2023年期貨從業(yè)資格之期貨投資分析自我檢測(cè)試卷B卷附答案

2023年期貨從業(yè)資格之期貨投資分析自我檢測(cè)試卷B卷附答案

單選題（共50題）1、一般情況下，利率互換合約交換的是（）。A.相同特征的利息B.不同特征的利息C.名義本金D.本金和不同特征的利息【答案】B2、5月，滬銅期貨10月合約價(jià)格高于8月合約。銅生產(chǎn)商采取了“開(kāi)倉(cāng)賣出2000噸8月期銅，同時(shí)開(kāi)倉(cāng)買入1000噸10月期銅”的交易策略。這是該生產(chǎn)商基于（）作出的決策。A.計(jì)劃8月賣出1000噸庫(kù)存，且期貨合約間價(jià)差過(guò)大B.計(jì)劃10月賣出1000噸庫(kù)存，且期貨合約間價(jià)差過(guò)小C.計(jì)劃8月賣出1000噸庫(kù)存，且期貨合約間價(jià)差過(guò)小D.計(jì)劃10月賣出1000噸庫(kù)存，且期貨合約間價(jià)差過(guò)大【答案】C3、某大型糧油儲(chǔ)備庫(kù)按照準(zhǔn)備輪庫(kù)的數(shù)量，大約有10萬(wàn)噸早稻準(zhǔn)備出庫(kù)，為了防止出庫(kù)過(guò)程中價(jià)格出現(xiàn)大幅下降，該企業(yè)按銷售量的50%在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行套期保值，套期保值期限3個(gè)月，5月開(kāi)始，該企業(yè)在價(jià)格為2050元開(kāi)始建倉(cāng)。保證金比例為10%。保證金利息為5%，交易手續(xù)費(fèi)為3元/手，那么該企業(yè)總計(jì)費(fèi)用是（），攤薄到每噸早稻成本增加是（）。A.15.8萬(wàn)元3.2元/噸B.15.8萬(wàn)元6.321/噸C.2050萬(wàn)元3.2元/噸D.2050萬(wàn)元6.32元/噸【答案】A4、（）是中央銀行向一級(jí)交易商購(gòu)買有價(jià)證券，并約定在未來(lái)特定日期賣出有價(jià)證券的交易行為。A.正回購(gòu)B.逆回購(gòu)C.現(xiàn)券交易D.質(zhì)押【答案】B5、某汽車公司與輪胎公司在交易中采用點(diǎn)價(jià)交易，作為采購(gòu)方的汽車公司擁有點(diǎn)價(jià)權(quán)。雙方簽訂的購(gòu)銷合同的基本條款如表7—1所示。A.880B.885C.890D.900【答案】C6、7月中旬，該期貨風(fēng)險(xiǎn)管理公司與某大型鋼鐵公司成功簽訂了基差定價(jià)交易合同。合同中約定，給予鋼鐵公司1個(gè)月點(diǎn)價(jià)期；現(xiàn)貨最終結(jié)算價(jià)格參照鐵礦石期貨9月合約加升水2元／干噸為最終干基結(jié)算價(jià)格。期貨風(fēng)險(xiǎn)管理公司最終獲得的升貼水為()元／干噸。A.+2B.+7C.+11D.+14【答案】A7、某銅管加工廠的產(chǎn)品銷售定價(jià)每月約有750噸是按上個(gè)月現(xiàn)貨銅均價(jià)+加工費(fèi)用來(lái)確定，而原料采購(gòu)中月均只有400噸是按上海上個(gè)月期價(jià)+380元／噸的升水確定，該企業(yè)在購(gòu)銷合同價(jià)格不變的情況下每天有敞口風(fēng)險(xiǎn)（）噸。A.750B.400C.350D.100【答案】C8、投資者賣出執(zhí)行價(jià)格為800美分/蒲式耳的玉米期貨看漲期權(quán)，期權(quán)費(fèi)為50美分/蒲式耳，同時(shí)買進(jìn)相同份數(shù)到期日相同，執(zhí)行價(jià)格為850美分/蒲式耳的玉米期貨看漲期權(quán)，期權(quán)費(fèi)為40美分/蒲式耳，據(jù)此回答以下三題：（不計(jì)交易成本）A.50B.-10C.10D.0【答案】C9、根據(jù)美林投資時(shí)鐘理論，隨著需求回暖，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況得到改善，股票類資產(chǎn)在復(fù)蘇階段迎來(lái)黃金期，對(duì)應(yīng)的是美林時(shí)鐘（）點(diǎn)。A.12～3B.3～6C.6～9D.9～12【答案】D10、大豆出口的價(jià)格可以表示為：大豆出口價(jià)格＝交貨期內(nèi)任意一個(gè)交易日CBOT大豆近月合約期貨價(jià)格＋CNF升貼水價(jià)格（FOB升貼水＋運(yùn)費(fèi)），關(guān)于這一公式說(shuō)法不正確的是（）。A.期貨價(jià)格由買方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)和規(guī)定的期貨合約上自由點(diǎn)價(jià)B.離岸（FOB）現(xiàn)貨升貼水，是由買方在談判現(xiàn)貨貿(mào)易合同時(shí)報(bào)出C.FOB升貼水可以為正值（升水），也可以為負(fù)值（貼水）D.美國(guó)大豆貿(mào)易中普遍采用基差定價(jià)的交易模式【答案】B11、8月份，某銀行Alpha策略理財(cái)產(chǎn)品的管理人認(rèn)為市場(chǎng)未來(lái)將陷入震蕩整理，但前期一直弱勢(shì)的消費(fèi)類股票的表現(xiàn)將強(qiáng)于指數(shù)，根據(jù)這一判斷，該管理人從家電、醫(yī)藥、零售等行業(yè)選擇了20只股票構(gòu)造投資組合，經(jīng)計(jì)算，該組合的β值為0.92。8月24日，產(chǎn)品管理人開(kāi)倉(cāng)買入消費(fèi)類股票組合，共買入市值8億元的股票；同時(shí)在滬深300指數(shù)期貨10月合約上建立空頭頭寸，此時(shí)的10月合約價(jià)位在3263.8點(diǎn)，10月12日，10月合約臨近到期，此時(shí)產(chǎn)品管理人也認(rèn)為消費(fèi)類股票超越指數(shù)的走勢(shì)將告一段落，因此，把全部股票賣出。同時(shí)買入平倉(cāng)10月合約空頭。在這段時(shí)間里，10月合約下跌到3132.0點(diǎn)，跌幅約4%；而消費(fèi)類股票組合的市值增長(zhǎng)了6.73%。則此次Alpha策略的操作的盈利為（）。A.8357.4萬(wàn)元B.8600萬(wàn)元C.8538.3萬(wàn)元D.853.74萬(wàn)元【答案】A12、關(guān)于道氏理論，下列說(shuō)法正確的是()。A.道氏理論認(rèn)為平均價(jià)格涵蓋一切因素，所有可能影響供求關(guān)系的因素都可由平均價(jià)格來(lái)表現(xiàn)。B.道氏理論認(rèn)為開(kāi)盤價(jià)是晟重要的價(jià)格，并利用開(kāi)盤價(jià)計(jì)算平均價(jià)格指數(shù)C.道氏理論認(rèn)為，工業(yè)平均指數(shù)和公共事業(yè)平均指數(shù)不必在同一方向上運(yùn)行就可以確認(rèn)某一市場(chǎng)趨勢(shì)的形D.無(wú)論對(duì)大形勢(shì)還是每天的小波動(dòng)進(jìn)行判斷，道氏理論都有較大的作用【答案】A13、()是基本而分析最基本的元素。A.資料B.背景C.模型D.數(shù)據(jù)【答案】D14、銅的即時(shí)現(xiàn)貨價(jià)是（）美元／噸。A.7660B.7655C.7620D.7680【答案】D15、材料一：在美國(guó)，機(jī)構(gòu)投資者的投資中將近30%的份額被指數(shù)化了，英國(guó)的指數(shù)化程度在20%左右，近年來(lái)，指數(shù)基金也在中國(guó)獲得快速增長(zhǎng)。A.4.342B.4.432C.5.234D.4.123【答案】C16、美國(guó)商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局（BEA）公布的美國(guó)GDP數(shù)據(jù)季度初值后，有兩輪修正，每次修正相隔（）。A.1個(gè)月B.2個(gè)月C.15天D.45天【答案】A17、期貨合約高風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)應(yīng)的高收益源于期貨交易的（）。A.T+0交易B.保證金機(jī)制C.賣空機(jī)制D.高敏感性【答案】B18、某汽車公司與輪胎公司在交易中采用點(diǎn)價(jià)交易，作為采購(gòu)方的汽車公司擁有點(diǎn)價(jià)權(quán)。雙方簽訂的購(gòu)銷合同的基本條款如表7—3所示。A.歐式看漲期權(quán)B.歐式看跌期權(quán)C.美式看漲期權(quán)D.美式看跌期權(quán)【答案】B19、7月中旬，該期貨風(fēng)險(xiǎn)管理公司與某大型鋼鐵公司成功簽訂了基差定價(jià)交易合同。合同中約定，給予鋼鐵公司1個(gè)月點(diǎn)價(jià)期；現(xiàn)貨最終結(jié)算價(jià)格參照鐵礦石期貨9月合約加升水2元／干噸為最終干基結(jié)算價(jià)格。期貨風(fēng)險(xiǎn)管理公司最終獲得的升貼水為（）元／干噸。A.+2B.+7C.+11D.+14【答案】A20、對(duì)賣出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（）。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.虧損性套期保值B.期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧相抵C.盈利性套期保值D.套期保值效果不能確定，還要結(jié)合價(jià)格走勢(shì)來(lái)判斷【答案】A21、一段時(shí)間內(nèi)所有盈利交易的總盈利額與同時(shí)段所有虧損交易的總虧損額的比值稱為（）。A.收支比B.盈虧比C.平均盈虧比D.單筆盈虧比【答案】B22、在持有成本理論模型假設(shè)下，若F表示期貨價(jià)格，S表示現(xiàn)貨價(jià)格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期貨價(jià)格可表示為（）。A.F＝S＋W－RB.F＝S＋W＋RC.F＝S－W－RD.F＝S－W＋R【答案】A23、貨幣政策的主要于段包括()。A.再貼現(xiàn)率、公開(kāi)市場(chǎng)操作和存款準(zhǔn)備金制度B.國(guó)家預(yù)算、公開(kāi)市場(chǎng)操作和存款準(zhǔn)備金制度C.稅收、再貼現(xiàn)率和公開(kāi)市場(chǎng)操作D.國(guó)債、再貼現(xiàn)率和公開(kāi)市場(chǎng)操作【答案】A24、假設(shè)股票價(jià)格是31美元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為10%，3個(gè)月期的執(zhí)行價(jià)格為30美元的歐式看漲期權(quán)的價(jià)格為3美元，3個(gè)月期的執(zhí)行價(jià)格為30美元的歐式看跌期權(quán)的價(jià)格為1美元。如果存在套利機(jī)會(huì)，則利潤(rùn)為（）。A.0.22B.0.36C.0.27D.0.45【答案】C25、由于大多數(shù)金融時(shí)間序列的（）是平穩(wěn)序列，受長(zhǎng)期均衡關(guān)系的支配，這些變量的某些線性組合也可能是平穩(wěn)的。A.一階差分B.二階差分C.三階差分D.四階差分【答案】A26、根據(jù)上一題的信息，鋼鐵公司最終盈虧是()。A.總盈利14萬(wàn)元B.總盈利12萬(wàn)元C.總虧損14萬(wàn)元D.總虧損12萬(wàn)元【答案】B27、由于市場(chǎng)熱點(diǎn)的變化，對(duì)于證券投資基金來(lái)說(shuō)，基金重倉(cāng)股可能面臨很大的（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)瞼【答案】A28、基礎(chǔ)貨幣不包括（）。A.居民放在家中的大額現(xiàn)鈔B.商業(yè)銀行的庫(kù)存現(xiàn)金C.單位的備用金D.流通中的現(xiàn)金【答案】B29、期貨定價(jià)方法一般分為風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)定價(jià)法和持有成本定價(jià)法，A.芝加哥商業(yè)交易所電力指數(shù)期貨B.洲際交易所歐盟排放權(quán)期貨C.歐洲期權(quán)與期貨交易所股指期貨D.大連商品交易所人豆期貨【答案】D30、基差的空頭從基差的__________中獲得利潤(rùn)，但如果持有收益是__________的話，基差的空頭會(huì)產(chǎn)生損失。（）A.縮??；負(fù)B.縮?。徽鼵.擴(kuò)大；正D.擴(kuò)大；負(fù)【答案】B31、5月份，某投資經(jīng)理判斷未來(lái)股票市場(chǎng)將進(jìn)入震蕩整理行情，但對(duì)前期表現(xiàn)較弱勢(shì)的消費(fèi)類股票看好。5月20日該投資經(jīng)理建倉(cāng)買入消費(fèi)類和零售類股票2億元，β值為0.98，同時(shí)在滬深300指數(shù)期貨6月份合約上建立空頭頭寸，賣出價(jià)位為4632.8點(diǎn)，β值為1。據(jù)此回答以下兩題。A.1660B.2178.32C.1764.06D.1555.94【答案】C32、下列關(guān)于內(nèi)部趨勢(shì)線的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.內(nèi)部趨勢(shì)線并不顧及非得在極端的價(jià)格偏離的基礎(chǔ)上作趨勢(shì)線的暗古耍求B.內(nèi)部趨勢(shì)線最人可能地接近主要相對(duì)高點(diǎn)或相對(duì)低點(diǎn)C.難以避免任意性D.內(nèi)部趨勢(shì)線在界定潛在的支撐和阻力區(qū)方面的作用遠(yuǎn)小于常規(guī)趨勢(shì)線【答案】D33、國(guó)內(nèi)股市恢復(fù)性上漲，某投資者考慮增持100萬(wàn)元股票組合，同時(shí)減持100萬(wàn)元國(guó)債組合。為實(shí)現(xiàn)上述目的，該投資者可以（）。A.賣出100萬(wàn)元國(guó)債期貨，同時(shí)賣出100萬(wàn)元同月到期的股指期貨B.買入100萬(wàn)元國(guó)債期貨，同時(shí)賣出100萬(wàn)元同月到期的股指期貨C.買入100萬(wàn)元國(guó)債期貨，同時(shí)買入100萬(wàn)元同月到期的股指期貨D.賣出100萬(wàn)元國(guó)債期貨，同時(shí)買進(jìn)100萬(wàn)元同月到期的股指期貨【答案】D34、下列有關(guān)海龜交易法的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。A.海龜交易法采用通道突破法人市B.海龜交易法采用波動(dòng)幅度管理資金C.海龜交易法的入市系統(tǒng)1采用10日突破退出法則D.海龜交易法的入市系統(tǒng)2采用10日突破退出法則【答案】D35、期貨合約到期交割之前的成交價(jià)格都是（）。A.相對(duì)價(jià)格B.即期價(jià)格C.遠(yuǎn)期價(jià)格D.絕對(duì)價(jià)格【答案】C36、計(jì)算互換中英鎊的固定利率（）。A.0.0425B.0.0528C.0.0628D.0.0725【答案】B37、當(dāng)價(jià)格從SAR曲線下方向上突破SAR曲線時(shí)，預(yù)示著上漲行情即將開(kāi)始，投資者應(yīng)該()。A.持倉(cāng)觀望B.賣出減倉(cāng)C.逢低加倉(cāng)D.買入建倉(cāng)【答案】D38、保護(hù)性點(diǎn)價(jià)策略的缺點(diǎn)主要是()。A.只能達(dá)到盈虧平衡B.成本高C.不會(huì)出現(xiàn)凈盈利D.賣出期權(quán)不能對(duì)點(diǎn)價(jià)進(jìn)行完全性保護(hù)【答案】B39、外匯匯率具有（）表示的特點(diǎn)。A.雙向B.單項(xiàng)C.正向D.反向【答案】A40、證券組合的叫行域中最小方差組合()。A.可供厭惡風(fēng)險(xiǎn)的理性投資者選擇B.其期望收益率最大C.總會(huì)被厭惡風(fēng)險(xiǎn)的理性投資者選擇D.不會(huì)被風(fēng)險(xiǎn)偏好者選擇【答案】A41、若一個(gè)隨機(jī)過(guò)程的均值為0，方差為不變的常數(shù)，而且序列不存在相關(guān)性，這樣的隨機(jī)過(guò)程稱為（）過(guò)程。A.平穩(wěn)隨機(jī)B.隨機(jī)游走C.白噪聲D.非平穩(wěn)隨機(jī)【答案】C42、套期保值后總損益為()元。A.-56900B.14000C.56900D.-l50000【答案】A43、當(dāng)大盤指數(shù)為3150時(shí)，投資者預(yù)期最大指數(shù)將會(huì)大幅下跌，但又擔(dān)心由于預(yù)測(cè)不準(zhǔn)造成虧損，而剩余時(shí)間為1個(gè)月的股指期權(quán)市場(chǎng)的行情如下：當(dāng)大盤指數(shù)預(yù)期下跌，收益率最大的是（）。A.行權(quán)價(jià)為3000的看跌期權(quán)B.行權(quán)價(jià)為3100的看跌期權(quán)C.行權(quán)價(jià)為3200的看跌期權(quán)D.行權(quán)價(jià)為3300的看跌期權(quán)【答案】D44、某股票組合市值8億元，β值為0.92。為對(duì)沖股票組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，基金經(jīng)理決定在滬深300指數(shù)期貨10月合約上建立相應(yīng)的空頭頭寸，賣出價(jià)格為3263.8點(diǎn)。一段時(shí)間后，10月股指期貨合約下降到3132.0點(diǎn)，股票組合市值增長(zhǎng)了6.73%.基金經(jīng)理賣出全部股票的同時(shí)，買入平倉(cāng)全部股指期貨合約。此操作共利（）。A.8113.1B.8357.4C.8524.8D.8651.3【答案】B45、下列各種技術(shù)指標(biāo)中，屬于趨勢(shì)型指標(biāo)的是()。A.WMSB.MACDC.KDJD.RSI【答案】B46、某投資者在2月份以500點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張5月到期,執(zhí)行價(jià)格為11500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán),同時(shí),他又以300點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張5月到期,執(zhí)行價(jià)格為11200點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。該投資者當(dāng)恒指為（）時(shí),投資者有盈利。A.在11200之下或11500之上B.在11200與11500之間C.在10400之下或在12300之上D.在10400與12300之間【答案】C47、當(dāng)市場(chǎng)處于牛市時(shí)，人氣向好，一些微不足道的利好消息都會(huì)刺激投機(jī)者的看好心理，引起價(jià)格上漲，這種現(xiàn)象屬于影響蚓素巾的()的影響。A.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及經(jīng)濟(jì)政策B.替代品C.季仃陛影響與自然川紊D.投機(jī)對(duì)價(jià)格【答案】D48、投資者賣出執(zhí)行價(jià)格為800美分/蒲式耳的玉米期貨看漲期權(quán)，期權(quán)費(fèi)為50美分/蒲式耳，同時(shí)買進(jìn)相同份數(shù)到期日相同，執(zhí)行價(jià)格為850美分/蒲式耳的玉米期貨看漲期權(quán)，期權(quán)費(fèi)為40美分/蒲式耳，據(jù)此回答以下三題：（不計(jì)交易成本）A.50B.-10C.10D.0【答案】C49、根據(jù)組合投資理論，在市場(chǎng)均衡狀態(tài)下，單個(gè)證券或組合的收益E(r)和風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)2A.壓力線B.證券市場(chǎng)線C.支持線D.資本市場(chǎng)線【答案】B50、表4-5是美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布的美國(guó)國(guó)內(nèi)大豆供需平衡表，有關(guān)大豆供求基本面的信息在供求平衡表中基本上都有所反映。A.市場(chǎng)預(yù)期全球大豆供需轉(zhuǎn)向?qū)捤葿.市場(chǎng)預(yù)期全球大豆供需轉(zhuǎn)向嚴(yán)格C.市場(chǎng)預(yù)期全球大豆供需逐步穩(wěn)定D.市場(chǎng)預(yù)期全球大豆供需變化無(wú)?！敬鸢浮緼多選題（共20題）1、應(yīng)用旗形時(shí)，下列做法或說(shuō)法正確的有（）。?A.旗形出現(xiàn)之前，一般應(yīng)有一個(gè)旗桿B.旗形持續(xù)的時(shí)間不能太長(zhǎng)，時(shí)間一長(zhǎng)，它保持原來(lái)趨勢(shì)的能力將下降C.旗形形成之前和被突破之后，成交量都很大D.在旗形的形成過(guò)程中，成交量從左向右逐漸減少【答案】ABCD2、V形反轉(zhuǎn)的特征包括（）。?A.U形反轉(zhuǎn)具有測(cè)算功能B.V形是一種失控的形態(tài)，在應(yīng)用時(shí)要特別小心C.V形反轉(zhuǎn)同基本面的變化或者突發(fā)消息的出現(xiàn)有密切關(guān)系D.V形反轉(zhuǎn)出現(xiàn)在市場(chǎng)進(jìn)行劇烈的波動(dòng)之中【答案】BCD3、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的發(fā)行者對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的方式有（）。A.通過(guò)在二級(jí)市場(chǎng)中的套利交易，使得結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的價(jià)格接近真實(shí)價(jià)值B.發(fā)行人自有資產(chǎn)與結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品形成對(duì)沖C.通過(guò)買賣結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品并在各個(gè)組成部分的二級(jí)市場(chǎng)上做相應(yīng)的對(duì)沖操作D.通過(guò)在場(chǎng)內(nèi)或場(chǎng)外建立相應(yīng)的衍生工具頭寸來(lái)進(jìn)行對(duì)沖【答案】BD4、金融機(jī)構(gòu)利用場(chǎng)內(nèi)工具對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，經(jīng)常會(huì)遇到的一些問(wèn)題有（）.A.缺乏技術(shù)B.資金不足C.人才短缺D.金融機(jī)構(gòu)自身的交易能力不足【答案】ABCD5、下列關(guān)于有色金屬的金融屬性的說(shuō)法正確的有()。A.金融屬性主要體現(xiàn)在三個(gè)層次：作為融資工具；作為投機(jī)工具；作為資產(chǎn)類別B.銅、鋁、鋼歷來(lái)作為倉(cāng)單交易和庫(kù)存融資的首選品種而備受青睞C.傳統(tǒng)意義上的金融屬性，起到風(fēng)險(xiǎn)管理工具的投資媒介的作用D.基本金屬是最成熟的商品期貨交易品種之一【答案】ACD6、生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)與居民消費(fèi)指數(shù)的區(qū)別在于（）。A.CPI只反映了工業(yè)品出廠價(jià)格的變動(dòng)情況B.PPI只反映了工業(yè)品出廠價(jià)格的變動(dòng)情況C.PPI不包括服務(wù)價(jià)格變動(dòng)D.CPI不包括服務(wù)價(jià)格變動(dòng)【答案】BC7、一般來(lái)說(shuō)，投資者獲得的信息可以分為三個(gè)層次——市場(chǎng)信息、公其信息和全部信息。在滬深300指數(shù)期貨1F1110的投資分析中，屬于市場(chǎng)信息的是A.2011年8月8日道瓊斯指數(shù)跌幅達(dá)5.55%B.2011年9月1同1F1110持倉(cāng)量為2824手C.2011年9月1同1F1110收盤價(jià)為28376D.2011年9月1同1F1110收盤價(jià)為28376【答案】ABCD8、關(guān)于趨勢(shì)線和支撐線，下列論述正確的是（）。?A.在上升趨勢(shì)中，將兩個(gè)低點(diǎn)連成一條直線，就得到上升趨勢(shì)線B.上升趨勢(shì)線起支撐作用，下降趨勢(shì)線起壓力作用C.上升趨勢(shì)線是支撐線的一種，下降趨勢(shì)線是壓力線的一種D.趨勢(shì)線還應(yīng)得到第三個(gè)點(diǎn)的驗(yàn)證才能確認(rèn)這條趨勢(shì)線是有效的【答案】ABCD9、下列關(guān)于交易平臺(tái)的說(shuō)法，正確的是（）。A.程序化交易必須要在專門的電子平臺(tái)上運(yùn)行B.程序化交易不一定要在專門的電子平臺(tái)上運(yùn)行C.平臺(tái)的選擇可以從便利性、功能、成本等三個(gè)方面考慮D.交易模型的設(shè)計(jì)構(gòu)建者可以選擇軟件公司提供的第三方平臺(tái)【答案】ACD10、對(duì)于事件因素的分析主要是拿()做比較。A.預(yù)期B.實(shí)際C.當(dāng)期結(jié)果D.上期結(jié)果【答案】AB11、道氏理論的主要原理有()。A.平均價(jià)格涵蓋一切因素B.市場(chǎng)波動(dòng)具有三種趨勢(shì)C.趨勢(shì)必須得到交易量的確認(rèn)D.各種平均價(jià)格必須相互驗(yàn)證【答案】ABCD12、我國(guó)外匯儲(chǔ)備主要包括（）。A.美元資產(chǎn)B.歐元資產(chǎn)C.日元資產(chǎn)D.英鎊資產(chǎn)【答案】ABCD13、利用場(chǎng)內(nèi)看漲期權(quán)對(duì)沖場(chǎng)外期權(quán)合約風(fēng)險(xiǎn)，確定在每個(gè)合約中分配De1ta的數(shù)量時(shí)需考慮（）等因素。A.管理能力B.投融資利率C.沖擊成本D.建倉(cāng)成本【答案】ACD14、2月底，電纜廠擬于4月初與某冶煉廠簽訂銅的基差交易合同