初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理提升訓練高能A卷帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理提升訓練高能A卷帶答案

單選題（共100題）1、關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略，下列說法不正確的是(?)。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略只包含戰(zhàn)略目標的內容B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行在綜合分析外部環(huán)境、內部管理狀況以及同業(yè)比較后，提出的一整套中長期發(fā)展目標，以及為實現(xiàn)這些目標所采取措施的行動方案C.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的戰(zhàn)略目標決定實現(xiàn)路徑D.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行前進、發(fā)展的航標燈【答案】A2、（2019年真題）（）是指對交易賬簿頭寸重新估算其市場價值。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估【答案】D3、以下（）不屬于聲譽風險管理的基本做法。A.明確董事會和高級管理層的責任B.建立清晰的聲譽風險管理流程C.采取恰當?shù)穆曌u風險管理方法D.無明確記載的危機處理流程【答案】D4、商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境不包括(?)。A.公司治理B.內部控制C.合規(guī)文化D.外部控制【答案】D5、風險價值是指在一定的持有期和()下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化對資產(chǎn)價值造成的最大損失。A.違約概率B.違約損失率C.置信水平D.持有金額【答案】C6、對戰(zhàn)略風險管理的結果負有最終責任的是()。A.董事會和高級管理層B.基層管理人員C.規(guī)劃部門D.生產(chǎn)部門【答案】A7、下列不屬于目前商業(yè)銀行界認為比較有效的聲譽風險管理方法的是()。A.推行全面風險管理理念B.預先做好防范危機的準備C.利用精確的數(shù)量模型進行量化D.確保各類主要風險得到正確識別和優(yōu)先排序【答案】C8、（）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估【答案】A9、下列（）屬于流動性風險的內生因素。A.國庫定期存款B.資產(chǎn)負債期限結構C.銀行超額備付金D.上繳財政存款【答案】B10、下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是（）。A.勞資關系B.安全/環(huán)境C.未經(jīng)授權的活動D.性別、種族歧視【答案】C11、土地利用具有（）。A.社會性B.統(tǒng)一性C.階級性D.歷史性【答案】A12、下列不屬于集團法人客戶信用風險特征的是()。A.內部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.系統(tǒng)性風險較低D.風險識別和貸后管理難度大【答案】C13、（2018年真題）儲備資本建立在最低資本充足率的基礎上，應由核心一級資本來滿足，比例為（）。A.0.5%B.1.5%C.2.5%D.4.5%【答案】C14、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構要素的是（）A.高級管理層、信息科技部門和主要業(yè)務部門的代表參與信息科技管理工作B.較大信息科技預算投入C.設立負責信息科技風險管理的部門D.董事會履行的信息科技管理職責【答案】B15、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是（），存款的利息支出會隨著利率的上升而（），從而使銀行的未來收益減少和經(jīng)濟價值降低。A.減少的，減少B.增加的，減少C.固定的，增加D.增加的，增加【答案】C16、（2018年真題）下列關于抵押品管理的敘述中，錯誤的是（）。A.抵押品管理實際上是日常管理最常用的手段B.銀行往往首先使用抵押的方式獲得流動性，而非資產(chǎn)出售的方式C.在國內的銀行間市場上，回購的交易頻率和市場規(guī)模遠低于債券交易D.為了能夠快速及時地通過抵押品方式獲得流動性，銀行應建立良好的抵押品管理機制【答案】C17、下列不屬于常用的市場風險限額指標的是()。A.頭寸限額B.敏感度限額C.幣種限額D.定價限額【答案】D18、下列不屬于商業(yè)銀行內部信息科技審計責任的是（）。A.制定、實施和調整審計計劃B.檢查和評估商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)的充分性C.檢查整改意見是否得到落實D.不應故意隱瞞事實或阻撓審計檢查【答案】D19、全面的風險管理模式強調信用風險、()和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉的全面風險管理模式。A.市場風險B.流動風險C.戰(zhàn)略風險D.法律風險【答案】A20、關聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內()之間的有關轉移權利或義務的事項安排。A.高級管理層B.關聯(lián)方C.控股股東D.董事會成員【答案】B21、企業(yè)向商業(yè)銀行購買遠期利率合約(FRA)的主要目的是（）。A.鎖定未來的借款成本B.對沖未來的匯率風險C.鎖定未來的投資收益D.對沖利率下降的風險【答案】A22、系統(tǒng)缺陷造成的風險中不包括（）風險。A.數(shù)據(jù)／信息質量B.系統(tǒng)安全C.系統(tǒng)設計／開發(fā)D.系統(tǒng)報告【答案】D23、識別客戶關聯(lián)方關系時，授信工作人員應重點關注客戶核心資產(chǎn)重大變動及其凈資產(chǎn)（）的變動情況。A.10％以下B.10％以上C.20％以下D.20％以上【答案】B24、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理體系通常可以分解為宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風險，下列說法錯誤的是（）。A.具體崗位的風險管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績表現(xiàn)，因此必須定期嚴格審核或修訂B.信用評級參數(shù)的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰(zhàn)略風險C.進入／退出市場、提供新產(chǎn)品／服務、接受／放棄合作伙伴等長期戰(zhàn)略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風險D.戰(zhàn)略風險管理規(guī)劃不應經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性【答案】D25、商業(yè)銀行在風險動態(tài)識別、評估的基礎上，綜合平衡成本與收益對每一個風險點有針對地制定風險防控措施，在新產(chǎn)品／業(yè)務推向市場前和投產(chǎn)后全面有效落實相應風險防控措施的過程指的是新產(chǎn)品／業(yè)務的()。A.風險識別B.風險評估C.風險控制D.風險反饋【答案】C26、銀行的表內外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關于交易賬戶的說法中，錯誤的是（）。A.計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風險B.銀行應對該賬戶的頭寸進行準確估值C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價D.銀行的存貸款業(yè)務歸入交易賬戶【答案】D27、(?)是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。A.期權B.期貨C.資產(chǎn)管理D.賬戶劃分【答案】D28、在銀行監(jiān)管實踐中，（）貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.資本充足率監(jiān)管B.經(jīng)濟資本監(jiān)管C.資本監(jiān)管D.償付能力指標監(jiān)管【答案】A29、公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心，完善的公司治理結構是商業(yè)銀行控制操作風險的基石。商業(yè)銀行治理結構中，“建立本部門持續(xù)有效的操作風險識別、評估、控制／緩釋、監(jiān)測及報告程序”，是(?)的責任。A.風險管理部門B.監(jiān)事會C.高級管理層D.業(yè)務部門【答案】D30、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金是()。A.核心資本B.信用風險經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.風險加權資本【答案】B31、（2019年真題）一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮兩方面因素，其中屬于與市場有關的因素的是（）。A.聲譽B.利率水平C.杠桿D.收益波動性【答案】B32、商業(yè)銀行專門信息科技管理委員會的成員代表不包括（）。A.高級管理層的代表B.信息科技部門的代表C.主要業(yè)務部門的代表D.內部審計部門的代表【答案】D33、（2018年真題）根據(jù)2006年1月1日起試行的《商業(yè)銀行風險管理核心指標》，商業(yè)銀行的核心負債比例應（）。A.小于30％B.大于或等于30％C.小于60％D.大于或等于60％【答案】D34、下列不屬于戰(zhàn)略風險流程的是()。A.戰(zhàn)略風險識別B.外部審計C.戰(zhàn)略風險評估D.監(jiān)測和報告【答案】B35、將傳統(tǒng)的互換進行合成，以為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是（）。A.總收益互換B.信用違約互換C.信用聯(lián)動票據(jù)D.信用價差衍生產(chǎn)品【答案】A36、商業(yè)銀行的產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務研發(fā)和投產(chǎn)過程中結合產(chǎn)品線的風險類型和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程屬于()。A.風險識別B.風險評估C.風險控制D.風險反饋【答案】A37、（2018年真題）對銀行體系流動性產(chǎn)生沖擊的常見因素不包括（）。A.貨幣政策因素B.金融市場因素C.季節(jié)性因素D.微觀經(jīng)濟因素【答案】D38、作為一種特殊的信用風險，（）是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險。A.結算風險B.破產(chǎn)風險C.利率風險D.匯率風險【答案】A39、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，核心一級資本不包括的內容是（）。A.優(yōu)先股及其溢價B.實收資本或普通股C.資本公積可計入部分D.盈余公積【答案】A40、（）可用于對商業(yè)銀行信用風險計算模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據(jù)。A.違約損失率B.貸款不良率C.違約概率D.違約頻率【答案】D41、2016年，某公司凈利潤為650萬元，銷售收入為15010萬元，則該公司銷售凈利率為（）。A.4.33％B.5％C.6％D.6.4％【答案】A42、巴塞爾委員會于（）公布了第三版《銀行公司治理原則》。A.2006年B.2010年C.2013年D.2015年【答案】B43、關于集體土地所有權和集體土地使用權設定登記的法律特征，下列描述正確的有（）。A.集體土地所有權主體包括鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)民集體、村農(nóng)民集體和組農(nóng)民集體，而集體土地使用權主體為本集體經(jīng)濟組織的成員B.國家為了公共利益的需要可以征用集體土地C.集體非農(nóng)業(yè)建設用地應依法按標準嚴格審批D.集體土地使用權可以出讓、轉讓或者出租于非農(nóng)業(yè)建設E.集體“四荒”土地使用權可以繼承、轉讓(租)、抵押或者參股聯(lián)營【答案】A44、下列關于洗錢、恐怖融資、擴散融資的區(qū)別，表述錯誤的是（）。A.洗錢和擴散融資的資金量往往比較大，而恐怖融資的資金量小、交易簡單B.洗錢的資金來源為非法所得，而恐怖融資、擴散融資的資金來源往往合法C.洗錢的資金用于政治目的，恐怖融資和擴散融資的目的是隱藏犯罪資金來源D.洗錢的資金環(huán)形流動，而恐怖融資、擴散融資的資金是資金點到點的流動【答案】C45、從資金交易業(yè)務流程來看，資金交易業(yè)務可分為(?)。A.前臺管理、中臺交易、后臺結算B.前臺風險管理、中臺結算、后臺交易C.前臺結算、中臺交易、后臺風險管理D.前臺交易、中臺風險管理、后臺結算【答案】D46、使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）嚴格的程序。A.違約風險模型和模型獨立控制B.技術風險模型和模型獨立預測C.系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作D.操作風險模型和模型獨立驗證【答案】D47、在以下限額類別中，最基本的限額是()。A.市場限額B.信用限額C.行業(yè)限額D.客戶限額【答案】D48、商業(yè)銀行向一家風險權重為50%的公司提供了100萬元的貸款，為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應至少為()萬元。A.1B.2C.4D.8【答案】C49、某銀行建設數(shù)據(jù)倉庫時沒有考慮到與核心業(yè)務系統(tǒng)的兼容性，從而導致核心業(yè)務系統(tǒng)癱瘓，此操作風險屬于()。A.外部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.內部欺詐事件D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動事件【答案】B50、（2018年真題）監(jiān)管機構關于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。A.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)B.能夠滿足內部需求以及監(jiān)管問詢的要求C.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構變化和新業(yè)務D.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應該有針對性地滿足壓力／危機情境下風險管理報告的需要【答案】A51、下列哪一項是由于股票價格的不利變動所帶來的風險（）A.股票價格風險B.折算風險C.交易風險D.信用風險【答案】A52、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖?)。A.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的B.風險文化建設應當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成C.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化D.風險文化應當隨著內外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正【答案】B53、母線槽沿墻水平安裝高度應符合設計要求，設計無要求時距地不應小于（），母線應可靠固定在支架上。A.1.8mB.2.0mC.2.2mD.2.4m【答案】C54、（2018年真題）某銀行2010年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為50％，則貸款實際計提準備為（）億元。A.330B.550C.1100D.1875【答案】B55、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務部門的操作風險管理職責為()。A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風險C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及流程操作風險D.建立適用于全行的操作風險基本控制標準【答案】B56、根據(jù)對交易賬簿的定義，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（）。A.能夠完全對沖以規(guī)避風險B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益D.能夠進行積極的管理【答案】C57、根據(jù)CreditRisk+模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2％，E=2．72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A58、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理，這屬于商業(yè)銀行（）。A.資產(chǎn)風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】D59、建筑安裝工程施工過程中質量檢查實行三檢制，是指（）。A.作業(yè)人員的“自檢”和專職質量員的“專檢”、“互檢”相結合的檢查制度B.作業(yè)人員的“自檢”、“互檢”和專職質量員的“專檢”相結合的檢查制度C.作業(yè)人員的“互檢”、“專檢”和專職質量員的“自檢”相結合的檢查制度D.作業(yè)人員的“自檢”、“互檢”和“專檢”相結合的檢查制度【答案】B60、()是指源于股票價格變動而導致虧損或收益的不確定性。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.商品風險【答案】C61、甲公司中標一高級寫字樓機電工程，內容含給水排水工程、通風與空調工程、電氣工程等多個專業(yè)分部工程，由于工程量大、工期緊，需要編制施工進度網(wǎng)絡計劃，充分利用公司資源，進行嚴密組織施工，才能滿足工期需要。根據(jù)背景資料，回答下列問題。A.業(yè)主B.勘察設計單位C.住建局D.施工單位【答案】C62、（）是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險引致的損失，而對原有貸款結構進行調整、重新安排、重新組織的過程。A.貸款清收B.貸款核銷C.貸款重組D.貸款轉讓【答案】C63、商業(yè)銀行的審計部門應當定期（）對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。A.至少每年一次B.至少每年兩次C.三年一次D.一年一次【答案】A64、下列屬于情景分析范圍中微觀情景的是()。A.社會B.經(jīng)濟C.法律D.人員【答案】D65、商業(yè)銀行在貸款定價中，對于信用等級較低的客戶，商業(yè)銀行可在基準利率基礎上調高利率。這是商業(yè)銀行采取的()的風險管理策略。A.風險規(guī)避B.風險補償C.風險對沖D.風險分散【答案】B66、下列關于市場約束的表述，正確的是（）。A.市場約束的運作機制主要是依靠利益相關者的利益驅動，包括存款人、債權人、銀行股東等B.市場約束的目的在于保證行政監(jiān)督的有效性C.市場約束機制在新資本協(xié)議出臺前只存在于監(jiān)管框架的理論中D.這些利益相關者采取的舉措，不會對銀行在金融市場上的運作產(chǎn)生影響【答案】A67、（2018年真題）下列關于流動性應急計劃的應急措施說法錯誤的是（）。A.銀行需要對壓力進行分級，針對不同級別的壓力采取不同的應急措施B.在各個級別應急階段，流動性管理人員應向危機管理小組及時匯報當前的流動性狀態(tài)C.在流動性危機的某些階段，應急計劃不能直接授予應急管理人員以全盤進行所有資產(chǎn)和負債調整的能力，不論這些資產(chǎn)和負債原來由誰負責管理D.在應急階段，銀行應采取措施籌集資金【答案】C68、商業(yè)銀行的經(jīng)營管理活動中，風險管理始終都是由代表資本利益的()來推動并承擔最終風險責任的。A.監(jiān)事會B.董事會C.總經(jīng)理D.股東大會【答案】B69、下列指標中，可以反映資產(chǎn)收益率波動的是()。A.概率B.標準差C.概率密度D.分布函數(shù)【答案】B70、下列不屬于商業(yè)銀行業(yè)務外包種類的是(?)。A.非專業(yè)性服務外包B.業(yè)務營銷外包C.處理程序外包D.技術外包【答案】A71、銀行抵補風險所要求擁有的資本是(?)。A.賬面資本B.經(jīng)濟資本C.永久資本D.監(jiān)管資本【答案】B72、（2021年真題）下列關于商業(yè)銀行操作風險損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作的規(guī)范性，講述不正確的是（）A.分析不同數(shù)據(jù)采集時點的差異，包括發(fā)生日、發(fā)現(xiàn)日、核算日等B.建立適當?shù)臄?shù)據(jù)閾值，對于數(shù)據(jù)收集和建模所制造的閾值應確保一致C.明確合并及分拆規(guī)則，如一次事件多次損失、有因果關系的多次損失等D.明確流失數(shù)據(jù)口徑，包括總損失、回收后凈損失、保險緩釋后的凈損失【答案】B73、某銀行合格優(yōu)質流動性資產(chǎn)為8000萬元，未來30日現(xiàn)金凈流出量為7000萬元，則流動性覆蓋率為（）。A.114.29％B.112％C.127％D.132％【答案】A74、商業(yè)銀行業(yè)務外包管理中，下列不屬于資金業(yè)務操作風險成因的是()。A.內部控制薄弱，部門及崗位設置不合理，規(guī)章制度滯后B.電子化建設緩慢，缺乏相應的業(yè)務處理系統(tǒng)和風險管理系統(tǒng)C.個人信用體系不健全D.風險防范意識不足，認為資金交易業(yè)務主要是市場風險，操作風險不大【答案】C75、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)。銀行資本的核心功能是（）。A.穩(wěn)定流動性B.吸收損失C.維持市場信心D.承擔風險【答案】B76、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行操作風險的表述中，錯誤的是（）。A.內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失B.內部流程引起的操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等C.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失【答案】D77、甲、乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務，乙為會計主管，工作中兩人關系密切、無話不談。下列選項中，兩人對密碼的管理正確的是()。A.兩人密碼互相知悉B.各自定期或不定期更換密碼并嚴格保密C.需要業(yè)務授權時，甲輸入乙的密碼進行授權D.乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務【答案】B78、（??）是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預期損失的資本量，也稱風險資本，它是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟資本C.會計資本D.賬面資本【答案】B79、目前，中國銀監(jiān)會已發(fā)布的主要制度包括()《商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量指引》《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關于加大防范操作風險工作力度的通知》等文件，從不同層面提出了操作風險的相關管理要求。A.《商業(yè)銀行操作風險管理指引》B.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》C.《貸款風險分類指導原則》D.《銀行貸款損失準備計提指引》【答案】A80、（2021年真題）下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中預警信息的是（）A.銀行股票價值大幅上漲B.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張C.資產(chǎn)質量惡化D.銀行評級下調【答案】A81、下列屬于微觀執(zhí)行層面上的戰(zhàn)略風險識別的是（）。A.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險C.所有崗位員工必須嚴格遵守相關業(yè)務崗位的操作規(guī)程D.資產(chǎn)組合中存在高風險、低收益的金融產(chǎn)品【答案】C82、使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內部計量系統(tǒng)過程中，必須有()嚴格的程序。A.違約風險模型和模型獨立控制B.技術風險模型和模型獨立預測C.系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作D.操作風險模型和模型獨立驗證【答案】D83、()是指在極端情景下，分析評估流動性風險管理模型或內控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。A.情景分析B.壓力測試C.融資渠道管理D.應急計劃【答案】B84、以下不屬于國際監(jiān)管機構總結的金融機構公司治理存在的問題的是（）。A.風險治理能力薄弱B.薪酬和激勵機制不合理C.組織架構過于復雜和不透明D.監(jiān)事會未有效履行風險管理職責【答案】D85、商業(yè)銀行不能通過()的途徑了解個人借款人的資信狀況。A.查詢法院的個人客戶信用記錄B.查詢稅務機關的個人客戶信用記錄C.中國人民銀行個人征信系統(tǒng)D.從個人客戶單位購買客戶的信息【答案】D86、在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，（）一般不具有實質性意義。A.名義價值B.市場價值C.內在價值D.公允價值【答案】A87、監(jiān)管部門是市場約束的核心，以下不是監(jiān)管部門作用的是（）。A.制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性B.實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露C.引導其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督D.存款人可以進行選擇，通過提取存款或把存款轉入其他銀行，增加單家銀行的競爭壓力【答案】D88、下列有關風險文化的說法，不正確的是（）。A.薪酬機制應堅持“薪酬水平與風險成本調整后的經(jīng)營業(yè)績相適應”“短期激勵和長期激勵相協(xié)調”的原則B.在規(guī)定期限內高管人員和相關員工職責內的風險損失暴露，商業(yè)銀行無權將相應期限內發(fā)放的績效薪酬全部追回C.績效考評應堅持“綜合平衡”的原則D.在考評指標上，銀監(jiān)會強調必須包括風險管理類指標【答案】B89、下列不應被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是()。A.為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸B.做市交易形成的頭寸C.代客買賣頭寸D.自營外匯交易頭寸【答案】A90、下列屬于審慎經(jīng)營類指標的是（）。A.總資產(chǎn)凈回報率B.資本充足率C.股本凈回報率D.成本收入比【答案】B91、內部審計方面，商業(yè)銀行至少應每（）年進行一次全面審計。A.二B.三C.四D.五【答案】B92、通常在商業(yè)銀行實際運營情況下，下列對資產(chǎn)負債表期限結構的表述最恰當?shù)氖牵ǎ?。A.資產(chǎn)為負債的久期缺口為零B.資產(chǎn)為負債的久期缺口C.資產(chǎn)的久期小于負債的久期D.資產(chǎn)的久期大于負債的久期【答案】D93、下列選項中，屬于市場準入應該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A94、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較充足的備付資金。A.證券業(yè)存款B.居民儲蓄C.政府稅收D.公共事業(yè)費收入【答案】A95、以下不屬于操作風險資本計量方法的是（）。A.基本指標法B.標準法C.高級計量法D.動態(tài)指標法【答案】D96、下列不屬于《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確的我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標的是（）。A.促進銀行業(yè)的合法運行B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行C.規(guī)避系統(tǒng)風險D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】C97、商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務的質量和效率。關于對銀行的投訴和批評，下列說法正確的是（）。A.解決表面問題，不須深究B.錯誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽的損失已無可挽回，解不解決無所謂C.正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風險，有助于銀行的聲譽風險管理D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視【答案】C98、系統(tǒng)性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由（）的變動反映出來。A.借款人管理層因素B.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況C.借款人所在行業(yè)因素D.宏觀經(jīng)濟因素【答案】D99、要明確技術交底的責任，責任人員不包括（）。A.項目技術負責人B.業(yè)主C.作業(yè)隊長D.作業(yè)班組長【答案】B100、從類型上劃分，風險報告可分為綜合報告和專題報告。下列不屬于專題報告反映的內容的是()。A.重大風險事項描述B.風險應對策略及具體措施C.發(fā)展趨勢及風險因素分析D.已采取和擬采取的應對措施【答案】B多選題（共40題）1、為調節(jié)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地增值收益和利潤而設定的稅種是（）。A.契稅B.印花稅C.土地增值稅D.投資方向調節(jié)稅【答案】C2、按照執(zhí)行價格劃分，期權可以分為()。A.美式期權B.歐式期權C.價內期權D.平價期權E.價外期權【答案】CD3、在設計資本充足率壓力測試框架時，要確保整個框架的()。A.高效性B.針對性C.可操作性D.實用性E.完整性【答案】CD4、近年來，我國監(jiān)管機構對部分“問題銀行”采取了風險處置方式，其中包括（）。A."地方政府注資+引戰(zhàn)重組”的方式B.資本規(guī)劃方式C.“生前遺囑”方式D.收購承接方式E.“在線修復”方式【答案】AD5、商業(yè)銀行信用風險計量經(jīng)歷了（）三個主要發(fā)展階段。A.專家判斷法B.信用評分模型C.專家調查列舉法D.違約概率模型分析E.情景分析法【答案】ABD6、限額通常針對業(yè)務條線和法律實體，不能按照（）設定。A.收入B.負債C.所有者權益D.流動性E.資本【答案】BC7、千斤頂按照結構不同，可分為（螺旋千斤頂、液壓千斤頂、齒條千斤頂）A.螺旋千斤頂和液壓千斤頂B.螺旋千斤頂和齒條千斤頂C.液壓千斤頂和齒條千斤頂D.螺旋千斤頂、液壓千斤頂和齒條千斤頂【答案】D8、衡量商業(yè)銀行流動性的指標中，貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過（）指標換算得到。A.現(xiàn)金頭寸指標B.核心存款比例C.貸款總額與總資產(chǎn)比率D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率E.易變負債與總資產(chǎn)【答案】BC9、在商業(yè)銀行對操作風險的監(jiān)測中，關鍵風險指標（KRI)是指用來考察商業(yè)銀行風險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標。商業(yè)銀行可選擇一些指標并通過對其監(jiān)測從而為操作風險管理提供早期預警。（）是關鍵風險指標的選擇應遵循的原則。A.相關性B.可測量性C.風險敏感性D.實用性E.及時性【答案】ABCD10、商業(yè)銀行應當在外包合同中明確分包的相關事項，其中包括（）。A.服務提供商分包的規(guī)則B.及時通報外包活動的突發(fā)性事件C.不得將外包活動的主要業(yè)務分包D.配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的檢查E.分包服務商應當確認在業(yè)務分包后繼續(xù)保證對服務水平和系統(tǒng)控制負總責【答案】AC11、下列關于法人客戶評級模型說法正確的是（）。A.Z計分模型認為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等B.作為違約風險的指標，Z值越高，違約概率越低C.RiskCalc模型適合于上市公司的違約概率模型D.RiskCale模型核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量E.CreditMonitor模型適合于非上市公司的違約概率模型【答案】ABD12、風險管理信息系統(tǒng)應當()。A.建立錯誤承受程序B.設置災難恢復以及應急操作程序C.隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄D.設置嚴格的網(wǎng)絡安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E.為所有系統(tǒng)用戶設置相同的使用權限和識別標志【答案】ABCD13、區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關警示信號有()。A.區(qū)域內客戶的資信狀況普遍降低B.國家政策法規(guī)變化給當?shù)貛淼牟焕绊慍.國家宏觀政策發(fā)生變化而造成地方原定的優(yōu)惠政策難以執(zhí)行D.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退E.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件【答案】BC14、商業(yè)銀行內部資本充足評估程序應實現(xiàn)()A.確保主要風險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告B.確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配D.確保資本的增值E.確保資本的完整【答案】ABC15、新產(chǎn)品／業(yè)務的風險防控措施類型包括()。A.建立配套業(yè)務制度B.規(guī)范操作流程C.嚴格執(zhí)行監(jiān)管報批手續(xù)D.強化人員培訓E.建立風險監(jiān)測機制【答案】ABCD16、下列關于土地登記中權屬問題的描述，錯誤的是（）。A.我國只對集體土地所有權登記，而不對國家土地所有權進行登記B.土地權利人申請土地登記時，應當提交土地權屬來源證明文件C.“土地權屬性質”欄包括所有權、使用權、抵押權和地役權等D.只有根據(jù)合法的土地權屬來源證明，土地登記機構才能確定土地權屬的性質和土地使用權類型，并進而在土地登記簿上予以登記【答案】C17、目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括（）。A.個人因素B.資金用途因素C.還款來源因素D.保障因素E.企業(yè)前景因素【答案】ABCD18、日常國別風險信息監(jiān)測應遵循的原則包括（）。A.審慎性B.完整性C.獨立性D.及時性E.一致性【答案】BCD19、損失數(shù)據(jù)收集的原則包括（）。A.重要性原則B.準確性原則C.統(tǒng)一性原則D.謹慎性原則E.公平性原則【答案】ABCD20、在銀行公司治理架構中，風險管理部門的職責包括（）。A.批準風險管理的政策及相關文件B.具體執(zhí)行操作風險管理系統(tǒng)。并制定相應的政策、程序和步驟C.確定商業(yè)銀行的薪酬政策D.指導并定期檢查、評估業(yè)務條線的操作風險管理活動和狀況E.為操作風險管理開發(fā)相應的技術和方法【答案】BD21、信訪事項涉及下級行政機關或其工作人員的，按照（）的原則，轉送有權處理的行政機關。A.屬級負責、各地管理、誰受理誰管理B.屬地管理、分級負責、誰受理誰管理C.屬地管理、分級負責、誰主管誰負責D.屬級管理、分區(qū)負責、誰主管誰負責【答案】C22、清晰的聲譽風險管理流程包括（）。A.聲譽風險識別B.外部審計C.聲譽風險評估D.監(jiān)測和報告E.內部審計【答案】ACD23、商業(yè)銀行市場風險控制的主要方法包括（）。A.資產(chǎn)證券化B.限額管理C.風險對沖D.經(jīng)濟資本配置E.自我評估【答案】BCD24、建筑給排水工程中，（）是在立管、支管的安裝過程中交叉進行的。A.閥門安裝B.潔具安裝C.地漏安裝D.水泵安裝【答案】A25、案例一A公司接到B公司的施工總進度計劃后，應策劃價值設備安裝施工接到計劃：第二階段是（）。A.與土建工程施工全面配合階段B.全面安裝的高峰階段C.安裝工程由高峰轉入收尾，全面進行試運轉階段D.安裝工程結束階段【答案】B26、若其他條件相同，則下列關于商業(yè)銀行各種流動性比率的分析，正確的有()。A.銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動性風險越低B.銀行大額負債依賴度越低，流動性風險越低C.銀行敏感負債與總資產(chǎn)的比率越高，流動性風險越高D.銀行核心存款比例越高，流動性風險越低E.銀行現(xiàn)金頭寸指標越高，滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強【答案】CD27、關于商業(yè)銀行利率風險管理的表述，正確的有（）。A.當資產(chǎn)負債處于負債敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加B.當資產(chǎn)負債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加C.當資產(chǎn)負債處于債務敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加D.當資產(chǎn)負債處于資產(chǎn)敏感型缺口時