初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理基礎(chǔ)試題庫和答案要點

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理基礎(chǔ)試題庫和答案要點單選題（共50題）1、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭10，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。A.160B.150C.120D.230【答案】A2、（）是指某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。A.行業(yè)風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.區(qū)域風(fēng)險【答案】A3、()是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)B.對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵C.為風(fēng)險管理程序的目的所進行的管理活動D.能夠傳遞實時風(fēng)險評估的公司范圍風(fēng)險報告系統(tǒng)【答案】A4、銀行機構(gòu)的信息披露主要分為監(jiān)管要求的信息披露和()。A.會計信息披露B.內(nèi)部控制披露C.債權(quán)債務(wù)披露D.風(fēng)險狀況披露【答案】A5、（2018年真題）用于表示在一定的持有期和給定的置信水平下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A.違約概率B.非預(yù)期損失C.預(yù)期損失D.風(fēng)險價值【答案】D6、建筑工程質(zhì)量驗收共8條，強調(diào)（檢驗批驗收合格）是基礎(chǔ)，同時體現(xiàn)了質(zhì)量控制資料在分部和單位工程驗收時的重要作用。A.檢驗批驗收合格B.單位工程驗收合格C.分部工程驗收合格D.分項工程驗收合格【答案】A7、—個由5等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預(yù)期損失為（）萬元。A.3.6B.36C.2.4D.24【答案】A8、金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，這屬于商業(yè)銀行（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段B.負債風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段D.全面風(fēng)險管理模式階段【答案】D9、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)是（）。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高層管理者【答案】B10、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸至少（）重估一次市值。A.每月B.每日C.每周D.每旬【答案】B11、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本為20億元，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟增加值(EVA)為（）萬元。A.6000B.8000C.10000D.11000【答案】A12、通過流水作業(yè)方法、科學(xué)排序方法、網(wǎng)絡(luò)計劃方法、滾動計劃方法和電子計算機輔助進度管理等控制項目進度的方法屬于（）。A.行政方法B.經(jīng)濟方法C.管理技術(shù)方法D.其他方法【答案】C13、（）承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】B14、（2018年真題）（）是指該國家或地區(qū)現(xiàn)有的國別風(fēng)險期望值低，償債能力足夠，但目前及未來可預(yù)計一段時間內(nèi)，存在一些可能影響其償債能力或?qū)е聦υ搰一虻貐^(qū)投資遭受損失的不利因素。A.低國別風(fēng)險B.中等國別風(fēng)險C.高國別風(fēng)險D.較低國別風(fēng)險【答案】D15、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。A.經(jīng)濟資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C16、以下不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險評估的假設(shè)性條件的是（）。A.整體經(jīng)濟指標B.利率變化/預(yù)期C.現(xiàn)實數(shù)據(jù)D.信用風(fēng)險參數(shù)【答案】C17、在對單一法人客戶進行非財務(wù)因素分析時，下列選項不屬于宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境分析的是()。A.技術(shù)進步B.人口老化C.環(huán)保意識增強D.行業(yè)周期性分析【答案】D18、（2021年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是（）A.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年計劃B.對于輕度壓力測試結(jié)果，銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補充政策安排和應(yīng)對措施C.銀行應(yīng)當(dāng)通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性D.資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因素【答案】B19、為保全一項請求權(quán)而進行的土地登記是（）。A.更正登記B.異議登記C.預(yù)告登記D.查封登記【答案】C20、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系，以下表述錯誤的是（）。A.操作風(fēng)險不會對流動性造成顯著影響B(tài).承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會同時增加流動性風(fēng)險C.市場風(fēng)險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動D.聲譽風(fēng)險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導(dǎo)致流動性困難【答案】A21、風(fēng)險管理部門在（）的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系A(chǔ).監(jiān)事會B.高管層C.經(jīng)營部門D.董事會【答案】B22、下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是(．)。A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與0.05％中的較高者C.計算違約概率的一年期限與財務(wù)報表周期完全一致D.違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性【答案】C23、土地利用具有（）。A.社會性B.統(tǒng)一性C.階級性D.歷史性【答案】A24、（2018年真題）我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于（）。A.3％B.4％C.5％D.8％【答案】C25、銀行吸收（）存款，發(fā)放（）貸款，在發(fā)揮著期限轉(zhuǎn)換和流動性創(chuàng)造的社會職能。A.短期；短期B.長期；短期C.短期；長期D.長期；長期【答案】C26、下列不屬于常用的市場限額風(fēng)險的是（）。A.交易限額B.風(fēng)險限額C.止損限額D.定價限額【答案】D27、下列屬于客戶風(fēng)險的財務(wù)指標是（）。A.流動比率B.公司治理結(jié)構(gòu)C.資金實力D.市場競爭環(huán)境【答案】A28、某商業(yè)銀行客戶服務(wù)中心平均每小時接到6個電話，度量該中心5小時內(nèi)接到38個電話的概率應(yīng)該采用的概率模型是（）。A.二項分布B.泊松分布C.正態(tài)分布D.均勻分布【答案】B29、商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理部門采用回收現(xiàn)金流法，計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1．5億元，回收總成本為0．65億元，違約風(fēng)險暴露為3億元，則該債項的違約損失率為（）。A.36.67％B.86.67％C.71.67％D.42.31％【答案】C30、()承擔(dān)操作風(fēng)險管理的最終責(zé)任。A.高管層及高管層風(fēng)險管理委員會B.董事會及董事會風(fēng)險管理委員會C.內(nèi)部審計部門D.牽頭部門【答案】B31、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.監(jiān)管機構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險B.風(fēng)險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結(jié)合的方式C.銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險D.風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估【答案】A32、下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，不正確的是（）。A.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險B.流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險C.流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行無力為負債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險【答案】A33、從商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門設(shè)置情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”劃分風(fēng)險管理職責(zé)，設(shè)置風(fēng)險管理部門。下列不屬于“三道防線模式”的是（）。A.前臺業(yè)務(wù)部門B.風(fēng)險管理職能部門C.人力資源管理部門D.內(nèi)部審計【答案】C34、在進行風(fēng)險與控制自我評估工作時，應(yīng)以操作風(fēng)險管理薄弱或者風(fēng)險易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主，即自我評估工作要堅持（）原則。A.重要性B.準確性C.系統(tǒng)性D.動態(tài)性【答案】A35、某金融產(chǎn)品的收益率為20％的概率是0．8，收益率為10％的概率是0．1，本金完全不能收回的概率是0．1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為()。A.17％B.7％C.10％D.15％【答案】B36、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部評級法的描述中，錯誤的是()。A.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法B.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，應(yīng)當(dāng)按照主權(quán)、金融機構(gòu)、公司和和零售等不同的風(fēng)險暴露分別計算其信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，在計算時按照未違約暴露和違約暴露進行區(qū)分C.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險資本要求，應(yīng)建立能夠有效識別信用風(fēng)險、具備穩(wěn)定的風(fēng)險區(qū)分和排序能力并準確量化風(fēng)險的內(nèi)部評級體系D.內(nèi)部評級體系是商業(yè)銀行進行信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺，它僅包括作為軟件的配套管理制度【答案】D37、如果銀行具有一筆1000萬元的貸款資產(chǎn)，10年后到期，固定貸款利率為10％，根據(jù)銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆1000萬元的浮動利率或其存款，年利率會根據(jù)某個基準利率進行同步調(diào)整，那么，該銀行的這個組合所面臨的風(fēng)險屬于（）。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】C38、在業(yè)務(wù)外包管理活動中，()負責(zé)定期安排內(nèi)部審計，確保審計范圍涵蓋所有的外包安排。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.外包管理團隊【答案】B39、商業(yè)銀行在針對單一客戶進行限額管理時，一般首先需要計算客戶的（）。A.平均債務(wù)承受能力B.最低債務(wù)承受能力C.一般債務(wù)承受能力D.最高債務(wù)承受能力【答案】D40、定期壓力測試至少()年一次。A.半B.1C.2D.3【答案】B41、商業(yè)銀行在使用權(quán)重法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本中，()的信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。A.一般未使用的信用卡授信額度B.與交易直接相關(guān)的或有項目C.個人住房抵押貸款D.與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項目【答案】D42、計算總敞口頭寸比較激進的方法是()。A.累計總敞口頭寸法B.凈總敞口頭寸法C.短邊法D.長邊法【答案】B43、某進口公司持有美元，但要求對外支付的貨幣是日元，可以通過（），賣出美元，買入日元，滿足對日元的需求。A.期貨交易B.即期外匯交易C.遠期外匯交易D.期權(quán)交易【答案】B44、某商業(yè)銀行2014年的流動性資產(chǎn)余額為80億，要想符合我國對商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標的要求，則該商業(yè)銀行2014年流動性比例應(yīng)不低于()。A.25％B.32％C.40％D.80％【答案】A45、一般傳統(tǒng)搭法的多立桿式腳手架其使用均布荷載不得超過（）N/㎡。A.2448B.2548C.2648D.2148【答案】C46、商業(yè)銀行績效考評應(yīng)堅持的原則是()。A.公平公正B.誠實信用C.綜合平衡D.客觀公正【答案】C47、聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括()。A.危機現(xiàn)場處理B.模擬訓(xùn)練和演習(xí)C.危機處理過程中的持續(xù)溝通D.明確記載的危機處理／決策流程【答案】D48、滑輪的分類，按制作材質(zhì)分有（）。A.木滑輪和鋼滑輪B.硬質(zhì)滑輪和鋼滑輪C.木滑輪和硬質(zhì)滑輪D.鐵滑輪和硬質(zhì)滑輪【答案】A49、假設(shè)1年期即期利率為5%，1年后的1年遠期利率為7%，那么2年期即期利率（年利率）為（）。A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%【答案】B50、央行對商業(yè)銀行實施宏觀審慎監(jiān)管(MPA)的核心工具是()。A.內(nèi)部控制B.公司治理C.資本監(jiān)管D.信息披露【答案】C多選題（共30題）1、零售風(fēng)險暴露應(yīng)同時具有的特征包括()。A.債務(wù)人是一個或幾個自然人B.筆數(shù)多，單筆金額小C.債務(wù)人基本沒有其他實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨立償還債務(wù)的能力D.對發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)E.按照組合方式進行管理【答案】AB2、操作風(fēng)險高級計量法是商業(yè)銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險管理水平，建立操作風(fēng)險計量模型以計算本行操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法。下列屬于高級計量法重要因素的有()。A.外部損失數(shù)據(jù)B.內(nèi)部損失數(shù)據(jù)C.情景分析D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素E.借款人信用記錄【答案】ABCD3、下列對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動性風(fēng)險的方法有（）。A.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化B.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備C.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日D.以同業(yè)負債、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散E.制定風(fēng)險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況?【答案】ABC4、下列選項不屬于施工準備階段質(zhì)量控制的是（）。A.施工組織設(shè)計B.測量控制C.采購質(zhì)量控制D.質(zhì)量教育與培訓(xùn)【答案】B5、以下關(guān)于期貨的說法，正確的有()。A.期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約B.金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類C.利率期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險D.股票指數(shù)期貨涉及股票本身的交割E.期貨交易具有規(guī)避市場風(fēng)險的功能【答案】AB6、電動卷揚機所用鋼絲繩直徑應(yīng)與套筒直徑相匹配，一般卷筒直徑應(yīng)為鋼絲繩直徑的（）倍A.15～25B.15～20C.16～25D.16～20【答案】C7、下列關(guān)于久期的說法，正確的有()。A.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量B.久期也稱為持續(xù)期C.根據(jù)久期的公式，收益率的微小變化將使價格發(fā)生正比例變動D.久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商【答案】ABD8、資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果應(yīng)充分反映壓力情景對全行造成的影響包括()。A.監(jiān)管資本B.會計損益C.資產(chǎn)價值D.成本測算E.風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)【答案】ABC9、風(fēng)險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，其主要包括()。A.正常貸款遷徙率B.正常類貸款遷徙率C.關(guān)注類貸款遷徙率D.次級類貸款遷徙率E.可疑類貸款遷徙率【答案】ABCD10、我國目前對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用的四項主要指標中，屬于首次提出的有()A.流動性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金比例C.存貸比D.流動性比例E.信貸比【答案】AB11、施工現(xiàn)場為避免或減少污染物向外擴散，圍擋設(shè)置高度一般不得低于（）m。A.1.6B.1.8C.2.0D.2【答案】B12、對外匯期權(quán)的風(fēng)險管理一般采用（）作為敏感性指標。A.標的資產(chǎn)市場價格B.到期時間C.波動率D.無風(fēng)險利率E.方差【答案】AC13、商業(yè)銀行進行信用風(fēng)險預(yù)警分析時，可考慮將（）作為區(qū)域風(fēng)險預(yù)警信號。A.區(qū)域經(jīng)濟整體下滑B.區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃不合理C.區(qū)域相關(guān)法律法規(guī)重大調(diào)整D.區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退E.區(qū)域內(nèi)客戶資信狀況普遍降低【答案】ABCD14、施工單位違反工程建設(shè)強制性標準的，責(zé)令改正，處工程合同價款（）的罰款。A.3%以上4%以下B.2%以上3%以下C.2%以上4%以下D.3%以上5%以下【答案】C15、企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險分析主要內(nèi)容包括()。A.企業(yè)的戰(zhàn)略B.企業(yè)的管理政策C.行業(yè)的特征和定位D.行業(yè)的依賴性分析E.行業(yè)成功的關(guān)鍵因素【答案】CD16、操作風(fēng)險可以分為由（）所引發(fā)的風(fēng)險。A.技術(shù)B.系統(tǒng)C.流動性D.外部事件E.人員【答案】BD17、下列關(guān)于信貸審批的說法，錯誤的是（）。A.信貸審批應(yīng)當(dāng)堅持審貸分離的原則B.信貸審貸要對信用風(fēng)險暴露進行詳細的評估C.在評估過程中，只要考慮客戶的信用等級D.原有的貸款的任何展期可以不用重新進行申請E.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量【答案】CD18、下列關(guān)于風(fēng)險敏感性分析論述，正確的有（）。A.風(fēng)險敏感性指標可以用于一切關(guān)于風(fēng)險的分析B.久期、凸性等都是衡量風(fēng)險敏感性的指標C.風(fēng)險敏感性是指資產(chǎn)價值對相關(guān)變量變化的反映D.風(fēng)險敏感性分析適用于相關(guān)變量變動較小時使用E.利用泰勒展開近似法，展開階數(shù)越高，則對風(fēng)險敏感性的描繪越精確【答案】BCD19、監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)金融機構(gòu)進行審慎有效監(jiān)管的主要目標有（）。A.保護廣大存款人和金融消費者的利益B.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定C.通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金融的了解D.增進市場信心E.推動銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的快速增長【答案】ABCD20、銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告包括()。A.地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況C.本期貸款余額等基本情況D.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況E.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例【答案】ABCD21、巴塞爾協(xié)議Ⅲ進一步擴充了信息披露的范圍和作用，其原因在于它（）。A.提高了資本充足率要求B.降低了資本充足率要求C.嚴格資本扣除限制D.擴大風(fēng)險資產(chǎn)的覆蓋范圍E.引入杠桿率和流動性監(jiān)管指標【答案】ACD22、現(xiàn)金流分為（）。A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流B.投資活動的現(xiàn)金流C.融資活動的現(xiàn)金流D.休閑活動的現(xiàn)金流E.投機活動的現(xiàn)金流【答案】ABC23、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出了我國商業(yè)銀行公司治理的要求，主要內(nèi)容包括()。A.完善股東大