2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理通關(guān)題庫(kù)(附答案)

2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理通關(guān)題庫(kù)(附答案)

單選題（共50題）1、關(guān)于久期分析，下列說(shuō)法正確的是（）。A.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性【答案】B2、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例不低于25%B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類(lèi)資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)C.我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150%D.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)模和特色設(shè)定多種流動(dòng)性比率/指標(biāo)，滿(mǎn)足流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的需要【答案】C3、在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線(xiàn)的屆值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D4、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)B.在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)條件下，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損害可能是短期的C.商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本【答案】B5、商業(yè)銀行的審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)，審計(jì)的頻率為（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每?jī)赡暌淮蜠.至少每?jī)赡暌淮巍敬鸢浮緼6、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級(jí)資本。A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分B.優(yōu)先股及其溢價(jià)C.資本公積及盈余公積可計(jì)入部分D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備可計(jì)入部分【答案】A7、下面關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.采用初級(jí)法的銀行應(yīng)自行估計(jì)違約概率和違約損失率，而違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限等由監(jiān)管部門(mén)規(guī)定B.采用高級(jí)法的銀行應(yīng)估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限C.對(duì)于零售類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法，即銀行都要自行估計(jì)率、違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露D.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的，應(yīng)當(dāng)按照主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)、公司和零售等不同的風(fēng)險(xiǎn)暴露分別計(jì)算其信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，在計(jì)算時(shí)按照未違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行區(qū)分【答案】A8、在對(duì)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對(duì)于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（）。A.在未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款本息B.其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常C.正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)和足額償還貸款D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來(lái)獲得現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款利息【答案】C9、假設(shè)某銀行資本為1000，扣除項(xiàng)為400，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為500，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為200，則資本充足率為()。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】B10、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%，權(quán)重為0.3，證券乙的預(yù)期收益率為6%，權(quán)重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A11、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行（）的信息披露要求。A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告B.資本計(jì)量和管理C.年度重大事項(xiàng)D.公司治理情況【答案】B12、下列關(guān)于市場(chǎng)約束和信息披露的說(shuō)法不正確的是（）。A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一C.市場(chǎng)約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一D.市場(chǎng)約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)營(yíng)效益，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B13、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其（）長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】A14、關(guān)于市值重估，下列說(shuō)法正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶(hù)頭寸按市值每月至少重估一次價(jià)值B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價(jià)值計(jì)值C.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ).推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值【答案】D15、下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B16、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專(zhuān)業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)，并根據(jù)該機(jī)構(gòu)提供的調(diào)查報(bào)告，與某企業(yè)簽訂了一份長(zhǎng)期有抵押貸款合同。之后由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時(shí)商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價(jià)值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險(xiǎn)事件中，（）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失的最終責(zé)任。A.貸款審批人B.貸款企業(yè)C.專(zhuān)業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)D.商業(yè)銀行【答案】D17、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于（）億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C18、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即（?），此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入（?）。A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降C.負(fù)債敏感型缺口，上升D.負(fù)債敏感型缺口，下降【答案】D19、對(duì)商業(yè)銀行而言，通過(guò)貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。A.管理層風(fēng)險(xiǎn)B.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)D.借款人財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C20、下列不屬于柜面業(yè)務(wù)的是（）。A.存取款B.會(huì)計(jì)核算C.銀行承兌匯票D.票據(jù)憑證審核【答案】C21、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從()進(jìn)行識(shí)別。A.宏觀(guān)戰(zhàn)略層面、中觀(guān)執(zhí)行層面、微觀(guān)管理層面B.宏觀(guān)執(zhí)行層面、中觀(guān)戰(zhàn)略層面、微觀(guān)管理層面C.宏觀(guān)執(zhí)行層面、中觀(guān)管理層面、微觀(guān)戰(zhàn)略層面D.宏觀(guān)戰(zhàn)略層面、中觀(guān)管理層面、微觀(guān)執(zhí)行層面【答案】D22、從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失通常分為（）。A.實(shí)際損失、無(wú)形損失、災(zāi)難性損失B.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失C.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失D.實(shí)際損失、機(jī)會(huì)成本/損失、非預(yù)期損失【答案】B23、下面關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.采用初級(jí)法的銀行應(yīng)自行估計(jì)違約概率和違約損失率，而違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限等由監(jiān)管部門(mén)規(guī)定B.采用高級(jí)法的銀行應(yīng)估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限C.對(duì)于零售類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法，即銀行都要自行估計(jì)率、違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露D.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的，應(yīng)當(dāng)按照主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)、公司和零售等不同的風(fēng)險(xiǎn)暴露分別計(jì)算其信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，在計(jì)算時(shí)按照未違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行區(qū)分【答案】A24、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估【答案】C25、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對(duì)值（）。A.越小B.越大C.無(wú)法判斷D.不受影響【答案】B26、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)其他多種風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒(méi)有益處【答案】C27、關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法，下列說(shuō)法正確的是（）。A.增強(qiáng)對(duì)客戶(hù)的透明度B.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)C.明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任D.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)【答案】C28、下列哪項(xiàng)不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部因素?（）A.外部欺詐B.自然災(zāi)害C.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈D.交通事故【答案】C29、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績(jī)效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險(xiǎn)文化C.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)來(lái)完成D.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過(guò)短期突擊達(dá)到目的【答案】C30、作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀(guān)公正評(píng)級(jí)的是（）。A.銀行業(yè)協(xié)會(huì)B.監(jiān)管部門(mén)C.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)D.審計(jì)師【答案】C31、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤的概率C.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對(duì)交易明細(xì)D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶(hù)充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證【答案】C32、（）是商業(yè)銀行買(mǎi)賣(mài)遠(yuǎn)期外匯的權(quán)利，是一種貨幣買(mǎi)賣(mài)合約，它賦予合同購(gòu)買(mǎi)者在一定期限內(nèi)按規(guī)定價(jià)格購(gòu)買(mǎi)或出售一定數(shù)量某種貨幣的權(quán)利。A.外匯期貨B.外匯掉期C.外匯期權(quán)D.外匯遠(yuǎn)期【答案】C33、巴塞爾委員會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）A.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所以重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C.除生成總風(fēng)險(xiǎn)敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力D.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿(mǎn)足壓力或危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要【答案】A34、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程一從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開(kāi)展，其遵循的原則一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.從已知到未知【答案】B35、下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.“借短貸長(zhǎng)”是最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況B.商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日C.商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D36、零售類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評(píng)級(jí)，銀行不需自行估計(jì)的是()。A.違約概率B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露C.違約損失率D.有效期限【答案】D37、專(zhuān)家判斷法與市場(chǎng)有關(guān)的因素包括（）。A.聲譽(yù)B.杠桿C.收益波動(dòng)性D.經(jīng)濟(jì)周期【答案】D38、巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限，其中不包括（）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】C39、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.宣傳富國(guó)銀行“以客戶(hù)為核心”的價(jià)值理念B.將部分涉事員工調(diào)崗C.增強(qiáng)對(duì)客戶(hù)和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】B40、在對(duì)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對(duì)于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（）。A.在未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款本息B.其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常C.正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)和足額償還貸款D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來(lái)獲得現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款利息【答案】C41、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略，并決定采取何種有效措施來(lái)控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。A.業(yè)務(wù)部門(mén)B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)C.董事會(huì)D.董事會(huì)下設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)【答案】D42、按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類(lèi)型，下列選項(xiàng)中，引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的事件包括（）。A.信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件B.流程、人員、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)C.信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、人員D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境【答案】A43、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶(hù)/公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠透過(guò)投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C44、商業(yè)銀行（）負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類(lèi)和保護(hù)體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護(hù)流程。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)B.高級(jí)管理層C.業(yè)務(wù)部門(mén)D.信息科技部門(mén)【答案】D45、商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于（）類(lèi)別。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C46、在正常市場(chǎng)條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是（）。A.負(fù)債以公司／機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主B.負(fù)債以零售客戶(hù)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主C.負(fù)債以公司／機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主【答案】B47、絕對(duì)信用價(jià)差是指（）。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額D.以上都不對(duì)【答案】B48、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額管理環(huán)節(jié)的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)限額預(yù)測(cè)B.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定C.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)D.風(fēng)險(xiǎn)限額控制【答案】A49、金融期貨主要有三大類(lèi)，下列不屬于金融期貨的是（）。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數(shù)期貨【答案】B50、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程一從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開(kāi)展，其遵循的原則一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.從已知到未知【答案】B多選題（共20題）1、下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分散效果的有（）A.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為-1的資產(chǎn)B.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0.5的資產(chǎn)C.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為-0.5的資產(chǎn)D.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為1的資產(chǎn)E.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)【答案】ABC2、商業(yè)銀行董事會(huì)掌握主要的信息科技風(fēng)險(xiǎn)，確定可接受的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，確保相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)能夠被（）。A.識(shí)別B.評(píng)估C.計(jì)量D.監(jiān)測(cè)E.控制【答案】ACD3、貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括（）。A.對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估B.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小C.進(jìn)入重組流程的原因D.對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人不需要進(jìn)行評(píng)估E.是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品【答案】ABC4、在操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程中建立的因果分析模型能夠?qū)Σ僮黠L(fēng)險(xiǎn)的()三個(gè)方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別B.風(fēng)險(xiǎn)成因C.風(fēng)險(xiǎn)成本D.風(fēng)險(xiǎn)損失E.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率【答案】ABD5、按照損失事件類(lèi)型劃分，操作風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.內(nèi)部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.實(shí)物資產(chǎn)的損壞D.對(duì)外賠償E.追索失敗【答案】ABC6、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立（）資本充足率壓力測(cè)試工作機(jī)制。A.合規(guī)的B.全面的C.審慎的D.建設(shè)性的E.前瞻性的【答案】BC7、商業(yè)銀行開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型有（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD8、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來(lái)評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估內(nèi)容主要包括（）。A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)B.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境C.情景分析D.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)E.內(nèi)部控制因素【答案】ABCD9、金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失包括()。A.系統(tǒng)損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失E.經(jīng)營(yíng)損失【答案】BCD10、為有效防止風(fēng)險(xiǎn)交叉?zhèn)魅?，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的管理人要按照監(jiān)管規(guī)定強(qiáng)化對(duì)合作機(jī)構(gòu)的管理，下列對(duì)合作機(jī)構(gòu)管理的方法屬于存續(xù)期管理的有（）A.管理人建立完善的合作機(jī)構(gòu)管理制度體系B.管理人對(duì)合作機(jī)構(gòu)實(shí)施限額管理C.管理人切實(shí)履行投資管理職責(zé)D.管理人對(duì)擬合作機(jī)構(gòu)開(kāi)展準(zhǔn)入盡職調(diào)查E.管理人對(duì)合作機(jī)構(gòu)實(shí)行名單制管理【答案】BC11、為有效防止風(fēng)險(xiǎn)交叉?zhèn)魅?，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的管理人要按照監(jiān)管規(guī)定強(qiáng)化對(duì)合作機(jī)構(gòu)的管理，下列對(duì)合作機(jī)構(gòu)管理的方法屬于存續(xù)期管理的有（）A.管理人建立完善的合作機(jī)構(gòu)管理制度體系B.管理人對(duì)合作機(jī)構(gòu)實(shí)施限額管理C.管理人切實(shí)履行投資管理職責(zé)D.管理人對(duì)擬合作機(jī)構(gòu)開(kāi)展準(zhǔn)入盡職調(diào)查E.管理人對(duì)合作機(jī)構(gòu)實(shí)行名單制管理【答案】BC12、商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶(hù)進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有()。A.盯市B.盯模C.按照成本價(jià)值計(jì)值D.按照歷史價(jià)值計(jì)值E.按照賬面價(jià)值計(jì)值【答案】AB13、以下屬于商業(yè)銀行應(yīng)高度重視的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)的有（）。A.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性B.建立多層次的流動(dòng)性屏障C.通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)D.危機(jī)處理方案E.彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序【答案】ABC14、商業(yè)銀行在識(shí)別