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金融工程|定期報告2021年5月24日證券研究報告多家基金公司上報科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF——場內(nèi)基金及創(chuàng)新型產(chǎn)品觀察注:文中“上周”特指(2021年05月17日至2021年05月23日)報告摘要:場內(nèi)基金和創(chuàng)新型基金產(chǎn)品的發(fā)行及審批動態(tài):上周申報的場內(nèi)基金和創(chuàng)新型基金產(chǎn)品共有20只,其中易方達(dá)、富國和華寶等多家基金管理人申報了跟蹤中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)的ETF產(chǎn)品,為投資者提供一鍵同時布局創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板的被動指數(shù)產(chǎn)品。目前仍處于發(fā)行狀態(tài)的場內(nèi)基金和創(chuàng)新型基金產(chǎn)品共18只,包括10只被動指數(shù)型基金、4只增強(qiáng)指數(shù)型基金。上周場內(nèi)ETF市場回顧:上周場內(nèi)ETF市場回顧:根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,上周股票型ETF規(guī)模增加14.89億元,其中平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF凈值上漲8.85%,華寶中證醫(yī)療ETF的基金規(guī)模增加15.9億元,華寶中證醫(yī)療ETF的基金份額增加16.93億份;上周債券型ETF規(guī)??s減0.12億元;上周QDII型ETF規(guī)模增加28.16億元;上周貨幣型ETF規(guī)??s減42.53億元。上周FOF市場回顧:普通FOF的規(guī)模合計為522.1億元,其中普通偏股型FOF規(guī)模合計為187.9億元,普通偏債型FOF規(guī)模合計為334.2億元。養(yǎng)老FOF規(guī)模合計為725.99億元,其中目標(biāo)風(fēng)險型FOF規(guī)模合計為566.9億元,目標(biāo)日期型FOF規(guī)模合計為159.09億元。主動權(quán)益基金發(fā)行動態(tài)觀察:上周開始認(rèn)購的主動權(quán)益基金產(chǎn)品共有17只,束募集的主動權(quán)益基金產(chǎn)品共有20只。截至5月23日,近1個月發(fā)行份額較大的產(chǎn)品包括匯添富消費(fèi)精選兩年持有(78億份)、廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有(70億份)和嘉實(shí)價值臻選(44億份)等。風(fēng)險提示:本文僅對所研究的基金產(chǎn)品情況進(jìn)行分析,產(chǎn)品的統(tǒng)計情況可能隨著時間和市場的變化以及統(tǒng)計方法不同而有差異。本文不作為對任何產(chǎn)品的投資建議。
圖:上周基金份額增長前十大股票ETF基金份額變化(億份)18.0016.0014.0012.0010.008.006.004.002.000.00相關(guān)研究:首批公募REITs審核通過:— 2021-05-16—場內(nèi)基金及創(chuàng)新型產(chǎn)品觀察FOF產(chǎn)品首發(fā)募資規(guī)模再創(chuàng) 2021-05-05新高:——場內(nèi)基金及創(chuàng)新型產(chǎn)品觀察聯(lián)系人: 張鈺東zhangyudong@識別風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)價值 請務(wù)必閱讀末頁的免責(zé)聲明1/35金融工程|定期報告目錄索引一、場內(nèi)基金和創(chuàng)新型基金產(chǎn)品的發(fā)行及審批動態(tài) 5(一)上周申報的場內(nèi)基金和創(chuàng)新型基金產(chǎn)品 5(二)正在發(fā)行的場內(nèi)基金和創(chuàng)新型基金產(chǎn)品 5(三)上周場內(nèi)基金和創(chuàng)新型產(chǎn)品發(fā)行明細(xì) 6二、場內(nèi)基金最新動態(tài)觀察 7(一)上周內(nèi)地及境外股債行情分化 7(二)上周場內(nèi)基金市場資金流入2.98億元 8(三)ETF兩融交易:易方達(dá)黃金ETF融資凈買入金額最大 9(四)各類ETF上周表現(xiàn) 10三、創(chuàng)新型基金最新動態(tài)觀察 26(一)上周創(chuàng)新型基金市場資金規(guī)模增加8.62億元 26(二)各類FOF上周表現(xiàn) 27四、主動權(quán)益基金發(fā)行動態(tài)觀察 31(一)上周有17只主動權(quán)益基金開始認(rèn)購 31(二)上周有20只主動權(quán)益基金結(jié)束募集 32(三)近1個月發(fā)行份額TOP產(chǎn)品統(tǒng)計 33五、風(fēng)險提示 33識別風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)價值 請務(wù)必閱讀末頁的免責(zé)聲明2/35金融工程|定期報告圖表索引圖1:正在發(fā)行的各類型基金數(shù)量(單位:只)....................................................6圖2:內(nèi)地主要寬基指數(shù)上周區(qū)間漲幅(單位:%).............................................7圖3:上證債券指數(shù)上周區(qū)間漲幅(單位:%).....................................................7圖4:中證全指一級行業(yè)指數(shù)上周區(qū)間漲幅(單位:%)......................................8圖5:境外主要寬基指數(shù)上周區(qū)間漲幅(單位:%).............................................8圖6:各類型ETF上周規(guī)模占比............................................................................8圖7:各類型ETF上周規(guī)模變動(單位:億元)...................................................8圖8:上周融資凈買入額前五只ETF......................................................................9圖9:上周融資凈買入額后五只ETF......................................................................9圖10:上周融券凈賣出額前五只ETF....................................................................9圖11:上周融券凈賣出額后五只ETF....................................................................9圖12:各類型股票ETF上周規(guī)模占比.................................................................10圖13:各類型股票ETF上周規(guī)模變動(單位:億元)............................................10圖14:上周漲幅Top10股票ETF(單位:%)..................................................11圖15:上周漲幅Bottom10股票ETF(單位:%).............................................11圖16:上周資金凈流入Top10股票ETF.............................................................12圖17:上周資金凈流入Bottom10股票ETF........................................................12圖18:上周基金份額變化Top10股票ETF.........................................................12圖19:上周基金份額變化Bottom10股票ETF....................................................12圖20:上周漲幅Top10寬基型ETF(單位:%)...............................................13圖21:上周漲幅Bottom10寬基型ETF(單位:%).........................................13圖22:上周資金凈流入Top10寬基型ETF.........................................................14圖23:上周資金凈流入Bottom10寬基型ETF....................................................14圖24:上周基金份額變化Top10寬基型ETF......................................................14圖25:上周基金份額變化Bottom10寬基型ETF................................................14圖26:上周漲幅Top10行業(yè)型ETF(單位:%)...............................................16圖27:上周漲幅Bottom10行業(yè)型ETF(單位:%).........................................16圖28:上周資金凈流入Top10行業(yè)型ETF.........................................................17圖29:上周資金凈流入Bottom10行業(yè)型ETF....................................................17圖30:上周基金份額變化Top10行業(yè)型ETF......................................................17圖31:上周基金份額變化Bottom10行業(yè)型ETF................................................17圖32:上周漲幅Top10SmartBeta類ETF(單位:%)...................................19圖33:上周漲幅Bottom10SmartBeta類ETF(單位:%)..............................19圖34:上周資金凈流入Top10SmartBeta類ETF.............................................20圖35:上周資金凈流入Bottom10SmartBeta類ETF........................................20圖36:上周基金份額變化Top10SmartBeta類ETF..........................................20圖37:上周基金份額變化Bottom10SmartBeta類ETF....................................20圖38:上周漲幅Top10主題概念類ETF(單位:%).......................................22圖39:上周漲幅Bottom10主題概念類ETF(單位:%)..................................22圖40:上周資金凈流入Top10主題概念類ETF..................................................22圖41:上周資金凈流入Bottom10主題概念類ETF.............................................22識別風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)價值請務(wù)必閱讀末頁的免責(zé)聲明3/35金融工程|定期報告圖42:各類型FOF上周規(guī)模占比 27表1:上周申報的場內(nèi)基金和創(chuàng)新型基金產(chǎn)品統(tǒng)計 5表2:正在發(fā)行的場內(nèi)基金和創(chuàng)新型基金產(chǎn)品統(tǒng)計 6表3:上周已發(fā)行場內(nèi)基金和創(chuàng)新型基金產(chǎn)品詳情 7表4:前20大股票型ETF上周市場表現(xiàn) 10表5:前20大寬基型ETF上周市場表現(xiàn) 12表6:前20大行業(yè)型ETF上周市場表現(xiàn) 15表7:SmartBeta類ETF上周市場表現(xiàn) 18表8:主題概念類ETF上周市場表現(xiàn) 21表9:債券型ETF上周市場表現(xiàn) 23表10:商品型ETF上周市場表現(xiàn) 24表11:QDII型ETF上周市場表現(xiàn) 25表12:貨幣型ETF上周市場表現(xiàn) 26表13:普通偏股型FOF上周市場表現(xiàn) 27表14:普通偏債型FOF上周市場表現(xiàn) 28表15:前20大目標(biāo)日期型FOF上周市場表現(xiàn) 29表16:前20大目標(biāo)風(fēng)險型FOF上周市場表現(xiàn) 30表17:上周開始認(rèn)購的主動權(quán)益基金 32表18:上周結(jié)束募集的主動權(quán)益基金 32表19:近一個月發(fā)行份額的主動權(quán)益型基金Top10 33識別風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)價值 請務(wù)必閱讀末頁的免責(zé)聲明4/35金融工程|定期報告一、場內(nèi)基金和創(chuàng)新型基金產(chǎn)品的發(fā)行及審批動態(tài)(一)上周申報的場內(nèi)基金和創(chuàng)新型基金產(chǎn)品根據(jù)Wind,上周申報的場內(nèi)基金和創(chuàng)新型基金產(chǎn)品共有20只,包括19只股票指數(shù)型基金和1只QDII型基金。其中,易方達(dá)、富國和華寶等多家基金管理人申報了跟蹤中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)的的ETF產(chǎn)品,為投資者提供一鍵同時布局創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板的被動指數(shù)產(chǎn)品。表1:上周申報的場內(nèi)基金和創(chuàng)新型基金產(chǎn)品統(tǒng)計基金管理人基金名稱申請材料接收日基金類型興銀基金管理有限責(zé)任公司中證旅游主題交易型開放式指數(shù)基金2021/05/21股票指數(shù)興銀基金管理有限責(zé)任公司中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)基金型2021/05/21股票指數(shù)鵬揚(yáng)基金管理有限公司中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)基金2021/05/20股票指數(shù)易方達(dá)基金管理有限公司中證龍頭企業(yè)指數(shù)基金2021/05/20股票指數(shù)工銀瑞信基金管理有限公司中證科技龍頭交易型開放式指數(shù)基金發(fā)起式聯(lián)接基金2021/05/20股票指數(shù)天弘基金管理有限公司國證龍頭家電指數(shù)基金2021/05/20股票指數(shù)銀華基金管理股份有限公司中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題交易型開放式指數(shù)基金2021/05/20股票指數(shù)易方達(dá)基金管理有限公司中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)基金2021/05/20股票指數(shù)匯添富基金管理股份有限公司中證電池主題交易型開放式指數(shù)基金2021/05/20股票指數(shù)易方達(dá)基金管理有限公司中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)基金2021/05/19股票指數(shù)富國基金管理有限公司中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)基金2021/05/19股票指數(shù)華寶基金管理有限公司中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)基金2021/05/19股票指數(shù)銀華基金管理股份有限公司中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)基金2021/05/19股票指數(shù)華安基金管理有限公司CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)基金型發(fā)起式2021/05/19股票指數(shù)易方達(dá)基金管理有限公司中證全指建筑材料交易型開放式指數(shù)基金2021/05/19股票指數(shù)易方達(dá)基金管理有限公司中證信息安全主題交易型開放式指數(shù)基金2021/05/19股票指數(shù)國泰基金管理有限公司中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)基金2021/05/19股票指數(shù)匯添富基金管理股份有限公司中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)基金聯(lián)接基金2021/05/18股票指數(shù)華安基金管理有限公司中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)基金型發(fā)起式2021/05/17股票指數(shù)華夏基金管理有限公司恒生科技交易型開放式指數(shù)基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)2021/05/17QDII數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心(二)正在發(fā)行的場內(nèi)基金和創(chuàng)新型基金產(chǎn)品目前仍處于發(fā)行狀態(tài)的場內(nèi)基金和創(chuàng)新型基金產(chǎn)品共18只,包括10只被動指數(shù)型基金、4只增強(qiáng)指數(shù)型基金、1只國際(QDII)股票型基金、1只偏股混合型基金、1只平衡混合型基金和1只商品型基金。識別風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)價值 請務(wù)必閱讀末頁的免責(zé)聲明5/35金融工程|定期報告圖1:正在發(fā)行的各類型基金數(shù)量(單位:只)11被動指數(shù)型基金1增強(qiáng)指數(shù)型基金1平衡混合型基金10國際(QDII)股票型基金4偏股混合型基金商品型基金數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心表2:正在發(fā)行的場內(nèi)基金和創(chuàng)新型基金產(chǎn)品統(tǒng)計基金簡稱投資類型招募說明書公告日募集起始日計劃募集截止日華寶中證智能電動汽車ETF被動指數(shù)型基金2021/05/152021/05/212021/05/31建信中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF被動指數(shù)型基金2021/05/142021/05/172021/05/28工銀瑞信中證180ESGETF被動指數(shù)型基金2021/05/132021/05/172021/06/11華安中證滬港深科技100ETF被動指數(shù)型基金2021/05/122021/05/172021/06/03匯添富中證新能源汽車ETF被動指數(shù)型基金2021/05/122021/05/172021/05/28工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF被動指數(shù)型基金2021/05/102021/05/202021/06/04天弘上海金ETF商品型基金2021/05/072021/05/102021/06/30長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)C增強(qiáng)指數(shù)型基金2021/04/292021/05/102021/05/28長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)A增強(qiáng)指數(shù)型基金2021/04/292021/05/102021/05/28銀華阿爾法偏股混合型基金2021/04/282021/05/182021/05/28易方達(dá)中證500量化增強(qiáng)C增強(qiáng)指數(shù)型基金2021/04/272021/05/142021/06/10易方達(dá)中證500量化增強(qiáng)A增強(qiáng)指數(shù)型基金2021/04/272021/05/142021/06/10富國中證現(xiàn)代物流ETF被動指數(shù)型基金2021/04/262021/05/062021/05/28博時中證全球中國教育ETF國際(QDII)股票型基金2021/04/232021/05/102021/06/02華商嘉悅平衡養(yǎng)老FOF平衡混合型基金2021/04/212021/05/062021/05/26平安中證新材料ETF被動指數(shù)型基金2021/03/292021/04/062021/07/05銀華中證800汽車與零部件ETF被動指數(shù)型基金2021/03/222021/03/252021/06/24華富中證證券公司先鋒策略ETF被動指數(shù)型基金2021/03/042021/03/092021/06/08數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心(三)上周場內(nèi)基金和創(chuàng)新型產(chǎn)品發(fā)行明細(xì)根據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,上周累計發(fā)行場內(nèi)基金及創(chuàng)新型基金產(chǎn)品數(shù)量共有4只,包括3只被動指數(shù)型基金和1只偏股混合型基金。識別風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)價值 請務(wù)必閱讀末頁的免責(zé)聲明6/35金融工程|定期報告表3:上周已發(fā)行場內(nèi)基金和創(chuàng)新型基金產(chǎn)品詳情名稱投資類型基金成立日發(fā)行公告日認(rèn)購起始日認(rèn)購截止日認(rèn)購天發(fā)行份額(億期期期數(shù)份)國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)被動指數(shù)型基金2021/05/192021/05/142021/05/172021/05/1710.10接A易方達(dá)中證銀行ETF被動指數(shù)型基金2021/05/202021/04/272021/04/302021/05/14153.07廣發(fā)中證滬港深科技龍頭ETF被動指數(shù)型基金2021/05/202021/04/212021/04/272021/05/14183.15華夏養(yǎng)老2055五年偏股混合型基金2021/05/182021/03/302021/04/192021/05/14260.23數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心二、場內(nèi)基金最新動態(tài)觀察(一)上周內(nèi)地及境外股債行情分化根據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,上周內(nèi)地股票和債券市場行情多數(shù)呈現(xiàn)分化。內(nèi)地主要寬基指數(shù)行情分化,其中創(chuàng)業(yè)板指數(shù)和滬深300指數(shù)漲幅較大,分別上漲約2.62%和0.46%,其次是中證500指數(shù),上漲約0.03%,而上證50指數(shù)跌幅相對較大,跌幅為0.6%。上周行業(yè)指數(shù)的行情呈現(xiàn)分化。其中,全指公用和全指可選漲幅較大,分別上漲約2.7%和2.08%;而全指能源和全指金融跌幅較大,分別下跌約2.27%和1.73%。上周上證債券指數(shù)的行情上漲。其中滬城投債漲幅較大,上漲約0.19%,其次是上證國債,上漲約0.14%,而上證5年信用漲幅相對較小,漲幅為約0.08%。此外,上周境外主要寬基指數(shù)行情呈現(xiàn)上漲。其中恒生指數(shù)漲幅較大,上漲約1.54%,而納斯達(dá)克100指數(shù)上漲約0.14%,德國DAX指數(shù)上漲約0.14%,標(biāo)普500指數(shù)下跌約0.43%。圖2:內(nèi)地主要寬基指數(shù)上周區(qū)間漲幅(單位:%)區(qū)間漲幅(%)3.002.502.001.501.000.500.00(0.50)(1.00)
圖3:上證債券指數(shù)上周區(qū)間漲幅(單位:%)區(qū)間漲幅(%)50.100.050.00數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心識別風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)價值請務(wù)必閱讀末頁的免責(zé)聲明7/35金融工程|定期報告圖4:中證全指一級行業(yè)指數(shù)上周區(qū)間漲幅(單位:%)區(qū)間漲幅(%)3.000.00(3.00)
圖5:境外主要寬基指數(shù)上周區(qū)間漲幅(單位:%)區(qū)間漲幅(%)2.001.501.000.500.00(0.50)(1.00)數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心 數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心(二)上周場內(nèi)基金市場資金流入2.98億元根據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,上周ETF總規(guī)模為12604.85億元,較之前一周增加2.98億元。其中,股票型ETF和貨幣型ETF模位居前兩位,分別為7767.8億元和3771.45億元,占比分別為61.63%和29.92%,二者合計占比約為91.55%。上周資金流入量最大的是QDII型ETF,規(guī)模較之前一周增加了28.16億元,其次是股票型ETF,規(guī)模增加了14.89億元,商品型ETF規(guī)模增長了2.59億元,債券型ETF規(guī)??s減了0.12億元,上周貨幣型ETF資金流出較大,規(guī)模較前一周縮減了42.53億元。圖6:各類型ETF上周規(guī)模占比 圖7:各類型ETF上周規(guī)模變動(單位:億元)2.12%1.44%40.004.89%30.0020.0029.92%10.000.0061.63%(10.00)(20.00)(30.00)股票型ETF貨幣型ETFQDII型ETF商品型ETF債券型ETF(40.00)(50.00)數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心 數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心識別風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)價值 請務(wù)必閱讀末頁的免責(zé)聲明8/35金融工程|定期報告(三)ETF兩融交易:易方達(dá)黃金ETF融資凈買入金額最大根據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,上周ETF融資凈買入額為-1.26億元,其中易方達(dá)黃金ETF和華安黃金ETF的融資凈買入金額較大,分別為4.26億元和1.27億元。上周融資買入金額流出最大的是易方達(dá)恒生H股ETF和華安創(chuàng)業(yè)板50ETF。上周ETF融券凈賣出額為-4.46億元,其中華泰柏瑞滬深300ETF和華寶中證全指證券ETF的融券凈賣出額較大,分別為0.86億元和0.17億元。上周融券凈賣出額較少的是南方中證500ETF和華夏中證500ETF。圖8:上周融資凈買入額前五只ETF 圖9:上周融資凈買入額后五只ETF45,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,0000
融資凈買入額(萬元)融資凈買入額(萬元)0(5,000)(10,000)(15,000)(20,000)(25,000)數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心圖10:上周融券凈賣出額前五只ETF融券凈賣出額(萬元)10,0009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心
數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心圖11:上周融券凈賣出額后五只ETF融券凈賣出額(萬元)0(5,000)(10,000)(15,000)(20,000)(25,000)(30,000)(35,000)(40,000)數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心識別風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)價值 請務(wù)必閱讀末頁的免責(zé)聲明9/35金融工程|定期報告(四)各類ETF上周表現(xiàn)股票型ETF:整體規(guī)模增加14.89億元根據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,上周股票型ETF總規(guī)模7767.8億元,較之前一周增加了14.89億元。其中,寬基指數(shù)類ETF和行業(yè)指數(shù)類ETF規(guī)模位居前二,分別為3726.5億元和3278.57億元,占比分別為48.01%和42.24%,二者合計占比約90.25%。其中寬基指數(shù)類ETF資金流入最多,較之前一周增加了27.69億元,SmartBeta類ETF規(guī)模增加了4.62億元,主題概念類ETF規(guī)模增加縮減了0.51億元,行業(yè)指數(shù)類ETF規(guī)模增加縮減了19.46億元。圖12:各類型股票ETF上周規(guī)模占比 圖13:各類型股票ETF上周規(guī)模變動(單位:億元)5.94%3.81%40.0030.0020.0048.01%10.0042.24%0.00(10.00)(20.00)寬基指數(shù)類ETF行業(yè)指數(shù)類ETF(30.00)主題概念類ETFSmartBeta類ETF數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心表4:前20大股票型ETF上周市場表現(xiàn)基金規(guī)模成交額(億資金凈流基金份額變區(qū)間漲跌區(qū)間日均貼證券簡稱業(yè)績比較基準(zhǔn)化(億元)元)入(億元)幅(%)水率(%)(億份)華夏上證50ETF上證50指數(shù)497.7575.07(0.50)0.68(0.66)(0.05)華泰柏瑞滬深300ETF滬深300指數(shù)471.98111.605.710.670.16(0.11)南方中證500ETF中證500指數(shù)414.8743.078.821.14(0.14)(0.06)國泰證券ETF中證全指證券公司指數(shù)335.0487.891.037.15(1.94)0.04華夏滬深300ETF滬深300指數(shù)286.7828.417.391.160.25(0.10)華寶中證全指證券公司ETF中證全指證券公司指數(shù)239.4947.76(4.60)0.21(1.94)0.04華安上證180ETF上證180指數(shù)232.053.30(1.03)(0.02)(0.34)(0.05)嘉實(shí)滬深300ETF滬深300指數(shù)224.5818.147.341.220.22(0.09)華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF國證半導(dǎo)體芯片指數(shù)196.0623.31(5.84)(6.12)0.85(0.12)華夏上證科創(chuàng)板50ETF上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)189.3026.72(1.16)(2.47)0.97(0.07)華夏中證5G通信主題ETF中證5G通信主題指數(shù)180.0411.17(0.41)(4.86)2.40(0.11)華泰柏瑞上證紅利ETF上證紅利指數(shù)162.9016.225.503.11(2.02)(0.01)易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF創(chuàng)業(yè)板指數(shù)151.0332.02(6.27)(3.46)2.550.01國泰中證軍工ETF中證軍工指數(shù)120.4230.91(4.57)(5.71)1.26(0.01)國泰CES半導(dǎo)體ETF中華交易服務(wù)半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)111.6910.25(1.03)(1.64)0.71(0.08)華安創(chuàng)業(yè)板50ETF創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)109.2350.96(3.16)(4.83)3.06(0.02)易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)99.999.457.554.850.98(0.21)易方達(dá)滬深300ETF滬深300指數(shù)94.909.10(0.26)(0.32)0.30(0.10)識別風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)價值請務(wù)必閱讀末頁的免責(zé)聲明10/35金融工程|定期報告易方達(dá)深證100ETF 深證100價格指數(shù) 94.17 7.11 2.04 0.01 1.83 (0.06)國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù)93.869.77(2.38)(1.98)(0.51)(0.01)數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心上周股票型ETF中漲幅相對較大的是平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF和博時新能源汽車ETF。跌幅相對較大的是國泰中證煤炭ETF和國泰中證鋼鐵ETF。圖14:上周漲幅Top10股票ETF(單位:%)區(qū)間漲幅(%)10.009.008.007.006.005.004.003.002.001.000.00
圖15:上周漲幅Bottom10股票ETF(單位:%)區(qū)間漲幅(%)0.00(0.50)(1.00)(1.50)(2.00)(2.50)(3.00)(3.50)(4.00)(4.50)數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心 數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心上周規(guī)模增長較多的是華寶中證醫(yī)療ETF和華夏恒生科技ETF,分別增長約15.9億元和14.59億元;上周規(guī)??s減較多的是易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF和華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF,分別縮減約6.27億元和5.84億元。上周基金份額增長較多的是華寶中證醫(yī)療ETF和華夏恒生科技ETF,分別增長約16.93億份和14.56億份;上周基金份額縮減較多的是華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF和國泰中證軍工ETF,分別縮減約6.12億份和5.71億份。識別風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)價值 請務(wù)必閱讀末頁的免責(zé)聲明11/35金融工程|定期報告圖16:上周資金凈流入Top10股票ETF
圖17:上周資金凈流入Bottom10股票ETF18.0016.0014.00
資金凈流入(億元)
0.00資金凈流入(億元)(1.00)12.0010.008.006.004.002.000.00數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心
(2.00)(3.00)(4.00)(5.00)(6.00)(7.00)數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心圖18:上周基金份額變化Top10股票ETF 圖19:上周基金份額變化Bottom10股票ETF基金份額變化(億份)18.0016.0014.0012.0010.008.006.004.002.000.00
基金份額變化(億份)0.00(1.00)(2.00)(3.00)(4.00)(5.00)(6.00)(7.00)數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心(1)寬基型ETF:整體規(guī)模增加27.69億元根據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,上周寬基型ETF總規(guī)模3726.5億元,較之前一周增加27.69億元,其中南方中證500ETF資金流入量較大。在各類主流寬基股票指數(shù)ETF中華夏上證50ETF、南方中證500ETF、華泰柏瑞滬深300ETF和易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF分別在同類產(chǎn)品中成交最為活躍。表5:前20大寬基型ETF上周市場表現(xiàn)證券簡稱業(yè)績比較基準(zhǔn)基金規(guī)模成交額(億資金凈流入基金份額變化區(qū)間漲跌區(qū)間日均貼水(億元)元)(億元)(億份)幅(%)率(%)華夏上證50ETF上證50指數(shù)497.7575.07(0.50)0.68(0.66)(0.05)華泰柏瑞滬深300ETF滬深300指數(shù)471.98111.605.710.670.16(0.11)南方中證500ETF中證500指數(shù)414.8743.078.821.14(0.14)(0.06)識別風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)價值請務(wù)必閱讀末頁的免責(zé)聲明12/35金融工程|定期報告華夏滬深300ETF滬深300指數(shù)286.7828.417.391.160.25(0.10)華安上證180ETF上證180指數(shù)232.053.30(1.03)(0.02)(0.34)(0.05)嘉實(shí)滬深300ETF滬深300指數(shù)224.5818.147.341.220.22(0.09)華夏上證科創(chuàng)板50ETF上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)189.3026.72(1.16)(2.47)0.97(0.07)易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF創(chuàng)業(yè)板指數(shù)151.0332.02(6.27)(3.46)2.550.01華安創(chuàng)業(yè)板50ETF創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)109.2350.96(3.16)(4.83)3.06(0.02)易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)99.999.457.554.850.98(0.21)易方達(dá)滬深300ETF滬深300指數(shù)94.909.10(0.26)(0.32)0.30(0.10)易方達(dá)深證100ETF深證100價格指數(shù)40.011.83(0.06)天弘滬深300ETF滬深300指數(shù)65.910.430.07(0.21)0.610.03工銀上證科創(chuàng)板50ETF上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)51.996.90(0.86)(1.06)0.83(0.11)泰康滬深300ETF滬深300指數(shù)50.116.84(0.01)(0.05)0.31(0.12)華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50ETF上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)42.515.78(0.56)(0.78)1.20(0.13)華夏中證500ETF中證500指數(shù)40.449.272.680.78(0.12)(0.01)天弘創(chuàng)業(yè)板ETF創(chuàng)業(yè)板指數(shù)40.221.67(0.35)(0.45)2.61(0.05)工銀滬深300ETF滬深300指數(shù)33.461.040.13(0.01)0.23(0.04)國壽安保滬深300ETF滬深300指數(shù)32.450.00(2.90)(2.28)0.67(0.29)數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心上周寬基型ETF中漲幅相對較大的是新華MSCI中國A股國際ETF和華安創(chuàng)業(yè)板50ETF。跌幅相對較大的是申萬菱信上證50ETF和博時上證超大盤ETF。圖20:上周漲幅Top10寬基型ETF(單位:%)區(qū)間漲幅(%)4.504.003.503.002.502.001.501.000.500.00
圖21:上周漲幅Bottom10寬基型ETF(單位:%)數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心 數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心上周規(guī)模增長較多的是南方中證500ETF和易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF,分別增長約8.82億元和7.55億元;上周規(guī)??s減較多的是易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF和華安創(chuàng)業(yè)板識別風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)價值請務(wù)必閱讀末頁的免責(zé)聲明13/35金融工程|定期報告50ETF,分別縮減約6.27億元和3.16億元。上周基金份額增長較多的是易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF和嘉實(shí)滬深300ETF,分別增長約4.85億份和1.22億份;上周基金份額縮減較多的是華安創(chuàng)業(yè)板50ETF和易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF,分別縮減約4.83億份和3.46億份。圖22:上周資金凈流入Top10寬基型ETF 圖23:上周資金凈流入Bottom10寬基型ETF10.009.008.007.006.005.004.003.002.001.000.00
資金凈流入(億元)資金凈流入(億元)0.00(1.00)(2.00)(3.00)(4.00)(5.00)(6.00)(7.00)數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心 數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心圖24:上周基金份額變化Top10寬基型ETF 圖25:上周基金份額變化Bottom10寬基型ETF基金份額變化基金份額變化(億份)(億份)6.000.005.004.00(1.00)3.00(2.00)2.001.000.00(3.00)(4.00)(5.00)(6.00)數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心 數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心(2)行業(yè)型ETF:整體規(guī)??s減19.46億元根據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,上周行業(yè)型ETF總規(guī)模為3278.57億元,較之前一周減少19.46億元。在行業(yè)型ETF中,國泰證券ETF成交最為活躍。識別風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)價值 請務(wù)必閱讀末頁的免責(zé)聲明14/35金融工程|定期報告表6:前20大行業(yè)型ETF上周市場表現(xiàn)基金規(guī)模成交額(億資金凈流基金份額變區(qū)間漲跌區(qū)間日均貼證券簡稱業(yè)績比較基準(zhǔn)化(億元)元)入(億元)幅(%)水率(%)(億份)國泰證券ETF中證全指證券公司指數(shù)335.0487.891.037.15(1.94)0.04華寶中證全指證券公司ETF中證全指證券公司指數(shù)239.4947.76(4.60)0.21(1.94)0.04華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF國證半導(dǎo)體芯片指數(shù)196.0623.31(5.84)(6.12)0.85(0.12)華夏中證5G通信主題ETF中證5G通信主題指數(shù)180.0411.17(0.41)(4.86)2.40(0.11)國泰中證軍工ETF中證軍工指數(shù)120.4230.91(4.57)(5.71)1.26(0.01)國泰CES半導(dǎo)體ETF中華交易服務(wù)半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)111.6910.25(1.03)(1.64)0.71(0.08)國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù)93.869.77(2.38)(1.98)(0.51)(0.01)天弘中證銀行ETF中證銀行指數(shù)93.204.82(2.17)(0.41)(1.61)(0.02)華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)89.5616.49(0.09)(2.94)3.35(0.08)華寶中證銀行ETF中證銀行指數(shù)84.0512.33(2.48)(0.77)(1.66)0.01匯添富中證主要消費(fèi)ETF中證主要消費(fèi)指數(shù)83.214.301.13(0.05)1.73(0.06)南方中證全指證券公司ETF中證全指證券公司指數(shù)72.132.63(2.94)(1.40)(1.78)0.21華夏中證新能源汽車ETF中證新能源汽車指數(shù)67.6118.481.53(2.36)8.22(0.13)華寶中證科技龍頭ETF中證科技龍頭指數(shù)60.714.580.16(0.23)0.58(0.09)富國中證軍工龍頭ETF中證軍工龍頭指數(shù)59.287.250.29(1.44)2.42(0.06)南方中證申萬有色金屬ETF中證申萬有色金屬指數(shù)59.0519.92(3.01)(3.87)1.88(0.09)華寶中證醫(yī)療ETF中證醫(yī)療指數(shù)52.908.3615.9016.932.820.10廣發(fā)中證軍工ETF中證軍工指數(shù)50.052.68(2.55)(2.94)0.95(0.14)國泰上證180金融ETF上證180金融股指數(shù)47.992.41(1.25)(0.17)(1.64)0.01平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)46.9413.731.39(1.22)8.85(0.08)數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心上周行業(yè)型ETF中漲幅相對較大的是平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF和博時新能源汽車ETF。跌幅相對較大的是國泰中證煤炭ETF和國泰中證鋼鐵ETF。識別風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)價值 請務(wù)必閱讀末頁的免責(zé)聲明15/35金融工程|定期報告圖26:上周漲幅Top10行業(yè)型ETF(單位:%)區(qū)間漲幅(%)10.009.008.007.006.005.004.003.002.001.000.00
圖27:上周漲幅Bottom10行業(yè)型ETF(單位:%)區(qū)間漲幅(%)0.00(0.50)(1.00)(1.50)(2.00)(2.50)(3.00)(3.50)(4.00)(4.50)數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心 數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心上周規(guī)模增長較多的是華寶中證醫(yī)療ETF和華夏恒生科技ETF,分別增長約15.9億元和14.59億元;上周規(guī)??s減較多的是華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF和華寶中證全指證券公司ETF,分別縮減約5.84億元和4.6億元。上周基金份額增長較多的是華寶中證醫(yī)療ETF和華夏恒生科技ETF,分別增長約16.93億份和14.56億份;上周基金份額縮減較多的是華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF和國泰中證軍工ETF,分別縮減約6.12億份和5.71億份。識別風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)價值 請務(wù)必閱讀末頁的免責(zé)聲明16/35金融工程|定期報告圖28:上周資金凈流入Top10行業(yè)型ETF資金凈流入(億元)18.0016.0014.0012.0010.008.006.004.002.000.00數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心圖30:上周基金份額變化Top10行業(yè)型ETF基金份額變化(億份)18.0016.0014.0012.0010.008.006.004.002.000.00數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心
圖29:上周資金凈流入Bottom10行業(yè)型ETF資金凈流入(億元)0.00(1.00)(2.00)(3.00)(4.00)(5.00)(6.00)(7.00)數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心圖31:上周基金份額變化Bottom10行業(yè)型ETF基金份額變化(億份)0.00(1.00)(2.00)(3.00)(4.00)(5.00)(6.00)(7.00)數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心識別風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)價值 請務(wù)必閱讀末頁的免責(zé)聲明17/35金融工程|定期報告(3)SmartBeta類ETF:整體規(guī)模增加4.62億元根據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,上周SmartBeta類ETF總規(guī)模為296億元,較之前一周增加4.62億元。在SmartBeta類ETF中,華泰柏瑞上證紅利ETF成交最為活躍。表7:SmartBeta類ETF上周市場表現(xiàn)證券簡稱業(yè)績比較基準(zhǔn)基金規(guī)模成交額資金凈流入基金份額變化區(qū)間漲跌幅區(qū)間日均(億元)(億元)(億元)(億份)(%)貼水率(%)華泰柏瑞上證紅利ETF上證紅利指數(shù)162.9016.225.503.11(2.02)(0.01)工銀深證紅利ETF深證紅利價格指數(shù)36.842.020.22(0.15)1.55(0.14)華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF創(chuàng)業(yè)板動量成長指數(shù)31.1911.29(0.60)(2.62)3.62(0.02)易方達(dá)中證紅利ETF中證紅利指數(shù)11.960.97(0.11)(0.04)(0.57)(0.09)華夏創(chuàng)業(yè)板低波藍(lán)籌ETF創(chuàng)業(yè)板低波藍(lán)籌指數(shù)9.931.59(0.11)(0.56)2.60(0.01)招商中證紅利ETF中證紅利指數(shù)5.910.830.060.06(0.29)(0.02)嘉實(shí)深證基本面120ETF深證基本面120指數(shù)5.850.000.030.000.75(0.87)深證基本面60ETF深證基本面60指數(shù)5.310.000.030.001.03(0.88)平安MSCI中國A股低波MSCI中國A股低波動指數(shù)(MSCIChinaAInternational3.070.000.010.002.660.88動ETFMinimumVolatilityIndex)南方標(biāo)普中國A股大盤紅標(biāo)普中國A股大盤紅利低波2.470.72(0.20)(0.16)(0.75)(0.22)利低波50ETF50指數(shù)鵬華中證高股息龍頭ETF中證高股息龍頭指數(shù)2.250.02(0.04)0.00(1.28)0.07博時可持續(xù)發(fā)展100ETF中證可持續(xù)發(fā)展100指數(shù)2.060.020.00(0.01)0.81(0.16)富國中證價值ETF中證國信價值指數(shù)1.960.11(0.04)(0.02)(0.42)(0.32)大成深證成長40ETF深證成長40價格指數(shù)1.730.26(0.01)(0.01)0.12(0.10)嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面中證銳聯(lián)基本面50指數(shù)1.390.16(0.03)(0.01)(1.15)(0.05)50ETF華安中證500行業(yè)中性低中證500行業(yè)中性低波動指1.370.14(0.03)(0.01)(1.37)(0.20)波動ETF數(shù)華寶興業(yè)上證180價值上證180價值指數(shù)1.170.01(0.01)0.00(1.34)(0.24)ETF浦銀安盛中證高股息ETF中證高股息精選指數(shù)1.040.48(0.08)(0.06)(0.21)(0.14)嘉實(shí)滬深300紅利低波動滬深300紅利低波動指數(shù)0.960.11(0.01)(0.01)(0.70)(0.13)ETF建信滬深300紅利ETF滬深300紅利指數(shù)0.930.02(0.02)(0.01)0.16(0.30)數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心上周SmartBeta類ETF中漲幅相對較大的是華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF和平安MSCI中國A股低波動ETF。跌幅相對較大的是華泰柏瑞上證紅利ETF和景順長城中證紅利低波動100ETF。識別風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)價值 請務(wù)必閱讀末頁的免責(zé)聲明18/35金融工程|定期報告圖32:上周漲幅Top10SmartBeta類ETF(單圖33:上周漲幅Bottom10SmartBeta類ETF(單位:%)位:%)4.00區(qū)間漲幅(%)0.00區(qū)間漲幅(%)3.503.00(0.50)2.502.001.50(1.00)1.000.500.00(1.50)(2.00)(2.50)數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心上周規(guī)模增長較多的是華泰柏瑞上證紅利ETF和工銀深證紅利ETF,分別增長約5.5億元和0.22億元;上周規(guī)??s減較多的是華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF和南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF,分別縮減約0.6億元和0.2億元。上周基金份額增長較多的是華泰柏瑞上證紅利ETF和招商中證紅利ETF,分別增長約3.1億份和0.06億份;上周基金份額縮減較多的是華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF和華夏創(chuàng)業(yè)板低波藍(lán)籌ETF,分別縮減約2.62億份和0.56億份。識別風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)價值 請務(wù)必閱讀末頁的免責(zé)聲明19/35金融工程|定期報告圖34:上周資金凈流入Top10SmartBeta類ETF圖35:上周資金凈流入Bottom10SmartBeta類ETF4.00區(qū)間漲幅(%)0.00區(qū)間漲幅(%)3.503.00(0.50)2.502.001.50(1.00)1.000.50(1.50)0.00(2.00)(2.50)數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心圖36:上周基金份額變化Top10SmartBeta類ETF圖37:上周基金份額變化Bottom10SmartBeta類ETF基金份額變化基金份額變化(億份)(億份)3.500.003.002.50(0.50)2.001.50(1.00)1.000.500.00(1.50)(2.00)(2.50)(3.00)數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心 數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心(4)主題概念類ETF:整體規(guī)模縮減0.51億元根據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,上周主題概念類ETF總規(guī)模為460.92億元,較之前一周識別風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)價值 請務(wù)必閱讀末頁的免責(zé)聲明20/35金融工程|定期報告縮減0.51億元。在主題概念類ETF中,廣發(fā)中證環(huán)保ETF成交最為活躍。表8:主題概念類ETF上周市場表現(xiàn)基金規(guī)模成交額資金凈流基金份額變區(qū)間漲區(qū)間日均證券簡稱業(yè)績比較基準(zhǔn)化(億元)(億元)入(億元)跌幅(%)貼水率(%)(億份)匯添富中證上海國企ETF中證上海國企指數(shù)80.700.32(1.41)(0.17)(1.46)0.04華夏中證央企ETF中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整指數(shù)77.120.300.40(0.15)0.78(0.07)博時央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整指數(shù)1(0.06)1.13(0.06)博時央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF中證央企創(chuàng)新驅(qū)動指數(shù)44.850.00(0.09)0.00(0.74)(0.15)嘉實(shí)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF中證央企創(chuàng)新驅(qū)動指數(shù)28.900.01(0.06)0.000.18(0.22)廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF中證央企創(chuàng)新驅(qū)動指數(shù)23.190.00(0.05)(0.01)0.37(0.15)銀華央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整指數(shù)22.440.010.16(0.01)0.74(0.07)匯添富中證長三角ETF中證長三角一體化發(fā)展主題指數(shù)18.510.000.130.000.64(0.09)廣發(fā)中證環(huán)保ETF中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)17.320.810.55(0.13)4.090.02富國中證國企一帶一路ETF中證國企一帶一路指數(shù)15.970.01(0.11)0.00(0.58)(0.08)易方達(dá)中證國企一帶一路ETF中證國企一帶一路指數(shù)10.340.14(0.06)0.00(0.99)(0.15)弘毅遠(yuǎn)方國證民企領(lǐng)先100ETF國證民企領(lǐng)先100指數(shù)6.810.000.170.003.15(1.08)匯添富中證國企一帶一路ETF中證國企一帶一路指數(shù)5.660.00(0.04)(0.01)0.08(0.72)華夏戰(zhàn)略新興成指ETF中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)指數(shù)30.002.29(0.05)富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF中證央企創(chuàng)新驅(qū)動指數(shù)4.910.00(0.00)0.000.18(0.17)平安粵港澳大灣區(qū)ETF中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題指數(shù)4.190.010.06(0.01)3.43(0.62)華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)3.280.16(0.05)(0.09)1.30(0.26)交銀上證180公司治理ETF上證180公司治理指數(shù)2.780.00(0.03)0.00(0.20)(1.19)工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100指數(shù)2.060.040.030.001.15(0.34)南方粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100指數(shù)1.340.020.01(0.01)1.89(0.75)數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心上周主題概念類ETF中漲幅相對較大的是廣發(fā)粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF和廣發(fā)中證環(huán)保ETF。跌幅相對較大的是匯添富中證上海國企ETF和嘉實(shí)中關(guān)村A股ETF。識別風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)價值 請務(wù)必閱讀末頁的免責(zé)聲明21/35金融工程|定期報告圖38:上周漲幅Top10主題概念類ETF(單位:%)區(qū)間漲幅(%)6.005.004.003.002.001.000.00
圖39:上周漲幅Bottom10主題概念類ETF(單位:%)區(qū)間漲幅(%)0.400.200.00(0.20)(0.40)(0.60)(0.80)(1.00)(1.20)(1.40)(1.60)數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心 數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心上周規(guī)模增長較多的是廣發(fā)中證環(huán)保ETF和博時央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF,分別增長約0.55億元和0.51億元;上周規(guī)??s減較多的是匯添富中證上海國企ETF和華夏中證四川國改ETF,分別縮減約1.41億元和0.76億元。上周基金份額縮減較多的是華夏中證四川國改ETF和匯添富中證上海國企ETF,分別縮減約.47億份和0.17億份。圖40:上周資金凈流入Top10主題概念類ETF資金凈流入(億元)0.6000.5000.4000.3000.2000.1000.000
41:上周資金凈流入Bottom10主題概念類ETF資金凈流入(億元)0.00(0.20)(0.40)(0.60)(0.80)(1.00)(1.20)(1.40)(1.60)數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心識別風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)價值請務(wù)必閱讀末頁的免責(zé)聲明22/35金融工程|定期報告?zhèn)虴TF:整體規(guī)??s減0.12億元根據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,上周債券型ETF總規(guī)模為182.05億元,較之前一周縮減0.12億元。在債券型ETF中,華泰柏瑞上證紅利ETF成交最為活躍。上周債券型ETF基金漲幅較大的是興業(yè)上證1-5年期地方政府債ETF,漲幅為1.52%。表9:債券型ETF上周市場表現(xiàn)基金規(guī)成交資金凈基金份區(qū)間區(qū)間日證券簡稱業(yè)績比較基準(zhǔn)模(億額(億流入額變化漲跌均貼水元)元)(億元)(億份)幅(%)率(%)平安中債-中高等級公司債利差因子ETF中債-中高等級公司債利差因子指數(shù)52.560.010.050.000.130.01鵬華中證5年期地方政府債ETF中證5年期地方政府債指數(shù)34.820.790.05(0.00)0.01(2.00)鵬華中證0-4年期地方政府債ETF中證0-4年期地方政府債指數(shù)21.390.020.020.000.30(0.20)海富通上證可質(zhì)押城投債ETF上證城投債指數(shù)13.330.24(0.03)(0.00)0.13(1.63)平安5-10年期國債活躍券ETF中證平安5-10年期國債活躍券指數(shù)*100%11.860.000.040.000.20(0.20)國泰上證5年期國債ETF上證5年期國債指數(shù)9.463.840.020.000.50(0.00)國泰上證10年期國債ETF上證10年期國債指數(shù)8.877.58(0.16)(0.00)0.63(0.29)海富通上證10年期地方政府債ETF上證10年期地方政府債指數(shù)8.050.14(0.02)0.000.03(1.67)博時中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券ETF中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券指數(shù)7.091.72(0.04)(0.01)0.10(2.30)海富通上證5年期地方政府債ETF上證5年期地方政府債指數(shù)5.570.15(0.03)0.000.15(1.30)興業(yè)上證1-5年期地方政府債ETF上證1-5年期地方政府債指數(shù)4.090.000.000.001.52(2.17)海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF上證投資級可轉(zhuǎn)債及可交換債券指數(shù)2.491.08(0.01)(0.00)0.18(0.10)平安中債-0-5年廣東省地方政府債ETF中債-0-5年廣東省地方政府債指數(shù)1.240.000.00(0.00)0.00(0.11)海富通中證短融ETF中證短融指數(shù)0.560.420.000.000.07(0.00)富國中證10年期國債ETF中證10年期國債指數(shù)0.310.000.000.000.670.20華夏3-5年中高級可質(zhì)押信用債ETF上證3-5年期中高評級可質(zhì)押信用債指數(shù)0.230.010.000.001.281.51嘉實(shí)中證中期國債ETF中證金邊中期國債指數(shù)0.120.01(0.01)(0.00)0.04(0.74)數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心商品型ETF:整體規(guī)模增加2.59億元根據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,上周商品型ETF總規(guī)模為266.98億元,較之前一周增加2.59億元。在商品型ETF中,華安黃金ETF成交最為活躍。識別風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)價值 請務(wù)必閱讀末頁的免責(zé)聲明23/35金融工程|定期報告表10:商品型ETF上周市場表現(xiàn)證券簡稱業(yè)績比較基準(zhǔn)基金規(guī)模成交額資金凈流入基金份額變化區(qū)間漲跌幅區(qū)間日均貼水率(%)(億元)(億元)(億元)(億份)(%)華安黃金ETF國內(nèi)黃金現(xiàn)貨價格114.6664.213.460.282.060.02博時黃金ETF黃金現(xiàn)貨實(shí)盤合約86.4616.800.39(0.38)2.030.02AU99.99易方達(dá)黃金ETF上海黃金交易所Au99.9944.7455.070.35(0.16)2.020.01現(xiàn)貨實(shí)盤合約收盤價國泰黃金ETF上海黃金交易所掛盤交易5.028.64(0.18)(0.08)1.97(0.00)的Au99.99合約大成有色金屬期貨上海期貨交易所有色金屬3.302.28(1.04)(0.72)(1.67)(0.28)ETF期貨價格指數(shù)華夏飼料豆粕期貨大連商品交易所豆粕期貨2.160.67(0.05)0.00(2.02)0.03ETF價格指數(shù)上海黃金交易所上海金集廣發(fā)上海金ETF中定價合約(合約代1.950.22(0.01)(0.01)2.66(0.22)碼:SHAU)午盤基準(zhǔn)價格建信易盛鄭商所能易盛鄭商所能源化工指數(shù)1.950.65(0.40)(0.17)(7.96)(0.52)源化工期貨ETFA上海黃金交易所上海金集富國上海金ETF中定價合約(合約代1.580.150.040.001.930.06碼:SHAU)午盤基準(zhǔn)價格華夏黃金ETF上海黃金交易所Au99.991.500.24(0.01)(0.01)2.030.02現(xiàn)貨實(shí)盤合約收盤價工銀黃金ETF上海黃金交易所Au99.920.001.980.05現(xiàn)貨實(shí)盤合約收盤價上海黃金交易所上海金集中銀上海金ETF中定價合約(合約代1.070.060.01(0.00)2.020.04碼:SHAU)午盤基準(zhǔn)價格前海開源黃金ETF上海黃金交易所Au99.990.780.060.00(0.00)1.77(0.16)現(xiàn)貨實(shí)盤合約收盤價上海黃金交易所上海金集建信上海金ETF中定價合約(合約代0.710.010.00(0.00)2.28(0.20)碼:SHAU)的午盤基準(zhǔn)價數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心4.QDII型ETF:整體規(guī)模增加28.16億元根據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,上周QDII型ETF總規(guī)模為616.57億元,較之前一周增加28.16億元。在QDII型ETF中,華夏恒生ETF和易方達(dá)中證海外互聯(lián)ETF成交最活躍,成交額分別為46.7億元和42.5億元。識別風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)價值 請務(wù)必閱讀末頁的免責(zé)聲明24/35金融工程|定期報告表11:QDII型ETF上周市場表現(xiàn)證券簡稱業(yè)績比較基準(zhǔn)基金規(guī)模成交額資金凈流入基金份額變化區(qū)間漲跌幅區(qū)間日均貼水率(億元)(億元)(億元)(億份)(%)(%)易方達(dá)中證海外互中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)138.7642.5017.415.873.750.02聯(lián)ETF華夏恒生ETF人民幣/港幣匯率*恒生指數(shù)118.2146.701.10(0.34)1.31(0.26)易方達(dá)恒生H股恒生中國企業(yè)指數(shù)94.7025.702.370.002.42(0.27)ETF華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)76.2722.584.841.264.21(0.02)技業(yè)ETF華泰柏瑞中證港股中證港股通50指數(shù)57.554.200.93(0.20)2.12(0.40)通50ETF博時標(biāo)普500ETF標(biāo)普500指數(shù)60.160.600.23國泰納斯達(dá)克納斯達(dá)克100指數(shù)16.822.510.290.041.730.25100ETF華夏滬港通恒生人民幣/港幣匯率*恒生指數(shù)15.080.390.03(0.07)1.67(0.47)ETF易方達(dá)中證香港證中證香港證券投資主題指數(shù)9.629.32(0.11)0.00(0.64)(0.23)券投資主題ETF(使用估值匯率折算)華夏恒生中國企業(yè)恒生中國企業(yè)指數(shù)8.730.580.13(0.10)2.24(0.55)ETF華安德國德國DAX指數(shù)2(0.01)1.30(0.03)30(DAX)ETF廣發(fā)納指100ETF納斯達(dá)克100指7.251.550.280.091.430.16平安港股通恒生中5.810.290.07(0.05)2.32(0.71)國企業(yè)ETF恒生中國企業(yè)指數(shù)華安CES港股通中華交易服務(wù)港股通精選4.551.110.04(0.07)2.50(0.36)精選100ETF100指數(shù)銀華工銀南方東英標(biāo)普中國新經(jīng)濟(jì)行業(yè)(A股上標(biāo)普中國新經(jīng)濟(jì)行4.200.560.150.012.24(0.88)限)指數(shù)業(yè)ETF南方恒生ETF恒生指數(shù)3.590.710.050.001.39(0.54)南方恒生中國企業(yè)3.220.720.080.002.43(0.37)ETF恒生中國企業(yè)指數(shù)華夏納斯達(dá)克估值匯率調(diào)整后的納斯達(dá)克3.120.740.20100ETF100指數(shù)招商上證港股通1.400.55(0.04)(0.06)1.99(0.51)ETF上證港股通指數(shù)工銀瑞信大和日經(jīng)日經(jīng)225指數(shù)1.080.030.010.001.28(0.10)225ETF數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心識別風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)價值請務(wù)必閱讀末頁的免責(zé)聲明25/35金融工程|定期報告貨幣型ETF:整體規(guī)模縮減42.53億元根據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,上周貨幣型ETF總規(guī)模為3771.45億元,較之前一周縮減42.53億元。在貨幣型ETF中,華寶現(xiàn)金添益A和銀華交易型貨幣成交最活躍,成交額分別為806.3億元和764.89億元。表12:貨幣型ETF上周市場表現(xiàn)基金規(guī)模成交額資金凈流基金份區(qū)間漲跌區(qū)間日均證券簡稱業(yè)績比較基準(zhǔn)額變化(億元)(億元)入(億元)幅(%)貼水率(%)(億份)華寶現(xiàn)金添益A同期七天通知存款利率1915.41806.30(7.38)(7.38)0.01(0.00)銀華交易型貨幣活期存款利率1326.00764.89(31.61)(31.80)0.06(0.01)建信現(xiàn)金添益H同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率369.1387.27(1.73)(1.73)0.01(0.01)南方理財金H同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率56.525.700.010.010.00(0.00)易方達(dá)保證金貨幣A活期存款基準(zhǔn)利率*(1-利息稅稅率)42.9520.26(0.82)(0.82)(0.00)0.00大成添益E中國人民銀行公布的人民幣活期存款基準(zhǔn)利率24.512.71(0.00)(0.00)(0.01)0.00招商保證金快線A人民幣活期存款基準(zhǔn)利率11.442.51(0.25)(0.25)0.00(0.00)招商財富寶E人民幣活期存款基準(zhǔn)利率8.130.790.000.00(0.00)0.00易方達(dá)貨幣E活期存款利率4.330.59(0.01)(0.01)0.01(0.00)富國收益寶H活期存款利率2.370.160.000.00(0.01)(0.00)鵬華添利B活期存款利率2.350.020.000.00(0.00)(0.00)平安交易貨幣E同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率2.240.330.020.02(0.01)0.00博時保證金貨幣ETF七天通知存款利率1.921.61(1.00)(1.00)0.00(0.01)華夏快線貨幣ETF七天通知存款利率1.340.07(0.03)(0.03)0.000.00匯添富添富通E活期存款利率0.550.010.000.000.000.00國泰瞬利貨幣ETF同期七天通知存款利率0.520.030.270.270.00(0.01)華安日日鑫H同期七天通知存款利率0.510.190.000.000.000.01匯添富收益快錢貨幣活期存款利率0.330.02(0.01)(0.01)0.00(0.00)華泰貨幣當(dāng)期銀行活期存款利率0.200.18(0.00)(0.00)(0.00)(0.00)華泰紫金天天金A同期七天通知存款利率0.160.02(0.00)(0.00)(0.00)(0.01)數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心三、創(chuàng)新型基金最新動態(tài)觀察(一)上周創(chuàng)新型基金市場資金規(guī)模增加8.62億元根據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,上周FOF總規(guī)模為1248.09億元。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù),F(xiàn)OF產(chǎn)品可分為兩大類型,分別是普通FOF和養(yǎng)老FOF。普通FOF的規(guī)模合計為522.1億元,其中普通偏股型FOF規(guī)模合計為187.9億元,普通偏債型FOF規(guī)模合計為334.2億元。養(yǎng)老FOF規(guī)模合計為725.99億元,其中目標(biāo)風(fēng)險型FOF規(guī)模合計為566.9億元,目標(biāo)日期型FOF規(guī)模合計為159.09億元。識別風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)價值 請務(wù)必閱讀末頁的免責(zé)聲明26/35金融工程|定期報告圖42:各類型FOF上周規(guī)模占比12.75%45.42%26.78%15.06%目標(biāo)風(fēng)險型FOF普通偏股型FOF普通偏債型FOF目標(biāo)日期型FOF數(shù)據(jù)來源:Wind,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心(二)各類FOF上周表現(xiàn)普通偏股型FOF根據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,上周普通偏股型FOF總規(guī)模為187.9億元。表13:普通偏股型FOF上周市場表現(xiàn)證券簡稱業(yè)績比較基準(zhǔn)基金規(guī)模資金凈流入近一月凈值年初至今凈值(億元)(百萬元)變動幅度(%)變動幅度(%)國君資管君得益三個中證偏股型基金
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