計量經(jīng)濟學培訓資料課件

計量經(jīng)濟學主講：李鑫第一頁，共四十三頁。4/19/20231中華女子學院金融系本科課程教材及參考書目：計量經(jīng)濟學導論（第四版），JeffreyM.Wooldridge，中國人民大學出版社計量經(jīng)濟學，李子奈潘文卿，高等教育出版社Eviews使用指南與案例，張曉峒，機械工業(yè)出版社金融計量經(jīng)濟學導論，ChrisBrooks[英]第二頁，共四十三頁。第一章計量經(jīng)濟學的性質(zhì)及經(jīng)濟數(shù)據(jù)（1）(2)第二章簡單回歸模型（6）(7)第三章多元回歸分析：估計（6）第四章多元回歸分析：推斷（6）第五章多元回歸分析：OLS的漸進性（3）第六章多元回歸分析：深入專題（6）第七章含有定性信息的多元回歸分析：二值變量（6）第八章異方差性（6）第九章模型設定和數(shù)據(jù)問題的深入探討第十章時間序列數(shù)據(jù)的基本回歸分析（6）第十一章OLS用于時間序列數(shù)據(jù)的其他問題（6）第十二章時間序列回歸中的序列相關和異方差（6）第三頁，共四十三頁。Chapter1TheNatureofEconometricsandEconomicData1.1WhatisEconometrics?1.2StepsinEmpiricalEconomicAnalysis1.3TheStructureofEconomicData1.4CausalityandtheNotionofCeterisParibusinEconometricsAnalysis第四頁，共四十三頁。1.1WhatisEconometrics?Example1:

假設工人在非工作時間參加20周的培訓。請評估該培訓項目對每個工人隨后的小時工資有何影響？這些問題，你能給出定量說明嗎？第五頁，共四十三頁。Example2:對中國經(jīng)濟增長的定量研究●中國經(jīng)濟總量的度量及增長的狀況怎樣?(GDP的度量、增長速度、波動)●分析影響中國GDP增長的因素有哪些？（如投資、消費、出口、貨幣供應量等）●中國GDP與各種影響因素關系的性質(zhì)是什么？（如增加、減少）●各種因素對中國GDP影響的程度和具體數(shù)量規(guī)律是什么？

（各種因素變動具體會引起GDP變動多少）●所作數(shù)量分析結果的可靠性如何？●對經(jīng)濟增長的政策效應分析、對中國GDP發(fā)展趨勢的預測等第六頁，共四十三頁。Example3：中國股票價格波動的研究●股票價格變動的情況怎樣?（用股價指數(shù)觀測）●影響股票價格變動的主要因素是什么?（基本面、資金、政策、利率、公司業(yè)績、投資者信心等）●股價與各種影響因素的關系是什么?（利空、利多）●各種因素影響的具體數(shù)量規(guī)律是什么？●所得的數(shù)量分析結果可不可靠？●今后股票價格的發(fā)展趨勢可能會怎樣？第七頁，共四十三頁。8

這類實例需要研究的共性問題：●提出所研究的經(jīng)濟問題及度量方式（如GDP、股票價格、工資）

確定作為研究對象的經(jīng)濟現(xiàn)象的變量●分析主要影響因素（根據(jù)經(jīng)濟理論、實際經(jīng)驗）

選擇若干作為影響因素的變量

●

分析各種影響因素與所研究經(jīng)濟現(xiàn)象的相互關系

決定相互聯(lián)系的數(shù)學關系式

●

確定所研究的經(jīng)濟問題與各種影響因素間的數(shù)量規(guī)律

需要有科學的數(shù)量分析方法

●

分析和檢驗所得數(shù)量結論的可靠性

需要運用統(tǒng)計檢驗方法

●

運用數(shù)量研究的結果作經(jīng)濟分析和經(jīng)濟預測

對數(shù)量分析的實際應用結論：以上問題的研究具有普遍性，需要有一門學科去研究8第八頁，共四十三頁。1926年挪威經(jīng)濟學家、第一屆諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者之一弗瑞希（R．Frish）9

產(chǎn)生的歷史：起因：對經(jīng)濟問題的定量研究名詞：1926年弗瑞希仿造出

“Biometrics”

“Econometrics”

標志：1930年成立計量經(jīng)濟學會說明：“計量經(jīng)濟學”

“經(jīng)濟計量學”計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生與發(fā)展第九頁，共四十三頁。弗里希（R．Frish）計量經(jīng)濟學的定義Definition:

計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟理論、數(shù)理經(jīng)濟、經(jīng)濟統(tǒng)計與數(shù)理統(tǒng)計的混合物。第十頁，共四十三頁。

計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟學的關系

聯(lián)系：●計量經(jīng)濟學研究的主體——經(jīng)濟現(xiàn)象和經(jīng)濟關系的數(shù)量規(guī)律●計量經(jīng)濟學必須以經(jīng)濟學提供的理論原則和經(jīng)濟運行規(guī)律為依據(jù)●經(jīng)濟計量分析的結果：對經(jīng)濟理論確定的原則加以驗證、充實、完善

區(qū)別：●經(jīng)濟理論重在定性分析，并不對經(jīng)濟關系提供數(shù)量上的具體度量●計量經(jīng)濟學對經(jīng)濟關系要作出定量的估計，對經(jīng)濟理論提出經(jīng)驗的內(nèi)容

11第十一頁，共四十三頁。聯(lián)系：●經(jīng)濟統(tǒng)計側(cè)重于對社會經(jīng)濟現(xiàn)象的描述性計量●經(jīng)濟統(tǒng)計提供的數(shù)據(jù)是計量經(jīng)濟學據(jù)以估計參數(shù)、驗證經(jīng)濟理論的基本依據(jù)●經(jīng)濟現(xiàn)象不能作實驗，只能被動地觀測客觀經(jīng)濟現(xiàn)象變動的既成事實，只能依賴于經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)區(qū)別：●經(jīng)濟統(tǒng)計學主要用統(tǒng)計指標和統(tǒng)計分析方法對經(jīng)濟現(xiàn)象進行描述和計量●計量經(jīng)濟學主要利用數(shù)理統(tǒng)計方法對經(jīng)濟變量間的關系進行計量計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟統(tǒng)計學的關系第十二頁，共四十三頁。

聯(lián)系：●數(shù)理統(tǒng)計學是計量經(jīng)濟學的方法論基礎

區(qū)別：●數(shù)理統(tǒng)計學是在標準假定條件下抽象地研究一般的隨機變量的統(tǒng)計規(guī)律性；●計量經(jīng)濟學是從經(jīng)濟模型出發(fā)，研究模型參數(shù)的估計和推斷，參數(shù)有特定的經(jīng)濟意義，標準假定條件經(jīng)常不能滿足，需要建立一些專門的經(jīng)濟計量方法計量經(jīng)濟學與數(shù)理統(tǒng)計學的關系第十三頁，共四十三頁。

●計算機應用●模型的變量和方程

由少到多，又趨向較少，多個模型歸并為整體模型●應用領域的拓展宏觀、微觀經(jīng)濟領域應用，由預測為主轉(zhuǎn)向更多地對經(jīng)濟理論假設和政策假設的檢驗●理論與方法的新突破

除了經(jīng)典線性計量經(jīng)濟學模型以外，出現(xiàn)非線性模型、非參數(shù)、半?yún)?shù)模型、動態(tài)模型、時間序列模型、協(xié)整理論、PanelData數(shù)據(jù)模型、空間計量經(jīng)濟模型等新的研究領域第十四頁，共四十三頁。理論：即說明所研究對象經(jīng)濟行為的經(jīng)濟理論

——計量經(jīng)濟研究的基礎數(shù)據(jù)：對所研究對象經(jīng)濟行為觀測所得到的信息

——計量經(jīng)濟研究的原料或依據(jù)方法：模型的方法與估計、檢驗、分析的方法

——計量經(jīng)濟研究的工具與手段三者缺一不可

第十五頁，共四十三頁。1.2StepsinEmpiricalEconomicAnalysis①問題的陳述②數(shù)學模型的設定③計量模型的設定④獲得數(shù)據(jù)⑤計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計⑥假設檢驗⑦預測⑧利用模型進行控制或制定政策第十六頁，共四十三頁。Example1:(continued)①評估該培訓項目對每個工人隨后的小時工資有何影響？②③數(shù)學模型：明確的函數(shù)關系計量模型：非明確的函數(shù)關系誤差項/擾動項第十七頁，共四十三頁。計量經(jīng)濟學研究的基本概述：

準備階段計量過程運用階段

根據(jù)數(shù)據(jù)運用方法對模型估計、檢驗結構分析經(jīng)濟預測政策評價經(jīng)濟計量模型經(jīng)濟模型數(shù)量化經(jīng)濟理論加工的數(shù)據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)經(jīng)濟計量方法數(shù)理統(tǒng)計事實反映為補充改造第十八頁，共四十三頁。

需要做的工作

選擇變量和數(shù)學關系式——

模型設定

確定變量間的數(shù)量關系——

估計參數(shù)

檢驗所得結論的可靠性——

模型檢驗

作經(jīng)濟分析和經(jīng)濟預測——

模型應用第十九頁，共四十三頁。經(jīng)濟模型及設定模型：對經(jīng)濟現(xiàn)象或過程的一種數(shù)學模擬設定（Specification）:

▲模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍棄某些因素▲對所研究經(jīng)濟變量之間的關系選用適當?shù)臄?shù)學關系式近似地、簡化地表達出來▲模型的設計和形式的取舍具有一定主觀性

20第二十頁，共四十三頁。經(jīng)濟變量不同時間、不同空間的表現(xiàn)不同，取值不同，是可以觀測的因素。是模型的研究對象或影響因素。經(jīng)濟參數(shù)表現(xiàn)經(jīng)濟變量相互依存程度的、決定經(jīng)濟結構和特征的、相對穩(wěn)定的因素，通常不能直接觀測。隨機擾動項模型中沒有包含的所有因素的代表例如：

Y—消費支出X—收入、—參數(shù)u—隨機誤差項21第二十一頁，共四十三頁。

●要有科學的理論依據(jù) ●選擇適當?shù)臄?shù)學形式

類型:單一方程、聯(lián)立方程線性形式、非線性形式

●模型要兼顧真實性和實用性

兩種不好的模型：太過復雜—真實但不實用過分簡單—不真實

●包含隨機誤差項

經(jīng)濟模型與計量經(jīng)濟模型的重要區(qū)別●方程中的變量要具有可觀測性22第二十二頁，共四十三頁。為什么要對參數(shù)作估計？

一般來說參數(shù)是未知的，又是不可直接觀測的。由于隨機項的存在，參數(shù)也不能通過變量值去精確計算。只能通過變量樣本觀測值選擇適當方法去估計。

（如何通過變量樣本觀測值去科學地估計總體模型的參數(shù)是計量經(jīng)濟學的核心內(nèi)容）

23第二十三頁，共四十三頁。兩個概念

參數(shù)的估計值：所估計參數(shù)的具體數(shù)值

參數(shù)的估計式：估計參數(shù)數(shù)值的公式參數(shù)估計的常用方法普通最小二乘、廣義最小二乘、極大似然估計、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估計方法24第二十四頁，共四十三頁。為什么要檢驗？●建模的理論依據(jù)可能不充分●統(tǒng)計數(shù)據(jù)或其他信息可能不可靠●樣本可能較小，結論只是抽樣的某種偶然結果●可能違反計量經(jīng)濟方法的某些基本假定對模型檢驗什么？對模型和所估計的參數(shù)加以評判，判定在理論上是否有意義，在統(tǒng)計上是否可靠25第二十五頁，共四十三頁。?經(jīng)濟意義檢驗

所估計的模型與經(jīng)濟理論是否相符

?統(tǒng)計推斷檢驗

檢驗參數(shù)估計值是否抽樣的偶然結果

?計量經(jīng)濟學檢驗

是否符合計量經(jīng)濟方法的基本假定

?預測檢驗

將模型預測的結果與經(jīng)濟運行的實際對比26第二十六頁，共四十三頁。?經(jīng)濟結構分析

分析變量之間的數(shù)量比例關系（如：邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析）

例：分析消費增加對GDP的拉動作用?經(jīng)濟預測由預先測定的解釋變量去預測應變量在樣本以外的數(shù)據(jù)（動態(tài)預測、空間預測）

例：預測股票市場價格的走勢27第二十七頁，共四十三頁。?政策評價

用模型對政策方案作模擬測算，對政策方案作評價把計量經(jīng)濟模型作為經(jīng)濟活動的實驗室）

例：分析道路收費政策對汽車市場的影響?驗證理論驗證既有理論的正確性，發(fā)現(xiàn)新的理論28第二十八頁，共四十三頁。29經(jīng)濟理論實際經(jīng)濟活動搜集統(tǒng)計數(shù)據(jù)設定計量模型參數(shù)估計模型檢驗是否符合標準模型應用經(jīng)濟預測結構分析政策評價修訂模型符合不符合計量經(jīng)濟學的研究過程驗證理論第二十九頁，共四十三頁。1.3TheStructureofEconomicData數(shù)據(jù)的來源：各種經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)專門調(diào)查取得的數(shù)據(jù)人工制造的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)類型:橫截面數(shù)據(jù)（同一時間、不同空間）時間序列數(shù)據(jù)（同一空間、不同時間）混合橫截面數(shù)據(jù)綜列數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的要求：真實性、完整性、可比性第三十頁，共四十三頁。1.3.1Cross-SectionalDataDefinition:橫截面數(shù)據(jù)指在同一時間點上收集的數(shù)據(jù)。應用橫截面數(shù)據(jù)要注意的幾個問題：樣本與總體的一致性：樣本是對總體的隨機抽樣例如，估計煤炭企業(yè)的生產(chǎn)函數(shù)模型，只能用煤炭企業(yè)的數(shù)據(jù)作為樣本，不能用煤炭行業(yè)的數(shù)據(jù)。模型隨機干擾項的異方差問題：采用橫截面數(shù)據(jù)做樣本，容易使模型隨機干擾項產(chǎn)生異方差。隨機抽取的樣本可能不是相互獨立的。例如，相鄰城市之間的商業(yè)活動可能不是相互獨立的。忽略細小的時間差別比如：同一年度的不同月第三十一頁，共四十三頁。Example1:(continued)

有關工資和其它個人特征的橫截面數(shù)據(jù)集特征：數(shù)據(jù)排序不影響計量分析第三十二頁，共四十三頁。產(chǎn)生隨機干擾項的序列相關問題，使得對其的分析比對橫截面數(shù)據(jù)的分析更為困難1.3.2TimeSeriesDataSetDefinition:時間序列數(shù)據(jù)是一批按照時間先后排列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。應用時間序列數(shù)據(jù)要注意的幾個問題：很少能假設時間序列數(shù)據(jù)的觀測獨立于時間。多數(shù)時間序列都與近期歷史相關（通常是高度相關）比如：GDP的趨勢——從這個季度到下個季度都保持了相當?shù)姆€(wěn)定性；第三十三頁，共四十三頁。所選擇的樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)濟行為的一致性問題。例如研究紡織行業(yè)的產(chǎn)出量，80年代中期前，我國紡織品是供不應求，因此制約產(chǎn)出量的主要因素為投入要素；80年代中期后，我國紡織品是供大于求，因此解釋變量應選擇為居民收入、出口額等因素。樣本觀測值過于集中的問題。例如，當解釋變量變化緩慢時，模型很難反應兩個變量之間的長期關系。第三十四頁，共四十三頁。Example2:(Castillo-Freeman,Freeman,1992)

波多黎各的最低工資、失業(yè)及相關數(shù)據(jù)特征：數(shù)據(jù)按時間順序排列第三十五頁，共四十三頁。由于每一年都是進行隨機抽樣，因而同一個家庭在兩年的樣本中都出現(xiàn)則純屬偶然1.3.3PooledCrossSectionDefinition:混合截面數(shù)據(jù)中既有橫截面數(shù)據(jù)的特點，又有時間序列的特點。比如：假設對美國家庭進行兩次橫截面數(shù)據(jù)的調(diào)查，一次在1985年，一次在1990年。每次對新隨機樣本使用同樣的調(diào)查問題，可將這兩年的數(shù)據(jù)合并成一個混合橫截面數(shù)據(jù)。第三十六頁，共四十三頁。為什么用混合橫截面數(shù)據(jù)？擴大樣本容量研究一項政策的影響：收集政策變化前、后的數(shù)據(jù)例如，考慮1994年下調(diào)財產(chǎn)稅對住房價格的影響，那么我們在1993年和1995年分別搜集住房價格的數(shù)據(jù)，形成混合橫截面數(shù)據(jù)。第三十七頁，共四十三頁。Example3：財產(chǎn)稅對住房價格的影響（1994年下調(diào)財產(chǎn)稅）特征：相同時間中的數(shù)據(jù)排序不影響計量分析第三十八頁，共四十三頁。混合橫截面數(shù)據(jù)是不同的隨機樣本放在一起1.3.4

PanelDataDefinition:綜列數(shù)據(jù)是由橫截面數(shù)據(jù)集中每個數(shù)據(jù)的一個時間序列組成。關鍵特征：有別于混合橫截面數(shù)據(jù)，綜列數(shù)據(jù)的同一橫截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)單位都被跟蹤了一段特定的時期。例如，對同一系列城市的犯罪情況跟蹤了2年第三十九頁，共四十