2023年5月初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考前沖刺試卷B卷含答案

2023年5月初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考前沖刺試卷B卷含答案

單選題（共50題）1、（2018年真題）客戶風險的內生變量指標中，公司治理結構和存貨周轉率分別屬于（）。A.基本面指標和財務指標B.基本面指標和基本面指標C.財務指標和基本面指標D.財務指標和財務指標【答案】A2、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當的是（）。A.商業(yè)銀行根據外部監(jiān)管要求和內部管理規(guī)定，制定各類資產的合理比率指標B.我國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%C.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產和負債準確計量D.比率法有助于商業(yè)銀行根據當前和過去的流動性狀況，預測未來時點的流動性【答案】D3、與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應更加關注（??）可能造成的影響。A.系統性風險B.行業(yè)風險C.區(qū)域風險D.非系統性風險【答案】A4、下列選項中，不屬于操作風險關鍵風險指標的是()。A.市場變動B.產品價格C.員工水平D.客戶滿意度【答案】B5、流動性覆蓋指標（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質流動性資產，能夠在銀行保險業(yè)監(jiān)督管理機構規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現這些資產滿足未來至少（）日的流動性需求。A.30B.10C.20D.60【答案】A6、銀行持股人的永久性資本投入，即資產負債表上的所有者權益，主要包括普通股股本／實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風險準備等，即資產負債表上銀行總資產減去總負債后的剩余部分，則該資本屬于商業(yè)銀行資本概念中的（）。A.賬面資本B.經濟資本C.監(jiān)管資本D.實體資本【答案】A7、施工方案比較通常用（）兩個方面進行分析。A.技術和經濟B.重要和經濟C.技術和重要D.方案和經濟【答案】A8、新產品（業(yè)務）風險評估是指商業(yè)銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎上,對風險點出現的可能性和后果進行評估，衡量確定產品（）、的過程。A.風險事件B.風險結果C.風險類型D.風險等級【答案】D9、下列不屬于盈利能力指標的是()。A.流動比率B.營業(yè)收入利潤率C.凈資產收益率D.總資產收益率【答案】A10、下列不屬于代理業(yè)務操作風險的成因的是（）。A.監(jiān)督管理滯后B.經營層次過低C.內部控制薄弱D.業(yè)務管理分散【答案】B11、下列選項不是法人客戶財務狀況分析方法的是()。A.財務報表分析B.期望分析C.財務比率分析D.現金流量分析【答案】B12、監(jiān)事會向（）報告監(jiān)督情況。A.董事會B.高級管理層C.股東大會D.風險管理部門【答案】C13、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產質量最不相關的是（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.貸款風險遷徙率C.不良貸款率D.客戶授信集中度【答案】D14、外匯（??）是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。A.缺口分析B.外匯敞口分析C.情景分析D.久期分析【答案】B15、下列有關風險控制與緩釋流程的說法，有誤的是（）。A.風險控制／緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致B.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求C.常用的事后控制方法有限額管理、風險定價和制定應急預案D.能夠發(fā)現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】C16、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)。銀行資本的核心功能是（）。A.穩(wěn)定流動性B.吸收損失C.維持市場信心D.承擔風險【答案】B17、《巴塞爾新資本協議》通過降低（）要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）技術。A.監(jiān)管資本，高級風險量化B.經濟資本，高級風險量化C.會計資本，風險定性分析D.注冊資本，風險定性分析【答案】A18、劃撥國有建設用地使用權初始登記應報（）批準，并進行注冊登記。A.人民政府B.土地主管部門C.上一級城市規(guī)劃部門D.城建局【答案】A19、（2021年真題）主權債務人遺漏或延遲支付本金和／或利息的行為是（）。A.不構成違約B.國別違約C.政治違約D.主權違約【答案】D20、操作風險人員因素方面主要表現為（）。A.失職違規(guī)B.控制和報告不力C.與客戶糾紛D.交通事故【答案】A21、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。A.基本指標法B.風險中性定價模型C.高級計量法D.VaR模型【答案】D22、（）是深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律。A.報告風險B.分析風險C.感知風險D.制作風險清單【答案】B23、商業(yè)銀行可以通過資產組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象()，從而分散和降低風險。A.明確化B.多樣化C.合理化D.復雜化【答案】B24、一般而言，客戶的擠兌行為將導致商業(yè)銀行的（）。A.法律風險B.市場風險C.國別風險D.流動性風險【答案】D25、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結果負有()。A.最終責任B.連帶責任C.擔保責任D.間接責任【答案】A26、監(jiān)管部門通過()等監(jiān)督檢查手段，實現對商業(yè)銀行風險的及時預警、識別和評估，確保商業(yè)銀行風險得以有效控制、處置。A.非現場監(jiān)測和現場檢查B.風險評級和糾正處置C.外部審計和信息披露D.自我評級和壓力測試【答案】A27、聲譽危機管理的主要內容不包括（）。A.管理危機過程中的信息交流B.危機處理過程中持續(xù)溝通C.確保及時處理投訴和批評D.模擬訓練和演習【答案】C28、（2020年真題）標準差是風險管理領域最常使用的統計量，下列關于標準差說法錯誤的是（）。A.標準差（波動率）是隨機變量方差的平方根B.標準差能反映一個數據集的離散程度C.平均數相同的兩組數據集，標準差也相同D.標準差可以刻畫隨機變量的不確定性程度【答案】C29、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，商業(yè)銀行如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到()。A.商業(yè)銀行的技術水平B.商業(yè)銀行的風險管理水平C.商業(yè)銀行的業(yè)務創(chuàng)新水平D.商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間【答案】D30、目前在全球范圍內。巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于()來計算信用風險的監(jiān)管資本。A.違約概率模型B.信用評分模型C.內部評級方法D.以上都不對【答案】C31、對于巨大的災難性損失，商業(yè)銀行通常采用（??）來轉移。A.提取損失準備金B(yǎng).資本金C.保險手段D.沖減利潤【答案】C32、關于下列各種限額指標中，允許的最大損失額是指()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B33、以下不是各國政府及監(jiān)管機構加強并深化銀行監(jiān)管原因的是()。A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務B.銀行業(yè)屬于完全壟斷行業(yè)C.銀行普遍存在通過擴大資產規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動D.存款人與銀行的關系屬于特殊的債權人與債務人關系【答案】B34、與單一法人客戶相比，（）不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。A.財務報表真實性較好B.連環(huán)擔保普遍C.風險識別難度大D.貸后監(jiān)督難度大【答案】A35、下列關于收益率曲線的說法，不正確的是（）。A.收益率曲線的形狀是市場對當前經濟狀況的判斷B.假設目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產品C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】D36、個人信貸業(yè)務操作風險產生的原因是（）。A.缺乏統籌管理B.個人信用體系不健全C.片面追求貸款規(guī)模和市場份額D.因人手緊張而未嚴格執(zhí)行換人復核制度【答案】B37、某金融產品的收益率為20%的概率是0.8,收益率為10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,則該金融產品的預期收益率為（??）A.15%B.7%C.17%D.10%【答案】B38、（）是根據針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型【答案】B39、（2019年真題）假設某商業(yè)銀行的資產負債管理策略是：資產以中長期項目貸款為主，而負債以活期存款為主，則該銀行負債所面臨的最主要的市場風險是（）。A.期權性風險B.基準風險C.重新定價風險D.收益率曲線風險【答案】C40、風險評估主要包括對全面風險管理框架的評估和()A.整體評估B.控制測試C.資本規(guī)劃D.實質性風險評估【答案】D41、下列關于商業(yè)銀行的內部審計頻率，符合規(guī)定的是（）。A.4年1次全面審計B.5年2次非全面審計C.3年1次全面審計D.3年1次非全面審計【答案】C42、下列關于收益率曲線的說法，不正確的是（）。A.收益率曲線的形狀是市場對當前經濟狀況的判斷B.假設目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產品C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】D43、土地用途變更登記時申請人應當提交的權屬文件資料包括（）。A.土地登記機關發(fā)出的土地證書B.申請人的身份證明C.地上建筑物權屬證明D.土地用途變更的批準文件E.土地調查說明書【答案】A44、記錄完整是指（）。A.通過測量或檢測的記錄，可以了解工程從開始到結束全部施工活動的進程B.記錄要與測量或檢測工作同步，要與工程進度同步，兩者間隔時間不要太久C.記錄的數據要正確，用數字表達，不能用“符合要求”、“合格”來替代，也不能用規(guī)范標準規(guī)定的語言來替代D.測量或檢測的全部內容都應在記錄中得到反映，不要遺漏【答案】D45、在實際操作中，以下（）是商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式。A.出售流動資產B.同業(yè)拆入C.收回貸款D.長期在總資產中保存相當規(guī)模的流動性資產【答案】B46、假設某銀行在2006會計年度結束時，其正常類貸款為30億元人民幣，關注類貸款為15億元人民幣，次級類貸款為5億元人民幣，可疑類貸款為2億元人民幣，損失類貸款為1億元人民幣，則其不良貸款率為（）。A.15%B.12%C.45%D.25%【答案】A47、當前我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是(?)。A.技術創(chuàng)新B.合規(guī)管理C.管理問題D.風險監(jiān)管【答案】B48、母線槽沿墻水平安裝高度應符合設計要求，設計無要求時距地不應小于（），母線應可靠固定在支架上。A.1.8mB.2.0mC.2.2mD.2.4m【答案】C49、（）負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風險水平及其管理狀況。A.董事會B.高級管理層C.股東大會D.監(jiān)事會【答案】B50、下列選項中，不屬于法人信貸業(yè)務操作風險成因的是()。A.片面追求貸款規(guī)模和市場份額B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機制C.輕視柜臺業(yè)務內控管理和風險防范D.社會缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境【答案】C多選題（共20題）1、信用風險監(jiān)管指標包括（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.單一客戶授信集中度C.單一客戶存款比例D.貸款損失準備金率E.不良資產率【答案】ABD2、監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用包括()。A.實施懲戒，確保政策執(zhí)行和有效信息披露B.引導其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督C.作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正的評級D.建立風險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發(fā)揮作用E.制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性【答案】ABD3、商業(yè)銀行應當關注外包服務提供商分包的風險，并在合同中明確()。A.將外包活動的主要業(yè)務分包B.確保客戶信息的安全C.配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的檢查D.主服務商應當確認在業(yè)務分包后繼續(xù)保證對服務水平和系統控制負總責E.分包服務提供商應當嚴格遵守主服務提供商與商業(yè)銀行確定的外包合同或協議中的相關條款【答案】D4、個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括()。A.經銷商風險B.借款人的經濟財務狀況惡化的風險C.由于房產價值下跌導致超額抵押值不足D.假按揭風險E.國家干預房價【答案】ABCD5、外匯敞口分析的特點包括（）。A.忽略了各種匯率變動的相關性B.清晰易懂C.計算簡便D.敏感度高E.難以揭示由各幣種匯率變動的相關性所帶來的匯率風險【答案】ABC6、產品設計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構等客戶提供的產品在()等方面存在不完善、不健全等問題。A.風險管理要求B.權利義務結構C.業(yè)務管理框架D.內部系統安全E.數據信息質量【答案】ABC7、依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風險管理大體經過四種風險管理模式的發(fā)展階段，即（）。A.資產風險管理階段B.負債風險管理階段C.資產負債管理階段D.全面風險管理階段E.市場風險管理階段【答案】ABD8、流動性風險預警信號中的融資信號包括（）。A.快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資B.所發(fā)行的流通債券(包括次級債）交易量上升C.所發(fā)行股票價格下跌D.債權人提前要求兌付造成支付能力出現不足E.存款大量流失【答案】D9、下列關于信貸審批的說法，錯誤的是（）。A.信貸審批應當堅持審貸分離的原則B.信貸審貸要對信用風險暴露進行詳細的評估C.在評估過程中，只要考慮客戶的信用等級D.原有的貸款的任何展期可以不用重新進行申請E.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統一考慮和計量【答案】CD10、風險偏好指標值的確定要體現()原則。A.公平性B.全面性C.穩(wěn)定性D.安全性E.合規(guī)性【答案】C11、市場約束機制需要一系列配套制度得以實現，包括()。A.完善的信息披露制度B.健全的中介機構管理約束C.良好的市場環(huán)境D.有效的市場退出政策E.監(jiān)管機構對銀行業(yè)金融機構所披露的信息進行評估【答案】ABCD12、保證一般分為(?)。A.部分責任保證B.連帶責任保證C.一般責任保證D.全部責任保證E.完全責任保證【答案】BC13、下列關于董事會的說法正確的是（）。A.審議批準外包的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.審議批準外包的風險管理制度C.制定外包風險管理的政策、操作流程和內控制度D.審議批準本機構的外包范圍及相關安排E.確定外包業(yè)務的范圍及相關安排【答案】ABD14、外包風險管理工作包括（）。A.業(yè)務外包風險評估B.盡職調查C.外包協議管理D.外包服務承諾E.分包風險管理【答案】ABCD15、2014年