2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理歷年題庫含答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理歷年題庫含答案單選題（共50題）1、流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質流動性資產，能夠在銀監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產滿足未來至少（）日的流動性需求。A.10B.15C.20D.30【答案】D2、根據國務院有關規(guī)定，承包、租賃、拍賣“四荒”土地使用權，最長不超過（）年。A.40B.50C.60D.70【答案】B3、()是對VaR估計結果的誤差水平測量和精度評估。A.準確性檢驗B.敏感性分析C.誤差分析D.有效性檢驗【答案】C4、對人民法院查封或者預查封的（）進行的登記稱作查封、預查封登記。A.土地所有權B.土地使用權C.土地抵押權D.土地他項權利【答案】B5、自評工作的原則中，()原則是指自我評估工作應當謹慎、客觀，從而保證做出恰當?shù)臎Q策并采取適當?shù)墓芾硇袆?。A.全面性B.及時性C.客觀性D.重要性【答案】C6、使用高級計量法的過程中，除了使用實際損失數(shù)據或情景分析損失數(shù)據外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮關鍵的(?)。A.宏觀環(huán)境和外部控制B.業(yè)務經營環(huán)境和內部控制因素C.監(jiān)管環(huán)境和市場競爭D.國家環(huán)境和政策風險【答案】B7、（2018年真題）根據商業(yè)銀行風險管理的最佳實踐，下列關于風險管理部門職能的描述中，恰當?shù)氖牵ǎ?。A.風險管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風險識別、計量、監(jiān)測和控制的職能外包B.風險管理部門應當與業(yè)務部門保持相對獨立C.風險管理部門應當全面負責風險管理策略的執(zhí)行D.風險管理部門應當承擔風險管理的最終責任【答案】B8、法律成本是指（）。A.由于工作失誤、失職或內部事件，使原來能夠追償?shù)罱K無法追償所導致的損失，或因有關不履行相應義務導致追索失敗所造成的損失，如相關文件要素缺失等B.由于內部操作風險事件，導致商業(yè)銀行未能履行應承擔的責任造成對外的賠償，如因銀行自身業(yè)務中斷等C.由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產的直接毀壞和價值的減少，如洪水等導致賬面價值減少D.因發(fā)生操作風險事件引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的訴訟費用、仲裁費用及其法律成本，如評估費、鑒定費等【答案】D9、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1．5億元，回收成本為0．7億元，違約風險暴露為1．6億元，則違約損失率為()。A.47％B.50％C.43％D.53％【答案】B10、下列()不屬于全面風險管理模式所體現(xiàn)的風險管理理念和方法。A.全面的風險管理范圍B.區(qū)域的風險管理體系C.全程的風險管理過程D.全員的風險管理文化【答案】B11、（）是一種結構化模擬的方法，通過產生一系列同模擬對象具有相同統(tǒng)計特性的隨機數(shù)據來模擬未來風險因素的變動情況。A.方差一協(xié)方差法B.蒙特卡洛模擬法C.歷史模擬法D.標準法【答案】B12、（2019年真題）在商業(yè)銀行經營管理活動中，風險管理始終是由（）來推動并承擔最終風險責任的。A.代表公司利益的監(jiān)事會B.代表資本利益的股東大會C.代表公司利益的理事會D.代表資本利益的董事會【答案】D13、（）是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值。A.市場價值B.公允價值C.名義價值D.市值重估【答案】B14、（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類和性質。A.識別風險B.制作風險清單C.感知風險D.分析風險【答案】C15、商業(yè)銀行風險管理部門應當承擔的職責不包括()。A.持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關的資本需求，及時向監(jiān)事會報告B.對各項業(yè)務及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告C.評估業(yè)務和產品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風險D.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構對商業(yè)銀行風險狀況的影響和傳導，定期進行壓力測試，并制定應急預案【答案】A16、充分考慮本行內、外部環(huán)境變化因素，體現(xiàn)了風險與控制自評工作的（）原則。A.全面性B.客觀性C.重要性D.前瞻性【答案】D17、銀行從資產負債管理時代向全面風險管理時代過渡的標志是（）。A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》B.《巴塞爾新資本協(xié)議》C.《巴塞爾資本協(xié)議》D.以上都不是【答案】C18、作為操作風險緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風險的重要工具。A.連續(xù)營業(yè)方案B.購買商業(yè)保險C.業(yè)務外包D.降低操作風險【答案】B19、可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。A.單一客戶風險限額B.組合風險限額C.集團客戶風險限額D.以上都對【答案】B20、某公司2006年流動資產合計2000萬元，其中存貨500萬元，應收賬款500萬元.流動負債合計1600萬元，則該公司2006年速動比率為（）。A.1.25B.0.94C.0.63D.1【答案】B21、設計良好的關鍵風險指標體系要滿足整體性、重要性、敏感性和可靠性原則。其中，（）原則是指監(jiān)控指標要與操作風險事件密切相關，并能夠及時預警風險變化，有助于實現(xiàn)對操作風險的事前和事中控制。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性【答案】B22、如果利率變動對存款人有利，存款人就可能重新安排存款，從而對銀行產生不利影響，這是（）。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險【答案】D23、下列各項不是產品設計缺陷表現(xiàn)的是()。A.提供的產品在業(yè)務管理框架方面不完善B.提供的產品在權利義務結構方面不健全C.提供的產品在風險管理要求方面不完善D.提供的產品在售后服務方面考慮不周到【答案】D24、下列關于商業(yè)銀行風險偏好的表述中，錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風險偏好的協(xié)調一致B.風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分C.限額是有效傳導風險偏好的重要工具D.風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監(jiān)管者的期望【答案】D25、當梁突出頂棚高度小于（）mm時，可以不計梁對探測器保護面積的影響。A.200B.100C.150D.300【答案】A26、（）審核結束后，符合規(guī)定要求的，土地登記人員填寫《土地登記審批表》。A.土地權批B.土地權屬C.土地申請人D.土地永久歸屬【答案】B27、關鍵信息缺乏共享和文檔記錄屬于人員因素中哪一類原因造成的損失？()A.失職違約B.內部欺詐C.核心雇員流失D.知識技能匱乏【答案】C28、對于超限額的處置，應由（）負責組織落實。A.合規(guī)管理部門B.風險管理部門C.內部控制部門D.監(jiān)管部門【答案】B29、下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載內容的是()。A.抵押品名稱B.抵押品的質量C.被擔保的主債權種類D.抵押物移交的時問【答案】D30、當資金來源()資金使用時，出現(xiàn)資金“剩余”，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖器”。A.小于B.等于C.大于D.不確定【答案】C31、假設資產組合初始投資額100萬元，預期一年該資產投資收益率服從均值為5%、標準差為1%的正態(tài)分布，那么在95%置信水平下，該資產組合一年均值VaR為（）萬元。(標準正態(tài)分布95%置信水平下的臨界值為1.96)A.392B.1.96C.-3.92D.-1.96【答案】B32、現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。現(xiàn)金頭寸指標等于(?)。A.現(xiàn)金頭寸÷總資產B.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總資產C.現(xiàn)金頭寸÷總負債D.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總負債【答案】B33、以下關于聲譽風險評估的敘述，錯誤的是()。A.聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)先排序B.聲譽風險評估的關鍵在于深刻理解潛在風險事件中，利益持有者對商業(yè)銀行有何期待，以及商業(yè)銀行對此應當作何反應C.聲譽風險管理部門應當采取事后調查方法，了解公眾對商業(yè)銀行經營活動中的可能變化持何種態(tài)度D.監(jiān)管機構責令整改的不利信息／事件屬于商業(yè)銀行需要作出預先評估的聲譽風險事件【答案】C34、下列不屬于商業(yè)銀行專業(yè)貸款風險暴露的是（）。A.銀行針對在某交易所交易的大宗原油商品進行的商品融資B.銀行向某家新成立的電廠項目發(fā)放項目貸款i億元C.銀行向某家大型企業(yè)發(fā)放一筆金額2000萬元的流動資金貸款D.銀行為某家航空公司收購飛機提供貸款，并約定以該飛機日后產生的現(xiàn)金流作為還款【答案】C35、對于操作風險的管理，商業(yè)銀行內部審計部門的職責不包括（）。A.負責執(zhí)行董事會批準的操作風險戰(zhàn)略和體系B.負責監(jiān)督評價操作風險治理架構的合理性C.負責監(jiān)督評價操作風險內控體系的有效性D.負責監(jiān)督評價操作風險管理流程的適用性【答案】A36、風險管理的“三道防線”中第三道防線是指（）。A.業(yè)務條線部門B.內部審計C.風險管理部門D.合規(guī)部門【答案】B37、下列主要由市場定價的計價模式是（）。A.工程量清單計價B.措施項目清單C.規(guī)費項目清單D.稅金項目清單【答案】A38、（）對股東大會負責，從事商業(yè)銀行內部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。A.監(jiān)事會B.董事會C.內部審計部門D.高級經理【答案】A39、假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%，0.60%，0.60%，根據死亡率模型計算得3年的累計死亡率為（）。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%【答案】C40、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到（）。A.商業(yè)銀行的技術水平B.商業(yè)銀行的業(yè)務創(chuàng)新水平C.商業(yè)銀行的風險管理水平D.商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務發(fā)展空間【答案】D41、（）根據需要對外包活動進行現(xiàn)場檢查，采集外包活動過程中數(shù)據信息和相關資料，并將檢查結果納入對該機構的監(jiān)管評級。A.證監(jiān)會及其派出機構B.財政部C.中國人民銀行D.銀監(jiān)會及其派出機構【答案】D42、在保持其他條件不變的前提下，對單個市場風險要素的微小變化對金融工具或資產組合收益或經濟價值影響程度所設定的限額是()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】D43、在計算單幣種敞口頭寸時，所包含的項目有()A.即期凈敞口頭寸B.累計凈敞口頭寸C.敞口頭寸D.總敞口頭寸【答案】A44、關于風險管理與商業(yè)銀行的關系，說法不正確的有（）。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經營管理模式C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務模式D.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求【答案】C45、巴塞爾委員會于()公布了第三版《加強銀行公司治理的原則》。A.2006年B.2010年C.2013年D.20115年【答案】B46、假設商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=1000億元，負債L=800億元，資產加權平均久期為DA=4年，負債加權平均久期為DL=3年。根據久期分析法，如果市場利率從3%上升到4%，則利率變化對商業(yè)銀行資產價值的變化為（）。A.-23.3B.-38.9C.38.9D.23.3【答案】B47、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構成了（）。A.久期缺口B.貸款缺口C.融資缺口D.資產缺口【答案】C48、按照由表及里的原則，操作風險具體可劃分為非流程風險、流程環(huán)節(jié)風險和（）。A.控制派生風險B.人力資源配置不當風險C.系統(tǒng)性風險D.操作失誤風險【答案】A49、下列各項中可以防止信貸風險過于集中于某一地區(qū)的限額管理類別是()。A.單一客戶授信限額B.組合限額C.集團客戶授信限額D.信用限額【答案】B50、商業(yè)銀行貸款定價中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需要的()的成本。A.監(jiān)管資本B.注冊資本C.經濟資本D.會計資本【答案】C多選題（共30題）1、熱熔塑料管道嵌墻暗敷時，應配合土建預留槽，其尺寸設計無規(guī)定時，嵌墻暗管墻槽尺寸的深度為（）。A.de+k10mmB.de+30mmC.de+60mmD.de+90mm【答案】B2、商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應當更多地關注系統(tǒng)性風險可能造成的影響，包括（）。A.微觀經濟因素B.宏觀經濟因素C.行業(yè)風險D.聲譽風險E.區(qū)域風險【答案】BC3、下列關于現(xiàn)澆混凝土有梁樓蓋板標注的說法中，正確的是（）。A.板面標高高差，系指相對于結構層梁頂面標高的高差，將其注寫在括號內，無高差時不標注B.板厚注寫為h=×××（為垂直于板面的厚度）；當懸挑板的端部改變截面厚度時，用斜線分隔根部與端部的高度值，注寫為h=×××/×××C.板支座上部非貫通筋自支座中線向跨內的延伸長度，注寫在線段的下方D.板支座原位標注的內容為：板支座上部非貫通縱筋和懸挑板上部受力鋼筋E.貫通全跨或延伸至全懸挑一側的長度值和非貫通筋另一側的延伸長度值均需注明確認答案【答案】BCD4、企業(yè)的行業(yè)風險分析的主要內容有（）。A.企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃B.行業(yè)的競爭力C.行業(yè)監(jiān)管政策D.企業(yè)的長遠規(guī)劃E.行業(yè)周期性分析【答案】BC5、在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經驗的基礎上，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會提出了()的監(jiān)管理念。A.管法人B.管個人C.管風險D.管內控E.提高透明度【答案】ACD6、不屬于屬于ISO/TC176整理并編撰八項質量管理原則（）。A.持續(xù)改進B.貫徹科學、公正、守法的職業(yè)規(guī)范C.基于事實的決策方法D.與供方互利的關系【答案】B7、對于全部關聯(lián)方授信總額需要扣除的有（）。A.全部關聯(lián)方的授信余額B.關聯(lián)方提供的保證金存款C.部分關聯(lián)方的授信余額D.我國中央政府債券E.關聯(lián)方質押的銀行存單【答案】BD8、銀行資本充足率的信息披露應主要包括()。A.風險管理目標和政策B.資本規(guī)模C.信用風險、市場風險、操作風險D.資本充足率水平E.列表范圍【答案】ABD9、國別風險管理體系包括()。A.董事會和高級管理層的有效監(jiān)控B.完善的國別風險管理政策和程序C.完善的國別風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程D.完善的內部控制和審計E.股東大會的有效監(jiān)控【答案】ABCD10、下列屬于流動性風險預警融資指標的有()。A.盈利水平B.存款大量流失C.股票價格下跌D.資產質量E.融資成本上升【答案】B11、以下風險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進行的有f)。A.風險轉移B.風險規(guī)避C.風險對沖D.風險分散E.風險補償【答案】ABCD12、合格優(yōu)質流動性資產的特征包括()。A.風險低B.易于定價C.價值穩(wěn)定D.與高風險資產的相關性高E.與高風險資產的相關性低【答案】ABC13、風險管理信息系統(tǒng)應當（）A.設置災難恢復以及應急操作程序B.建立錯誤承受程序C.隨時進行數(shù)據信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄D.為所有系統(tǒng)用戶設置相同的使用權限和識別標志E.設置嚴格的網絡安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵【答案】ABC14、對于不可管理的風險，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是（）。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規(guī)避E.風險補償【答案】CD15、商業(yè)銀行對法人客戶的財務狀況分析主要采用的方法有()。A.財務報表分析B.經營成果分析C.現(xiàn)金流量分析D.財務比率分析E.經營效率分析【答案】ACD16、下列指標中，是衡量杠桿比率的是（）。A.存貨周轉率B.資產負債率C.有形凈值債務率D.利息保障倍數(shù)E.資產凈利率【答案】BCD17、零售客戶對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的()。A.金融知識B.金融經驗C.銀行的地理位置D.產品種類E.服務質量【答案】ABCD18、基于績效的薪酬模式比較適合（）崗位。A.職能管理B.專業(yè)技術C.營銷人員D.企業(yè)核心人員【答案】C19、下列關于信貸審批的說法，錯誤的是（）。A.信貸審批應當堅持審貸分離的原則B.信貸審貸要對信用風險暴露進行詳細的評估C.在評估過程中，只要考慮客戶的信用等級D.原有的貸款的任何展期可以不用重新進行申請E.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量【答案】CD20、單一法人客戶信用風險識別中的財務狀況分析包括（）。A.財務報表分析B.財務比率分析C.現(xiàn)金流量分析D.擔保分析E.運營分析【答案】ABC21、對于那些無法通過（）進行有效管理的風險,商業(yè)銀行可以采取在交易價格上附加更高的風險溢價,即通過提高風險回報的方式,獲得承擔風險的價格補償。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險補償E.風險規(guī)避【答案】ABC22、設計良好的關鍵風險指標體系的原則包括（）。A.及時性B.重要性C.審慎性D.敏感性E.有效性【答案】BD23、國別風險的計量與評估的等級有()A.低B.較低C.中D.較高E.高【答案】ABCD24、信用風險報告的職責有（）。A.應實施并支持一致的風險語言/術語B.使員工可以在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分享風險信息C.傳遞商業(yè)銀行的風險容忍度D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責E.保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識【答案】ABCD25、考察和分析企業(yè)的非財務因素，主要從（）等方面進行分析和判斷