2023年5月初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理模擬考試試卷A卷含答案

2023年5月初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理模擬考試試卷A卷含答案

單選題（共50題）1、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行買賣遠期外匯的衍生品合約，它賦予合約購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定匯率購買或出售一定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利。A.外匯掉期B.外匯期權(quán)C.外匯期貨D.外匯遠期【答案】B2、（2021年真題）某商業(yè)銀行客戶服務中心平均每小時接到6個電話，度量該中心5小時內(nèi)接到38個電話的概率應該采用的概率模型是（）。A.二項分布B.泊松分布C.正態(tài)分布D.均勻分布【答案】B3、一般情況下，原材料、半成品、成品的檢驗以（）為主。A.專業(yè)工程師B.專職檢驗人員C.材料責任工程師D.施工現(xiàn)場操作人員的自檢、互檢【答案】B4、下列不屬于商業(yè)銀行監(jiān)事會履行監(jiān)督評價職責事項的是（）A.監(jiān)督董事會和高級管理層在風險管理方面的履職盡責情況B.監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價C.監(jiān)督董事會和高級管理層加強風險管理，完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作D.監(jiān)督商業(yè)銀行和風險管理部門在風險管理中的工作情況【答案】D5、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風險，以下最不恰當?shù)淖龇ㄊ?)。A.建立多層次的流動性屏障B.提高流動性管理的預見性C.通過金融市場控制風險D.提高負債的流動性【答案】D6、（2021年真題）根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)發(fā)布的《銀行業(yè)金融機構(gòu)國別風險管理指引》國別風險應當至少劃分為（）A.較低、中等、較高B.低、較低、中等、較高、高C.低、高、D.低、中等、高【答案】B7、下列關(guān)于客戶風險外生變量的說法，不正確的是（）。A.一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風險波動，應給予較大的容忍度B.對單一客戶風險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風險域”企業(yè)C.商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應定期進行復查D.授信管理人員應降低對評級下降的授信的檢查頻率【答案】D8、某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出B級借款人的違約概率是20％，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是（）。A.20％B.19％C.25％D.30％【答案】B9、（2020年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務外包的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ.銀行原來承擔的與外包服務有關(guān)的責任同時被轉(zhuǎn)移B.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估C.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去D.銀行應了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風險【答案】A10、當梁突出頂棚高度小于（）mm時，可以不計梁對探測器保護面積的影響。A.200B.100C.150D.300【答案】A11、單一的資產(chǎn)風險管理模式和單一的負債風險管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動性和效益性的均衡。在此情況下，（）應運而生。A.資產(chǎn)風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產(chǎn)負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C12、流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成原因更()，涉及的范圍更()。A.簡單；小B.復雜；廣C.簡單；廣D.復雜；小【答案】B13、操作風險國內(nèi)監(jiān)管規(guī)則主要執(zhí)行的是()的一系列監(jiān)管規(guī)定，主要有《關(guān)于加大防范操作風險工作力度的通知》（“操作風險13條”）、《商業(yè)銀行操作風險管理指引》、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》等文件。A.證監(jiān)會B.中國人民銀行C.銀監(jiān)會D.中國銀行【答案】C14、在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，（）一般不具有實質(zhì)性意義。A.名義價值B.市場價值C.內(nèi)在價值D.公允價值【答案】A15、下列各項中，關(guān)于我國對資本充足率要求的說法不正確的是（）。A.監(jiān)管部門將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，其中對一、二類銀行主要實行強制性的監(jiān)管干預措施B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，我國商業(yè)銀行資本信息披露包括資本充足率的計算方法C.資本充足率=(總資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)D.一級資本充足率=(一級資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)【答案】A16、外匯結(jié)構(gòu)性風險來源于（）。A.代理外匯買賣B.自營外匯買賣C.即期外匯買賣D.銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間幣種的不匹配【答案】D17、承租國有建設用地使用權(quán)期滿，承租人可以申請續(xù)期，但出現(xiàn)下列（）情況時，受讓權(quán)不予以批準。A.承租人欲繼續(xù)享有該土地的受讓權(quán)B.原土地使用權(quán)人把土地租賃給其他權(quán)利主體C.承租人未按合同約定開發(fā)建設D.根據(jù)社會公共利益的需要收回該幅土地【答案】D18、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務／會計錯誤屬于（）。A.戰(zhàn)略風險B.操作風險C.信用風險D.市場風險【答案】B19、()中總收入為凈利息收入與凈非利息收入之和。A.基本指標法B.標準法C.高級計量法D.替代標準法【答案】A20、巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備（）的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A.至少5年B.至少3年C.至多5年D.至多3年【答案】A21、由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴重的（）危機。A.操作風險B.市場風險C.流動性風險D.信用風險【答案】C22、在初始土地登記中，公告在（）階段采用。A.地籍調(diào)查B.權(quán)屬審核C.注冊登記D.申請【答案】B23、某家商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例達到90％，這說明（）。A.該銀行經(jīng)營狀況良好B.該銀行流動性風險偏高，但仍屬正常C.該銀行處置不當可能失去清償能力D.該銀行資產(chǎn)比率大，發(fā)展?jié)摿Υ螅芰姟敬鸢浮緾24、按照操作風險損失事件類型分類，操作風險不包括（）。A.就業(yè)制度和工作場所安全事件B.實物資產(chǎn)的損壞C.對外賠償D.信息科技系統(tǒng)事件【答案】C25、我國對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用流動性覆蓋率指標時要求()A.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于70%B.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于80%C.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于90%D.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于100%【答案】D26、下列各項中，屬于商業(yè)銀行存款的是（）。A.透支B.應解匯款C.票據(jù)融資D.從非金融機構(gòu)買入返售資產(chǎn)【答案】B27、（），商業(yè)銀行進入負債風險管理模式階段。A.20世紀60年代以前B.20世紀60年代C.20世紀70年代D.20世紀80年代【答案】B28、國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。A.改善公司治理B.推行全面風險管理理念C.確保各類主要風險得到正確識別和優(yōu)先排序D.利用精確的數(shù)量模型進行量化【答案】D29、國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.推行全面風險管理理念C.確保各類主要風險得到正確識別和優(yōu)先排序D.利用精確的數(shù)量模型進行量化【答案】D30、下列屬于情景分析范圍中微觀情景的是()。A.社會B.經(jīng)濟C.法律D.人員【答案】D31、某家商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例達到90%，這說明()。A.該銀行經(jīng)營狀況良好B.該銀行流動性風險偏高，但仍屬正常C.該銀行處置不當可能失去清償能力D.該銀行資產(chǎn)比率大，發(fā)展?jié)摿Υ螅芰姟敬鸢浮緾32、以下行為屬于內(nèi)部欺詐的是()。A.歧視及差別待遇事件B.黑客攻擊損失C.自然災害損失D.未經(jīng)授權(quán)交易導致資金損失【答案】D33、作為外資銀行流動性監(jiān)管指標，外國銀行分行外匯業(yè)務營運資金的()應以6個月以上（含6個月）的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。A.15%B.30%C.50%D.60%【答案】B34、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險的是（）。A.利率風險B.國家風險C.法律風險D.流動性風險【答案】D35、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務活動是()。A.外幣債券投資的利率風險B.外幣貸款、外幣債券投資和外匯交易中的利率風險C.交易性人民幣債券投資的利率風險D.人民幣貸款的利率風險【答案】D36、（2019年真題）流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額×100%為（）的計算公式。A.流動性覆蓋率B.流動性比例C.流動性資產(chǎn)充足率D.流動性匹配率【答案】B37、下列不屬于信貸審批原則的是（）。A.審貸分離原則B.統(tǒng)一考慮原則C.流動性原則D.展期重審原則【答案】C38、在市場準入范圍和標準中，（）不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項。A.機構(gòu)設立B.機構(gòu)終止C.董事和高級管理人員任職資格D.資本監(jiān)管【答案】D39、兆歐表按被測試對象額定電壓大小選用，100v以下，宜選用及（）以上的兆歐表。A.250V50M?B.500v100M?C.1000V2000M?D.2500V10000M?【答案】A40、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）前達到峰值，努力爭取（）年前實現(xiàn)碳中和。A.2030，2050B.2020，2060C.2030，2060D.2020，2050【答案】C41、抵押期間，抵押人經(jīng)抵押權(quán)人同意轉(zhuǎn)讓抵押財產(chǎn)的，其轉(zhuǎn)讓所得價款（）。A.由抵押人自行處理B.向抵押權(quán)人提前清償債務C.由抵押人和抵押權(quán)人進行平分D.若由于抵押權(quán)人的原因無法接受該價款，則可由抵押人自行支配【答案】B42、有效的聲譽風險管理體系應重點強調(diào)的內(nèi)容不包括()。A.有明確記載的聲譽風險管理政策和流程B.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境【答案】D43、土地用途變更登記時申請人應當提交的權(quán)屬文件資料包括（）。A.土地登記機關(guān)發(fā)出的土地證書B.申請人的身份證明C.地上建筑物權(quán)屬證明D.土地用途變更的批準文件E.土地調(diào)查說明書【答案】A44、根據(jù)我國銀監(jiān)會制訂的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中關(guān)于累計外匯敞口頭寸比例的表述，下面選項中錯誤的一項是（）。A.累計外匯敞口頭寸為一個季度末的匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負債B.資本凈額定義與資本充足率指標中定義一致C.在計算比率時應將各種外匯敞口統(tǒng)一折合為美元D.累計外匯敞口頭寸比例=累計外匯敞口頭寸÷資本凈額【答案】A45、商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風險狀態(tài)，此類風險事件屬于（）類別。A.法律風險B.市場風險C.流動性風險D.操作風險【答案】D46、操作風險評估準備不包括()步驟。A.準備B.評估C.確認D.報告【答案】C47、下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風險限額管理的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應當根據(jù)業(yè)務的性質(zhì)、規(guī)模、復雜程度和風險承受能力設定限額B.制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C.市場風險限額管理應完全獨立于流動性風險等其他風險類別的限額管理D.管理層應當根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進行調(diào)整【答案】C48、關(guān)于其他一級資本工具的合格標準，下列表述錯誤的是（）。A.受償順序排在存款人、一般債權(quán)人和次級債務之后B.自發(fā)行之日起3年后方可贖回C.發(fā)行機構(gòu)不得為工具發(fā)行提供抵押或保證D.本金的償付必須得到國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的事先批準【答案】B49、如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A.2%B.20.1%C.20.8%D.20%【答案】C50、操作風險內(nèi)部流程方面主要表現(xiàn)為（）。A.外包商不履責B.信息科技系統(tǒng)和一般配套設備不完善C.違反用工法律D.產(chǎn)品服務缺陷【答案】D多選題（共20題）1、我國商業(yè)銀行業(yè)的“三性原則”有（）。A.風險性B.流動性C.安全性D.效益性E.穩(wěn)定性【答案】BCD2、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括（）。A.系統(tǒng)風險B.信用風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險E.聲譽風險【答案】BCD3、在調(diào)整施工進度計劃時，采用實行包干激勵，提高獎勵金額；對所采取的技術(shù)措施給予相應的經(jīng)濟補償是屬于（）。A.組織措施B.技術(shù)措施C.經(jīng)濟措施D.其他配套措施【答案】C4、下列關(guān)于內(nèi)部控制的主要原則的說法，錯誤的有()。A.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制覆蓋商業(yè)銀行所有的部門和崗位B.內(nèi)部控制的監(jiān)督部門不可以直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告C.任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力D.內(nèi)部控制的監(jiān)督部門隸屬于內(nèi)部控制的建設、執(zhí)行部門E.商業(yè)銀行內(nèi)部控制均應體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求【答案】BD5、薪酬機制應堅持的原則有（）。A.綜合平衡B.薪酬水平與風險成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績相適應C.收益與安全性的平衡D.短期激勵和長期激勵相協(xié)調(diào)E.業(yè)績與激勵平衡【答案】BD6、影Ⅱ向中國商業(yè)銀行體系的流動性的宏觀經(jīng)濟因素包括（）。A.外匯占款B.貨幣投放C.現(xiàn)金支取D.財政存款E.人民幣對主要國家貨幣的匯率【答案】ABCD7、良好的聲譽風險管理體系的作用包括（）。A.確保產(chǎn)品和服務的溢價水平B.維持客戶和供應商的忠誠度C.增進和投資者的關(guān)系D.強化自身的可信度和利益持有者的信心E.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力【答案】ABCD8、下列關(guān)于即期外匯買賣的說法，正確的有()。A.可以用于外匯投機B.屬于衍生產(chǎn)品交易C.在實踐中通常簡稱為即期D.是外匯交易中最基本的交易E.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風險【答案】ACD9、商業(yè)銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結(jié)構(gòu)有（）。A.貸款期限B.貸款金額C.貸款匯率D.貸款人信用E.貸款費用【答案】AB10、揮發(fā)性易燃材料禁止放在閉口容器內(nèi)；閃點在（）0C的桶裝液體不得露天存放。A.45B.50C.55D.60【答案】A11、商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定（）A.資金成本B.經(jīng)營成本C.風險成本D.資本成本E.通貨膨脹調(diào)整成本【答案】ABCD12、下列關(guān)于風險監(jiān)管的說法，正確的有()。A.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)測等手段，對銀行機構(gòu)風險狀況進行全面評估和監(jiān)控B.監(jiān)管部門關(guān)注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構(gòu)風險狀況C.銀行機構(gòu)風險狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風險水平，還包括其單一或部分分支機構(gòu)的風險水平D.必須在實現(xiàn)本外幣、表內(nèi)外、境內(nèi)外并表監(jiān)管的基礎(chǔ)上，建立對各類風險的識別、監(jiān)控、分析、預警和處置機制E.良好的公司治理是商業(yè)銀行風險管理的第一道防線【答案】ABCD13、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備（）特征。A.相關(guān)性B.全面性C.可靠性D.及時性E.可比性【答案】ABCD14、監(jiān)管部門所關(guān)注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構(gòu)風險狀況。對銀行機構(gòu)風險狀況的監(jiān)管具體包括()。A.建立對支付危機的處置體系B.建立商業(yè)銀行經(jīng)營管理匯報機制C.建立銀行風險的識別、評價和預警機制D.建立高風險銀行業(yè)金融機構(gòu)的判斷和救助體系E.建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場退出機制及金融安全網(wǎng)【答案】ACD15、下列屬于商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風險的