崗位考試題庫(kù)(答案版)

一、判斷題

1.風(fēng)險(xiǎn)管理只產(chǎn)生成本，不產(chǎn)生收益。（X）

2.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，通過(guò)有效的風(fēng)險(xiǎn)防控手段可以緩釋

風(fēng)險(xiǎn)、減少損失，直至消除、消滅風(fēng)險(xiǎn)。（X）

3.經(jīng)濟(jì)資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)

總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本。（X）

4.商業(yè)銀行發(fā)放外幣貸款時(shí)，匯率波動(dòng)可能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)增加。

（J）

5.“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”這一投資格言說(shuō)明的風(fēng)險(xiǎn)管

理策略是風(fēng)險(xiǎn)分散。（J）

6.經(jīng)濟(jì)資本反映的是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)，用于吸收和消化損失。

（V）

7.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型和總量。（V）

8.只要商業(yè)銀行達(dá)到8%的資本充足率水平，就不會(huì)陷入破產(chǎn)困境。

（X）

9.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)短期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果能

夠在較短的時(shí)間內(nèi)顯現(xiàn)出來(lái)。（X）

10.審計(jì)部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)都是對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行管理監(jiān)督所以

審計(jì)部門(mén)只需對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審計(jì)，沒(méi)有必要對(duì)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)進(jìn)

行審計(jì)。（X）

11.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的任何環(huán)節(jié)，所以都是由商

業(yè)銀行內(nèi)部原因造成的。（X）

12.經(jīng)濟(jì)資本能夠用于衡量銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。（X）

13.巴塞爾委員會(huì)要求大型商業(yè)銀行必須§采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)

計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)。（X）

14.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的

情況下，無(wú)法及時(shí)有效滿(mǎn)足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。（V）

15.市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)深度不足或市場(chǎng)動(dòng)蕩，商業(yè)銀行

無(wú)法以合理的市場(chǎng)價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。（J）

16.為了保證獨(dú)立性，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理/法律/合規(guī)部門(mén)不需要接受

內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的審計(jì)。（X）

1.貸款定價(jià)中的資本成本主要是指用來(lái)覆蓋該筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)所需

要的注冊(cè)資本。（x）

2.銀行在辦理貸款時(shí)要求購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。（X）

3.質(zhì)押物黃金價(jià)格變動(dòng)造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。（X）

1

4.壓力測(cè)試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析

著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是側(cè)重評(píng)

估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。（V）

5.商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一行業(yè)、同一區(qū)域的借款者，應(yīng)

是多方面開(kāi)展，這是基于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理策略。（X）

6.在企業(yè)現(xiàn)金流量表中，企業(yè)購(gòu)置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金屬于企業(yè)

經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流出。（X）

7.只有交易對(duì)方發(fā)生違約時(shí)，才能產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)。（X）

8.與單筆貸款業(yè)務(wù)不同，商業(yè)銀行評(píng)估信貸組合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)更多地關(guān)注

系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源與變動(dòng)情況。（J）

9.債券交易中僅存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不存在信用風(fēng)險(xiǎn)。（X）

10.壓力測(cè)試結(jié)果是管理者的決策依據(jù)，各行要根據(jù)壓力測(cè)試結(jié)果

做好資本準(zhǔn)備，以應(yīng)對(duì)突發(fā)危機(jī)。（X）

11.外部評(píng)級(jí)是由銀行基于自身掌握的信息，對(duì)特定借款人和債項(xiàng)

進(jìn)行的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。（X）

12.對(duì)于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法。（X）

13.內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，違約概率（PD）在概念上即等同于不良率。

（X）

14.客戶(hù)信用等級(jí)評(píng)定僅反映客戶(hù)層面違約風(fēng)險(xiǎn)特征，一般不考慮

貸款層面損失風(fēng)險(xiǎn)特征。（V）

15.銀行信貸人員將所能獲得的全部信息錄入十二級(jí)分類(lèi)系統(tǒng)后，

即可由系統(tǒng)進(jìn)行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)。（X）

16.作為穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的前提，風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的意義在于其可以及時(shí)化解已

發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。（X）

17.我行目前采用五級(jí)分類(lèi)和十二級(jí)分類(lèi)并行的分類(lèi)體系。

（V）

18.對(duì)貸款進(jìn)行分類(lèi)時(shí)，要以評(píng)估借款人的第一還款來(lái)源為核心。

（V）

19.借款人還款能力出現(xiàn)明顯的問(wèn)題，依靠其正常經(jīng)營(yíng)收入已無(wú)法

保證足額償還本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失的貸款稱(chēng)為

可疑貸款。（X）

20.借款人雖存在一些不利因素，但只要判斷其貸款本息不會(huì)形成

損失，仍可將其貸款分類(lèi)為正常類(lèi)。（X）

21.提取準(zhǔn)備金用于覆蓋非預(yù)期的貸款損失。（X）

22.對(duì)難以準(zhǔn)確判斷債務(wù)人履約能力的信貸資產(chǎn)，最高只能分類(lèi)為

次級(jí)類(lèi)。（X）

23.風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供預(yù)警和參考，為銀行決策提供信息和

2

依據(jù)。（v）

24.商業(yè)銀行“貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)”中，初分、審核、審批人員均要對(duì)

貸款分類(lèi)制度的執(zhí)行、貸款分類(lèi)的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。（J）

25.商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)對(duì)信貸資產(chǎn)分類(lèi)政策、程序和執(zhí)行情

況進(jìn)行檢查和評(píng)估，頻率每年不得少于二次。（X）

26.對(duì)于大額的可疑類(lèi)貸款，應(yīng)該按照該類(lèi)貸款歷史概率確定一個(gè)

計(jì)提比例，實(shí)行批量計(jì)提。（X）

27.根據(jù)審慎會(huì)計(jì)原則計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金時(shí)，不能提前使用未來(lái)

的收益。（X）

28.對(duì)于一些金額小、數(shù)量多的貸款，可以采取批量處理的辦法計(jì)

提準(zhǔn)備金。（X）

29.貸款減值測(cè)試中，單筆測(cè)試未減值的，要放入相同風(fēng)險(xiǎn)特征的

資產(chǎn)組，再進(jìn)行組合測(cè)試。（V）

30.5月18日某銀行已與借款人A簽訂金額為1億元的借款合同，

貸款尚未發(fā)放，但仍應(yīng)納入5月的減值測(cè)試。（X）

31.新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施后，專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備金須按固定比例提取，但不得低

于以信貸資產(chǎn)減值測(cè)試結(jié)果為依據(jù)計(jì)算得出的金額。（X）

1.銀行業(yè)中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一般存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中。

（M）

2.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率

等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成

的潛在最大損失。（J）

3.事后檢驗(yàn)是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生

的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)

計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的一種方法。（V）

4.利率指一定時(shí)期內(nèi)利息與本金的比率，是決定利息多少的因素與

衡量標(biāo)準(zhǔn)。（V）

5.匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)

險(xiǎn)。（J）

6.匯率是指一國(guó)貨幣兌換另一國(guó)貨市的比率，是以一種貨而表示的

另一種貨幣的價(jià)格。（J）

1.操作風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目的是將操作風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)致的影響控制在

可以承受的合理范圍之內(nèi)，實(shí)現(xiàn)銀行價(jià)值最大化。（J）

2.在操作風(fēng)險(xiǎn)事件中，實(shí)物資產(chǎn)的損壞指因自然災(zāi)害或其他事件導(dǎo)

致實(shí)物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件，不包括恐怖襲擊所造成的損失。

（X）

3

3.操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估（RCSA）是采用規(guī)范化的方法和手段，

評(píng)估業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)各流程環(huán)節(jié)中操作風(fēng)險(xiǎn)的大小。（X）

4.最終損失金額為零的操作風(fēng)險(xiǎn)事件不屬于收集操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

的范圍。（X）

5.商業(yè)銀行對(duì)因操作風(fēng)險(xiǎn)事件引起的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失，應(yīng)反映在操作

風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)庫(kù)中，但不納入操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量。（X）

6.操作風(fēng)險(xiǎn)事件中的內(nèi)部欺詐是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)

產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失

事件。（X）

7.操作風(fēng)險(xiǎn)損失中的資產(chǎn)損失是指由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事

件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和價(jià)值的減少。（J）

8.對(duì)于低頻/低損失的操作風(fēng)險(xiǎn)，銀行應(yīng)通過(guò)放棄或者停止與該風(fēng)

險(xiǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。（X）

9.通過(guò)事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行識(shí)別和整改，可以杜絕重大操作風(fēng)險(xiǎn)事

件的發(fā)生。（X）

1.操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)能預(yù)示相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)因素可能存在，但不一定

實(shí)際存在。（J）

2.我行操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)綜合監(jiān)控看板提供了各種外部信息渠

道風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的連接按鈕，同時(shí)提供了經(jīng)濟(jì)資本數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、主要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

監(jiān)測(cè)、損失數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)測(cè)四個(gè)方面的內(nèi)容。（V）

3.我行操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)指標(biāo)看板為用戶(hù)提供了對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指

標(biāo)的便捷查看界面，用戶(hù)可以在該界面中選擇指標(biāo)，查看各級(jí)機(jī)構(gòu)該指

標(biāo)的數(shù)值，觀測(cè)該指標(biāo)數(shù)值隨時(shí)間變化的趨勢(shì)。（X）

4.我行開(kāi)發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，包括風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和損失數(shù)據(jù)庫(kù)等功能模

塊。（J）

5.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素概括性的表述，一般采用能夠準(zhǔn)確、鮮

明地指出風(fēng)險(xiǎn)因素核心特征的詞組或短句來(lái)表述,如“貸后檢查流于形

式”就適合做風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)。（X）

6.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)委派的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理應(yīng)當(dāng)按旬從獲取的各種操作風(fēng)險(xiǎn)

信息中提煉風(fēng)險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)。（X）

7.RCSA主辦業(yè)務(wù)部門(mén)與風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)收集、匯總控制優(yōu)化方案

實(shí)施情況信息,并形成書(shū)面材料,將掌握的情況向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告。

（X）

8.RCSA組織模式與RCSA的發(fā)起機(jī)構(gòu)密切相關(guān)，一般分為由業(yè)務(wù)部

門(mén)主動(dòng)發(fā)起和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)發(fā)起兩種方式，從發(fā)起層級(jí)來(lái)看，一般由

總行或一級(jí)分行發(fā)起。（V）

9.操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別結(jié)果必須同時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別單位同級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理部

4

門(mén)和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)報(bào)送。（V）

10.風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理對(duì)于金庫(kù)安全的檢查應(yīng)包括金庫(kù)技防、庫(kù)房管理、金

庫(kù)守庫(kù)、現(xiàn)金調(diào)撥和押運(yùn)等方面。（V）

11.風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在對(duì)金庫(kù)進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)區(qū)內(nèi)報(bào)警裝置不能正常啟

動(dòng)，說(shuō)明金庫(kù)在現(xiàn)金調(diào)撥和押運(yùn)管理方面存在問(wèn)題。（X）

12.金庫(kù)的監(jiān)控錄像只要能夠監(jiān)控到庫(kù)區(qū)的門(mén)、窗、出入通道即可。

（X）

13.風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理檢查金庫(kù)人員崗位設(shè)置，應(yīng)審查管庫(kù)員的員工行為排查

結(jié)果是否有不良行為，檢查管庫(kù)員輪崗文字記錄，查看管庫(kù)員是否按規(guī)

定輪崗，在ABIS系統(tǒng)中看管庫(kù)員是否有柜員號(hào)。（J）

14.管庫(kù)員應(yīng)定期輪崗，輪崗時(shí)要在ABIS系統(tǒng)內(nèi)更改其柜員屬性。

（X）

15.現(xiàn)金押運(yùn)環(huán)節(jié)，在無(wú)隨車(chē)業(yè)務(wù)員的情況下，押運(yùn)人員可兼任隨車(chē)

業(yè)務(wù)員。（X）

16.風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在對(duì)柜面業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查時(shí)，要重點(diǎn)關(guān)注存、取款業(yè)務(wù)環(huán)

節(jié)。（X）

17.柜員現(xiàn)金箱應(yīng)在監(jiān)控范圍內(nèi)單人開(kāi)鎖、加鎖。（X）

18.柜員的設(shè)置上如果出現(xiàn)了主出納處理庫(kù)房類(lèi)現(xiàn)金交易、后臺(tái)柜

員可以辦理前臺(tái)收付業(yè)務(wù)的現(xiàn)象，則說(shuō)明柜員崗位管理出現(xiàn)了問(wèn)題。

（V）

19.上級(jí)行調(diào)入重要空白憑證后應(yīng)于當(dāng)日入賬并及時(shí)入憑證庫(kù)（箱）

保管。U）

20.密碼器是重要空白憑證，使用時(shí)可跳號(hào)使用。（X）

21.風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點(diǎn)銀行匯票與匯票專(zhuān)用章、銀行承兌

匯票與結(jié)算專(zhuān)用章、銀行本票與本票專(zhuān)用章沒(méi)有分管、分用，說(shuō)明該網(wǎng)

點(diǎn)的柜員崗位管理出了問(wèn)題。（X）

22.風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點(diǎn)空白密碼器未入庫(kù)（箱）保管，使

用未逐份銷(xiāo)號(hào)，說(shuō)明該網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證管理出了問(wèn)題。（J）

23.賬戶(hù)掛失解掛解鎖是柜面業(yè)務(wù)應(yīng)重點(diǎn)管控的內(nèi)容之一。（J）

24.我行開(kāi)展代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)須與保險(xiǎn)公司簽訂《保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)合作

協(xié)議》。（J）

25.聯(lián)行匯出款項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查要調(diào)閱會(huì)計(jì)傳票，檢查聯(lián)行確認(rèn)憑證與

原始憑證，看二者打印信息是否一致。（J）

26.電子銀行需管控的內(nèi)容包括網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、電話(huà)銀行、

ATM等內(nèi)容。（V）

27.客戶(hù)致電銀行辦理電子銀行落地業(yè)務(wù)撤單時(shí)，經(jīng)辦人員可不留存

撤單業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)。（X）

1.居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）,是對(duì)城市居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的計(jì)算結(jié)

5

果o（X）

02.我行信貸在線(xiàn)監(jiān)控中橙色風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)是指有一定風(fēng)險(xiǎn)敞口，可能影

響信貸資產(chǎn)安全，需采取提高安全性措施以防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散的一般風(fēng)險(xiǎn)信

號(hào)。（X）

3.我行信貸在線(xiàn)監(jiān)控中橙色風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)發(fā)布后，有關(guān)部門(mén)要立即組織

成立風(fēng)險(xiǎn)處置小組，制定風(fēng)險(xiǎn)處置緊急方案，采取有效措施制止風(fēng)險(xiǎn)惡

化，減少損失，降低負(fù)面影響。（X）

4.通過(guò)信貸在線(xiàn)監(jiān)控，某集團(tuán)客戶(hù)授信集中度為15%,說(shuō)明該集團(tuán)

集中度過(guò)高，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較大。（X）

5.利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度是在保持其他條件不變的前提下利率上升200個(gè)

基點(diǎn)對(duì)銀行凈值影響與資本凈額的比率。（J）

6.商業(yè)銀行一般采用定性的方法來(lái)監(jiān)測(cè)自身經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的操作

風(fēng)險(xiǎn)暴露。（X）

7.根據(jù)我行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度，風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)報(bào)告是對(duì)已經(jīng)發(fā)生的內(nèi)外部事

件或因素進(jìn)行報(bào)告。（X）

8.根據(jù)我行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度，全面風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告可以分為年度報(bào)告、

年中報(bào)告、季度報(bào)告和月度報(bào)告。（X）

9.根據(jù)我行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度，部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告的報(bào)告主體是各級(jí)行

承擔(dān)或者管理風(fēng)險(xiǎn)的部門(mén)。（J）

10.年度報(bào)告重在揭示全面風(fēng)險(xiǎn)狀況，分析影響原因，總結(jié)管理措

施，判斷變化趨勢(shì)并提出管理對(duì)策建議。（J）

11.事件發(fā)生單位（部門(mén)）于風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)現(xiàn)后，在按相關(guān)制度辦法

規(guī)定的內(nèi)容和程序向有關(guān)事件管理部門(mén)進(jìn)行報(bào)告和處理的同時(shí)，立即向

上級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)作首次報(bào)告。（X）

12.發(fā)生重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件后，事發(fā)單位應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行首

次報(bào)告。（X）

13.中國(guó)大宗商品價(jià)格指數(shù)（ChinaCommodityPriceIndex）可以

綜合反映中國(guó)大宗商品現(xiàn)貨市場(chǎng)走勢(shì)，作為研究中國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要指

標(biāo)，于每周一在“中國(guó)流通產(chǎn)業(yè)網(wǎng)”上發(fā)布。（J）

14.風(fēng)險(xiǎn)管理人員在監(jiān)測(cè)地方融資平臺(tái)貸款有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)狀況時(shí)，主要

需關(guān)注政府的財(cái)政收入、負(fù)債水平、債務(wù)依存度，以及貸款資金是否用

于規(guī)定項(xiàng)目等情況。（J）

15.凈資產(chǎn)收益率、現(xiàn)金比率、銷(xiāo)售凈利潤(rùn)率都屬于客戶(hù)財(cái)務(wù)指標(biāo)

中反映盈利能力的指標(biāo)。（義）

16.客戶(hù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不是孤立的，因此，對(duì)單一客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)

測(cè)，除了監(jiān)測(cè)其內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)狀況的變動(dòng)，還需要關(guān)注其主要股東、上下游

客戶(hù)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者等領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)狀況。（J）

17.總行確定的信用風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象為行業(yè)代表性強(qiáng)、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)變

6

化敏感、資產(chǎn)規(guī)模在3億（含）以上，能準(zhǔn)確反映行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征的150

家客戶(hù)。（X）

1.三農(nóng)信貸業(yè)務(wù)用“公司+農(nóng)戶(hù)”保證擔(dān)保方式的，應(yīng)實(shí)行收購(gòu)資

金封閉運(yùn)行。（J）

2.根據(jù)我行《2009-2010年三農(nóng)和縣域信貸業(yè)務(wù)政策指引》（農(nóng)銀發(fā)

[2009]329號(hào)），商業(yè)化經(jīng)營(yíng)既是國(guó)家對(duì)農(nóng)行服務(wù)三農(nóng)的基本要求，也

是農(nóng)行在新時(shí)期服務(wù)新三農(nóng)的根本特征。（J）

3.根據(jù)我行《三農(nóng)信貸業(yè)務(wù)基本規(guī)程（試行）》（農(nóng)銀發(fā)（2008）342

號(hào)）,法人客戶(hù)授信項(xiàng)下固定資產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)和中長(zhǎng)期信貸業(yè)務(wù)應(yīng)提交貸審

會(huì)審議。（J）

4.根據(jù)我行《三農(nóng)信貸業(yè)務(wù)基本規(guī)程（試行）》（農(nóng)銀發(fā)（2008）342

號(hào)），三農(nóng)信貸業(yè)務(wù)調(diào)查應(yīng)采取實(shí)地調(diào)查和直接面談的方式。（V）

5.根據(jù)我行《三農(nóng)信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2008）

342號(hào)），采用農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社保證擔(dān)保方式的，總擔(dān)保額度不超過(guò)合作

社凈資產(chǎn)的2倍且只能為合作社成員提供擔(dān)保，農(nóng)戶(hù)受保期間不得退社。

（V）

6.對(duì)于農(nóng)戶(hù)貸款，無(wú)論采取哪種擔(dān)保方式，只要逾期超過(guò)360天，

就直接認(rèn)定為損失。（V）

7.我行三農(nóng)零售信貸產(chǎn)品停復(fù)牌管理的實(shí)施對(duì)象為全部經(jīng)營(yíng)三農(nóng)零

售信貸產(chǎn)品的支行，包括納入三農(nóng)金融部的縣域支行，以及辦理三農(nóng)信

貸產(chǎn)品的市轄區(qū)支行。（V）

8.我行三農(nóng)個(gè)人客戶(hù)信用等級(jí)分為優(yōu)秀、良好、一般、較差、違約

五個(gè)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)逐級(jí)遞增，對(duì)農(nóng)戶(hù)和縣域個(gè)體工商戶(hù)分別確定級(jí)別設(shè)置

和客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)特征。（V）

9.對(duì)于我行三農(nóng)評(píng)級(jí)客戶(hù)，評(píng)分卡測(cè)評(píng)結(jié)果與客戶(hù)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)狀況存

在差異的，應(yīng)在評(píng)分卡測(cè)評(píng)基礎(chǔ)上，采用向上或向下推翻的方式對(duì)測(cè)評(píng)

結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。（J）

10.對(duì)我行三農(nóng)個(gè)人客戶(hù)的評(píng)級(jí)，如果客戶(hù)評(píng)級(jí)符合多項(xiàng)推翻條件,

若推翻條件均為向上推翻的，可以上調(diào)級(jí)別最多的為準(zhǔn)。（J）

11.對(duì)我行三農(nóng)個(gè)人客戶(hù)的評(píng)級(jí)，如果客戶(hù)評(píng)級(jí)符合多項(xiàng)推翻條件,

若推翻條件均為向下推翻的，應(yīng)以推翻后級(jí)別最低的為準(zhǔn)。（V）

12.對(duì)我行三農(nóng)個(gè)人客戶(hù)存在政策性原因?qū)е碌牟涣夹庞糜涗洠?jīng)

一級(jí)分行認(rèn)定，可認(rèn)為其無(wú)不良信用記錄。（J）

13.僅為農(nóng)戶(hù)小額貸款提供擔(dān)保的縣域零售小企業(yè)，可不評(píng)級(jí)。

（J）

14.我行農(nóng)戶(hù)小額貸款原則上由縣級(jí)支行或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)審批。（V）

15.我行三農(nóng)金融部貸款統(tǒng)計(jì)口徑與人民銀行、銀監(jiān)會(huì)涉農(nóng)貸款口

徑是一致的。（X）

7

16.信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保方式只能單獨(dú)使用，不能組合使用。（X）

17.根據(jù)我行《三農(nóng)信貸業(yè)務(wù)基本規(guī)程（試行）》（農(nóng)銀發(fā)（2008）

342號(hào)），對(duì)個(gè)人貸款可視管理需要采用抽查方式進(jìn)行貸后現(xiàn)場(chǎng)檢查，但

每年個(gè)人客戶(hù)的抽查比例不得低于10%。（X）

18.根據(jù)我行《三農(nóng)信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)（2008）

342號(hào)），對(duì)于荒山、荒地、荒丘等承包經(jīng)營(yíng)權(quán)，以抵押人實(shí)際支付的承

包價(jià)款加上墾荒實(shí)際投入的成本扣除已經(jīng)使用年份所折合成的承包價(jià)款

為基礎(chǔ)確定抵押物價(jià)值，抵押率最高不超過(guò)20%。（X）

19.根據(jù)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)《涉農(nóng)貸款專(zhuān)項(xiàng)制度》，農(nóng)戶(hù)貸款中的農(nóng)

戶(hù)是指在縣城城關(guān)鎮(zhèn)以外的鄉(xiāng)、村居住一年以上的住戶(hù)。（義）

20.根據(jù)我行《農(nóng)戶(hù)小額貸款管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)（2009）

190號(hào)），農(nóng)戶(hù)是指在縣城城關(guān)鎮(zhèn)以外的鄉(xiāng)、村居住一年以上的住戶(hù)。

（X）

21.根據(jù)我行《農(nóng)戶(hù)小額貸款管理辦法》，農(nóng)戶(hù)小額貸款應(yīng)實(shí)行首次

跟蹤檢查。（X）

1.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)性特征決定了風(fēng)險(xiǎn)在現(xiàn)代商業(yè)銀行績(jī)效評(píng)價(jià)

中的重要性和基礎(chǔ)性作用。（J）

2.國(guó)際上主流商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)方法主要有“經(jīng)濟(jì)增加值

（EVA）”、“股東價(jià)值增加值（SVA）”和“凈資產(chǎn)收益率（ROE）”。（X）

3.經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）考核體系以?xún)r(jià)值管理理念為基礎(chǔ)，從股東價(jià)

值和銀行價(jià)值最大化的高度對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)管理工作成效進(jìn)行評(píng)價(jià)，重點(diǎn)關(guān)

注銀行的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)，而非會(huì)計(jì)利潤(rùn)。（J）

4.目前我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量范圍一般包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)

風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。（X）

5.巴塞爾新資本協(xié)議提出了三種計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的辦法，分

別為基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法'標(biāo)準(zhǔn)替代法、高級(jí)計(jì)量法。（V）

6.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量通常采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）方法，VaR是

指在給定置信水平下，銀行資產(chǎn)組合在未來(lái)一定期限內(nèi)的最大可能損失

值。（J）

7.實(shí)際中，商業(yè)銀行通常采用單獨(dú)經(jīng)濟(jì)資本分配、邊際經(jīng)濟(jì)資本分

配和集中化經(jīng)濟(jì)資本分配等方式實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本的分配。（X）

1.我行信用風(fēng)險(xiǎn)涉及部門(mén)主要包括風(fēng)險(xiǎn)管理部、信貸管理部、授信

執(zhí)行部、資產(chǎn)處置部、各前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(mén)，其中，各前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(mén)是信用

風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道關(guān)口，負(fù)責(zé)本部門(mén)、本業(yè)務(wù)條線(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理。（J）

2.我行操作風(fēng)險(xiǎn)涉及全行所有部門(mén)，各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)操作風(fēng)險(xiǎn)管

理。（V）

3.我行各分支行行長(zhǎng)是本級(jí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的第一責(zé)任人，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理

負(fù)總責(zé)。（J）

8

4.我行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理包括內(nèi)設(shè)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理與派駐風(fēng)險(xiǎn)主管（經(jīng)理），也包括

專(zhuān)職審議人、獨(dú)立審批人。（X）

5.我行職能風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理設(shè)置于風(fēng)險(xiǎn)管理、信貸管理、授信執(zhí)行、資產(chǎn)

處置等部門(mén)。（J）

6.目前我行派駐風(fēng)險(xiǎn)主管（經(jīng)理）不代替駐地行風(fēng)險(xiǎn)管理工作，不

承擔(dān)駐地行風(fēng)險(xiǎn)管理組織、協(xié)調(diào)職能。（V）

7.根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理管理辦法》，駐地行綜合績(jī)效考核

指標(biāo)應(yīng)納入派駐風(fēng)險(xiǎn)主管（經(jīng)理）的業(yè)績(jī)指標(biāo)體系。（J）

1.在對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析時(shí)，銀行需考慮企業(yè)不同發(fā)展時(shí)期的

現(xiàn)金流特征。（J）

2.申請(qǐng)授信的單一法人客戶(hù)應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括近兩

年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等；成立不足兩年的客戶(hù)，提交自成立

以來(lái)各年度的報(bào)表。（X）

3.在雙方達(dá)成定金類(lèi)保證之后，給付定金的一方不履行約定債務(wù)的,

無(wú)權(quán)要求返還定金。（V）

4.經(jīng)營(yíng)期不足2個(gè)會(huì)計(jì)年度的客戶(hù)，可采用擔(dān)保測(cè)算法測(cè)算客戶(hù)授

信額度理論值。（J）

口5.我行齒府投融資平臺(tái)貸款的條件之一是：本級(jí)政府上年度償債率

不得超過(guò)10%。（X）

6.銀行與貸款人簽訂貸款展期協(xié)議，可不經(jīng)擔(dān)保人同意。（X）

7.保證擔(dān)保貸款的保證書(shū)由保證人的法人代表簽字生效。（J）

8.對(duì)能夠正常還本付息，按審慎性原則認(rèn)定為不良的法人客戶(hù)，待

其在我行全部不良信貸資產(chǎn)重新認(rèn)定為正常（含正常、關(guān)注類(lèi)）或全額

償還后，可按權(quán)限、按程序重新發(fā)起評(píng)級(jí)。（V）

9.我行個(gè)人客戶(hù)的評(píng)級(jí)流程和審批權(quán)限與個(gè)人信貸業(yè)務(wù)流程和審批

權(quán)限保持一致，評(píng)級(jí)可隨具體信貸業(yè)務(wù)一并調(diào)查、審查、審批。（J）

10.系統(tǒng)自動(dòng)下調(diào)為B或C級(jí)的個(gè)人客戶(hù)在最近1個(gè)月內(nèi)未出現(xiàn)重

大風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)且連續(xù)正常還款1個(gè)月以上的情況下可上調(diào)信用等級(jí)。（X）

11.我行法人客戶(hù)和個(gè)人客戶(hù)信用等級(jí)評(píng)定均可不撰寫(xiě)信用等級(jí)初

評(píng)報(bào)告。（X）

12.對(duì)法人客戶(hù)貸款及擔(dān)保類(lèi)表外信貸資產(chǎn)，經(jīng)一級(jí)分行批準(zhǔn)，可

采用五級(jí)分類(lèi)或十二級(jí)分類(lèi)。（X）

13.我行已全面使用十二級(jí)分類(lèi)，與五級(jí)分類(lèi)關(guān)聯(lián)僅為了符合外部

監(jiān)管的需要。（X）

14.目前我行自然人客戶(hù)信貸資產(chǎn)及所有表外信貸資產(chǎn)仍采用五級(jí)

分類(lèi)方式。（X）

15.經(jīng)總行批準(zhǔn)同意采取十二級(jí)分類(lèi)管理后，各級(jí)行不得退回五級(jí)

分類(lèi)管理。（J）

9

16.我行承諾類(lèi)表外信貸資產(chǎn)采用五級(jí)分類(lèi)管理，擔(dān)保類(lèi)表外信貸

資產(chǎn)采取十二級(jí)分類(lèi)管理。（X）（說(shuō)明：不確定。）

17.我行規(guī)定：每日日終，十二級(jí)分類(lèi)系統(tǒng)自動(dòng)將分類(lèi)結(jié)果轉(zhuǎn)為五

級(jí)，并在十二級(jí)分類(lèi)系統(tǒng)中進(jìn)行登記，滿(mǎn)足對(duì)外披露信息的需要。（X）

18.根據(jù)我行有關(guān)規(guī)定，風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)頻率應(yīng)至少與貸后管理頻率相同。

（X）（說(shuō)明：不確定。）

19.期初次級(jí)類(lèi)貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類(lèi)貸款中，在報(bào)

告期末分類(lèi)為可疑類(lèi)和損失類(lèi)的貸款余額之和。（V）

20.信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)狀況變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分類(lèi)形態(tài)的認(rèn)定和調(diào)整。

（J）

21.減值測(cè)試及預(yù)計(jì)負(fù)債中可出現(xiàn)撥備金額大于貸款余額或預(yù)計(jì)墊

款金額的情況。（X）

22.進(jìn)行MM減值測(cè)試時(shí)，對(duì)個(gè)人客戶(hù)貸款，依據(jù)貸款類(lèi)別劃分為個(gè)

人住房貸款、個(gè)人消費(fèi)類(lèi)貸款、農(nóng)戶(hù)貸款和其他貸款進(jìn)行遷移測(cè)試。

（X）

23.減值測(cè)試結(jié)果=法人單項(xiàng)撥備+個(gè)人組合撥備+預(yù)計(jì)負(fù)債結(jié)果。

（X）

24.若分類(lèi)人員認(rèn)為分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)的分類(lèi)級(jí)次與核心定義不符，可

進(jìn)行向上或向下調(diào)整。（X）（說(shuō)明：不確定。附《分類(lèi)管理辦法》第

38條：如分類(lèi)人員認(rèn)為分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)的分類(lèi)級(jí)次與核心定義不符，可按程

序、按權(quán)限進(jìn)行向上或向下調(diào)整。）

25.我行現(xiàn)行信貸資產(chǎn)十二級(jí)分類(lèi)中，客戶(hù)評(píng)價(jià)得分=（年度信用

等級(jí)基礎(chǔ)分-基礎(chǔ)分調(diào)整）X分值轉(zhuǎn)換系數(shù)。（X）

26.我行現(xiàn)行信貸資產(chǎn)十二級(jí)分類(lèi)中，債項(xiàng)評(píng)價(jià)得分二（第二還款來(lái)

源保障度基礎(chǔ)分X分值轉(zhuǎn)換系數(shù)X保證金比例+800X保證金比例）+特

別調(diào)整得分。（X）

27.我行現(xiàn)行信貸資產(chǎn)十二級(jí)分類(lèi)中，客戶(hù)經(jīng)理至少應(yīng)按季更新客

戶(hù)財(cái)務(wù)報(bào)表，除上市公司年報(bào)外，一般只接受3個(gè)月的時(shí)滯。（X）

28.我行現(xiàn)行信貸資產(chǎn)十二級(jí)分類(lèi)中，在操作客戶(hù)評(píng)價(jià)時(shí)，如果即

期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比沒(méi)有明顯惡化的情況，”基礎(chǔ)分調(diào)整”可

以為空。（X）

29.我行現(xiàn)行信貸資產(chǎn)十二級(jí)分類(lèi)中，對(duì)于客戶(hù)年度評(píng)級(jí)時(shí)點(diǎn)之前

已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件，其不利影響已在年度信用等級(jí)評(píng)定中予以體現(xiàn)的,

風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)時(shí)仍需要進(jìn)行特別調(diào)整。（X）

30.我行現(xiàn)行信貸資產(chǎn)十二級(jí)分類(lèi)中客戶(hù)評(píng)價(jià)時(shí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，除

有客觀證據(jù)表明影響輕微外，應(yīng)本著審慎的原則，將影響程度至少認(rèn)定

為“明顯"。（V）

31.我行現(xiàn)行信貸資產(chǎn)十二級(jí)分類(lèi)中，農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部，同一債務(wù)人

10

在多個(gè)機(jī)構(gòu)發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)，可以由不同機(jī)構(gòu)分別做客戶(hù)評(píng)價(jià)。（X）

32.我行現(xiàn)行信貸資產(chǎn)十二級(jí)分類(lèi)中，同一債務(wù)人的不同單項(xiàng)信貸

資產(chǎn)需合并后做債項(xiàng)組合評(píng)價(jià)。（X）

33.我行現(xiàn)行信貸資產(chǎn)十二級(jí)分類(lèi)中，年度信用等級(jí)基礎(chǔ)分，是在

引用客戶(hù)年度信用等級(jí)及得分基礎(chǔ)上，通過(guò)相應(yīng)分值轉(zhuǎn)換系數(shù)計(jì)算取得。

（X）

34.風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在貸后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的，可代替客戶(hù)部門(mén)

直接進(jìn)行分類(lèi)發(fā)起。（V）

35.貸時(shí)分類(lèi)是為動(dòng)態(tài)確定存量信貸資產(chǎn)分類(lèi)形態(tài)而進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)分

類(lèi)。（X）

36.信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)采取“以戶(hù)為單位，逐憑證認(rèn)定”的方式。

對(duì)某一客戶(hù)任意一筆信貸資產(chǎn)重新認(rèn)定分類(lèi)形態(tài)時(shí)，其他憑證貸款可不

同時(shí)重新認(rèn)定。（X）

37.我行規(guī)定：分類(lèi)結(jié)果向上調(diào)整的認(rèn)定有效期為6個(gè)月。（X）

38.預(yù)計(jì)損失是指銀行基于安全性原則，根據(jù)當(dāng)前所能獲得的部分

信息對(duì)未來(lái)可能形成的損失進(jìn)行的初步估計(jì)。（X）

39.DCF的計(jì)算過(guò)程，就是判斷貸款未來(lái)可能的現(xiàn)金流入的總和。

（X）

40.法人客戶(hù)的不良貸款、不良表外信貸資產(chǎn)及全部個(gè)人客戶(hù)貸款

（不含銀行卡透支）均采用現(xiàn)金流折現(xiàn)模型進(jìn)行減值測(cè)試。（X）

41.只要五級(jí)分類(lèi)形態(tài)發(fā)生變動(dòng)，即應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行DCF測(cè)試相關(guān)工

作。（X）

42.貸后分類(lèi)應(yīng)與貸后管理相結(jié)合，根據(jù)貸后管理中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)信

號(hào)及時(shí)調(diào)整分類(lèi)形態(tài)，并將風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)結(jié)果作為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和處置的重要依

據(jù)。（J）

43.DCF測(cè)試中，現(xiàn)金流來(lái)源于借款人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流及其他活動(dòng)現(xiàn)

金流（x）

’44.DCF測(cè)試中，對(duì)預(yù)計(jì)的未來(lái)現(xiàn)金流采用信貸資產(chǎn)的實(shí)際利率進(jìn)行

折現(xiàn)。（J）

45.DCF測(cè)試中，現(xiàn)金流入預(yù)測(cè)須遵循審慎、客觀、準(zhǔn)確的原則，現(xiàn)

金流入預(yù)測(cè)的對(duì)象是不良貸款。（J）

46.DCF測(cè)試，單筆審核應(yīng)遵循“以戶(hù)為單位，按憑證復(fù)核”的原則,

避免同一客戶(hù)、相同擔(dān)保方式的多筆憑證的撥備率出現(xiàn)較大差異。（J）

1.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理辦法》（農(nóng)銀發(fā)[2009]65號(hào)）僅

針對(duì)交易賬戶(hù)設(shè)置了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額。（X）

2.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]65

號(hào)）適用于農(nóng)業(yè)銀行總行和經(jīng)總行授權(quán)開(kāi)展本外幣資金交易和投資業(yè)務(wù)

的一級(jí)分行及境外分行。（V）

11

3.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易賬戶(hù)和銀行賬戶(hù)劃分管理辦法（試行）》（農(nóng)

銀發(fā)[2009]65號(hào)）適用于農(nóng)業(yè)銀行總行和經(jīng)總行授權(quán)開(kāi)展本外幣資金交

易和投資業(yè)務(wù)的一級(jí)分行及境外分行。（X）

4.貸款業(yè)務(wù)的唯一風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)，不存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（X）

5.止損限額是對(duì)交易、投資允許的最大損失額設(shè)定的限額。（J）（說(shuō)

明：不確定?！吨袊?guó)農(nóng)業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理辦法（試行）》第18條：

止損限額指對(duì)資產(chǎn)組合盯市市值損失設(shè)置的限額；教材第98頁(yè)：止損限

額是指所允許的最大損失額。）

6.在進(jìn)行缺口分析時(shí)，缺口通常通過(guò)以下公式獲?。喝笨诙?/p>

敏感性負(fù)債-利率敏感性資產(chǎn)。（X）

7.交易賬戶(hù)應(yīng)注重風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期性，而銀行賬戶(hù)則應(yīng)側(cè)重風(fēng)險(xiǎn)的短期

性。（X）

一、判斷題

1.農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)行的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方案涵蓋范圍包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)

風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，包括境內(nèi)、外分行，但不包括內(nèi)設(shè)部門(mén)等。（X）

2.農(nóng)業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量采用內(nèi)部系數(shù)法，具體計(jì)量公式

為：經(jīng)濟(jì)資本占用=經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量基數(shù)X經(jīng)濟(jì)資本系數(shù)。（J）

3.農(nóng)業(yè)銀行某支行有一筆次級(jí)類(lèi)貸款500萬(wàn)元，假設(shè)不良貸款的經(jīng)

濟(jì)資本系數(shù)為12%,則該貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本占用為60萬(wàn)元。（X）

4.在計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本占用時(shí)，表外業(yè)務(wù)的計(jì)量基數(shù)使用應(yīng)收

凈額減去保證金之后的余額。（V）

5.計(jì)量農(nóng)行某分行的經(jīng)濟(jì)資本占用時(shí)，考慮信用、市場(chǎng)、操作三大

風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性后的經(jīng)濟(jì)資本占用結(jié)果，比三大風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本占用結(jié)果簡(jiǎn)單

相加的數(shù)值要大。（）

6.根據(jù)農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量規(guī)定，交易帳戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)

濟(jì)資本占用由債券及債券衍生工具的特定風(fēng)險(xiǎn)資本占用和交易帳戶(hù)受利

率影響的金融工具的一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本占用組成。（V）

7.2010年制訂下發(fā)的《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)水平評(píng)價(jià)辦法（試行）》

主要是對(duì)各級(jí)行推進(jìn)和開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作盡職程度的評(píng)價(jià)，體現(xiàn)了

對(duì)被評(píng)價(jià)行風(fēng)險(xiǎn)管理的主觀評(píng)估。（X）

8.根據(jù)2010年制訂下發(fā)的《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)水平評(píng)價(jià)辦法（試

行）》要求，某分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平評(píng)價(jià)總得分是85分，其對(duì)應(yīng)的評(píng)價(jià)

等級(jí)為B級(jí)。（J）

二、單選題

1.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演變過(guò)程是（D）

12

2.巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操

作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)等類(lèi)別的依據(jù)是（D）。

3.（C）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利

益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

4.（B）是風(fēng)險(xiǎn)管理的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定全行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略

及重大政策。

5.根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行資本充足

率不得低于（C）,核心資本充足率不得低于（）。

6.下列哪種風(fēng)險(xiǎn)是新資本協(xié)議第一支柱未加考慮的風(fēng)險(xiǎn)？（D）

7.商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)

借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無(wú)法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行

可以通過(guò)執(zhí)行擔(dān)保來(lái)爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管

理的方法屬于（A）0

8.商業(yè)銀行（B）的做法簡(jiǎn)單地說(shuō)就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

9.甲乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶(hù)，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，

在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定

的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于（A）。

10.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程是（C）。

11.下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線(xiàn)”的是

（B）。

12.商業(yè)銀行不管盡多大努力，采取多好的措施，購(gòu)買(mǎi)多好的保險(xiǎn),

總會(huì)有些操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，這些是商業(yè)銀行（D）,需要為其計(jì)提損失準(zhǔn)

備或分配資本金。

-13.毒資或向買(mǎi)與基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資

產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（B）。

14.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一行業(yè)、同一區(qū)域，應(yīng)是多

方面開(kāi)展，這是基于（B）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

15.資產(chǎn)到期不能足額收回，進(jìn)而無(wú)法滿(mǎn)足到期負(fù)債的償還和新的

合理貸款及其他融資需求，從而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失，這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)屬于

（A）。

16.內(nèi)部欺詐、外部欺詐等風(fēng)險(xiǎn)屬于（C）。

17.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)、收益、損失的描述，正確的是（C）0

18.在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的主要是

（A）0

19.下歹中情形中，表現(xiàn)流動(dòng)，性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的是（C）。

20.中國(guó)人民銀行從2004年開(kāi)始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸

款浮息制度表明（D）。

21.資本充足率是指（C）。

13

22.股票風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)屬于（B）。

23.商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過(guò)程中的交易指令輸入錯(cuò)誤屬于（B）0

24.如果銀行本身沒(méi)有不當(dāng)行為，銀行客戶(hù)的不當(dāng)行為會(huì)不會(huì)導(dǎo)致

對(duì)銀行聲譽(yù)的影響？（A）

25.一家銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和盈利模式越依賴(lài)于外部環(huán)境，銀行潛在

的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)就越（B）0

26.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行（A）的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)

險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其

管理狀況等。

27.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是（C）。

28.（B）屬于商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

29.某投資者把資產(chǎn)放在不同的投資項(xiàng)目上，例如股票、債券、貨

幣市場(chǎng)工具等來(lái)防范風(fēng)險(xiǎn)，這叫（A）。

30.（D）是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。

可能狀態(tài)，目的在于識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)范圍及結(jié)果，

并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案。這種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法稱(chēng)為（D）0

32.（A）策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不

宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

33.（B）是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、

規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。

1.商業(yè)銀行在日常操作中，對(duì)優(yōu)質(zhì)大客戶(hù)提供的貸款利率可以在基

準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上一定幅度內(nèi)下浮，對(duì)一般客戶(hù)提供的貸款利率可以在基

準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上一定幅度內(nèi)上浮，該規(guī)定體現(xiàn)了銀行（D）風(fēng)險(xiǎn)管理

策略。

2.下列對(duì)集團(tuán)客戶(hù)特征的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（無(wú)答案）。

3.企業(yè)集團(tuán)由主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬（包括

三代以?xún)?nèi)直系親屬關(guān)系和二代以?xún)?nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接控制或間接

控制。其中“主要投資者”是（B）。

4.組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)關(guān)注的因素不包括（A）。

5.與單筆信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分

析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注（D）因素可能造成的影響。

6.商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和地域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低,

其原因是（C）。

7.壓力測(cè)試是為了衡量（C）

8.可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一行業(yè)的限額管理類(lèi)別是

（C）。

9.決定客戶(hù)債務(wù)承受能力的是（D）。

10.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（B）單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。

14

11.銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，第一步是（A）o

12.不良貸款及壞賬比例顯著上升，通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流

動(dòng)資金出問(wèn)題的征兆，這反映商業(yè)銀行（A）之間的關(guān)系。

13.某商業(yè)銀行2009年給1000個(gè)客戶(hù)發(fā)放了貸款，最后有5個(gè)客

戶(hù)違約，那么0.5%是這1000個(gè)客戶(hù)的（A）o

14.商業(yè)銀行將一部分貸款打包賣(mài)給其他金融機(jī)構(gòu)，不能（C）0

15.（A）,說(shuō)明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加大。

16.目前，（A）是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)。

17.關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)，下列表述正確的是（D）。

18.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)（C）0

19.以下哪項(xiàng)不屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素（D）o

20.以下屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號(hào)的是（A）0

21.杠桿比率主要用來(lái)衡量客戶(hù)的（C）。

22.銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》的通知

（銀監(jiān)辦發(fā)[2005]265號(hào)）規(guī)定，不良資產(chǎn)率為不良資產(chǎn)與資產(chǎn)總額之比,

不應(yīng)高于（A）。

23.（C）技術(shù)是指通過(guò)采取抵押、擔(dān)?；蛐庞醚苌ぞ咭约皟?/p>

扣協(xié)議中沖銷(xiāo)頭寸的辦法等轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)的方法和技術(shù)。

24.基準(zhǔn)利率加點(diǎn)的定價(jià)方法是一種（B）的定價(jià)模式，

25.貸款（A）必須在貸款定價(jià)中覆蓋。

26.貸款非預(yù)期損失需要用（C）予以彌補(bǔ)

27.銀行在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)需要充分考慮信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，一般說(shuō)來(lái),

信用風(fēng)險(xiǎn)越高，貸款定價(jià)中的信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)就越（A）。

28.銀行通常將最低期望回報(bào)率設(shè)定為（C）0

29.商業(yè)銀行進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)應(yīng)考慮的主要風(fēng)險(xiǎn)因素包括（A）和

信用利差的惡化風(fēng)險(xiǎn)。

30.內(nèi)部評(píng)級(jí)法是巴塞爾新資本協(xié)議針對(duì)商業(yè)銀行（A）監(jiān)管資

本的計(jì)量方法，31.在內(nèi)部評(píng)級(jí)法銀行帳戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露分類(lèi)中，

中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對(duì)年銷(xiāo)售額（近3年銷(xiāo)售額的算術(shù)平

均值）不超過(guò)（B）人民幣的企業(yè)債務(wù)人的債權(quán)。

32.對(duì)于實(shí)施非零售內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法的商業(yè)銀行，需要自行估計(jì)下

列哪一個(gè)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)（A）

33.內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，違約概率是指（A）。

34.根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系監(jiān)管指引》的規(guī)

定，若債務(wù)人對(duì)商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期（B）以上，則應(yīng)被

視為違約。

35.內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，違約損失率（LGD）計(jì)量的損失是指（C）。

36.非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評(píng)級(jí)體系設(shè)計(jì)米用（B）,零售風(fēng)險(xiǎn)暴

15

露內(nèi)部評(píng)級(jí)體系設(shè)計(jì)采用（B）。

37.實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行，在非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評(píng)級(jí)體系設(shè)計(jì)

中，應(yīng)具備（C）以上的歷史數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)違約概率，（C）以上的

歷史數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)違約損失率。

38.信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)流程中，評(píng)級(jí)認(rèn)定的崗位設(shè)置應(yīng)滿(mǎn)足（D）

要求，評(píng)級(jí)認(rèn)定人員不能從貸款發(fā)放中直接獲益，不應(yīng)受相關(guān)利益部門(mén)

的影響，不能由評(píng)級(jí)發(fā)起人員兼任。

39.（C）是指商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)計(jì)量模型及其支持體系進(jìn)行

持續(xù)檢查，完善自我糾正機(jī)制，確保資本計(jì)量充分反映風(fēng)險(xiǎn)水平。

40.傳統(tǒng)的授信審批模式通常采用客戶(hù)評(píng)級(jí)作為信貸準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)之一,

但沒(méi)有充分考慮債項(xiàng)的特征，更為科學(xué)的授信審批方式采用客戶(hù)評(píng)級(jí)與

債項(xiàng)評(píng)級(jí)二維模式。對(duì)于（D）的企業(yè)客戶(hù)積極進(jìn)入，對(duì)（D）

的企業(yè)客戶(hù)堅(jiān)決退出。

41.貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)中應(yīng)考慮經(jīng)營(yíng)成本、資金成本、稅負(fù)成本、風(fēng)險(xiǎn)

成本和資本成本等多種要素。銀行可以利用內(nèi)部評(píng)級(jí)法實(shí)現(xiàn)對(duì)每筆貸款

風(fēng)險(xiǎn)成本的計(jì)量。風(fēng)險(xiǎn)成本（EL）=（A）x（A）0

42.我行法人客戶(hù)評(píng)級(jí)模型是對(duì)客戶(hù)信用等級(jí)的綜合評(píng)定，按照框

架可分為（D）0

43.我行法人客戶(hù)評(píng)級(jí)模型中客戶(hù)自身風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)包括定量因素分析

和定性因素分析兩個(gè)方面，以下哪一項(xiàng)不屬于定量因素分析。（B）

44.我行個(gè)人客戶(hù)評(píng)級(jí)模型按照個(gè)人客戶(hù)收入來(lái)源分為工薪供職類(lèi)

和個(gè)私業(yè)主類(lèi)兩大類(lèi)。其中，以下哪一項(xiàng)不屬于工薪供職評(píng)分卡的評(píng)價(jià)

方面。（C）

45.借款人無(wú)法足額償還本息，即使執(zhí)行抵押或擔(dān)保，也肯定要造

成較大損失的貸款屬于（C）貸款。

46.正常經(jīng)營(yíng)收入不足以?xún)斶€貸款，需要訴諸抵押和保證的貸款，

在貸款分類(lèi)中可能屬于的最優(yōu)級(jí)別是（B）。

47.貸款減值是指貸款的（C）低于其賬面價(jià)值。

48.以下哪一項(xiàng)屬于五級(jí)分類(lèi)的級(jí)次（D）o

49.次級(jí)類(lèi)貸款，（A）,就應(yīng)該歸為次級(jí)類(lèi)。

50.2007年銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指引》規(guī)定商業(yè)銀行貸款

（C）是貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的最低要求。

51.（B）是貸款分類(lèi)的重要參考因素，但不能代替對(duì)貸款的

風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)。

52.多級(jí)分類(lèi)是按（C）分類(lèi)，當(dāng)（C）時(shí)，可能存在一戶(hù)

多形態(tài)的情況。

53.五級(jí)分類(lèi)方法是根據(jù)借款人最終償還貸款本金和利息的實(shí)際能

力，確定貸款（D）。

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54.（B）是判斷貸款償還可能性的最明顯標(biāo)志。

55.按照審慎原則，當(dāng)記載和反應(yīng)估計(jì)性會(huì)計(jì)事項(xiàng)面臨高和低兩種

可能的選擇時(shí)，對(duì)估計(jì)損失的記載應(yīng)選擇（C）,對(duì)利潤(rùn)的記載和反映

要選擇（C）。

56.計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金時(shí)，（C）是指商業(yè)銀行計(jì)提貸款損失準(zhǔn)

備金應(yīng)在估計(jì)到貸款可能存在內(nèi)在損失、貸款的實(shí)際價(jià)值可能減少時(shí)進(jìn)

行，而不應(yīng)在貸款內(nèi)在損失實(shí)際實(shí)現(xiàn)或需要沖銷(xiāo)貸款時(shí)才計(jì)提貸款損失

準(zhǔn)備金。

57.對(duì)于劃分為損失類(lèi)的貸款，應(yīng)按貸款余額的（D）計(jì)提專(zhuān)項(xiàng)

準(zhǔn)備金。

58.專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備金是針對(duì)（A）,根據(jù)借款人的還款能力、貸款本

息的償還情況、抵押品的市價(jià)、擔(dān)保人的支持度等因素，分析風(fēng)險(xiǎn)程度

和回收的可能性合理計(jì)提。

59.下列關(guān)于貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提比例的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（B）。

60.對(duì)損失類(lèi)貸款，在采取所有可能的措施或必要的法律程序之后,

對(duì)其實(shí)際損失程度描述準(zhǔn)確的是（B）。

61.估算信貸資產(chǎn)減值損失采用（A）評(píng)估。

62.在進(jìn)行MM測(cè)試時(shí)，首先要進(jìn)行貸款分組，合理分組應(yīng)滿(mǎn)足（C）。

63.對(duì)減值準(zhǔn)備的確認(rèn)，根據(jù)（A）,在預(yù)計(jì)貸款損失時(shí)要有充分

的依據(jù)，佐證信息必須真實(shí)可靠，以保證確認(rèn)計(jì)量的客觀公允。

1.下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法，不正確的是（A）。

2.對(duì)特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是

（D）。

3.對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中最重要的是（A）o

4.下列不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的假設(shè)情況的是（C）。

5.下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的說(shuō)法，不正確的是（A）。

6.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的虧損承

受能力，主要采用（D）進(jìn)行模擬和估計(jì)。

7.企業(yè)購(gòu)買(mǎi)遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的是（B）。

8.下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是（D）0

9.遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括（D）。

10.久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)?

（A）o

11.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類(lèi)中最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（C）0

12.商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過(guò)程中的交易或定價(jià)錯(cuò)誤屬于（B）。

13.以下關(guān)于久期的論述正確的是（A）。

14.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類(lèi)商品的價(jià)格發(fā)生不利

變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括（D）0

17

15.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶(hù)頭寸按市值（A）至少重估一次

價(jià)值。

16.（B）是把到期日按時(shí)間和價(jià)值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式。

17.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（A）。

18.（C）針對(duì)特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流入）和到期負(fù)債

（現(xiàn)金流出）之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是

否充足。

19.黃金價(jià)格變動(dòng)造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于（B）0

1.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法表述錯(cuò)誤的是（C）

2.以下關(guān)于事后指標(biāo)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（A）

3.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（KRI）最有價(jià)值的功效是預(yù)警，把成本花費(fèi)在對(duì)

（A）操作風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警是最有功效的。

4.（B）是指根據(jù)一定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率、影響程度

進(jìn)行判斷，并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的過(guò)程。

5.操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估（RCSA）中，以下哪些是評(píng)估后的控制

優(yōu)化所要考慮的因素？（A）

6.（A）是在標(biāo)準(zhǔn)化的操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類(lèi)基礎(chǔ)上，對(duì)銀行已發(fā)

生的風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行確認(rèn)和記錄，并采用結(jié)構(gòu)化的方式進(jìn)行存儲(chǔ)。

7.（C）是銀行依賴(lài)于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度或財(cái)務(wù)系統(tǒng)獲取的內(nèi)部損

失事件，主要包括銀行自身各業(yè)務(wù)條線(xiàn)發(fā)生的各種類(lèi)型的操作風(fēng)險(xiǎn)損失。

8.以下說(shuō)法不符合中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量指

引》對(duì)內(nèi)部數(shù)據(jù)要求的是（C）0

9.以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（B）o

10.商業(yè)銀行應(yīng)具備至少（A）年觀測(cè)期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次

使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用（）年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

11.下列損失數(shù)據(jù)收集步驟按時(shí)間順序排列正確的是（B）

12.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技

系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括（），但不包括

（C）。

13.商業(yè)銀行員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公

司政策導(dǎo)致的損失屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件中的（C）。

14.第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行

信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件中的

（C）0

15.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個(gè)人工傷賠付或者

因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件中的（A）。

16.因未按有關(guān)規(guī)定造成未對(duì)特定客戶(hù)履行份內(nèi)義務(wù)（如誠(chéng)信責(zé)任

和適當(dāng)性要求）或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的損失事件屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事

18

件中的（B）0

17.因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)丟失或毀

壞的損失事件屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件中的（D）。

18.因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行、應(yīng)用開(kāi)發(fā)、安全管理以及由于軟件

產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素,造成系統(tǒng)無(wú)法正常辦理業(yè)務(wù)

或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件中的（B）。

19.因交易處理或流程管理失敗，以及與交易對(duì)手方、外部供應(yīng)商

及銷(xiāo)售商發(fā)生糾紛導(dǎo)致的損失事件屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件中的（A）。

20.某銀行總行為進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)準(zhǔn)備，調(diào)整了計(jì)算機(jī)系統(tǒng)參數(shù)表，

導(dǎo)致該行全國(guó)多個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)出現(xiàn)系統(tǒng)故障，業(yè)務(wù)停辦數(shù)小時(shí)，給客戶(hù)和

銀行造成了損失。這是（B）引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

21.2009年6月，某企業(yè)在商業(yè)銀行辦理貸款2000萬(wàn)元，由于手續(xù)

欠缺，尚未辦理他項(xiàng)權(quán)證。該筆貸款發(fā)放后，該公司發(fā)生重大事故，法

人代表車(chē)禍死亡，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)停止，因此，該筆貸款無(wú)抵押物，處于高風(fēng)

險(xiǎn)狀態(tài)。這是（A）引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A.人員B.內(nèi)部程序C.系統(tǒng)D.外部事件

22.下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施

的是（C）。

A.減少在不熟悉市場(chǎng)的交易B.強(qiáng)化交易員限額交易制度

C.購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)D.為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金

23.每一起嚴(yán)重事故的背后，必然有29次輕微事故和300起未遂先

兆以及1000起事故隱患,這是（B）的內(nèi)容。

A.海洋法則B.海恩法則C.森林法則D.二八法

則

24.對(duì)影響銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行查找、鑒別的過(guò)

程是操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的（A）0

A.事前識(shí)別B.事中識(shí)別C.事后識(shí)別D.綜合識(shí)別

25.對(duì)已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行的分析、鑒別，分析導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事件

發(fā)生的原因、產(chǎn)生損失等內(nèi)容的過(guò)程是操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的（C）。

A.事前識(shí)別B.事中識(shí)別C.事后識(shí)別D.綜合

識(shí)別