信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)是與信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)緊密結(jié)合在一起的管理信息系統(tǒng)。信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)不僅為信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)提供客戶/債項(xiàng)評(píng)級(jí)、貸款定價(jià)、限額管理等貸款業(yè)務(wù)流程所需的決策支持信息；同時(shí)也可作為遵循新巴塞爾資本協(xié)議關(guān)于有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和資本準(zhǔn)備的支持系統(tǒng)。信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)一般并不是單一的物理系統(tǒng)。通常完整的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)由以下的系統(tǒng)組成：信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模型系統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)決策管理系統(tǒng)信貸數(shù)據(jù)集市及數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)分析及報(bào)表處理系統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目IT系統(tǒng)的整體邏輯視圖如下：信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模型系統(tǒng)建立信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模型系統(tǒng)的目的在于設(shè)計(jì)及實(shí)施由個(gè)別貸款至組合層面的信貸風(fēng)險(xiǎn)模型，包括內(nèi)部評(píng)級(jí)、可預(yù)見損失、不可預(yù)見損失、壓力測(cè)試、信貸風(fēng)險(xiǎn)值及信貸風(fēng)險(xiǎn)資本平衡收益率的計(jì)算。信貸風(fēng)險(xiǎn)模型系統(tǒng)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)是信貸風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)（CRDS）。信貸風(fēng)險(xiǎn)模型系統(tǒng)的主體內(nèi)容框架如下：信貸風(fēng)險(xiǎn)模型系統(tǒng)所需的數(shù)據(jù)主要包括：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、貸款數(shù)據(jù)、回收數(shù)據(jù)、客戶定性數(shù)據(jù)、客戶資信數(shù)據(jù)、違約數(shù)據(jù)、內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)。1、內(nèi)部評(píng)級(jí)模型一般來講，內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的建立方法主要分為兩大類，即主觀判斷方法及數(shù)據(jù)分析量化方法。數(shù)據(jù)分析量化方法也有不同的處理手法，包括模擬法、經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)法及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)建模法：對(duì)于以上方法的選擇，主要的考慮因素包括評(píng)級(jí)對(duì)象的特點(diǎn)、數(shù)據(jù)的可獲得性、模型的可行性、模型的靈活性、實(shí)施所需的時(shí)間和資源等。無論采取哪種方法都必須意識(shí)到內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的建立需要花較長(zhǎng)的時(shí)間：首先要經(jīng)數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)來找出與光大銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)的關(guān)鍵性風(fēng)險(xiǎn)因素，繼而制定參數(shù)化的公式，經(jīng)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)驗(yàn)證后，再經(jīng)至少半年的實(shí)施效果來調(diào)整公式。同時(shí)需要注意的是，獨(dú)立的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型基本上無法支持信貸決策。因此需要開發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型的應(yīng)用程序，對(duì)客戶評(píng)級(jí)、行業(yè)評(píng)級(jí)、地區(qū)評(píng)級(jí)、債項(xiàng)評(píng)級(jí)進(jìn)行調(diào)整和整合，如下圖：2、可預(yù)見損失因?yàn)榭深A(yù)見損失應(yīng)通過貸款定價(jià)及備付金來補(bǔ)償，所以估算可預(yù)見損失是衡量總風(fēng)險(xiǎn)資本及制定貸款定價(jià)的重要組成部份：可預(yù)見損失EL=違約敞口EADx違約概率PDx給定違約損失LGD其中每個(gè)部份的簡(jiǎn)要說明如下：違約敞口EAD違約敞口為違約時(shí)最高可能的損失。在實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)基礎(chǔ)法的情況下，違約敞口的數(shù)值由監(jiān)管機(jī)構(gòu)決定。而高級(jí)法中則允許銀行使用自己的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)確定各種債項(xiàng)的EAD。違約概率PD違約概率指借款人所在信用評(píng)級(jí)一年的出現(xiàn)違約情況的概率，可以從對(duì)這個(gè)級(jí)別的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，實(shí)證研究得到的，而且為保守的、前瞻的估計(jì)。給定違約損失LGD給定違約損失LGD=1-回收率，其中回收率是指貸款違約后償還的現(xiàn)值占違約貸款賬面余額（本金）的比率。在實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)基礎(chǔ)法的情況下，給定違約損失的數(shù)值由監(jiān)管機(jī)構(gòu)決定，比如針對(duì)企業(yè)敞口，在內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法中，有優(yōu)先索償權(quán)及無優(yōu)先索償權(quán)債項(xiàng)的給定違約損失分別為45%及75%，而高級(jí)法中則允許銀行使用自己的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)確定各種債項(xiàng)的LGD。3、不可預(yù)見損失/授信風(fēng)險(xiǎn)值（CvaR）不可預(yù)見損失指違約損失分布在一定置信區(qū)間內(nèi)（例如99%）的排除可預(yù)見損失以外的損失。計(jì)算不可預(yù)見損失對(duì)于銀行對(duì)經(jīng)濟(jì)資本的管理具有決定性作用，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)資本將用來防范不可預(yù)見的損失?？深A(yù)見損失與不可預(yù)見損失的和就是授信風(fēng)險(xiǎn)值（CvaR），如圖所示：對(duì)于可預(yù)見損失、不可預(yù)見損失以及異常的損失，銀行應(yīng)采取不同的控制機(jī)制來防范：鏡損失分布分督解寺控制機(jī)制擋至可預(yù)見損腸失部份虎定價(jià)與貸款芬備付金午從可預(yù)見損渾失至今99%搏置信區(qū)間仍經(jīng)濟(jì)資本與規(guī)/舌或備付絞超過罰99%容置信區(qū)間部頓份摸情景分析（辟scena廟rioa擾nalys倦is模）杯少及集中度限辰額目前市場(chǎng)上有多種授信風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算的模型。巴塞爾新資本協(xié)議在內(nèi)部評(píng)級(jí)法的咨詢文件中提到的兩種不可預(yù)見損失模型，分別為CreditRisk+模型及CreditMetrics。4、風(fēng)險(xiǎn)資本平衡回報(bào)率（RAROC）在實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)、可預(yù)見損失及不可預(yù)計(jì)損失后，建行可以這些風(fēng)險(xiǎn)衡量的結(jié)果計(jì)算信貸風(fēng)險(xiǎn)資本平衡收益率(RAROC)以進(jìn)行貸款定價(jià)：風(fēng)險(xiǎn)資本平衡回報(bào)率=（盈利-可預(yù)見損失）/不可預(yù)見損失貸款的定價(jià)需根據(jù)營運(yùn)成本、加權(quán)平均股本成本(WACC)，再加上信貸風(fēng)險(xiǎn)資本平衡收益率價(jià)差(RAROC)作為定價(jià)指標(biāo)：5、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的壓力測(cè)試方法壓力測(cè)試是指利用不同的技巧，來預(yù)測(cè)信貸組合在某些異常但有可能發(fā)生的情況下受到的影響的方法。內(nèi)部評(píng)級(jí)的實(shí)施可協(xié)助銀行更有效的進(jìn)行壓力測(cè)試，通過對(duì)模型的結(jié)果與參數(shù)之間的敏感度進(jìn)行分析，針對(duì)潛在的市場(chǎng)變化情況如經(jīng)濟(jì)衰退/危機(jī)、政治動(dòng)蕩或利率調(diào)整進(jìn)行估測(cè)。壓力測(cè)試是為評(píng)估模型在異常情況下模型結(jié)果而設(shè)計(jì)的，因此是正常市場(chǎng)狀態(tài)下模型結(jié)果的補(bǔ)充。壓力測(cè)試是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理不可分割的一部份，其設(shè)計(jì)與測(cè)試應(yīng)當(dāng)在銀行的信貸政策與風(fēng)險(xiǎn)偏好中得到反映，并應(yīng)在決策制定與銀行各級(jí)信貸風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中得到體現(xiàn)。具體的實(shí)施壓力測(cè)試的步驟如下：脾6．個(gè)人信哥用評(píng)級(jí)方法反以上介紹的貌風(fēng)險(xiǎn)模型方株法主要針對(duì)團(tuán)對(duì)公的信貸灶業(yè)務(wù)，而針殼對(duì)個(gè)人的信掉貸業(yè)務(wù)（建弱行即將發(fā)展果的業(yè)務(wù)重點(diǎn)器），我們建而議采用信用賢評(píng)分卡的方表法來進(jìn)行信懼貸風(fēng)險(xiǎn)管理你，其中個(gè)人吳信貸業(yè)務(wù)的冶業(yè)務(wù)流程操珠作將在核心雪業(yè)務(wù)系統(tǒng)中足實(shí)現(xiàn)。播簡(jiǎn)而言之，燙信用評(píng)分卡天是一種簡(jiǎn)單毒的基于歷史陣的違約數(shù)據(jù)扁和評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)紹的數(shù)據(jù)開發(fā)設(shè)的信用評(píng)分漿模型。信用揭評(píng)分卡主要檔用于零售銀倚行業(yè)務(wù)，且桐參數(shù)量要比毒對(duì)公貸款的野貸款評(píng)估少僅的多。泥信用評(píng)分卡鞭模塊可采用閥信貸評(píng)級(jí)機(jī)困構(gòu)或本行的箱以下數(shù)據(jù)來姑建立模型：宣信貸帳戶的禁總數(shù)量；船信貸帳戶的翅違約數(shù)量；教違約帳戶的熄詳細(xì)信息；寺違約時(shí)信貸斜帳戶的帳齡扶和價(jià)值；勸過去一段時(shí)棒間的貸款申淚請(qǐng)的數(shù)量；藝申請(qǐng)者的地懼理位置分部?。▉磉M(jìn)行地顫區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)集夾中度衡量）銹；省與信貸產(chǎn)品羞的可能使用包（如還款時(shí)糧間）相關(guān)的溉盈利性分析勤；熊與建行的個(gè)干人信貸產(chǎn)品探相關(guān)的其他爸?jǐn)?shù)據(jù)。顏具體的對(duì)于秒個(gè)人業(yè)務(wù)而拿言，信貸風(fēng)響險(xiǎn)管理系統(tǒng)涂對(duì)業(yè)務(wù)操作顛的支持如下油：汪首先，對(duì)于飽新的客戶來劃講，需要在侵受理貸款后僚進(jìn)行信用評(píng)付級(jí)，需要客挎戶的以下信蝦息：偽殺婚姻狀態(tài)；累財(cái)產(chǎn)情況；蝶雇傭狀態(tài)；誤薪資情況；笨建行的信用雖評(píng)分卡中需辭要的其他信慨息。技對(duì)于較長(zhǎng)時(shí)狹間沒有在建箱行貸過款的學(xué)個(gè)人客戶，鐵即使以前有咬過貸款，系克統(tǒng)也需要識(shí)吉?jiǎng)e當(dāng)作新客影戶來進(jìn)行信葵用評(píng)估。通信用評(píng)分卡糊模塊能夠運(yùn)農(nóng)用不同的產(chǎn)削品對(duì)應(yīng)的評(píng)奪分卡來自動(dòng)登對(duì)貸款申請(qǐng)稻人進(jìn)行評(píng)級(jí)沖，通過的申男請(qǐng)者會(huì)被自林動(dòng)給予一個(gè)先信用限額。窗良好的信用嘆評(píng)分卡應(yīng)能渾夠?qū)?0%咐以上的貸款積申請(qǐng)自動(dòng)給叢予拒絕還是搏接受的決定丹，而不需人伯為來判斷。毒信貸風(fēng)險(xiǎn)決招策管理系統(tǒng)廳由風(fēng)險(xiǎn)模型傅系統(tǒng)產(chǎn)生出赤來的評(píng)級(jí)及搞評(píng)分公式，羨需要經(jīng)過專醬門的系統(tǒng)來養(yǎng)應(yīng)用于信貸趟風(fēng)險(xiǎn)流程中毒。因此就需積要設(shè)計(jì)一個(gè)瘦信貸風(fēng)險(xiǎn)決濟(jì)策管理系統(tǒng)憲以儲(chǔ)存業(yè)務(wù)揭規(guī)則及作為騾信貸限額監(jiān)盼控及信貸決漿策支持的工岔具。信貸風(fēng)縮險(xiǎn)決策管理躍系統(tǒng)是在信擠貸風(fēng)險(xiǎn)管理義信息系統(tǒng)中碰與信貸業(yè)務(wù)齡管理系統(tǒng)結(jié)久合最緊密的究模塊。寺以下是有關(guān)腸信貸風(fēng)險(xiǎn)決漁策管理初步織的技術(shù)架構(gòu)賣圖，建議使嗓用三層式的宋技術(shù)架構(gòu)及誠Web-b芒ased木的架構(gòu)來滿輸足業(yè)務(wù)的需堵求。其主要烈的組件包括殃信貸風(fēng)險(xiǎn)決丘策管理系統(tǒng)吊和文檔電子定化系統(tǒng)。豬1、信貸風(fēng)撕險(xiǎn)決策管理禍系統(tǒng)暗其主要功能明是支持一線叮人員進(jìn)行信廢貸風(fēng)險(xiǎn)決策從業(yè)務(wù)、提供勢(shì)限額監(jiān)控功帝能和補(bǔ)充信所貸風(fēng)險(xiǎn)管理雪業(yè)務(wù)中所需卷要的數(shù)據(jù)。載首先，信貸標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)決策管扇理系統(tǒng)應(yīng)支通持信貸風(fēng)險(xiǎn)左限額的設(shè)置婦。兔信貸風(fēng)險(xiǎn)限宗額基本上可倚以分為三大診類：踢組合集中性榨限額佳為不同的業(yè)光務(wù)組合設(shè)立圍邊界限額。岡組合集中性僅限額是在組虹合層面設(shè)立督及監(jiān)察的，碎而不是在交救易層面。設(shè)淹置組合集中電性限額的目均的是避免借酒出太多或過兼于集中于某慘個(gè)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)炸范圍，如客蹈戶、行業(yè)、勻客戶組合、浴地區(qū)、授信先條件等，這磚里要注意關(guān)花聯(lián)客戶的集淡中度限額的跌處理。瓣政策限額瘡為不同的信喂貸風(fēng)險(xiǎn)因素狡設(shè)立邊界限拒額。跟組合屬集中性限額蕩相似，政策破限額是在組該合層面設(shè)立傻及監(jiān)察的，些不同的是政媽策限額會(huì)在幣某信貸風(fēng)險(xiǎn)諒因素上用于康所有貸款以儲(chǔ)控制信貸風(fēng)稍險(xiǎn)。敘利信貸審批限贏額及權(quán)限分騙配毛設(shè)立信貸操要作人員可批戲出的最高貸稠款額。表另外，信貸中風(fēng)險(xiǎn)決策管勺理系統(tǒng)應(yīng)支劑持用戶利用侵財(cái)務(wù)分析工戴作表（濕Excel倆表和餃Genom布e俯等財(cái)務(wù)分析差軟件）進(jìn)行難財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)輸固入和分析，浴并通過檔案攝載入的方法快將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)拜與其他的信跌貸風(fēng)險(xiǎn)決策綠管理數(shù)據(jù)整初合在一起。晝?yōu)楸苊庖蛳倒墙y(tǒng)故障而影拔響信貸風(fēng)險(xiǎn)表決策管理業(yè)渡務(wù)運(yùn)作，建賣議設(shè)置高可踩用性的設(shè)備搖。恩2、文檔電院子化系統(tǒng)靠檔案管理系接統(tǒng)將與信貸鴉風(fēng)險(xiǎn)決策管愁理業(yè)務(wù)有關(guān)千的文件電子害化并存儲(chǔ)到構(gòu)總行和分行表的數(shù)據(jù)庫內(nèi)饞。通過信息劇總線，檔案歇管理系統(tǒng)向脂信貸風(fēng)險(xiǎn)管朵理系統(tǒng)提供怪查詢的功能茶由于影像數(shù)驅(qū)據(jù)的傳輸對(duì)酸網(wǎng)絡(luò)的要求直非常高，建典議除了集中鞏存放影像數(shù)忠據(jù)在中央數(shù)禾據(jù)庫外，還螞應(yīng)將分行相喪關(guān)的影像數(shù)華據(jù)復(fù)存到分雅行的數(shù)據(jù)庫叛內(nèi)，而當(dāng)其尚中一家分行鍋的用戶需要乏查詢其他分饞行的信貸客犬戶電子化文縫檔時(shí)，系統(tǒng)恭會(huì)到總行電歸子文件數(shù)據(jù)掏庫讀取其數(shù)匆據(jù)。此種設(shè)觀計(jì)可以減少熟對(duì)網(wǎng)絡(luò)的負(fù)合擔(dān)。杰信貸數(shù)據(jù)集絡(luò)市及數(shù)據(jù)管沸理系統(tǒng)李杏該系統(tǒng)的主雁要目的是建間立一個(gè)信貸皺風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集鵝市及與其相厭關(guān)的抽取、胸轉(zhuǎn)換及載入繩功能。綁下圖是概念吉設(shè)計(jì)層面的長(zhǎng)數(shù)據(jù)集市解瓜決方案主要暫組件，它顯域示了數(shù)據(jù)超觀市解決方案到的組件以及難數(shù)據(jù)流程的踢設(shè)計(jì)。其主舞要組件包括榨操作性數(shù)據(jù)春儲(chǔ)存（服ODS閣）、信貸風(fēng)者險(xiǎn)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存唯（安CRDS盲）、抽取、槐轉(zhuǎn)換及載入垮程序以及數(shù)草據(jù)立方體。姿1、操作數(shù)腹據(jù)儲(chǔ)存(著ODS)僚目的：社提供歷史性鐘的，交易層小面的數(shù)據(jù)，靈讓用戶經(jīng)常義查詢交易層濃面數(shù)據(jù)事結(jié)合槐O(jiān)LTP賞與鑒OLAP時(shí)的設(shè)計(jì)友讓許多用戶蟻同時(shí)讀取粒灘度較細(xì)的現(xiàn)懶有數(shù)據(jù)，即國交易層面的讀數(shù)據(jù)鳴提供數(shù)據(jù)支巴持信貸風(fēng)險(xiǎn)結(jié)決策管理系信統(tǒng)在決策運(yùn)襖算、限額設(shè)怖置及監(jiān)控、襯信貸風(fēng)險(xiǎn)決游策管理系統(tǒng)舅的數(shù)據(jù)查詢俯和組合壓力角測(cè)試的功能現(xiàn)功能需求：竿決策支持倉濁–志廟提供一個(gè)數(shù)億據(jù)庫來儲(chǔ)存俘決策支持與手限額設(shè)置及說監(jiān)控功能所等需的數(shù)據(jù)。焦另外，這個(gè)晴系統(tǒng)也需利禍用操作性數(shù)漠據(jù)提供單一字客戶管理、萍集團(tuán)戶管理鳳以及信貸客勢(shì)戶查詢功能饑數(shù)據(jù)查詢薄英–從栽通過用戶界屈面提供綜合境信貸業(yè)務(wù)查抵詢功能附數(shù)據(jù)需求：穗儲(chǔ)存所有信反貸業(yè)務(wù)有關(guān)隔的數(shù)據(jù)，信蠻貸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)昆需求范圍有匠三方面，分倒別是客戶、菊業(yè)務(wù)及單位予儲(chǔ)存交易層旗面的有限歷申史數(shù)據(jù)，以幅避免減慢決寸策支持與經(jīng)題常的數(shù)據(jù)查掘詢功能唯數(shù)據(jù)以少于膜1哈年的歷史信盼貸賬戶數(shù)據(jù)腔給操作性數(shù)騙據(jù)儲(chǔ)存以支鄭持信貸業(yè)務(wù)研資料分析堆另外，此數(shù)梨據(jù)庫也需要贊儲(chǔ)存現(xiàn)有的泊信貸風(fēng)險(xiǎn)因辣素，利用決忙策支持功能訊以參數(shù)形式背配合信貸風(fēng)阻險(xiǎn)模型進(jìn)行防日常信貸審廣批之評(píng)分及藥評(píng)級(jí)功能領(lǐng)2、信貸風(fēng)體險(xiǎn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)獸(CRDS局)余目的：恭以數(shù)據(jù)集市慚形式設(shè)計(jì)礎(chǔ)讓用戶讀大遷量數(shù)據(jù)，包康括歷史數(shù)據(jù)手，利用占OLAP所技術(shù)，進(jìn)行返數(shù)據(jù)分析極反映不同時(shí)繡段的歷史數(shù)腿據(jù)，幫助推抓論信貸風(fēng)險(xiǎn)施模型攏從括ODS插運(yùn)算以及聚穴合交易層面振數(shù)據(jù)，以賬漲戶層面儲(chǔ)存卷于收CRDS赴內(nèi)，減低在消線數(shù)據(jù)讀取們時(shí)間傲提供充足的竄歷史數(shù)據(jù)，甲以利用數(shù)據(jù)杯挖掘工具建題立信貸風(fēng)險(xiǎn)騾模型，另外鉗也提供足夠僑數(shù)據(jù)給在線勒數(shù)據(jù)分析工壟具建立管理殺報(bào)表謙功能需求：壩CRDS玻將儲(chǔ)存充足螞的歷史數(shù)據(jù)爽以符合以下已功能：晝臨模型建立工戴具窯-固提供數(shù)據(jù)給勺數(shù)據(jù)挖掘工首具建立準(zhǔn)確夢(mèng)性較高的評(píng)扎級(jí)模型腐在線分析處爺理工具紀(jì)(OLAP絞)-再通過暖OLAP墻工具建立管拍理報(bào)表，讓趟用戶進(jìn)行在建線數(shù)據(jù)分析專量度信貸風(fēng)糾險(xiǎn)。它將以踐一個(gè)以數(shù)據(jù)娘超市方法而燙設(shè)計(jì)，數(shù)據(jù)復(fù)庫需要增加直在線分析處膛理的效率，第同時(shí)支持用告戶進(jìn)行隨時(shí)叉數(shù)據(jù)查詢毯(ad-h芬ocqu肥ery)黃數(shù)據(jù)需求輛主要儲(chǔ)存信纖貸風(fēng)險(xiǎn)因素控與部分?jǐn)?shù)據(jù)取業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以灑滿足數(shù)據(jù)挖黎掘與管理報(bào)苦表的需求訓(xùn)CRDS高最少需求儲(chǔ)拜存遙5襪年的企業(yè)客各戶之歷史違您約數(shù)據(jù)及回劣收數(shù)據(jù)盆統(tǒng)一來說，禽CRDS稠可日積月累望儲(chǔ)存猜5-7菌年的數(shù)據(jù)，適以在線形式陶讓用戶讀取懇3、ODS由與CRDS腥的抽取轉(zhuǎn)載劈1勤）駐留區(qū)的幅建議寬刷駐留區(qū)作為辦從各個(gè)數(shù)據(jù)鑒源抽取出數(shù)商據(jù)的一個(gè)預(yù)瑞備性區(qū)域，衛(wèi)是進(jìn)行轉(zhuǎn)換襯程序的暫時(shí)早性數(shù)據(jù)儲(chǔ)存尊庫。另外，伐如果某些宿ETL銳的程序需要完重新執(zhí)行，輪駐留區(qū)可作擇為數(shù)據(jù)源的恥備份儲(chǔ)存庫扭。所以精ETL哲服務(wù)器無需尺再次從先前理的數(shù)據(jù)源中極抽取數(shù)據(jù)，泛ETL伸的程序?qū)⒖擅脧鸟v留區(qū)中除取得數(shù)據(jù)?？釉摲N方法使?jié)h得啞ETL帖服務(wù)器對(duì)于扛電腦主機(jī)系史統(tǒng)的潛在干榴擾效應(yīng)減到算最低。愧2搶）轉(zhuǎn)換程序里廢ETL浪工具負(fù)責(zé)處袋理特別的轉(zhuǎn)泰換需求及相追對(duì)復(fù)雜的轉(zhuǎn)母換邏輯，支ETL辮工具將在駐式留區(qū)內(nèi)建立介實(shí)際表格，新識(shí)別號(hào)和外欺鍵碼會(huì)被生勇成并下載至財(cái)CRDS們數(shù)據(jù)存超市察。相關(guān)表格偶的索引在成樣功完成數(shù)據(jù)低轉(zhuǎn)換之后也床將重新建立圣。檢查總計(jì)匠和記錄總數(shù)食量會(huì)被生成庸來保證數(shù)據(jù)懶的質(zhì)量。被益拒絕的紀(jì)錄增則在重新進(jìn)州行處理之前獸保存在一個(gè)僚獨(dú)立的儲(chǔ)存杯區(qū)以進(jìn)行隨縣后的處理和頭修正?？?貴）載入程序廳獎(jiǎng)在駐留區(qū)內(nèi)散經(jīng)過轉(zhuǎn)換的役數(shù)據(jù)將更新竿并載入到目素標(biāo)數(shù)據(jù)庫內(nèi)僑。載入絕ODS隊(duì)內(nèi)的數(shù)據(jù)，踢將以更新為四主，目的是扣令紛ODS妖儲(chǔ)存最新的然詳細(xì)交易層謝面數(shù)據(jù)。有低關(guān)號(hào)CRDS擁，因?yàn)楸薕DS暗儲(chǔ)存了最新掉并已轉(zhuǎn)換的楊數(shù)據(jù)，因此刺CRDS提將從積ODS原內(nèi)直接抽取凱數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)域?qū)⒄虾筝d頭入瑞CRDS槐。驗(yàn)為了保存艷CRDS府的數(shù)據(jù)元素越所需要的歷統(tǒng)史記錄，當(dāng)?shù)怯涗浺汛嬖诒加谏蜟RDS復(fù)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存庫久時(shí)，載入程字序必須建立額一個(gè)新記錄抱，然后更新宗原有記錄的給有效日期。葛另外，載入討程序也需根鉛據(jù)相互關(guān)系垮的完整性（令RI毅），下載數(shù)篩據(jù)時(shí)必須依化照一定的次屆序。在數(shù)據(jù)間載入時(shí)如果畫出現(xiàn)該類錯(cuò)邊誤則無法成割功載入數(shù)據(jù)全。這樣就可督保證由源系捆統(tǒng)轉(zhuǎn)換來的員數(shù)據(jù)與在先穩(wěn)前被載入到潑數(shù)據(jù)庫的同渾一數(shù)據(jù)保持睬一致性。例史如：當(dāng)載入敲一個(gè)關(guān)于賬茫戶的付款交虛易記錄時(shí)，沖而該賬戶已快經(jīng)不存在于尋數(shù)據(jù)庫中，榜這種情況違它反了數(shù)據(jù)相度互關(guān)系的完捷整性，該付鋸款交易記錄荒將被拒絕載嬸入至數(shù)據(jù)庫求中，而且該告記錄行會(huì)被尚記錄在稽核散報(bào)告內(nèi)便于迎追查。事聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)分虧析及報(bào)表處雅理系統(tǒng)結(jié)該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)顫聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)分跳析及制定與引信貸風(fēng)險(xiǎn)有闖關(guān)的報(bào)表。芒聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)分起析工具包括若聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)分散析系統(tǒng)讓用乞戶作隨時(shí)查格詢及報(bào)表系恨統(tǒng)作建立報(bào)妨表之用。反臂映風(fēng)險(xiǎn)衡量憤的統(tǒng)計(jì)和分筒析結(jié)果。杏1傘、報(bào)表處理窩針對(duì)以上的謀風(fēng)險(xiǎn)衡量方降法，我們認(rèn)帳為以下賠7平方面的報(bào)表獨(dú)是必需的：豎同時(shí)，為滿坑足向高級(jí)行晨政管理層的湯匯報(bào)要求，刑也可以在信熄貸風(fēng)險(xiǎn)管理岡報(bào)表生成模假塊提供以下依八方面的有按關(guān)信貸風(fēng)險(xiǎn)燙的一頁概覽亮供管理層宏睛觀地了解信墻貸組合現(xiàn)時(shí)掉情況。該概對(duì)覽能夠清晰山地展現(xiàn)建行馳信貸情況，弱從而為快速剪有效的業(yè)務(wù)嘴決定提供決瞎策支持信息守：形下圖即為此混概覽報(bào)表的摟示例：鋒建議利用在乏線數(shù)據(jù)分析桐系統(tǒng)內(nèi)的儀蒙表盤（辛Dashb猛oard悠）模組實(shí)施著管理層報(bào)表叛。儀表盤使調(diào)管理層可在滿系統(tǒng)中進(jìn)行?；?dòng)的瀏覽孩，而同時(shí)觀迅察多個(gè)信貸哥風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)戰(zhàn)表現(xiàn)測(cè)量報(bào)釀表，讓行政泡管理層了解檔多個(gè)管理報(bào)腐表之間的關(guān)嘗系。同時(shí)，鄉(xiāng)儀表盤與在調(diào)線數(shù)據(jù)分析儉系統(tǒng)應(yīng)該是異整合的，以青讓行政管理潛層從高層次棄組合的管理名報(bào)表作深層興（皂Drill蜜down芒）與多維的晚分析。材2、聯(lián)機(jī)數(shù)地?fù)?jù)分析技術(shù)餅方案援支持多維數(shù)續(xù)據(jù)存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)稍用戶自行定依義的報(bào)表及清在線數(shù)據(jù)分至析處理閱和用戶自行設(shè)廳定的公式提革供數(shù)據(jù)分析噸的功能，如渠圖表（室chart晝ing借）、分等級(jí)弱（舌ranki植ng仁）、過濾（雜filte處ring皺）、排序（幣sorti宮ng用）、聚集（細(xì)aggre袍gatio奉n含）、數(shù)據(jù)形憤式化分析（士pivot政）、鉆?。ㄓrill勺u(yù)pa點(diǎn)nddo五wn利）、切割與禾分離（釘slice辦and竄dice監(jiān)）、突顯重善要訊息等易所需的訊息獅可通過預(yù)設(shè)的的報(bào)表格式賄顯示出來，擺有關(guān)資料可壺以電子形式撫顯示，并可德讓用戶隨時(shí)略打印，支持陶ad-ho相c美查詢盯能把結(jié)果儲(chǔ)廚存于普遍的撲形式，讓用耐戶可對(duì)預(yù)設(shè)躁了格式的報(bào)好表進(jìn)