西方經(jīng)濟(jì)學(xué)實驗(課件)

SchoolofEconomics&TradeLZCC第一部分引言第一節(jié)實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)的形成與發(fā)展1第二節(jié)實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主要內(nèi)容2第三節(jié)實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)的意義和局限3第一頁，共241頁。SchoolofEconomics&TradeLZCC一、實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)的概念二、實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)形成的背景三、實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷程第一節(jié)實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)的形成與發(fā)展第二頁，共241頁。SchoolofEconomics&TradeLZCC一、實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)的概念

實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)運(yùn)用實驗方法，探究一定顯性或隱性規(guī)則所規(guī)范的社會背景下的、被特定因素所激勵的人的交互決策行為。

—【美】佛農(nóng)·史密斯第三頁，共241頁。SchoolofEconomics&TradeLZCC

“實驗方法”并非計算機(jī)模擬或單純的問卷調(diào)查，而是觀察并探詢一定激勵導(dǎo)向下的實驗參加者的決策活動?！帮@性規(guī)則”可被實驗者控制，例如分配法則?！半[性規(guī)則”往往不可控，例如社會習(xí)俗與社會傳統(tǒng)。第四頁，共241頁。SchoolofEconomics&TradeLZCC二、實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)形成的背景（一）實驗成為自然科學(xué)研究的重要手段大約400多年以前，以伽利略為代表的開創(chuàng)者在物理學(xué)中建立了在控制性條件下進(jìn)行實驗的方法。隨后，實驗方法在化學(xué)中的應(yīng)用逐步展開。19世紀(jì)孟德爾、巴斯德等生物學(xué)家在生物學(xué)研究中引入了實驗技術(shù)，現(xiàn)代生物學(xué)基本上是一門實驗性的自然科學(xué)。20世紀(jì)心理學(xué)已經(jīng)體現(xiàn)出明顯的實驗性特征。第五頁，共241頁。SchoolofEconomics&TradeLZCC（二）傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究框架及局限性

在經(jīng)濟(jì)學(xué)漫長的發(fā)展歷程中，人們通常認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的對象繁雜多變，無法通過可控制的實驗方法加以研究，經(jīng)濟(jì)學(xué)被視為一門不可實驗的科學(xué)。美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家的大師薩繆爾森更具有代表性。他在《經(jīng)濟(jì)學(xué)》（1985）中認(rèn)為，“一種發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)法則的方法可能就是通過被控制的實驗。不幸的是，經(jīng)濟(jì)學(xué)家不容易控制其它重要因素，因而無法進(jìn)行類似化學(xué)家或者生物學(xué)家所做的實驗，他們一般只能像天文學(xué)家或氣象學(xué)家一樣借助于觀察的手段?！钡诹摚?41頁。SchoolofEconomics&TradeLZCC1、傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究框架界定經(jīng)濟(jì)環(huán)境設(shè)定行為假設(shè)給出制度安排選擇均衡結(jié)果進(jìn)行評估比較

傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)對實際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象加以抽象，并且用嚴(yán)格的數(shù)學(xué)邏輯組織起分析框架而取得了其他社會科學(xué)無法比擬的一致性和影響力。第七頁，共241頁。SchoolofEconomics&TradeLZCC2、傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的局限性

（1）行為假設(shè)

傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)假設(shè)人的行為A成立，然后通過輸血邏輯推理出現(xiàn)象B的存在，即如果則B的思維邏輯。從傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度來看，一個理論包括了一組公理、假設(shè)和定義，以及由此得出的邏輯結(jié)論。

實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)家（包括大部分心理學(xué)家）認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)學(xué)理論有關(guān)人類行為的假設(shè)前提是否有效需要經(jīng)過檢驗。傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)學(xué)邏輯推理是嚴(yán)密的，無懈可擊的，但是如果對行為的假設(shè)是錯誤的，即不符合心理學(xué)的有效性，則所得出的經(jīng)濟(jì)理論將無法正確地解釋和預(yù)測真實世界。第八頁，共241頁。SchoolofEconomics&TradeLZCC案例：前景理論實驗Kahneman和Tversky（1979）年設(shè)計的一組涌來檢驗微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中期望效用理論的實驗。他們要求實驗者在兩種情況下，分別選擇自己愿意接受的彩票。問題1：A彩票有80%的概率獲得400元，B彩票是100%的可能性得到300元，你愿意選擇哪一種彩票？問題2：C彩票有80%的概率損失400元，D彩票100%的可能性損失300元，你愿意選擇哪一種彩票？第九頁，共241頁。SchoolofEconomics&TradeLZCC彩票比例A彩票B彩票C彩票D彩票

前景理論及實驗結(jié)果表明，人們在面臨“收益”時是厭惡風(fēng)險的，而在面臨“損失”時是風(fēng)險偏好的。這個理論推翻了期望效用理論關(guān)于偏好的一致性的公理。第十頁，共241頁。SchoolofEconomics&Trade最后通牒博弈實驗

在這個博弈中，兩個對局人要求一次性地對一筆資金達(dá)成協(xié)議?，F(xiàn)隨機(jī)地決定（如采用猜拳方式?jīng)Q定）一人為提議者，另一人為反應(yīng)者，然后由提議者建議一種分配資金的方案。反應(yīng)者有兩種選擇：如果接受方案，則資金就這樣分配；如果不接受這種方案，則雙方什么也得不到。按照標(biāo)準(zhǔn)的博弈論分析方法，子博弈納什均衡必然是反映人愿意接受任何比例的分配方案，因而提議者只給對方1個單位的貨幣。但是研究者通過大量的實驗發(fā)現(xiàn)，如果提議者提出的分配方案是自己的收益大于80%的話，這種方案很可能被反應(yīng)者拒絕。第十一頁，共241頁。SchoolofEconomics&TradeLZCC（2）實地數(shù)據(jù)

傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)在實證研究中需要多種渠道獲得的數(shù)據(jù)的支持，但各類數(shù)據(jù)都有一定的優(yōu)勢和局限性。第一、產(chǎn)生實地數(shù)據(jù)的特定歷史環(huán)境不能重復(fù)。實地數(shù)據(jù)往往是在特殊的、不可重復(fù)的時間和空間背景下取得的，一些不可觀測的因素一直處于變化中。第二、實地數(shù)據(jù)產(chǎn)生的環(huán)境通常被一系列相互混淆的外在因素所包圍，缺乏可控制性。第三、目前情況下，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)一般不是為了經(jīng)濟(jì)學(xué)家的研究而專門收集的，而是為了政府、企業(yè)等其他目的收集的。第十二頁，共241頁。SchoolofEconomics&TradeLZCC三、實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷程

羅斯（Roth,2001）指出，現(xiàn)在的浩如煙海的實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)文獻(xiàn)都可以上溯到上世紀(jì)30年代－到60年代間的三股思潮。

瑟斯通（Thurstone，1931）對效用函數(shù)的實驗研究揭開了實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)的幃幕。瑟斯通讓實驗參與人進(jìn)行假想，在一組商品（他用的是帽子－大衣－鞋子）中進(jìn)行選擇。他記錄下參與人的具體選擇后，畫出一組無差異曲線。這就接著引發(fā)了瓦里斯和弗里曼（WallisandFriedman，1942),羅西斯和哈特（RousseasandHart1951)，摩斯特勒和紐吉（MostellerandNogee，1951），以及阿萊（Allais，1953)的工作。他們成為對個人選擇理論進(jìn)行實驗檢驗的先驅(qū)。第十三頁，共241頁。SchoolofEconomics&TradeLZCC1944年馮.諾依曼與摩根斯坦《博弈論與經(jīng)濟(jì)行為》出版了，這對于博弈論與個人選擇理論的發(fā)展都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。

于是，摩斯特勒和紐吉做了首個存在不確定情況下的個人選擇實驗。隨后，阿萊提出了著名的阿萊悖論。他們的工作被卡納曼和特沃斯基（KahnemanandTversky，1979）繼承了下來，現(xiàn)在成為了實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要理論支柱之一。弗拉德（Flood，1950，1952）在50年代早期發(fā)現(xiàn)了囚徒困境，這引起了學(xué)者們的極大興趣。接著，卡里西（Kalisch）,米諾（Milnor）,納什（Nash）的工作開創(chuàng)了用實驗研究博弈行為的范式。早期的博弈實驗都是圍繞著重復(fù)的囚徒困境及其變型展開的。第十四頁，共241頁。SchoolofEconomics&TradeLZCC第十五頁，共241頁。LZCC

通過半個多世紀(jì)的探索，以V.L.史密斯（）和D.卡尼曼（D.Kahnenman）為代表的經(jīng)濟(jì)學(xué)家開創(chuàng)了實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)的新領(lǐng)域，將實驗方法系統(tǒng)地引入經(jīng)濟(jì)學(xué)研究。目前，實驗方法已經(jīng)普遍的應(yīng)用在產(chǎn)業(yè)組織理論、博弈論、金融、公共選擇和其他微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究中。2002年，V.L.史密斯（）和D.卡尼曼（D.Kahnenman）以其在實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)和行為經(jīng)濟(jì)學(xué)方面的突出貢獻(xiàn)摘取了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎，這意味著“經(jīng)濟(jì)學(xué)開始逐步演變?yōu)橐婚T實驗性的科學(xué)”已得到廣泛認(rèn)可。第十六頁，共241頁。SchoolofEconomics&TradeLZCC

2002年10月8日,瑞典皇家科學(xué)院宣布,將2002年度諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎授予美國普林斯頓大學(xué)心理學(xué)和公共事務(wù)教授DanielKahneman和美國喬治梅森大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)和法律教授VernonLSmith,表彰他們在心理學(xué)和實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)研究方面做的開拓性工作.第十七頁，共241頁。SchoolofEconomics&TradeLZCC

“傳統(tǒng)上，經(jīng)濟(jì)學(xué)研究主要建立在人們受自身利益驅(qū)動和能做出理性決策的假設(shè)之上，而且經(jīng)濟(jì)學(xué)還被普遍視為是一種依賴實際觀察而不是可控的實驗室實驗的非實驗性科學(xué)。然而，經(jīng)濟(jì)學(xué)研究現(xiàn)在越來越置身于修正和實驗基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)理論前提，并越來越依賴于仔實驗室里而不是從實地獲得的數(shù)據(jù)。這種研究根植于兩個截然不同但目前正相融合的領(lǐng)域:一個式用感知心理學(xué)分析法研究人類的判斷和決策行為的領(lǐng)域，另一個是通過實驗室實驗來測試根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論所做出的預(yù)測的領(lǐng)域”

——2002年瑞典皇家科學(xué)院賀詞第十八頁，共241頁。SchoolofEconomics&TradeLZCC第二節(jié)實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主要內(nèi)容一、市場實驗二、個人選擇實驗三、博弈實驗第十九頁，共241頁。SchoolofEconomics&TradeLZCC

一、市場實驗市場實驗以張伯倫（Chamberlin，1948）為代表，它關(guān)心的是產(chǎn)業(yè)組織問題，因此他的實驗以模擬真是市場交易為目標(biāo)。Chamberlin首次提出，實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)的目標(biāo)就是嚴(yán)格剔除無關(guān)干擾變量，觀察實驗被試者在特定環(huán)境下的真實經(jīng)濟(jì)行為。

在實驗中，收益都是假定的，但是在一定范圍內(nèi)他的學(xué)生能夠收到假定收益的激勵，同時允許學(xué)生以分散的方式在教室內(nèi)自由走動、互相之間自由議價。盡管有這樣的“競爭”結(jié)構(gòu)，但Chamberlin得出的結(jié)論是實驗結(jié)果系統(tǒng)性地偏離了競爭市場理論的預(yù)測。在很長時間內(nèi)，Chamberlin的實驗結(jié)果在經(jīng)濟(jì)學(xué)文獻(xiàn)中被忽略了，甚至Chamberlin本人也忽略了這個問題。第二十頁，共241頁。SchoolofEconomics&TradeLZCC參加這次試驗的哈佛大學(xué)研究生Smith對實驗方法產(chǎn)生了極大的興趣。他推測，讓學(xué)生們在教室內(nèi)自由走動進(jìn)行分散的交易不是一種檢驗完全競爭市場的合適的制度環(huán)境。Smith(1962,1964)設(shè)計了一種“雙向拍賣”為制度環(huán)境的實驗，在這里所有的賣方報價、買方報價和交易價格都是公開的信息。Smith的實驗結(jié)果顯示這樣的市場能夠?qū)е掠行У母偁幨袌鼋Y(jié)果。Siegel和Fouraker（1960）把Chamberlin的實驗改進(jìn)為被試者可以選擇交易的數(shù)量。更為重要的是，他們第一次引進(jìn)了真實貨幣激勵，使被試者的行為與最后收益掛鉤，還比較了不同收益激勵下被試者行為的變化。真實貨幣激勵現(xiàn)在已經(jīng)成為實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)的必備條件。第二十一頁，共241頁。第二部分經(jīng)濟(jì)學(xué)實驗實驗1市場供求均衡實驗實驗2比較優(yōu)勢實驗實驗3消費者均衡實驗實驗4市場進(jìn)入實驗實驗5完全信息靜態(tài)博弈實驗實驗6公共產(chǎn)品實驗實驗7通貨膨脹實驗實驗8雙向拍賣實驗第二十二頁，共241頁。實驗一完全競爭市場均衡實驗一、實驗?zāi)康?/p>

本實驗主要參考了查爾斯·A·霍爾特發(fā)表于1996年的課堂實驗論文“TradingInAPitMarket”的設(shè)計框架，通過讓學(xué)生扮演商品的購買者和出售者，參與競爭市場中的口頭雙向拍賣，以再現(xiàn)市場這只“看不見的手”的神奇力量，進(jìn)而親身體驗市場中的競爭行為，直接感受充分競爭條件下的市場效率。第二十三頁，共241頁。

二、實驗過程

（一）實驗準(zhǔn)備

1、撲克牌1付；2、賣方、買方交易統(tǒng)計表各14份；3、交易者說明3份；4、市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計表2份.

（二）實施人員分組1、實驗參與者

全班同學(xué)從一副撲克牌中抽牌，抽到紅桃和黑桃的同學(xué)參加實驗，其中紅桃代表需求方，黑桃代表供給方，參加實驗學(xué)生不超過26人。2、工作人員：選2名同學(xué)做工作人員，數(shù)據(jù)統(tǒng)計、上報等工作。第二十四頁，共241頁。（三）分發(fā)實驗器材

SchoolofEconomics&TradeLZCC交易輪次生產(chǎn)成本成交價格利潤第一輪第二輪第三輪第四輪第五輪第六輪第七輪合計賣方收益記錄表姓名：

班級：

交易者類型：

學(xué)號：

注：生產(chǎn)成本=手中撲克牌的數(shù)字；利潤=成交價格—生產(chǎn)成本1、撲克牌2、收益統(tǒng)計表第二十五頁，共241頁。SchoolofEconomics&TradeLZCC買方收益記錄表姓名：

班級：

交易者類型：

學(xué)號：

注：保留價格=手中撲克牌的數(shù)字

消費者剩余=保留價格—成交價格交易輪次保留價格成交價格消費者剩余第一輪第二輪第三輪第四輪第五輪第六輪第七輪合計第二十六頁，共241頁。1、交易商品為《大學(xué)英語四級考試輔導(dǎo)》書，每一個供給者在每輪交易中只有1本書，表明每個供給者在每輪交易中只能交易一次。2、每位同學(xué)撲克牌上面的數(shù)字代表買賣雙方的底價，當(dāng)然上面的數(shù)值不能告訴他人，不能進(jìn)行合謀；3、每位同學(xué)將在課堂上自由討價還價達(dá)成交易，使他們的利潤最大化（買方利潤=價值-價格；賣方利潤=價格-成本）。4、當(dāng)宣布實驗開始之后，買賣雙方會大聲喊出自己的價格，然后自由商談，一旦在某一價格上達(dá)成交易，兩人一起報知教師交易價格，上繳自己的撲克牌，計算并填寫個人收益。5、供給方不能以低于成本的價格進(jìn)行交易，需求方不能以高于高于保留價格的價格進(jìn)行交易，否則交易被視為無效，無效交易及未能交易的收益記為0；6、每輪交易時間為5分鐘，超過規(guī)定時間的交易視為無效交易，交易價格必須為0.5元的整數(shù)倍。SchoolofEconomics&Trade（六）執(zhí)行多輪游戲LZCC（四）交易規(guī)則第二十七頁，共241頁。

（五）進(jìn)行交易

共計進(jìn)行7輪交易。(六)實驗結(jié)果分析

1、理論分析SchoolofEconomics&TradeLZCC第二十八頁，共241頁。2、實驗結(jié)果分析(1)均衡價格分析

價格會聚系數(shù)是反映市場價格變動性、價格對競爭性預(yù)期的偏離程度的指標(biāo)。價格會聚系數(shù)計算公式:

式中：α為價格匯聚系數(shù)，N成交價格個數(shù)，PN為每輪成交價格，Pe=7為理論均衡價格。SchoolofEconomics&TradeLZCC第二十九頁，共241頁。SchoolofEconomics&TradeLZCC第三十頁，共241頁。SchoolofEconomics&TradeLZCC

(2)均衡數(shù)量分析成交量會聚系數(shù)是反映實際成交量變動性、成交量對競爭性預(yù)期成交量的偏離程度的指標(biāo)。成交量會聚系數(shù)計算公式:

式中：β為成交量會聚系數(shù)，QN為每輪成交量，Qe=7為理論均衡成交量。第三十一頁，共241頁。SchoolofEconomics&TradeLZCC第三十二頁，共241頁。SchoolofEconomics&TradeLZCC(3)市場運(yùn)行效率分析市場運(yùn)行效率是市場參與者獲得的實際總收益與他們獲得的最高總收益之比。

實際總收益=消費者剩余+利潤

最高總收益=均衡時消費者剩余+均衡時利潤

第三十三頁，共241頁。SchoolofEconomics&TradeLZCCPQOSΔABE=消費者剩余=6×7÷2=21EB77SSΔOBE=生產(chǎn)者剩余=7×7÷2=24.51313ADC第三十四頁，共241頁。SchoolofEconomics&TradeLZCC第三十五頁，共241頁。SchoolofEconomics&TradeLZCC

（七）變更交易規(guī)則

以后部分試驗中分別給供給者和需求者加一元的稅，然后各進(jìn)行四輪交易。

（八）進(jìn)行交易（略）（九）統(tǒng)計比較交易結(jié)果（略）三、實驗結(jié)果總結(jié)四、完成實驗報告

教師應(yīng)該在結(jié)束全部十五輪游戲后，讓所有學(xué)生上交收益記錄單，完成數(shù)據(jù)匯總工作，并在黑板上公布實驗數(shù)據(jù)之后，再將實驗報告發(fā)給學(xué)生。第三十六頁，共241頁。實驗二完全壟斷市場實驗一、實驗?zāi)康?/p>

本實驗主要參考了羅伯特·J·奧克索比發(fā)表于2001年的課堂實驗論文“AMonopolyClassroomExperiment”的設(shè)計框架，通過讓學(xué)生扮演完全壟斷廠商和消費者，參與完全壟斷市場中的交易，來再現(xiàn)完全壟斷廠商的利潤最大化原則，進(jìn)而親身體驗完全壟斷廠商的行為模式，直接感受完全壟斷條件下的市場績效。第三十七頁，共241頁。二、實驗步驟1.準(zhǔn)備實驗2.實施人員分組3.宣布游戲內(nèi)容4.分發(fā)實驗器材5.明碼叫價交易6.執(zhí)行多輪游戲7.統(tǒng)計交易數(shù)據(jù)8.講解實驗結(jié)果第三十八頁，共241頁。二、實驗指南1.學(xué)生實驗指南2.教師實驗指南（1）準(zhǔn)備實驗。（2）實施分組。（3）宣讀規(guī)則。（4）分發(fā)材料。（5）匯總數(shù)據(jù)。（6）提出問題。（7）闡述理論。第三十九頁，共241頁。三、實驗報告教師應(yīng)該在結(jié)束全部八輪游戲后，讓所有學(xué)生上交信息單和收益記錄單，完成信息匯總工作，并在黑板上公布實驗數(shù)據(jù)之后，再將實驗報告發(fā)給學(xué)生。第四十頁，共241頁。四、相關(guān)理論詳述1.完全壟斷的含義與特征完全壟斷是指整個行業(yè)的市場處于一家廠商所控制的狀態(tài)，即一家廠商控制某產(chǎn)品市場的供給，形成“獨此一家，別無分店”的局面。第四十一頁，共241頁。完全壟斷市場具有以下四個特征：（1）行業(yè)即廠商。（2）產(chǎn)品無替代品。（3）廠商是產(chǎn)品價格的制定者。（4）其他廠商難以進(jìn)入。第四十二頁，共241頁。2.完全壟斷廠商的產(chǎn)量和價格決策完全壟斷廠商是產(chǎn)品價格的制定者，他可以通過其產(chǎn)量的調(diào)整來控制和操縱市場價格，但產(chǎn)品價格的決定仍然要受制于產(chǎn)品的市場需求。當(dāng)完全壟斷廠商實施單一價格策略時，他必須在高價少銷或低價多銷之間做出選擇。也就是說，他必須考慮市場購買力狀況，想要擴(kuò)大產(chǎn)品銷售量，就得降低產(chǎn)品價格；反之，要索取高價，就只能少銷售產(chǎn)品。在完全壟斷條件下，平均收益仍等于產(chǎn)品價格，但在完全壟斷市場上，當(dāng)銷售量增加時，產(chǎn)品的價格會下降，從而邊際收益也會減少，平均收益就不會等于邊際收益，而是平均收益大于邊際收益。第四十三頁，共241頁。完全壟斷廠商的收益狀況為：產(chǎn)品價格（P）=平均收益（AR）>邊際收益(MR)。在完全壟斷市場上，廠商仍然根據(jù)邊際收益與邊際成本相等（MR=MC）的原則來決定產(chǎn)量。均衡產(chǎn)量應(yīng)該滿足的條件為：邊際收益（MR）=邊際成本（MC）。在完全壟斷市場中，廠商的價格與產(chǎn)量之間不再有嚴(yán)格的一一對應(yīng)關(guān)系。市場需求大，則完全壟斷廠商的定價高，不同的產(chǎn)品價格可以對應(yīng)著同一產(chǎn)量；相似的，不同的產(chǎn)量也會對應(yīng)著同一產(chǎn)品價格。第四十四頁，共241頁。3.壟斷與市場失靈許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為經(jīng)濟(jì)性壟斷對經(jīng)濟(jì)是不利的，或者說至少在短期內(nèi)是不利的，而行政性壟斷則在長短期內(nèi)都與市場經(jīng)濟(jì)的宗旨相背離。第四十五頁，共241頁。壟斷引起的問題包括：（1）資源浪費。（2）福利損失。（3）管理松懈。（4）阻礙技術(shù)進(jìn)步。（5）出現(xiàn)尋租行為。第四十六頁，共241頁。現(xiàn)實中的案例可口可樂收購案被否決透露的信號返回目錄書頁第四十七頁，共241頁。實驗三寡頭壟斷實驗本實驗主要參考了羅伯特·G·尼爾森和理查德·O·貝爾發(fā)表于1995年的課堂實驗論文“AClassroomExperimentonOligopolies”的設(shè)計框架，通過讓學(xué)生扮演寡頭壟斷廠商，參與寡頭壟斷市場中的產(chǎn)量確定，以再現(xiàn)寡頭壟斷廠商追求最大利潤的情景，進(jìn)而親身體驗寡頭壟斷廠商的行為模式，感受寡頭壟斷條件下廠商之間的互相依存關(guān)系。第四十八頁，共241頁。一、實驗步驟1.準(zhǔn)備實驗2.實施人員分組3.宣布游戲內(nèi)容4.分發(fā)實驗器材5.記錄營運(yùn)收益6.改變游戲規(guī)則7.統(tǒng)計有關(guān)信息8.講解實驗結(jié)果第四十九頁，共241頁。二、實驗指南1.學(xué)生實驗指南2.教師實驗指南（1）準(zhǔn)備實驗。（2）實施分組。（3）宣讀規(guī)則。（4）分發(fā)材料。（5）匯總數(shù)據(jù)。（6）提出問題。（7）闡述理論。第五十頁，共241頁。三、實驗報告教師應(yīng)該在結(jié)束全部八輪游戲后，讓所有學(xué)生上交收益記錄單，完成數(shù)據(jù)匯總工作，并在黑板上公布實驗數(shù)據(jù)之后，再將實驗報告發(fā)給學(xué)生。第五十一頁，共241頁。四、相關(guān)理論詳述1.寡頭壟斷的含義與特征寡頭壟斷的含義。寡頭壟斷是指少數(shù)幾個廠商控制整個市場中的生產(chǎn)和銷售的市場結(jié)構(gòu)。一般用集中率作為測定寡頭壟斷程度的標(biāo)準(zhǔn)。集中率是指一定數(shù)量廠商的銷售量（或產(chǎn)量、雇傭人數(shù)、資產(chǎn)等）占全行業(yè)的比率。集中率越大，壟斷程度也就越高。第五十二頁，共241頁。寡頭壟斷的特征。首先，寡頭壟斷市場中廠商數(shù)量很少。其次，產(chǎn)品同質(zhì)或不同質(zhì)。再次，其他廠商不易進(jìn)入。最后，產(chǎn)品價格受到廠商的操縱。第五十三頁，共241頁。2.寡頭壟斷廠商的產(chǎn)量和價格決策首先，廠商很難對產(chǎn)量與價格問題給出確切而肯定的答案。因為，各個寡頭廠商在做出價格和產(chǎn)量決策時，都要考慮到競爭對手的反應(yīng)，而競爭對手的反應(yīng)又是多種多樣且難以捉摸的。其次，價格和產(chǎn)量一旦確定以后，就有其相對穩(wěn)定性。也就是說，各個寡頭由于難以捉摸對手的行為，一般不會輕易變動已確定的價格與產(chǎn)量水平。最后，各寡頭之間的相互依存性，使他們之間更容易形成某種形式的勾結(jié)。但各寡頭之間的利益又是矛盾的，這就決定了勾結(jié)不能代替或取消競爭，寡頭之間的競爭往往會更加激烈。這種競爭有價格競爭，也有非價格競爭。第五十四頁，共241頁。（1）寡頭壟斷廠商的產(chǎn)量決策。各寡頭廠商之間有可能存在相互之間的勾結(jié)，也有可能不存在勾結(jié)。在這兩種情況下，產(chǎn)量的決定是有差別的。第一，當(dāng)各寡頭廠商之間存在勾結(jié)時，產(chǎn)量是由各寡頭之間協(xié)商確定的，而協(xié)商確定的結(jié)果有利于誰，則取決于實力的大小。這種協(xié)商可能是對產(chǎn)量的限定，也可能是對銷售市場的瓜分，即不規(guī)定具體產(chǎn)量的限制，而是規(guī)定各寡頭廠商的具體銷售市場范圍。當(dāng)然，這種勾結(jié)往往是暫時的，當(dāng)各寡頭的實力發(fā)生變化之后，就會要求重新確定產(chǎn)量或瓜分市場，從而引起激烈的競爭。第二，在各寡頭廠商不存在勾結(jié)的情況下，各寡頭根據(jù)其他寡頭的產(chǎn)量決策來調(diào)整自己的產(chǎn)量，以達(dá)到利潤最大化的目的。這要根據(jù)不同的假設(shè)條件進(jìn)行分析，經(jīng)濟(jì)學(xué)家曾做了許多不同的假設(shè)，并得出了不同的答案。第五十五頁，共241頁。（2）寡頭壟斷廠商的價格決策。寡頭壟斷市場上價格的決定也要區(qū)分存在或不存在勾結(jié)的情況。在不存在勾結(jié)的情況下，價格決定的方法是價格領(lǐng)先制和成本加成定價法；在存在勾結(jié)的情況下，各寡頭則是通過建立卡特爾進(jìn)行決策。第五十六頁，共241頁。價格領(lǐng)先制一是支配型價格領(lǐng)袖。領(lǐng)先確定價格的廠商是本行業(yè)中最大的、具有支配地位的廠商。該廠商在市場上占有份額最大，因此對價格的決定舉足輕重。該廠商根據(jù)自己利潤最大化的原則確定產(chǎn)品的價格及產(chǎn)量，其余規(guī)模較小的寡頭則根據(jù)這種價格來確定自己的價格以及產(chǎn)量。二是效率型價格領(lǐng)袖。領(lǐng)先確定價格的廠商是本行業(yè)中成本最低、效率最高的廠商。該廠商對價格的確定也使其他廠商不得不隨之變動。三是晴雨表型價格領(lǐng)袖。這種廠商并不一定在本行業(yè)中規(guī)模最大，也不一定效率最高，但在掌握市場行情變化或其他信息方面明顯優(yōu)于其他廠商。該廠商價格的變動實際上是首先傳遞了某種信息，因此，它的價格在該行業(yè)中具有晴雨表的作用，其他廠商會參照這家廠商的價格變動而變動自己的價格。第五十七頁，共241頁。3.古諾模型古諾模型是早期的寡頭壟斷模型，是法國經(jīng)濟(jì)學(xué)家古諾于1838年提出的。古諾模型通常被作為寡頭理論分析的出發(fā)點。古諾模型是一個只有兩個寡頭廠商的簡單模型，該模型也被稱為“雙頭模型”。古諾模型的結(jié)論可以很容易地推廣到三個或三個以上的寡頭壟斷廠商的情況中去。第五十八頁，共241頁。古諾模型分析的是兩個出售礦泉水的生產(chǎn)成本為零的寡頭壟斷廠商的情況。古諾模型的假定是：市場上有A、B兩個廠商生產(chǎn)和銷售無差異的產(chǎn)品，他們的生產(chǎn)成本為零；廠商共同面臨的市場需求曲線是線性的，且都準(zhǔn)確地了解市場的需求曲線；A、B兩個廠商都是在已知對方產(chǎn)量的情況下，各自確定能夠給自己帶來最大利潤的產(chǎn)量，即每一個廠商都是消極地以自己的產(chǎn)量去適應(yīng)對方已確定的產(chǎn)量。起初，A廠商選擇市場總量的1/2，以便利潤最大化。隨后，B廠商將余下的1/2作為其面臨的市場需求，并與A一樣選擇其中的1/2，即1/4的產(chǎn)量。結(jié)果，A廠商的利潤因B廠商的加入而沒能達(dá)到最大，于是A廠商變動產(chǎn)量，將B廠商生產(chǎn)1/4后余下的3/4作為決策的依據(jù)，選擇其中的1/2，即3/8。同樣，B廠商將會選擇5/16。最終，兩個廠商各選擇1/3的產(chǎn)量，而且他們沒有進(jìn)一步變動產(chǎn)量的動力，從而市場處于均衡。古諾模型的缺陷是假定了廠商以競爭對手不改變產(chǎn)量為條件。第五十九頁，共241頁。古諾模型可以用建立寡頭壟斷廠商的反應(yīng)函數(shù)的方法來說明。在古諾模型的假設(shè)條件下，設(shè)市場的線性需求函數(shù)為：P=a-b×Q=a-b×(QA+QB)式中，P為商品的價格，Q為市場總需求量，QA和QB分別為市場對A、B兩個寡頭壟斷廠商產(chǎn)品的需求量，即Q=QA+QB。設(shè)廠商的成本函數(shù)為：MC=c式中，MC為廠商的邊際成本，c為大于零的常數(shù)。第六十頁，共241頁。對A寡頭壟斷廠商而言，其利潤等式為：πA=TRA－TCA=P×QA-c×QA=［a-b×(QA+QB)］×QA-c×QA=［a-b×(QA+QB)-c］×QAA寡頭壟斷廠商利潤最大化的一階條件為：a-2bQA-bQB-c=0QA=a-c2b-QB2這就是A寡頭壟斷廠商的反應(yīng)函數(shù)，它表示A廠商的最優(yōu)產(chǎn)量是B廠商的產(chǎn)量的函數(shù)。也就是說，對于B廠商的每一個產(chǎn)量QB，A廠商都會做出反應(yīng)，確定能給自己帶來最大利潤的產(chǎn)量QA。第六十一頁，共241頁。對B寡頭壟斷廠商而言，其利潤等式為：πB=TRB-TCB=P×QB-c×QB=［a-b×(QA+QB)］×QB-c×QB=［a-b×(QA+QB)-c］×QBB寡頭壟斷廠商利潤最大化的一階條件為：a-2bQB-bQA-c=0QB=a-c2b-QA2這就是B寡頭壟斷廠商的反應(yīng)函數(shù)，它表示B廠商的最優(yōu)產(chǎn)量是A廠商的產(chǎn)量的函數(shù)。第六十二頁，共241頁。聯(lián)立A、B兩寡頭壟斷廠商的反應(yīng)函數(shù)，解方程組得：

QA=QB=a-c3b市場總需求量Q=QA+QB=2(a-c)3b產(chǎn)品價格P=a-b×Q=a-b×(QA+QB)=a+2c3廠商利潤為πA=πB=(a-c)29b消費者剩余=0.5×(a-P)×Q=2(a-c)29b總剩余=消費者剩余+廠商利潤總額=4(a-c)29b第六十三頁，共241頁。如果按照完全競爭的模式來進(jìn)行決策，廠商確定的產(chǎn)量將滿足利潤等于零的條件。即：πA=πB=0

QA=QB=a-c2b市場總需求量Q=QA+QB=a-cb產(chǎn)品價格P=a-b×Q=c消費者剩余=0.5×(a-P)×Q=(a-c)22b總剩余=消費者剩余+廠商利潤總額=(a-c)22b第六十四頁，共241頁。如果廠商之間通過公開的或暗中的協(xié)定來追求兩者利潤總額的最大化，就意味著按照完全壟斷的模式來進(jìn)行決策，則他們確定的產(chǎn)量將滿足的條件為：

MR（Q）=MC（Q）由需求函數(shù)P=a-b×Q可知：

MR（Q）=a-2×b×Q市場需求總量Q=a-c2b

QA=QB=a-c4b產(chǎn)品價格P=a-b×Q=a+c2廠商利潤πA=πB=(a-c)28b廠商利潤總額=(a-c)24b消費者剩余=0.5×(a-P)×Q=(a-c)28b總剩余=消費者剩余+廠商利潤總額=3(a-c)28b第六十五頁，共241頁?，F(xiàn)實中的案例電信改革重拼三足鼎立成軟骨巨人？返回目錄書頁第六十六頁，共241頁?；A(chǔ)知識導(dǎo)引對于非數(shù)學(xué)專業(yè)和非經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的人們來說，博弈論可能是一個極為陌生的概念。但在國外，博弈論作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的前沿領(lǐng)域，已成為占據(jù)主流的基本分析工具。經(jīng)濟(jì)學(xué)的三次重大的“革命”，分別是“邊際分析革命”、“凱恩斯革命”與“博弈論革命”。博弈論與信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展引發(fā)了一場深刻的經(jīng)濟(jì)學(xué)革命，博弈論與信息經(jīng)濟(jì)學(xué)代表著一種新概念、新方法論、新分析方法和一種全新的思想。博弈是一種策略的相互依存狀況，你的選擇將會得到什么結(jié)果，取決于另一個或者另一群有目的的行動者的選擇。人生是永不停息的博弈過程。著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家保羅·薩繆爾森說：“要想在現(xiàn)代社會做一個有文化的人，你必須對博弈論有一個大致了解?！钡诹唔?，共241頁。博弈論實驗和理論的研究已是社會科學(xué)領(lǐng)域中迅速成長的兩個方向，并在經(jīng)濟(jì)預(yù)測、決策和一些法規(guī)、法律的制定方面顯示出廣闊的前景，特別是在產(chǎn)業(yè)組織、管制行業(yè)、勞資協(xié)調(diào)、拍賣設(shè)計以及司法建設(shè)等方面業(yè)已取得了十分滿意的效果。博弈論實驗就是通過精心設(shè)計，用貨幣誘發(fā)真人被試的可控實驗室方法，復(fù)制真實的現(xiàn)場環(huán)境，直接檢驗被試對象如何進(jìn)行有效決策的策略博弈行為過程。實驗方法把可論證的知識引入博弈論領(lǐng)域，加深人們對理論的了解。在這一部分，我們編排了囚徒困境、協(xié)調(diào)博弈、最后通牒博弈和獨裁者博弈、私人價值拍賣、共同價值拍賣五個實驗。通過這些實驗構(gòu)建有關(guān)場景，引導(dǎo)人們發(fā)現(xiàn)策略，做出歸納，進(jìn)入均衡之境。第六十八頁，共241頁。實驗一非合作博弈實驗——“囚徒困境”作為非合作博弈理論的經(jīng)典案例，“囚徒困境”揭示了個人理性和社會理性之間的沖突，行為人之間的合作程度取決于收益大小與重復(fù)次數(shù)，我們將在這一實驗中再現(xiàn)這些情形。雖然“囚徒困境”本身只屬模型性質(zhì)，但現(xiàn)實中的價格競爭、環(huán)境保護(hù)、貿(mào)易壁壘、公共物品提供等方面，也會頻繁出現(xiàn)類似情況。因此，這一經(jīng)典案例在現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)生活中存在著廣泛影響，許多學(xué)者對其進(jìn)行實驗室檢驗?？紶柭?983年列舉了多達(dá)1500項的實驗工作，結(jié)果大多證實了策略行為的存在，尤其是單一納什均衡在單階段標(biāo)準(zhǔn)型博弈中的解釋力量。在這一實驗中，我們以紙牌為主要道具來傳遞信息，并制定相應(yīng)規(guī)則，構(gòu)建有關(guān)場景，引導(dǎo)學(xué)生發(fā)現(xiàn)策略，做出歸納，進(jìn)入均衡之境。第六十九頁，共241頁。一、實驗步驟1.準(zhǔn)備實驗2.分發(fā)實驗器材3.實施人員分組4.宣布游戲內(nèi)容5.記錄博弈收益6.執(zhí)行下輪游戲7.變更收益規(guī)則8.討論實驗結(jié)果第七十頁，共241頁。二、實驗指南1.學(xué)生實驗指南2.教師實驗指南（1）實驗準(zhǔn)備。（2）分發(fā)材料。（3）實施分組。（4）宣讀規(guī)則。（5）反饋信息。（6）組織討論。（7）闡述理論。第七十一頁，共241頁。三、實驗報告本報告應(yīng)該在執(zhí)行實驗的第七步驟、讓學(xué)生上交收益記錄單之后，由教師發(fā)放給學(xué)生。第七十二頁，共241頁。四、相關(guān)理論詳述1.博弈論簡介博弈論，有時也稱對策論，或者賽局理論，是應(yīng)用數(shù)學(xué)的一個分支。具有競爭或?qū)剐再|(zhì)的行為稱為博弈行為。在這類行為中，參加斗爭或競爭的各方各自具有不同的目標(biāo)或利益。為了達(dá)到各自的目標(biāo)和利益，各方必須考慮對手各種可能的行動方案，并力圖選取對自己最為有利或最為合理的方案。如日常生活中的下棋、打牌等。博弈論就是研究博弈行為中斗爭各方是否存在著最合理的行為方案，以及如何找到這個合理的行為方案的數(shù)學(xué)理論和方法。第七十三頁，共241頁。2.博弈分類根據(jù)不同的基準(zhǔn)，博弈也有不同的分類。一般認(rèn)為，博弈主要可以分為合作博弈和非合作博弈。它們的區(qū)別在于相互發(fā)生作用的當(dāng)事人之間有沒有一個具有約束力的協(xié)議，如果有，就是合作博弈，如果沒有，就是非合作博弈。從行為的時間序列性上看，博弈可進(jìn)一步分為兩類：靜態(tài)博弈是指在博弈中，參與人同時選擇或雖非同時選擇但后行動者并不知道先行動者采取了什么具體行動；動態(tài)博弈是指在博弈中，參與人的行動有先后順序，且后行動者能夠觀察到先行動者所選擇的行動。通俗的理解是：“囚徒困境”就是同時決策的博弈，屬于靜態(tài)博弈；而棋牌類游戲等是決策或行動有先后次序的博弈，屬于動態(tài)博弈。第七十四頁，共241頁。按照參與人對其他參與人的了解程度，博弈分為完全信息博弈和不完全信息博弈。完全信息博弈是指在博弈過程中，每一位參與人對其他參與人的特征、策略空間及收益函數(shù)有準(zhǔn)確的信息。如果參與人對其他參與人的特征、策略空間及收益函數(shù)信息了解得不夠準(zhǔn)確，或者不是對所有參與人的特征、策略空間及收益函數(shù)都有準(zhǔn)確的信息，那么在這種情況下進(jìn)行的博弈就是不完全信息博弈。一般的博弈問題由三個要素構(gòu)成，即局中人（又稱當(dāng)事人、參與者）的集合，策略集合以及每一對局中人所做的選擇和贏得集合。其中，所謂贏得是指如果一個特定的策略關(guān)系被選擇，每一個局中人所得到的效用。所有的博弈問題都會遇到這三個要素。第七十五頁，共241頁。3.經(jīng)典的囚徒困境1950年，由就職于蘭德公司的梅里爾·弗勒德和梅爾文·德雷希爾擬定出相關(guān)困境的理論，后來由顧問艾伯特·塔克以囚徒方式闡述，并命名為“囚徒困境”。如果某情況下無一參與者可以獨自行動而增加收益，則此策略組合被稱為納什均衡點。這時，個體的理性利益選擇與整體的理性利益選擇是不一致的。原本對雙方都有利的策略不招供從而均被判刑半年的局面就不會出現(xiàn)。在博弈達(dá)到納什均衡時，局中的每一個博弈者都不可能因為單方面改變自己的策略而增加獲益，于是各方為了自己利益的最大化而選擇了某個最優(yōu)策略，并與其他對手達(dá)成了某種暫時的平衡。在外界環(huán)境沒有變化的情況下，倘若有關(guān)各方堅持原有的利益最大化原則并理性面對現(xiàn)實，那么這種平衡狀況就能夠長期保持穩(wěn)定。第七十六頁，共241頁。在一個策略組合中，所有的參與者面臨這樣一種情況：當(dāng)其他人不改變策略時，他此時的策略是最好的。也就是說，此時如果他改變策略，他的收益將會降低。在納什均衡點上，每一個理性的參與者都不會有單獨改變策略的沖動。博弈的結(jié)果并不都能達(dá)成均衡。博弈的均衡是穩(wěn)定的，則必然可以預(yù)測。納什均衡的另一層含義是：在對方策略確定的情況下，每個參與者的策略是最好的，此時沒有人愿意先改變或主動改變自己的策略。當(dāng)然，博弈達(dá)到納什均衡時，結(jié)果并不一定對參與者最有利，更不意味著對整個社會最有利，比如“囚徒困境”的例子導(dǎo)致了整體的不利。第七十七頁，共241頁?，F(xiàn)實中的案例1.價格戰(zhàn)博弈。2.污染博弈。返回目錄書頁第七十八頁，共241頁。實驗二協(xié)調(diào)博弈實驗非合作博弈理論把存在于如銀行業(yè)經(jīng)營、國際融資選擇、商業(yè)周期出現(xiàn)、社會習(xí)俗形成、中介機(jī)構(gòu)出現(xiàn)及制度設(shè)計等各經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的協(xié)調(diào)問題模型化為協(xié)調(diào)博弈。協(xié)調(diào)博弈成為了繼囚徒困境博弈之后又一被廣泛研究的博弈類型。存在多個嚴(yán)格納什均衡是這類博弈的根本特點。第七十九頁，共241頁。一、實驗步驟1.準(zhǔn)備實驗2.分發(fā)實驗器材3.實施人員分組4.宣布游戲內(nèi)容5.記錄博弈收益6.執(zhí)行下輪游戲7.變更收益規(guī)則8.討論實驗結(jié)果第八十頁，共241頁。二、實驗指南1.學(xué)生實驗指南2.教師實驗指南（1）實驗準(zhǔn)備。（2）分發(fā)材料。（3）實施分組。（4）宣讀規(guī)則。（5）反饋信息。（6）組織討論。（7）闡述理論。第八十一頁，共241頁。三、實驗報告教師應(yīng)該在學(xué)生完成實驗的第七步驟并上交收益記錄單之后，再將本報告發(fā)放給學(xué)生。第八十二頁，共241頁。四、相關(guān)理論詳述1.協(xié)調(diào)博弈簡介（1）協(xié)調(diào)博弈的含義。協(xié)調(diào)博弈是指在博弈所定義的收益空間中，任何均衡點都符合以下條件：第一，在給定其他參與人行為策略的條件下，沒有人有激勵改變其行為策略；第二，沒有參與者希望其他參與者會愿意改變其行為。第八十三頁，共241頁。（2）協(xié)調(diào)博弈概述。1）加斯米納·阿瑞夫維克、漢斯·卡爾森和馬蒂亞斯·蓋斯蘭特、保羅·G·斯特勞勃等認(rèn)為協(xié)調(diào)博弈就是存在多個能夠進(jìn)行帕累托排序納什均衡的博弈；2）文森特·P·克勞福和漢斯·哈勒等認(rèn)為協(xié)調(diào)博弈是參與人對不同策略組合有相同偏好的博弈，如果其他人能夠正確地預(yù)期，那么在多個納什均衡中會存在唯一解，即均衡選擇依賴參與人之間對博弈進(jìn)行有充分相似的信念。第八十四頁，共241頁。2.對稱協(xié)調(diào)博弈的含義

對稱協(xié)調(diào)博弈是指無角色區(qū)分的參與人之間進(jìn)行的協(xié)調(diào)博弈，在收益函數(shù)的對稱上表現(xiàn)為相同的策略集。從形式上看，對稱協(xié)調(diào)博弈就是博弈收益矩陣主對角線上的元素都是納什均衡的博弈。協(xié)調(diào)博弈的均衡選擇并不涉及激勵問題，而依賴于參與人之間對博弈進(jìn)行有充分相似的信念。正是由于信念形成是一個相對復(fù)雜的過程，所以對協(xié)調(diào)博弈均衡問題的研究也就顯得非常復(fù)雜，不同的信念形成過程動態(tài)就會產(chǎn)生不同的均衡。第八十五頁，共241頁。3.對稱協(xié)調(diào)博弈的例子（1）獵鹿博弈（收益占優(yōu)與風(fēng)險占優(yōu)不一致的協(xié)調(diào)博弈）。（2）左行右行博弈（無收益占優(yōu)與風(fēng)險占優(yōu)區(qū)分的協(xié)調(diào)博弈）。返回目錄書頁第八十六頁，共241頁。實驗三最后通牒博弈和獨裁者博弈實驗20世紀(jì)80年代以后，隨著對博弈論的實驗研究更加深入，人們已不滿足于僅僅對囚徒困境這樣的標(biāo)準(zhǔn)型博弈進(jìn)行研究，而是力圖通過各種形式博弈實驗的研究探討人在決策過程中的行為。其中，最引人注目的是古斯的“最后通牒博弈”實驗，這個實驗表明，無論局中人的性別、種族、專業(yè)和文化背景如何，人們在做決策時，不僅考慮自己的收益，而且還會考慮對手的收益、分配的公平性等因素。第八十七頁，共241頁。一、實驗步驟1.準(zhǔn)備實驗2.分發(fā)實驗器材3.實施人員分組4.宣布游戲內(nèi)容5.記錄游戲結(jié)果6.執(zhí)行多輪游戲7.變更收益規(guī)則8.再次改變規(guī)則9.講解實驗結(jié)果第八十八頁，共241頁。二、實驗指南1.學(xué)生實驗指南2.教師實驗指南（1）實驗準(zhǔn)備。（2）分發(fā)材料。（3）實施分組。（4）宣讀規(guī)則。（5）反饋信息。（6）組織討論。（7）闡述理論。第八十九頁，共241頁。三、實驗報告教師應(yīng)該在學(xué)生完成實驗的第八步驟且上交實驗記錄單之后，再將本報告發(fā)放給學(xué)生。第九十頁，共241頁。四、相關(guān)理論詳述1.動態(tài)博弈所謂動態(tài)博弈，是指博弈參與人的行動存在著先后次序，并且后行動的參與人能夠觀察到先行動者所選擇的行動。值得注意的是，后者必須至少能獲得先發(fā)者的部分行為信息，否則行為時間的先后就不會有任何效果。通俗的理解是：“囚徒困境”就是同時決策的博弈，屬于靜態(tài)博弈；而棋牌類游戲等是決策或行動有先后次序的博弈，屬于動態(tài)博弈。所謂動態(tài)博弈，是指博弈參與人的行動存在著先后次序，并且后行動的參與人能夠觀察到前面的行動。逆向歸納法在邏輯上是嚴(yán)密的，然而它存在著“困境”。所謂逆向歸納法，是指從動態(tài)博弈的最后一步往回推，以求解動態(tài)博弈的均衡結(jié)果。逆向歸納法又稱逆推法。該法是完全歸納推理，其推理是演繹的，即結(jié)論是必然的。第九十一頁，共241頁。圍棋則是對弈雙方相繼按照一先一后次序行動的博弈。對于一人一步的相繼行動的博弈，每個參與人都必須向前展望或預(yù)期，估計對手的意圖，從而倒后推理，決定自己這一步應(yīng)該怎么走。這是一條線性的推理鏈：“假如我這么做，他就會那么做——若是那樣，我會這么反擊”，后面的步驟依次類推。也就是說，你怎么走棋，完全取決于對手的上一招，這在博弈論上叫做“倒推法”。在動態(tài)博弈中，存在明顯的馬太效應(yīng)，也就是說，凡是少的，連他僅有的也奪過來；凡是多的，就加給他，讓他更多。比如在圍棋上，就有“一招不慎，滿盤皆輸”的諺語，當(dāng)然，我們也要應(yīng)用動態(tài)博弈的馬太效應(yīng)原理，在獲得優(yōu)勢的情況下能夠保持優(yōu)勢并擴(kuò)大優(yōu)勢，直至最后成功。第九十二頁，共241頁。在動態(tài)博弈中，納什均衡的要義在于：即使在對抗條件下，雙方可以通過向?qū)Ψ教岢鐾{和要求，找到雙方能夠接受的解決方案而不至于因為各自追求自我利益而無法達(dá)到妥協(xié)，甚至兩敗俱傷。穩(wěn)定的均衡點建立在找到各自的“占優(yōu)策略”，即無論對方做何選擇，這一策略都優(yōu)于其他策略。第九十三頁，共241頁。2.用逆向歸納法分析最后通牒博弈在博弈論實驗中，真正對“理性經(jīng)濟(jì)人假設(shè)”提出挑戰(zhàn)并引起經(jīng)濟(jì)學(xué)界矚目的是最后通牒博弈及其實驗。我們先對這個博弈的內(nèi)容做一簡單介紹：假設(shè)該博弈有兩個參與人，一個被稱為提議者（Proposer，簡稱P），另一個被稱為響應(yīng)者（Responder，簡稱R）。這兩個人必須按照一定的規(guī)則分配一定數(shù)量的錢，比如100元，具體的分配規(guī)則要求如下：提議者P會向響應(yīng)者R提出一個分配建議，R可以接受或者拒絕這個提議。如果R接受這個提議，那么，P和R可以按照該分配建議得到各自的份額；如果R拒絕了這個提議，則雙方什么都得不到，此時，博弈結(jié)束。我們注意到，在這個博弈中，博弈參與雙方不但完全知道要分配的金錢數(shù)額，而且也知道對方的效用函數(shù)，顯然，這是一個兩人參加的具有完美信息條件的一次性動態(tài)博弈。第九十四頁，共241頁。3.最后通牒博弈和獨裁者博弈實驗與“理性經(jīng)濟(jì)人假設(shè)”（1）前人的實驗數(shù)據(jù)驗證。（2）現(xiàn)實生活的例證。返回目錄書頁第九十五頁，共241頁。實驗四私人價值拍賣實驗自20世紀(jì)60年代初，拍賣理論便成為微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和博弈論中最為成功的發(fā)展之一。史密斯用實驗對其中的許多主張進(jìn)行了檢驗，而且，是他最先在實驗室把受控制的實驗作為“風(fēng)洞”來檢驗新的拍賣形式。第九十六頁，共241頁。一、實驗步驟1.準(zhǔn)備實驗2.宣布游戲內(nèi)容3.生成商品估值4.發(fā)放實驗器材5.展開英式拍賣6.再行英式拍賣7.實施荷式拍賣8.再行荷式拍賣9.進(jìn)入一價拍賣10.進(jìn)行二價拍賣11.講解實驗結(jié)果第九十七頁，共241頁。二、實驗指南1.學(xué)生實驗指南2.教師實驗指南（1）實驗準(zhǔn)備。（2）宣讀規(guī)則。（3）分發(fā)材料。（4）匯總信息。（5）組織討論。（6）闡述理論。第九十八頁，共241頁。三、實驗報告教師應(yīng)該在結(jié)束全部八輪游戲后，讓所有學(xué)生上交實驗專用紙條和收益記錄單，完成信息匯總工作，并在黑板上公布實驗數(shù)據(jù)，再將本報告發(fā)給學(xué)生。第九十九頁，共241頁。四、相關(guān)理論詳述1.拍賣概述拍賣起源于西方，是通過一系列明確的規(guī)則和買者競價所決定的價格來決定資源配置的一種市場機(jī)制，即在確定的時間和地點，通過一定的組織機(jī)構(gòu)，以公開競價的形式，將特定物品或者財產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)讓給最高(最低)應(yīng)價者的買賣方式。雖然拍賣通常是指多個潛在的買者想從一個賣者手中購買一件物品，但在市場交易實踐中也會出現(xiàn)一個買者想從許多潛在的賣者手中購買一件物品的情況。用理論的觀點看，買主獨家壟斷和賣主獨占壟斷除了變量信號顛倒過來以外幾乎是一回事。第一百頁，共241頁。2.拍賣的特點(1)以買者競價形式進(jìn)行交易。(2)在一定的機(jī)構(gòu)內(nèi)有組織地進(jìn)行。(3)公開競買的交易形式。(4)現(xiàn)貨交易。(5)具有獨特的法體和規(guī)章。(6)在一定的時間內(nèi)集中進(jìn)行。第一百零一頁，共241頁。3.拍賣的方式（1）英式拍賣。英式拍賣也稱“增價拍賣”或“低估價拍賣”，是指在拍賣過程中，拍賣人宣布拍賣標(biāo)的的起叫價及最低加幅價，競買人以起叫價為起點，由低至高競相加價，最后產(chǎn)生最高應(yīng)價者，拍賣人以公開表示成交的方式宣告成交（通常為擊槌，槌又分為長柄槌和指間夾槌，但事先宣告的其他方式也可，如擊掌或按鈕亮燈等）。此種拍賣方式因源于英國而得此名。早期的拍賣是真正的“富人的游戲”，標(biāo)的多集中在古玩、藝術(shù)品、古書籍等，參加者的身份使其“面子心理”發(fā)生很大作用，拍賣現(xiàn)場競價非常激烈，增價幅度大，競爭加價的特征明顯。第一百零二頁，共241頁。（2）荷式拍賣。荷式拍賣也稱“降價拍賣”或“高估價拍賣”，是指在拍賣過程中，拍賣人宣布拍賣標(biāo)的的起叫價及降幅，并依次往下叫價，一有人應(yīng)價，即可宣告成交。這種拍賣方式因源出荷蘭而得此名，關(guān)于此名的得來還有兩種說法：一說是因荷蘭歷史上曾海盜之邦猖獗，海盜劫財后，急于將手上的財物變現(xiàn)，而常常用減價拍賣方式；又一說是荷蘭是世界有名的花卉、鮮菜市場，為保持拍品在新鮮狀況下賣出，也經(jīng)常使用降價拍賣方式使拍賣品盡快成交。第一百零三頁，共241頁。（3）密封價格拍賣。密封價格拍賣，也稱為招標(biāo)投標(biāo)，它是指賣主對標(biāo)的物核定保留價之后將其密封，然后由拍賣人宣布拍賣物的估價，注明函寄報價的時間、地點、商品總數(shù)量、拍賣條件及商品產(chǎn)地、各批商品的品種品質(zhì)等，由經(jīng)紀(jì)人交給買方。買方用密封信把自己的報價寄交拍賣人，相互之間不知道報價是多少。拍賣人收到報價后，逐一審查比較，把商品賣給出價最高的買方。一經(jīng)確認(rèn)成交后，拍賣行即通知買主。密封價格拍賣又可分為第一價格密封拍賣和第二價格密封拍賣。第一百零四頁，共241頁。第一價格拍賣是一種“密封”式拍賣，是指買家提交密封式投標(biāo)書并且投標(biāo)最高者以其投標(biāo)價格獲得物品的一種投標(biāo)拍賣。買方出價是同時性，而非序慣性；眾多買方以書面投標(biāo)方式競買拍賣品，出價最高者將以其出價水平獲取拍賣品。當(dāng)同時拍賣多個物品時，這種拍賣形式被稱做歧視性價格拍賣，又稱做多價拍賣。此時，密封的投標(biāo)價格從高到低排序，被拍賣的物品從最高的投標(biāo)價格開始依次分配，直到物品賣完。每個獲勝者支付的價格就是自己的投標(biāo)值。這樣，拍賣價格在投標(biāo)者間是有差別的，因為按照他們投標(biāo)的投標(biāo)值不同，他們將支付不同的價格。第一價格密封拍賣與英式拍賣的最大不同點就是：在英式拍賣中，投標(biāo)者可以看到對手的投標(biāo)價格并且相應(yīng)地對自己的投標(biāo)價格做出修改；而在第一價格密封拍賣中，每個投標(biāo)者只能提交一次投標(biāo)價格，并且無法看到其他人的投標(biāo)價格。第一百零五頁，共241頁。第二價格密封拍賣也被稱為維克里拍賣，是指投標(biāo)者提交密封式投標(biāo)并且投標(biāo)價最高者獲得物品，但價格不等于他的投標(biāo)價，而是僅次于其投標(biāo)價的第二高投標(biāo)價。這種拍賣在除某些非洲國家間確定匯率之外的場合很少使用。對于多個物品單位的拍賣，這種拍賣形式被稱做同價拍賣，又稱為競爭拍賣，或者邊際價格拍賣。決定獲勝者的規(guī)則與歧視性價格拍賣相似，即密封的投標(biāo)價格從高到低排序，被拍賣的物品從最高的投標(biāo)價格開始依次分配，直到物品賣光。但是，所有的獲勝者將支付同樣的價格。這個價格可能等于獲勝者中的最低投標(biāo)(此時稱為N價拍賣)，也可能等于失敗者中的最高投標(biāo)(此時稱為N+1價拍賣)。第一百零六頁，共241頁。4.最優(yōu)的競價策略（1）私人價值與共同價值。傳統(tǒng)意義上，拍賣可分為兩種類型：一種類型是私人價值拍賣，在這種情況下，競拍人確切地知道標(biāo)的物對于他們的價值，但是不知道標(biāo)的物相對于其他競拍人的價值。當(dāng)競標(biāo)者的目的是為了個人消費，而不考慮買下來再轉(zhuǎn)手時，被拍賣的資產(chǎn)對競標(biāo)者而言，其價值是獨立的、私人的，如家具、藝術(shù)品和酒類的拍賣。另一類型是共同價值拍賣，在這種情況下，標(biāo)的物對每個人的價值都是一樣的，但是不同的競拍人對標(biāo)的物未標(biāo)明的價值有不同的估價。當(dāng)競標(biāo)者的著眼點放在將物品轉(zhuǎn)手，或者追求其副產(chǎn)品的價值時，就不再是私人價值的類型了。如買地是為了獲得地下埋藏的石油的開采權(quán)的話，這個時候這塊地就有了“共同價值”，也就是說，單個的競標(biāo)者出價時不單只依據(jù)其私人的價值判斷，也要考慮未來的買家——石油開采者的價值判斷。每一個競標(biāo)者都會采用同樣的衡量標(biāo)準(zhǔn)即共同價值來估計被拍賣品的價值，當(dāng)然，他們的結(jié)論可能相差很大。大多數(shù)的非實驗性的拍賣都同時具有私人估值因素和共同價值因素，而且也可以采用許多不同的方式來拍賣標(biāo)的物，其中第一價格密封拍賣和公開競價的英式拍賣是最普遍的方式。第一百零七頁，共241頁。（2）每種拍賣方式下的最優(yōu)競價策略。針對上述三種拍賣方式，維克里在1961年提出了著名的“私人價值”模型。之所以稱為私人價值模型，是因為它有一個本質(zhì)假定，即假定拍賣品對每一競買者都有一個獨立的私人價值。除此之外，還假定每一競買者只購買一個單位的拍賣品；買者對拍賣品的最大愿意支付為其私人價值；每一個買者不知道其他買者的私人價值，但均對所有買者私人價值有一完全相同的主觀概率分布。換言之，在對他人的私人價值方面，買者中間存在對稱的不完全信息，并形成“共同知識”，此外，不計交易費用。第一百零八頁，共241頁。在私人價值的英式拍賣中，參與人的優(yōu)勢策略是將自己的喊價定位于比先前的最高報價高出一個很小的數(shù)字，直到價格等于其商品估值為止。只要商品的價格低于商品對于參與人的估值，參與人就有利可圖，當(dāng)然參與人也希望支付盡可能低的價格，因此，上述的策略是最優(yōu)的。當(dāng)喊價達(dá)到次高商品估值時，那么，除了擁有最高商品估值的競拍者就沒有其他人會出價了。在這種情形下，最終拍賣品會賣給具有最高商品估值的競拍者，成交價格等于或近似等于次高商品估值。第一百零九頁，共241頁。在存在私人價值的情況下，荷式拍賣中拍賣商的要價肯定是從高于任何一個競買人估價的某個價位開始的，然后拍賣商的要價以一定的降幅逐漸降低，直至有競買人應(yīng)價為止。隨著要價的下降，單個競拍者失去標(biāo)的物的可能性在增加，同時潛在的收益也在增加，最優(yōu)化要求競拍者在這兩者之間做出權(quán)衡。因此，荷式拍賣的技術(shù)性很強(qiáng)，而且成交價依賴于每個競拍者的知識、估價以及其他競拍者的行為。荷式拍賣的成交價一定低于所有競拍者的最高估價，但不一定是帕累托最優(yōu)。因為，如果要價低于次高估價而擁有最高估價的競拍者仍不應(yīng)價，而是繼續(xù)等待要價的進(jìn)一步下降，那么他就有可能失去購得該標(biāo)的物的機(jī)會，即標(biāo)的物就有可能被擁有次高或更低估價的競拍者買走。第一百一十頁，共241頁。第一價格密封拍賣與荷式拍賣的情況一樣復(fù)雜，即競拍者需對其出價水平進(jìn)行精確計算，以此作為對其他競拍者的出價策略的最優(yōu)反映，同時也要考慮出價者的風(fēng)險態(tài)度。如出價者的風(fēng)險態(tài)度是中性的，其預(yù)期效用的最大化取決于贏得拍賣品的概率及商品估值與支付價格差額所能產(chǎn)生的收益；較高的出價雖增大了贏得拍賣品的概率但減小了收益，較低的出價則相反。在第二價格密封拍賣中，每個投標(biāo)者提交密封的交易價格，出價最高者贏得商品，但交易卻以所有出價中的第二高價進(jìn)行。針對這種拍賣方式的具體運(yùn)作特點，投標(biāo)者應(yīng)該如何制定自己的競拍策略？如果執(zhí)行這種程序，每個投標(biāo)者的最優(yōu)策略就是使出價等于他自己對這件商品的完全估價，或者說，此時誠實才是最好的競拍策略。因為在第二價格密封拍賣中，當(dāng)一個投標(biāo)人獲勝時，他最后支付的成交價格獨立于其出價。第一百一十一頁，共241頁。根據(jù)維克里的分析，荷式拍賣與第一價格密封拍賣在戰(zhàn)略上是完全等價的，因為競拍者在兩種情形中所面臨的局勢完全相同；而維克里獨創(chuàng)性地提出的第二價格密封拍賣（又稱維克里拍賣）則是英式拍賣的密封等價形式。第二價格密封拍賣最顯著的特征是每個競拍者的占優(yōu)戰(zhàn)略都是按其真實支付意愿出價（即“說真話”），這種拍賣機(jī)制顯然是激勵相容的。由于拍賣品最終歸于支付意愿最高的競拍者之手，因此第二價格密封拍賣也是一種具有帕累托效率的配置機(jī)制。第一百一十二頁，共241頁。維克里最重要的貢獻(xiàn)在于，他針對競拍者對稱的情形證明，荷式拍賣與英式拍賣所產(chǎn)生的期望價格相同。結(jié)合戰(zhàn)略等價關(guān)系，實際上意味著三種標(biāo)準(zhǔn)拍賣機(jī)制給賣主帶來的平均收入相等。這就是著名的“收入等價定理”（RevenueEquivalenceTheorem，RET），該定理是整個拍賣理論研究的起點。但是，維克里也注意到，荷式拍賣中盈利方差要小于英式拍賣，這意味厭惡風(fēng)險的賣主更愿意選擇前者。他還明確指出，競拍者合謀以及代理拍賣人敗德可能成為密封拍賣的致命劣勢。第一百一十三頁，共241頁?，F(xiàn)實中的案例2007年藝術(shù)品拍賣狂潮：當(dāng)泡沫交織陰謀返回目錄書頁第一百一十四頁，共241頁。實驗五共同價值拍賣實驗一、實驗步驟1.準(zhǔn)備實驗2.生成拍品價值3.宣布游戲內(nèi)容4.分發(fā)實驗器材5.進(jìn)行硬幣拍賣6.改變游戲規(guī)則7.講解實驗結(jié)果第一百一十五頁，共241頁。二、實驗指南1.學(xué)生實驗指南2.教師實驗指南（1）準(zhǔn)備實驗。（2）宣讀規(guī)則。（3）分發(fā)材料。（4）強(qiáng)調(diào)規(guī)則。（5）匯總數(shù)據(jù)。（6）組織討論。（7）闡述理論。第一百一十六頁，共241頁。三、實驗報告教師應(yīng)該在結(jié)束全部十輪游戲，讓所有學(xué)生上交實驗專用紙條和收益記錄單，完成信息匯總工作，并在黑板上公布實驗數(shù)據(jù)之后，再將本報告發(fā)給學(xué)生。第一百一十七頁，共241頁。四、相關(guān)理論詳述1.共同價值拍賣模型如本部分實驗四所述，在傳統(tǒng)意義上，拍賣被劃分為私人價值拍賣和共同價值拍賣兩種類型。在私人價值拍賣情況下，競拍人確切地知道拍賣品對于他們的價值，但是不知道拍賣品相對于其他競拍人的價值。在共同價值拍賣中，拍賣品有一個客觀的實際價值（比如油田下面的儲油量），該價值對所有競買人而言都是相同的。但在拍賣時無人確切地知道這一共同價值，拍賣品的價值也并未對競拍人標(biāo)明，只能根據(jù)各自掌握的不同私人信號（如地質(zhì)勘探獲得的儲量信號）對其進(jìn)行估計。因此，不同的競拍人有不同的估價。此時，競拍人了解到其他人的估價信息后很可能會改變原先的估價。這一模型被稱為“共同價值模型”。實際上，所有的拍賣都有共同價值拍賣的成分。贏者之所以能夠拍賣獲勝，往往因為他們對標(biāo)的物的價值有過于樂觀的估計，導(dǎo)致他們過高報價，結(jié)果是損失了錢。第一百一十八頁，共241頁。2.贏者的詛咒談到拍賣，人們不得不提及“贏者的詛咒”。傳說在公元193年，當(dāng)時的羅馬皇帝柏提那克斯被他的近衛(wèi)軍殺害，而想大撈一把的近衛(wèi)軍士兵對皇位進(jìn)行拍賣，一個叫狄第烏斯的富翁拍得皇位并承諾支付每名近衛(wèi)軍士兵25000塞特策（Sesterces，羅馬金錢單位）。然而皇帝的位置還沒坐多久，這位贏家便被從遠(yuǎn)方趕回的羅馬軍隊趕下了臺，并得到了“贏者的詛咒”——被砍頭。從而“贏者的詛咒”這個概念被用來指拍賣的贏家成功獲得物品后發(fā)現(xiàn)其價值并不值出如此高的價。這種情況常見于礦產(chǎn)資源開采權(quán)的拍賣，如拍得的開采地域的儲量并不盡如人意。第一百一十九頁，共241頁。在共同價值拍賣中存在“贏家的詛咒”效應(yīng)，此時贏家往往會因支付過高而虧損，即慘勝。每個競拍人都必須意識到，在對稱均衡中，只有當(dāng)自己擁有最高信號時才能贏得拍賣品。最早對“贏者的詛咒”概念進(jìn)行討論的是AtlanticRichfield公司的三位工程師卡彭、克拉普和坎貝爾。他們假設(shè)有許多石油公司對特定的某塊土地很感興趣，想要購買其開采權(quán)，假定對所有出價者來說，開采權(quán)的價值是相同的，另外，假設(shè)每個競標(biāo)公司都從專家那里得到了關(guān)于開采權(quán)價值的估價，而且這些估價都是客觀的，即這些估價的平均值和這塊地的公共價值相等。專家的估價有高有低，肯定會有很大不同。那么拍賣結(jié)果會是怎樣呢？贏得拍賣品的公司很可能就是那家對開采權(quán)估價最高的公司，如果贏者的出價高于這塊土地的開采權(quán)價值，那么贏得拍賣的公司會虧損，這被稱為第一種“贏者的詛咒”；如果這塊土地的價值低于專家的估價，贏得拍賣的公司會大失所望，這被稱為第二種“贏者的詛咒”。第一百二十頁，共241頁。“贏者的詛咒”的一項假設(shè)是：被拍賣的資產(chǎn)對競標(biāo)者而言，其價值是獨立的、私人的。這個假設(shè)在競標(biāo)者的目的是為了個人消費，不考慮買下來再轉(zhuǎn)手時較為成立，如家具、藝術(shù)品和酒類的拍賣。在這類情形中，被拍賣品的價值被認(rèn)為是私人的、與其他競標(biāo)者對拍賣品的價值的看法相獨立的，因此被稱為獨立的、私人的價值。當(dāng)競標(biāo)者的著眼點放在將拍賣品轉(zhuǎn)手，或者追求其副產(chǎn)品的價值時，這個假設(shè)就不成立了。在具有共同價值的情形中，競標(biāo)者可能會面臨“贏者的詛咒”。假定對所有競標(biāo)者而言，若能中標(biāo)，他們最終能從被拍賣品上實現(xiàn)的價值是一樣的，那么，在競標(biāo)者之間，盈利與否及盈利大小的區(qū)別主要就在于競標(biāo)者對該價值的判斷。勝出者出價最高，他出價最高的原因可能是他缺少與被拍賣品有關(guān)的某些特定信息。在這種情形下，除非他足夠幸運(yùn)，否則一般都會以賠錢收場。第一百二十一頁，共241頁。賣出方應(yīng)該依據(jù)對上述假設(shè)是否成立的判斷來選擇拍賣形式。如果拍賣品的價值是共同的，而不是私人的，采用英式拍賣為賣出方帶來的收入要比第二價格密封拍賣要高，后者又較荷式拍賣和第一價格密封拍賣帶來的收入高，而最后兩種拍賣在產(chǎn)生收入方面則是等價的。這個排序反映了隨著信息的增加帶來的戰(zhàn)略上的優(yōu)勢。在英式拍賣中，競標(biāo)者會看到所有的出價，所以他們能對自己的私人估值進(jìn)行動態(tài)更新。競標(biāo)者如果看到別人認(rèn)為那塊房地產(chǎn)值價更高，他也有可能提高對它的估值。而與之相對照的是，在第一價格密封拍賣中，競標(biāo)者們?yōu)榱吮苊狻摆A者的詛咒”，在競標(biāo)時要謹(jǐn)慎得多，從而壓低了出價。相似的推理也適用于荷式拍賣。而在第二價格密封拍賣中，信息雖然不是實時更新的，但中標(biāo)者最終支付的價格是第二高的競標(biāo)價，而不是自己的競標(biāo)價，所以競標(biāo)者普遍會提高出價，以避免使自己出價低于競爭對手而處于不利地位。第一百二十二頁，共241頁。實際上，不管是在第一價格密封拍賣，還是在荷式拍賣中，都沒有信息披露，中標(biāo)者支付的都是他們的競標(biāo)價。于是，對收入的最大化而言，這兩種拍賣形式對賣家沒有區(qū)別，競標(biāo)者擁有的是私人價值還是共同價值也沒有影響。第一百二十三頁，共241頁。現(xiàn)實中的案例（一）20世紀(jì)50年代美國拍賣海底油田，當(dāng)時投標(biāo)廠商的開價是500萬～2000萬美元，而事后估計油田的市場價值約為1000萬美元。（二）2007年7月，臺灣WiMAX分區(qū)營運(yùn)執(zhí)照競標(biāo)結(jié)果出爐，在六家得標(biāo)廠商中，最低價的遠(yuǎn)傳電信以4.18%的競標(biāo)值（按營業(yè)收入計算上繳的費用比重）取得南區(qū)執(zhí)照；而最高得標(biāo)價的大眾電信，競標(biāo)值是12.89%，第一名與第六名差距超過8%。假設(shè)遠(yuǎn)傳與大眾WiMAX的年營業(yè)額都是10億元新臺幣，則兩家廠商上繳的費用將相差高達(dá)8000萬元新臺幣?。ㄈ┰谕恋亻_發(fā)案、油田礦山、股票首次公開發(fā)行（IPO）及關(guān)鍵字廣告等拍賣中，雖然拍賣品都有一個客觀的市場價值，中標(biāo)后對于買家的價值差不多，但是由于在出價階段信息的不完全，買家們對于拍賣品真正價值的估算和評價也不同，所以仍會有高低不同的出價，而出價最高的廠商，很可能就是高估最多的那個廠商，所以才能中標(biāo)。返回目錄書頁第一百二十四頁，共241頁。第三部分市場失靈實驗實驗一逆向選擇實驗實驗二外部性實驗之一——污染問題實驗實驗三外部性實驗之二——折紙鶴實驗實驗四公共產(chǎn)品提供實驗之一——搭便車實驗實驗五公共產(chǎn)品提供實驗之二——自愿捐獻(xiàn)實驗第一百二十五頁，共241頁?；A(chǔ)知識導(dǎo)引在市場出清、完全理性和完全信息的三個假設(shè)前提下，微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)主張放任自由的經(jīng)濟(jì)，讓市場對資源配置起基礎(chǔ)性作用，以指導(dǎo)消費者的消費行為和生產(chǎn)者的生產(chǎn)行為。在市場經(jīng)濟(jì)體制下，在價格這只“看不見的手”的引導(dǎo)下，消費者與生產(chǎn)者反應(yīng)靈敏；商品市場與要素市場運(yùn)行有序，產(chǎn)品的生產(chǎn)、交換和消費活動都能夠及時得到調(diào)節(jié)，從而實現(xiàn)了社會稀缺資源的有效配置。在價格的調(diào)節(jié)下，整個經(jīng)濟(jì)自動地趨于和諧與穩(wěn)定。第一百二十六頁，共241頁。在現(xiàn)實生活中，由于種種條件的限制，上述三個假設(shè)前提很難存在，市場不能發(fā)揮其應(yīng)有的作用，面臨著許多無法解決的問題，從而使價格調(diào)節(jié)并不一定能達(dá)到理論上的這種完善境地。而且，從經(jīng)濟(jì)的角度看，或許價格的調(diào)節(jié)能達(dá)到理論上完善的境地，但從社會或其他角度看，價格調(diào)節(jié)并不一定是最好的，價格在調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)的同時也會帶來許多副作用。這就是經(jīng)濟(jì)學(xué)家所說的“市場失靈”。由于壟斷、外部影響、信息不充分、不對稱現(xiàn)象的存在，市場會失靈，無法有效、合理地配置資源；在公共物品生產(chǎn)和收入分配的調(diào)節(jié)方面，市場機(jī)制也存在不足，不能很好地解決收入分配公平和公共產(chǎn)品提供的問題。第一百二十七頁，共241頁。在這一部分，我們編排了有關(guān)市場失靈表現(xiàn)的五個實驗，主要理論范疇涉及逆向選擇、公共產(chǎn)品生產(chǎn)和外部性。通過這五個實驗可以說明，在現(xiàn)實中，由于公共物品的特性、外部影響的擴(kuò)散、信息不對稱現(xiàn)象的存在等原因，價格調(diào)節(jié)并不總能實現(xiàn)資源最優(yōu)配置，市場也會失靈。要想解決市場失靈問題，就需要政府的微觀經(jīng)濟(jì)政策。第一百二十八頁，共241頁。實驗一逆向選擇實驗本實驗?zāi)M二手自行車市場的交易。市場上的二手車有兩種：一種是質(zhì)量好的車，另一種是質(zhì)量差的車（一般稱為檸檬）。通過讓學(xué)生扮演二手車的買方和賣方，直接地參與二手車的交易。本實驗的目的在于讓學(xué)生深刻理解逆向選擇的含義，分析逆向選擇現(xiàn)象產(chǎn)生的原因，并思考在信息不完全對稱的情況下，如何采取措施解決逆向選擇問題。第一百二十九頁，共241頁。一、實驗步驟1.準(zhǔn)備實驗2.宣布游戲內(nèi)容3.實施人員分組4.生成保留價格5.分發(fā)實驗器材6.進(jìn)行報價交易7.執(zhí)行多輪游戲8.講解實驗結(jié)果第一百三十頁，共241頁。二、實驗指南1.學(xué)生實驗指南2.教師實驗指南（1）準(zhǔn)備實驗。（2）宣布內(nèi)容。（3）分發(fā)材料。（4）告知規(guī)則。（5）匯總數(shù)據(jù)。（6）提出問題。（7）闡述理論。第一百三十一頁，共241頁。三、實驗報告教師應(yīng)該在結(jié)束全部八輪游戲后，讓所有學(xué)生上交保留價格信息單和收益記錄單，完成信息匯總工作，并在黑板上公布實驗數(shù)據(jù)之后，再將本報告發(fā)給學(xué)生。第一百三十二頁，共241頁。四、相