2023年中級(jí)銀從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）核心備考題庫(kù)（含典型題、重點(diǎn)題）

PAGEPAGE12023年中級(jí)銀從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）核心備考題庫(kù)（含典型題、重點(diǎn)題）一、單選題1.資本充足率的定期壓力測(cè)試至少（）一次。A、半年B、一年C、兩年D、三年答案：B解析：資本充足率壓力測(cè)試分為定期壓力測(cè)試和不定期壓力測(cè)試。原則上，定期壓力測(cè)試至少一年一次。不定期壓力測(cè)試視經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時(shí)進(jìn)行。2.下列哪一項(xiàng)屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)（）A、技術(shù)開(kāi)發(fā)失敗B、我國(guó)金融業(yè)開(kāi)放之后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈C、銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)D、銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象答案：C解析：A項(xiàng)屬于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)。3.界定壓力情景中各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子之間內(nèi)在一致的量化關(guān)系一般可以采用（）個(gè)方法。A、一B、二C、三D、五答案：C解析：界定壓力情景中各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子之間內(nèi)在一致的量化關(guān)系一般可以采用三個(gè)方法。4.下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)?（）A、存貨周轉(zhuǎn)率變小B、出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)C、總資產(chǎn)中流動(dòng)資產(chǎn)所占比例大幅下降D、公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變答案：D解析：法人客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警可分為財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩大類。風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)警示信號(hào)，對(duì)客戶的長(zhǎng)短期償債能力高度關(guān)注。D項(xiàng)，業(yè)務(wù)性質(zhì)變化屬于非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)。5.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和（）乘積的差額。A、收益率B、資產(chǎn)負(fù)債率C、現(xiàn)金率D、市場(chǎng)利率答案：B解析：久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差額，即：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債／總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期。6.商業(yè)銀行外部流動(dòng)性因素不包括（）。A、宏觀因素B、時(shí)間因素C、市場(chǎng)因素D、事件因素答案：B解析：外部流動(dòng)性因素可以概括成宏觀因素、市場(chǎng)因素、季節(jié)因素和事件因素。7.下列哪項(xiàng)不屬于適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理?（）A、資本充足率預(yù)警管理B、存貸比監(jiān)管預(yù)警管理C、主要風(fēng)險(xiǎn)暴露預(yù)警管理D、撥備覆蓋比預(yù)警管理答案：C解析：適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理通常會(huì)根據(jù)不同的監(jiān)管底線要求，制定和實(shí)施不同的預(yù)警管理機(jī)制。例如，資本充足率預(yù)警管理、存貸比監(jiān)管預(yù)警管理、信貸不良資產(chǎn)及不良資產(chǎn)占比預(yù)警管理、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警、撥備覆蓋比預(yù)警管理、集中度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理、重大風(fēng)險(xiǎn)事件預(yù)警管理等。C項(xiàng)屬于適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行效果的預(yù)警管理。8.商業(yè)銀行計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，置信水平的選擇對(duì)經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模__________，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力__________。（）A、不變；減?。蛔兏連、越低；越??；越高C、越高；越大；越低D、越高；越大；越高答案：D解析：經(jīng)濟(jì)資本是在給定置信水平下，銀行用來(lái)抵御非預(yù)期損失的資本量，與銀行風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失額相等的資本。經(jīng)濟(jì)資本不是真正的銀行資本，它是“算”出來(lái)的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。置信水平越高，經(jīng)濟(jì)資本對(duì)損失的覆蓋程度越高，其數(shù)額也越大。9.在建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系時(shí)，一般堅(jiān)持的基本原則不包括下列哪一項(xiàng)（）。A、符合監(jiān)管要求B、保證一定的收益性C、符合銀行實(shí)際D、保證一定的前瞻性答案：B解析：在建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系時(shí)，一般要堅(jiān)持三個(gè)基本原則：符合監(jiān)管要求、符合銀行實(shí)際、保證一定的前瞻性。10.作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，與缺口分析相比，它側(cè)重于分析（）。A、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C、利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響D、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：與缺口分析相比較，久期分析是一種更為先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響，而久期分析則能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，即估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來(lái)現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而對(duì)利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響進(jìn)行評(píng)估，并且更為準(zhǔn)確地計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)敞口。11.某銀行期初可疑類貸款余額為40億元，其中10億元在期末成為損失類貸款，期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了15億元，則該銀行當(dāng)期可疑類貸款遷徙率為（）。A、40％B、25％C、62．5％D、37．5％答案：A解析：可疑類貸款遷徙率=期初可疑類貸款向下遷徙金額／(期初可疑類貸款余額一期初可疑類貸款期間減少金額)×100％。其中，期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報(bào)告期末分類為損失類的貸款余額；期初可疑類貸款期間減少金額，是指期初可疑類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率=10／(40-15)×100％=40％。12.外部經(jīng)濟(jì)周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過(guò)剩、惡性競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)中的（）。A、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)B、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)D、品牌風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：A項(xiàng)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)是指越來(lái)越多的非銀行類金融服務(wù)機(jī)構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)、填補(bǔ)市場(chǎng)空白的同時(shí)，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場(chǎng)份額；C項(xiàng)，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、進(jìn)入新市場(chǎng)失敗、兼并／收購(gòu)失敗等風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)，品牌風(fēng)險(xiǎn)是指激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品／服務(wù)的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空問(wèn)。13.（）是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。A、情景分析B、敏感性分析C、壓力測(cè)試D、返回檢驗(yàn)答案：D解析：返回檢驗(yàn)是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。商業(yè)銀行可以比較每日的損益數(shù)據(jù)與內(nèi)部模型產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值數(shù)據(jù)，進(jìn)行返回檢驗(yàn)，依據(jù)最近一年內(nèi)突破次數(shù)確定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算的附加因子。14.目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計(jì)算的。A、表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重B、資本監(jiān)管C、充足計(jì)提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備D、信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)答案：C解析：在審慎貸款風(fēng)險(xiǎn)分類、充足計(jì)提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備基礎(chǔ)上計(jì)算的資本充足率，是衡量銀行綜合經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的重要指標(biāo)。15.下列哪項(xiàng)不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部因素?（）A、外部欺詐B、自然災(zāi)害C、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈D、交通事故答案：C解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其中，外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。16.商業(yè)銀行在采用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)理賠收入的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用最高不應(yīng)超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）。A、30％B、20％C、25％D、15％答案：B解析：國(guó)際上，商業(yè)銀行所面臨的很多操作風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)購(gòu)買特定的保險(xiǎn)加以緩釋，例如計(jì)算機(jī)犯罪保險(xiǎn)，主要承保由于有目的地利用計(jì)算機(jī)犯罪而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋最高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的20％。17.目前，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和國(guó)際主要銀行應(yīng)用的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型有（）種。A、一B、兩C、三D、五答案：B解析：目前，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和國(guó)際主要銀行應(yīng)用的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型有兩種：一種是由定量和定性指標(biāo)相結(jié)合的綜合打分卡模型，通常除了政治、經(jīng)濟(jì)等主權(quán)評(píng)級(jí)模型中考慮到的因素外，另加入法律、稅收、基礎(chǔ)設(shè)施等運(yùn)營(yíng)環(huán)境模塊；另一種是基于主權(quán)評(píng)級(jí)模型基礎(chǔ)上的國(guó)別評(píng)級(jí)模型。18.關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。A、久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系B、久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高C、久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高D、久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響答案：B解析：B項(xiàng)，資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大。19.關(guān)于總敞口頭寸，下列說(shuō)法正確的是（）。A、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差B、累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C、總敞口頭寸反映整個(gè)資產(chǎn)組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)D、短邊法的計(jì)算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個(gè)總數(shù)；最后選擇絕對(duì)值較小的作為銀行的總敞口頭寸答案：A解析：B項(xiàng)，累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。C項(xiàng)，總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)，短邊法的計(jì)算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個(gè)總數(shù)；最后選擇絕對(duì)值較大的作為銀行的總敞口頭寸。20.（）作為商業(yè)銀行的重要“無(wú)形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行。A、完善的公司治理機(jī)構(gòu)B、健全的內(nèi)部控制機(jī)制C、有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略D、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)答案：D解析：略21.新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工作內(nèi)容這是指（）。A、全面性原則B、統(tǒng)一性原則C、統(tǒng)籌性原則D、適應(yīng)性原則答案：B解析：統(tǒng)一性原則：新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工作內(nèi)容。商業(yè)銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照統(tǒng)一流程和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估、控制、審查和監(jiān)督管理。22.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。A、董事會(huì)B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門C、監(jiān)事會(huì)D、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)答案：A解析：在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。23.表1—1為A、B、C三種交易類金融產(chǎn)品每日收益率的相關(guān)系數(shù)。表1—1A、B、C每日收益率的相關(guān)系數(shù)假設(shè)三種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)差相同，則下列投資組合中風(fēng)險(xiǎn)最低的是（）。A、60％的A和40％BB、40％的B和60％CC、40％的A和60％BD、40％的A和60％C答案：B解析：如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)問(wèn)的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。由表可知只有BC組合的相關(guān)系數(shù)為-0．5，所以風(fēng)險(xiǎn)最低。24.金融資產(chǎn)的公允價(jià)值是指（）。A、金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值B、在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C、交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值D、對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值答案：C解析：A項(xiàng)是指名義價(jià)值；B項(xiàng)是指市場(chǎng)價(jià)值；D項(xiàng)是指市值重估。25.在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，核心負(fù)債比率為核心負(fù)債期末余額與總負(fù)債期末余額之比，該比率不得低于（）。A、20％B、40％C、60％D、80％答案：C解析：核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額／總負(fù)債期末余額×100％，該比率不得低于60％。26.根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分為（）。A、賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本B、持續(xù)經(jīng)營(yíng)資本、破產(chǎn)清算資本C、核心一級(jí)資本、其他一級(jí)資本、二級(jí)資本D、實(shí)收資本、資本公積、盈余資本答案：A解析：根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本三個(gè)概念。其中，賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入；經(jīng)濟(jì)資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失所需要持有的資本數(shù)額；監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本。27.銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A、市場(chǎng)準(zhǔn)入B、資本監(jiān)管C、監(jiān)督檢查D、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)答案：A解析：市場(chǎng)準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。28.在單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析中，宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境分析應(yīng)關(guān)注（）。A、行業(yè)成熟期分析B、行業(yè)周期性分析C、收入水平及社會(huì)購(gòu)買力D、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及替代性分析答案：C解析：ABD三項(xiàng)屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容。宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境分析包括：經(jīng)濟(jì)／法律環(huán)境、技術(shù)進(jìn)步、環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)、人口老齡化、自然災(zāi)害等外部因素的發(fā)展變化。C項(xiàng)屬于社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的分析。29.商業(yè)銀行采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)面臨（）。A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B、模型風(fēng)險(xiǎn)C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：B項(xiàng)，商業(yè)銀行在追求和采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化方法時(shí)，應(yīng)當(dāng)意識(shí)到，高級(jí)量化技術(shù)隨著業(yè)務(wù)復(fù)雜程度的增加，通常會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，如模型風(fēng)險(xiǎn)。因此，使用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)進(jìn)行輔助決策以及核算監(jiān)管資本的數(shù)量時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的知識(shí)和技術(shù)條件，并且事先通過(guò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核與批準(zhǔn)。30.重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家暴露應(yīng)當(dāng)至少每（）向董事會(huì)報(bào)告。A、半年B、季度C、一年D、兩年答案：B解析：不同層次和種類的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的發(fā)送范圍、程序和頻率。重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家暴露應(yīng)當(dāng)至少每季度向董事會(huì)報(bào)告。在風(fēng)險(xiǎn)暴露可能威脅到銀行盈利、資本和聲譽(yù)的情況下，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告。31.“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”，這一投資格言說(shuō)明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償答案：A解析：風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。32.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說(shuō)法，不正確的是（）。A、股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張B、在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求C、商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D、商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：A解析：A項(xiàng)，股票市場(chǎng)投資收益率上升時(shí)，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場(chǎng)，而借款人可能會(huì)推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況造成影響。33.假設(shè)某商業(yè)銀行資金交易部門當(dāng)前在99%的置信水平下，每日VaR為300萬(wàn)元，則下列表述正確的是（）。A、該組合在一天中的損失有99%的可能性不會(huì)超過(guò)100萬(wàn)元B、該組合在一天中有99%的可能性其損失不會(huì)超過(guò)300萬(wàn)元C、該組合當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)值為297萬(wàn)元D、該組合當(dāng)前的損失價(jià)值為3萬(wàn)元答案：B解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR），又稱在險(xiǎn)價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)收益、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬，是指在給定的時(shí)間區(qū)間內(nèi)和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)，投資組合所面臨的潛在最大損失。即該組合在一天中有99%的可能性其損失不會(huì)超過(guò)300萬(wàn)元。34.（）旨在測(cè)量單個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)因素或少數(shù)幾項(xiàng)關(guān)系密切的因素由于假設(shè)變動(dòng)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露和銀行承受風(fēng)險(xiǎn)能力的影響。A、敏感性測(cè)試B、情景分析C、情景測(cè)試D、敏感性分析答案：A解析：敏感性測(cè)試旨在測(cè)量單個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)因素或少數(shù)幾項(xiàng)關(guān)系密切的因素由于假設(shè)變動(dòng)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露和銀行承受風(fēng)險(xiǎn)能力的影響。35.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是（）。A、對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資完全消除B、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移簡(jiǎn)單的說(shuō)是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避答案：B解析：對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資完全消除；風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避簡(jiǎn)單的說(shuō)是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，是可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的；風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性損失之前,對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。36.商業(yè)銀行在衡量組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，必須考慮到信貸損失事件之間的相關(guān)性。則下列說(shuō)法最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A、預(yù)期違約的借款人不一定同時(shí)違約B、非預(yù)期違約的借款人一定會(huì)同時(shí)違約C、非預(yù)期違約的借款人一定不會(huì)同時(shí)違約D、預(yù)期違約的借款人一定會(huì)同時(shí)違約答案：A解析：貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。例如，如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則兩筆貸款是正相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較大；如果一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)下降而另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)上升，則兩筆貸款就是負(fù)相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較小。37.內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的作用不包括（）。A、可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制B、實(shí)現(xiàn)資本管理與風(fēng)險(xiǎn)管理密切結(jié)合的重要參考文件C、ICAAP報(bào)告可以作為銀行提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合規(guī)文件D、監(jiān)管機(jī)構(gòu)不可以基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來(lái)確定監(jiān)管資本要求答案：D解析：ICAAP報(bào)告有兩方面的作用，一方面作為銀行的自我評(píng)估過(guò)程和結(jié)論的書面報(bào)告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制，實(shí)現(xiàn)資本管理與風(fēng)險(xiǎn)管理密切結(jié)合的重要參考文件。另一方面，ICAAP報(bào)告作為銀行提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合規(guī)文件，當(dāng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在評(píng)估后認(rèn)為銀行的ICAAP程序符合監(jiān)管要求時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來(lái)確定監(jiān)管資本要求。38.超額備付金率計(jì)算公式中的各項(xiàng)存款不包括下列哪項(xiàng)（）A、財(cái)政性存款B、保證金C、活期存款D、應(yīng)解匯款答案：A解析：根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，人民幣超額備付金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)／人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100％。公式中各項(xiàng)存款包括人民幣的活期存款、定期存款、應(yīng)解匯款、保證金，不含財(cái)政性存款和委托存款。39.商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需考慮的因素是（）。A、組合的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重B、組合在戰(zhàn)略層面上的重要性C、經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測(cè))D、當(dāng)前組合集中度情況答案：A解析：在確定資本分配的權(quán)重時(shí)，需考慮的因素包括：①組合在戰(zhàn)略層面上的重要性；②經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測(cè))；③當(dāng)前組合集中度情況；④收益率(ROE)。40.商業(yè)銀行在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)和投產(chǎn)過(guò)程中要全面防范和控制各類潛在風(fēng)險(xiǎn)因此要遵循（）。A、全面性原則B、統(tǒng)一性原則C、統(tǒng)籌性原則D、適應(yīng)性原則答案：A解析：全面性原則：商業(yè)銀行在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)和投產(chǎn)過(guò)程中要全面防范和控制信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，深入識(shí)別各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，有針對(duì)地逐項(xiàng)制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。41.董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有（）責(zé)任。A、間接B、直接C、最大D、最終答案：D解析：董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的行動(dòng)指南。董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。42.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A、70％B、50％C、100％D、0答案：B解析：在權(quán)重法下，不同資產(chǎn)類別分別對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重／信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。例如，對(duì)現(xiàn)金類資產(chǎn)、對(duì)我國(guó)中央政府和中國(guó)人民銀行的債權(quán)、對(duì)我國(guó)政策性銀行的債權(quán)（不包括次級(jí)債權(quán)），風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0；對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為100％；對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為75％；對(duì)個(gè)人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50％；對(duì)個(gè)人其他債權(quán)權(quán)重為75％。43.外部的盜竊、搶劫行為屬于（）。A、內(nèi)部欺詐B、外部欺詐C、系統(tǒng)缺陷D、人員因素答案：B解析：外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。44.某商業(yè)銀行在期末對(duì)企業(yè)客戶評(píng)級(jí)進(jìn)行分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，年初被評(píng)為AA級(jí)的1000個(gè)客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個(gè)，則下列表述中正確的是（）。A、該行AA級(jí)客戶的違約頻率為0．5％B、該行AA級(jí)客戶的貸款不良率為0．5％C、該行AA級(jí)客戶的違約概率為0．5％D、該行AA級(jí)客戶的違約損失率為0．5％答案：A解析：1000個(gè)客戶中發(fā)現(xiàn)有5個(gè)客戶違約，則違約頻率=5／1000×100％=0．5％。45.某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。A、30B、50C、300D、250答案：C解析：根據(jù)公式，資本的組合限額=資本×資本分配權(quán)重，可得本年度電子行業(yè)資本分配的限額=(5000+1000)×5％=300(億元)。46.內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括（）。A、確保對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循B、確保企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績(jī)和盈利目標(biāo)以及資源的安全性C、明確劃分股東、董事會(huì)和高級(jí)管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任、利益形成的相互制衡關(guān)系D、編制可靠的公開(kāi)發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括中期和簡(jiǎn)要的財(cái)務(wù)報(bào)表以及從這些公開(kāi)發(fā)布的報(bào)表中精選的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績(jī)公告答案：C解析：內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括以下三個(gè):第一類目標(biāo)針對(duì)企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績(jī)和盈利目標(biāo)以及資源的安全性。第二類目標(biāo)關(guān)于編制可靠的公開(kāi)發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括中期和簡(jiǎn)要的財(cái)務(wù)報(bào)表以及從這些公開(kāi)發(fā)布的報(bào)表中精選的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績(jī)公告。第三類目標(biāo)涉及對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循。47.下列各項(xiàng)不屬于關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（）。A、交易量B、員工水平C、董事會(huì)水平D、客戶滿意度答案：C解析：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的顯著波動(dòng)可能意味著操作風(fēng)險(xiǎn)的總體性質(zhì)發(fā)生變化，其通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場(chǎng)變動(dòng)、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動(dòng)水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動(dòng)化水平。48.違約損失率的計(jì)算公式是（）。A、LGD=1-回收率B、LGD=1-回收率／2C、LGD=1-回收率／3D、LGD=1-回收率／4答案：A解析：違約損失率指某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，即損失占風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的百分比（損失的嚴(yán)重程度，LGD=1-回收率。49.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介。從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告，下列各項(xiàng)屬于綜合報(bào)告內(nèi)容的是（）。A、重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述B、分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析C、發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析D、已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施答案：B解析：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中綜合報(bào)告應(yīng)反映的主要內(nèi)容有：①轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢(shì)；②分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析；③風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施；④加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議。ACD三項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中專題報(bào)告應(yīng)反映的主要內(nèi)容。50.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，即出現(xiàn)（）。A、資產(chǎn)敏感型缺口B、資產(chǎn)缺口C、負(fù)債缺口D、負(fù)債敏感型缺口答案：D解析：當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降；相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。51.以下貸款最低定價(jià)的公式，正確的是（）。A、貸款最低定價(jià)＝（資金成本-資金收益）/貸款額B、貨款最低定價(jià)＝（資金成本+經(jīng)營(yíng)成本）/貸款額C、貸款最低定價(jià)＝（資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本）/貸款額D、貸款最低定價(jià)＝（資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本）/貸款額答案：D解析：貸款最低定價(jià)＝（資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本）/貸款額52.進(jìn)入或退出市場(chǎng)屬于（）層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。A、宏觀戰(zhàn)略B、中觀管理C、微觀執(zhí)行D、技術(shù)答案：A解析：宏觀戰(zhàn)略層面包括：進(jìn)入或退出市場(chǎng)、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴、建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)等重要決策，應(yīng)當(dāng)保持長(zhǎng)期內(nèi)在一致性，并有助于支持短期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。53.組合層面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進(jìn)行整體監(jiān)測(cè)。關(guān)于商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A、商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法和資產(chǎn)組合模型兩種方法B、商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理專家的判斷，給予各項(xiàng)指標(biāo)一定權(quán)重，得出對(duì)單個(gè)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)C、資產(chǎn)組合模型方法主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)D、組合監(jiān)測(cè)能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)分散效果，防止國(guó)別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險(xiǎn)集中度過(guò)高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置答案：C解析：C項(xiàng)，傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)。54.下列關(guān)于市場(chǎng)約束的表述不正確的是（）。A、監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心B、市場(chǎng)約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)C、市場(chǎng)約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實(shí)現(xiàn)D、股東通過(guò)行使權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加經(jīng)營(yíng)壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束答案：C解析：C項(xiàng)，市場(chǎng)約束機(jī)制需要一系列配套制度得以實(shí)現(xiàn)，包括完善的信息披露制度、健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束、良好的市場(chǎng)環(huán)境和有效的市場(chǎng)退出政策，以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所披露的信息進(jìn)行評(píng)估等。55.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。A、董事會(huì)B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門C、監(jiān)事會(huì)D、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)答案：A解析：在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。56.某資產(chǎn)組合包含兩個(gè)資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0．5，資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19．50，則資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。A、1B、10C、20D、無(wú)法計(jì)算答案：B解析：設(shè)資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為σ，則根據(jù)公式：132=（0．5σ）2+（0．5×19．5）2+2×0．5×0．5×0．5×σ×19．5，解得σ=10。57.下列行為中，（）是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。A、某銀行運(yùn)鈔車在半路遭遇搶劫，損失500萬(wàn)元B、辦理抵押貸款時(shí)，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時(shí)即發(fā)放了貸款C、某商業(yè)銀行不恰當(dāng)解除勞動(dòng)合同D、銀行員工王某聯(lián)合無(wú)業(yè)人員張某，偷竊銀行重要空白憑證答案：B解析：A項(xiàng)屬于由于外部事件而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)；CD兩項(xiàng)屬于由于人員因素而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。58.某3年期債券久期為2.5年，債券當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為102元，市場(chǎng)利率為4%，假設(shè)市場(chǎng)利率突然下降100個(gè)基點(diǎn)，則該債券的價(jià)格（）。A、降低2.452元B、上升2.452元C、下降2.942元D、上升2.942元答案：B解析：基點(diǎn)BasisPoint（bp）用于金融方面，債券和票據(jù)利率改變量的度量單位。一個(gè)基點(diǎn)等于1個(gè)百分點(diǎn)的1%，即0.01%，因此，100個(gè)基點(diǎn)等于1%。根據(jù)久期計(jì)算公式可得，△P=-P×D×△y／（1+y）=-102×2.5×（-1%）／（1+4％）=2.452元。公式中P表示債券價(jià)格，△P表示債券價(jià)格的變化幅度，Y表示市場(chǎng)利率，△y表示市場(chǎng)利率的變化幅度，D表示麥考利久期。59.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本的方法：權(quán)重法和（）。A、初級(jí)法B、高級(jí)法C、內(nèi)部評(píng)級(jí)法D、內(nèi)部評(píng)審法答案：C解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本的方法：權(quán)重法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法。根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系依賴程度的不同，內(nèi)部評(píng)級(jí)法又分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種。60.客戶被看做商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，現(xiàn)在越來(lái)越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來(lái)發(fā)展計(jì)劃向客戶／公眾告知，增強(qiáng)對(duì)客戶／公眾的透明度。這對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理有什么意義?（）A、提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)B、增加客戶對(duì)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的干預(yù)程度C、增加客戶對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的了解程度D、廣泛征求客戶的意見(jiàn)，提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品可能引發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)答案：D解析：客戶應(yīng)當(dāng)被看做是商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，而不僅僅是產(chǎn)品或服務(wù)的被動(dòng)接受者。傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行通常都會(huì)因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)關(guān)系而將很多信息秘而不宣，如今越來(lái)越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來(lái)發(fā)展計(jì)劃向客戶／公眾告知，并廣泛征求意見(jiàn)，以提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品／服務(wù)可能引發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。61.從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。A、保護(hù)銀行的正常經(jīng)營(yíng)B、為銀行的注冊(cè)提供資金C、吸收損失D、組織營(yíng)業(yè)答案：C解析：從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失：①在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級(jí)債權(quán)人和存款人提供保護(hù)；②在持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時(shí)用來(lái)彌補(bǔ)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的損失。62.在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移答案：C解析：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇，簡(jiǎn)單地說(shuō)就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。63.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)（）之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項(xiàng)安排。A、控股股東B、高級(jí)管理層C、關(guān)聯(lián)方D、董事會(huì)成員答案：C解析：關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)安排。關(guān)聯(lián)方是指在財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策中，與他方之間存在直接或間接控制關(guān)系或重大影響關(guān)系的企事業(yè)法人。64.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過(guò)改善公司治理結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，從而降低風(fēng)險(xiǎn)損失的管理理念的是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性B、風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)的期望收益C、風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)的盈利D、風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性答案：A解析：在商業(yè)銀行現(xiàn)代管理中，風(fēng)險(xiǎn)被定義為未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。具體來(lái)說(shuō)，如果某個(gè)事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來(lái)，則不存在風(fēng)險(xiǎn)；若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過(guò)程事先無(wú)法確定，則存在風(fēng)險(xiǎn)。65.下列關(guān)于中央交易對(duì)手的說(shuō)法正確的是（）。A、金融危機(jī)后要弱化中央交易對(duì)手B、中央交易對(duì)手不存在信用風(fēng)險(xiǎn)C、中央交易對(duì)手能夠?qū)⑺薪灰讓?duì)手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算D、中央機(jī)構(gòu)作為交易對(duì)手答案：C解析：中央交易對(duì)手指的是為交易雙方提供清算的中間媒介，并作為每一筆交易雙方的交易對(duì)手而存在的機(jī)構(gòu)。中央交易對(duì)手能夠?qū)⑺薪灰讓?duì)手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算，大大減少衍生產(chǎn)品交易的總體風(fēng)險(xiǎn)敞口。2008年國(guó)際金融危機(jī)后，各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)都在大力推進(jìn)中央交易對(duì)手體系的建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管力度。66.影響貸款最低定價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)成本的因素不包括（）。A、違約概率B、盈利率C、違約損失率D、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露答案：B解析：貸款最低定價(jià)=(資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)／貸款額。其中，風(fēng)險(xiǎn)成本指預(yù)期損失，預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。67.下列哪一項(xiàng)屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)?（）A、產(chǎn)品研發(fā)失敗B、外部經(jīng)濟(jì)周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降C、銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)D、銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象答案：C解析：A項(xiàng)屬于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)。68.根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行可采用（）來(lái)計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。A、高級(jí)計(jì)量法B、內(nèi)部評(píng)級(jí)法C、內(nèi)部模型法D、基本指標(biāo)法答案：C解析：商業(yè)銀行可以采用權(quán)重法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)資本；用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本；用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本。69.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障。A、公司治理B、資本管理C、市場(chǎng)約束D、市場(chǎng)準(zhǔn)入答案：C解析：監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場(chǎng)約束共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障。面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)、金融形勢(shì)，有效銀行監(jiān)管對(duì)保持金融穩(wěn)定的重要性不斷提升，全球范圍內(nèi)就加強(qiáng)對(duì)銀行機(jī)構(gòu)監(jiān)管、完善監(jiān)管政策和會(huì)計(jì)政策、鼓勵(lì)有效公司治理、提高信息披露水平達(dá)成共識(shí)，銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束在銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系中的重要性必將進(jìn)一步提升。70.商業(yè)銀行完整的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以依次概括為（）四個(gè)主要步驟。A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋B、風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告C、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋D、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋答案：C解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程的四個(gè)主要步驟：（1）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析（2）風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估（3）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告（4）風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋。71.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量范圍包括（）。A、交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D、交易賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)答案：A解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，第一支柱下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量范圍包括交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)，以及交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)(含黃金)和商品風(fēng)險(xiǎn)。72.凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個(gè)比率必須大于（）。A、90%B、100%C、95%D、110%答案：B解析：凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個(gè)比率必須大于100%。73.從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。A、保護(hù)銀行的正常經(jīng)營(yíng)B、為銀行的注冊(cè)提供資金C、吸收損失D、組織營(yíng)業(yè)答案：C解析：從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失：①在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級(jí)債權(quán)人和存款人提供保護(hù)；②在持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時(shí)用來(lái)彌補(bǔ)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的損失。74.某些資產(chǎn)的預(yù)期收益率Y的概率分布如表1—4所示，則其方差為（）。表1—4隨機(jī)變量Y的概率分布A、2.16B、2．76C、3．16D、4．76答案：A解析：該資產(chǎn)的預(yù)期收益率Y的期望為：E(Y)=1×60％+4×40％=2．2；其方差為：Vαr(Y)=0．6×(1-2．2)2+0．4×(4-2．2)2=2.16。75.用于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A、違約概率B、非預(yù)期損失C、預(yù)期損失D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值答案：D解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。76.下列各項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的是（）。A、技術(shù)外包B、程序外包C、業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包D、資金交易業(yè)務(wù)外包答案：D解析：商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機(jī)構(gòu)來(lái)管理，用以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類包括：①技術(shù)外包；②程序外包；③業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包；④專業(yè)性服務(wù)外包；⑤后勤性事務(wù)外包。賬務(wù)系統(tǒng)、資金交易等關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去。77.以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額作用的是（）。A、控制最高風(fēng)險(xiǎn)水平B、降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、提供風(fēng)險(xiǎn)參考基準(zhǔn)D、滿足監(jiān)管要求答案：B解析：風(fēng)險(xiǎn)限額起著三個(gè)作用：控制最高風(fēng)險(xiǎn)水平、提供風(fēng)險(xiǎn)參考基準(zhǔn)和滿足監(jiān)管要求。78.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說(shuō)的（）。A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)C、風(fēng)險(xiǎn)控制D、風(fēng)險(xiǎn)加總答案：D解析：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說(shuō)的風(fēng)險(xiǎn)加總。不同類型的風(fēng)險(xiǎn)之間、風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)之間、不同機(jī)構(gòu)之間都存在著相關(guān)性，對(duì)相關(guān)性假設(shè)的合理性成為風(fēng)險(xiǎn)加總可信度的關(guān)鍵。79.根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由（）審核批準(zhǔn)。A、董事會(huì)B、高級(jí)管理層C、監(jiān)事會(huì)D、股東大會(huì)答案：A解析：巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的第四版《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)董事會(huì)對(duì)銀行負(fù)有整體責(zé)任，包括批準(zhǔn)并監(jiān)督管理層實(shí)施銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、治理框架和公司文化。80.根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分為（）。A、賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本B、持續(xù)經(jīng)營(yíng)資本、破產(chǎn)清算資本C、核心一級(jí)資本、其他一級(jí)資本、二級(jí)資本D、實(shí)收資本、資本公積、盈余資本答案：A解析：根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本三個(gè)概念。其中，賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入；經(jīng)濟(jì)資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失所需要持有的資本數(shù)額；監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本。81.下列不屬于交叉性金融風(fēng)險(xiǎn)間接傳染路徑的是（）A、通過(guò)業(yè)務(wù)傳染B、通過(guò)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行傳染C、通過(guò)流動(dòng)性進(jìn)行傳染D、通過(guò)市場(chǎng)預(yù)期進(jìn)行傳染答案：A解析：交叉性金融風(fēng)險(xiǎn)傳染路徑可分為直接傳染路徑和間接傳染路徑。（一）直接傳染路徑1.通過(guò)業(yè)務(wù)直接傳染2.通過(guò)交易對(duì)手/合作機(jī)構(gòu)直接傳染（二）間接傳染路徑1.通過(guò)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行傳染2.通過(guò)流動(dòng)性進(jìn)行傳染3.通過(guò)市場(chǎng)預(yù)期進(jìn)行傳染82.巴塞爾委員會(huì)提出大型銀行、國(guó)際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險(xiǎn)官，關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。A、首席風(fēng)險(xiǎn)官必須具備獨(dú)立性B、首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理C、首席風(fēng)險(xiǎn)官不能向董事會(huì)報(bào)告D、首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)與操作和經(jīng)營(yíng)條線分離，不負(fù)管理和財(cái)務(wù)職責(zé)答案：C解析：銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行公司治理指引》指出，商業(yè)銀行可以設(shè)立獨(dú)立于操作和經(jīng)營(yíng)條線的首席風(fēng)險(xiǎn)官。首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理，并可以直接向董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告。83.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架的表述中，正確的是（）。A、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架包括董事會(huì)、高級(jí)管理層和相關(guān)部門三個(gè)層級(jí)B、董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程C、高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任D、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門答案：A解析：B項(xiàng)，高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程；C項(xiàng)，董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任；D項(xiàng)，負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保持相對(duì)獨(dú)立。84.下列各項(xiàng)屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式的是（）。A、托收承付B、保理C、保證D、信用證答案：C解析：對(duì)銀行信貸而言，主要涉及五種擔(dān)保方式：抵押、質(zhì)押、保證、留置和定金。ABD三項(xiàng)屬于商業(yè)銀行提供的結(jié)算方式。85.下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的是（）。A、在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人可能有不同的客戶信用評(píng)級(jí)B、在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)C、客戶信用評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)D、債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率答案：B解析：AB兩項(xiàng)，根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)，一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶信用評(píng)級(jí)，而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)；C項(xiàng)，客戶信用評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體，其等級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定；D項(xiàng)，債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率。86.關(guān)于頭寸拆分，以下說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。A、同一頭寸通過(guò)不同風(fēng)險(xiǎn)類別計(jì)提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對(duì)應(yīng)不同風(fēng)險(xiǎn)類別的潛在損失對(duì)應(yīng)的資本B、相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險(xiǎn)類別下的分別計(jì)量，屬于重復(fù)計(jì)量C、頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來(lái)看待一個(gè)產(chǎn)品D、在標(biāo)準(zhǔn)法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流答案：B解析：B項(xiàng)，相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險(xiǎn)類別下的分別計(jì)量，并非重復(fù)計(jì)量。同一頭寸通過(guò)不同風(fēng)險(xiǎn)類別計(jì)提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對(duì)應(yīng)不同風(fēng)險(xiǎn)類別的潛在損失對(duì)應(yīng)的資本。87.某國(guó)家外匯儲(chǔ)備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來(lái)?yè)p失，可以（）。A、賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣B、買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣C、買入美元，同時(shí)買入英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣D、賣出一部分美元，同時(shí)賣出一部分英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣答案：A解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。題目中，為了防止美元下跌帶來(lái)?yè)p失，可以賣出一部分美元的同時(shí)買入英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣，從而降低風(fēng)險(xiǎn)。88.核心負(fù)債比率中核心負(fù)債的定義為（）。A、活期存款的50％以及距到期日3個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券B、活期存款以及距到期日6個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券C、活期存款的50％以及距到期136個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券D、活期存款以及距到期日3個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券答案：A解析：根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，核心負(fù)債包括距到期日三個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券以及活期存款的50％；總負(fù)債是指銀行資產(chǎn)負(fù)債表中負(fù)債方總額。89.集團(tuán)客戶與單個(gè)客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團(tuán)客戶授信限額管理一般分“三步走”，其中不包括（）。A、根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的授信限額B、確定客戶的最高債務(wù)承受額，即客戶憑借自身信用與實(shí)力承受對(duì)外債務(wù)的最大能力C、根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位（含集團(tuán)公司本部）的最高授信限額的參考值D、分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額答案：B解析：B項(xiàng)是針對(duì)單一客戶進(jìn)行限額管理時(shí)首先要做的工作。90.商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本是（）。A、經(jīng)濟(jì)資本B、監(jiān)管資本C、會(huì)計(jì)資本D、實(shí)收資本答案：B解析：監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身?yè)碛械幕蛘吣荛L(zhǎng)期支配使用的資金，以備非預(yù)期損失出現(xiàn)時(shí)隨時(shí)可用，故其強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的能力，并不強(qiáng)調(diào)其所有權(quán)歸屬。91.目前聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理最佳的實(shí)踐操作是（）。A、采用精確的定量分析方法B、確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理C、按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則D、采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：截至目前，國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開(kāi)發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作是：推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。92.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說(shuō)法，不正確的是（）。A、股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張B、在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求C、商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D、商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：A解析：A項(xiàng)，股票市場(chǎng)投資收益率上升時(shí)，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場(chǎng)，而借款人可能會(huì)推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況造成影響。93.可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對(duì)流動(dòng)性的影響。A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、法律風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：略94.（）指的是評(píng)估體系要符合銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理的需要，充分考慮銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織分工和管理流程，結(jié)合銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化確定相應(yīng)的評(píng)估內(nèi)容。A、符合監(jiān)管要求B、保證一定的收益性C、符合銀行實(shí)際D、保證一定的前瞻性答案：C解析：在建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系時(shí)，一般要堅(jiān)持三個(gè)基本原則：符合監(jiān)管要求、符合銀行實(shí)際、保證一定的前瞻性。符合銀行實(shí)際：評(píng)估體系要符合銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理的需要，充分考慮銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織分工和管理流程，結(jié)合銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化確定相應(yīng)的評(píng)估內(nèi)容。95.采用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的次級(jí)債權(quán)（未扣除部分）的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A、100％B、20％C、0％D、50％答案：A解析：權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重／信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。其中，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的次級(jí)債權(quán)（未扣除部分）的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100％。96.對(duì)企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析的時(shí)候，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō)，存在的最突出的問(wèn)題是（）。A、經(jīng)營(yíng)管理不善B、企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不過(guò)硬C、企業(yè)職工知識(shí)水平偏低D、企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不完善答案：A解析：就國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析中最突出問(wèn)題是經(jīng)營(yíng)管理不善，主要表現(xiàn)為總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)以及銷售風(fēng)險(xiǎn)。97.當(dāng)用權(quán)重法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，（）的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。A、承兌匯票B、一般未使用的信用卡授信額度C、與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項(xiàng)目D、與交易直接相關(guān)的或有項(xiàng)目答案：C解析：A項(xiàng)，對(duì)表外的等同于貸款的授信業(yè)務(wù)如承兌匯票、具有承兌性質(zhì)的背書及融資性保函等信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為100％；B項(xiàng)，對(duì)信用卡一般未使用的信用額度信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為50％；C項(xiàng)，對(duì)與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項(xiàng)目信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為20％；D項(xiàng)，對(duì)與交易直接相關(guān)的或有項(xiàng)目，包括投標(biāo)保函、履約保函等信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為50％。98.在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)不包括（）。A、按照約定積極履行基礎(chǔ)資產(chǎn)管理、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)職責(zé)，監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量變化情況B、按照約定落實(shí)現(xiàn)金流歸集、不合格基礎(chǔ)資產(chǎn)贖回或替換、基礎(chǔ)資產(chǎn)循環(huán)購(gòu)買和維護(hù)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)安全的機(jī)制C、積極配合管理人及其他參與機(jī)構(gòu)和投資者開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理工作，發(fā)現(xiàn)影響專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)安全、投資者利益等風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及時(shí)告知管理人D、監(jiān)督管理人對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)管理、運(yùn)用、處分情況，發(fā)現(xiàn)管理人的管理指令違反專項(xiàng)計(jì)劃說(shuō)明書或者托管協(xié)議約定的，應(yīng)當(dāng)要求改正，未能改正的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行并及時(shí)向證券交易所及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告答案：D解析：在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)包括：（1）按照約定積極履行基礎(chǔ)資產(chǎn)管理、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)職責(zé)，監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量變化情況；（2）按照約定及時(shí)歸集和劃轉(zhuǎn)現(xiàn)金流，防范基礎(chǔ)資產(chǎn)及其現(xiàn)金流與自身或相關(guān)參與機(jī)構(gòu)固有財(cái)產(chǎn)混同，維護(hù)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)安全；（3）按照約定落實(shí)現(xiàn)金流歸集、不合格基礎(chǔ)資產(chǎn)贖回或替換、基礎(chǔ)資產(chǎn)循環(huán)購(gòu)買和維護(hù)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)安全的機(jī)制；（4）積極配合管理人及其他參與機(jī)構(gòu)和投資者開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理工作，發(fā)現(xiàn)影響專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)安全、投資者利益等風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及時(shí)告知管理人。99.下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理的是（）。A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、匯率風(fēng)險(xiǎn)D、商品風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn))非常有效，可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。而操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)一般通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)等緩釋風(fēng)險(xiǎn)，而不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理。100.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)此，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生或存在于跨國(guó)的經(jīng)濟(jì)、金融和貿(mào)易活動(dòng)中B、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)不可以轉(zhuǎn)移C、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是和國(guó)家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)D、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是由不可抗拒的國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)因素造成的答案：B解析：B項(xiàng)，商業(yè)銀行可以通過(guò)投保國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。投保人通過(guò)支付一定的保費(fèi)將所承擔(dān)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。承保機(jī)構(gòu)有由各國(guó)政府開(kāi)辦或代表政府的出口信用機(jī)構(gòu)以及國(guó)際多邊擔(dān)保機(jī)構(gòu)、其他商業(yè)性保險(xiǎn)公司。101.下列關(guān)于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A、連環(huán)擔(dān)保十分普遍B、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低D、貸后管理難度大答案：C解析：與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：①內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁；②連環(huán)擔(dān)保十分普遍；③真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握；④系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高；⑤風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大。102.因操作風(fēng)險(xiǎn)事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰的是（）。A、法律成本B、資產(chǎn)損失C、監(jiān)管罰沒(méi)D、賬面減值答案：C解析：監(jiān)管罰沒(méi)是指因操作風(fēng)險(xiǎn)事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰。如違反產(chǎn)業(yè)政策、監(jiān)管法規(guī)等所遭受的罰款、吊銷執(zhí)照等。103.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說(shuō)法，正確的是（）。A、應(yīng)當(dāng)是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門B、具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D、核心職能是做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施答案：A解析：風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門，需要最高管理層提供全方位支持，同時(shí)配備具有高度職業(yè)精神和專業(yè)技能的人員。風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對(duì)獨(dú)立，并具有獨(dú)立的報(bào)告路線。104.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種（）。A、短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)B、短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)C、長(zhǎng)期的顯性風(fēng)險(xiǎn)D、長(zhǎng)期的潛在風(fēng)險(xiǎn)答案：D解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)真實(shí)發(fā)生前就將其有效遏制。105.下列各項(xiàng)中，（）不屬于內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下合格保證的范圍。A、主權(quán)、公共企業(yè)、多邊開(kāi)發(fā)銀行B、外部評(píng)級(jí)在A-級(jí)及以上的法人C、內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率在B+級(jí)以上的組織D、雖然沒(méi)有相應(yīng)的外部評(píng)級(jí)，但內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率相當(dāng)于外部評(píng)級(jí)A-級(jí)及以上水平的自然人答案：C解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格保證的范圍包括：①主權(quán)、公共企業(yè)、多邊開(kāi)發(fā)銀行和其他銀行；②外部評(píng)級(jí)在A-級(jí)及以上的法人、其他組織或自然人；③雖然沒(méi)有相應(yīng)的外部評(píng)級(jí)，但內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率相當(dāng)于外部評(píng)級(jí)A-級(jí)及以上水平的法人、其他組織或自然人。106.VaR值的大小與未來(lái)一定的（）密切相關(guān)。A、損失概率B、持有期C、概率分布D、損失事件答案：B解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)的計(jì)算涉及兩個(gè)因素的選取：①置信水平；②持有期。107.關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用，下列敘述不正確的是（）。A、維持市場(chǎng)信心B、使銀行免受損失C、提供融資D、限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張答案：B解析：商業(yè)銀行時(shí)刻面臨著風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)，其資本所肩負(fù)的責(zé)任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在：①為商業(yè)銀行提供融資；②吸收和消化損失；③限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)；④維持市場(chǎng)信心；⑤為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力。108.壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。A、經(jīng)營(yíng)和收益B、經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)C、風(fēng)險(xiǎn)和收益D、經(jīng)營(yíng)和管理答案：B解析：壓力情景可以基于歷史情景設(shè)置，或者通過(guò)專家判斷的形式設(shè)置虛擬情景，也可以設(shè)置歷史情景和虛擬情景相結(jié)合的混合情景。無(wú)論采用哪種方法設(shè)置，壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)的特征。109.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）。A、對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源B、信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C、對(duì)衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視D、從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失答案：B解析：B項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。110.下列行為中，（）是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。A、某銀行運(yùn)鈔車在半路遭遇搶劫，損失500萬(wàn)元B、辦理抵押貸款時(shí)，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時(shí)即發(fā)放了貸款C、某商業(yè)銀行不恰當(dāng)解除勞動(dòng)合同D、銀行員工王某聯(lián)合無(wú)業(yè)人員張某，偷竊銀行重要空白憑證答案：B解析：A項(xiàng)屬于由于外部事件而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)；CD兩項(xiàng)屬于由于人員因素而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。111.商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的最有效辦法是（）。A、將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域B、將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)C、將貸款集中到個(gè)別高收益行業(yè)D、將貸款集中到少數(shù)風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)答案：A解析：商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、區(qū)域，通過(guò)積極地實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散策略，顯著降低發(fā)生大額風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性，從而達(dá)到管理和降低風(fēng)險(xiǎn)、保持收益穩(wěn)定的目的。112.下列各項(xiàng)不會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是（）。A、每日客戶存取款B、貸款發(fā)放／歸還C、存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整D、商業(yè)銀行減少網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量答案：D解析：因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)時(shí)刻都在發(fā)生變化，流動(dòng)性狀況也隨之改變。除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放／歸還、資金交易等會(huì)改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會(huì)導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。113.貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)關(guān)注的因素不包括（）。A、銀行客戶的行業(yè)集中度B、銀行貸款在不同行業(yè)中的分布C、銀行主要客戶所在行業(yè)的特征D、銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境答案：D解析：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價(jià)格上升或競(jìng)爭(zhēng)加劇等不利變化時(shí)，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)損失。D項(xiàng)屬于區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)關(guān)注的因素。114.國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在監(jiān)管辦法中要求流動(dòng)性壓力測(cè)試的生存期不得低于（）天。A、30B、60C、90D、120答案：A解析：實(shí)踐中，現(xiàn)金流指標(biāo)也往往轉(zhuǎn)化為另一個(gè)等價(jià)的指標(biāo)——生存期指標(biāo)。生存期就是銀行在壓力情景下維持現(xiàn)金頭寸為正的時(shí)間。國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在監(jiān)管辦法中要求流動(dòng)性壓力測(cè)試的生存期不得低于30天。115.某銀行2010年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為50％，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）億元。A、330B、550C、1100D、1875答案：B解析：貸款損失準(zhǔn)備充足率=（貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備／貸款應(yīng)提準(zhǔn)備）×100％，因此，貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備=貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×貸款損失準(zhǔn)備充足率=1100×50％=550（億元）。116.CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過(guò)（）計(jì)算違約率。A、壓力測(cè)試B、資產(chǎn)分組C、蒙特卡羅模擬D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代答案：C解析：CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個(gè)補(bǔ)充，因?yàn)樵撃Ｐ碗m然在違約率計(jì)算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過(guò)蒙特卡羅模擬計(jì)算出來(lái)，但對(duì)于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算，只不過(guò)將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進(jìn)行了調(diào)整而已。117.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理體系通常可以分解為宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)的潛藏于這三個(gè)層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個(gè)層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A、具體崗位的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，因此必須定期嚴(yán)格審核或修訂B、信用評(píng)級(jí)參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇／分布、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃等可能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C、進(jìn)入／退出市場(chǎng)、提供新產(chǎn)品／服務(wù)、接受／放棄合作伙伴等長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長(zhǎng)期戰(zhàn)略一致性答案：D解析：D項(xiàng)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正。雖然重大的戰(zhàn)略規(guī)劃／決策有時(shí)需要提請(qǐng)股東大會(huì)審議、批準(zhǔn)，但并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因此保持長(zhǎng)期不變。相反，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)環(huán)境和滿足利益持有者的需求，同時(shí)最大限度地降低戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。118.（）負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。A、董事會(huì)B、監(jiān)事會(huì)C、股東大會(huì)D、高級(jí)管理層答案：D解析：D項(xiàng)，高管層負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)銀行董事會(huì)審核通過(guò)的重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)，以及在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)進(jìn)行決策，負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開(kāi)展各類風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制或緩釋銀行的風(fēng)險(xiǎn)，向董事會(huì)就銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平進(jìn)行報(bào)告并接受監(jiān)督。119.處于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線的部門是（）。A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)部門C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)部門D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估部門答案：A解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)了解各類利益持有者所關(guān)注的問(wèn)題，并且正確預(yù)測(cè)他們對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運(yùn)營(yíng)調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。120.（）對(duì)金融機(jī)構(gòu)的一般事務(wù)及會(huì)計(jì)事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。A、監(jiān)事會(huì)B、黨委C、紀(jì)委D、董事會(huì)答案：A解析：監(jiān)事會(huì)是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。除依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和商業(yè)銀行章程履行職責(zé)外，在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，對(duì)本行經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行監(jiān)督檢查并督促整改。121.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的說(shuō)法中，不正確的是（）。A、應(yīng)當(dāng)設(shè)置錯(cuò)誤承受程序B、應(yīng)當(dāng)隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并形成文件記錄C、應(yīng)當(dāng)設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵D、應(yīng)當(dāng)為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志答案：D解析：風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)：（1）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級(jí)別；2）為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡；（3）對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)；（4）設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵；（5）隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄；（6）設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序；（7）建立錯(cuò)誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí)，仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。122.下列關(guān)于信貸審批的說(shuō)法，不正確的是（）。A、原有貸款的展期無(wú)須再次經(jīng)過(guò)審批程序B、授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷和發(fā)放C、在進(jìn)行信貸決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn)D、在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量答案：A解析：信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則包括：①審貸分離原則，授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷和貸款的發(fā)放；②統(tǒng)一考慮原則，在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量，包括貸款、回購(gòu)協(xié)議、再回購(gòu)協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等；③展期重審原則，原有貸款和其他信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的任何展期都應(yīng)作為一個(gè)新的信用決策，需要經(jīng)過(guò)正常的審批程序。123.商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)，并根據(jù)該機(jī)構(gòu)提供的調(diào)查報(bào)告，與某企業(yè)簽訂了一份長(zhǎng)期抵押貸款合同。不久，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時(shí)商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價(jià)值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險(xiǎn)事件中，（）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失的最終責(zé)任。A、貸款審批人B、貸款企業(yè)C、專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)D、商業(yè)銀行答案：D解析：從風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)性上說(shuō)，業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去。商業(yè)銀行仍然是外包過(guò)程中出現(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)的最終責(zé)任人，對(duì)客戶和監(jiān)管者承擔(dān)著保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報(bào)的責(zé)任。124.下列關(guān)于不良資產(chǎn)處置方法中的清收處置的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A、不良貸款清收，是指不良貸款本息以貨幣資金凈收回B、不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債C、按照對(duì)于債務(wù)人資產(chǎn)等處置的方式，處置可分為處置抵（質(zhì)）押物、以物抵債及抵債資產(chǎn)處置、破產(chǎn)清算等D、按照是否采用法律手段，清收可以分為常規(guī)催收、破產(chǎn)清算答案：D解析：不良貸款清收，是指不良貸款本息以貨幣資金凈收回。不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債。按照是否采用法律手段，清收可以分為常規(guī)催收、依法收貸等。按照對(duì)于債務(wù)人資產(chǎn)等處置的方式，處置可分為處置抵（質(zhì)）押物、以物抵債及抵債資產(chǎn)處置、破產(chǎn)清算等。125.貸款損失準(zhǔn)備不包括（）。A、一般準(zhǔn)備B、專項(xiàng)準(zhǔn)備C、特殊準(zhǔn)備D、特種準(zhǔn)備答案：C解析：貸款損失準(zhǔn)備包括一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備和特種準(zhǔn)備。126.假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債為900億元，加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為（）。A、-1.5B、-1C、1.5D、1答案：C解析：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期=6-（900/1000）x5=1.5。127.下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，正確的是（）。A、為交易目的而持有的頭寸是自營(yíng)頭寸B、記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C、銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合D、銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸答案：C解析：A項(xiàng)，為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸；B項(xiàng)，記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何限制；D項(xiàng)，交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。128.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中，進(jìn)行壓力測(cè)試的目的是（）。A、評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力B、分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布C、研究過(guò)去已經(jīng)發(fā)生的市場(chǎng)突變D、進(jìn)行有效的事后檢驗(yàn)答案：A解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試是一種定性與定量結(jié)合，以定量為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，通過(guò)測(cè)算面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的投資組合在特定小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對(duì)盈利能力和資本金帶來(lái)的負(fù)面影響，進(jìn)而對(duì)所持投資組合的脆弱性作出評(píng)估和判斷，并采取必要的措施，以規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。129.關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用，下列敘述不正確的是（）。A、維持市場(chǎng)信心B、使銀行免受損失C、提供融資D、限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張答案：B解析：商業(yè)銀行時(shí)刻面臨著風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)，其資本所肩負(fù)的責(zé)任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在：①為商業(yè)銀行提供融資；②吸收和消化損失；③限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)；④維持市場(chǎng)信心；⑤為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力。130.合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)特征為：各類無(wú)擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款，對(duì)單一客戶最大信貸余額不超過(guò)（）萬(wàn)元。A、50B、100C、150D、200答案：B解析：合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)特征為：各類無(wú)擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款，對(duì)單一客戶最大信貸余額不超過(guò)100萬(wàn)元。131.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的觀測(cè)期為（）。A、3個(gè)月B、6個(gè)月C、1年D、2年答案：C解析：商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的觀測(cè)期為1年。132.我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和（）。A、維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B、維護(hù)市場(chǎng)的正常秩序C、維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心D、保護(hù)債權(quán)人利益答案：C解析：《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標(biāo)是：促進(jìn)銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心。同時(shí)，提出銀行業(yè)監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)保證銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，提高銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。133.《巴塞爾Ⅲ最終方案》對(duì)全球系統(tǒng)重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠桿率緩沖要求，即（）A、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+25%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求B、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+50%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求C、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+75%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求D、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求答案：B解析：《巴塞爾Ⅲ最終方案》對(duì)全球系統(tǒng)重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠桿率緩沖要求，即"全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+50%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求"134.我國(guó)規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于（）。A、25％B、30％C、50％D、75％答案：A解析：根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》第八條，流動(dòng)性比率為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不應(yīng)低于25％。135.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，應(yīng)基于__________實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋__________完整的經(jīng)濟(jì)周期。（）A、短期；一個(gè)B、長(zhǎng)期；兩個(gè)C、長(zhǎng)期；一個(gè)D、短期；兩個(gè)答案：C解析：商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染。若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，應(yīng)基于長(zhǎng)期實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期。否則，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加總方法和假設(shè)進(jìn)行審慎調(diào)整。136.“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”，這一投資格言說(shuō)明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償答案：A解析：風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。137.商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，（）不屬于合格信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。A、黃金B(yǎng)、上市公司發(fā)行的企業(yè)債券C、商業(yè)銀行承兌的匯票D、人民銀行發(fā)行的票據(jù)答案：B解析：信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，運(yùn)