統(tǒng)計(jì)檢測與估值估值部分

統(tǒng)計(jì)檢測與估值估值部分第1頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二波形估計(jì)第2頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二LinearMeanSquareEstimationofWaveform第3頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二LinearMeanSquareEstimationofWaveform第4頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二LinearMeanSquareEstimationofWaveform第5頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二LinearMeanSquareEstimationofWaveform第6頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二LinearMeanSquareEstimationofWaveform第7頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二維納濾波第8頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二維納濾波第9頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二維納濾波第10頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二維納濾波第11頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二維納濾波第12頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二有限區(qū)間的Weiner-Kolmogorov濾波器第13頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二預(yù)測問題第14頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二預(yù)測誤差第15頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二預(yù)測誤差第16頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二離散時間維納濾波第17頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二離散時間維納濾波第18頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二離散時間維納濾波第19頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二離散時間維納濾波第20頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二離散時間維納濾波第21頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二作業(yè)參考[1]6.1,6.2,6.3交第五章作業(yè)第22頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二EstimationofNonstationaryProcesses:KalmanFilter第23頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二離散時間系統(tǒng)第24頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二離散時間系統(tǒng)第25頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二可控性、可觀測性、可穩(wěn)定性、可檢測性第26頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二離散時間系統(tǒng)第27頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二狀態(tài)矢量的統(tǒng)計(jì)特性第28頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二狀態(tài)矢量的統(tǒng)計(jì)特性p45第29頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二狀態(tài)矢量的統(tǒng)計(jì)特性第30頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二狀態(tài)矢量的統(tǒng)計(jì)特性第31頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二觀測模型第32頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二觀測模型第33頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二估計(jì)問題第34頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二MMSE準(zhǔn)則下的線性估計(jì)第35頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二MMSE準(zhǔn)則下的線性估計(jì)第36頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二MMSE準(zhǔn)則下的線性估計(jì)第37頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二Kalman濾波器第38頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二Kalman濾波器第39頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二性能評價與單步性能的關(guān)系將Kalman增益公式代入狀態(tài)估計(jì)誤差協(xié)方差公式，可得性能評價與單步性能的關(guān)系：可得：利用矩陣求逆引理公式：第40頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二Kalman增益與性能評價的關(guān)系對Kalman增益公式兩邊同時左乘代入Kalman增益與性能評價的關(guān)系：第41頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二單步性能的穩(wěn)態(tài)值通常當(dāng)K→∞時，，通常當(dāng)K→∞時，，如果存在，則其值是如下的代數(shù)Ricatti方程(ARE)的解：p48參見MATLAB’sControlSystemToolbox,DARE函數(shù)第42頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二觀測量與系統(tǒng)狀態(tài)估計(jì)量的關(guān)系第43頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二關(guān)于新息第44頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二Kalman濾波器分析p29第45頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二Kalman濾波器特點(diǎn)第46頁，共50頁，2023年，2月20日，星期二例第47頁，共50頁，2023年，2月20