中國石油大學(xué)（華東）22秋“經(jīng)濟(jì)學(xué)”《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》綜合作業(yè)考核（一）附答案

長風(fēng)破浪會(huì)有時(shí)，直掛云帆濟(jì)滄海。住在富人區(qū)的她中國石油大學(xué)（華東）22秋“經(jīng)濟(jì)學(xué)”《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》綜合作業(yè)考核（一）附答案（圖片大小可自由調(diào)整）全文為Word可編輯，若為PDF皆為盜版，請(qǐng)謹(jǐn)慎購買！第1卷一.綜合考核(共10題)1.根據(jù)20個(gè)觀測(cè)值估計(jì)的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW=2.3。在樣本容量n=20，解釋變量k=1，顯著性水平為0.05時(shí)，查得dl=1，du=1.41，則可以決斷()。A.不存在一階自相關(guān)B.存在正的一階自相關(guān)C.存在負(fù)的一階自相關(guān)D.無法確定2.模型中引入一個(gè)無關(guān)的解釋變量()。A.對(duì)模型參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響B(tài).導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏C.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量精度下降D.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏，同時(shí)精度下降3.當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí)，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是()。A.加權(quán)最小二乘法B.工具變量法C.廣義差分法D.使用非樣本先驗(yàn)信息4.在具體的模型中，被認(rèn)為是具有一定概率分布的隨機(jī)變量是()。A.內(nèi)生變量B.外生變量C.虛擬變量D.前定變量5.當(dāng)DW=4時(shí)，說明()。A.不存在序列相關(guān)B.不能判斷是否存在一階自相關(guān)C.存在完全的正的一階自相關(guān)D.存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)6.Glejser檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)()。A.異方差性B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量D.多重共線性7.在異方差性情況下，常用的估計(jì)方法是()。A.一階差分法B.廣義差分法C.工具變量法D.加權(quán)最小二乘法8.下面說法正確的是()。A.內(nèi)生變量是非隨機(jī)變量B.前定變量是隨機(jī)變量C.外生變量是隨機(jī)變量D.外生變量是非隨機(jī)變量9.完全多重共線性時(shí)，下列判斷不正確的是()。A.參數(shù)無法估計(jì)B.只能估計(jì)參數(shù)的線性組合C.模型的擬合程度不能判斷D.可以計(jì)算模型的擬合程度10.關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與(寬)平穩(wěn)的關(guān)系，不正確的為()。A.嚴(yán)平穩(wěn)序列一定是寬平穩(wěn)序列B.當(dāng)序列服從正態(tài)分布時(shí)，兩種平穩(wěn)性等價(jià)C.二階矩存在的嚴(yán)平穩(wěn)序列一定為寬平穩(wěn)的D.MA(p)模型一定是寬平穩(wěn)的第1卷一.綜合考核1.參考答案：A2.參考答案：C3.參考答案：A4.參