2023年會(huì)計(jì)繼續(xù)教育答案

1.看漲期權(quán)多頭有權(quán)利在未來(lái)某時(shí)刻賣出標(biāo)的資產(chǎn)。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：未找到解析題號(hào)：Qhx000331所屬課程：金融衍生工具

2.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值等于期權(quán)費(fèi)與期權(quán)內(nèi)在價(jià)值之和。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：未找到解析題號(hào)：Qhx000332所屬課程：金融衍生工具

3.期權(quán)的多空雙方都需要繳納保證金。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：未找到解析題號(hào)：Qhx000329所屬課程：金融衍生工具

4.看跌期權(quán)的多頭在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲時(shí)獲利。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：B

解析：未找到解析第2部分單選題題號(hào)：Qhx000341所屬課程：金融衍生工具

5.與相比，期貨合約的流動(dòng)性：

A、高

B、低

C、相同

D、無(wú)法判別您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：A

解析：未找到解析題號(hào)：Qhx000335所屬課程：金融衍生工具

6.在黃金期貨中做（）頭寸的交易者希望黃金價(jià)格將來(lái)（）。

A、，下跌

B、空頭，下跌

C、空頭，不變

D、空頭，上漲您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：未找到解析題號(hào)：Qhx000333所屬課程：金融衍生工具

7.期貨合約的條款（）標(biāo)準(zhǔn)化的；遠(yuǎn)期合約的條款（）標(biāo)準(zhǔn)化的。

A、是，是

B、不是，是

C、是，不是

D、不是，不是您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：C

解析：未找到解析題號(hào)：Qhx000339所屬課程：金融衍生工具

8.在下列各種情況下，看跌期權(quán)是價(jià)內(nèi)期權(quán)的是：

A、股票價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格

B、股票價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格

C、股票價(jià)格等于執(zhí)行價(jià)格

D、選項(xiàng)中的情況均不對(duì)的您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：未找到解析題號(hào)：Qhx000334所屬課程：金融衍生工具

9.遠(yuǎn)期合約的條款由（）擬定:

A、由買方和賣方擬定

B、僅由買方擬定

C、由交易所擬定

D、由中間人和交易商擬定您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：A

解析：未找到解析題號(hào)：Qhx000338所屬課程：金融衍生工具

10.在期權(quán)交易中，某投資者出售看跌期權(quán)，那么該投資者是看跌期權(quán)的（），（）繳納保證金。

A、多頭，需要

B、多頭，不需要

C、空頭，需要

D、空頭，不需要您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：C

解析：未找到解析題號(hào)：Qhx000340所屬課程：金融衍生工具

11.在下列各種情況下，看漲期權(quán)是價(jià)內(nèi)期權(quán)的是：

A、股票價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格

B、股票價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格

C、股票價(jià)格等于執(zhí)行價(jià)格

D、選項(xiàng)中的情況均不對(duì)的您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：A

解析：未找到解析題號(hào)：Qhx000337所屬課程：金融衍生工具

12.某資產(chǎn)當(dāng)前價(jià)格為100元，該資產(chǎn)的美式看跌期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為90元。假如當(dāng)該資產(chǎn)的價(jià)格為85元時(shí)，投資者剛好達(dá)成盈虧平衡。不考慮貨幣時(shí)間價(jià)值和交易成本的情況下，投資者購(gòu)買該看跌期權(quán)時(shí)支付的價(jià)格為：

A、0元

B、15元

C、10元

D、5元您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：D號(hào)：E00701-pd-09010所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

1.期權(quán)的買賣雙方都需要繳納保證金。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：期權(quán)的賣方無(wú)需繳納保證金，期權(quán)的賣方需要繳納保證金。題號(hào)：E00701-pd-09004所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

2.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值等于期權(quán)費(fèi)與期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值之和。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：期權(quán)的時(shí)間價(jià)值等于期權(quán)費(fèi)于內(nèi)涵價(jià)值之差。題號(hào)：E00701-pd-09006所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

3.其他條件相同的前提下，期權(quán)距離到期日越遠(yuǎn)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值越小。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：B

解析：其他條件相同的前提下，期權(quán)距離到期日越遠(yuǎn)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值越大。題號(hào)：E00701-pd-09009所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

4.看跌期權(quán)的賣方是義務(wù)承擔(dān)方而非權(quán)利擁有方。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：A

解析：看跌期權(quán)的賣方是義務(wù)承擔(dān)方而非權(quán)利擁有方。題號(hào)：E00701-pd-09002所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

5.看跌期權(quán)的多頭在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲時(shí)獲利。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：B

解析：看跌期權(quán)的多頭在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌時(shí)獲利。題號(hào)：E00701-pd-09005所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

6.期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值也許為負(fù)值。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值一定大于零。題號(hào)：E00701-pd-09001所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

7.看漲期權(quán)多頭有權(quán)利在未來(lái)某時(shí)刻賣出標(biāo)的資產(chǎn)。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：B

解析：看漲期權(quán)多頭有權(quán)利在未來(lái)買入標(biāo)的資產(chǎn)。題號(hào)：E00701-pd-09003所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

8.相對(duì)遠(yuǎn)期合約而言，期貨合約的違約風(fēng)險(xiǎn)較低。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：A

解析：相對(duì)遠(yuǎn)期合約而言，期貨合約的違約風(fēng)險(xiǎn)較低。題號(hào)：E00701-pd-09008所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

9.看漲期權(quán)的買方希望基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格下跌。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：B

解析：看漲期權(quán)的賣方希望基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格上漲。第2部分單選題題號(hào)：E00701-dx-09025所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

10.一份看漲期權(quán)的期權(quán)價(jià)格為9元，敲定價(jià)格為75元，當(dāng)前標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為78元，該期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值和時(shí)間價(jià)值分別為（）。

A、3元和9元

B、6元和3元

C、3元和6元

D、6元和9元您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：C

解析：就看漲期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格高于敲定價(jià)格的部分為內(nèi)涵價(jià)值，此題即為3元，期權(quán)費(fèi)中剔除了內(nèi)涵價(jià)值剩余的部分即為時(shí)間價(jià)值。題號(hào)：E00701-dx-09024所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

11.其他條件相同情況下，敲定價(jià)格越大，看跌期權(quán)價(jià)格的變動(dòng)方向?yàn)椋ǎ?/p>

A、變大

B、變小

C、不變

D、無(wú)法鑒定您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：A

解析：敲定價(jià)格越大，看跌期權(quán)越貴。題號(hào)：E00701-dx-09012所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

12.一張股票的看漲期權(quán)持有者所會(huì)承受的最大損失等于（）。

A、執(zhí)行價(jià)格減去市值

B、市值減去看漲期權(quán)合約的價(jià)格

C、看漲期權(quán)價(jià)格

D、股價(jià)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：C

解析：看漲期權(quán)持有者最多損失掉的是初始支付的期權(quán)費(fèi)。題號(hào)：E00701-dx-09011所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

13.歐式看漲期權(quán)可以如何執(zhí)行？

A、在未來(lái)的任何時(shí)刻

B、只能在到期日

C、在標(biāo)的資產(chǎn)的市值低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)

D、在紅利分派之后您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：歐式期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行。題號(hào)：E00701-dx-09003所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

14.在黃金期貨中做（）頭寸的交易者希望黃金價(jià)格將來(lái)（）。

A、多頭，下跌

B、空頭，下跌

C、空頭，不變

D、空頭，上漲您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：期貨多頭盼望價(jià)格上漲，并在上漲中獲利；期貨空頭盼望價(jià)格下跌，并在價(jià)格下跌中獲利。題號(hào)：E00701-dx-09001所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

15.期貨合約的條款（）標(biāo)準(zhǔn)化的；遠(yuǎn)期合約的條款（）標(biāo)準(zhǔn)化的。

A、是，是

B、不是，是

C、是，不是

D、不是，不是您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：C

解析：期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的，遠(yuǎn)期合約不是標(biāo)準(zhǔn)化的。題號(hào)：E00701-dx-09015所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

16.某股票看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為40元/股，看漲期權(quán)的價(jià)格為3.5元/股，看漲期權(quán)賣方的最大利潤(rùn)為多少？（）

A、3.5元

B、40元

C、0元

D、43.5元您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：A

解析：看漲期權(quán)賣方的最大利潤(rùn)為其收到的期權(quán)費(fèi)。題號(hào)：E00701-dx-09016所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

17.你的客戶購(gòu)買了某股票的看漲期權(quán)2份，看跌期權(quán)1份，敲定價(jià)格均為45元/股，看漲期權(quán)成本為5元/股，看跌期權(quán)的成本為4元/股。當(dāng)該股票價(jià)格為55元/股時(shí)，假如該客戶對(duì)沖頭寸，那么他的賺錢為多少？()

A、10元

B、9元

C、6元

D、14元您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：C

解析：股票價(jià)格為55元時(shí)，每份看漲期權(quán)賺錢10元，扣除5元成本，凈利潤(rùn)5元，兩份看漲期權(quán)凈利潤(rùn)10元。此時(shí)看跌期權(quán)不會(huì)被行權(quán)，因此過(guò)期作廢，剔除看跌期權(quán)的4元成本，投資者的賺錢為6元。題號(hào)：E00701-dx-09005所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

18.股票指數(shù)期貨的交割是（）。

A、基于指數(shù)價(jià)值以鈔票結(jié)算完畢的

B、規(guī)定以指數(shù)中每種股票的一股交割

C、以指數(shù)中的每種股票的100股交割

D、以一攬子價(jià)值加權(quán)的股票進(jìn)行交割您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：A

解析：股票指數(shù)期貨以股指作為標(biāo)的，以鈔票完畢結(jié)算。題號(hào)：E00701-dx-09008所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

19.與遠(yuǎn)期合約相比，期貨合約的流動(dòng)性（）。

A、高

B、低

C、相同

D、無(wú)法判別您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：A

解析：期貨合約的流動(dòng)性較遠(yuǎn)期合約要高。題號(hào)：E00701-dx-09020所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

20.其他條件相同情況下，標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)性越大，看跌期權(quán)價(jià)格的變動(dòng)方向?yàn)椋ǎ?/p>

A、變大

B、變小

C、不變

D、無(wú)法鑒定您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：A

解析：標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)性越大，看跌期權(quán)越貴。題號(hào)：E00701-dx-09022所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

21.關(guān)于期貨套期保值的描述，對(duì)的的是：（）。

A、期貨套期保值同時(shí)在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)做操作

B、期貨套期保值以獲取價(jià)差收益為目的

C、期貨套期保值買入一個(gè)市場(chǎng)期貨的同時(shí)，賣出另一市場(chǎng)的期貨

D、期貨套期保值買入期限較短期貨合約的同時(shí)，賣出期限較長(zhǎng)的期貨合約您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：A

解析：期貨套期保值同時(shí)在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)做操作題號(hào)：E00701-dx-09021所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

22.下列關(guān)于期權(quán)交易與期貨交易的差異說(shuō)法中，那一項(xiàng)是對(duì)的的？（）

A、期權(quán)交易和期貨交易的買方、賣方都需繳納保證金

B、期權(quán)交易的杠桿作用大于期貨交易的杠桿作用

C、期貨交易買方行使權(quán)利，賣方承擔(dān)義務(wù)

D、期貨交易的杠桿作用大于期權(quán)交易的杠桿作用您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：期權(quán)賣方需要交納保證金，期貨買賣雙方都需要繳納保證金，期權(quán)買方行使權(quán)力，賣方承擔(dān)義務(wù)，期權(quán)杠桿效應(yīng)高于期貨的杠桿效應(yīng)。題號(hào)：E00701-dx-09018所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

23.下列關(guān)于期權(quán)交易與期貨交易的差異說(shuō)法中，哪一項(xiàng)是對(duì)的的？（）

A、期權(quán)交易和期貨交易的買方、賣方都需要交納保證金

B、期貨交易買方行使權(quán)利，賣方承擔(dān)義務(wù)

C、期權(quán)交易買入或賣出基礎(chǔ)資產(chǎn)的權(quán)利，期貨交易交易的是基礎(chǔ)資產(chǎn)自身

D、期貨交易買入或賣出基礎(chǔ)資產(chǎn)的權(quán)利，期權(quán)交易交易的是基礎(chǔ)資產(chǎn)自身您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：C

解析：期權(quán)買入或賣出的權(quán)利，而期貨交易的是基礎(chǔ)資產(chǎn)。題號(hào)：E00701-dx-09014所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

24.某股票看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為40元/股，看跌期權(quán)的價(jià)格為2元/股。那么看跌期權(quán)賣方的最大損失為多少？（）

A、38元

B、2元

C、40元

D、42元您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：A

解析：當(dāng)股票價(jià)格跌至零時(shí)，看跌期權(quán)賣方損失最多，扣除初始時(shí)刻收到的期權(quán)費(fèi)，賣方虧損掉38元。題號(hào)：E00701-dx-09019所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

25.其他條件相同情況下，標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)性越大，看漲期權(quán)價(jià)格的變動(dòng)方向?yàn)椋ǎ?/p>

A、變小

B、變大

C、不變

D、無(wú)法鑒定您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)性越大，看漲期權(quán)越貴。題號(hào)：E00701-dx-09010所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

26.美式看跌期權(quán)允許持有者（）。

A、在到期日或之前以執(zhí)行價(jià)格購(gòu)買某種資產(chǎn)

B、在到期日或之前以執(zhí)行價(jià)格賣出某種資產(chǎn)

C、隨股價(jià)的減少而獲得潛在的利潤(rùn)

D、在到期日或之前以執(zhí)行價(jià)格賣出某種資產(chǎn)，并隨股價(jià)的減少而獲得潛在的利潤(rùn)您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：D

解析：美式期權(quán)可以在到期日前任何時(shí)候行使權(quán)利，且隨股票價(jià)格減少，持有人可獲利。題號(hào)：E00701-dx-09013所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

27.一張股票的看跌期權(quán)持有者所會(huì)承受的最大損失等于（）。

A、執(zhí)行價(jià)格減去市值

B、市值減去看跌期權(quán)合約的價(jià)格

C、看跌期權(quán)價(jià)格

D、股價(jià)您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：C

解析：看跌期權(quán)持有者最多損失掉的是初始支付的期權(quán)費(fèi)。題號(hào)：E00701-dx-09009所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

28.一位套期保值者為防止手中30元的股票價(jià)格下跌，買入一份同品種看跌期權(quán)，期權(quán)費(fèi)2元，協(xié)定價(jià)格為30元，請(qǐng)問(wèn)股票價(jià)格在下列哪一個(gè)選項(xiàng)時(shí)雙方不贏不虧？（）

A、32元

B、28元

C、25元

D、以上都對(duì)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：當(dāng)股票價(jià)格為28元時(shí)，期權(quán)賺了2元，剔除2元期權(quán)費(fèi)，投資者正好盈虧平衡。題號(hào)：E00701-dx-09004所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

29.期貨交易中逐日結(jié)算的過(guò)程（）。

A、每日結(jié)存賺錢或損失

B、也許導(dǎo)致規(guī)定追加保證金

C、僅影響多頭頭寸

D、A和B均對(duì)的您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：D

解析：逐日結(jié)算即是每日結(jié)存賺錢或損失，當(dāng)保證金局限性時(shí)也許會(huì)規(guī)定追加保證金。題號(hào)：E00701-dx-09007所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

30.在期權(quán)交易中，某投資者出售看跌期權(quán)，那么該投資者是看跌期權(quán)的（），（）繳納保證金。

A、買方,需要

B、買方,不需要

C、賣方,需要

D、賣方,不需要您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：D

解析：出售看跌期權(quán)即為看跌期權(quán)的賣方，不需要交納保證金。題號(hào)：E00701-dx-09017所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

31.一位套期保值者以30元買入股票，為防止股票價(jià)格下跌，買入一份同品種的看跌期權(quán)，期權(quán)費(fèi)2元，協(xié)定價(jià)格為30元。請(qǐng)問(wèn)當(dāng)股價(jià)在下列哪個(gè)范圍時(shí)投資者可獲利?()

A、大于32

B、小于32

C、等于32

D、小于等于32您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：A

解析：股票價(jià)格高于32元時(shí)，股票上的獲利高于2元，此時(shí)看跌期權(quán)沒(méi)有賺錢，剔除購(gòu)買看跌期權(quán)花費(fèi)的2元成本，該投資者可以獲利。題號(hào)：E00701-dx-09002所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

32.遠(yuǎn)期合約的條款由（）擬定。

A、由買方和賣方擬定

B、僅由買方擬定

C、由交易所擬定

D、由中間人和交易商擬定您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：A

解析：遠(yuǎn)期合約是由買賣雙方擬定第3部分多選題題號(hào)：E00701-mc-09008所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

33.按照期權(quán)的標(biāo)的物劃分，期權(quán)可分為下列哪些類型？（）

A、指數(shù)期權(quán)

B、外幣期權(quán)

C、期貨期權(quán)

D、雙重期權(quán)

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABC

解析：按照標(biāo)的物劃分，期權(quán)可分為指數(shù)期權(quán)、外幣期權(quán)和期貨期權(quán)。題號(hào)：E00701-mc-09019所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

34.下列關(guān)于看漲期權(quán)買方的說(shuō)法對(duì)的的有哪些？（）

A、看漲期權(quán)的買方最多損失了當(dāng)初購(gòu)買期權(quán)的費(fèi)用

B、看漲期權(quán)的買方預(yù)計(jì)股價(jià)將上漲

C、看漲期權(quán)的買方所獲得收益是無(wú)限的

D、看漲期權(quán)的買方預(yù)計(jì)股價(jià)將下跌

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABC

解析：ABC均為對(duì)的描述題號(hào)：E00701-mc-09013所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

35.以下關(guān)于金融衍生產(chǎn)品分類的方法，哪些是對(duì)的的？（）

A、金融衍生產(chǎn)品可以分為：期貨、股票、期權(quán)和商品

B、金融衍生產(chǎn)品可以分為：股票、利率和匯率

C、金融衍生產(chǎn)品可以分為：場(chǎng)內(nèi)交易和場(chǎng)外交易

D、金融衍生產(chǎn)品可以分為：遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和掉期

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：CD

解析：CD為對(duì)的描述。題號(hào)：E00701-mc-09017所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

36.下列關(guān)于期貨期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)和收益之間的關(guān)系，表述對(duì)的的有哪些？（）

A、期貨交易中，風(fēng)險(xiǎn)與收益是同時(shí)并存于交易雙方

B、期貨交易中，交易雙方面臨的潛在收益和潛在風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)限的

C、期權(quán)交易的雙方在達(dá)成交易后，風(fēng)險(xiǎn)與收益并非對(duì)稱存在，一方有限，一方無(wú)限

D、期權(quán)有效期內(nèi)，潛在收益是無(wú)限的，投資者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是有限的

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABCD

解析：ABCD均為對(duì)的表述。題號(hào)：E00701-mc-09030所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

37.下列關(guān)于哪些期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為正？（）

A、執(zhí)行價(jià)格300元，標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為350元的看漲期權(quán)

B、執(zhí)行價(jià)格350元，標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為300元的看跌期權(quán)

C、執(zhí)行價(jià)格300元，標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為350元的看跌期權(quán)

D、執(zhí)行價(jià)格350元，標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為300元的看漲期權(quán)

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：AB

解析：就看漲期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，期權(quán)有內(nèi)涵價(jià)值，否則為零；就看跌期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，期權(quán)有內(nèi)涵價(jià)值，否則為零。題號(hào)：E00701-mc-09021所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

38.根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)，金融衍生產(chǎn)品可以分為哪些？（）

A、遠(yuǎn)期

B、期貨

C、股票

D、期權(quán)

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解析：根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)，金融衍生產(chǎn)品可以分為遠(yuǎn)期、期貨和期權(quán)。題號(hào)：E00701-mc-09012所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

39.下列關(guān)于看漲期權(quán)交易分析說(shuō)法中，對(duì)的的是（）。

A、看漲期權(quán)的買方最多損失了當(dāng)初購(gòu)買期權(quán)的費(fèi)用

B、看漲期權(quán)的買方預(yù)計(jì)股價(jià)將上升

C、看漲期權(quán)的賣方看淡后市，預(yù)計(jì)股價(jià)將下跌

D、以上說(shuō)法都不對(duì)

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABC

解析：ABC屬于對(duì)的描述。題號(hào)：E00701-mc-09018所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

40.同期貨合約同樣，在期權(quán)合約上必須存在的最重要的要素有哪些？（）

A、期權(quán)背后的資產(chǎn)

B、期權(quán)價(jià)格

C、期權(quán)到期日

D、權(quán)利金

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABC

解析：期貨不涉及權(quán)利金的概念。題號(hào)：E00701-mc-09009所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

41.影響期貨期權(quán)價(jià)格的因素重要有（）。

A、期貨價(jià)格

B、期權(quán)到期日期

C、期貨價(jià)格的波動(dòng)性

D、市場(chǎng)短期利率

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABCD

解析：ABCD均為影響期權(quán)價(jià)格的因素。題號(hào)：E00701-mc-09016所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

42.期權(quán)交易重要有哪些功能？（）

A、投機(jī)功能

B、保值功能

C、套利功能

D、儲(chǔ)蓄功能

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABC

解析：ABC均為期權(quán)交易的功能。題號(hào)：E00701-mc-09024所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

43.某公司持有30年到期債券，應(yīng)采用何種套期保值方式？（）

A、買方套期保值

B、賣方套期保值

C、買期保值

D、賣期保值

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：BD

解析：公司持有現(xiàn)貨，緊張現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格下跌，應(yīng)采用賣出期貨來(lái)套期保值，因此為賣方套期保值，或稱之為賣期保值。題號(hào)：E00701-mc-09027所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

44.以下關(guān)于套利的描述，對(duì)的的是（）。

A、套利運(yùn)用的是期貨合約相對(duì)價(jià)格水平變化

B、套利提供了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的機(jī)會(huì)

C、套利有助于合理價(jià)格水平的形成

D、套利運(yùn)用的是期貨合約絕對(duì)價(jià)格水平變化

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABC

解析：ABC為對(duì)的描述。題號(hào)：E00701-mc-09002所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

45.根據(jù)標(biāo)的物屬性的不同，期貨可以分為哪幾類？（）

A、股票期貨

B、商品期貨

C、利率期貨

D、金融期貨

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：BD

解析：根據(jù)標(biāo)的物的不同，期貨可分為商品期貨和金融期貨。題號(hào)：E00701-mc-09003所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

46.以下關(guān)于套利和投機(jī)的說(shuō)法，哪些是對(duì)的的？（）

A、套利提供了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的機(jī)會(huì)

B、進(jìn)行套利的關(guān)鍵在于對(duì)期貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)的分析預(yù)測(cè)是否準(zhǔn)確

C、價(jià)差投機(jī)有助于合理價(jià)格水平的形成

D、進(jìn)行價(jià)差投機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)較大

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：AD

解析：套利提供了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的機(jī)會(huì)，進(jìn)行價(jià)差投機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)較大，此為對(duì)的描述。進(jìn)行投機(jī)的關(guān)鍵在于對(duì)期貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)的分析預(yù)測(cè)是否準(zhǔn)確。套利有助于合理價(jià)格水平的形成。題號(hào)：E00701-mc-09025所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

47.某公司將于1年后采購(gòu)一批原材料，為了規(guī)避原材料價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采用何種套期保值方式？（）

A、買方套期保值

B、賣方套期保值

C、買期保值

D、賣期保值

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：AC

解析：公司緊張現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格上漲，應(yīng)采用買入期貨來(lái)套期保值，因此為買方套期保值，或稱之為買期保值。題號(hào)：E00701-mc-09010所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

48.下列關(guān)于期權(quán)表述對(duì)的的有哪些？（）

A、期權(quán)的買方行使權(quán)利時(shí)，賣方必須按照期權(quán)合約規(guī)定的內(nèi)容履行義務(wù)

B、期權(quán)的買方擁有執(zhí)行期權(quán)的權(quán)利，無(wú)執(zhí)行的義務(wù)

C、期權(quán)的買方可以放棄行使權(quán)利

D、期權(quán)的買方擁有執(zhí)行期權(quán)的義務(wù)。

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABC

解析：ABC均為對(duì)的描述。題號(hào)：E00701-mc-09022所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

49.期權(quán)按照合約性質(zhì)可以分為以下哪些類型？（）

A、歐式期權(quán)

B、美式期權(quán)

C、看漲期權(quán)

D、看跌期權(quán)

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：AB

解析：根據(jù)合約類型，期權(quán)可以分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)。題號(hào)：E00701-mc-09015所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

50.以下關(guān)于金融衍生產(chǎn)品的分類說(shuō)法中，哪些說(shuō)法是對(duì)的的？（）

A、遠(yuǎn)期合約是根據(jù)買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約

B、期貨合約是期貨交易所制定的標(biāo)準(zhǔn)化合約，期貨交易流動(dòng)性較低

C、期權(quán)交易是買賣權(quán)力的交易。期權(quán)合約規(guī)定了在某特定期間，以某一特定價(jià)格買賣某一特定種類、數(shù)量、質(zhì)量相關(guān)資產(chǎn)的權(quán)利

D、掉期合約是一種由交易雙方簽訂的在過(guò)去某一時(shí)期互相互換某種資產(chǎn)的合約

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：AC

解析：AC屬于對(duì)的描述，期貨合約流動(dòng)性好，掉期合約是一種由交易雙方簽訂的在未來(lái)某一時(shí)期互相互換某種資產(chǎn)的合約題號(hào)：E00701-mc-09028所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

51.下列屬于期貨投機(jī)操作的是（）。

A、買入上海期銅，賣出倫敦期銅

B、預(yù)期期銅價(jià)格下跌，賣出期銅

C、買入3月期上海期銅，賣出6月期倫敦期銅

D、預(yù)期期銅價(jià)格上漲，買入期銅

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：BD

解析：BD屬于投機(jī)操作，AC屬于套利操作。題號(hào)：E00701-mc-09007所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

52.期貨期權(quán)涉及下列哪些類型？（）

A、商品期貨期權(quán)

B、金融期貨期權(quán)

C、外幣期權(quán)

D、利率期權(quán)

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：AB

解析：期貨期權(quán)可分為商品期貨期權(quán)和金融期貨期權(quán)。題號(hào)：E00701-mc-09011所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

53.下列哪些屬于雙向期權(quán)交易？（）

A、垂直型期權(quán)

B、水平型期權(quán)

C、旱澇保收型期權(quán)

D、看跌期權(quán)

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：AB

解析：垂直型期權(quán)和水平型期權(quán)屬于雙向期權(quán)交易。題號(hào)：E00701-mc-09029所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

54.關(guān)于期貨投機(jī)操作的描述，對(duì)的的是（）。

A、期貨投機(jī)獲取的是價(jià)差收益

B、期貨投機(jī)能否獲利取決于對(duì)期貨價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)的預(yù)測(cè)是否準(zhǔn)確

C、期貨投機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)較大

D、期貨投機(jī)會(huì)同時(shí)在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)做操作

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABC

解析：ABC屬于對(duì)期貨投機(jī)操作的準(zhǔn)確描述，D是套期保值的描述。題號(hào)：E00701-mc-09006所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

55.下列哪些是期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化條款？（）

A、交易數(shù)量和單位條款

B、交割地點(diǎn)條款

C、最小變動(dòng)價(jià)位條款

D、最小交割日條款

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABCD

解析：ABCD均為期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化合約。題號(hào)：E00701-mc-09020所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

56.下列說(shuō)法中，哪些是對(duì)的的？（）

A、期貨交易存在的目的是將生產(chǎn)者和用戶某項(xiàng)商品的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給投機(jī)商（期貨交易商）

B、當(dāng)現(xiàn)貨商運(yùn)用期貨市場(chǎng)來(lái)抵消現(xiàn)貨市場(chǎng)中價(jià)格的反向運(yùn)動(dòng)中，這個(gè)過(guò)程就叫做套期保值

C、期貨投機(jī)交易運(yùn)用期貨市場(chǎng)中不同月份、不同市場(chǎng)、不同商品間的相對(duì)價(jià)格差，同時(shí)買入和賣出不同種類的期貨合約，來(lái)獲取利潤(rùn)

D、套利交易指在期貨市場(chǎng)上以獲取價(jià)差收益為目的的期貨交易行為

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：AB

解析：AB為對(duì)的描述，C的描述為套利交易，D的描述為投機(jī)交易。題號(hào)：E00701-mc-09001所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

57.目前已經(jīng)開(kāi)發(fā)出來(lái)的金融期貨品種重要有哪幾類？（）

A、利率期貨

B、股票期貨

C、貨幣期貨

D、股票指數(shù)期貨

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABCD

解析：ABCD均為目前已經(jīng)開(kāi)發(fā)出來(lái)的金融期貨品種。題號(hào)：E00701-mc-09026所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

58.下列屬于套利操作的是（）。

A、買入上海期銅，賣出倫敦期銅

B、買入3月期上海期銅，賣出6月期上海期銅

C、買入3月期上海期銅，賣出6月期倫敦期銅

D、買入3月期上海期銅，賣出6月期上海期鋁

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABCD

解析：ABCD均屬于套利操作的操作。題號(hào)：E00701-mc-09004所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

59.以下哪些是期貨市場(chǎng)重要構(gòu)成要素？（）

A、期貨

B、期貨經(jīng)紀(jì)公司

C、客戶

D、交易所

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：BCD

解析：BCD均為期貨市場(chǎng)的重要構(gòu)成要素。題號(hào)：E00701-mc-09005所屬課程：衍生證券市場(chǎng)

60.下列哪些關(guān)于金融衍生品的表述是對(duì)的的？（）

A、金融衍生品是從原生資產(chǎn)派生出來(lái)的金融工具

B、金融衍生品也被稱作是資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)交易

C、金融衍生品的共同特性是保證金交易

D、金融衍生品交易需事實(shí)上的本金轉(zhuǎn)移

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：AC題號(hào)：Qhx010246所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

1.風(fēng)險(xiǎn)偏好是監(jiān)管驅(qū)動(dòng)型指標(biāo)。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：風(fēng)險(xiǎn)偏好是目的驅(qū)動(dòng)型指標(biāo)。題號(hào)：Qhx010241所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

2.假如只存在損失的也許性，而不存在獲利的也許性，這種風(fēng)險(xiǎn)被稱為投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：此種風(fēng)險(xiǎn)稱為純粹風(fēng)險(xiǎn)。既也許獲利，也也許損失的風(fēng)險(xiǎn)是投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。題號(hào)：Qhx010251所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

3.操作資本金等于過(guò)去3年毛收入的平均值的15%，這種方法稱為標(biāo)準(zhǔn)法。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：此方法為基本指標(biāo)法。題號(hào)：Qhx010253所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

4.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)需要配備監(jiān)管資本金。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不需要配備監(jiān)管資本金。題號(hào)：Qhx010249所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

5.國(guó)際清算銀行規(guī)定的作為計(jì)算銀行監(jiān)管資本的VaR的時(shí)間期限為1天。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：國(guó)際清算銀行規(guī)定的作為計(jì)算銀行監(jiān)管資本的VaR的時(shí)間期限為10天。題號(hào)：Qhx010255所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

6.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本金回報(bào)（riskadjustedretumoncapital，RAROC）是個(gè)比例數(shù)。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：A

解析：RAROC=（收入-費(fèi)用-預(yù)期損失）/經(jīng)濟(jì)資本金，顯然是個(gè)比例數(shù)。題號(hào)：Qhx010254所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

7.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失分布為對(duì)稱性分布。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：A

解析：根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失分布關(guān)于均值呈現(xiàn)對(duì)稱分布。題號(hào)：Qhx010243所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

8.對(duì)沖屬于分散風(fēng)險(xiǎn)的策略。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：對(duì)沖屬于轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的策略。題號(hào)：Qhx010252所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

9.銀行可以采用自己設(shè)定的定量及定性標(biāo)準(zhǔn)來(lái)計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本金。此方法被稱為高級(jí)測(cè)量法。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：A

解析：高級(jí)測(cè)量法下，銀行可按自己設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)和模型計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本金。題號(hào)：Qhx010247所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

10.商業(yè)銀行對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度應(yīng)是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：商業(yè)銀行對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度應(yīng)是承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)求得最大利潤(rùn)。題號(hào)：Qhx010244所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

11.J．P．摩根公司開(kāi)發(fā)的在險(xiǎn)價(jià)值，即VaR方法，是用來(lái)度量操作風(fēng)險(xiǎn)的。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：B

解析：是用來(lái)度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的。題號(hào)：Qhx010250所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

12.操作風(fēng)險(xiǎn)涉及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：B

解析：操作風(fēng)險(xiǎn)不涉及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。題號(hào)：Qhx010245所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

13.風(fēng)險(xiǎn)容忍度是指一個(gè)組織樂(lè)意接受的風(fēng)險(xiǎn)類型與風(fēng)險(xiǎn)大小。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：B

解析：風(fēng)險(xiǎn)偏好是指一個(gè)組織樂(lè)意接受的風(fēng)險(xiǎn)類型與風(fēng)險(xiǎn)大小。題號(hào)：Qhx010242所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

14.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是可分散風(fēng)險(xiǎn)。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：B

解析：系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是由于全局性因素對(duì)所有證券收益都產(chǎn)生作用的風(fēng)險(xiǎn)，因而是不可分散風(fēng)險(xiǎn)。第2部分單選題題號(hào)：Qhx010270所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

15.某個(gè)業(yè)務(wù)類別的RAROC低于平均，該業(yè)務(wù)類別應(yīng)（）。

A、擴(kuò)大

B、不變

C、縮減

D、放棄您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：C

解析：RAROC是指單位經(jīng)濟(jì)資本金所相應(yīng)的回報(bào)，如低于平均，應(yīng)縮減。題號(hào)：Qhx010260所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

16.風(fēng)險(xiǎn)管理的第三階段為（）。

A、以市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理為主

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理與信用風(fēng)險(xiǎn)管理并重

C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：C

解析：由于第三階段，金融機(jī)構(gòu)的損失不再是單一因素導(dǎo)致，因而強(qiáng)調(diào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理。題號(hào)：Qhx010264所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

17.在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本金的方法中，規(guī)定8個(gè)不同業(yè)務(wù)類別的Beta因子的方法是（）。

A、標(biāo)準(zhǔn)法

B、基本指標(biāo)法

C、高級(jí)測(cè)量法

D、內(nèi)部評(píng)價(jià)法您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：A

解析：以上是標(biāo)準(zhǔn)法中的規(guī)定。題號(hào)：Qhx010266所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

18.整個(gè)銀行所需的經(jīng)濟(jì)資本總量比單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本量之和（）。

A、大

B、小

C、相等

D、不擬定您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：B

解析：由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性，總風(fēng)險(xiǎn)小于三類風(fēng)險(xiǎn)之和，故經(jīng)濟(jì)資本總量小于當(dāng)個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本量之和。題號(hào)：Qhx010265所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

19.不需要設(shè)定監(jiān)管資本金的風(fēng)險(xiǎn)為（）。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：D

解析：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)容易量化，需要設(shè)定監(jiān)管資本金。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)難以量化，不需要設(shè)定監(jiān)管資本金。題號(hào)：Qhx010259所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

20.運(yùn)用資產(chǎn)之間的相關(guān)性，通過(guò)構(gòu)造資產(chǎn)組合，從而在保持一定的收益水平下，盡也許地減少風(fēng)險(xiǎn)的方法。此方法是（）。

A、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)策略

B、分散風(fēng)險(xiǎn)策略

C、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)策略

D、接受風(fēng)險(xiǎn)策略您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：此表述為分散風(fēng)險(xiǎn)策略。由于資產(chǎn)之間的相關(guān)性，由于通常不是完全正相關(guān)，這樣資產(chǎn)之間便會(huì)存在彼此抵消效應(yīng)，這樣便減少了風(fēng)險(xiǎn)。題號(hào)：Qhx010261所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

21.風(fēng)險(xiǎn)容忍度是（）。

A、目的驅(qū)動(dòng)型指標(biāo)

B、監(jiān)管驅(qū)動(dòng)型指標(biāo)

C、可容忍的風(fēng)險(xiǎn)最大值

D、與風(fēng)險(xiǎn)偏好的意思相同您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：風(fēng)險(xiǎn)容忍度是監(jiān)管層所關(guān)心的，反映監(jiān)管層的目的。題號(hào)：Qhx010257所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

22.由于內(nèi)部流程不完善導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：C

解析：此表述為操作風(fēng)險(xiǎn)中的一種情形。題號(hào)：Qhx010269所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

23.銀行面臨的第III級(jí)風(fēng)險(xiǎn)不涉及（）。

A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

B、信用風(fēng)險(xiǎn)

C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：A

解析：系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)屬于第I級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。題號(hào)：Qhx010267所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

24.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本金回報(bào)(RAROC)是（）。

A、回報(bào)

B、經(jīng)濟(jì)資本金

C、回報(bào)與經(jīng)濟(jì)資本金相比較

D、回報(bào)與經(jīng)濟(jì)資本金相乘您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：C

解析：根據(jù)定義，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本金回報(bào)(RAROC)是回報(bào)與經(jīng)濟(jì)資本金的比例。題號(hào)：Qhx010268所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

25.在極端情境下，銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)選?。ǎ?/p>

A、在險(xiǎn)價(jià)值（VAR）方法

B、壓力測(cè)試法

C、歷史模擬法

D、蒙特卡洛模擬法您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：極端情境下，正常情況下的方法不在合用，應(yīng)采用壓力測(cè)試法。題號(hào)：Qhx010263所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

26.當(dāng)置信度變大時(shí)，在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的取值（）。

A、變大

B、變小

C、不變

D、在險(xiǎn)價(jià)值與置信度無(wú)關(guān)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：A

解析：置信度變大時(shí)，資產(chǎn)組合面臨的最大損失是更大的損失，故在險(xiǎn)價(jià)值的取值變大。題號(hào)：Qhx010262所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

27.銀行面臨的第I級(jí)風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

B、規(guī)章風(fēng)險(xiǎn)

C、信用風(fēng)險(xiǎn)

D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：A

解析：第I級(jí)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，為銀行所不能控制。題號(hào)：Qhx010258所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

28.一旦發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)也許導(dǎo)致多大的影響，其中，重要考慮也許帶來(lái)的損失。這被稱為（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)影響

B、風(fēng)險(xiǎn)概率

C、風(fēng)險(xiǎn)值

D、違約暴露您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：A

解析：此表述為風(fēng)險(xiǎn)影響的定義。第3部分多選題題號(hào)：Qhx010462所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

29.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又可稱為（）。

A、不可分散風(fēng)險(xiǎn)

B、微觀風(fēng)險(xiǎn)

C、分散風(fēng)險(xiǎn)

D、宏觀風(fēng)險(xiǎn)

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：BC

解析：非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也被稱為微觀風(fēng)險(xiǎn)或可分散風(fēng)險(xiǎn)。題號(hào)：Qhx010272所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

30.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)涉及（）。

A、利率風(fēng)險(xiǎn)

B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

C、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)

D、股價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABD

解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)因子變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，購(gòu)買力不屬于市場(chǎng)因子，因而不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。題號(hào)：Qhx010276所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

31.關(guān)于RAROC的應(yīng)用，說(shuō)法對(duì)的的是（）。

A、可以檢查不同業(yè)務(wù)類別過(guò)去的表現(xiàn)

B、可以決定各個(gè)業(yè)務(wù)類別的分紅

C、決定哪些業(yè)務(wù)類別應(yīng)當(dāng)縮減或擴(kuò)大

D、檢查銀行業(yè)務(wù)的重要工具

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABCD

解析：以上四項(xiàng)都是RAROC的合理應(yīng)用。題號(hào)：Qhx010274所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

32.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的方法涉及（）。

A、對(duì)沖

B、投保

C、擔(dān)保

D、自留

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABC

解析：自留風(fēng)險(xiǎn)是接受風(fēng)險(xiǎn)的策略，不是轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的方法。題號(hào)：Qhx010271所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

33.商業(yè)銀行面臨的三大風(fēng)險(xiǎn)涉及（）。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABC

解析：商業(yè)銀行面臨的三大風(fēng)險(xiǎn)為標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)法，不涉及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。題號(hào)：Qhx010275所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

34.操作風(fēng)險(xiǎn)涉及（）。

A、不充足的內(nèi)部過(guò)程

B、人員

C、系統(tǒng)

D、外部事件

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABCD

解析：上述四個(gè)選項(xiàng)都屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。題號(hào)：Qhx010273所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

35.風(fēng)險(xiǎn)管理流程一般涉及（）等過(guò)程。

A、目的設(shè)定

B、風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)

C、風(fēng)險(xiǎn)度量

D、風(fēng)險(xiǎn)控制

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABCD

解析：以上選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)管理流程必須的幾個(gè)過(guò)程。題號(hào)：Qhx010463所屬課程：銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

36.ＶａＲ的應(yīng)用方式涉及（）。

A、被動(dòng)式地應(yīng)用：信息報(bào)告

B、防御式地應(yīng)用：控制風(fēng)險(xiǎn)

C、積極式地應(yīng)用：管理風(fēng)險(xiǎn)

D、悲觀式的應(yīng)用：減少風(fēng)險(xiǎn)

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABC題號(hào)：Qhx010279所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

1.銀行信用風(fēng)險(xiǎn)就是違約風(fēng)險(xiǎn)。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的種類涉及：違約風(fēng)險(xiǎn)、不擬定性風(fēng)險(xiǎn)、追償風(fēng)險(xiǎn)。題號(hào)：Qhx010291所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

2.不良貸款處置過(guò)程中，通過(guò)采用兼并、托管、聯(lián)營(yíng)、合并等手段盤活不良資產(chǎn)，貫徹債權(quán)，防止資產(chǎn)流失。這種方法叫貸款重組。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：這種方法稱為資產(chǎn)重組。題號(hào)：Qhx010285所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

3.巴塞爾協(xié)議的第二支柱是指“市場(chǎng)約束”。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：B

解析：巴塞爾協(xié)議的第二支柱是指“監(jiān)管檢查”，第三支柱是指“市場(chǎng)約束”。題號(hào)：Qhx010290所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

4.有問(wèn)題貸款就是指不良貸款。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：有問(wèn)題貸款的范圍要大于不良貸款。不良貸款肯定屬于有問(wèn)題貸款，而某些關(guān)注類貸款也會(huì)屬于有問(wèn)題貸款。題號(hào)：Qhx010283所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

5.經(jīng)濟(jì)資本是用來(lái)防范預(yù)期損失的。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：貸款損失準(zhǔn)備金用來(lái)防范預(yù)期損失，而經(jīng)濟(jì)資本則是用來(lái)防范非預(yù)期損失的。題號(hào)：Qhx010281所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

6.個(gè)人客戶信用辨認(rèn)一般采用打分的方法。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：A

解析：根據(jù)慣例，個(gè)人客戶信用辨認(rèn)采用打分的方法，公司客戶信用辨認(rèn)采用評(píng)價(jià)的方法。題號(hào)：Qhx010289所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

7.澳大利亞和新西蘭實(shí)行的是貸款五級(jí)分類法。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：澳大利亞和新西蘭實(shí)行的是四級(jí)分類法，美國(guó)是五級(jí)分類法。題號(hào)：Qhx010288所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

8.銀行通過(guò)財(cái)務(wù)比率指標(biāo)的計(jì)算和分析，從而產(chǎn)生對(duì)的的決策信息。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：由于銀行也許對(duì)借款人的財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性缺少甄別，僅僅做財(cái)務(wù)比率指標(biāo)的計(jì)算和分析，從而產(chǎn)生錯(cuò)誤的決策信息。題號(hào)：Qhx010284所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

9.金融衍生產(chǎn)品具有低杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：B

解析：由于金融衍生產(chǎn)品的高杠桿，使其具有高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。題號(hào)：Qhx010286所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

10.Z評(píng)分模型是現(xiàn)代信用分析方法。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：B

解析：Z評(píng)分模型出現(xiàn)較早且比較簡(jiǎn)樸，是古典信用分析方法。題號(hào)：Qhx010277所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

11.在我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)中，銀行信用不是最基本的資金融通形式。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：B

解析：由于商業(yè)信用不發(fā)達(dá)、股票市場(chǎng)發(fā)展不規(guī)范以及公司債券市場(chǎng)規(guī)模有限，所以銀行信用一直是最基本的資金融通形式。題號(hào)：Qhx010278所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

12.銀行信用結(jié)構(gòu)正在經(jīng)歷從公司貸款為主轉(zhuǎn)向以對(duì)個(gè)人貸款為主。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：A

解析：由于三方面因素：1、大量公司到資本市場(chǎng)通過(guò)發(fā)行股票、債券籌集資金；2、商業(yè)銀行開(kāi)始積極拓展零售貸款業(yè)務(wù)；3、二戰(zhàn)之后消費(fèi)者個(gè)人收入水平增長(zhǎng)，為消費(fèi)信貸的發(fā)展提供了前提。題號(hào)：Qhx010282所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

13.貸款產(chǎn)品定價(jià)不需要考慮資金成本。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：B

解析：由于貸款產(chǎn)品定價(jià)指的是擬定貸款利率，而資金成本是吸取存款的利率，顯然貸款產(chǎn)品定價(jià)需要考慮資金成本。題號(hào)：Qhx010287所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

14.KMV公司的信用檢測(cè)模型需要運(yùn)用“借款人的信用等級(jí)”。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：B

解析：CreditMetrics模型需要運(yùn)用“借款人的信用等級(jí)”，而KMV公司的信用檢測(cè)模型則不需要。第2部分單選題題號(hào)：Qhx010299所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

15.第二代信用評(píng)分模型是（）。

A、Z評(píng)分模型

B、ZETA模型

C、專家制度

D、KMV模型您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：Z評(píng)分模型是第一代信用評(píng)分模型，ZETA模型是第二代信用評(píng)分模型。題號(hào)：Qhx010304所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

16.商業(yè)銀行在客戶層面對(duì)損失的控制方法是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)值VAR

B、風(fēng)險(xiǎn)資本值CAR

C、控制客戶授信額度

D、資本金您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：C

解析：商業(yè)銀行在客戶層面對(duì)損失的控制方法是控制客戶授信額度，其他方法是銀行層面對(duì)損失的控制方法。題號(hào)：Qhx010300所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

17.建立在當(dāng)代公司理財(cái)理論和期權(quán)理論基礎(chǔ)之上的模型是（）。

A、Z評(píng)分模型

B、ZETA模型

C、專家制度

D、KMV模型您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：D

解析：KMV模型建立在當(dāng)代公司理財(cái)理論和期權(quán)理論基礎(chǔ)之上。題號(hào)：Qhx010306所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

18.商業(yè)銀行通過(guò)某種測(cè)量方法對(duì)銀行不同部門、產(chǎn)品和客戶間的收益情況進(jìn)行科學(xué)的衡量。以上被稱為（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)的辨認(rèn)

B、風(fēng)險(xiǎn)的衡量

C、風(fēng)險(xiǎn)的控制

D、風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)整您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：D

解析：以上說(shuō)法為風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)整的定義。題號(hào)：Qhx010305所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

19.在風(fēng)險(xiǎn)衡量過(guò)程中，商業(yè)銀行采用自身模型和數(shù)據(jù)計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)及資本金規(guī)定的方法是（）。

A、標(biāo)準(zhǔn)法

B、內(nèi)部評(píng)級(jí)法

C、基本指標(biāo)法

D、高級(jí)模型法您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：商業(yè)銀行采用自身模型和數(shù)據(jù)計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)及資本金規(guī)定的方法被稱為內(nèi)部評(píng)級(jí)法。題號(hào)：Qhx010303所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

20.通過(guò)變更借款人、調(diào)整擔(dān)保方式、借新還舊等方式處置不良資產(chǎn)的是（）。

A、資產(chǎn)重組

B、貸款重組

C、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)

D、催討清收您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：調(diào)整貸款協(xié)議相關(guān)要素的方式是貸款重組。題號(hào)：Qhx010293所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

21.發(fā)達(dá)國(guó)家的社會(huì)信用結(jié)構(gòu)中，工商業(yè)外源融資的最重要的渠道是（）。

A、銀行信用

B、商業(yè)信用

C、消費(fèi)信用

D、國(guó)際信用您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：A

解析：銀行信用是工商業(yè)外源融資的最重要渠道。題號(hào)：Qhx010302所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

22.美國(guó)的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類實(shí)行的是（）。

A、三級(jí)分類法

B、四級(jí)分類法

C、五級(jí)分類法

D、六級(jí)分類法您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：C

解析：美國(guó)實(shí)行的是五級(jí)分類法，澳大利亞及新西蘭是四級(jí)分類法。題號(hào)：Qhx010295所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

23.下列屬于金融風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A、工業(yè)特性

B、競(jìng)爭(zhēng)能力

C、技術(shù)

D、融資結(jié)構(gòu)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：D

解析：其他三個(gè)選項(xiàng)屬于業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，只有融資結(jié)構(gòu)屬于金融風(fēng)險(xiǎn)。題號(hào)：Qhx010298所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

24.巴塞爾協(xié)議的第三支柱是（）。

A、資本充足率規(guī)定

B、監(jiān)管檢查

C、市場(chǎng)約束

D、微觀監(jiān)管您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：C

解析：巴塞爾協(xié)議共有三大支柱，第三支柱是市場(chǎng)約束。題號(hào)：Qhx010297所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

25.超過(guò)非預(yù)期損失之外的損失被稱為（）。

A、預(yù)期損失

B、劫難性損失

C、準(zhǔn)備金

D、經(jīng)濟(jì)資本您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：超過(guò)非預(yù)期損失之外的損失被稱為劫難性損失。題號(hào)：Qhx010292所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

26.不屬于銀行信用的基本特性的是（）。

A、廣泛性

B、間接性

C、直接性

D、綜合性您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：C

解析：銀行信用是間接信用，不是直接信用。題號(hào)：Qhx010294所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

27.銀行信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)導(dǎo)致實(shí)際投資風(fēng)險(xiǎn)（）。

A、增長(zhǎng)

B、減少

C、不變

D、不擬定您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：A

解析：銀行信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)導(dǎo)致實(shí)際投資風(fēng)險(xiǎn)增長(zhǎng)。題號(hào)：Qhx010301所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

28.關(guān)于概念范圍的大小，下列說(shuō)法對(duì)的的是（）。

A、不良資產(chǎn)〉不良債權(quán)〉不良貸款

B、不良資產(chǎn)〉不良貸款〉不良債權(quán)

C、不良債權(quán)〉不良資產(chǎn)〉不良貸款

D、不良債權(quán)〉不良貸款〉不良資產(chǎn)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：A

解析：從會(huì)計(jì)角度講，資產(chǎn)的范圍大于債權(quán)，債權(quán)的范圍大于貸款。第3部分多選題題號(hào)：Qhx010308所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

29.信用管理的基本要素涉及（）。

A、客戶授信整體風(fēng)險(xiǎn)

B、信用風(fēng)險(xiǎn)平衡

C、貸后管理

D、統(tǒng)一授信

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABD

解析：信用管理的基本要素，側(cè)重于整體層面，不涉及貸后管理。題號(hào)：Qhx010312所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

30.關(guān)于Z評(píng)分模型說(shuō)法對(duì)的的是（）。

A、一種多變量的分辨模型

B、選擇一部分最能反映借款人財(cái)務(wù)狀況的比率

C、設(shè)計(jì)出一個(gè)能最大限度地區(qū)分貸款風(fēng)險(xiǎn)度的數(shù)學(xué)模型

D、需要知道借款人的信用評(píng)級(jí)

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABC

解析：Z評(píng)分模型的假設(shè)與方法中不包含知道借款人信用評(píng)級(jí)這一項(xiàng)。題號(hào)：Qhx010309所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

31.下列屬于金融風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A、工業(yè)特性

B、管理特性

C、融資結(jié)構(gòu)

D、財(cái)務(wù)政策

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：CD

解析：工業(yè)特性和管理特性屬于業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。題號(hào)：Qhx010460所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

32.以下哪些是屬于商業(yè)銀行解決不良貸款的重要方法（）。

A、催討清收/依法收貸

B、委托經(jīng)營(yíng)

C、減免利息

D、申請(qǐng)破產(chǎn)

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABCD

解析：以上答案都屬于商業(yè)銀行解決不良貸款的重要方法。題號(hào)：Qhx010311所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

33.影響貸款產(chǎn)品定價(jià)的因素涉及（）。

A、貸款出現(xiàn)違約的風(fēng)險(xiǎn)

B、解決客戶賬戶的成本

C、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境

D、資金成本

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABCD

解析：上述四個(gè)選項(xiàng)都會(huì)影響貸款產(chǎn)品定價(jià)。題號(hào)：Qhx010307所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

34.銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的種類涉及（）。

A、違約風(fēng)險(xiǎn)

B、不擬定性風(fēng)險(xiǎn)

C、追償風(fēng)險(xiǎn)

D、信用價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABC

解析：銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的種類劃分不涉及信用價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)。題號(hào)：Qhx010458所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

35.銀行信用的基本特性（）。

A、廣泛性

B、間接性

C、直接性

D、綜合性

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABD

解析：銀行信用的基本特性涉及：廣泛性、間接性和綜合性。題號(hào)：Qhx010459所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

36.古典信用分析方法中的“六C”涉及了（）。

A、鈔票和抵押品

B、品德和能力

C、經(jīng)營(yíng)環(huán)境

D、控制

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABCD題號(hào)：Qhx010279所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

1.銀行信用風(fēng)險(xiǎn)就是違約風(fēng)險(xiǎn)。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的種類涉及：違約風(fēng)險(xiǎn)、不擬定性風(fēng)險(xiǎn)、追償風(fēng)險(xiǎn)。題號(hào)：Qhx010291所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

2.不良貸款處置過(guò)程中，通過(guò)采用兼并、托管、聯(lián)營(yíng)、合并等手段盤活不良資產(chǎn)，貫徹債權(quán)，防止資產(chǎn)流失。這種方法叫貸款重組。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：這種方法稱為資產(chǎn)重組。題號(hào)：Qhx010285所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

3.巴塞爾協(xié)議的第二支柱是指“市場(chǎng)約束”。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：B

解析：巴塞爾協(xié)議的第二支柱是指“監(jiān)管檢查”，第三支柱是指“市場(chǎng)約束”。題號(hào)：Qhx010290所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

4.有問(wèn)題貸款就是指不良貸款。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：有問(wèn)題貸款的范圍要大于不良貸款。不良貸款肯定屬于有問(wèn)題貸款，而某些關(guān)注類貸款也會(huì)屬于有問(wèn)題貸款。題號(hào)：Qhx010283所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

5.經(jīng)濟(jì)資本是用來(lái)防范預(yù)期損失的。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：貸款損失準(zhǔn)備金用來(lái)防范預(yù)期損失，而經(jīng)濟(jì)資本則是用來(lái)防范非預(yù)期損失的。題號(hào)：Qhx010281所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

6.個(gè)人客戶信用辨認(rèn)一般采用打分的方法。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：A

解析：根據(jù)慣例，個(gè)人客戶信用辨認(rèn)采用打分的方法，公司客戶信用辨認(rèn)采用評(píng)價(jià)的方法。題號(hào)：Qhx010289所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

7.澳大利亞和新西蘭實(shí)行的是貸款五級(jí)分類法。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：澳大利亞和新西蘭實(shí)行的是四級(jí)分類法，美國(guó)是五級(jí)分類法。題號(hào)：Qhx010288所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

8.銀行通過(guò)財(cái)務(wù)比率指標(biāo)的計(jì)算和分析，從而產(chǎn)生對(duì)的的決策信息。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：由于銀行也許對(duì)借款人的財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性缺少甄別，僅僅做財(cái)務(wù)比率指標(biāo)的計(jì)算和分析，從而產(chǎn)生錯(cuò)誤的決策信息。題號(hào)：Qhx010284所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

9.金融衍生產(chǎn)品具有低杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：B

解析：由于金融衍生產(chǎn)品的高杠桿，使其具有高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。題號(hào)：Qhx010286所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

10.Z評(píng)分模型是現(xiàn)代信用分析方法。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：B

解析：Z評(píng)分模型出現(xiàn)較早且比較簡(jiǎn)樸，是古典信用分析方法。題號(hào)：Qhx010277所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

11.在我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)中，銀行信用不是最基本的資金融通形式。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：B

解析：由于商業(yè)信用不發(fā)達(dá)、股票市場(chǎng)發(fā)展不規(guī)范以及公司債券市場(chǎng)規(guī)模有限，所以銀行信用一直是最基本的資金融通形式。題號(hào)：Qhx010278所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

12.銀行信用結(jié)構(gòu)正在經(jīng)歷從公司貸款為主轉(zhuǎn)向以對(duì)個(gè)人貸款為主。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：A

解析：由于三方面因素：1、大量公司到資本市場(chǎng)通過(guò)發(fā)行股票、債券籌集資金；2、商業(yè)銀行開(kāi)始積極拓展零售貸款業(yè)務(wù)；3、二戰(zhàn)之后消費(fèi)者個(gè)人收入水平增長(zhǎng)，為消費(fèi)信貸的發(fā)展提供了前提。題號(hào)：Qhx010282所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

13.貸款產(chǎn)品定價(jià)不需要考慮資金成本。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：B

解析：由于貸款產(chǎn)品定價(jià)指的是擬定貸款利率，而資金成本是吸取存款的利率，顯然貸款產(chǎn)品定價(jià)需要考慮資金成本。題號(hào)：Qhx010287所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

14.KMV公司的信用檢測(cè)模型需要運(yùn)用“借款人的信用等級(jí)”。

A、對(duì)

B、錯(cuò)您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：B

解析：CreditMetrics模型需要運(yùn)用“借款人的信用等級(jí)”，而KMV公司的信用檢測(cè)模型則不需要。第2部分單選題題號(hào)：Qhx010299所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

15.第二代信用評(píng)分模型是（）。

A、Z評(píng)分模型

B、ZETA模型

C、專家制度

D、KMV模型您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：Z評(píng)分模型是第一代信用評(píng)分模型，ZETA模型是第二代信用評(píng)分模型。題號(hào)：Qhx010304所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

16.商業(yè)銀行在客戶層面對(duì)損失的控制方法是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)值VAR

B、風(fēng)險(xiǎn)資本值CAR

C、控制客戶授信額度

D、資本金您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：C

解析：商業(yè)銀行在客戶層面對(duì)損失的控制方法是控制客戶授信額度，其他方法是銀行層面對(duì)損失的控制方法。題號(hào)：Qhx010300所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

17.建立在當(dāng)代公司理財(cái)理論和期權(quán)理論基礎(chǔ)之上的模型是（）。

A、Z評(píng)分模型

B、ZETA模型

C、專家制度

D、KMV模型您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：D

解析：KMV模型建立在當(dāng)代公司理財(cái)理論和期權(quán)理論基礎(chǔ)之上。題號(hào)：Qhx010306所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

18.商業(yè)銀行通過(guò)某種測(cè)量方法對(duì)銀行不同部門、產(chǎn)品和客戶間的收益情況進(jìn)行科學(xué)的衡量。以上被稱為（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)的辨認(rèn)

B、風(fēng)險(xiǎn)的衡量

C、風(fēng)險(xiǎn)的控制

D、風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)整您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：D

解析：以上說(shuō)法為風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)整的定義。題號(hào)：Qhx010305所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

19.在風(fēng)險(xiǎn)衡量過(guò)程中，商業(yè)銀行采用自身模型和數(shù)據(jù)計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)及資本金規(guī)定的方法是（）。

A、標(biāo)準(zhǔn)法

B、內(nèi)部評(píng)級(jí)法

C、基本指標(biāo)法

D、高級(jí)模型法您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：商業(yè)銀行采用自身模型和數(shù)據(jù)計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)及資本金規(guī)定的方法被稱為內(nèi)部評(píng)級(jí)法。題號(hào)：Qhx010303所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

20.通過(guò)變更借款人、調(diào)整擔(dān)保方式、借新還舊等方式處置不良資產(chǎn)的是（）。

A、資產(chǎn)重組

B、貸款重組

C、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)

D、催討清收您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：調(diào)整貸款協(xié)議相關(guān)要素的方式是貸款重組。題號(hào)：Qhx010293所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

21.發(fā)達(dá)國(guó)家的社會(huì)信用結(jié)構(gòu)中，工商業(yè)外源融資的最重要的渠道是（）。

A、銀行信用

B、商業(yè)信用

C、消費(fèi)信用

D、國(guó)際信用您的答案√對(duì)的對(duì)的答案：A

解析：銀行信用是工商業(yè)外源融資的最重要渠道。題號(hào)：Qhx010302所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

22.美國(guó)的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類實(shí)行的是（）。

A、三級(jí)分類法

B、四級(jí)分類法

C、五級(jí)分類法

D、六級(jí)分類法您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：C

解析：美國(guó)實(shí)行的是五級(jí)分類法，澳大利亞及新西蘭是四級(jí)分類法。題號(hào)：Qhx010295所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

23.下列屬于金融風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A、工業(yè)特性

B、競(jìng)爭(zhēng)能力

C、技術(shù)

D、融資結(jié)構(gòu)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：D

解析：其他三個(gè)選項(xiàng)屬于業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，只有融資結(jié)構(gòu)屬于金融風(fēng)險(xiǎn)。題號(hào)：Qhx010298所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

24.巴塞爾協(xié)議的第三支柱是（）。

A、資本充足率規(guī)定

B、監(jiān)管檢查

C、市場(chǎng)約束

D、微觀監(jiān)管您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：C

解析：巴塞爾協(xié)議共有三大支柱，第三支柱是市場(chǎng)約束。題號(hào)：Qhx010297所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

25.超過(guò)非預(yù)期損失之外的損失被稱為（）。

A、預(yù)期損失

B、劫難性損失

C、準(zhǔn)備金

D、經(jīng)濟(jì)資本您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：B

解析：超過(guò)非預(yù)期損失之外的損失被稱為劫難性損失。題號(hào)：Qhx010292所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

26.不屬于銀行信用的基本特性的是（）。

A、廣泛性

B、間接性

C、直接性

D、綜合性您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：C

解析：銀行信用是間接信用，不是直接信用。題號(hào)：Qhx010294所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

27.銀行信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)導(dǎo)致實(shí)際投資風(fēng)險(xiǎn)（）。

A、增長(zhǎng)

B、減少

C、不變

D、不擬定您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：A

解析：銀行信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)導(dǎo)致實(shí)際投資風(fēng)險(xiǎn)增長(zhǎng)。題號(hào)：Qhx010301所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

28.關(guān)于概念范圍的大小，下列說(shuō)法對(duì)的的是（）。

A、不良資產(chǎn)〉不良債權(quán)〉不良貸款

B、不良資產(chǎn)〉不良貸款〉不良債權(quán)

C、不良債權(quán)〉不良資產(chǎn)〉不良貸款

D、不良債權(quán)〉不良貸款〉不良資產(chǎn)您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：A

解析：從會(huì)計(jì)角度講，資產(chǎn)的范圍大于債權(quán)，債權(quán)的范圍大于貸款。第3部分多選題題號(hào)：Qhx010308所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

29.信用管理的基本要素涉及（）。

A、客戶授信整體風(fēng)險(xiǎn)

B、信用風(fēng)險(xiǎn)平衡

C、貸后管理

D、統(tǒng)一授信

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABD

解析：信用管理的基本要素，側(cè)重于整體層面，不涉及貸后管理。題號(hào)：Qhx010312所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

30.關(guān)于Z評(píng)分模型說(shuō)法對(duì)的的是（）。

A、一種多變量的分辨模型

B、選擇一部分最能反映借款人財(cái)務(wù)狀況的比率

C、設(shè)計(jì)出一個(gè)能最大限度地區(qū)分貸款風(fēng)險(xiǎn)度的數(shù)學(xué)模型

D、需要知道借款人的信用評(píng)級(jí)

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABC

解析：Z評(píng)分模型的假設(shè)與方法中不包含知道借款人信用評(píng)級(jí)這一項(xiàng)。題號(hào)：Qhx010309所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

31.下列屬于金融風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A、工業(yè)特性

B、管理特性

C、融資結(jié)構(gòu)

D、財(cái)務(wù)政策

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：CD

解析：工業(yè)特性和管理特性屬于業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。題號(hào)：Qhx010460所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

32.以下哪些是屬于商業(yè)銀行解決不良貸款的重要方法（）。

A、催討清收/依法收貸

B、委托經(jīng)營(yíng)

C、減免利息

D、申請(qǐng)破產(chǎn)

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABCD

解析：以上答案都屬于商業(yè)銀行解決不良貸款的重要方法。題號(hào)：Qhx010311所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

33.影響貸款產(chǎn)品定價(jià)的因素涉及（）。

A、貸款出現(xiàn)違約的風(fēng)險(xiǎn)

B、解決客戶賬戶的成本

C、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境

D、資金成本

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABCD

解析：上述四個(gè)選項(xiàng)都會(huì)影響貸款產(chǎn)品定價(jià)。題號(hào)：Qhx010307所屬課程：銀行信用與債務(wù)管理

34.銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的種類涉及（）。

A、違約風(fēng)險(xiǎn)

B、不擬定性風(fēng)險(xiǎn)

C、追償風(fēng)險(xiǎn)

D、信用價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)

查看答案您的答案×錯(cuò)誤對(duì)的答案：ABC

解析：銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的種類劃分不涉及信用價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)。題號(hào)：Qhx01