。研究居民消費(fèi)價格指數(shù)的發(fā)展特征及其將來發(fā)展趨勢，使價格水平穩(wěn)定在有利于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的合理水平是特別必要的。時間序列分析就是一種根據(jù)動態(tài)數(shù)據(jù)揭示系統(tǒng)動態(tài)構(gòu)造和規(guī)律的統(tǒng)計(jì)方式方法，其基本思想是根據(jù)系統(tǒng)的觀測數(shù)據(jù)，建立能夠比擬精到準(zhǔn)確地反響時間序列中所包含的動態(tài)依存關(guān)系的數(shù)學(xué)模型，并借此對系統(tǒng)的將來行為進(jìn)行預(yù)測。因而，由時間序列模型分析居民消費(fèi)價格指數(shù)的發(fā)展變化趨勢，并對短期內(nèi)的居民消費(fèi)價格進(jìn)行預(yù)測具有重要的意義。二、居民消費(fèi)價格指數(shù)的時間序列模型分析時間序列分析是一種應(yīng)用廣泛的數(shù)量分析方式方法，它主要用于描繪敘述和探尋求索事物隨時間變化的數(shù)量規(guī)律性。時間序列分析模型主要有ARMA模型和ARIMA模型。ARMA模型只能用于平穩(wěn)時間序列的分析。然而，在實(shí)際的經(jīng)濟(jì)和生活中絕大部分的時間序列是非平穩(wěn)的，但對這些非平穩(wěn)的時間序列經(jīng)過差分后就會顯示出平穩(wěn)時間序列的性質(zhì)，這時稱非平穩(wěn)時間序列為差分平穩(wěn)時間序列。對差分平穩(wěn)時間序列能夠用ARIMA模型擬合。1．?dāng)?shù)據(jù)的收集及平穩(wěn)性檢驗(yàn)選取1996年1月～2020年11月我們國家居民消費(fèi)價格指數(shù)為樣本數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)來源于(中國統(tǒng)計(jì)年鑒〕及東方財(cái)富網(wǎng))，運(yùn)用EViews軟件對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。研究時間序列之前，首先要對其平穩(wěn)性和隨機(jī)性進(jìn)行檢驗(yàn)，目的是對平穩(wěn)且非隨機(jī)序列進(jìn)行研究。由圖1時序圖能夠看出:1996～1998年居民消費(fèi)價格指數(shù)大幅下降;在1998～2003年間，居民消費(fèi)價格指數(shù)小幅度上下震蕩;2004年至今，大幅度波動震蕩?？梢?，我們國家居民消費(fèi)價格指數(shù)的時間序列非平穩(wěn)。由于序列的長期趨勢掩蓋了序列的季節(jié)性，為了消除其長期趨勢并減少序列的波動性，對居民消費(fèi)價格指數(shù)做一階自然對數(shù)差分，運(yùn)用EViews軟件做一階自然對數(shù)后的差分序列的單位根檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果見表1。由單位根檢驗(yàn)表可知，t統(tǒng)計(jì)量的絕對值大于檢驗(yàn)水平1%、5%、10%各自的臨界值，同時P值幾乎為零，所以有理由以為取對數(shù)后的差分序列為平穩(wěn)的時間序列。2．模型的辨別與建立單位根檢驗(yàn)后，固然能夠初步斷定一階對數(shù)差分后的居民消費(fèi)價格指數(shù)序列基本平穩(wěn)，但對其詳細(xì)形式不能完全確定，需要進(jìn)一步對其自相關(guān)圖和偏自相關(guān)圖進(jìn)行分析研究。運(yùn)用EViews做居民消費(fèi)價格指數(shù)一階自然對數(shù)差分后的自相關(guān)圖和偏自相關(guān)圖，建立ARIMA(1，1，0)(1，1，1)12模型。模型指標(biāo)見表2。由表2可見，模型的擬合優(yōu)度為0．72，講明擬合效果比擬好;DW值接近2，表示清楚該模型擬合后的殘差序列不存在自相關(guān)關(guān)系;AIC、SC指標(biāo)小，沒有公共因子，有直觀意義和經(jīng)濟(jì)理論基礎(chǔ)。3．模型的檢驗(yàn)一個好的模型除了知足參數(shù)的簡約性及擬合優(yōu)度指標(biāo)的優(yōu)良性外，還必須保證模型的殘差為白噪聲。我們運(yùn)用殘差自相關(guān)的LM檢驗(yàn)，提出該檢驗(yàn)的原假設(shè):殘差序列不存在自相關(guān)。其檢驗(yàn)結(jié)果見表3。由表3得出，LM檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量相應(yīng)的概率值為0．4741，大于顯著水平0．05，所以不能拒絕原假設(shè)。由此可以為模型的回歸殘差序列為白噪聲序列。4．模型的預(yù)測時間序列預(yù)測是通過時間序列的歷史數(shù)據(jù)揭示現(xiàn)象隨時間變化的規(guī)律，進(jìn)而對現(xiàn)象作出趨勢預(yù)測。比擬預(yù)測值和實(shí)際值評價模型的精到準(zhǔn)確程度，一般采用線性最小方差預(yù)測法即B－J法進(jìn)行預(yù)測。此法是一種精度較高的時序短期預(yù)測方式方法，其基本思想是:某些時間序列是依靠于時間t的一組隨機(jī)變量，構(gòu)成該時序的單個序列值固然具有不確定性，但整個序列的變化卻有一定的規(guī)律性，能夠用相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型近似描繪敘述。通過對該數(shù)學(xué)模型的分析研究，能夠更本質(zhì)地認(rèn)識時間序列的構(gòu)造與特征，到達(dá)最小方差意義下的最優(yōu)預(yù)測。模型的擬合效果見圖2。由圖2可見，該模型較好地?cái)M合了居民消費(fèi)指標(biāo)序列，回歸方程的殘差序列基本上也是一個零均值的平穩(wěn)序列。講明預(yù)測精度較高，并且該模型解釋現(xiàn)實(shí)的能力比擬強(qiáng)。表4列出該模型對2020年10月～2020年2月份間的預(yù)測值。三、結(jié)論和建議本文通過對居民消費(fèi)價格指數(shù)進(jìn)行時間序列分析，建立相應(yīng)的模型，并對短期內(nèi)的變化趨勢進(jìn)行預(yù)測。通過預(yù)測結(jié)果看出，2020年12月份的CPI將有所回落?？v觀2020年CPI指標(biāo)，物價水平保持溫和上漲態(tài)勢，物價漲幅基本控制在3．5%以內(nèi)，全年在2月份和10月份到達(dá)最高漲幅，均為3．2%。進(jìn)入四季度，CPI同比漲幅逐步回落，受食品價格環(huán)比漲勢放緩以及房地產(chǎn)調(diào)控影響，12月份CPI應(yīng)該會有所回落。而在2020年1月CPI又回升到3．2%，分析其原因:一是2020年1月份年關(guān)將至，各種食品價格在經(jīng)過之前回落后會有所上升，而食品價格上升始終是推動CPI上漲的主要動力和原因;二是由于貨幣政策的傳導(dǎo)機(jī)制以及貨幣政策效果存在時滯問題，可能會造成貨幣政策效果不佳的情況;三是糧價、油價、資源價格上漲的成本推動及氣候等其他不確定自然因素的影響，也是推動價格上漲的重要因素。物價在經(jīng)過2020年1月份的連續(xù)上漲后將有所下降，進(jìn)而使得CPI回落到3%以內(nèi)。基于本文對居民消費(fèi)價格水平的預(yù)測，提出下面幾點(diǎn)建議:1．價格調(diào)控和價格管制相結(jié)合，以維持物價水平穩(wěn)定。當(dāng)下我們國家價格信息市場還不規(guī)范，存在價格信號失真的情況。各級應(yīng)加強(qiáng)物價的監(jiān)測和監(jiān)管，加大價格信息的發(fā)布力度，健全價格異常波動的快速反響機(jī)制，進(jìn)而減少公眾對價格的盲從和不合理的預(yù)期，促進(jìn)合法、公平、有序的市場競爭。2．貨幣政策適度從緊，綜合運(yùn)用央行票據(jù)、存款準(zhǔn)備金率等各種流動性管理工具組合，調(diào)節(jié)銀行體系流動性，引導(dǎo)市場利率平穩(wěn)運(yùn)行。貨幣政策主要通過兩條途徑抑制通貨膨脹:降低貨幣供給量的增長率，壓抑總需求;提高利率，抑制投資需求，并刺激儲蓄增加，保證總需求與總供應(yīng)的平衡。近來，已放開對貸款利率的管制，正逐步推進(jìn)利率市場化改革進(jìn)程。3．對農(nóng)產(chǎn)品施行供應(yīng)管理，運(yùn)用價格手段促進(jìn)農(nóng)民增收。糧食等商品生產(chǎn)成本上漲將成為影響CPI上漲的長期趨勢，利用價格手段促進(jìn)農(nóng)民增收具有合理性;豬肉等肉禽制品價格和蔬菜價格波動是短期內(nèi)影響CPI的主要指標(biāo)。對豬肉和蔬菜等重要商品供給需要同時發(fā)揮看不見的手和看得見的手的作用。當(dāng)供應(yīng)緊張價格大漲時主要依靠市場調(diào)節(jié)，輔以適當(dāng)拋售儲備以平抑市場價格;同時，鼓勵提高農(nóng)民產(chǎn)銷組織化程度，協(xié)調(diào)布置產(chǎn)銷計(jì)劃，防止盲目擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。一旦出現(xiàn)供應(yīng)過剩價格大降，應(yīng)充分發(fā)揮作用，及時出手收購增加儲備，以保持價格和供應(yīng)的穩(wěn)定，防止價格過度震蕩和生產(chǎn)的大起大落。4．運(yùn)用價格手段促進(jìn)收入分配體制改革。在提高對食品價格上漲容忍度的同時，也要高度關(guān)注低收入群體和生活困難群體。應(yīng)采取財(cái)政補(bǔ)貼、階梯價格等多種方式，切實(shí)減輕價格上漲對低收入群體生活水平的影響;完善低收入群體的社會保障和救助標(biāo)準(zhǔn)。在積極進(jìn)行收入分配制度改革的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)保障其基本消費(fèi)需求。以下為參考文獻(xiàn)：［1］曹曉俞．居民消費(fèi)價格指數(shù)的時間序列模型分析［J］．華北金融，2020，(7)．［2］王燕．應(yīng)用時間序列分析［M］．北