金融風險管理復習題(含大題答案)

海量資源，歡迎共閱金風管復題一單選題共10小題每題2分，）1、采取消極管理戰(zhàn)略的企業(yè)一般是）A.險愛好者B.風險規(guī)避者C.風險厭惡者風險中性者2是金融風險大規(guī)模集聚爆發(fā)的結(jié)果，其中全部或大部分金融指標急劇、短暫和超周期惡化。A.貨幣危機B.經(jīng)濟危機C.融危機D.貿(mào)易危機3是在交易所內(nèi)集中交易的標準化的遠期合約。由于合約的履行由交易所保證，所以不存在違約的問題。P57A.貨合約期權(quán)合約C.遠期合約D.互換合約4作為資金的價格，并不是一成不變的，而是隨著資金市場的供求關(guān)系變化而波動。A.匯率B.率C.費率D.稅率5指通過對外匯資產(chǎn)負債的時間、幣別、利率、結(jié)構(gòu)的配對，盡量減少由于經(jīng)營外匯存貸款業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)等而需要進行的外匯買賣，以避免風險。A.建立多層次的限額管理機制B.套期保值C.設(shè)定日間頭寸限額D.產(chǎn)負債配對管理”6是指由交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定買方有權(quán)在合約規(guī)定的有效期限內(nèi)以事先規(guī)定的價格買進或賣出相關(guān)期貨合約的標準化合約。A.貨合約B.權(quán)合約C.遠期合約D.互換合約7、由于某種因素使證券市場上所有的證券都出現(xiàn)價格變動的現(xiàn)象，給一切證券投資者都會帶來損失的可能性。這種證券投資風險被稱為）P145A.統(tǒng)性風險B.非系統(tǒng)性風險C.購買力風險市場風險8、下面屬于證券投資非系統(tǒng)性風險的是）A.購買力風險B.利率風險C.市場風險D.營風險9是指由于交易對方（債務(wù)人）信用狀況和履約能力的變化導致債權(quán)人資產(chǎn)價值遭受損失的風險。A.用風險市場風險C.操作風險D.流動性風險

海量資源，歡迎共閱10）是指互換雙方將自己持有的、采用一種計息方式計息的資產(chǎn)負債，調(diào)換成以同種貨幣表示的、但采用另一種計息方式計息的資產(chǎn)或負債的行為。A.利率期貨B.利率期權(quán)C.利率遠期D.率互11是指金融機構(gòu)或其他經(jīng)濟主體在金融活動中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善、不嚴密而引致的風險。A.利率風險B.匯率風險C.律風險D.政策風險12一個公司息稅前利潤是400萬美元它的利息費用是200萬美元該公司利息保障倍數(shù)是（B息保障倍數(shù)＝息稅前利潤/利息費用A.1倍B.2倍倍13、采取消極管理戰(zhàn)略的企業(yè)一般是）P218A.險愛好者B.風險規(guī)避者C.風險厭惡者風險中性者14是金融風險大規(guī)模集聚爆發(fā)的結(jié)果，其中全部或大部分金融指標急劇、短暫和超周期惡化。A.貨幣危機B.經(jīng)濟危機C.融危機D.貿(mào)易危機15是在交易所內(nèi)集中交易的標準化的遠期合約由于合約的履行由交易所保證，所以不存在違約的問題。P57A.貨合約期權(quán)合約C.遠期合約D.互換合約16）作為資金的價格，并是一成不變的，而是隨著資金市場的供求關(guān)系變化而波動。A.匯率B.率C.費率D.稅率17指通過對外匯資產(chǎn)負債的時間、幣別、利率、結(jié)構(gòu)的配對，盡量減少由于經(jīng)營外匯存貸款業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)等而需要進行的外匯買賣，以避免風險。A.建立多層次的限額管理機制B.套期保值C.設(shè)定日間頭寸限額D.產(chǎn)負債配對管理”18）是指互換雙方將自己持有的、采用一種計息方式計息的資產(chǎn)負債，調(diào)換成以同種貨幣表示的、但采用另一種計息方式計息的資產(chǎn)或負債的行為。A.利率期貨B.利率期權(quán)C.利率遠期D.率互19由于某種因素使證券市場上所有的證券都出現(xiàn)價格變動的現(xiàn)象給一切證券投資者都會帶來損失的可能性。這種證券投資風險被稱為）P145

海量資源，歡迎共閱A.統(tǒng)性風險B.非系統(tǒng)性風險C.購買力風險市場風險20是指由于交易對方（債務(wù)人）信用狀況和履約能力的變化導致債權(quán)人資產(chǎn)價值遭受損失的風險）P175A.用風險市場風險C.操作風險D.流動性風險21是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因，不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性）A.用風險市場風險C.操作風險D.流動性風險22、以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風險的是（）A.委托方偽造收付款憑證騙取資金B(yǎng).客戶通過代理收付款進行洗錢活動C.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費D.客理財品由于市場率波動造成損失23是指金融機構(gòu)或其他經(jīng)濟主體在金融活動中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善、不嚴密而引致的風險A.利率風險B.匯率風險C.律風險D.政策風險24一個公司息稅前利潤是400萬美元它的利息費用是200萬美元該公司利息保障倍數(shù)是（B息保障倍數(shù)＝息稅前利潤/利息費用A.1倍B.2倍倍25、在匯率風險類型中的最常見的，也是匯率風險管理的重點的是）A.易風險會計風險C.經(jīng)濟風險D.信用風險27是金融風險大規(guī)模集聚爆發(fā)的結(jié)果，其中全部或大部分金融指標急劇、短暫和超周期惡化。A.貨幣危機B.經(jīng)濟危機C.融危機D.貿(mào)易危機28是在交易所內(nèi)集中交易的標準化的遠期合約由于合約的履行由交易所保證，所以不存在違約的問題。P57A.貨合約期權(quán)合約C.遠期合約D.互換合約29）作為資金的價格，并是一成不變的，而是隨著資金市場的供求關(guān)系變化而波動。A.匯率B.率C.費率D.稅率30指通過對外匯資產(chǎn)債的時間、幣別、利率、結(jié)構(gòu)的配對，盡量減少由于經(jīng)營外匯存貸款業(yè)務(wù)資業(yè)務(wù)等而需要進行的外匯買賣免風險

海量資源，歡迎共閱P126A.建立多層次的限額管理機制B.套期保值C.設(shè)定日間頭寸限額D.產(chǎn)負債配對管理”二不項題共5題每題3分共15）1、在下列“貸款風險五級分類”中，哪幾種貸款屬于“不良貸款）A.可B.關(guān)注級正常E.損失2、按照金融風險的性質(zhì)來劃分，金融風險可以分為）P5A.市風險B.信用險作風險D.流性風E.國家風險3、金融風險管理策略中，有類似之處，并都可使經(jīng)濟主體事先減少或避免風險可能引起損失的策略有）P14A.預策略B.規(guī)避略散策略D.轉(zhuǎn)策略E.對沖略4、金融機構(gòu)衡量利率風險的方法有）P29A.缺分析B.利率幅續(xù)期D.凸5、非系統(tǒng)性風險主要包括）P146A.經(jīng)風險B.財務(wù)險C.流動性風險利率風險6、按照金融風險的性質(zhì)來劃分，金融風險可以分為）P5A.市風險B.信用險作風險D.流性風E.國家風險8、遠期利率協(xié)議的優(yōu)點）P44A.對參與者的要求高B.靈活性交易便利D.操性強10、根據(jù)匯率風險的作用對象及表現(xiàn)形式，匯率風險可以分為）P86A.信用風險B.交風險C.會計風險D.經(jīng)風險12、遠期利率協(xié)議的優(yōu)點）A.對參與者的要求高B.靈活性交易便利D.操性強14、傳統(tǒng)的銀行信用風險管理方法主要包括有P186A.基抵押原B.違約時間(違約事件就是對的)C.信用證券化D.保契約15、銀行對操作風險的管理有以下策略選擇）P215A.接風險B.緩釋險移風險D.避風險三計題共10）已知某商業(yè)銀行的RSA占銀行總資產(chǎn)的30%RSL占負債的40%，銀行的

海量資源，歡迎共閱投資收益如表所示：利率敏感性資產(chǎn)非利率敏感性資產(chǎn)

資產(chǎn)收益15%18%

資金成本16%14%求該銀行的平均資產(chǎn)收益、平均資金成本、利率差幅分別是多少？已知A、B、C三種股票收益的概率分布，經(jīng)環(huán)境

發(fā)生概率

證券（元AⅠⅡⅢⅣⅤ

0．10．20．40．20．1

40066007800810．0012．00

．5013．00．0011．00．00．．00．．50．求三種證券的期望收益率，標準差，并判斷哪個證券更適合投資？四簡題共5題每題8分，共）1．匯率風險的含義。答：匯風險，也稱匯風險是指一定時的國際濟交易當中以外幣價的資（或債券）負債（債務(wù)，由于率的波而引起其價漲跌的能性。2、簡述杠鈴投資法。答：杠投資法是講部投資金集中投放短期證和長期證券的一種持證券寸的方法。圖形表兩頭大中間的杠鈴故得此名。3、缺口的含義及公式。答缺（Gap是用貨表示利率敏性資（和利率感性（RSL）的差額用公式表示：Gap=RSA-RSL4、外匯交易風險涵義及分類。答：外風險是指在幣計價交易中，由外幣和幣之間以及幣與外之間匯的波動，使易者蒙損失的可能?？煞譃橥鈪R買賣和交易結(jié)算風險。

海量資源，歡迎共閱5、利率互換的含義。答：利互換是指互雙方將己所持有的采用一計息方式計的資產(chǎn)負債，換成以同種幣表示，但采用另種計息式計息的資或負債行為。6、簡要說明證券投資系統(tǒng)性風險及其類型。答1）證券投資系統(tǒng)風險是由于某種因使證券場上有的證都出現(xiàn)價格動的現(xiàn)象，一切證投資者都會來損失可能性。（）系統(tǒng)性風可分為率風險、市風險、買力險、國政治風險和匯風險7、外匯資產(chǎn)負債“配對”管理的含義。答：是通過對外匯產(chǎn)負債時間、幣類利率、構(gòu)的配對，量減少于經(jīng)營匯貸款業(yè)務(wù)投資業(yè)等而需要進的外匯賣、以避免險。8、簡述流動性風險的概念，它包括哪兩方面的內(nèi)容。答1）金融機構(gòu)的流性風險指由于流動不足而致資價值在來產(chǎn)業(yè)損失可能性。（）負債方面流動性險要求銀行隨時滿存款提取或資者收回投的需求資產(chǎn)方面的動性風要求金融機能隨時足借款人融資金和蛋的貸需求。9、利率風險含義及分類。答：利風險是指利變動對濟主體收入凈資產(chǎn)值的潛在影。這種響是雙的：它既包有利的率變動，會加經(jīng)濟體的收入和產(chǎn)價值減少債負擔和利息出，也含不利的利變動，對其產(chǎn)生消影響。10、簡述匯率風險管理原則。答：外風險管理的標在于少匯率波動來的現(xiàn)流量的不確性控制者消除務(wù)活動中可面臨的匯率波動帶的不利響。為了實這一目，在外匯險管理中應(yīng)遵循一共同的指導想和原，包括：收最大化則、全重視原則、理多樣原則。11、匯率風險的含義。答：匯風險，也稱匯風險是指一定時的國際濟交易當中以外幣

海量資源，歡迎共閱價的資（或債券）負債（債務(wù)，由于率的波而引起其價漲跌的能性。12、簡要說明證券投資非系統(tǒng)性風險及其類型。答：非統(tǒng)性風險僅及某一定的證券，某些個因素對某一券造成失的可性。它與系性風險同，專指個證券所有并隨時變的風險主要包經(jīng)營風險和務(wù)風險。13、簡述有價證券的特征。答1證券的權(quán)性（）證券收益（）證券的流性（）證券的風性14、簡述信用風險的特點。答：信風險的特點）綜性（2傳遞性擴散性（3累積性（）隱蔽性和發(fā)性（）不定性15、簡述銀行保持資產(chǎn)流動性的主要方法答1保持足的準備產(chǎn)（）理安排產(chǎn)的期限組，使之負債協(xié)調(diào)。行資產(chǎn)期限合問題實質(zhì)就資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)題。（）通過多種式增加產(chǎn)流動性。于一些本流性很差資產(chǎn)，要通多種形增加其流動。五論題共15）1、分析信用風險的內(nèi)涵、特點及產(chǎn)生原因答：內(nèi)：信用風險指由于易對方（債人）信狀況和履約力的變導致債人資產(chǎn)價值受損失風險。特點（）綜合（2）傳遞性和散性（）累積性（4不確定（）隱蔽性和發(fā)性原因：（）客戶履約力出現(xiàn)問題：1.務(wù)風險經(jīng)營風戶破產(chǎn)（）客戶履約意愿出了問題；（）虛以欺詐（）其他風險國家風險2.行業(yè)風險

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