2023年5月基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)過(guò)關(guān)檢測(cè)試卷B卷附答案

2023年5月基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)過(guò)關(guān)檢測(cè)試卷B卷附答案

單選題（共50題）1、有關(guān)債券當(dāng)期收益率與到期收益率之間的關(guān)系，以下表述正確的是（）。A.當(dāng)期收益率的變動(dòng)將預(yù)示著到期收益率的同方向變動(dòng)B.給定其它條件不變，債券期限越短，當(dāng)期收益率就越接近到期收益率C.當(dāng)期收益率等于債券每年應(yīng)付的息票利息除以到期收益率D.給定其它條件不變，當(dāng)期收益率和到期收益率的偏高程度與債券市場(chǎng)價(jià)格和債券面值的偏高程度呈負(fù)相關(guān)關(guān)系【答案】A2、某投資者以15元／股的價(jià)格購(gòu)入1000股某公司股票，半年后該公司發(fā)放分紅1元／股，1年后該公司股票價(jià)格上升至18元／股，該投資者選擇賣(mài)出其所持有的股票。在這1年內(nèi)，該投資者的持有區(qū)間收益率為（）。A.25.67％B.26.67％C.27.67％D.28.67％【答案】B3、美式期權(quán)是指（）。A.指賦予期權(quán)的買(mǎi)方在事先約定好的時(shí)間以執(zhí)行價(jià)格從期權(quán)賣(mài)方手中買(mǎi)入一定數(shù)量的標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利的合約B.是指買(mǎi)方此時(shí)的現(xiàn)金流為零C.指期權(quán)的買(mǎi)方只有在期權(quán)到期日才能執(zhí)行期權(quán)，既不能提前也不能推遲D.允許期權(quán)買(mǎi)方在期權(quán)到期前的任何時(shí)間執(zhí)行期權(quán)【答案】D4、某投資者將其資金分別投向A、B、C三只股票，占總資金的比重分別為30%、40%、30%；股票A、B、C的期望收益率分別為RA=14%、RB=20%、RC=8%，則該股票組合的收益率（）。A.11.6%B.12.6%C.13.6%D.14.6%【答案】D5、保本基金的特點(diǎn)不包括()。A.保本基金通過(guò)雙重機(jī)制實(shí)現(xiàn)保本B.保本基金通過(guò)放大安全墊積極分享市場(chǎng)上漲收益C.保本基金在震蕩市場(chǎng)上優(yōu)勢(shì)明顯D.保本基金在震蕩市場(chǎng)上優(yōu)勢(shì)不明顯【答案】D6、下列不屬于QDII基金的投資范圍的是（）。A.房地產(chǎn)抵押按掲B.遠(yuǎn)期合約C.住房按揭支持證券D.可轉(zhuǎn)換債券【答案】A7、通常情況下，再融資發(fā)行的股票會(huì)使流通的股票增加（）。A.5%-20%B.10%-25%C.15%-25%D.10%-20%【答案】A8、根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行的交易規(guī)則，證券交易所證券交易的開(kāi)盤(pán)價(jià)為（）。A.前一日證券的最后一筆成交價(jià)B.前一日證券的平均成交價(jià)C.當(dāng)日暫估證券的平均成交價(jià)D.當(dāng)日證券的第一筆成交價(jià)【答案】D9、回購(gòu)市場(chǎng)目前以（）為主要交易品種。A.兼并式回購(gòu)B.質(zhì)押式回購(gòu)C.買(mǎi)斷式回購(gòu)D.抵押式回購(gòu)【答案】B10、以下不屬于債券基金主要的投資風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.提前贖回風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)【答案】D11、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施不包括()。A.制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理制度，平衡資產(chǎn)的流動(dòng)性與盈利性，以適度投資組合日常運(yùn)作需要B.加強(qiáng)對(duì)重大投資的監(jiān)測(cè)，對(duì)基金重倉(cāng)股、單日個(gè)股交易量占該股票持倉(cāng)顯著比例、個(gè)股交易量占該股流通值顯著比例等進(jìn)行跟蹤分析C.及時(shí)對(duì)投資組合資產(chǎn)進(jìn)行流動(dòng)性分析和跟蹤，包括計(jì)算各類(lèi)證券的歷史平均交易量、換手率和相應(yīng)的變現(xiàn)周期D.進(jìn)行流動(dòng)性壓力測(cè)試，分析投資者申贖行為，測(cè)算當(dāng)面臨外部市場(chǎng)環(huán)境的重大變化或巨額贖回壓力時(shí)，沖擊成本對(duì)投資組合資產(chǎn)流動(dòng)性的影響【答案】B12、（）是指市場(chǎng)上交易的期權(quán)價(jià)格蘊(yùn)含的波動(dòng)率。A.歷史波動(dòng)率B.隱含波動(dòng)率C.期價(jià)波動(dòng)率D.每日波動(dòng)率【答案】B13、中證全債指數(shù)的樣本，包括銀行間市場(chǎng)和滬深交易所市場(chǎng)的（）。A.國(guó)債、金融債券、可轉(zhuǎn)債B.國(guó)債、企業(yè)債券、金融債券C.國(guó)債、企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)債、金融債券D.國(guó)債、企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)債【答案】B14、關(guān)于股票收益互換，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.投資者無(wú)法通過(guò)股票收益互換進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理B.股票收益互換的模式包括固定利率和股票收益互換C.股票收益互換中，支付的金額與特定股票、指數(shù)等權(quán)益類(lèi)標(biāo)的表現(xiàn)掛鉤D.通常進(jìn)行凈額交收，不發(fā)生本金交換【答案】A15、()是指互換合約雙方同意在約定期限內(nèi)按相同或不同的利息計(jì)算方式分期向?qū)Ψ街Ц队刹煌瑤欧N的等值本金額確定的利息，并在期初和期末交換本金。A.互換合約B.利率互換C.貨幣互換D.信用違約互換【答案】C16、下列關(guān)于基金系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)則是可以通過(guò)分散化投資來(lái)降低的風(fēng)險(xiǎn)B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)分散化投資來(lái)降低的風(fēng)險(xiǎn)C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的存在是由于某些因素能夠通過(guò)多種作用機(jī)制同時(shí)對(duì)市場(chǎng)上大多數(shù)資產(chǎn)的價(jià)格或收益造成同向影響D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)又被稱為特定風(fēng)險(xiǎn)、異質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)等【答案】B17、關(guān)于債券組合構(gòu)建，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.債券組合構(gòu)建需要選擇個(gè)券B.債券組合構(gòu)建需要決定不同信用等級(jí)、行業(yè)類(lèi)別上的配置比例C.債券組合構(gòu)建不需要考慮杠桿率D.債券組合構(gòu)建需要考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】C18、杠桿收購(gòu)的關(guān)鍵是（）。A.發(fā)行股票B.舉債C.套期保值D.基金【答案】B19、下列不屬于顯性成本的（）。A.傭金B(yǎng).印花稅C.過(guò)戶費(fèi)D.市場(chǎng)沖擊【答案】D20、李先生將1000元存入銀行，銀行的年利率是5%,按照單利計(jì)算，5年后能取到的總額為（）。A.1250元B.1050元C.1200元D.1276元【答案】A21、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施不包括（）。A.制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理制度，平衡資產(chǎn)的流動(dòng)性與盈利性，以適應(yīng)投資組合日常運(yùn)作需要。B.建立針對(duì)債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)制度，結(jié)合外部信用評(píng)級(jí)，進(jìn)行發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)管理。C.建立交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)制度，根據(jù)交易對(duì)手的資質(zhì)、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對(duì)交易對(duì)手進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，并定期更新。D.密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和趨勢(shì)，提出應(yīng)對(duì)策略?！敬鸢浮緼22、()是由中證指數(shù)公司編制，用以反映A股市場(chǎng)整體走勢(shì)的指數(shù)。A.中證全債指數(shù)B.滬深300指數(shù)C.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)D.道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)【答案】B23、假設(shè)其他因素不變，當(dāng)企業(yè)用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)存貨時(shí)，流動(dòng)資產(chǎn)（）A.不變B.增加C.減少D.無(wú)法確定増減【答案】A24、2002年11月5日，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀行發(fā)布了《合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理暫行辦法》，并于()正式實(shí)施。A.發(fā)布之日起B(yǎng).發(fā)布當(dāng)月起C.當(dāng)年12月1日起D.次年1月1日起【答案】C25、關(guān)于股票型基金的投資組合構(gòu)建，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.基金股票投資組合構(gòu)建通常有自上而下和自下而上兩種策略B.基金行業(yè)與風(fēng)格受基金合同約束C.基金股票投資范圍、目標(biāo)、投資比例都由基金合同約定D.基金個(gè)股選擇與投資比例不受約束【答案】D26、某合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII)計(jì)劃開(kāi)展境外證券投資業(yè)務(wù)，做了以下準(zhǔn)備工作，其中錯(cuò)誤的是（）A.向國(guó)家外匯管理局申請(qǐng)境外證券投資額度B.選擇某證券公司在境外設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)擔(dān)任投資顧問(wèn)C.向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)境外證券投資業(yè)務(wù)許可文件D.選擇某境外資產(chǎn)托管人簽訂托管合同，由該境外托管人負(fù)責(zé)托管業(yè)務(wù)【答案】D27、（）應(yīng)履行計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值的責(zé)任。A.登記結(jié)算公司B.基金托管公司C.證券交易所D.基金管理公司【答案】D28、以下不屬于現(xiàn)金流量表基本內(nèi)容的是()。A.投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量B.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量C.外匯變動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量D.籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量【答案】C29、按照杜邦分析法將財(cái)務(wù)指標(biāo)拆解成多項(xiàng)指標(biāo)的乘積。關(guān)于杜邦分析法，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.權(quán)益乘數(shù)主要反映企業(yè)的融資能力B.銷(xiāo)售利潤(rùn)率可以在一定程度上反應(yīng)企業(yè)的盈利能力C.權(quán)益乘數(shù)等于所有者權(quán)益除以總資產(chǎn)D.一般情況下，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率越高，企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率越高【答案】C30、關(guān)于中外合資基金管理公司的境外股東應(yīng)當(dāng)具備的條件，說(shuō)法不正確的是（）。A.依其所在國(guó)家或者地區(qū)法律設(shè)立，最近3年沒(méi)有受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)或者司法機(jī)關(guān)的處罰B.實(shí)繳資本不少于5億元人民幣的等值可自由兌換貨幣C.所在國(guó)家或者地區(qū)具有完善的證券法律和監(jiān)管制度D.合法存續(xù)并具有金融資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)【答案】B31、某投資者向證券公司融資15000元，加上自有資金15000元，以150元的價(jià)格買(mǎi)入200股某股票。融資年利率為8.6%。假設(shè)3個(gè)月后，該股票價(jià)格上漲至165元，則該筆投資收益率為（）。A.0.157B.17.85C.0.1D.0.114【答案】B32、下列關(guān)于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)說(shuō)法正確的是（）A.多樣性的市場(chǎng)指數(shù)，可以使投資者和基金管理公司選擇適當(dāng)?shù)闹笖?shù)作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，并進(jìn)而評(píng)估基金的絕對(duì)收益B.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的選取服從于投資范圍C.事先業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估時(shí)可以比較基金的收益與比較基準(zhǔn)之間的差異D.事后確定的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)可以為基金經(jīng)理投資管理提供指引【答案】B33、內(nèi)外部因素通常包括（）。A.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅢD.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ【答案】B34、衡量企業(yè)最大化股東財(cái)富能力的比率是（）。A.資產(chǎn)收益率B.資產(chǎn)負(fù)債率C.凈資產(chǎn)收益率D.銷(xiāo)售利潤(rùn)率【答案】C35、關(guān)于即期利率，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.—般而言，即期利率隨期限變化B.即期利率的計(jì)息日起點(diǎn)是未來(lái)的某一時(shí)刻C.利息和本金都是在到期日支付D.即期利率是已設(shè)定到期日的零息債券的到期收益率【答案】B36、私募股權(quán)投資基金在完成投資項(xiàng)目之后，退出的最佳渠道是（）。A.首次公開(kāi)發(fā)行B.買(mǎi)殼上市或借殼上市C.管理層回購(gòu)D.二次出售，破產(chǎn)清算【答案】A37、申請(qǐng)QDII資格的基金管理公司，應(yīng)該財(cái)務(wù)穩(wěn)健，資信良好，資產(chǎn)管理規(guī)模、經(jīng)營(yíng)年限等符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，關(guān)于此項(xiàng)規(guī)定，以下表述正確的是（）。A.基金管理公司凈資產(chǎn)不少于8億元人民幣，經(jīng)營(yíng)證券投資基金管理業(yè)務(wù)1年以上，最近一個(gè)季度末資產(chǎn)管理規(guī)模不少于20億元人民幣或等值外匯資產(chǎn)B.基金管理公司凈資產(chǎn)不少于8億元人民幣，經(jīng)營(yíng)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)1年以上，最近一個(gè)季度末資產(chǎn)管理規(guī)模不少于20億元人民幣或等值外匯資產(chǎn)C.基金管理公司凈資產(chǎn)不少于2億元人民幣，經(jīng)營(yíng)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)2年以上，最近一個(gè)季度末資產(chǎn)管理規(guī)模不少于200億元人民幣或等值外匯資產(chǎn)D.基金管理公司凈資產(chǎn)不少于2億元人民幣，經(jīng)營(yíng)證券投資基金管理業(yè)務(wù)2年以上，最近一個(gè)季度末資產(chǎn)管理規(guī)模不少于200億元人民幣或等值外匯資產(chǎn)【答案】D38、關(guān)于基金運(yùn)作過(guò)程中的費(fèi)用，以下不能在基金資產(chǎn)中列支的是（）。A.基金合同生效后的信息披露費(fèi)用B.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)C.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)D.基金的證券交易費(fèi)用【答案】C39、債券的遠(yuǎn)期交易從成交日到結(jié)算日的期限由雙方確定，但最長(zhǎng)時(shí)間不得超過(guò)（）A.30天B.180天C.365天D.90天【答案】C40、以下不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)B.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)C.利率、匯率與物價(jià)波動(dòng)D.政治因素的干擾【答案】B41、下列關(guān)于我國(guó)回購(gòu)協(xié)議市場(chǎng)的說(shuō)法不正確的是（）。A.我國(guó)金融市場(chǎng)上的回購(gòu)協(xié)議以國(guó)債回購(gòu)協(xié)議為主B.場(chǎng)內(nèi)交易的回購(gòu)協(xié)議對(duì)國(guó)債種類(lèi)、期限、合約金額、清算方式都有極其嚴(yán)格的規(guī)定C.場(chǎng)外交易的回購(gòu)協(xié)議指銀行間國(guó)債回購(gòu)市場(chǎng)，參與者包括中國(guó)人民銀行、商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司等金融機(jī)構(gòu)D.貨幣基金在銀行間回購(gòu)市場(chǎng)只作為資金供給方【答案】D42、下列UCITS三號(hào)指令對(duì)基金管理公司提出的最低資本要求中，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.管理公司可在滿足若干條件的情況下將管理公司的義務(wù)委托給第三方B.管理公司的起始資本不能低于15萬(wàn)歐元C.管理資產(chǎn)超過(guò)2.5億歐元時(shí)，管理公司資本應(yīng)增加相當(dāng)于管理資產(chǎn)0.02%的資本D.資本在任何情況下不能低于13周的“固定經(jīng)營(yíng)成本”【答案】B43、基金資產(chǎn)估值是指通過(guò)對(duì)基金所擁有的全部資產(chǎn)及全部負(fù)債按一定的原則和方法進(jìn)行估算，進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價(jià)值的過(guò)程；下列關(guān)于交易所上市交易品種的估值的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.交易所上市交易的債券按第三方估值機(jī)構(gòu)提供的當(dāng)日估值凈價(jià)估值，基金管理人認(rèn)定交易所收盤(pán)價(jià)更能體現(xiàn)公允價(jià)值，應(yīng)采用收盤(pán)價(jià)B.交易所上市的股指期貨合約以估值當(dāng)日收盤(pán)價(jià)進(jìn)行估值C.交易所上市的有價(jià)證券以其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)進(jìn)行估值D.對(duì)在交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)作為估值全價(jià)【答案】B44、某投資者在周五贖回某普通貨幣市場(chǎng)基金，那么該投資者能享有的利潤(rùn)不包括以下哪天？（）A.周日B.下周一C.周六D.周五【答案】B45、下列關(guān)于大宗商品的分類(lèi)，不正確的是（）。A.能源類(lèi)B.基礎(chǔ)原材料類(lèi)C.黃金D.農(nóng)產(chǎn)品【答案】C46、深訓(xùn)證券交易所的收盤(pán)價(jià)通過(guò)（）的方式產(chǎn)生。A.柜臺(tái)競(jìng)價(jià)B.自由競(jìng)價(jià)C.連續(xù)競(jìng)價(jià)D.集合競(jìng)價(jià)【答案】D47、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的職能不包括()A.制定交易規(guī)則，維護(hù)交易秩序B.證券持有人名冊(cè)登記及權(quán)益登記C.證券賬戶、結(jié)算賬戶的設(shè)立和管理D.證券和資金的清算交收及相關(guān)管理【答案】A48、某基金2015年